立積(4968)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -265.57 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2292.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 166.15 |
| 收盤價標準差 | 117.53 |
| 最高價 | 688.00 |
| 最低價 | 33.00 |
| 平均成交量(張) | 3443.58 |
| 成交量標準差(張) | 3948.67 |
| 平均成交金額(萬) | 69588.99 |
| 平均成交筆數 | 2963.27 |
| 平均漲跌幅 | -0.26% |
| 上漲天數比例 | 40.14% |
| 最大單日漲幅 | 12.97% |
| 最大單日跌幅 | -11.01% |
| 年化波動率 | 56.04% |
| 最大回撤 | -86.78% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 166.15 | 131.50 | 162.70 | 179.17 | 189.12 | 195.43 | 190.89 | 186.71 | 168.40 | 236.79 |
| 平均漲跌幅 | -0.26% | 1.00% | -0.66% | -0.73% | -0.31% | -0.26% | -0.26% | -0.22% | -0.21% | -0.24% |
| 上漲天數比例 | 40.14% | 40.00% | 33.33% | 23.33% | 36.67% | 37.78% | 38.33% | 38.63% | 39.73% | 40.18% |
| 平均成交量(張) | 3443.58 | 2243.50 | 1897.80 | 2281.66 | 2738.43 | 4036.38 | 3589.07 | 3996.42 | 4234.11 | 4055.20 |
| 平均成交金額(萬) | 69588.99 | 28233.41 | 29073.06 | 41022.84 | 52556.09 | 81780.40 | 71029.51 | 79027.52 | 74802.97 | 99864.57 |
| 年化波動率 | 56.04% | 142.51% | 91.41% | 73.99% | 62.10% | 59.40% | 59.60% | 57.06% | 55.89% | 57.87% |
| 最大回撤 | -86.78% | -18.58% | -37.89% | -42.76% | -44.21% | -46.56% | -49.79% | -51.41% | -60.80% | -86.78% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 131.50 | 195.43 | 236.79 | -1.29 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 1.00% | -0.26% | -0.24% | 46.23 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 37.78% | 40.18% | -11.00 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 2243.50 | 4036.38 | 4055.20 | -24.02 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 28233.41 | 81780.40 | 99864.57 | -36.43 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 142.51% | 59.40% | 57.87% | -71.29 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -18.58% | -46.56% | -86.78% | -58.17 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 164.83 | 113.87 | 3298.67 | 2868.72 | 65196.4 | -0.42 | 40.31 |
| 星期二 | 166.68 | 117.22 | 3391.35 | 2906.43 | 68906.4 | -0.17 | 41.9 |
| 星期三 | 167.79 | 119.66 | 3479.03 | 2985.39 | 72042.2 | -0.14 | 41.16 |
| 星期四 | 167.49 | 120.05 | 3426.39 | 2970.36 | 69558.9 | -0.33 | 36.6 |
| 星期五 | 165.45 | 117.53 | 3675.43 | 3132.43 | 73335.3 | -0.27 | 40.76 |
| 星期六 | 77.44 | 26.21 | 516.5 | 374.5 | 4807.98 | 0.97 | 37.5 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.42 | nan | 0 | -3.27 | -2.42 | -1.14 | -1.29 | -0.91 | -0.98 |
| 星期二 | -0.17 | nan | 0 | -0.53 | 1.42 | 1.31 | 0.96 | 0.22 | 0.15 |
| 星期三 | -0.14 | 0 | 0 | 0.92 | -0.67 | -0.24 | -0.02 | 0.37 | 0.03 |
| 星期四 | -0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | -0.89 | -0.92 | -0.46 | -0.32 | -0.24 |
| 星期五 | -0.27 | 4.64 | 4.64 | -0.78 | -1.18 | -0.73 | -0.54 | -0.67 | -0.07 |
| 星期六 | 0.97 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.97)，最差 星期一(-0.42)
- 3日: 表現最好 星期五(4.64)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(4.64)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(0.92)，最差 星期一(-3.27)
- 30日: 表現最好 星期二(1.42)，最差 星期一(-2.42)
- 60日: 表現最好 星期二(1.31)，最差 星期一(-1.14)
- 90日: 表現最好 星期二(0.96)，最差 星期一(-1.29)
- 180日: 表現最好 星期三(0.37)，最差 星期一(-0.91)
- 365日: 表現最好 星期二(0.15)，最差 星期一(-0.98)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.31 | nan | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 21.05 | 31.58 | 29.73 |
| 星期二 | 41.9 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 46.15 | 47.37 | 43.24 | 45.95 |
| 星期三 | 41.16 | 0 | 0 | 66.67 | 28.57 | 38.46 | 44.44 | 44.44 | 41.67 |
| 星期四 | 36.6 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 36.36 | 41.18 | 39.39 | 36.62 |
| 星期五 | 40.76 | 100 | 100 | 33.33 | 20 | 40 | 35.29 | 33.33 | 39.19 |
| 星期六 | 37.5 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(41.90)，最差 星期四(36.60)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期二(46.15)，最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期二(47.37)，最差 星期一(21.05)
- 180日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期一(31.58)
- 365日: 表現最好 星期二(45.95)，最差 星期一(29.73)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3298.67 | nan | 102.46 | 1942.48 | 1923.53 | 2318.97 | 4073.52 | 3531.09 | 4153.97 |
| 星期二 | 3391.35 | nan | 351.65 | 1378.99 | 2698.18 | 2835.78 | 3732.07 | 3393.62 | 3520.41 |
| 星期三 | 3479.03 | 597.83 | 597.83 | 1050 | 1676.99 | 2235.54 | 3195.31 | 3166.22 | 3706.45 |
| 星期四 | 3426.39 | 5339.84 | 5339.84 | 2427.29 | 2496.77 | 3541.34 | 4604.25 | 4188.11 | 4159.79 |
| 星期五 | 3675.43 | 4825.73 | 4825.73 | 2690.23 | 2799.98 | 2927.7 | 4657.67 | 3724.85 | 4440.25 |
| 星期六 | 516.5 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(3675.43)，最低 星期六(516.50)
- 3日: 成交量最高 星期四(5339.84)，最低 星期三(597.83)
- 5日: 成交量最高 星期四(5339.84)，最低 星期一(102.46)
- 15日: 成交量最高 星期五(2690.23)，最低 星期三(1050.00)
- 30日: 成交量最高 星期五(2799.98)，最低 星期三(1676.99)
- 60日: 成交量最高 星期四(3541.34)，最低 星期三(2235.54)
- 90日: 成交量最高 星期五(4657.67)，最低 星期三(3195.31)
- 180日: 成交量最高 星期四(4188.11)，最低 星期三(3166.22)
- 365日: 成交量最高 星期五(4440.25)，最低 星期二(3520.41)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 65196.4 | nan | 1516.41 | 31973.1 | 34642.3 | 43991.9 | 82815.1 | 69819 | 82245.1 |
| 星期二 | 68906.4 | nan | 4694.56 | 22104.9 | 50959.6 | 55351 | 75874.1 | 67036.8 | 69072.1 |
| 星期三 | 72042.2 | 7204.19 | 7204.19 | 17023.2 | 31998.9 | 44393.3 | 65694.9 | 63193.9 | 73388 |
| 星期四 | 69558.9 | 70023.5 | 70023.5 | 35572.9 | 43457.8 | 68289.1 | 93606.1 | 83290.5 | 81595 |
| 星期五 | 73335.3 | 57728.4 | 57728.4 | 38691.2 | 46467 | 53361.5 | 92431.1 | 73007.3 | 88789 |
| 星期六 | 4807.98 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(73335.29)，最差 星期六(4807.98)
- 3日: 表現最好 星期四(70023.48)，最差 星期三(7204.19)
- 5日: 表現最好 星期四(70023.48)，最差 星期一(1516.41)
- 15日: 表現最好 星期五(38691.20)，最差 星期三(17023.25)
- 30日: 表現最好 星期二(50959.59)，最差 星期三(31998.87)
- 60日: 表現最好 星期四(68289.07)，最差 星期一(43991.91)
- 90日: 表現最好 星期四(93606.13)，最差 星期三(65694.94)
- 180日: 表現最好 星期四(83290.47)，最差 星期三(63193.91)
- 365日: 表現最好 星期五(88789.02)，最差 星期二(69072.14)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在8/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.42%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -2.42%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 2799.98張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-1.18%)表現優於星期一(-2.42%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 184.00 | 38.60 | 189.35 | 193.52 | -4.18 | -3.56 | 0.00 | -0.62 |
| 2025-03-28 | 174.00 | 29.69 | 186.98 | 192.07 | -5.09 | -3.86 | 0.00 | -1.23 |
| 2025-03-31 | 157.00 | 26.03 | 182.37 | 189.48 | -7.11 | -4.51 | 0.00 | -2.59 |
| 2025-04-01 | 160.00 | 28.95 | 178.93 | 187.29 | -8.36 | -5.28 | 0.00 | -3.08 |
| 2025-04-02 | 164.00 | 34.21 | 176.63 | 185.57 | -8.93 | -6.01 | 0.00 | -2.92 |
| 2025-04-07 | 148.00 | 28.73 | 172.23 | 182.78 | -10.56 | -6.92 | 0.00 | -3.64 |
| 2025-04-08 | 133.50 | 25.62 | 166.27 | 179.13 | -12.86 | -8.11 | 0.00 | -4.75 |
| 2025-04-09 | 120.50 | 16.11 | 159.23 | 174.79 | -15.56 | -9.60 | 0.00 | -5.96 |
| 2025-04-10 | 131.50 | 25.00 | 154.96 | 171.58 | -16.62 | -11.01 | 0.00 | -5.62 |
| 2025-04-11 | 124.00 | 19.03 | 150.20 | 168.06 | -17.86 | -12.38 | 0.00 | -5.48 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 194.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 190.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 185.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 186.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 188.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 184.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 174.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 157.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 160.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 164.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 148.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 133.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 120.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 131.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 124.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 194.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 190.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 185.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 186.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 188.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 184.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 174.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 157.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 160.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 164.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 148.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 133.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 120.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 131.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 124.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 36.18 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 831.38 |
| 索提諾比率 | 0.53 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
| 95%VaR | -5.12 |
| 99%VaR | -9.75 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.53 |
| 年化波動率 | 56.04 |
| 5日波動率 | 3.08 |
| 10日波動率 | 3.24 |
| 20日波動率 | 3.32 |
| 60日波動率 | 3.42 |
| 上行波動率 | 2.54 |
| 下行波動率 | 2.28 |
| 收益率峰度 | 4.80 |
| 收益率偏度 | -0.10 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -34.36 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.19 |
| ATR百分比 | 4.72 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.32504 | 17.5429 | 10 | 40 | 0.180038 |
| 2 | 3.78075 | 8.43488 | 10 | 70 | 0.428469 |
| 3 | -6.40098 | 11.3406 | 10 | 20 | -0.579126 |
| 4 | 3.85597 | 25.3405 | 10 | 50 | 0.145589 |
| 5 | 6.43925 | 9.27104 | 9 | 77.7778 | 0.676578 |
| 6 | 5.60504 | 17.5383 | 9 | 66.6667 | 0.310086 |
| 7 | 0.0870795 | 21.9321 | 9 | 22.2222 | -0.00362879 |
| 8 | -4.2179 | 13.2377 | 9 | 22.2222 | -0.331219 |
| 9 | -10.2525 | 16.726 | 9 | 33.3333 | -0.62293 |
| 10 | 3.59887 | 21.5881 | 9 | 33.3333 | 0.158986 |
| 11 | 14.86 | 26.0362 | 10 | 60 | 0.564344 |
| 12 | -1.91578 | 11.8282 | 10 | 30 | -0.176057 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14.86 | 26.0362 | 10 | 60 | 0.564344 |
| 5 | 6.43925 | 9.27104 | 9 | 77.7778 | 0.676578 |
| 6 | 5.60504 | 17.5383 | 9 | 66.6667 | 0.310086 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -10.2525 | 16.726 | 9 | 33.3333 | -0.62293 |
| 3 | -6.40098 | 11.3406 | 10 | 20 | -0.579126 |
| 8 | -4.2179 | 13.2377 | 9 | 22.2222 | -0.331219 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 14.86 | 60 |
| 5 | 4 | 6.43925 | 77.7778 |
| 6 | 5 | 5.60504 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -10.2525 | 66.6667 |
| 3 | 2 | -6.40098 | 80 |
| 8 | 7 | -4.2179 | 77.7778 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.47 |
| 趨勢持續性 | 49.35 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.99 |
| 趨勢持續性 | 50.70 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.17 |
| 趨勢持續性 | 49.69 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.47 |
| 趨勢持續性 | 45.99 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -18.12 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -20.27 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -17.08 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.00 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.47 |
| 成交量動量 | 51.03 |
| 動量持續性 | 49.35 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.99 |
| 成交量動量 | 63.27 |
| 動量持續性 | 50.70 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.17 |
| 成交量動量 | 81.09 |
| 動量持續性 | 49.69 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 7.47 |
| 成交量動量 | 115.22 |
| 動量持續性 | 45.99 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.02 |
| 成交量動量變化率 | 0.08 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 83.37 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 17.08 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 4825.73 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 45.96 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2632 | 0.0926 | 0.2158 |
| Volume_Shares | 0.2632 | 1.0000 | 0.3645 | 0.3398 |
| RSI_14 | 0.0926 | 0.3645 | 1.0000 | 0.5690 |
| MACD | 0.2158 | 0.3398 | 0.5690 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.252% |
| 下跌 | 42.708% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 7.10% |
| 2 | 154 | -12.34% |
| 3 | 221 | 42.53% |
| 4 | 177 | 0.56% |
| 5 | 191 | 3.14% |
| 6 | 184 | -36.96% |
| 7 | 194 | 19.07% |
| 8 | 200 | 46.50% |
| 9 | 182 | 39.56% |
| 10 | 180 | 12.78% |
| 11 | 207 | -20.77% |
| 12 | 219 | 0.00% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 46.50%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -36.96%)
- 平均準確率：8.43%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 0.00% |
| 2 | 154 | -1.30% |
| 3 | 221 | -0.45% |
| 4 | 177 | 1.13% |
| 5 | 191 | 0.00% |
| 6 | 184 | -0.54% |
| 7 | 194 | 0.52% |
| 8 | 200 | -0.50% |
| 9 | 182 | -0.55% |
| 10 | 180 | 0.00% |
| 11 | 207 | 1.93% |
| 12 | 219 | -0.91% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.93%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -1.30%)
- 平均準確率：-0.06%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 3.83% |
| 2 | 154 | -8.44% |
| 3 | 221 | 9.95% |
| 4 | 177 | -3.39% |
| 5 | 191 | 3.14% |
| 6 | 184 | -18.48% |
| 7 | 194 | 3.61% |
| 8 | 200 | 16.50% |
| 9 | 182 | 17.03% |
| 10 | 180 | 3.33% |
| 11 | 207 | -9.66% |
| 12 | 219 | -4.57% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 17.03%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -18.48%)
- 平均準確率：1.07%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 1.64% |
| 2 | 154 | -0.65% |
| 3 | 221 | -0.45% |
| 4 | 177 | 0.00% |
| 5 | 191 | 0.00% |
| 6 | 184 | -0.54% |
| 7 | 194 | 0.00% |
| 8 | 200 | 1.00% |
| 9 | 182 | -1.10% |
| 10 | 180 | 0.00% |
| 11 | 207 | 1.45% |
| 12 | 219 | -1.83% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 1.64%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -1.83%)
- 平均準確率：-0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -5.46% |
| 2 | 154 | -3.25% |
| 3 | 221 | 6.79% |
| 4 | 177 | -5.08% |
| 5 | 191 | -4.19% |
| 6 | 184 | -9.24% |
| 7 | 194 | -1.55% |
| 8 | 200 | 5.00% |
| 9 | 182 | 1.10% |
| 10 | 180 | -3.33% |
| 11 | 207 | -4.83% |
| 12 | 219 | -5.02% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 6.79%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -9.24%)
- 平均準確率：-2.42%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 7.10% |
| 2 | 154 | 1.30% |
| 3 | 221 | 26.70% |
| 4 | 177 | 7.91% |
| 5 | 191 | 4.19% |
| 6 | 184 | -8.15% |
| 7 | 194 | 16.49% |
| 8 | 200 | 24.50% |
| 9 | 182 | 23.08% |
| 10 | 180 | 12.78% |
| 11 | 207 | -9.66% |
| 12 | 219 | 12.33% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 26.70%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -9.66%)
- 平均準確率：9.88%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 124.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 119.178
- 118.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 197.000
- 218.572
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.518 |
| 上漲比例 | 41.499 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.716 |
| 上漲比例 | 37.708 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.498746 | 0.0365041 | 37.4552 |
| 2 | -0.408696 | 0.253741 | 41.1232 |
| 3 | -1.04931 | -0.201612 | 39.9306 |
| 4 | -0.204868 | 0.245582 | 41.9142 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.424107 | 41.4683 |
| 2 | -0.631913 | 40.5303 |
| 3 | -0.281364 | 40.5455 |
| 4 | -0.830398 | 37.8788 |
| 5 | -0.50467 | 40.6593 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.538 |
| 上漲天數比例 | 40.140 |
| 下跌天數比例 | 56.021 |
| 平盤天數比例 | 3.839 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.302 |
| 平均漲幅 | 3.724 |
| 平均成交量變化(張) | 111.144 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.640 |
| 平均漲幅 | 1.945 |
| 平均成交量變化(張) | -31.362 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.161 |
| 平均跌幅 | -3.022 |
| 平均成交量變化(張) | 62.887 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.897 |
| 平均跌幅 | -1.833 |
| 平均成交量變化(張) | -33.052 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.729 |
| 平均漲跌幅 | 2.441 |
| 上漲比例 | 70.404 |
| 平均成交量(張) | 8312.512 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.263 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.150 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 2.90% | 3587.80 | 707.21% | 166.49% | 66.67% |
| 最近一周 | -22.50% | 2276.07 | 53.69% | 126.42% | 42.86% |
| 最近半個月 | -36.08% | 1897.80 | 386.35% | 91.41% | 33.33% |
| 最近一個月 | -37.53% | 2281.66 | 122.12% | 73.99% | 23.33% |
| 最近兩個月 | -37.22% | 2738.43 | 101.38% | 62.10% | 36.67% |
| 最近三個月 | -34.91% | 4036.38 | -29.48% | 59.40% | 37.78% |
| 最近半年 | -46.20% | 3589.07 | -24.94% | 59.60% | 38.33% |
| 最近一年 | -13.29% | 3996.42 | 579.00% | 57.06% | 38.63% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 20.0/16.1/19.0/2.9 | -102.7%/38.8%/-90.3% | -5.69/-5.96/-5.48/0.48 |
| 最近一周 | 25.4/28.9/19.0/-9.9 | -107.9%/21.1%/-90.3% | -4.49/-3.08/-5.48/-2.40 |
| 最近半個月 | 30.8/45.8/19.0/-26.8 | -85.6%/-66.6%/-90.3% | -2.67/-1.04/-5.48/-4.45 |
| 最近一個月 | 35.8/43.7/19.0/-24.7 | -71.0%/-27.2%/-90.3% | -2.00/-0.52/-5.48/-4.96 |
| 最近兩個月 | 43.2/42.3/19.0/-23.3 | -37.5%/-3.8%/-90.3% | -1.14/-2.57/-5.48/-2.91 |
| 最近三個月 | 48.9/69.5/19.0/-50.4 | -11.7%/-186.0%/-90.3% | -0.47/2.19/-5.48/-7.67 |
| 最近半年 | 47.1/45.7/19.0/-26.7 | -16.7%/-91.9%/-90.3% | -0.49/-1.22/-5.48/-4.26 |
| 最近一年 | 50.4/32.4/19.0/-13.4 | -1.3%/-32.7%/-90.3% | -0.11/-0.53/-5.48/-4.96 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 2281.66張 |
| 成交量趨勢 | 122.12% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 119.18 |
| 第2個買點 | 118.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 116.13 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 197.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.84% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.50% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：62.22% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.83個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：59.24%
- 中期(20日)波動率：64.34%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：166.15
- 價格波動範圍：33.00 ~ 688.00
- 價格變異係數：70.74%
風險指標
- 最大回撤：-86.78%
- 回撤恢復天數：251天
- 風險調整後收益：0.34
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-37.22%
- 近期波動率：62.10%
- 近期最大回撤：-44.21%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-6375.72%
- 波動率相對表現：+6.25%
- 回撤相對表現：+42.56%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：45.96%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 120.50 (第 28 天) 至最高 210.50 (第 4 天)
- 中位數價格: 187.75
- 平均每日漲跌幅: -1.50%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 3.95%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -9.40%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.88%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -8.76%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 120.50 (第 58 天) 至最高 216.00 (第 26 天)
- 中位數價格: 196.00
- 平均每日漲跌幅: -0.71%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 4.46%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -7.25%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 16.29%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -15.19%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 120.50 (第 88 天) 至最高 225.50 (第 25 天)
- 中位數價格: 199.75
- 平均每日漲跌幅: -0.41%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 4.76%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -6.42%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 16.29%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -5.56%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 120.50 (第 178 天) 至最高 240.00 (第 6 天)
- 中位數價格: 189.75
- 平均每日漲跌幅: -0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 5.22%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -6.22%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 16.29%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -15.53%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 115.00 (第 18 天) 至最高 248.00 (第 97 天)
- 中位數價格: 186.00
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 5.75%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -5.65%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 16.30%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.21%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 130/260)
平均累計上漲幅度: 8.92%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.77% (樣本數: 146/319)
平均累計下跌幅度: 7.62%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 49.16% (樣本數: 88/179)
平均累計上漲幅度: 11.22%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 49.74% (樣本數: 96/193)
平均累計下跌幅度: 10.07%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 48.25% (樣本數: 55/114)
平均累計上漲幅度: 14.05%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 54.29% (樣本數: 57/105)
平均累計下跌幅度: 13.22%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:34:01
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