北極星藥業-KY(6550)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -574.85 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (691.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 81.59 |
| 收盤價標準差 | 29.90 |
| 最高價 | 232.00 |
| 最低價 | 26.35 |
| 平均成交量(張) | 3428.34 |
| 成交量標準差(張) | 6298.13 |
| 平均成交金額(萬) | 35692.52 |
| 平均成交筆數 | 2599.90 |
| 平均漲跌幅 | -0.38% |
| 上漲天數比例 | 36.18% |
| 最大單日漲幅 | 13.08% |
| 最大單日跌幅 | -16.23% |
| 年化波動率 | 46.81% |
| 最大回撤 | -87.91% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 81.59 | 29.49 | 36.81 | 40.95 | 43.92 | 45.39 | 51.28 | 61.33 | 81.59 | 81.59 |
| 平均漲跌幅 | -0.38% | 0.43% | -0.73% | -0.43% | -0.24% | -0.34% | -0.36% | -0.43% | -0.38% | -0.38% |
| 上漲天數比例 | 36.18% | 20.00% | 20.00% | 30.00% | 36.67% | 34.44% | 36.67% | 33.42% | 36.18% | 36.18% |
| 平均成交量(張) | 3428.34 | 1116.67 | 813.75 | 611.03 | 625.74 | 605.14 | 715.80 | 1339.64 | 3428.34 | 3428.34 |
| 平均成交金額(萬) | 35692.52 | 3210.58 | 2834.78 | 2336.17 | 2681.81 | 2694.70 | 3759.74 | 8981.06 | 35692.52 | 35692.52 |
| 年化波動率 | 46.81% | 162.51% | 88.14% | 65.46% | 54.81% | 48.73% | 42.85% | 38.09% | 46.81% | 46.81% |
| 最大回撤 | -87.91% | -18.92% | -39.84% | -43.82% | -48.23% | -51.47% | -63.15% | -66.73% | -87.91% | -87.91% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 29.49 | 45.39 | 81.59 | -50.53 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.43% | -0.34% | -0.38% | 57.30 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 34.44% | 36.18% | -26.81 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 1116.67 | 605.14 | 3428.34 | -70.77 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 3210.58 | 2694.70 | 35692.52 | -86.44 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 162.51% | 48.73% | 46.81% | -107.59 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -18.92% | -51.47% | -87.91% | -54.63 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 81.33 | 31.18 | 3347.5 | 2513.51 | 33998.7 | -0.15 | 43.48 |
| 星期二 | 81.31 | 30.15 | 3379.96 | 2630.34 | 36433.3 | -0.87 | 24.11 |
| 星期三 | 80.94 | 28.39 | 3151.51 | 2418.19 | 31320.4 | -0.2 | 37.68 |
| 星期四 | 82.92 | 30.81 | 3483.73 | 2656.55 | 36288.4 | -0.18 | 40.44 |
| 星期五 | 81.46 | 29.26 | 3780.84 | 2781.04 | 40414.3 | -0.5 | 35.51 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.15 | nan | 0 | -0.34 | 0.14 | 0.01 | -0.05 | -0.36 | -0.23 |
| 星期二 | -0.87 | nan | 0 | -0.44 | -0.99 | -1.09 | -0.58 | -0.45 | -0.76 |
| 星期三 | -0.2 | -6.23 | -6.23 | -3.73 | -1.69 | -0.63 | -0.5 | -0.43 | -0.31 |
| 星期四 | -0.18 | 0 | 0 | -1.16 | -0.73 | -0.14 | -0.32 | -0.16 | -0.32 |
| 星期五 | -0.5 | 8.38 | 8.38 | 2.02 | 1.7 | 0.95 | -0.23 | -0.37 | -0.51 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(-0.15)，最差 星期二(-0.87)
- 3日: 表現最好 星期五(8.38)，最差 星期三(-6.23)
- 5日: 表現最好 星期五(8.38)，最差 星期三(-6.23)
- 15日: 表現最好 星期五(2.02)，最差 星期三(-3.73)
- 30日: 表現最好 星期五(1.70)，最差 星期三(-1.69)
- 60日: 表現最好 星期五(0.95)，最差 星期二(-1.09)
- 90日: 表現最好 星期一(-0.05)，最差 星期二(-0.58)
- 180日: 表現最好 星期四(-0.16)，最差 星期二(-0.45)
- 365日: 表現最好 星期一(-0.23)，最差 星期二(-0.76)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 43.48 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 53.85 | 47.37 | 47.37 | 40.54 |
| 星期二 | 24.11 | nan | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 21.05 | 24.32 | 20.27 |
| 星期三 | 37.68 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 46.15 | 38.89 | 36.11 | 37.5 |
| 星期四 | 40.44 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 27.27 | 23.53 | 39.39 | 38.03 |
| 星期五 | 35.51 | 100 | 100 | 66.67 | 80 | 50 | 41.18 | 36.11 | 31.08 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(43.48)，最差 星期二(24.11)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(80.00)，最差 星期二(0.00)
- 60日: 表現最好 星期一(53.85)，最差 星期二(7.69)
- 90日: 表現最好 星期一(47.37)，最差 星期二(21.05)
- 180日: 表現最好 星期一(47.37)，最差 星期二(24.32)
- 365日: 表現最好 星期一(40.54)，最差 星期二(20.27)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3347.5 | nan | 127.81 | 523.3 | 496.58 | 593.54 | 608.2 | 755 | 1497.74 |
| 星期二 | 3379.96 | nan | 1755.12 | 912.88 | 712.62 | 581.77 | 538.79 | 700.56 | 1181.59 |
| 星期三 | 3151.51 | 1996.79 | 1996.79 | 1206.47 | 702.8 | 592.64 | 584.49 | 655.71 | 1280.27 |
| 星期四 | 3483.73 | 511.2 | 511.2 | 517.42 | 451.11 | 577.93 | 548.49 | 621.52 | 1300.96 |
| 星期五 | 3780.84 | 1192.42 | 1192.42 | 908.69 | 689.89 | 820.41 | 754.4 | 836.58 | 1434.46 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(3780.84)，最低 星期三(3151.51)
- 3日: 成交量最高 星期三(1996.79)，最低 星期四(511.20)
- 5日: 成交量最高 星期三(1996.79)，最低 星期一(127.81)
- 15日: 成交量最高 星期三(1206.47)，最低 星期四(517.42)
- 30日: 成交量最高 星期二(712.62)，最低 星期四(451.11)
- 60日: 成交量最高 星期五(820.41)，最低 星期四(577.93)
- 90日: 成交量最高 星期五(754.40)，最低 星期二(538.79)
- 180日: 成交量最高 星期五(836.58)，最低 星期四(621.52)
- 365日: 成交量最高 星期一(1497.74)，最低 星期二(1181.59)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 33998.7 | nan | 415.42 | 2019.29 | 2082.73 | 2652.4 | 2787.07 | 4039.63 | 10249.4 |
| 星期二 | 36433.3 | nan | 5167.38 | 3041.77 | 2660.06 | 2408.96 | 2332.21 | 3614.34 | 7775.67 |
| 星期三 | 31320.4 | 5452.16 | 5452.16 | 3954.3 | 2527.67 | 2360.9 | 2471.24 | 3317.08 | 8505.44 |
| 星期四 | 36288.4 | 1479.77 | 1479.77 | 1922.55 | 1826.2 | 2614.15 | 2527 | 3298.93 | 8825.92 |
| 星期五 | 40414.3 | 3538.15 | 3538.15 | 3236.01 | 2595.49 | 3566.38 | 3400.93 | 4478.79 | 9529.71 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(40414.34)，最差 星期三(31320.38)
- 3日: 表現最好 星期三(5452.16)，最差 星期四(1479.77)
- 5日: 表現最好 星期三(5452.16)，最差 星期一(415.42)
- 15日: 表現最好 星期三(3954.30)，最差 星期四(1922.55)
- 30日: 表現最好 星期二(2660.06)，最差 星期四(1826.20)
- 60日: 表現最好 星期五(3566.38)，最差 星期三(2360.90)
- 90日: 表現最好 星期五(3400.93)，最差 星期二(2332.21)
- 180日: 表現最好 星期五(4478.79)，最差 星期四(3298.93)
- 365日: 表現最好 星期一(10249.43)，最差 星期二(7775.67)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 1.70%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -1.69%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 712.62張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(1.70%)表現優於星期一(0.14%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 40.35 | 15.87 | 43.19 | 44.45 | -1.26 | -0.94 | 0.00 | -0.32 |
| 2025-03-28 | 38.75 | 15.38 | 42.51 | 44.03 | -1.52 | -1.06 | 0.00 | -0.46 |
| 2025-03-31 | 37.05 | 15.38 | 41.67 | 43.51 | -1.84 | -1.21 | 0.00 | -0.63 |
| 2025-04-01 | 37.05 | 14.95 | 40.96 | 43.03 | -2.08 | -1.39 | 0.00 | -0.69 |
| 2025-04-02 | 36.10 | 14.22 | 40.21 | 42.52 | -2.31 | -1.57 | 0.00 | -0.74 |
| 2025-04-07 | 32.50 | 5.36 | 39.02 | 41.78 | -2.75 | -1.81 | 0.00 | -0.95 |
| 2025-04-08 | 29.25 | 0.95 | 37.52 | 40.85 | -3.33 | -2.11 | 0.00 | -1.22 |
| 2025-04-09 | 26.35 | 0.83 | 35.80 | 39.78 | -3.97 | -2.48 | 0.00 | -1.49 |
| 2025-04-10 | 28.95 | 13.61 | 34.75 | 38.97 | -4.23 | -2.83 | 0.00 | -1.39 |
| 2025-04-11 | 30.40 | 19.21 | 34.08 | 38.34 | -4.26 | -3.12 | 0.00 | -1.14 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 43.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 43.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 43.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 42.85 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 41.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 40.35 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 38.75 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 37.05 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 37.05 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 36.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-07 | 32.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 29.25 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 26.35 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 28.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 30.40 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 43.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 43.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 43.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 42.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 41.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 40.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 38.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 37.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 37.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 36.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-07 | 32.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 29.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 26.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 28.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 30.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 33.98 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 36.30 |
| 索提諾比率 | -0.96 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
| 95%VaR | -4.48 |
| 99%VaR | -9.87 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.95 |
| 年化波動率 | 46.81 |
| 5日波動率 | 2.35 |
| 10日波動率 | 2.45 |
| 20日波動率 | 2.52 |
| 60日波動率 | 2.59 |
| 上行波動率 | 2.21 |
| 下行波動率 | 2.14 |
| 收益率峰度 | 3.11 |
| 收益率偏度 | -0.01 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.92 |
| ATR百分比 | 3.39 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.11452 | 10.7332 | 3 | 33.3333 | 0.181479 |
| 2 | -0.391317 | 2.98171 | 3 | 33.3333 | -0.187135 |
| 3 | -6.68534 | 10.7154 | 3 | 33.3333 | -0.639455 |
| 4 | -9.46944 | 7.6114 | 3 | 0 | -1.26601 |
| 5 | 0.982478 | 4.9735 | 2 | 50 | 0.164032 |
| 6 | 4.62553 | 17.2061 | 3 | 66.6667 | 0.259144 |
| 7 | 0.287257 | 12.5627 | 3 | 66.6667 | 0.00959906 |
| 8 | 14.5546 | 26.427 | 3 | 33.3333 | 0.544442 |
| 9 | -17.2894 | 12.2034 | 3 | 0 | -1.43042 |
| 10 | -16.026 | 10.8284 | 3 | 0 | -1.49539 |
| 11 | 7.12461 | 11.5094 | 3 | 66.6667 | 0.604546 |
| 12 | -8.53969 | 11.3839 | 3 | 33.3333 | -0.764797 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14.5546 | 26.427 | 3 | 33.3333 | 0.544442 |
| 11 | 7.12461 | 11.5094 | 3 | 66.6667 | 0.604546 |
| 6 | 4.62553 | 17.2061 | 3 | 66.6667 | 0.259144 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -17.2894 | 12.2034 | 3 | 0 | -1.43042 |
| 10 | -16.026 | 10.8284 | 3 | 0 | -1.49539 |
| 4 | -9.46944 | 7.6114 | 3 | 0 | -1.26601 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 14.5546 | 33.3333 |
| 11 | 10 | 7.12461 | 66.6667 |
| 6 | 5 | 4.62553 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -17.2894 | 100 |
| 10 | 9 | -16.026 | 100 |
| 4 | 3 | -9.46944 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.59 |
| 趨勢持續性 | 41.68 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.97 |
| 趨勢持續性 | 37.92 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.71 |
| 趨勢持續性 | 38.64 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -7.02 |
| 趨勢持續性 | 17.95 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -18.74 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -22.10 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -17.52 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -11.61 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.54 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 41.68 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.92 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.92 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.69 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 38.49 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -7.08 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 17.80 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.19 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 75.75 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 17.52 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1192.42 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 39.33 |
| 長期上漲機率 | 43.77 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3919 | 0.3769 | 0.4856 |
| Volume_Shares | 0.3919 | 1.0000 | 0.0275 | -0.1269 |
| RSI_14 | 0.3769 | 0.0275 | 1.0000 | 0.4855 |
| MACD | 0.4856 | -0.1269 | 0.4855 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.065% |
| 下跌 | 36.723% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 32.00% |
| 2 | 50 | -30.00% |
| 3 | 65 | 89.23% |
| 4 | 44 | 52.27% |
| 5 | 44 | 27.27% |
| 6 | 58 | 10.34% |
| 7 | 63 | 11.11% |
| 8 | 67 | -10.45% |
| 9 | 61 | 32.79% |
| 10 | 59 | 149.15% |
| 11 | 65 | -3.08% |
| 12 | 65 | 87.69% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 149.15%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -30.00%)
- 平均準確率：37.36%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 0.00% |
| 2 | 50 | -2.00% |
| 3 | 65 | 3.08% |
| 4 | 44 | -4.55% |
| 5 | 44 | 2.27% |
| 6 | 58 | 0.00% |
| 7 | 63 | 0.00% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | -3.28% |
| 10 | 59 | 0.00% |
| 11 | 65 | 3.08% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 3.08%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -4.55%)
- 平均準確率：-0.12%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 8.00% |
| 2 | 50 | -26.00% |
| 3 | 65 | 26.15% |
| 4 | 44 | 9.09% |
| 5 | 44 | 9.09% |
| 6 | 58 | 0.00% |
| 7 | 63 | 6.35% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | 8.20% |
| 10 | 59 | 72.88% |
| 11 | 65 | -10.77% |
| 12 | 65 | 27.69% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 72.88%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -26.00%)
- 平均準確率：11.01%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -2.00% |
| 2 | 50 | -2.00% |
| 3 | 65 | 3.08% |
| 4 | 44 | -4.55% |
| 5 | 44 | 2.27% |
| 6 | 58 | 0.00% |
| 7 | 63 | 0.00% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | -3.28% |
| 10 | 59 | 3.39% |
| 11 | 65 | 0.00% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 3.39%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -4.55%)
- 平均準確率：-0.26%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -4.00% |
| 2 | 50 | -4.00% |
| 3 | 65 | 12.31% |
| 4 | 44 | 18.18% |
| 5 | 44 | 0.00% |
| 6 | 58 | 3.45% |
| 7 | 63 | 1.59% |
| 8 | 67 | -8.96% |
| 9 | 61 | -1.64% |
| 10 | 59 | 10.17% |
| 11 | 65 | -1.54% |
| 12 | 65 | 7.69% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 18.18%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -8.96%)
- 平均準確率：2.77%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 30.00% |
| 2 | 50 | 4.00% |
| 3 | 65 | 44.62% |
| 4 | 44 | 34.09% |
| 5 | 44 | 13.64% |
| 6 | 58 | 6.90% |
| 7 | 63 | 3.17% |
| 8 | 67 | -5.97% |
| 9 | 61 | 32.79% |
| 10 | 59 | 62.71% |
| 11 | 65 | 6.15% |
| 12 | 65 | 55.38% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 62.71%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -5.97%)
- 平均準確率：23.96%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 30.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.478
- 26.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.100
- 50.732
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.179 |
| 上漲比例 | 32.381 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.259 |
| 上漲比例 | 39.161 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.283636 | -0.081197 | 33.9394 |
| 2 | -0.253425 | -0.0574811 | 34.9315 |
| 3 | -0.258947 | -0.0555984 | 42.9319 |
| 4 | -0.510317 | -0.273222 | 32.2751 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.443226 | 33.5484 |
| 2 | -0.432515 | 29.4479 |
| 3 | -0.113939 | 39.759 |
| 4 | -0.544444 | 38.5621 |
| 5 | 0.219444 | 46.2963 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.333 |
| 上漲天數比例 | 36.179 |
| 下跌天數比例 | 60.058 |
| 平盤天數比例 | 3.618 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.431 |
| 平均漲幅 | 2.749 |
| 平均成交量變化(張) | 86.083 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.274 |
| 平均漲幅 | 1.445 |
| 平均成交量變化(張) | -28.871 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.313 |
| 平均跌幅 | -2.482 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.983 |
| 平均跌幅 | -1.452 |
| 平均成交量變化(張) | -32.312 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.381 |
| 平均漲跌幅 | -0.940 |
| 上漲比例 | 45.098 |
| 平均成交量(張) | 12664.078 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.392 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | -0.068 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 15.37% | 1233.47 | -40.28% | 54.54% | 33.33% |
| 最近一周 | -17.95% | 969.98 | 155.88% | 137.53% | 14.29% |
| 最近半個月 | -30.43% | 813.75 | 459.54% | 88.14% | 20.00% |
| 最近一個月 | -33.41% | 611.03 | 188.24% | 65.46% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -35.59% | 625.74 | 103.54% | 54.81% | 36.67% |
| 最近三個月 | -41.98% | 605.14 | 41.19% | 48.73% | 34.44% |
| 最近半年 | -57.00% | 715.80 | 45.35% | 42.85% | 36.67% |
| 最近一年 | -60.72% | 1339.64 | -36.11% | 38.09% | 33.42% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 11.2/0.8/19.2/18.4 | -94.2%/59.1%/-67.7% | -1.34/-1.49/-1.14/0.35 |
| 最近一周 | 9.9/14.9/19.2/4.3 | -107.8%/40.8%/-67.7% | -1.09/-0.69/-1.14/-0.45 |
| 最近半個月 | 18.2/39.0/19.2/-19.8 | -99.4%/-7.0%/-67.7% | -0.66/-0.19/-1.14/-0.95 |
| 最近一個月 | 26.1/45.9/19.2/-26.7 | -76.6%/-21.6%/-67.7% | -0.48/-0.35/-1.14/-0.80 |
| 最近兩個月 | 41.0/58.1/19.2/-38.9 | -30.5%/-90.5%/-67.7% | -0.10/0.31/-1.14/-1.45 |
| 最近三個月 | 39.3/55.2/19.2/-36.0 | -35.5%/-98.9%/-67.7% | -0.12/0.33/-1.14/-1.47 |
| 最近半年 | 38.1/44.8/19.2/-25.6 | -37.2%/-17.2%/-67.7% | -0.08/-0.28/-1.14/-0.86 |
| 最近一年 | 42.7/36.3/19.2/-17.0 | -24.3%/36.3%/-67.7% | -0.03/-0.52/-1.14/-0.63 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 611.03張 |
| 成交量趨勢 | 188.24% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 26.48 |
| 第2個買點 | 26.35 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 25.82 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 45.10 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.38% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：76.08% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：74.53% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.81個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：49.32%
- 中期(20日)波動率：54.51%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：81.59
- 價格波動範圍：26.35 ~ 232.00
- 價格變異係數：36.64%
風險指標
- 最大回撤：-87.91%
- 回撤恢復天數：-62天
- 風險調整後收益：-0.70
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-35.59%
- 近期波動率：54.81%
- 近期最大回撤：-48.23%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1685.34%
- 波動率相對表現：+8.87%
- 回撤相對表現：+32.00%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：39.33%
- 歷史整體上漲機率：43.77%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.35 (第 28 天) 至最高 46.90 (第 3 天)
- 中位數價格: 43.67
- 平均每日漲跌幅: -1.31%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.85%
- 平均連續下跌: 3.6天，累計跌幅 -12.21%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.74%
- 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -48.90%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.35 (第 58 天) 至最高 50.90 (第 23 天)
- 中位數價格: 45.05
- 平均每日漲跌幅: -0.68%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 4.13%
- 平均連續下跌: 2.8天，累計跌幅 -8.17%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.56%
- 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -48.90%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.35 (第 88 天) 至最高 54.30 (第 2 天)
- 中位數價格: 45.73
- 平均每日漲跌幅: -0.56%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.72%
- 平均連續下跌: 2.8天，累計跌幅 -6.70%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.56%
- 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -48.90%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.35 (第 178 天) 至最高 71.50 (第 4 天)
- 中位數價格: 50.65
- 平均每日漲跌幅: -0.43%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.90%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -4.70%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.56%
- 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -48.90%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.35 (第 363 天) 至最高 79.20 (第 57 天)
- 中位數價格: 66.10
- 平均每日漲跌幅: -0.23%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.78%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.72%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 16.69%
- 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -48.90%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.33% (樣本數: 29/60)
平均累計上漲幅度: 7.81%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 43.9% (樣本數: 36/82)
平均累計下跌幅度: 8.20%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 47.22% (樣本數: 17/36)
平均累計上漲幅度: 10.31%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 39.58% (樣本數: 19/48)
平均累計下跌幅度: 11.26%
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 46.15% (樣本數: 12/26)
平均累計上漲幅度: 11.79%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 40.74% (樣本數: 11/27)
平均累計下跌幅度: 15.15%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:49:53
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
