安普新(6743)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -694.49 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1047.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 65.53 |
| 收盤價標準差 | 32.00 |
| 最高價 | 189.00 |
| 最低價 | 27.95 |
| 平均成交量(張) | 633.77 |
| 成交量標準差(張) | 996.76 |
| 平均成交金額(萬) | 5654.21 |
| 平均成交筆數 | 541.79 |
| 平均漲跌幅 | -0.31% |
| 上漲天數比例 | 41.74% |
| 最大單日漲幅 | 10.76% |
| 最大單日跌幅 | -14.46% |
| 年化波動率 | 49.66% |
| 最大回撤 | -84.60% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 65.53 | 30.74 | 36.83 | 40.02 | 41.47 | 42.41 | 50.96 | 52.28 | 49.20 | 65.53 |
| 平均漲跌幅 | -0.31% | -0.89% | -1.03% | -0.67% | -0.25% | -0.47% | -0.52% | -0.38% | -0.31% | -0.31% |
| 上漲天數比例 | 41.74% | 0.00% | 13.33% | 23.33% | 38.33% | 37.78% | 41.11% | 41.64% | 43.42% | 41.74% |
| 平均成交量(張) | 633.77 | 383.70 | 276.93 | 226.16 | 232.18 | 252.32 | 802.26 | 584.57 | 497.92 | 633.77 |
| 平均成交金額(萬) | 5654.21 | 1142.36 | 961.43 | 859.75 | 943.85 | 1061.41 | 4868.99 | 3464.00 | 2904.41 | 5654.21 |
| 年化波動率 | 49.66% | 148.46% | 86.56% | 63.40% | 50.30% | 44.60% | 50.80% | 43.64% | 46.11% | 49.66% |
| 最大回撤 | -84.60% | -18.99% | -33.77% | -37.54% | -39.44% | -42.73% | -60.69% | -60.69% | -64.62% | -84.60% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 30.74 | 42.41 | 65.53 | -41.20 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.89% | -0.47% | -0.31% | -135.21 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 37.78% | 41.74% | -54.97 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 383.70 | 252.32 | 633.77 | -43.80 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1142.36 | 1061.41 | 5654.21 | -73.50 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 148.46% | 44.60% | 49.66% | -84.75 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -18.99% | -42.73% | -84.60% | -58.43 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 64.74 | 31.07 | 630.36 | 549.18 | 5553.61 | -0.43 | 42.16 |
| 星期二 | 65.44 | 32.15 | 567.96 | 516.43 | 5104.97 | -0.47 | 37.56 |
| 星期三 | 65.97 | 32.5 | 614.9 | 520.5 | 5276.7 | -0.11 | 45.54 |
| 星期四 | 66.24 | 32.91 | 654.79 | 552.1 | 6129.66 | -0.18 | 43.81 |
| 星期五 | 65.2 | 31.59 | 702.95 | 572.07 | 6224.63 | -0.34 | 39.61 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.43 | nan | 0 | -2.22 | -1.58 | -0.66 | -0.83 | -1.12 | -0.53 |
| 星期二 | -0.47 | nan | 0 | -0.07 | 0.28 | -0.18 | -0.08 | -0.26 | -0.36 |
| 星期三 | -0.11 | -0.53 | -0.53 | 0.49 | 0.66 | 0.69 | 0.12 | -0.56 | -0.5 |
| 星期四 | -0.18 | 0 | 0 | -0.41 | -1.01 | -0.2 | -0.57 | 0.41 | 0.06 |
| 星期五 | -0.34 | -3.91 | -3.91 | -2.96 | -2.17 | -1.06 | -1.01 | -0.96 | -0.57 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.11)，最差 星期二(-0.47)
- 3日: 表現最好 星期四(0.00)，最差 星期五(-3.91)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期五(-3.91)
- 15日: 表現最好 星期三(0.49)，最差 星期五(-2.96)
- 30日: 表現最好 星期三(0.66)，最差 星期五(-2.17)
- 60日: 表現最好 星期三(0.69)，最差 星期五(-1.06)
- 90日: 表現最好 星期三(0.12)，最差 星期五(-1.01)
- 180日: 表現最好 星期四(0.41)，最差 星期一(-1.12)
- 365日: 表現最好 星期四(0.06)，最差 星期五(-0.57)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 42.16 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 38.46 | 31.58 | 36.84 | 40.54 |
| 星期二 | 37.56 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 30.77 | 42.11 | 37.84 | 40.54 |
| 星期三 | 45.54 | 0 | 0 | 33.33 | 42.86 | 61.54 | 55.56 | 44.44 | 43.06 |
| 星期四 | 43.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 29.41 | 45.45 | 43.66 |
| 星期五 | 39.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29.41 | 41.67 | 40.54 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(45.54)，最差 星期二(37.56)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期四(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(61.54)，最差 星期五(20.00)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期四(29.41)
- 180日: 表現最好 星期四(45.45)，最差 星期一(36.84)
- 365日: 表現最好 星期四(43.66)，最差 星期一(40.54)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 630.36 | nan | 23.4 | 171.68 | 149.43 | 197.47 | 205.69 | 710.53 | 579.83 |
| 星期二 | 567.96 | nan | 495.28 | 315.45 | 286.33 | 242.35 | 228.5 | 637.34 | 524.94 |
| 星期三 | 614.9 | 662.53 | 662.53 | 304.42 | 218.09 | 239.07 | 280.63 | 834.84 | 578.67 |
| 星期四 | 654.79 | 305.54 | 305.54 | 196.9 | 197.58 | 222.4 | 264.36 | 864.03 | 583.05 |
| 星期五 | 702.95 | 431.75 | 431.75 | 396.23 | 291.61 | 265.88 | 289.02 | 979.38 | 656.15 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(702.95)，最低 星期二(567.96)
- 3日: 成交量最高 星期三(662.53)，最低 星期四(305.54)
- 5日: 成交量最高 星期三(662.53)，最低 星期一(23.40)
- 15日: 成交量最高 星期五(396.23)，最低 星期一(171.68)
- 30日: 成交量最高 星期五(291.61)，最低 星期一(149.43)
- 60日: 成交量最高 星期五(265.88)，最低 星期一(197.47)
- 90日: 成交量最高 星期五(289.02)，最低 星期一(205.69)
- 180日: 成交量最高 星期五(979.38)，最低 星期二(637.34)
- 365日: 成交量最高 星期五(656.15)，最低 星期二(524.94)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5553.61 | nan | 80.74 | 657.98 | 604.5 | 827.6 | 881.3 | 4255.01 | 3410.01 |
| 星期二 | 5104.97 | nan | 1538.65 | 1094.69 | 1093.97 | 982.18 | 950.87 | 3760.3 | 3046.7 |
| 星期三 | 5276.7 | 1872.13 | 1872.13 | 947.09 | 789.7 | 942.54 | 1166.26 | 4931.73 | 3349.69 |
| 星期四 | 6129.66 | 937.11 | 937.11 | 701.68 | 783.85 | 927.52 | 1135.35 | 5333.1 | 3497.51 |
| 星期五 | 6224.63 | 1283.18 | 1283.18 | 1405.7 | 1074.15 | 1064.79 | 1201.27 | 6168.39 | 4014.36 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(6224.63)，最差 星期二(5104.97)
- 3日: 表現最好 星期三(1872.13)，最差 星期四(937.11)
- 5日: 表現最好 星期三(1872.13)，最差 星期一(80.74)
- 15日: 表現最好 星期五(1405.70)，最差 星期一(657.98)
- 30日: 表現最好 星期二(1093.97)，最差 星期一(604.50)
- 60日: 表現最好 星期五(1064.79)，最差 星期一(827.60)
- 90日: 表現最好 星期五(1201.27)，最差 星期一(881.30)
- 180日: 表現最好 星期五(6168.39)，最差 星期二(3760.30)
- 365日: 表現最好 星期五(4014.36)，最差 星期二(3046.70)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.66%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -2.17%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 291.61張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(-1.58%)表現優於星期五(-2.17%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 40.20 | 23.85 | 41.77 | 42.51 | -0.74 | -0.49 | 0.00 | -0.26 |
| 2025-03-28 | 38.10 | 18.13 | 41.20 | 42.19 | -0.98 | -0.59 | 0.00 | -0.40 |
| 2025-03-31 | 36.80 | 17.51 | 40.53 | 41.79 | -1.26 | -0.72 | 0.00 | -0.54 |
| 2025-04-01 | 37.60 | 17.51 | 40.08 | 41.48 | -1.40 | -0.86 | 0.00 | -0.54 |
| 2025-04-02 | 38.30 | 26.79 | 39.80 | 41.24 | -1.44 | -0.97 | 0.00 | -0.47 |
| 2025-04-07 | 34.50 | 19.07 | 38.99 | 40.74 | -1.75 | -1.13 | 0.00 | -0.63 |
| 2025-04-08 | 31.05 | 13.33 | 37.77 | 40.02 | -2.26 | -1.35 | 0.00 | -0.90 |
| 2025-04-09 | 27.95 | 9.80 | 36.26 | 39.13 | -2.87 | -1.66 | 0.00 | -1.22 |
| 2025-04-10 | 30.70 | 22.00 | 35.40 | 38.51 | -3.10 | -1.95 | 0.00 | -1.16 |
| 2025-04-11 | 29.50 | 20.60 | 34.49 | 37.84 | -3.34 | -2.23 | 0.00 | -1.12 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 42.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 41.95 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 41.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 40.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 41.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 40.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 38.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 36.80 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 37.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 38.30 | 1 | 買入 |
| 2025-04-07 | 34.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 31.05 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 27.95 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 30.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 29.50 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 42.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 41.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 41.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 40.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 41.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 40.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 38.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 36.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 37.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 38.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 34.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 31.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 27.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 30.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 29.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 33.64 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 48.33 |
| 索提諾比率 | -0.70 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 95%VaR | -5.00 |
| 99%VaR | -9.15 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.13 |
| 年化波動率 | 49.66 |
| 5日波動率 | 2.63 |
| 10日波動率 | 2.77 |
| 20日波動率 | 2.86 |
| 60日波動率 | 2.94 |
| 上行波動率 | 2.45 |
| 下行波動率 | 2.12 |
| 收益率峰度 | 3.05 |
| 收益率偏度 | 0.24 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -17.58 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.82 |
| ATR百分比 | 4.09 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.424701 | 5.72357 | 5 | 40 | -0.103321 |
| 2 | 10.3931 | 9.60499 | 5 | 100 | 1.0647 |
| 3 | 0.996998 | 16.8518 | 5 | 40 | 0.0492726 |
| 4 | -8.54453 | 18.4531 | 5 | 40 | -0.472073 |
| 5 | -6.2898 | 5.43215 | 4 | 0 | -1.18856 |
| 6 | 5.73136 | 18.681 | 4 | 75 | 0.29788 |
| 7 | -12.94 | 10.7488 | 4 | 0 | -1.21936 |
| 8 | 1.69185 | 14.9852 | 4 | 50 | 0.101779 |
| 9 | -12.1264 | 8.75028 | 4 | 0 | -1.40488 |
| 10 | -6.12305 | 11.9927 | 4 | 25 | -0.52446 |
| 11 | 3.42111 | 12.0166 | 4 | 50 | 0.270829 |
| 12 | -2.22228 | 6.51715 | 5 | 40 | -0.366563 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.3931 | 9.60499 | 5 | 100 | 1.0647 |
| 6 | 5.73136 | 18.681 | 4 | 75 | 0.29788 |
| 11 | 3.42111 | 12.0166 | 4 | 50 | 0.270829 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -12.94 | 10.7488 | 4 | 0 | -1.21936 |
| 9 | -12.1264 | 8.75028 | 4 | 0 | -1.40488 |
| 4 | -8.54453 | 18.4531 | 5 | 40 | -0.472073 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10.3931 | 100 |
| 6 | 5 | 5.73136 | 75 |
| 11 | 10 | 3.42111 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -12.94 | 100 |
| 9 | 8 | -12.1264 | 100 |
| 4 | 3 | -8.54453 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.45 |
| 趨勢持續性 | 41.74 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.83 |
| 趨勢持續性 | 42.41 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.44 |
| 趨勢持續性 | 42.50 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -4.49 |
| 趨勢持續性 | 35.05 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -17.05 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -17.19 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -13.76 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.15 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.45 |
| 成交量動量 | 86.56 |
| 動量持續性 | 41.74 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.83 |
| 成交量動量 | 124.89 |
| 動量持續性 | 42.41 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.44 |
| 成交量動量 | 102.85 |
| 動量持續性 | 42.50 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -4.49 |
| 成交量動量 | 95.19 |
| 動量持續性 | 35.05 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.08 |
| 成交量動量變化率 | 0.18 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 73.74 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 13.76 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 431.75 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 39.33 |
| 長期上漲機率 | 45.12 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4675 | 0.0479 | 0.1729 |
| Volume_Shares | 0.4675 | 1.0000 | 0.2355 | 0.2995 |
| RSI_14 | 0.0479 | 0.2355 | 1.0000 | 0.5880 |
| MACD | 0.1729 | 0.2995 | 0.5880 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 48.315% |
| 下跌 | 35.242% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 62.50% |
| 2 | 78 | -100.00% |
| 3 | 110 | 10.00% |
| 4 | 82 | 57.32% |
| 5 | 86 | 60.47% |
| 6 | 81 | -9.88% |
| 7 | 85 | 69.41% |
| 8 | 89 | 55.06% |
| 9 | 81 | 46.91% |
| 10 | 79 | 79.75% |
| 11 | 87 | 4.60% |
| 12 | 101 | 34.65% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 79.75%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -100.00%)
- 平均準確率：30.90%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 2.27% |
| 2 | 78 | 1.28% |
| 3 | 110 | -0.91% |
| 4 | 82 | -1.22% |
| 5 | 86 | -1.16% |
| 6 | 81 | 2.47% |
| 7 | 85 | -3.53% |
| 8 | 89 | 2.25% |
| 9 | 81 | -2.47% |
| 10 | 79 | 1.27% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 101 | -0.99% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 2.47%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -3.53%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 18.18% |
| 2 | 78 | -46.15% |
| 3 | 110 | -0.91% |
| 4 | 82 | 15.85% |
| 5 | 86 | 31.40% |
| 6 | 81 | -6.17% |
| 7 | 85 | 23.53% |
| 8 | 89 | 25.84% |
| 9 | 81 | 14.81% |
| 10 | 79 | 35.44% |
| 11 | 87 | -2.30% |
| 12 | 101 | 10.89% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 35.44%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -46.15%)
- 平均準確率：10.03%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 3.41% |
| 2 | 78 | 0.00% |
| 3 | 110 | -2.73% |
| 4 | 82 | 0.00% |
| 5 | 86 | 1.16% |
| 6 | 81 | 0.00% |
| 7 | 85 | -1.18% |
| 8 | 89 | 3.37% |
| 9 | 81 | -3.70% |
| 10 | 79 | 1.27% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 101 | -1.98% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 3.41%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -3.70%)
- 平均準確率：0.06%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 2.27% |
| 2 | 78 | -14.10% |
| 3 | 110 | 2.73% |
| 4 | 82 | 9.76% |
| 5 | 86 | 3.49% |
| 6 | 81 | -8.64% |
| 7 | 85 | -1.18% |
| 8 | 89 | -1.12% |
| 9 | 81 | 0.00% |
| 10 | 79 | 5.06% |
| 11 | 87 | -4.60% |
| 12 | 101 | 0.99% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 9.76%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -14.10%)
- 平均準確率：-0.45%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 36.36% |
| 2 | 78 | -41.03% |
| 3 | 110 | 11.82% |
| 4 | 82 | 32.93% |
| 5 | 86 | 25.58% |
| 6 | 81 | 2.47% |
| 7 | 85 | 51.76% |
| 8 | 89 | 24.72% |
| 9 | 81 | 38.27% |
| 10 | 79 | 36.71% |
| 11 | 87 | 9.20% |
| 12 | 101 | 25.74% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 51.76%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -41.03%)
- 平均準確率：21.21%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 29.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.506
- 27.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.450
- 47.789
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.210 |
| 上漲比例 | 49.367 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.031 |
| 上漲比例 | 44.954 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0523551 | 0.203993 | 43.4783 |
| 2 | -0.447791 | -0.169056 | 40.9639 |
| 3 | -0.44902 | -0.356732 | 38.4314 |
| 4 | -0.136517 | -0.0466128 | 43.8202 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.194805 | 47.1861 |
| 2 | -0.621694 | 37.1901 |
| 3 | -0.117857 | 39.2857 |
| 4 | 0.0502083 | 43.75 |
| 5 | -0.42561 | 41.4634 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.237 |
| 上漲天數比例 | 41.738 |
| 下跌天數比例 | 55.205 |
| 平盤天數比例 | 3.056 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.777 |
| 平均漲幅 | 3.194 |
| 平均成交量變化(張) | 146.078 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.305 |
| 平均漲幅 | 1.436 |
| 平均成交量變化(張) | -34.367 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.541 |
| 平均跌幅 | -2.730 |
| 平均成交量變化(張) | 101.203 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.378 |
| 平均跌幅 | -1.549 |
| 平均成交量變化(張) | -34.982 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.933 |
| 平均漲跌幅 | 1.719 |
| 上漲比例 | 63.462 |
| 平均成交量(張) | 2006.475 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.468 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.222 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 5.55% | 466.61 | -34.83% | 154.32% | 0.00% |
| 最近一周 | -21.54% | 345.45 | 43.34% | 129.39% | 28.57% |
| 最近半個月 | -30.09% | 276.93 | 403.61% | 86.56% | 13.33% |
| 最近一個月 | -34.08% | 226.16 | 139.83% | 63.40% | 23.33% |
| 最近兩個月 | -29.17% | 232.18 | 213.47% | 50.30% | 38.33% |
| 最近三個月 | -39.30% | 252.32 | 109.27% | 44.60% | 37.78% |
| 最近半年 | -54.40% | 802.26 | -26.84% | 50.80% | 41.11% |
| 最近一年 | -44.23% | 584.57 | 197.76% | 43.64% | 41.64% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 17.5/9.8/20.6/10.8 | -106.4%/49.2%/-89.7% | -1.16/-1.22/-1.12/0.10 |
| 最近一周 | 18.4/17.5/20.6/3.1 | -108.2%/6.7%/-89.7% | -0.86/-0.54/-1.12/-0.57 |
| 最近半個月 | 23.1/36.8/20.6/-16.2 | -98.0%/-36.5%/-89.7% | -0.56/-0.23/-1.12/-0.88 |
| 最近一個月 | 32.1/60.0/20.6/-39.4 | -72.1%/-116.1%/-89.7% | -0.37/0.15/-1.12/-1.26 |
| 最近兩個月 | 44.5/51.1/20.6/-30.5 | -22.6%/-67.8%/-89.7% | -0.02/0.29/-1.12/-1.41 |
| 最近三個月 | 40.6/39.6/20.6/-19.0 | -34.8%/-42.2%/-89.7% | 0.01/0.19/-1.12/-1.31 |
| 最近半年 | 41.7/66.2/20.6/-45.6 | -30.8%/-134.5%/-89.7% | -0.09/0.15/-1.12/-1.27 |
| 最近一年 | 47.1/57.3/20.6/-36.7 | -11.0%/-138.9%/-89.7% | -0.02/0.38/-1.12/-1.50 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 226.16張 |
| 成交量趨勢 | 139.83% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 28.51 |
| 第2個買點 | 27.95 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 27.39 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 43.45 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.16% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.14% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：63.52% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.94個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：51.09%
- 中期(20日)波動率：49.08%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：65.53
- 價格波動範圍：27.95 ~ 189.00
- 價格變異係數：48.84%
風險指標
- 最大回撤：-84.60%
- 回撤恢復天數：-56天
- 風險調整後收益：-0.47
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-29.17%
- 近期波動率：50.30%
- 近期最大回撤：-39.44%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1416.62%
- 波動率相對表現：+0.67%
- 回撤相對表現：+44.56%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：39.33%
- 歷史整體上漲機率：45.12%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 35.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 27.95 (第 28 天) 至最高 44.75 (第 1 天)
- 中位數價格: 42.00
- 平均每日漲跌幅: -1.35%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.98%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -7.50%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 3.33%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.78%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 27.95 (第 58 天) 至最高 46.15 (第 27 天)
- 中位數價格: 42.10
- 平均每日漲跌幅: -0.53%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.21%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -5.09%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 5.25%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.56%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 27.95 (第 88 天) 至最高 48.80 (第 3 天)
- 中位數價格: 42.20
- 平均每日漲跌幅: -0.52%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.74%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.63%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 6.58%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.56%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 27.95 (第 178 天) 至最高 71.10 (第 38 天)
- 中位數價格: 48.30
- 平均每日漲跌幅: -0.39%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.72%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -5.32%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 13.40%
- 最長連續下跌: 12天，累計跌幅 -25.15%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 27.95 (第 363 天) 至最高 71.10 (第 223 天)
- 中位數價格: 51.40
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.44%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.93%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 13.21%
- 最長連續下跌: 12天，累計跌幅 -25.15%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.51% (樣本數: 50/99)
平均累計上漲幅度: 8.27%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 47.29% (樣本數: 61/129)
平均累計下跌幅度: 7.44%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 52.46% (樣本數: 32/61)
平均累計上漲幅度: 10.86%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 42.39% (樣本數: 39/92)
平均累計下跌幅度: 8.80%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 48.78% (樣本數: 20/41)
平均累計上漲幅度: 13.02%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 52.38% (樣本數: 22/42)
平均累計下跌幅度: 12.02%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:51:57
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