欣巴巴(9906)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 337.88 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3732.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 36.72 |
| 收盤價標準差 | 31.91 |
| 最高價 | 237.00 |
| 最低價 | 1.05 |
| 平均成交量(張) | 296.73 |
| 成交量標準差(張) | 737.32 |
| 平均成交金額(萬) | 2047.70 |
| 平均成交筆數 | 214.59 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 37.33% |
| 最大單日漲幅 | 13.91% |
| 最大單日跌幅 | -12.99% |
| 年化波動率 | 127.36% |
| 最大回撤 | -94.47% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 36.72 | 84.96 | 99.65 | 103.91 | 106.31 | 111.50 | 135.74 | 102.05 | 76.66 | 67.53 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% | -0.12% | -0.14% | -0.12% | -0.10% | -0.41% | -0.25% | -0.09% | -0.12% | -0.16% |
| 上漲天數比例 | 37.33% | 20.00% | 40.00% | 36.67% | 41.67% | 40.00% | 40.00% | 42.74% | 41.51% | 39.45% |
| 平均成交量(張) | 296.73 | 407.37 | 380.83 | 310.84 | 274.66 | 310.54 | 1376.28 | 846.50 | 461.01 | 343.48 |
| 平均成交金額(萬) | 2047.70 | 3355.98 | 3713.70 | 3160.54 | 2886.26 | 3488.66 | 24147.21 | 13189.79 | 6801.59 | 4725.13 |
| 年化波動率 | 127.36% | 129.86% | 77.82% | 58.89% | 50.69% | 50.74% | 59.07% | 47.99% | 38.52% | 37.54% |
| 最大回撤 | -94.47% | -9.92% | -29.15% | -31.00% | -33.61% | -39.92% | -64.25% | -64.25% | -64.25% | -64.25% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 84.96 | 111.50 | 67.53 | 165.80 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.12% | -0.41% | -0.16% | -0.05 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 40.00% | 39.45% | -11.46 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 407.37 | 310.54 | 343.48 | 48.41 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 3355.98 | 3488.66 | 4725.13 | 142.61 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 129.86% | 50.74% | 37.54% | 34.23 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -9.92% | -39.92% | -64.25% | -68.93 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.18 | 32.44 | 300.92 | 217.15 | 2065.62 | -0.29 | 36.97 |
| 星期二 | 37.02 | 31.8 | 291.78 | 212.48 | 1971.83 | 0.18 | 39.34 |
| 星期三 | 36.41 | 31.35 | 295.47 | 212.92 | 1867.53 | -0.08 | 38.7 |
| 星期四 | 36.41 | 31.63 | 286.55 | 205.11 | 1992.11 | -0.07 | 37.67 |
| 星期五 | 36.87 | 32.58 | 305.46 | 224.01 | 2370.86 | -0.25 | 33.93 |
| 星期六 | 22.18 | 12.79 | 484.88 | 291.73 | 1040.21 | 0.64 | 33.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.29 | nan | 0 | -0.33 | -0.75 | 0.11 | 0.25 | -0.19 | 0.11 |
| 星期二 | 0.18 | nan | 11.58 | 2.5 | 1.65 | 0.05 | -0.58 | 0.16 | -0.24 |
| 星期三 | -0.08 | -9.61 | -9.61 | -4.06 | -1.32 | -0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.08 |
| 星期四 | -0.07 | -0.12 | -0.12 | 2 | 0.7 | 0.21 | -0.08 | 0.02 | 0.11 |
| 星期五 | -0.25 | -2.44 | -2.44 | -0.81 | -0.77 | -1 | -1.73 | -1.42 | -0.51 |
| 星期六 | 0.64 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.64)，最差 星期一(-0.29)
- 3日: 表現最好 星期四(-0.12)，最差 星期三(-9.61)
- 5日: 表現最好 星期二(11.58)，最差 星期三(-9.61)
- 15日: 表現最好 星期二(2.50)，最差 星期三(-4.06)
- 30日: 表現最好 星期二(1.65)，最差 星期三(-1.32)
- 60日: 表現最好 星期四(0.21)，最差 星期五(-1.00)
- 90日: 表現最好 星期一(0.25)，最差 星期五(-1.73)
- 180日: 表現最好 星期三(0.18)，最差 星期五(-1.42)
- 365日: 表現最好 星期一(0.11)，最差 星期五(-0.51)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 36.97 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 53.85 | 52.63 | 44.74 | 50 |
| 星期二 | 39.34 | nan | 100 | 33.33 | 50 | 30.77 | 21.05 | 35.14 | 35.14 |
| 星期三 | 38.7 | 0 | 0 | 33.33 | 28.57 | 46.15 | 55.56 | 50 | 48.61 |
| 星期四 | 37.67 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 45.45 | 41.18 | 42.42 | 45.07 |
| 星期五 | 33.93 | 0 | 0 | 33.33 | 20 | 30 | 29.41 | 27.78 | 35.14 |
| 星期六 | 33.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(39.34)，最差 星期六(33.33)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期五(20.00)
- 60日: 表現最好 星期一(53.85)，最差 星期五(30.00)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期二(21.05)
- 180日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期五(27.78)
- 365日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期二(35.14)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 300.92 | nan | 32.73 | 216.79 | 222.13 | 246.61 | 325.96 | 1294.04 | 852.82 |
| 星期二 | 291.78 | nan | 1052.95 | 724.18 | 483.8 | 334.35 | 320.52 | 1326.64 | 829.71 |
| 星期三 | 295.47 | 471.46 | 471.46 | 336.68 | 278.29 | 244.92 | 285.93 | 1163.23 | 728.95 |
| 星期四 | 286.55 | 297.06 | 297.06 | 248.86 | 258.91 | 255.1 | 252.06 | 1400.01 | 825.54 |
| 星期五 | 305.46 | 182.66 | 182.66 | 377.61 | 317.65 | 293.7 | 366.72 | 1705.39 | 991.46 |
| 星期六 | 484.88 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(484.88)，最低 星期四(286.55)
- 3日: 成交量最高 星期三(471.46)，最低 星期五(182.66)
- 5日: 成交量最高 星期二(1052.95)，最低 星期一(32.73)
- 15日: 成交量最高 星期二(724.18)，最低 星期一(216.79)
- 30日: 成交量最高 星期二(483.80)，最低 星期一(222.13)
- 60日: 成交量最高 星期二(334.35)，最低 星期三(244.92)
- 90日: 成交量最高 星期五(366.72)，最低 星期四(252.06)
- 180日: 成交量最高 星期五(1705.39)，最低 星期三(1163.23)
- 365日: 成交量最高 星期五(991.46)，最低 星期三(728.95)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2065.62 | nan | 285.72 | 2271.4 | 2357.06 | 2654.61 | 3775.6 | 22133.7 | 12823.1 |
| 星期二 | 1971.83 | nan | 8566.96 | 6757.7 | 4668.1 | 3373.43 | 3429.94 | 22300 | 12463.5 |
| 星期三 | 1867.53 | 3844.18 | 3844.18 | 3085.01 | 2787.09 | 2534.86 | 3170.49 | 19657.2 | 10912.6 |
| 星期四 | 1992.11 | 2560.05 | 2560.05 | 2473.1 | 2723.94 | 2746.1 | 2851.62 | 25589.6 | 13220.9 |
| 星期五 | 2370.86 | 1522.97 | 1522.97 | 3981.27 | 3362.4 | 3165.12 | 4207.5 | 31338.9 | 16468.6 |
| 星期六 | 1040.21 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(2370.86)，最差 星期六(1040.21)
- 3日: 表現最好 星期三(3844.18)，最差 星期五(1522.97)
- 5日: 表現最好 星期二(8566.96)，最差 星期一(285.72)
- 15日: 表現最好 星期二(6757.70)，最差 星期一(2271.40)
- 30日: 表現最好 星期二(4668.10)，最差 星期一(2357.06)
- 60日: 表現最好 星期二(3373.43)，最差 星期三(2534.86)
- 90日: 表現最好 星期五(4207.50)，最差 星期四(2851.62)
- 180日: 表現最好 星期五(31338.90)，最差 星期三(19657.19)
- 365日: 表現最好 星期五(16468.59)，最差 星期三(10912.61)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.65%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -1.32%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 483.80張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 110.00 | 55.81 | 109.17 | 109.17 | -0.00 | -0.40 | 0.00 | 0.39 |
| 2025-03-28 | 107.50 | 54.55 | 108.92 | 109.05 | -0.13 | -0.34 | 0.00 | 0.21 |
| 2025-03-31 | 102.50 | 45.28 | 107.93 | 108.56 | -0.64 | -0.40 | -1.00 | -0.23 |
| 2025-04-01 | 101.50 | 35.42 | 106.94 | 108.04 | -1.10 | -0.54 | 0.00 | -0.56 |
| 2025-04-02 | 97.00 | 31.48 | 105.41 | 107.22 | -1.81 | -0.80 | 0.00 | -1.02 |
| 2025-04-07 | 87.30 | 24.15 | 102.62 | 105.75 | -3.12 | -1.26 | 0.00 | -1.86 |
| 2025-04-08 | 87.70 | 22.83 | 100.33 | 104.41 | -4.08 | -1.83 | 0.00 | -2.26 |
| 2025-04-09 | 79.00 | 16.31 | 97.05 | 102.53 | -5.48 | -2.56 | 0.00 | -2.92 |
| 2025-04-10 | 86.70 | 30.42 | 95.45 | 101.36 | -5.90 | -3.23 | 0.00 | -2.68 |
| 2025-04-11 | 84.10 | 22.75 | 93.71 | 100.08 | -6.37 | -3.85 | 0.00 | -2.52 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 109.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 111.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 111.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 109.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 110.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 110.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 107.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 102.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-01 | 101.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 97.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-07 | 87.30 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 87.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 79.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 86.70 | 0 | 中性 |
| 2025-04-11 | 84.10 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 109.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 111.00 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 111.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 109.50 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 110.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 110.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 107.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 102.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 101.50 | 賣出 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 97.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-07 | 87.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 87.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-04-09 | 79.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 86.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 84.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 38.22 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 937.12 |
| 索提諾比率 | 1.48 |
| 波動率比率(上行/下行) | 4.75 |
| 95%VaR | -4.80 |
| 99%VaR | -7.42 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 8.02 |
| 年化波動率 | 127.36 |
| 5日波動率 | 2.58 |
| 10日波動率 | 2.86 |
| 20日波動率 | 3.14 |
| 60日波動率 | 3.66 |
| 上行波動率 | 11.43 |
| 下行波動率 | 2.41 |
| 收益率峰度 | 2712.07 |
| 收益率偏度 | 48.02 |
| 最大單日漲幅 | 452.63 |
| 最大單日跌幅 | -52.64 |
| 波動率比率(上行/下行) | 4.75 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.53 |
| ATR百分比 | 3.63 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.81536 | 12.8293 | 14 | 37.5 | -0.0765456 |
| 2 | 1.25657 | 9.33324 | 15 | 50 | 0.116777 |
| 3 | 6.4243 | 16.4536 | 15 | 68.75 | 0.380321 |
| 4 | 6.3099 | 16.7442 | 16 | 62.5 | 0.366887 |
| 5 | 6.11288 | 33.4234 | 15 | 46.6667 | 0.177906 |
| 6 | 4.94179 | 18.6231 | 15 | 60 | 0.256408 |
| 7 | 15.332 | 35.4387 | 14 | 53.3333 | 0.427933 |
| 8 | -7.26741 | 16.4067 | 15 | 33.3333 | -0.453111 |
| 9 | 0.791445 | 14.9889 | 15 | 60 | 0.0416827 |
| 10 | -7.72495 | 10.4239 | 14 | 13.3333 | -0.757069 |
| 11 | 5.6285 | 18.3806 | 15 | 73.3333 | 0.297151 |
| 12 | 0.194255 | 8.99698 | 15 | 53.3333 | 0.00306641 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15.332 | 35.4387 | 14 | 53.3333 | 0.427933 |
| 3 | 6.4243 | 16.4536 | 15 | 68.75 | 0.380321 |
| 4 | 6.3099 | 16.7442 | 16 | 62.5 | 0.366887 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -7.72495 | 10.4239 | 14 | 13.3333 | -0.757069 |
| 8 | -7.26741 | 16.4067 | 15 | 33.3333 | -0.453111 |
| 1 | -0.81536 | 12.8293 | 14 | 37.5 | -0.0765456 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 15.332 | 53.3333 |
| 3 | 2 | 6.4243 | 68.75 |
| 4 | 3 | 6.3099 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -7.72495 | 86.6667 |
| 8 | 7 | -7.26741 | 66.6667 |
| 1 | 12 | -0.81536 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.36 |
| 趨勢持續性 | 46.76 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.81 |
| 趨勢持續性 | 48.39 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.50 |
| 趨勢持續性 | 50.43 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 17.59 |
| 趨勢持續性 | 51.29 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -14.32 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -13.18 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -7.89 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.24 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.36 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.61 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.80 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.27 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 5.43 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.06 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 17.15 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.92 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.04 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 68.26 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 7.89 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 182.66 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 43.42 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4056 | 0.0662 | 0.2846 |
| Volume_Shares | 0.4056 | 1.0000 | 0.1689 | 0.4226 |
| RSI_14 | 0.0662 | 0.1689 | 1.0000 | 0.4100 |
| MACD | 0.2846 | 0.4226 | 0.4100 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 55.745% |
| 下跌 | 35.624% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 6.38% |
| 2 | 245 | -4.49% |
| 3 | 346 | -11.27% |
| 4 | 295 | -35.25% |
| 5 | 318 | 27.99% |
| 6 | 307 | -13.03% |
| 7 | 326 | -17.18% |
| 8 | 330 | 32.12% |
| 9 | 305 | 24.59% |
| 10 | 308 | 64.29% |
| 11 | 323 | 11.15% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 64.29%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -35.25%)
- 平均準確率：7.16%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | 0.41% |
| 3 | 346 | 0.58% |
| 4 | 295 | -1.02% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | -1.21% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 2.17% |
| 12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 2.17%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -1.21%)
- 平均準確率：0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -6.04% |
| 2 | 245 | -8.57% |
| 3 | 346 | -13.01% |
| 4 | 295 | -18.98% |
| 5 | 318 | 11.01% |
| 6 | 307 | -8.14% |
| 7 | 326 | -15.64% |
| 8 | 330 | 9.09% |
| 9 | 305 | 8.20% |
| 10 | 308 | 26.62% |
| 11 | 323 | -0.93% |
| 12 | 331 | -9.67% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 26.62%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -18.98%)
- 平均準確率：-2.17%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | -0.82% |
| 3 | 346 | 0.58% |
| 4 | 295 | -1.69% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | -0.91% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.26%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.69%)
- 平均準確率：-0.05%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.68% |
| 2 | 245 | -2.04% |
| 3 | 346 | -8.09% |
| 4 | 295 | -12.54% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | -4.56% |
| 7 | 326 | -9.82% |
| 8 | 330 | 5.76% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 4.22% |
| 11 | 323 | -2.48% |
| 12 | 331 | -4.53% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 5.76%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -12.54%)
- 平均準確率：-3.07%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 15.44% |
| 2 | 245 | 6.53% |
| 3 | 346 | 8.67% |
| 4 | 295 | -1.02% |
| 5 | 318 | 15.41% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 8.28% |
| 8 | 330 | 19.39% |
| 9 | 305 | 14.75% |
| 10 | 308 | 34.42% |
| 11 | 323 | 11.46% |
| 12 | 331 | 16.31% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 34.42%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.02%)
- 平均準確率：12.44%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 84.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 80.500
- 78.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 114.500
- 122.180
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.060 |
| 上漲比例 | 36.632 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.005 |
| 上漲比例 | 40.513 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0780231 | 0.111769 | 33.4083 |
| 2 | 0.00530568 | 0.750631 | 41.1957 |
| 3 | -0.0513312 | 0.0840084 | 40.3746 |
| 4 | -0.156363 | -0.00197789 | 34.1996 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0789926 | 37.5151 |
| 2 | -0.147346 | 33.3333 |
| 3 | -0.0741076 | 39.0023 |
| 4 | -0.0534511 | 37.093 |
| 5 | 0.137372 | 44.2177 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.071 |
| 上漲天數比例 | 37.326 |
| 下跌天數比例 | 49.518 |
| 平盤天數比例 | 12.004 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.098 |
| 平均漲幅 | 2.753 |
| 平均成交量變化(張) | 222.179 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.311 |
| 平均漲幅 | 2.439 |
| 平均成交量變化(張) | -40.218 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.821 |
| 平均跌幅 | -1.771 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.771 |
| 平均跌幅 | -1.491 |
| 平均成交量變化(張) | -43.995 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.951 |
| 平均漲跌幅 | 1.893 |
| 上漲比例 | 64.798 |
| 平均成交量(張) | 959.342 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.406 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.094 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 6.46% | 317.06 | -61.26% | 143.07% | 0.00% |
| 最近一周 | -17.14% | 461.65 | -75.08% | 117.36% | 14.29% |
| 最近半個月 | -23.20% | 380.83 | -52.60% | 77.82% | 40.00% |
| 最近一個月 | -26.55% | 310.84 | -14.76% | 58.89% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -26.55% | 274.66 | -6.44% | 50.69% | 41.67% |
| 最近三個月 | -33.52% | 310.54 | -57.11% | 50.74% | 40.00% |
| 最近半年 | -32.72% | 1376.28 | -87.62% | 59.07% | 40.00% |
| 最近一年 | 69.39% | 846.50 | 51.64% | 47.99% | 42.74% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 23.2/16.3/22.7/6.4 | -100.4%/53.9%/-82.7% | -2.70/-2.92/-2.52/0.41 |
| 最近一周 | 26.2/35.4/22.7/-12.7 | -120.6%/29.6%/-82.7% | -1.97/-0.56/-2.52/-1.96 |
| 最近半個月 | 39.6/42.0/22.7/-19.3 | -58.2%/-78.3%/-82.7% | -0.80/-0.05/-2.52/-2.47 |
| 最近一個月 | 43.2/64.4/22.7/-41.7 | -37.2%/-140.0%/-82.7% | -0.39/1.59/-2.52/-4.10 |
| 最近兩個月 | 43.4/38.4/22.7/-15.6 | -30.5%/-31.0%/-82.7% | -0.11/-0.08/-2.52/-2.44 |
| 最近三個月 | 46.3/54.4/22.7/-31.7 | -23.1%/-152.8%/-82.7% | 0.16/2.79/-2.52/-5.30 |
| 最近半年 | 47.2/87.9/22.7/-65.2 | -18.3%/-227.2%/-82.7% | -0.14/3.36/-2.52/-5.87 |
| 最近一年 | 55.0/50.0/22.7/-27.3 | 16.4%/-47.7%/-82.7% | -0.02/0.23/-2.52/-2.75 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 310.84張 |
| 成交量趨勢 | -14.76% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 80.50 |
| 第2個買點 | 78.60 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 77.03 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 114.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.89% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.68% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：67.76% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.71個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：156.59%
- 中期(20日)波動率：144.21%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：36.72
- 價格波動範圍：1.05 ~ 237.00
- 價格變異係數：86.88%
風險指標
- 最大回撤：-94.47%
- 回撤恢復天數：13天
- 風險調整後收益：0.44
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-26.55%
- 近期波動率：50.69%
- 近期最大回撤：-33.61%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-8808.73%
- 波動率相對表現：-77.55%
- 回撤相對表現：+60.85%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：43.42%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 79.00 (第 28 天) 至最高 114.50 (第 1 天)
- 中位數價格: 107.50
- 平均每日漲跌幅: -0.99%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 3.20%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -6.39%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 5.61%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -22.33%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 79.00 (第 58 天) 至最高 119.00 (第 29 天)
- 中位數價格: 107.50
- 平均每日漲跌幅: -0.47%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.85%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -5.56%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 12.77%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -22.33%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 79.00 (第 88 天) 至最高 131.50 (第 11 天)
- 中位數價格: 110.00
- 平均每日漲跌幅: -0.41%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.84%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.49%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 12.77%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -15.79%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 79.00 (第 178 天) 至最高 221.00 (第 24 天)
- 中位數價格: 122.50
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 5.49%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -6.00%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 11.73%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -10.13%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 49.65 (第 1 天) 至最高 221.00 (第 209 天)
- 中位數價格: 93.50
- 平均每日漲跌幅: 0.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 4.83%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.01%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 20.97%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -10.13%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 39.33% (樣本數: 140/356)
平均累計上漲幅度: 22.99%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌3%後反轉: 概率為 46.86% (樣本數: 142/303)
平均累計下跌幅度: 7.30%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 36.0% (樣本數: 99/275)
平均累計上漲幅度: 28.64%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 49.74% (樣本數: 96/193)
平均累計下跌幅度: 9.25%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 37.22% (樣本數: 67/180)
平均累計上漲幅度: 40.32%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 52.94% (樣本數: 45/85)
平均累計下跌幅度: 13.14%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 03:00:19
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