宜新實業(4440)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -521.33 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (838.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 32.07 |
| 收盤價標準差 | 7.99 |
| 最高價 | 52.00 |
| 最低價 | 16.95 |
| 平均成交量(張) | 115.14 |
| 成交量標準差(張) | 149.40 |
| 平均成交金額(萬) | 399.43 |
| 平均成交筆數 | 83.18 |
| 平均漲跌幅 | -0.18% |
| 上漲天數比例 | 34.84% |
| 最大單日漲幅 | 4.79% |
| 最大單日跌幅 | -10.79% |
| 年化波動率 | 21.27% |
| 最大回撤 | -66.44% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 32.07 | 18.70 | 22.93 | 23.71 | 23.57 | 23.86 | 25.05 | 25.28 | 29.90 | 32.07 |
| 平均漲跌幅 | -0.18% | -1.47% | -0.69% | -0.25% | -0.15% | -0.24% | -0.17% | -0.17% | -0.21% | -0.18% |
| 上漲天數比例 | 34.84% | 20.00% | 20.00% | 33.33% | 35.00% | 30.00% | 33.89% | 34.52% | 33.70% | 34.84% |
| 平均成交量(張) | 115.14 | 263.25 | 202.38 | 178.31 | 112.84 | 89.26 | 98.79 | 103.41 | 94.57 | 115.14 |
| 平均成交金額(萬) | 399.43 | 489.03 | 453.32 | 420.51 | 265.59 | 211.42 | 248.73 | 263.19 | 283.91 | 399.43 |
| 年化波動率 | 21.27% | 147.07% | 87.14% | 66.31% | 47.54% | 39.17% | 30.35% | 23.81% | 21.54% | 21.27% |
| 最大回撤 | -66.44% | -18.71% | -34.68% | -34.68% | -34.68% | -34.68% | -39.25% | -39.25% | -65.96% | -66.44% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 18.70 | 23.86 | 32.07 | -30.29 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.47% | -0.24% | -0.18% | -166.63 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 30.00% | 34.84% | -24.78 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 263.25 | 89.26 | 115.14 | 62.46 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 489.03 | 211.42 | 399.43 | -0.36 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 147.07% | 39.17% | 21.27% | -312.76 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -18.71% | -34.68% | -66.44% | -52.88 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 31.86 | 7.93 | 132.4 | 94.91 | 470.96 | -0.27 | 31.93 |
| 星期二 | 32.01 | 8 | 114.13 | 83.68 | 386.85 | -0.28 | 28.07 |
| 星期三 | 32.27 | 8.11 | 123.14 | 86.02 | 420.19 | -0.04 | 37.28 |
| 星期四 | 32.25 | 8.08 | 108.08 | 80.21 | 381.2 | -0.19 | 38.55 |
| 星期五 | 31.96 | 7.93 | 97.81 | 70.99 | 337.93 | -0.1 | 38.55 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.27 | nan | 0 | -0.33 | -0.06 | -0.13 | -0.17 | -0.32 | -0.38 |
| 星期二 | -0.28 | nan | 0 | -0.61 | -0.41 | -0.42 | -0.6 | -0.3 | -0.27 |
| 星期三 | -0.04 | -10.79 | -10.79 | -3.03 | -0.87 | -0.35 | -0.47 | -0.13 | 0 |
| 星期四 | -0.19 | 4.79 | 4.79 | 1.34 | 0.68 | 0.47 | 0.21 | 0.11 | -0.1 |
| 星期五 | -0.1 | -1.35 | -1.35 | -0.84 | -0.57 | -0.22 | -0.13 | -0.17 | -0.09 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.04)，最差 星期二(-0.28)
- 3日: 表現最好 星期四(4.79)，最差 星期三(-10.79)
- 5日: 表現最好 星期四(4.79)，最差 星期三(-10.79)
- 15日: 表現最好 星期四(1.34)，最差 星期三(-3.03)
- 30日: 表現最好 星期四(0.68)，最差 星期三(-0.87)
- 60日: 表現最好 星期四(0.47)，最差 星期二(-0.42)
- 90日: 表現最好 星期四(0.21)，最差 星期二(-0.60)
- 180日: 表現最好 星期四(0.11)，最差 星期一(-0.32)
- 365日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期一(-0.38)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 31.93 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 46.15 | 42.11 | 31.58 | 32.43 |
| 星期二 | 28.07 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 15.38 | 10.53 | 29.73 | 27.03 |
| 星期三 | 37.28 | 0 | 0 | 33.33 | 28.57 | 38.46 | 27.78 | 33.33 | 40.28 |
| 星期四 | 38.55 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 45.45 | 35.29 | 39.39 | 36.62 |
| 星期五 | 38.55 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 35.29 | 36.11 | 36.49 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(38.55)，最差 星期二(28.07)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期二(16.67)
- 60日: 表現最好 星期一(46.15)，最差 星期二(15.38)
- 90日: 表現最好 星期一(42.11)，最差 星期二(10.53)
- 180日: 表現最好 星期四(39.39)，最差 星期二(29.73)
- 365日: 表現最好 星期三(40.28)，最差 星期二(27.03)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 132.4 | nan | 53.14 | 140.44 | 99.85 | 81.11 | 76.27 | 94.99 | 106.37 |
| 星期二 | 114.13 | nan | 689.56 | 298.29 | 195.36 | 106.94 | 85.8 | 119.15 | 111.34 |
| 星期三 | 123.14 | 254.82 | 254.82 | 227.35 | 295.26 | 185.25 | 145.13 | 135.2 | 123.58 |
| 星期四 | 108.08 | 224.41 | 224.41 | 198.87 | 150.22 | 104.1 | 77.66 | 76.37 | 88.36 |
| 星期五 | 97.81 | 94.31 | 94.31 | 146.94 | 122 | 77.26 | 60.07 | 66.02 | 87.34 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(132.40)，最低 星期五(97.81)
- 3日: 成交量最高 星期三(254.82)，最低 星期五(94.31)
- 5日: 成交量最高 星期二(689.56)，最低 星期一(53.14)
- 15日: 成交量最高 星期二(298.29)，最低 星期一(140.44)
- 30日: 成交量最高 星期三(295.26)，最低 星期一(99.85)
- 60日: 成交量最高 星期三(185.25)，最低 星期五(77.26)
- 90日: 成交量最高 星期三(145.13)，最低 星期五(60.07)
- 180日: 成交量最高 星期三(135.20)，最低 星期五(66.02)
- 365日: 成交量最高 星期三(123.58)，最低 星期五(87.34)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 470.96 | nan | 110.8 | 348.77 | 247.77 | 196.18 | 184.69 | 242.46 | 271.51 |
| 星期二 | 386.85 | nan | 1300.95 | 600.44 | 413.01 | 229.95 | 188.55 | 294.5 | 279.99 |
| 星期三 | 420.19 | 445.34 | 445.34 | 508.26 | 720.26 | 448.7 | 352.09 | 341.82 | 315.4 |
| 星期四 | 381.2 | 416.43 | 416.43 | 456.49 | 355.66 | 246.12 | 184.59 | 191.12 | 224.33 |
| 星期五 | 337.93 | 171.63 | 171.63 | 352.66 | 294.96 | 185.52 | 144.76 | 168.02 | 224.56 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(470.96)，最差 星期五(337.93)
- 3日: 表現最好 星期三(445.34)，最差 星期五(171.63)
- 5日: 表現最好 星期二(1300.95)，最差 星期一(110.80)
- 15日: 表現最好 星期二(600.44)，最差 星期一(348.77)
- 30日: 表現最好 星期三(720.26)，最差 星期一(247.77)
- 60日: 表現最好 星期三(448.70)，最差 星期五(185.52)
- 90日: 表現最好 星期三(352.09)，最差 星期五(144.76)
- 180日: 表現最好 星期三(341.82)，最差 星期五(168.02)
- 365日: 表現最好 星期三(315.40)，最差 星期四(224.33)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 0.68%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -0.87%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 295.26張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(-0.06%)表現優於星期五(-0.57%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 25.70 | 69.77 | 25.28 | 24.80 | 0.48 | 0.43 | 0.00 | 0.05 |
| 2025-03-28 | 25.50 | 65.52 | 25.31 | 24.85 | 0.46 | 0.43 | 0.00 | 0.03 |
| 2025-03-31 | 25.30 | 64.77 | 25.31 | 24.88 | 0.43 | 0.43 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-04-01 | 23.45 | 27.66 | 25.02 | 24.78 | 0.25 | 0.40 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-04-02 | 23.15 | 27.37 | 24.74 | 24.66 | 0.08 | 0.33 | 0.00 | -0.25 |
| 2025-04-07 | 20.85 | 19.12 | 24.14 | 24.37 | -0.24 | 0.22 | 0.00 | -0.45 |
| 2025-04-08 | 18.80 | 11.18 | 23.32 | 23.96 | -0.64 | 0.05 | 0.00 | -0.69 |
| 2025-04-09 | 16.95 | 8.74 | 22.34 | 23.44 | -1.10 | -0.18 | 0.00 | -0.92 |
| 2025-04-10 | 18.60 | 21.34 | 21.76 | 23.08 | -1.32 | -0.41 | 0.00 | -0.91 |
| 2025-04-11 | 18.30 | 20.49 | 21.23 | 22.73 | -1.50 | -0.63 | 0.00 | -0.87 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 25.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 25.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 25.35 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 25.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 25.95 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-27 | 25.70 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-28 | 25.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 25.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-01 | 23.45 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 23.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-07 | 20.85 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 18.80 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 16.95 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 18.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 18.30 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 25.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 25.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 25.35 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 25.10 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 25.95 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-27 | 25.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-28 | 25.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 25.30 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-01 | 23.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 23.15 | 賣出 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-07 | 20.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 18.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 16.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 18.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 18.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.08 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 12.00 |
| 索提諾比率 | -1.30 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.77 |
| 95%VaR | -1.60 |
| 99%VaR | -4.46 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.34 |
| 年化波動率 | 21.27 |
| 5日波動率 | 0.93 |
| 10日波動率 | 0.99 |
| 20日波動率 | 1.03 |
| 60日波動率 | 1.05 |
| 上行波動率 | 0.98 |
| 下行波動率 | 1.26 |
| 收益率峰度 | 19.79 |
| 收益率偏度 | -1.56 |
| 最大單日漲幅 | 9.73 |
| 最大單日跌幅 | -10.05 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.77 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.49 |
| ATR百分比 | 1.51 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.87388 | 2.34906 | 4 | 25 | -1.29437 |
| 2 | 3.36911 | 3.21518 | 4 | 75 | 0.99604 |
| 3 | 2.39786 | 3.71286 | 4 | 75 | 0.600936 |
| 4 | -5.33733 | 12.1163 | 4 | 25 | -0.454264 |
| 5 | -1.5666 | 2.26651 | 3 | 33.3333 | -0.764728 |
| 6 | -5.96867 | 11.519 | 3 | 33.3333 | -0.53263 |
| 7 | -8.53115 | 3.56168 | 3 | 0 | -2.44206 |
| 8 | -0.259035 | 3.44431 | 3 | 66.6667 | -0.123596 |
| 9 | -2.9112 | 2.21187 | 3 | 0 | -1.39153 |
| 10 | -1.02227 | 3.12383 | 4 | 50 | -0.380602 |
| 11 | 0.378996 | 5.8191 | 4 | 75 | 0.0364883 |
| 12 | -2.03568 | 3.59687 | 4 | 50 | -0.612294 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.36911 | 3.21518 | 4 | 75 | 0.99604 |
| 3 | 2.39786 | 3.71286 | 4 | 75 | 0.600936 |
| 11 | 0.378996 | 5.8191 | 4 | 75 | 0.0364883 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -8.53115 | 3.56168 | 3 | 0 | -2.44206 |
| 6 | -5.96867 | 11.519 | 3 | 33.3333 | -0.53263 |
| 4 | -5.33733 | 12.1163 | 4 | 25 | -0.454264 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3.36911 | 75 |
| 3 | 2 | 2.39786 | 75 |
| 11 | 10 | 0.378996 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -8.53115 | 100 |
| 6 | 5 | -5.96867 | 66.6667 |
| 4 | 3 | -5.33733 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.45 |
| 趨勢持續性 | 39.62 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.76 |
| 趨勢持續性 | 39.86 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.41 |
| 趨勢持續性 | 38.19 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -4.60 |
| 趨勢持續性 | 30.31 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -20.93 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -14.84 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.07 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.28 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.45 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 39.38 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.76 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 39.74 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.42 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.95 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -4.61 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 30.19 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.04 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 74.23 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 2.07 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 94.31 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 35.96 |
| 長期上漲機率 | 39.07 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2535 | 0.1279 | 0.1200 |
| Volume_Shares | 0.2535 | 1.0000 | 0.2679 | 0.2680 |
| RSI_14 | 0.1279 | 0.2679 | 1.0000 | 0.6224 |
| MACD | 0.1200 | 0.2680 | 0.6224 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 51.064% |
| 下跌 | 30.488% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 133.82% |
| 2 | 65 | -12.31% |
| 3 | 88 | -40.91% |
| 4 | 63 | 46.03% |
| 5 | 65 | 64.62% |
| 6 | 60 | 31.67% |
| 7 | 63 | 103.17% |
| 8 | 67 | 62.69% |
| 9 | 61 | 49.18% |
| 10 | 64 | 28.12% |
| 11 | 87 | 22.99% |
| 12 | 87 | 81.61% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 133.82%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -40.91%)
- 平均準確率：47.56%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | -2.94% |
| 2 | 65 | 6.15% |
| 3 | 88 | -2.27% |
| 4 | 63 | -1.59% |
| 5 | 65 | 3.08% |
| 6 | 60 | -3.33% |
| 7 | 63 | -1.59% |
| 8 | 67 | 2.99% |
| 9 | 61 | -1.64% |
| 10 | 64 | -1.56% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 87 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 6.15%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -3.33%)
- 平均準確率：-0.13%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 60.29% |
| 2 | 65 | -3.08% |
| 3 | 88 | -21.59% |
| 4 | 63 | 17.46% |
| 5 | 65 | 27.69% |
| 6 | 60 | 11.67% |
| 7 | 63 | 46.03% |
| 8 | 67 | 25.37% |
| 9 | 61 | 22.95% |
| 10 | 64 | 17.19% |
| 11 | 87 | 11.49% |
| 12 | 87 | 27.59% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 60.29%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -21.59%)
- 平均準確率：20.26%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | -1.47% |
| 2 | 65 | 3.08% |
| 3 | 88 | -2.27% |
| 4 | 63 | -1.59% |
| 5 | 65 | 1.54% |
| 6 | 60 | 0.00% |
| 7 | 63 | -1.59% |
| 8 | 67 | 2.99% |
| 9 | 61 | -1.64% |
| 10 | 64 | -1.56% |
| 11 | 87 | -1.15% |
| 12 | 87 | 2.30% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.08%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.27%)
- 平均準確率：-0.11%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 23.53% |
| 2 | 65 | -1.54% |
| 3 | 88 | -10.23% |
| 4 | 63 | 7.94% |
| 5 | 65 | 12.31% |
| 6 | 60 | 3.33% |
| 7 | 63 | 6.35% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | 4.92% |
| 10 | 64 | -3.12% |
| 11 | 87 | -2.30% |
| 12 | 87 | 9.20% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 23.53%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -10.23%)
- 平均準確率：4.32%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 54.41% |
| 2 | 65 | -16.92% |
| 3 | 88 | -4.55% |
| 4 | 63 | 23.81% |
| 5 | 65 | 20.00% |
| 6 | 60 | 20.00% |
| 7 | 63 | 53.97% |
| 8 | 67 | 29.85% |
| 9 | 61 | 24.59% |
| 10 | 64 | 17.19% |
| 11 | 87 | 13.79% |
| 12 | 87 | 42.53% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 54.41%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -16.92%)
- 平均準確率：23.22%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 18.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.515
- 16.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.950
- 29.540
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.046 |
| 上漲比例 | 38.889 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.081 |
| 上漲比例 | 30.460 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0142534 | 0.0495094 | 35.7466 |
| 2 | -0.0856383 | -0.2638 | 35.1064 |
| 3 | -0.112565 | -0.167783 | 32.4607 |
| 4 | -0.0229958 | -0.039457 | 35.7143 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0278378 | 41.6216 |
| 2 | -0.119697 | 28.2828 |
| 3 | -0.0134328 | 37.3134 |
| 4 | -0.0457447 | 33.3333 |
| 5 | -0.0930769 | 32.3077 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.055 |
| 上漲天數比例 | 34.845 |
| 下跌天數比例 | 53.580 |
| 平盤天數比例 | 11.456 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.735 |
| 平均漲幅 | 1.111 |
| 平均成交量變化(張) | 141.606 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.286 |
| 平均漲幅 | 0.615 |
| 平均成交量變化(張) | -35.813 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.356 |
| 平均跌幅 | -0.760 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.623 |
| 平均跌幅 | -0.656 |
| 平均成交量變化(張) | -40.343 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.427 |
| 平均漲跌幅 | -0.237 |
| 上漲比例 | 46.835 |
| 平均成交量(張) | 298.963 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.253 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.152 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 7.96% | 191.18 | -62.99% | 127.37% | 33.33% |
| 最近一周 | -21.96% | 214.50 | -10.91% | 123.95% | 14.29% |
| 最近半個月 | -28.24% | 202.38 | -56.14% | 87.14% | 20.00% |
| 最近一個月 | -23.43% | 178.31 | 393.73% | 66.31% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -22.78% | 112.84 | 1.40% | 47.54% | 35.00% |
| 最近三個月 | -27.09% | 89.26 | 127.29% | 39.17% | 30.00% |
| 最近半年 | -29.89% | 98.79 | -41.10% | 30.35% | 33.89% |
| 最近一年 | -32.47% | 103.41 | 21.40% | 23.81% | 34.52% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 16.9/8.7/20.5/11.8 | -109.4%/58.7%/-86.9% | -0.90/-0.92/-0.87/0.05 |
| 最近一周 | 19.4/27.7/20.5/-7.2 | -121.5%/8.7%/-86.9% | -0.61/-0.15/-0.87/-0.72 |
| 最近半個月 | 46.5/71.8/20.5/-51.3 | -29.6%/-159.9%/-86.9% | -0.25/0.14/-0.87/-1.01 |
| 最近一個月 | 55.2/60.0/20.5/-39.5 | 19.5%/-132.2%/-86.9% | -0.09/0.06/-0.87/-0.93 |
| 最近兩個月 | 51.0/41.2/20.5/-20.7 | 5.7%/-52.4%/-86.9% | -0.01/0.03/-0.87/-0.90 |
| 最近三個月 | 42.6/29.4/20.5/-8.9 | -17.6%/-31.8%/-86.9% | -0.01/-0.12/-0.87/-0.75 |
| 最近半年 | 45.6/42.6/20.5/-22.1 | -13.7%/-44.0%/-86.9% | -0.02/-0.15/-0.87/-0.72 |
| 最近一年 | 46.2/30.8/20.5/-10.3 | -10.8%/-15.3%/-86.9% | -0.00/0.01/-0.87/-0.88 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 178.31張 |
| 成交量趨勢 | 393.73% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 17.52 |
| 第2個買點 | 16.95 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 16.61 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 25.95 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.04% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.97% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：80.08% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.71個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：23.51%
- 中期(20日)波動率：19.36%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：32.07
- 價格波動範圍：16.95 ~ 52.00
- 價格變異係數：24.92%
風險指標
- 最大回撤：-66.44%
- 回撤恢復天數：-17天
- 風險調整後收益：-1.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-22.78%
- 近期波動率：47.54%
- 近期最大回撤：-34.68%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-418.71%
- 波動率相對表現：+29.74%
- 回撤相對表現：+18.78%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：35.96%
- 歷史整體上漲機率：39.07%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 16.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.95 (第 28 天) 至最高 25.95 (第 20 天)
- 中位數價格: 24.07
- 平均每日漲跌幅: -0.83%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.98%
- 平均連續下跌: 2.8天，累計跌幅 -7.99%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.10%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -40.73%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.95 (第 58 天) 至最高 25.95 (第 50 天)
- 中位數價格: 23.75
- 平均每日漲跌幅: -0.39%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.30%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.69%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.09%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -40.73%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.95 (第 88 天) 至最高 25.95 (第 80 天)
- 中位數價格: 23.83
- 平均每日漲跌幅: -0.32%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.86%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.37%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.09%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -40.73%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.95 (第 178 天) 至最高 27.90 (第 65 天)
- 中位數價格: 25.35
- 平均每日漲跌幅: -0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.64%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.41%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.15%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -40.73%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.95 (第 363 天) 至最高 27.90 (第 250 天)
- 中位數價格: 25.70
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.57%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.02%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 8.02%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -8.29%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 40.74% (樣本數: 11/27)
平均累計上漲幅度: 5.67%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 42.11% (樣本數: 16/38)
平均累計下跌幅度: 7.36%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 33.33% (樣本數: 5/15)
平均累計上漲幅度: 7.22%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 31.58% (樣本數: 6/19)
平均累計下跌幅度: 10.99%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 2/3)
平均累計上漲幅度: 9.77%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 18.18% (樣本數: 2/11)
平均累計下跌幅度: 14.45%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:28:41
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
