大銀微系統(4576)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 413.18 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1359.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 91.79 |
| 收盤價標準差 | 25.58 |
| 最高價 | 179.50 |
| 最低價 | 46.80 |
| 平均成交量(張) | 1080.64 |
| 成交量標準差(張) | 3431.51 |
| 平均成交金額(萬) | 13991.16 |
| 平均成交筆數 | 901.19 |
| 平均漲跌幅 | -0.16% |
| 上漲天數比例 | 40.47% |
| 最大單日漲幅 | 9.80% |
| 最大單日跌幅 | -9.06% |
| 年化波動率 | 43.89% |
| 最大回撤 | -66.01% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 91.79 | 100.40 | 119.83 | 132.42 | 143.07 | 138.62 | 120.37 | 94.62 | 86.95 | 95.07 |
| 平均漲跌幅 | -0.16% | 1.36% | -0.51% | -0.78% | -0.25% | -0.04% | 0.04% | -0.06% | -0.10% | -0.15% |
| 上漲天數比例 | 40.47% | 40.00% | 20.00% | 23.33% | 40.00% | 43.33% | 44.44% | 42.47% | 42.60% | 41.37% |
| 平均成交量(張) | 1080.64 | 1393.98 | 1458.94 | 2613.75 | 7238.57 | 7946.77 | 5907.50 | 3094.69 | 1586.95 | 1272.70 |
| 平均成交金額(萬) | 13991.16 | 13479.73 | 17384.48 | 36452.03 | 111209.47 | 118709.11 | 80819.12 | 41288.70 | 20969.59 | 16809.09 |
| 年化波動率 | 43.89% | 148.59% | 90.48% | 70.73% | 64.91% | 69.08% | 69.37% | 55.96% | 44.23% | 45.16% |
| 最大回撤 | -66.01% | -18.76% | -34.71% | -40.84% | -45.92% | -45.92% | -45.92% | -45.92% | -45.92% | -66.01% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 100.40 | 138.62 | 95.07 | 26.70 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 1.36% | -0.04% | -0.15% | 26.92 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 43.33% | 41.37% | -14.78 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 1393.98 | 7946.77 | 1272.70 | 177.55 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 13479.73 | 118709.11 | 16809.09 | 190.49 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 148.59% | 69.08% | 45.16% | -124.09 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -18.76% | -45.92% | -66.01% | -48.11 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 91.29 | 25.46 | 967.93 | 785.16 | 12392.5 | -0.41 | 40.67 |
| 星期二 | 91.75 | 25.8 | 1078.12 | 896.6 | 14113.6 | -0.1 | 40.43 |
| 星期三 | 92.13 | 25.65 | 1267.53 | 1043.73 | 16461.8 | 0 | 40.43 |
| 星期四 | 92.05 | 25.66 | 1123.31 | 952.08 | 14586.4 | -0.2 | 40.44 |
| 星期五 | 91.71 | 25.49 | 958.11 | 822.09 | 12286.6 | -0.08 | 40.38 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.41 | nan | 0 | -2.38 | -1.48 | -0.14 | -0.48 | -1.25 | -0.63 |
| 星期二 | -0.1 | nan | 0 | -0.86 | -0.37 | 0.27 | 1.05 | 1.12 | 0.4 |
| 星期三 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | -0.28 | 0.11 | 0.59 | 0.56 | 0.4 |
| 星期四 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | -0.79 | -1.86 | -1.69 | -1.19 | -0.07 | -0.3 |
| 星期五 | -0.08 | 6.19 | 6.19 | 1.09 | 0.18 | 0.07 | -0.25 | -0.14 | -0.2 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期一(-0.41)
- 3日: 表現最好 星期五(6.19)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(6.19)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(1.09)，最差 星期一(-2.38)
- 30日: 表現最好 星期五(0.18)，最差 星期四(-1.86)
- 60日: 表現最好 星期二(0.27)，最差 星期四(-1.69)
- 90日: 表現最好 星期二(1.05)，最差 星期四(-1.19)
- 180日: 表現最好 星期二(1.12)，最差 星期一(-1.25)
- 365日: 表現最好 星期三(0.40)，最差 星期一(-0.63)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.67 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 46.15 | 42.11 | 36.84 | 39.19 |
| 星期二 | 40.43 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 46.15 | 52.63 | 48.65 | 44.59 |
| 星期三 | 40.43 | 0 | 0 | 33.33 | 42.86 | 38.46 | 50 | 50 | 47.22 |
| 星期四 | 40.44 | 100 | 100 | 33.33 | 16.67 | 27.27 | 35.29 | 42.42 | 38.03 |
| 星期五 | 40.38 | 100 | 100 | 33.33 | 20 | 40 | 35.29 | 44.44 | 43.24 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(40.67)，最差 星期五(40.38)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(42.86)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期一(46.15)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期二(52.63)，最差 星期四(35.29)
- 180日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(36.84)
- 365日: 表現最好 星期三(47.22)，最差 星期四(38.03)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 967.93 | nan | 85.2 | 1307.43 | 2140.09 | 5705.07 | 5879.03 | 4935.57 | 2707.28 |
| 星期二 | 1078.12 | nan | 317.02 | 892.49 | 2078.29 | 7468.54 | 8099.72 | 5915.26 | 3191.25 |
| 星期三 | 1267.53 | 444.1 | 444.1 | 872.04 | 2555.45 | 7518.1 | 10103.4 | 7264.63 | 3814.36 |
| 星期四 | 1123.31 | 2910.45 | 2910.45 | 1872.39 | 3982.8 | 9178.02 | 8988.92 | 6374.81 | 3153.05 |
| 星期五 | 958.11 | 3213.11 | 3213.11 | 2350.33 | 2263.46 | 6436.4 | 6761.24 | 5139.95 | 2629.33 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(1267.53)，最低 星期五(958.11)
- 3日: 成交量最高 星期五(3213.11)，最低 星期三(444.10)
- 5日: 成交量最高 星期五(3213.11)，最低 星期一(85.20)
- 15日: 成交量最高 星期五(2350.33)，最低 星期三(872.04)
- 30日: 成交量最高 星期四(3982.80)，最低 星期二(2078.29)
- 60日: 成交量最高 星期四(9178.02)，最低 星期一(5705.07)
- 90日: 成交量最高 星期三(10103.36)，最低 星期一(5879.03)
- 180日: 成交量最高 星期三(7264.63)，最低 星期一(4935.57)
- 365日: 成交量最高 星期三(3814.36)，最低 星期五(2629.33)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 12392.5 | nan | 958.46 | 16342.8 | 29816.2 | 86549.9 | 85916.8 | 67362.8 | 35939 |
| 星期二 | 14113.6 | nan | 3217.8 | 10939.9 | 28847 | 114702 | 120872 | 81697.8 | 42767.2 |
| 星期三 | 16461.8 | 4059.11 | 4059.11 | 10559.4 | 37049.2 | 115685 | 152895 | 99490.3 | 51201 |
| 星期四 | 14586.4 | 29086.2 | 29086.2 | 22006.9 | 56561.5 | 141542 | 135056 | 87745.4 | 42252.9 |
| 星期五 | 12286.6 | 30077 | 30077 | 27073.5 | 28573.7 | 99543.1 | 100398 | 69099.6 | 34590.4 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(16461.78)，最差 星期五(12286.57)
- 3日: 表現最好 星期五(30077.04)，最差 星期三(4059.11)
- 5日: 表現最好 星期五(30077.04)，最差 星期一(958.46)
- 15日: 表現最好 星期五(27073.51)，最差 星期三(10559.39)
- 30日: 表現最好 星期四(56561.53)，最差 星期五(28573.66)
- 60日: 表現最好 星期四(141541.98)，最差 星期一(86549.88)
- 90日: 表現最好 星期三(152894.62)，最差 星期一(85916.79)
- 180日: 表現最好 星期三(99490.32)，最差 星期一(67362.79)
- 365日: 表現最好 星期三(51200.96)，最差 星期五(34590.40)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.18%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.86%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 3982.80張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.18%)表現優於星期一(-1.48%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 129.00 | 31.76 | 137.51 | 142.76 | -5.25 | -3.92 | 0.00 | -1.33 |
| 2025-03-28 | 127.00 | 28.74 | 135.90 | 141.59 | -5.70 | -4.28 | 0.00 | -1.42 |
| 2025-03-31 | 117.50 | 26.88 | 133.07 | 139.81 | -6.74 | -4.77 | 0.00 | -1.97 |
| 2025-04-01 | 121.00 | 25.27 | 131.21 | 138.42 | -7.21 | -5.26 | 0.00 | -1.95 |
| 2025-04-02 | 124.50 | 30.93 | 130.18 | 137.39 | -7.21 | -5.65 | 0.00 | -1.56 |
| 2025-04-07 | 112.50 | 25.00 | 127.46 | 135.54 | -8.09 | -6.14 | 0.00 | -1.95 |
| 2025-04-08 | 101.50 | 20.57 | 123.46 | 133.02 | -9.56 | -6.82 | 0.00 | -2.74 |
| 2025-04-09 | 91.40 | 14.27 | 118.53 | 129.94 | -11.41 | -7.74 | 0.00 | -3.67 |
| 2025-04-10 | 100.50 | 26.04 | 115.76 | 127.76 | -12.00 | -8.59 | 0.00 | -3.41 |
| 2025-04-11 | 96.10 | 22.25 | 112.73 | 125.41 | -12.68 | -9.41 | 0.00 | -3.27 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 140.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 138.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 133.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 132.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 133.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 129.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 127.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 117.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 121.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 124.50 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 112.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 101.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 91.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 100.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 96.10 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 140.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 138.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 133.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 132.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 133.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 129.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 127.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 117.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 121.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 124.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 112.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 101.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 91.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 100.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 96.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.89 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 334.67 |
| 索提諾比率 | 0.31 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.34 |
| 95%VaR | -3.97 |
| 99%VaR | -7.10 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.76 |
| 年化波動率 | 43.89 |
| 5日波動率 | 2.18 |
| 10日波動率 | 2.32 |
| 20日波動率 | 2.40 |
| 60日波動率 | 2.50 |
| 上行波動率 | 2.36 |
| 下行波動率 | 1.76 |
| 收益率峰度 | 3.51 |
| 收益率偏度 | 0.67 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.34 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.38 |
| ATR百分比 | 3.42 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.73699 | 16.1255 | 6 | 33.3333 | 0.159395 |
| 2 | 8.34408 | 10.6856 | 6 | 83.3333 | 0.765277 |
| 3 | -6.84138 | 16.9425 | 6 | 16.6667 | -0.413638 |
| 4 | -1.78866 | 22.9272 | 6 | 16.6667 | -0.0852841 |
| 5 | 2.68447 | 9.0154 | 5 | 60 | 0.279278 |
| 6 | -4.35544 | 4.02292 | 5 | 20 | -1.12408 |
| 7 | -4.48931 | 2.95955 | 5 | 0 | -1.5732 |
| 8 | 2.75847 | 16.2141 | 5 | 40 | 0.159849 |
| 9 | -4.67198 | 7.58511 | 6 | 33.3333 | -0.637914 |
| 10 | 3.74518 | 18.6815 | 6 | 50 | 0.191554 |
| 11 | 1.54836 | 8.91831 | 6 | 66.6667 | 0.154928 |
| 12 | 9.36232 | 12.1632 | 6 | 100 | 0.756022 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9.36232 | 12.1632 | 6 | 100 | 0.756022 |
| 2 | 8.34408 | 10.6856 | 6 | 83.3333 | 0.765277 |
| 10 | 3.74518 | 18.6815 | 6 | 50 | 0.191554 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -6.84138 | 16.9425 | 6 | 16.6667 | -0.413638 |
| 9 | -4.67198 | 7.58511 | 6 | 33.3333 | -0.637914 |
| 7 | -4.48931 | 2.95955 | 5 | 0 | -1.5732 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 9.36232 | 100 |
| 2 | 1 | 8.34408 | 83.3333 |
| 10 | 9 | 3.74518 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -6.84138 | 83.3333 |
| 9 | 8 | -4.67198 | 66.6667 |
| 7 | 6 | -4.48931 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.29 |
| 趨勢持續性 | 45.18 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.65 |
| 趨勢持續性 | 43.05 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.44 |
| 趨勢持續性 | 45.70 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.23 |
| 趨勢持續性 | 43.56 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -16.68 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -18.47 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -18.21 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 10.08 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.29 |
| 成交量動量 | 95.01 |
| 動量持續性 | 45.18 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.65 |
| 成交量動量 | 132.54 |
| 動量持續性 | 43.05 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.44 |
| 成交量動量 | 146.29 |
| 動量持續性 | 45.70 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 5.23 |
| 成交量動量 | 407.35 |
| 動量持續性 | 43.56 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.02 |
| 成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 80.45 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 18.21 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 3213.11 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 44.48 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4631 | 0.1701 | 0.4246 |
| Volume_Shares | 0.4631 | 1.0000 | 0.2118 | 0.3639 |
| RSI_14 | 0.1701 | 0.2118 | 1.0000 | 0.5596 |
| MACD | 0.4246 | 0.3639 | 0.5596 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 46.535% |
| 下跌 | 40.068% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 23.30% |
| 2 | 97 | -58.76% |
| 3 | 132 | 54.55% |
| 4 | 102 | 9.80% |
| 5 | 106 | 28.30% |
| 6 | 101 | 22.77% |
| 7 | 108 | 57.41% |
| 8 | 110 | 12.73% |
| 9 | 120 | 56.67% |
| 10 | 119 | 32.77% |
| 11 | 129 | 3.10% |
| 12 | 132 | -30.30% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 57.41%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -58.76%)
- 平均準確率：17.69%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 0.00% |
| 2 | 97 | 0.00% |
| 3 | 132 | -2.27% |
| 4 | 102 | -0.98% |
| 5 | 106 | 3.77% |
| 6 | 101 | -2.97% |
| 7 | 108 | -0.93% |
| 8 | 110 | 0.91% |
| 9 | 120 | -0.83% |
| 10 | 119 | 1.68% |
| 11 | 129 | 0.00% |
| 12 | 132 | 0.76% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.77%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -2.97%)
- 平均準確率：-0.07%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 7.77% |
| 2 | 97 | -32.99% |
| 3 | 132 | 14.39% |
| 4 | 102 | 2.94% |
| 5 | 106 | 19.81% |
| 6 | 101 | 0.99% |
| 7 | 108 | 13.89% |
| 8 | 110 | -1.82% |
| 9 | 120 | 20.83% |
| 10 | 119 | 15.97% |
| 11 | 129 | 0.00% |
| 12 | 132 | -15.15% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 20.83%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -32.99%)
- 平均準確率：3.89%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 0.00% |
| 2 | 97 | 0.00% |
| 3 | 132 | -0.76% |
| 4 | 102 | -0.98% |
| 5 | 106 | 2.83% |
| 6 | 101 | -1.98% |
| 7 | 108 | -0.93% |
| 8 | 110 | 3.64% |
| 9 | 120 | -2.50% |
| 10 | 119 | 0.84% |
| 11 | 129 | 0.00% |
| 12 | 132 | -0.76% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 3.64%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -2.50%)
- 平均準確率：-0.05%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -6.80% |
| 2 | 97 | -14.43% |
| 3 | 132 | 6.82% |
| 4 | 102 | 7.84% |
| 5 | 106 | -3.77% |
| 6 | 101 | -3.96% |
| 7 | 108 | 7.41% |
| 8 | 110 | 3.64% |
| 9 | 120 | 8.33% |
| 10 | 119 | 2.52% |
| 11 | 129 | -6.20% |
| 12 | 132 | -15.15% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 8.33%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -15.15%)
- 平均準確率：-1.15%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 22.33% |
| 2 | 97 | -11.34% |
| 3 | 132 | 36.36% |
| 4 | 102 | 0.98% |
| 5 | 106 | 5.66% |
| 6 | 101 | 30.69% |
| 7 | 108 | 37.96% |
| 8 | 110 | 6.36% |
| 9 | 120 | 30.83% |
| 10 | 119 | 11.76% |
| 11 | 129 | 9.30% |
| 12 | 132 | 0.00% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 37.96%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.34%)
- 平均準確率：15.08%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 96.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 91.434
- 90.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 150.000
- 159.566
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.135 |
| 上漲比例 | 37.198 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.288 |
| 上漲比例 | 42.857 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.1625 | 0.0667186 | 39.759 |
| 2 | -0.384466 | -0.0466389 | 37.5405 |
| 3 | -0.348521 | -0.109958 | 39.0533 |
| 4 | 0.0886842 | 0.229474 | 44.7368 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.160396 | 36.9637 |
| 2 | -0.385804 | 38.4858 |
| 3 | -0.0417178 | 41.7178 |
| 4 | -0.111889 | 43.3225 |
| 5 | -0.358491 | 44.3396 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.189 |
| 上漲天數比例 | 40.471 |
| 下跌天數比例 | 53.569 |
| 平盤天數比例 | 5.960 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.209 |
| 平均漲幅 | 2.760 |
| 平均成交量變化(張) | 135.062 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.235 |
| 平均漲幅 | 1.358 |
| 平均成交量變化(張) | -36.683 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.149 |
| 平均跌幅 | -2.082 |
| 平均成交量變化(張) | 85.671 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.407 |
| 平均跌幅 | -1.318 |
| 平均成交量變化(張) | -36.519 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.994 |
| 平均漲跌幅 | 1.630 |
| 上漲比例 | 63.190 |
| 平均成交量(張) | 3351.831 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.463 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.260 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 5.14% | 2189.22 | 623.50% | 160.90% | 66.67% |
| 最近一周 | -20.58% | 1398.12 | 117.90% | 131.18% | 42.86% |
| 最近半個月 | -31.36% | 1458.94 | 83.11% | 90.48% | 20.00% |
| 最近一個月 | -37.80% | 2613.75 | -45.46% | 70.73% | 23.33% |
| 最近兩個月 | -31.11% | 7238.57 | -60.91% | 64.91% | 40.00% |
| 最近三個月 | -25.50% | 7946.77 | -21.30% | 69.08% | 43.33% |
| 最近半年 | 19.98% | 5907.50 | 294.37% | 69.37% | 44.44% |
| 最近一年 | 48.07% | 3094.69 | 13709.71% | 55.96% | 42.47% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 20.9/14.3/22.3/8.0 | -100.5%/43.4%/-86.3% | -3.45/-3.67/-3.27/0.40 |
| 最近一周 | 23.5/25.3/22.3/-3.0 | -100.3%/8.0%/-86.3% | -2.65/-1.95/-3.27/-1.32 |
| 最近半個月 | 28.7/39.8/22.3/-17.5 | -93.9%/-36.9%/-86.3% | -1.94/-1.01/-3.27/-2.27 |
| 最近一個月 | 29.9/36.7/22.3/-14.5 | -78.3%/-58.7%/-86.3% | -2.02/-1.42/-3.27/-1.85 |
| 最近兩個月 | 43.7/68.2/22.3/-46.0 | -23.4%/-94.3%/-86.3% | -1.08/-0.04/-3.27/-3.23 |
| 最近三個月 | 46.6/46.0/22.3/-23.8 | -8.1%/-71.0%/-86.3% | -0.55/-2.40/-3.27/-0.87 |
| 最近半年 | 52.2/63.0/22.3/-40.8 | 7.9%/-170.9%/-86.3% | -0.21/0.65/-3.27/-3.92 |
| 最近一年 | 50.5/44.2/22.3/-21.9 | 2.9%/-11.1%/-86.3% | -0.10/0.04/-3.27/-3.32 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 2613.75張 |
| 成交量趨勢 | -45.46% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 91.43 |
| 第2個買點 | 90.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 88.69 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 150.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.35% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：85.60% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：19.70% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.83個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：49.70%
- 中期(20日)波動率：49.66%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：91.79
- 價格波動範圍：46.80 ~ 179.50
- 價格變異係數：27.87%
風險指標
- 最大回撤：-66.01%
- 回撤恢復天數：877天
- 風險調整後收益：0.20
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-31.11%
- 近期波動率：64.91%
- 近期最大回撤：-45.92%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-4902.05%
- 波動率相對表現：+22.22%
- 回撤相對表現：+20.09%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：44.48%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 35.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 91.40 (第 28 天) 至最高 154.50 (第 1 天)
- 中位數價格: 138.50
- 平均每日漲跌幅: -1.53%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 3.58%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -8.10%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.80%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -6.94%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 91.40 (第 58 天) 至最高 169.00 (第 18 天)
- 中位數價格: 144.50
- 平均每日漲跌幅: -0.55%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 5.21%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -7.36%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 18.74%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.97%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 91.40 (第 88 天) 至最高 169.00 (第 48 天)
- 中位數價格: 142.50
- 平均每日漲跌幅: -0.24%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 6.63%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -7.29%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 18.74%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.97%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 67.10 (第 18 天) 至最高 169.00 (第 138 天)
- 中位數價格: 121.75
- 平均每日漲跌幅: 0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 7.23%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -6.29%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 39.49%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.97%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 60.50 (第 27 天) 至最高 169.00 (第 323 天)
- 中位數價格: 79.60
- 平均每日漲跌幅: 0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 5.67%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.95%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 6.65%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.94%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 46.72% (樣本數: 57/122)
平均累計上漲幅度: 9.22%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 54.33% (樣本數: 69/127)
平均累計下跌幅度: 6.43%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 45.33% (樣本數: 34/75)
平均累計上漲幅度: 12.59%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 59.38% (樣本數: 38/64)
平均累計下跌幅度: 8.86%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 36.36% (樣本數: 16/44)
平均累計上漲幅度: 17.08%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 52.0% (樣本數: 13/25)
平均累計下跌幅度: 12.95%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:30:13
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
