旭隼(6409)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 204.24 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2694.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 924.86 |
| 收盤價標準差 | 552.99 |
| 最高價 | 2385.00 |
| 最低價 | 180.00 |
| 平均成交量(張) | 180.88 |
| 成交量標準差(張) | 208.13 |
| 平均成交金額(萬) | 16610.50 |
| 平均成交筆數 | 223.09 |
| 平均漲跌幅 | -0.02% |
| 上漲天數比例 | 45.43% |
| 最大單日漲幅 | 11.26% |
| 最大單日跌幅 | -9.57% |
| 年化波動率 | 38.16% |
| 最大回撤 | -51.05% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 924.86 | 1290.00 | 1457.67 | 1533.67 | 1663.50 | 1740.72 | 1872.83 | 1726.22 | 1660.39 | 1537.63 |
| 平均漲跌幅 | -0.02% | 1.97% | 0.50% | -0.14% | -0.38% | -0.35% | -0.07% | -0.09% | -0.10% | -0.04% |
| 上漲天數比例 | 45.43% | 40.00% | 40.00% | 33.33% | 38.33% | 37.78% | 45.56% | 45.75% | 45.21% | 46.30% |
| 平均成交量(張) | 180.88 | 302.30 | 327.74 | 292.70 | 226.93 | 212.22 | 196.19 | 193.97 | 185.06 | 192.53 |
| 平均成交金額(萬) | 16610.50 | 38016.80 | 48041.50 | 44843.41 | 36881.55 | 36203.98 | 36252.70 | 33173.67 | 30597.30 | 29763.96 |
| 年化波動率 | 38.16% | 153.11% | 89.37% | 72.03% | 60.58% | 54.80% | 53.05% | 47.26% | 45.03% | 44.30% |
| 最大回撤 | -51.05% | -14.39% | -26.81% | -34.83% | -39.90% | -42.57% | -51.05% | -51.05% | -51.05% | -51.05% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 1290.00 | 1740.72 | 1537.63 | 61.73 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 1.97% | -0.35% | -0.04% | 0.69 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 37.78% | 46.30% | -12.91 |
| 平均成交量(張) | 量能放大 | 302.30 | 212.22 | 192.53 | 52.16 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 38016.80 | 36203.98 | 29763.96 | 140.71 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 153.11% | 54.80% | 44.30% | -154.22 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -14.39% | -42.57% | -51.05% | -41.58 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 925.57 | 553.96 | 178.36 | 222.21 | 15249.3 | -0.14 | 44.51 |
| 星期二 | 925.43 | 554.69 | 186.46 | 229.38 | 17796.1 | 0.05 | 47.25 |
| 星期三 | 925.16 | 553.87 | 179.74 | 223.13 | 16700.8 | 0.13 | 46.98 |
| 星期四 | 921.67 | 549.82 | 178.94 | 216.71 | 16205.9 | -0.15 | 42.88 |
| 星期五 | 934.32 | 556.11 | 183.63 | 227.42 | 17343.1 | 0.01 | 46.08 |
| 星期六 | 473.22 | 79.64 | 17.73 | 22.44 | 799.19 | -0.67 | 11.11 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.14 | nan | 0 | -2.01 | 0.19 | -1.06 | -0.79 | -0.46 | -0.66 |
| 星期二 | 0.05 | nan | 5.33 | 1.13 | 0.63 | -0.39 | -0.67 | 0.38 | 0.18 |
| 星期三 | 0.13 | -3.33 | -3.33 | -0.01 | -1.01 | -0.2 | 0.59 | 0.44 | -0.02 |
| 星期四 | -0.15 | 0 | 0 | 0.56 | -0.59 | -0.66 | -1.02 | -0.62 | 0.05 |
| 星期五 | 0.01 | 7.84 | 7.84 | 2.86 | 0.31 | 0.61 | 0.15 | -0.12 | -0.01 |
| 星期六 | -0.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.13)，最差 星期六(-0.67)
- 3日: 表現最好 星期五(7.84)，最差 星期三(-3.33)
- 5日: 表現最好 星期五(7.84)，最差 星期三(-3.33)
- 15日: 表現最好 星期五(2.86)，最差 星期一(-2.01)
- 30日: 表現最好 星期二(0.63)，最差 星期三(-1.01)
- 60日: 表現最好 星期五(0.61)，最差 星期一(-1.06)
- 90日: 表現最好 星期三(0.59)，最差 星期四(-1.02)
- 180日: 表現最好 星期三(0.44)，最差 星期四(-0.62)
- 365日: 表現最好 星期二(0.18)，最差 星期一(-0.66)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 44.51 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 38.46 | 31.58 | 42.11 | 37.84 |
| 星期二 | 47.25 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 23.08 | 21.05 | 48.65 | 48.65 |
| 星期三 | 46.98 | 0 | 0 | 66.67 | 42.86 | 46.15 | 55.56 | 52.78 | 45.83 |
| 星期四 | 42.88 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 27.27 | 23.53 | 33.33 | 49.3 |
| 星期五 | 46.08 | 100 | 100 | 66.67 | 40 | 60 | 58.82 | 50 | 47.3 |
| 星期六 | 11.11 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(47.25)，最差 星期六(11.11)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(42.86)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期二(23.08)
- 90日: 表現最好 星期五(58.82)，最差 星期二(21.05)
- 180日: 表現最好 星期三(52.78)，最差 星期四(33.33)
- 365日: 表現最好 星期四(49.30)，最差 星期一(37.84)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 178.36 | nan | 41.54 | 273.1 | 300.56 | 238.84 | 234.79 | 197.01 | 182.56 |
| 星期二 | 186.46 | nan | 567.3 | 332.82 | 300.97 | 216.05 | 192.83 | 181.17 | 182.87 |
| 星期三 | 179.74 | 361.9 | 361.9 | 311.04 | 258.91 | 230.34 | 238.31 | 206.43 | 189.09 |
| 星期四 | 178.94 | 136.87 | 136.87 | 303.97 | 269.04 | 216.81 | 186.85 | 171.39 | 196.99 |
| 星期五 | 183.63 | 403.87 | 403.87 | 417.78 | 349.06 | 232.28 | 206.42 | 223.27 | 218.33 |
| 星期六 | 17.73 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(186.46)，最低 星期六(17.73)
- 3日: 成交量最高 星期五(403.87)，最低 星期四(136.87)
- 5日: 成交量最高 星期二(567.30)，最低 星期一(41.54)
- 15日: 成交量最高 星期五(417.78)，最低 星期一(273.10)
- 30日: 成交量最高 星期五(349.06)，最低 星期三(258.91)
- 60日: 成交量最高 星期一(238.84)，最低 星期二(216.05)
- 90日: 成交量最高 星期三(238.31)，最低 星期四(186.85)
- 180日: 成交量最高 星期五(223.27)，最低 星期四(171.39)
- 365日: 成交量最高 星期五(218.33)，最低 星期一(182.56)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 15249.3 | nan | 5628.4 | 42545.1 | 48076.8 | 40129.4 | 41357.6 | 36541.2 | 31397.6 |
| 星期二 | 17796.1 | nan | 70932.8 | 45513.2 | 44021.8 | 33939.4 | 31688.9 | 32913.6 | 31097 |
| 星期三 | 16700.8 | 42505.9 | 42505.9 | 44005.5 | 39002 | 37556.5 | 40864.8 | 38265.8 | 32596.8 |
| 星期四 | 16205.9 | 17383.6 | 17383.6 | 45573.1 | 42081.8 | 35432.7 | 31786.8 | 31486.2 | 33007.7 |
| 星期五 | 17343.1 | 53633.4 | 53633.4 | 62570.6 | 53441.2 | 37200.5 | 34972.6 | 41736.2 | 37746.9 |
| 星期六 | 799.19 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(17796.06)，最差 星期六(799.19)
- 3日: 表現最好 星期五(53633.36)，最差 星期四(17383.61)
- 5日: 表現最好 星期二(70932.77)，最差 星期一(5628.40)
- 15日: 表現最好 星期五(62570.58)，最差 星期一(42545.11)
- 30日: 表現最好 星期五(53441.25)，最差 星期三(39002.00)
- 60日: 表現最好 星期一(40129.36)，最差 星期二(33939.40)
- 90日: 表現最好 星期一(41357.62)，最差 星期二(31688.86)
- 180日: 表現最好 星期五(41736.23)，最差 星期四(31486.18)
- 365日: 表現最好 星期五(37746.93)，最差 星期二(31096.95)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.63%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -1.01%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 349.06張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 1585.00 | 43.48 | 1558.80 | 1609.58 | -50.79 | -61.38 | 0.00 | 10.60 |
| 2025-03-28 | 1555.00 | 40.82 | 1558.21 | 1605.54 | -47.33 | -58.57 | 0.00 | 11.24 |
| 2025-03-31 | 1530.00 | 45.98 | 1553.87 | 1599.94 | -46.07 | -56.07 | 0.00 | 10.00 |
| 2025-04-01 | 1515.00 | 47.62 | 1547.89 | 1593.65 | -45.76 | -54.01 | 0.00 | 8.25 |
| 2025-04-02 | 1505.00 | 48.78 | 1541.29 | 1587.08 | -45.79 | -52.37 | 0.00 | 6.57 |
| 2025-04-07 | 1355.00 | 36.04 | 1512.63 | 1569.89 | -57.26 | -53.34 | -1.00 | -3.92 |
| 2025-04-08 | 1285.00 | 35.71 | 1477.61 | 1548.79 | -71.18 | -56.91 | 0.00 | -14.27 |
| 2025-04-09 | 1160.00 | 24.22 | 1428.75 | 1519.99 | -91.24 | -63.78 | 0.00 | -27.46 |
| 2025-04-10 | 1275.00 | 36.73 | 1405.10 | 1501.84 | -96.75 | -70.37 | 0.00 | -26.38 |
| 2025-04-11 | 1375.00 | 40.38 | 1400.47 | 1492.45 | -91.98 | -74.69 | 0.00 | -17.29 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 1525.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 1565.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 1525.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 1525.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 1585.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 1585.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 1555.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 1530.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-01 | 1515.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 1505.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 1355.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-08 | 1285.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 1160.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 1275.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-11 | 1375.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 1525.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 1565.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 1525.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 1525.00 | 持平 | 買入 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 1585.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 1585.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 1555.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 1530.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-01 | 1515.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 1505.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 1355.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 1285.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 1160.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 1275.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 1375.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 25.24 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1013.04 |
| 索提諾比率 | 0.95 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.08 |
| 95%VaR | -3.56 |
| 99%VaR | -6.41 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.40 |
| 年化波動率 | 38.16 |
| 5日波動率 | 2.12 |
| 10日波動率 | 2.21 |
| 20日波動率 | 2.26 |
| 60日波動率 | 2.30 |
| 上行波動率 | 1.71 |
| 下行波動率 | 1.59 |
| 收益率峰度 | 2.22 |
| 收益率偏度 | 0.10 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.97 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.08 |
| 平均真實範圍(ATR) | 33.96 |
| ATR百分比 | 3.33 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.978952 | 9.76226 | 11 | 36.3636 | -0.117352 |
| 2 | 0.744118 | 8.6793 | 11 | 36.3636 | 0.066532 |
| 3 | -0.654087 | 7.8615 | 12 | 41.6667 | -0.104402 |
| 4 | 3.04478 | 10.2679 | 12 | 58.3333 | 0.280303 |
| 5 | 4.29789 | 9.15334 | 11 | 63.6364 | 0.451336 |
| 6 | 4.89254 | 6.10308 | 11 | 72.7273 | 0.774343 |
| 7 | -0.384303 | 6.24949 | 11 | 45.4545 | -0.0881624 |
| 8 | 3.4332 | 11.0508 | 11 | 63.6364 | 0.295592 |
| 9 | 2.73533 | 14.1582 | 11 | 54.5455 | 0.181426 |
| 10 | -2.57983 | 6.76733 | 11 | 45.4545 | -0.405846 |
| 11 | 4.32784 | 13.8519 | 11 | 54.5455 | 0.300405 |
| 12 | 2.72458 | 9.7446 | 11 | 54.5455 | 0.262495 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4.89254 | 6.10308 | 11 | 72.7273 | 0.774343 |
| 11 | 4.32784 | 13.8519 | 11 | 54.5455 | 0.300405 |
| 5 | 4.29789 | 9.15334 | 11 | 63.6364 | 0.451336 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -2.57983 | 6.76733 | 11 | 45.4545 | -0.405846 |
| 1 | -0.978952 | 9.76226 | 11 | 36.3636 | -0.117352 |
| 3 | -0.654087 | 7.8615 | 12 | 41.6667 | -0.104402 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4.89254 | 72.7273 |
| 11 | 10 | 4.32784 | 54.5455 |
| 5 | 4 | 4.29789 | 63.6364 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -2.57983 | 54.5455 |
| 1 | 12 | -0.978952 | 63.6364 |
| 3 | 2 | -0.654087 | 58.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.48 |
| 趨勢持續性 | 51.71 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.97 |
| 趨勢持續性 | 53.90 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.97 |
| 趨勢持續性 | 56.31 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.61 |
| 趨勢持續性 | 63.81 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -13.54 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -7.13 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -14.12 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -16.07 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.48 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 51.63 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.97 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 53.86 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.97 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 56.27 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 5.61 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 63.77 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.02 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 78.02 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 14.12 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 403.87 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 24.14 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 48.42 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.0095 | -0.0101 | 0.1168 |
| Volume_Shares | -0.0095 | 1.0000 | 0.0529 | 0.0291 |
| RSI_14 | -0.0101 | 0.0529 | 1.0000 | 0.5715 |
| MACD | 0.1168 | 0.0291 | 0.5715 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 51.341% |
| 下跌 | 47.500% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 203 | 10.34% |
| 2 | 167 | 16.77% |
| 3 | 244 | -2.05% |
| 4 | 218 | -20.18% |
| 5 | 232 | -13.79% |
| 6 | 225 | -47.56% |
| 7 | 238 | -10.92% |
| 8 | 242 | -16.12% |
| 9 | 223 | -8.07% |
| 10 | 223 | 20.63% |
| 11 | 236 | -14.83% |
| 12 | 243 | -13.17% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 20.63%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -47.56%)
- 平均準確率：-8.25%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 203 | -0.49% |
| 2 | 167 | 0.60% |
| 3 | 244 | 0.00% |
| 4 | 218 | 0.00% |
| 5 | 232 | 0.86% |
| 6 | 225 | -0.44% |
| 7 | 238 | -0.84% |
| 8 | 242 | 0.00% |
| 9 | 223 | 0.90% |
| 10 | 223 | -1.35% |
| 11 | 236 | 0.42% |
| 12 | 243 | 0.00% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 0.90%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -1.35%)
- 平均準確率：-0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 203 | -3.45% |
| 2 | 167 | 4.79% |
| 3 | 244 | -0.82% |
| 4 | 218 | -5.96% |
| 5 | 232 | -1.29% |
| 6 | 225 | -20.00% |
| 7 | 238 | -3.36% |
| 8 | 242 | -12.40% |
| 9 | 223 | -2.24% |
| 10 | 223 | 10.31% |
| 11 | 236 | -7.63% |
| 12 | 243 | -7.00% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 10.31%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -20.00%)
- 平均準確率：-4.09%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 203 | -1.97% |
| 2 | 167 | 1.80% |
| 3 | 244 | 0.41% |
| 4 | 218 | -0.92% |
| 5 | 232 | 0.43% |
| 6 | 225 | -0.44% |
| 7 | 238 | -0.84% |
| 8 | 242 | 0.83% |
| 9 | 223 | 0.45% |
| 10 | 223 | -0.45% |
| 11 | 236 | 0.42% |
| 12 | 243 | 0.41% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.80%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.97%)
- 平均準確率：0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 203 | 2.46% |
| 2 | 167 | -3.59% |
| 3 | 244 | -3.28% |
| 4 | 218 | -5.96% |
| 5 | 232 | -5.17% |
| 6 | 225 | -7.56% |
| 7 | 238 | 0.42% |
| 8 | 242 | -3.31% |
| 9 | 223 | -4.93% |
| 10 | 223 | 4.48% |
| 11 | 236 | -1.69% |
| 12 | 243 | -4.53% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 4.48%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -7.56%)
- 平均準確率：-2.72%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 203 | 13.79% |
| 2 | 167 | 13.17% |
| 3 | 244 | 1.64% |
| 4 | 218 | -7.34% |
| 5 | 232 | -8.62% |
| 6 | 225 | -19.11% |
| 7 | 238 | -6.30% |
| 8 | 242 | -1.24% |
| 9 | 223 | -2.24% |
| 10 | 223 | 7.62% |
| 11 | 236 | -6.36% |
| 12 | 243 | -2.06% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 13.79%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -19.11%)
- 平均準確率：-1.42%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 1375.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1233.814
- 1160.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1645.000
- 1695.686
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -1.639 |
| 上漲比例 | 45.036 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.782 |
| 上漲比例 | 47.611 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -2.16232 | 0.0142996 | 43.8111 |
| 2 | 1.05778 | 0.214726 | 46.8148 |
| 3 | -0.135846 | 0.094025 | 45.9459 |
| 4 | -1.34117 | 0.0837886 | 45.0142 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -2.23322 | 43.7919 |
| 2 | 1.61656 | 48.3146 |
| 3 | -1.10563 | 44.6009 |
| 4 | -0.876613 | 44.8387 |
| 5 | -0.337963 | 45.8333 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.612 |
| 上漲天數比例 | 45.434 |
| 下跌天數比例 | 48.441 |
| 平盤天數比例 | 6.088 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.390 |
| 平均漲幅 | 2.242 |
| 平均成交量變化(張) | 123.830 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.014 |
| 平均漲幅 | 1.522 |
| 平均成交量變化(張) | -36.025 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.905 |
| 平均跌幅 | -1.772 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.691 |
| 平均跌幅 | -1.425 |
| 平均成交量變化(張) | -40.136 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.164 |
| 平均漲跌幅 | 1.074 |
| 上漲比例 | 60.622 |
| 平均成交量(張) | 474.085 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.009 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.050 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 18.53% | 300.88 | 11.60% | 23.24% | 33.33% |
| 最近一周 | -9.24% | 272.89 | 87.29% | 136.71% | 42.86% |
| 最近半個月 | -9.84% | 327.74 | -8.40% | 89.37% | 40.00% |
| 最近一個月 | -18.15% | 292.70 | 106.33% | 72.03% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -26.47% | 226.93 | 402.34% | 60.58% | 38.33% |
| 最近三個月 | -30.20% | 212.22 | 199.61% | 54.80% | 37.78% |
| 最近半年 | -31.25% | 196.19 | 57.66% | 53.05% | 45.56% |
| 最近一年 | -16.67% | 193.97 | 76.27% | 47.26% | 45.75% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 33.8/24.2/40.4/16.2 | -93.1%/115.3%/-38.9% | -23.71/-27.46/-17.29/10.18 |
| 最近一周 | 38.5/47.6/40.4/-7.2 | -88.3%/-10.0%/-38.9% | -10.64/8.25/-17.29/-25.54 |
| 最近半個月 | 37.4/39.8/40.4/0.6 | -54.1%/7.9%/-38.9% | -3.80/-13.37/-17.29/-3.92 |
| 最近一個月 | 37.7/48.2/40.4/-7.8 | -59.9%/17.5%/-38.9% | -6.36/0.15/-17.29/-17.44 |
| 最近兩個月 | 41.9/50.0/40.4/-9.6 | -43.5%/-19.4%/-38.9% | -3.27/0.06/-17.29/-17.35 |
| 最近三個月 | 42.8/35.2/40.4/5.2 | -36.7%/-8.8%/-38.9% | -1.54/-7.41/-17.29/-9.88 |
| 最近半年 | 47.5/59.8/40.4/-19.5 | -13.1%/-184.0%/-38.9% | -2.48/7.03/-17.29/-24.32 |
| 最近一年 | 50.0/70.2/40.4/-29.8 | 0.2%/-142.5%/-38.9% | -0.76/19.65/-17.29/-36.93 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 292.70張 |
| 成交量趨勢 | 106.33% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 1233.81 |
| 第2個買點 | 1160.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 1136.80 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 1645.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.40% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.00% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：94.20% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.75個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：35.63%
- 中期(20日)波動率：33.89%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：924.86
- 價格波動範圍：180.00 ~ 2385.00
- 價格變異係數：59.79%
風險指標
- 最大回撤：-51.05%
- 回撤恢復天數：129天
- 風險調整後收益：0.63
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-26.47%
- 近期波動率：60.58%
- 近期最大回撤：-39.90%
- 近期上漲天數比例：36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-5548.19%
- 波動率相對表現：+23.07%
- 回撤相對表現：-1.49%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：24.14%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：48.42%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 20.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 1160.00 (第 28 天) 至最高 1780.00 (第 3 天)
- 中位數價格: 1527.50
- 平均每日漲跌幅: -0.59%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 7.88%
- 平均連續下跌: 3.6天，累計跌幅 -11.29%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 6.36%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -20.48%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 1160.00 (第 58 天) 至最高 1930.00 (第 3 天)
- 中位數價格: 1712.50
- 平均每日漲跌幅: -0.45%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 4.58%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -6.80%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 6.99%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -20.48%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 1160.00 (第 88 天) 至最高 2020.00 (第 14 天)
- 中位數價格: 1782.50
- 平均每日漲跌幅: -0.34%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 4.11%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -5.62%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 6.75%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -20.48%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 1160.00 (第 178 天) 至最高 2370.00 (第 52 天)
- 中位數價格: 1885.00
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.75%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.36%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 17.34%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -20.48%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 1160.00 (第 363 天) 至最高 2370.00 (第 237 天)
- 中位數價格: 1700.00
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 4.56%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.58%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 17.34%
- 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -19.69%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 47.08% (樣本數: 121/257)
平均累計上漲幅度: 6.18%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.58% (樣本數: 103/212)
平均累計下跌幅度: 5.95%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 49.64% (樣本數: 69/139)
平均累計上漲幅度: 8.12%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 51.43% (樣本數: 54/105)
平均累計下跌幅度: 8.12%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 28/56)
平均累計上漲幅度: 10.84%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 19/38)
平均累計下跌幅度: 11.49%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:47:53
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
