保瑞(6472)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 溫和多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 33.60 (溫和多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (313.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 753.30 |
| 收盤價標準差 | 73.10 |
| 最高價 | 975.00 |
| 最低價 | 562.00 |
| 平均成交量(張) | 1800.69 |
| 成交量標準差(張) | 1416.28 |
| 平均成交金額(萬) | 138140.66 |
| 平均成交筆數 | 3871.63 |
| 平均漲跌幅 | -0.30% |
| 上漲天數比例 | 34.82% |
| 最大單日漲幅 | 14.59% |
| 最大單日跌幅 | -9.36% |
| 年化波動率 | 41.21% |
| 最大回撤 | -34.76% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 753.30 | 658.20 | 714.20 | 770.10 | 802.30 | 793.41 | 783.08 | 753.30 | 753.30 | 753.30 |
| 平均漲跌幅 | -0.30% | 3.48% | 0.52% | -0.25% | 0.03% | -0.06% | -0.29% | -0.30% | -0.30% | -0.30% |
| 上漲天數比例 | 34.82% | 60.00% | 40.00% | 30.00% | 41.67% | 41.11% | 35.00% | 34.82% | 34.82% | 34.82% |
| 平均成交量(張) | 1800.69 | 1791.81 | 1245.20 | 1276.81 | 1419.95 | 1391.05 | 1441.61 | 1800.69 | 1800.69 | 1800.69 |
| 平均成交金額(萬) | 138140.66 | 116316.84 | 85955.14 | 97507.53 | 114441.99 | 112021.59 | 115343.02 | 138140.66 | 138140.66 | 138140.66 |
| 年化波動率 | 41.21% | 86.85% | 74.49% | 55.07% | 46.21% | 43.93% | 41.72% | 41.21% | 41.21% | 41.21% |
| 最大回撤 | -34.76% | -2.28% | -20.54% | -31.01% | -31.16% | -31.16% | -34.76% | -34.76% | -34.76% | -34.76% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 658.20 | 793.41 | 753.30 | -3.71 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 3.48% | -0.06% | -0.30% | 175.09 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 41.11% | 34.82% | 28.95 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 1791.81 | 1391.05 | 1800.69 | -15.28 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 116316.84 | 112021.59 | 138140.66 | -20.98 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 86.85% | 43.93% | 41.21% | -59.89 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.28% | -31.16% | -34.76% | -43.11 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 754.11 | 75.16 | 1835.81 | 3871.83 | 142594 | -0.25 | 35.94 |
| 星期二 | 754.83 | 73.09 | 1578.51 | 3410.23 | 120921 | 0.03 | 43.08 |
| 星期三 | 755.67 | 75.74 | 2075.07 | 4362.85 | 158161 | -0.12 | 32.79 |
| 星期四 | 751.15 | 72.81 | 1662.22 | 3591.23 | 127965 | -0.9 | 31.67 |
| 星期五 | 750.68 | 70.83 | 1860.44 | 4138.89 | 141689 | -0.28 | 30.16 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.25 | nan | 0 | -1.17 | -1.2 | -0.1 | -0.35 | -0.36 |
| 星期二 | 0.03 | nan | 14.59 | 5.45 | 2.87 | 1.71 | 0.99 | 0.56 |
| 星期三 | -0.12 | 2.08 | 2.08 | -0.37 | -0.57 | -0.41 | -0.37 | -0.48 |
| 星期四 | -0.9 | 0 | 0 | -0.73 | -1.56 | -1.12 | -0.79 | -0.88 |
| 星期五 | -0.28 | 0.74 | 0.74 | -0.57 | -0.84 | -0.14 | 0.13 | -0.33 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(0.03)，最差 星期四(-0.90)
- 3日: 表現最好 星期三(2.08)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(14.59)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(5.45)，最差 星期一(-1.17)
- 30日: 表現最好 星期二(2.87)，最差 星期四(-1.56)
- 60日: 表現最好 星期二(1.71)，最差 星期四(-1.12)
- 90日: 表現最好 星期二(0.99)，最差 星期四(-0.79)
- 180日: 表現最好 星期二(0.56)，最差 星期四(-0.88)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 35.94 | nan | 0 | 0 | 0 | 38.46 | 31.58 | 31.58 |
| 星期二 | 43.08 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 69.23 | 57.89 | 45.95 |
| 星期三 | 32.79 | 100 | 100 | 33.33 | 28.57 | 30.77 | 38.89 | 33.33 |
| 星期四 | 31.67 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 27.27 | 35.29 | 33.33 |
| 星期五 | 30.16 | 100 | 100 | 66.67 | 40 | 40 | 41.18 | 30.56 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(43.08)，最差 星期五(30.16)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期二(69.23)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期二(57.89)，最差 星期一(31.58)
- 180日: 表現最好 星期二(45.95)，最差 星期五(30.56)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1835.81 | nan | 272.26 | 932.82 | 1011.32 | 1344.84 | 1508.35 | 1470.93 |
| 星期二 | 1578.51 | nan | 2353.41 | 1161.74 | 1072.2 | 1250 | 1140.14 | 1342.92 |
| 星期三 | 2075.07 | 4153.55 | 4153.55 | 1911.11 | 1489.67 | 1637.99 | 1465.2 | 1566.78 |
| 星期四 | 1662.22 | 447.65 | 447.65 | 955.93 | 1499.31 | 1388.03 | 1305.05 | 1412.96 |
| 星期五 | 1860.44 | 1732.21 | 1732.21 | 1264.39 | 1275.92 | 1490.17 | 1547.84 | 1413.21 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(2075.07)，最低 星期二(1578.51)
- 3日: 成交量最高 星期三(4153.55)，最低 星期四(447.65)
- 5日: 成交量最高 星期三(4153.55)，最低 星期一(272.26)
- 15日: 成交量最高 星期三(1911.11)，最低 星期一(932.82)
- 30日: 成交量最高 星期四(1499.31)，最低 星期一(1011.32)
- 60日: 成交量最高 星期三(1637.99)，最低 星期二(1250.00)
- 90日: 成交量最高 星期五(1547.84)，最低 星期二(1140.14)
- 180日: 成交量最高 星期三(1566.78)，最低 星期二(1342.92)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 142594 | nan | 16961.7 | 64459.7 | 77684.6 | 109541 | 122873 | 119165 |
| 星期二 | 120921 | nan | 141325 | 74223.3 | 77362 | 98697.6 | 90129.1 | 106943 |
| 星期三 | 158161 | 273212 | 273212 | 129504 | 112097 | 131294 | 117024 | 124104 |
| 星期四 | 127965 | 31380.2 | 31380.2 | 71258.3 | 121838 | 114337 | 106403 | 114191 |
| 星期五 | 141689 | 118706 | 118706 | 90330.8 | 95847 | 119489 | 124684 | 112237 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(158161.22)，最差 星期二(120921.03)
- 3日: 表現最好 星期三(273211.58)，最差 星期四(31380.19)
- 5日: 表現最好 星期三(273211.58)，最差 星期一(16961.74)
- 15日: 表現最好 星期三(129503.64)，最差 星期一(64459.65)
- 30日: 表現最好 星期四(121838.36)，最差 星期二(77362.04)
- 60日: 表現最好 星期三(131293.73)，最差 星期二(98697.60)
- 90日: 表現最好 星期五(124684.38)，最差 星期二(90129.13)
- 180日: 表現最好 星期三(124103.98)，最差 星期二(106943.32)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在7/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在6/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在7/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 2.87%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.56%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 1499.31張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 750.00 | 21.95 | 782.33 | 803.92 | -21.59 | -17.48 | 0.00 | -4.11 |
| 2025-03-28 | 721.00 | 20.00 | 772.89 | 797.78 | -24.88 | -18.96 | 0.00 | -5.92 |
| 2025-03-31 | 675.00 | 16.56 | 757.83 | 788.68 | -30.85 | -21.34 | 0.00 | -9.51 |
| 2025-04-01 | 698.00 | 27.03 | 748.63 | 781.97 | -33.34 | -23.74 | 0.00 | -9.60 |
| 2025-04-02 | 692.00 | 23.78 | 739.92 | 775.30 | -35.38 | -26.07 | 0.00 | -9.32 |
| 2025-04-07 | 623.00 | 18.18 | 721.93 | 764.02 | -42.09 | -29.27 | 0.00 | -12.82 |
| 2025-04-08 | 644.00 | 24.71 | 709.94 | 755.13 | -45.19 | -32.45 | 0.00 | -12.73 |
| 2025-04-09 | 638.00 | 23.60 | 698.87 | 746.45 | -47.58 | -35.48 | 0.00 | -12.10 |
| 2025-04-10 | 701.00 | 39.75 | 699.20 | 743.09 | -43.89 | -37.16 | 0.00 | -6.73 |
| 2025-04-11 | 685.00 | 36.70 | 697.02 | 738.78 | -41.77 | -38.08 | 0.00 | -3.69 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 772.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 780.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 779.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 784.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 771.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 750.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 721.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 675.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 698.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 692.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-07 | 623.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 644.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-09 | 638.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-10 | 701.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-11 | 685.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 772.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 780.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 779.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 784.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 771.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 750.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 721.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 675.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 698.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 692.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 623.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 644.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-09 | 638.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-10 | 701.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 685.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.44 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 79.78 |
| 索提諾比率 | 0.42 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.48 |
| 95%VaR | -3.20 |
| 99%VaR | -6.27 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.60 |
| 年化波動率 | 41.21 |
| 5日波動率 | 2.24 |
| 10日波動率 | 2.34 |
| 20日波動率 | 2.40 |
| 60日波動率 | 2.52 |
| 上行波動率 | 2.19 |
| 下行波動率 | 1.48 |
| 收益率峰度 | 3.51 |
| 收益率偏度 | 0.72 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.97 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.48 |
| 平均真實範圍(ATR) | 26.39 |
| ATR百分比 | 3.44 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.72998 | 1.27466 | 2 | 100 | 4.36455 |
| 2 | 5.72272 | 10.5851 | 2 | 50 | 0.524891 |
| 3 | -13.8829 | 15.8397 | 2 | 0 | -0.886986 |
| 4 | 8.32406 | 11.9782 | 2 | 50 | 0.681023 |
| 5 | -1.03627 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | 8.65007 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -1.32371 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -9.98797 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | -0.793651 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | -3.7234 | nan | 1 | 0 | nan |
| 11 | 18.7845 | nan | 1 | 100 | nan |
| 12 | -9.95296 | 4.96501 | 2 | 0 | -2.03819 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18.7845 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | 8.65007 | nan | 1 | 100 | nan |
| 4 | 8.32406 | 11.9782 | 2 | 50 | 0.681023 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -13.8829 | 15.8397 | 2 | 0 | -0.886986 |
| 8 | -9.98797 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | -9.95296 | 4.96501 | 2 | 0 | -2.03819 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 18.7845 | 100 |
| 6 | 5 | 8.65007 | 100 |
| 4 | 3 | 8.32406 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -13.8829 | 100 |
| 8 | 7 | -9.98797 | 100 |
| 12 | 11 | -9.95296 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.18 |
| 趨勢持續性 | 48.24 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.48 |
| 趨勢持續性 | 49.84 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.30 |
| 趨勢持續性 | 46.01 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.55 |
| 趨勢持續性 | 52.72 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.46 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -11.74 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -15.32 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 5.33 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.19 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.92 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.47 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.52 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.37 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.01 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 5.56 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 51.76 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.03 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 62.38 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 15.32 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1732.21 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 43.91 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2034 | 0.4109 | 0.5817 |
| Volume_Shares | 0.2034 | 1.0000 | 0.4549 | 0.3753 |
| RSI_14 | 0.4109 | 0.4549 | 1.0000 | 0.6877 |
| MACD | 0.5817 | 0.3753 | 0.6877 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 66.667% |
| 下跌 | 42.500% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -32.43% |
| 2 | 32 | -31.25% |
| 3 | 42 | 126.19% |
| 4 | 27 | -51.85% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | -10.53% |
| 7 | 21 | -61.90% |
| 8 | 22 | 59.09% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 26.32% |
| 11 | 21 | -14.29% |
| 12 | 31 | 41.94% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 126.19%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -61.90%)
- 平均準確率：4.65%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | -2.38% |
| 4 | 27 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 21 | 4.76% |
| 12 | 31 | -3.23% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 4.76%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：-0.04%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -13.51% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 42 | 50.00% |
| 4 | 27 | -14.81% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -23.81% |
| 8 | 22 | 22.73% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 31 | 19.35% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 50.00%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -23.81%)
- 平均準確率：1.89%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 42 | 0.00% |
| 4 | 27 | -3.70% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 21 | 4.76% |
| 12 | 31 | -3.23% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -13.51% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 42 | 14.29% |
| 4 | 27 | -18.52% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | -10.53% |
| 7 | 21 | -19.05% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 10.53% |
| 11 | 21 | -14.29% |
| 12 | 31 | -3.23% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 14.29%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -19.05%)
- 平均準確率：-5.31%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -10.81% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 42 | 64.29% |
| 4 | 27 | -14.81% |
| 5 | 22 | 9.09% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | -9.52% |
| 8 | 22 | 22.73% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 26.32% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 31 | 32.26% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 64.29%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -14.81%)
- 平均準確率：8.08%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 685.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 618.594
- 562.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 797.000
- 841.506
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.837 |
| 上漲比例 | 42.857 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -2.123 |
| 上漲比例 | 27.273 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -3.07273 | -0.0559624 | 35.1351 |
| 2 | 0.279412 | 0.430613 | 41.1765 |
| 3 | -4.90323 | -0.117918 | 30.1587 |
| 4 | -2.43662 | -0.0157389 | 32.3944 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -1.47826 | 42.029 |
| 2 | -1.375 | 41.6667 |
| 3 | -5.13158 | 28.5714 |
| 4 | -2.23944 | 31.9444 |
| 5 | -2 | 21.7391 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -2.559 |
| 上漲天數比例 | 34.824 |
| 下跌天數比例 | 60.703 |
| 平盤天數比例 | 3.834 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.725 |
| 平均漲幅 | 3.027 |
| 平均成交量變化(張) | 114.293 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.045 |
| 平均漲幅 | 1.248 |
| 平均成交量變化(張) | -32.482 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.045 |
| 平均跌幅 | -2.096 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.185 |
| 平均跌幅 | -1.283 |
| 平均成交量變化(張) | -35.935 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.585 |
| 平均漲跌幅 | 1.970 |
| 上漲比例 | 56.667 |
| 平均成交量(張) | 4437.513 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.203 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.264 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 7.37% | 2111.13 | -58.30% | 136.46% | 66.67% |
| 最近一周 | -1.86% | 1513.00 | 115.01% | 104.10% | 57.14% |
| 最近半個月 | -11.27% | 1245.20 | 279.54% | 74.49% | 40.00% |
| 最近一個月 | -24.14% | 1276.81 | 7.58% | 55.07% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -9.39% | 1419.95 | 59.86% | 46.21% | 41.67% |
| 最近三個月 | -13.07% | 1391.05 | 45.71% | 43.93% | 41.11% |
| 最近半年 | -20.90% | 1441.61 | -13.45% | 41.72% | 35.00% |
| 最近一年 | 4.26% | 1800.69 | -34.54% | 41.21% | 34.82% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 33.3/23.6/36.7/13.1 | -53.5%/49.4%/-40.4% | -7.50/-12.10/-3.69/8.42 |
| 最近一周 | 27.7/27.0/36.7/9.7 | -81.8%/45.6%/-40.4% | -9.57/-9.60/-3.69/5.91 |
| 最近半個月 | 22.2/11.0/36.7/25.7 | -69.6%/17.1%/-40.4% | -7.93/-10.22/-3.69/6.53 |
| 最近一個月 | 29.5/56.7/36.7/-20.0 | -58.6%/-106.5%/-40.4% | -8.48/-0.20/-3.69/-3.49 |
| 最近兩個月 | 48.2/58.2/36.7/-21.5 | 9.4%/-70.6%/-40.4% | -1.98/0.50/-3.69/-4.18 |
| 最近三個月 | 47.8/70.0/36.7/-33.3 | 6.4%/-112.6%/-40.4% | -1.90/4.29/-3.69/-7.97 |
| 最近半年 | 47.9/63.1/36.7/-26.4 | -1.5%/-88.9%/-40.4% | -1.39/5.47/-3.69/-9.16 |
| 最近一年 | 50.5/nan/36.7/nan | 7.4%/nan%/-40.4% | -0.49/0.00/-3.69/-3.69 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1276.81張 |
| 成交量趨勢 | 7.58% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 618.59 |
| 第2個買點 | 562.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 550.76 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 797.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：82.36% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：36.19% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-6.40% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：39.83%
- 中期(20日)波動率：37.27%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：753.30
- 價格波動範圍：562.00 ~ 975.00
- 價格變異係數：9.70%
風險指標
- 最大回撤：-34.76%
- 回撤恢復天數：117天
- 風險調整後收益：0.24
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-9.39%
- 近期波動率：46.21%
- 近期最大回撤：-31.16%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3010.65%
- 波動率相對表現：+6.11%
- 回撤相對表現：-5.09%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：43.91%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 623.00 (第 26 天) 至最高 903.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 778.00
- 平均每日漲跌幅: -0.89%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.1天，累計漲幅 2.57%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -5.15%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.82%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.18%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 623.00 (第 56 天) 至最高 905.00 (第 23 天)
- 中位數價格: 796.00
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 3.18%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.59%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.99%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.18%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 623.00 (第 86 天) 至最高 905.00 (第 53 天)
- 中位數價格: 783.50
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.93%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -3.33%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.99%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.18%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 623.00 (第 176 天) 至最高 955.00 (第 6 天)
- 中位數價格: 770.00
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.05%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.33%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 7.85%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.18%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 56.52% (樣本數: 13/23)
平均累計上漲幅度: 6.10%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 55.17% (樣本數: 16/29)
平均累計下跌幅度: 6.55%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 63.64% (樣本數: 7/11)
平均累計上漲幅度: 8.68%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 45.0% (樣本數: 9/20)
平均累計下跌幅度: 7.80%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 4/4)
平均累計上漲幅度: 12.54%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 6/9)
平均累計下跌幅度: 10.12%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:48:57
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