志強-KY(6768)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 116.25 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (965.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 80.97 |
| 收盤價標準差 | 21.38 |
| 最高價 | 173.50 |
| 最低價 | 61.20 |
| 平均成交量(張) | 636.39 |
| 成交量標準差(張) | 1197.97 |
| 平均成交金額(萬) | 6718.18 |
| 平均成交筆數 | 481.51 |
| 平均漲跌幅 | -0.05% |
| 上漲天數比例 | 43.63% |
| 最大單日漲幅 | 11.43% |
| 最大單日跌幅 | -13.25% |
| 年化波動率 | 34.93% |
| 最大回撤 | -44.94% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 80.97 | 101.08 | 117.29 | 128.15 | 132.71 | 132.90 | 118.18 | 96.57 | 84.41 | 80.97 |
| 平均漲跌幅 | -0.05% | 0.95% | 0.23% | -0.67% | -0.16% | -0.26% | 0.20% | 0.12% | -0.03% | -0.05% |
| 上漲天數比例 | 43.63% | 20.00% | 40.00% | 30.00% | 36.67% | 34.44% | 42.78% | 46.03% | 43.42% | 43.63% |
| 平均成交量(張) | 636.39 | 745.25 | 895.00 | 1750.01 | 2403.61 | 1932.69 | 1673.84 | 1046.17 | 769.83 | 636.39 |
| 平均成交金額(萬) | 6718.18 | 7172.76 | 10413.34 | 23566.34 | 34317.26 | 27454.05 | 22516.20 | 12880.50 | 8352.83 | 6718.18 |
| 年化波動率 | 34.93% | 149.41% | 90.96% | 68.23% | 65.49% | 57.73% | 56.97% | 42.83% | 36.81% | 34.93% |
| 最大回撤 | -44.94% | -18.76% | -28.59% | -42.52% | -44.94% | -44.94% | -44.94% | -44.94% | -44.94% | -44.94% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 101.08 | 132.90 | 80.97 | 40.20 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.95% | -0.26% | -0.05% | 0.30 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 34.44% | 43.63% | -27.51 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 745.25 | 1932.69 | 636.39 | 93.96 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 7172.76 | 27454.05 | 6718.18 | 130.50 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 149.41% | 57.73% | 34.93% | -174.42 |
| 最大回撤 | 風險平穩 | -18.76% | -44.94% | -44.94% | -27.67 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 81.59 | 21.97 | 680.81 | 500.3 | 7177.32 | -0.05 | 43.39 |
| 星期二 | 81.23 | 21.48 | 603.77 | 464.98 | 6284.03 | -0.15 | 41.84 |
| 星期三 | 81.01 | 21.9 | 617.66 | 477.21 | 6772.41 | 0.2 | 48.21 |
| 星期四 | 80.51 | 21.2 | 659.65 | 524.56 | 7084.22 | -0.11 | 45.08 |
| 星期五 | 80.52 | 20.54 | 621.61 | 440.96 | 6286.4 | -0.12 | 39.58 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.05 | nan | 0 | -1.73 | -1.77 | -0.83 | -0.41 | 0.05 | 0.07 |
| 星期二 | -0.15 | nan | 0 | 1.42 | 0.22 | -0.09 | -0.39 | -0.34 | -0.14 |
| 星期三 | 0.2 | 0 | 0 | 0.13 | -0.68 | 0.94 | 0.71 | 1.18 | 0.61 |
| 星期四 | -0.11 | 0 | 0 | 0.26 | -1.12 | -0.91 | -0.62 | -0.02 | -0.04 |
| 星期五 | -0.12 | 4.74 | 4.74 | 1.05 | 0.1 | 0.02 | -0.61 | 0.12 | 0.11 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.20)，最差 星期二(-0.15)
- 3日: 表現最好 星期五(4.74)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(4.74)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(1.42)，最差 星期一(-1.73)
- 30日: 表現最好 星期二(0.22)，最差 星期一(-1.77)
- 60日: 表現最好 星期三(0.94)，最差 星期四(-0.91)
- 90日: 表現最好 星期三(0.71)，最差 星期四(-0.62)
- 180日: 表現最好 星期三(1.18)，最差 星期二(-0.34)
- 365日: 表現最好 星期三(0.61)，最差 星期二(-0.14)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 43.39 | nan | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 31.58 | 36.84 | 48.65 |
| 星期二 | 41.84 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 30.77 | 31.58 | 32.43 | 37.84 |
| 星期三 | 48.21 | 0 | 0 | 33.33 | 28.57 | 46.15 | 44.44 | 52.78 | 50 |
| 星期四 | 45.08 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 36.36 | 35.29 | 48.48 | 43.66 |
| 星期五 | 39.58 | 100 | 100 | 66.67 | 60 | 50 | 29.41 | 44.44 | 50 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(48.21)，最差 星期五(39.58)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期五(50.00)，最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期五(29.41)
- 180日: 表現最好 星期三(52.78)，最差 星期二(32.43)
- 365日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期二(37.84)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 680.81 | nan | 82.83 | 1026.02 | 1342.43 | 2365.97 | 1898.71 | 1727.9 | 1166.19 |
| 星期二 | 603.77 | nan | 243.71 | 665.13 | 1588.54 | 2094.52 | 1734.21 | 1526.7 | 931.05 |
| 星期三 | 617.66 | 505.05 | 505.05 | 690.09 | 1826.6 | 2466.64 | 2103.32 | 1845.2 | 1092.08 |
| 星期四 | 659.65 | 409.86 | 409.86 | 610.57 | 2048.08 | 2789.61 | 2229.73 | 1766.92 | 1022.77 |
| 星期五 | 621.61 | 2484.79 | 2484.79 | 1483.2 | 1967.94 | 2347.81 | 1714.82 | 1511.3 | 1019.05 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(680.81)，最低 星期二(603.77)
- 3日: 成交量最高 星期五(2484.79)，最低 星期四(409.86)
- 5日: 成交量最高 星期五(2484.79)，最低 星期一(82.83)
- 15日: 成交量最高 星期五(1483.20)，最低 星期四(610.57)
- 30日: 成交量最高 星期四(2048.08)，最低 星期一(1342.43)
- 60日: 成交量最高 星期四(2789.61)，最低 星期二(2094.52)
- 90日: 成交量最高 星期四(2229.73)，最低 星期五(1714.82)
- 180日: 成交量最高 星期三(1845.20)，最低 星期五(1511.30)
- 365日: 成交量最高 星期一(1166.19)，最低 星期二(931.05)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 7177.32 | nan | 931.87 | 12329.4 | 17922.7 | 34277 | 27341.4 | 23017 | 13959.7 |
| 星期二 | 6284.03 | nan | 2473.74 | 8070.54 | 20795.6 | 29319.1 | 24200.5 | 20239.8 | 11534.8 |
| 星期三 | 6772.41 | 4616.15 | 4616.15 | 8145.26 | 25549.4 | 34720.1 | 29591.5 | 25084.3 | 13958.3 |
| 星期四 | 7084.22 | 4119.08 | 4119.08 | 7412.11 | 29120.9 | 40998.8 | 32420.4 | 24634.4 | 13144.1 |
| 星期五 | 6286.4 | 23723 | 23723 | 16109.4 | 24221.9 | 32993.9 | 23986.7 | 19817.4 | 11845.4 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(7177.32)，最差 星期二(6284.03)
- 3日: 表現最好 星期五(23722.98)，最差 星期四(4119.08)
- 5日: 表現最好 星期五(23722.98)，最差 星期一(931.87)
- 15日: 表現最好 星期五(16109.36)，最差 星期四(7412.11)
- 30日: 表現最好 星期四(29120.88)，最差 星期一(17922.69)
- 60日: 表現最好 星期四(40998.81)，最差 星期二(29319.07)
- 90日: 表現最好 星期四(32420.44)，最差 星期五(23986.66)
- 180日: 表現最好 星期三(25084.35)，最差 星期五(19817.37)
- 365日: 表現最好 星期一(13959.67)，最差 星期二(11534.80)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.22%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.77%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 2048.08張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.10%)表現優於星期一(-1.77%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 127.50 | 28.38 | 129.31 | 133.77 | -4.45 | -3.80 | 0.00 | -0.65 |
| 2025-03-28 | 124.50 | 30.43 | 128.57 | 133.08 | -4.50 | -3.94 | 0.00 | -0.56 |
| 2025-03-31 | 118.00 | 33.33 | 126.95 | 131.96 | -5.01 | -4.16 | 0.00 | -0.86 |
| 2025-04-01 | 124.00 | 40.85 | 126.49 | 131.37 | -4.88 | -4.30 | 0.00 | -0.58 |
| 2025-04-02 | 125.00 | 50.00 | 126.26 | 130.90 | -4.64 | -4.37 | 0.00 | -0.27 |
| 2025-04-07 | 112.50 | 36.05 | 124.15 | 129.54 | -5.39 | -4.57 | 0.00 | -0.82 |
| 2025-04-08 | 101.50 | 29.25 | 120.66 | 127.46 | -6.80 | -5.02 | 0.00 | -1.78 |
| 2025-04-09 | 91.40 | 20.13 | 116.16 | 124.79 | -8.63 | -5.74 | 0.00 | -2.89 |
| 2025-04-10 | 100.50 | 31.17 | 113.75 | 122.99 | -9.24 | -6.44 | 0.00 | -2.80 |
| 2025-04-11 | 99.50 | 29.17 | 111.56 | 121.25 | -9.69 | -7.09 | 0.00 | -2.60 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 127.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 128.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 125.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 126.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 128.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 127.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 124.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 118.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-01 | 124.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 125.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 112.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 101.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 91.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 100.50 | 0 | 中性 |
| 2025-04-11 | 99.50 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 127.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 128.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 125.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 126.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 128.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 127.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 124.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 118.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-01 | 124.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 125.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 112.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 101.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 91.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 100.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 99.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.77 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 734.22 |
| 索提諾比率 | 0.40 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
| 95%VaR | -3.13 |
| 99%VaR | -6.52 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.20 |
| 年化波動率 | 34.93 |
| 5日波動率 | 1.68 |
| 10日波動率 | 1.77 |
| 20日波動率 | 1.81 |
| 60日波動率 | 1.82 |
| 上行波動率 | 1.90 |
| 下行波動率 | 1.56 |
| 收益率峰度 | 6.04 |
| 收益率偏度 | 0.54 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.34 |
| ATR百分比 | 2.58 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.44576 | 6.69643 | 4 | 75 | 0.639012 |
| 2 | 5.89071 | 7.57949 | 4 | 75 | 0.755201 |
| 3 | -6.09891 | 12.182 | 4 | 25 | -0.514331 |
| 4 | -3.16096 | 14.9836 | 5 | 40 | -0.222084 |
| 5 | 3.0059 | 4.0084 | 4 | 100 | 0.70832 |
| 6 | -2.04259 | 2.19139 | 4 | 25 | -1.00815 |
| 7 | 0.385737 | 8.4016 | 4 | 50 | 0.0260748 |
| 8 | -0.133843 | 14.9071 | 4 | 25 | -0.0201589 |
| 9 | 5.26574 | 11.4104 | 4 | 75 | 0.446879 |
| 10 | 1.78071 | 9.25496 | 4 | 75 | 0.174398 |
| 11 | 4.02145 | 12.5592 | 4 | 50 | 0.30693 |
| 12 | -4.612 | 7.80398 | 4 | 50 | -0.612337 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.89071 | 7.57949 | 4 | 75 | 0.755201 |
| 9 | 5.26574 | 11.4104 | 4 | 75 | 0.446879 |
| 1 | 4.44576 | 6.69643 | 4 | 75 | 0.639012 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -6.09891 | 12.182 | 4 | 25 | -0.514331 |
| 12 | -4.612 | 7.80398 | 4 | 50 | -0.612337 |
| 4 | -3.16096 | 14.9836 | 5 | 40 | -0.222084 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5.89071 | 75 |
| 9 | 8 | 5.26574 | 75 |
| 1 | 12 | 4.44576 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -6.09891 | 75 |
| 12 | 11 | -4.612 | 50 |
| 4 | 3 | -3.16096 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.27 |
| 趨勢持續性 | 48.29 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.66 |
| 趨勢持續性 | 53.06 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.58 |
| 趨勢持續性 | 53.37 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.05 |
| 趨勢持續性 | 52.33 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -16.32 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -11.01 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -19.21 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 1.54 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.27 |
| 成交量動量 | 114.94 |
| 動量持續性 | 48.29 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.66 |
| 成交量動量 | 142.92 |
| 動量持續性 | 53.06 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.58 |
| 成交量動量 | 248.39 |
| 動量持續性 | 53.37 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 5.05 |
| 成交量動量 | 240.26 |
| 動量持續性 | 52.33 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.67 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 78.20 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 19.21 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 2484.79 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 35.96 |
| 長期上漲機率 | 44.29 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.6063 | 0.1408 | 0.4828 |
| Volume_Shares | 0.6063 | 1.0000 | 0.2431 | 0.4691 |
| RSI_14 | 0.1408 | 0.2431 | 1.0000 | 0.5657 |
| MACD | 0.4828 | 0.4691 | 0.5657 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 55.172% |
| 下跌 | 37.705% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 14.71% |
| 2 | 65 | -53.85% |
| 3 | 88 | 27.27% |
| 4 | 69 | -44.93% |
| 5 | 86 | -20.93% |
| 6 | 81 | -27.16% |
| 7 | 85 | 70.59% |
| 8 | 89 | 34.83% |
| 9 | 81 | -67.90% |
| 10 | 79 | -6.33% |
| 11 | 87 | -17.24% |
| 12 | 87 | 34.48% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 70.59%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -67.90%)
- 平均準確率：-4.70%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 0.00% |
| 2 | 65 | 1.54% |
| 3 | 88 | -1.14% |
| 4 | 69 | 0.00% |
| 5 | 86 | 2.33% |
| 6 | 81 | -2.47% |
| 7 | 85 | 0.00% |
| 8 | 89 | 0.00% |
| 9 | 81 | 1.23% |
| 10 | 79 | -1.27% |
| 11 | 87 | -1.15% |
| 12 | 87 | 1.15% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.33%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -2.47%)
- 平均準確率：0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 4.41% |
| 2 | 65 | -23.08% |
| 3 | 88 | 14.77% |
| 4 | 69 | -21.74% |
| 5 | 86 | -15.12% |
| 6 | 81 | -17.28% |
| 7 | 85 | 25.88% |
| 8 | 89 | 7.87% |
| 9 | 81 | -25.93% |
| 10 | 79 | -3.80% |
| 11 | 87 | -16.09% |
| 12 | 87 | 6.90% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 25.88%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -25.93%)
- 平均準確率：-5.27%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 2.94% |
| 2 | 65 | -1.54% |
| 3 | 88 | -1.14% |
| 4 | 69 | 0.00% |
| 5 | 86 | 0.00% |
| 6 | 81 | -1.23% |
| 7 | 85 | 2.35% |
| 8 | 89 | 0.00% |
| 9 | 81 | 0.00% |
| 10 | 79 | -1.27% |
| 11 | 87 | -1.15% |
| 12 | 87 | 0.00% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 2.94%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -1.54%)
- 平均準確率：-0.09%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | -4.41% |
| 2 | 65 | -10.77% |
| 3 | 88 | 1.14% |
| 4 | 69 | -14.49% |
| 5 | 86 | -1.16% |
| 6 | 81 | -1.23% |
| 7 | 85 | 0.00% |
| 8 | 89 | 3.37% |
| 9 | 81 | -6.17% |
| 10 | 79 | -5.06% |
| 11 | 87 | 0.00% |
| 12 | 87 | -1.15% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 3.37%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -14.49%)
- 平均準確率：-3.33%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 11.76% |
| 2 | 65 | -20.00% |
| 3 | 88 | 13.64% |
| 4 | 69 | -8.70% |
| 5 | 86 | -6.98% |
| 6 | 81 | -4.94% |
| 7 | 85 | 42.35% |
| 8 | 89 | 23.60% |
| 9 | 81 | -37.04% |
| 10 | 79 | 5.06% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 87 | 27.59% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 42.35%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -37.04%)
- 平均準確率：3.96%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 99.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 96.229
- 90.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 131.500
- 142.311
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.151 |
| 上漲比例 | 45.205 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.011 |
| 上漲比例 | 44.776 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.101357 | 0.0611372 | 41.629 |
| 2 | 0.0122881 | 0.0187287 | 47.0339 |
| 3 | -0.0121569 | 0.0801058 | 44.3137 |
| 4 | -0.104743 | 0.0267463 | 41.502 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0269767 | 43.2558 |
| 2 | -0.106195 | 43.3628 |
| 3 | -0.10786 | 42.7948 |
| 4 | -0.0831818 | 42.2727 |
| 5 | 0.161333 | 52 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.051 |
| 上漲天數比例 | 43.627 |
| 下跌天數比例 | 50.363 |
| 平盤天數比例 | 6.010 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.969 |
| 平均漲幅 | 2.080 |
| 平均成交量變化(張) | 186.445 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.280 |
| 平均漲幅 | 1.147 |
| 平均成交量變化(張) | -39.316 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.078 |
| 平均跌幅 | -1.462 |
| 平均成交量變化(張) | 317.431 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.674 |
| 平均跌幅 | -0.977 |
| 平均成交量變化(張) | -37.328 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.155 |
| 平均漲跌幅 | 1.922 |
| 上漲比例 | 71.429 |
| 平均成交量(張) | 2306.380 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.606 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.204 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 8.86% | 1133.23 | 391.99% | 122.93% | 33.33% |
| 最近一周 | -19.76% | 795.46 | 133.28% | 128.77% | 28.57% |
| 最近半個月 | -21.96% | 895.00 | 165.78% | 90.96% | 40.00% |
| 最近一個月 | -37.42% | 1750.01 | -33.06% | 68.23% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -21.03% | 2403.61 | 149.59% | 65.49% | 36.67% |
| 最近三個月 | -32.54% | 1932.69 | 104.88% | 57.73% | 34.44% |
| 最近半年 | 17.06% | 1673.84 | 855.72% | 56.97% | 42.78% |
| 最近一年 | 55.23% | 1046.17 | 1422.92% | 42.83% | 46.03% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 26.8/20.1/29.2/9.0 | -112.6%/71.8%/-85.8% | -2.76/-2.89/-2.60/0.29 |
| 最近一周 | 33.8/40.8/29.2/-11.7 | -95.3%/-52.2%/-85.8% | -1.68/-0.58/-2.60/-2.02 |
| 最近半個月 | 28.8/16.7/29.2/12.5 | -68.2%/-35.0%/-85.8% | -1.52/-2.64/-2.60/0.04 |
| 最近一個月 | 34.2/59.7/29.2/-30.5 | -51.1%/-146.6%/-85.8% | -1.70/2.02/-2.60/-4.63 |
| 最近兩個月 | 47.4/36.5/29.2/-7.4 | 3.6%/-76.8%/-85.8% | -0.24/-0.04/-2.60/-2.56 |
| 最近三個月 | 43.9/53.6/29.2/-24.4 | -13.7%/-123.9%/-85.8% | -0.76/-0.46/-2.60/-2.14 |
| 最近半年 | 51.7/37.6/29.2/-8.4 | 11.2%/-34.0%/-85.8% | -0.13/-1.02/-2.60/-1.58 |
| 最近一年 | 54.2/35.8/29.2/-6.7 | 15.7%/-8.4%/-85.8% | -0.08/-0.15/-2.60/-2.45 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1750.01張 |
| 成交量趨勢 | -33.06% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 96.23 |
| 第2個買點 | 90.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 88.69 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 131.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.13% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：88.05% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：68.41% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.78個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：35.96%
- 中期(20日)波動率：36.31%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：80.97
- 價格波動範圍：61.20 ~ 173.50
- 價格變異係數：26.41%
風險指標
- 最大回撤：-44.94%
- 回撤恢復天數：-534天
- 風險調整後收益：0.28
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-21.03%
- 近期波動率：65.49%
- 近期最大回撤：-44.94%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3811.79%
- 波動率相對表現：+33.52%
- 回撤相對表現：-9.40%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：35.96%
- 歷史整體上漲機率：44.29%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 35.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 91.40 (第 28 天) 至最高 159.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 126.75
- 平均每日漲跌幅: -1.51%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 3.51%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -8.55%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.58%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -6.76%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 91.40 (第 58 天) 至最高 166.00 (第 29 天)
- 中位數價格: 128.00
- 平均每日漲跌幅: -0.32%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 4.98%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.79%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 9.87%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.02%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 91.40 (第 88 天) 至最高 166.00 (第 59 天)
- 中位數價格: 129.75
- 平均每日漲跌幅: -0.38%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 4.41%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -5.87%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 9.87%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.02%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 83.60 (第 5 天) 至最高 166.00 (第 149 天)
- 中位數價格: 123.00
- 平均每日漲跌幅: 0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 5.24%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.65%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 17.01%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.02%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 64.10 (第 1 天) 至最高 166.00 (第 334 天)
- 中位數價格: 89.90
- 平均每日漲跌幅: 0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.89%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.25%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 14.53%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -6.84%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 27/54)
平均累計上漲幅度: 7.65%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 43.28% (樣本數: 29/67)
平均累計下跌幅度: 5.79%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 19/38)
平均累計上漲幅度: 9.19%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 45.71% (樣本數: 16/35)
平均累計下跌幅度: 7.51%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 47.06% (樣本數: 8/17)
平均累計上漲幅度: 12.85%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 72.73% (樣本數: 8/11)
平均累計下跌幅度: 10.58%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:52:09
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
