鴻碩(3092)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -720.95 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (951.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 42.07 |
| 收盤價標準差 | 12.96 |
| 最高價 | 78.40 |
| 最低價 | 17.60 |
| 平均成交量(張) | 948.48 |
| 成交量標準差(張) | 1587.52 |
| 平均成交金額(萬) | 5092.35 |
| 平均成交筆數 | 649.76 |
| 平均漲跌幅 | -0.38% |
| 上漲天數比例 | 37.96% |
| 最大單日漲幅 | 10.45% |
| 最大單日跌幅 | -9.12% |
| 年化波動率 | 41.47% |
| 最大回撤 | -75.71% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 42.07 | 20.35 | 24.91 | 26.10 | 26.91 | 27.90 | 29.31 | 31.61 | 36.13 | 42.07 |
| 平均漲跌幅 | -0.38% | -1.56% | -0.94% | -0.72% | -0.23% | -0.29% | -0.43% | -0.40% | -0.43% | -0.38% |
| 上漲天數比例 | 37.96% | 0.00% | 13.33% | 23.33% | 35.00% | 32.22% | 32.78% | 33.15% | 37.67% | 37.96% |
| 平均成交量(張) | 948.48 | 340.05 | 189.12 | 125.96 | 141.90 | 202.90 | 403.86 | 353.67 | 614.36 | 948.48 |
| 平均成交金額(萬) | 5092.35 | 664.61 | 427.25 | 299.47 | 373.55 | 587.22 | 1275.43 | 1154.74 | 2564.37 | 5092.35 |
| 年化波動率 | 41.47% | 96.22% | 69.21% | 53.01% | 45.14% | 41.03% | 46.24% | 35.71% | 39.75% | 41.47% |
| 最大回撤 | -75.71% | -20.09% | -33.45% | -33.92% | -37.67% | -43.33% | -45.24% | -50.53% | -73.92% | -75.71% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 20.35 | 27.90 | 42.07 | -40.14 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.56% | -0.29% | -0.38% | -138.19 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 32.22% | 37.96% | -55.31 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 340.05 | 202.90 | 948.48 | -70.88 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 664.61 | 587.22 | 5092.35 | -85.43 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 96.22% | 41.03% | 41.47% | -62.59 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -20.09% | -43.33% | -75.71% | -55.58 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 41.63 | 12.74 | 976.84 | 657.22 | 5315.47 | -0.21 | 43.01 |
| 星期二 | 41.82 | 12.84 | 894.47 | 615.62 | 4813.47 | -0.64 | 35.23 |
| 星期三 | 42.36 | 13.07 | 933.54 | 648.79 | 4948.73 | -0.08 | 42.19 |
| 星期四 | 42.42 | 13.08 | 871.02 | 615.25 | 4657.89 | -0.57 | 33.16 |
| 星期五 | 42.13 | 13.15 | 1068.14 | 712.64 | 5736.83 | -0.41 | 36.32 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.21 | nan | 0 | -0.93 | -0.89 | -0.16 | -0.5 | -1.01 | -0.61 |
| 星期二 | -0.64 | nan | 0 | -0.66 | -0.2 | -0.04 | -0.01 | -0.86 | -0.63 |
| 星期三 | -0.08 | 0 | 0 | -0.6 | -0.2 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | -0.29 |
| 星期四 | -0.57 | -6.24 | -6.24 | -1.33 | -1.64 | -0.92 | -0.55 | -0.05 | -0.18 |
| 星期五 | -0.41 | -1.58 | -1.58 | -1.19 | -0.75 | -0.29 | -0.47 | -0.16 | -0.25 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.08)，最差 星期二(-0.64)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期四(-6.24)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期四(-6.24)
- 15日: 表現最好 星期三(-0.60)，最差 星期四(-1.33)
- 30日: 表現最好 星期二(-0.20)，最差 星期四(-1.64)
- 60日: 表現最好 星期三(0.14)，最差 星期四(-0.92)
- 90日: 表現最好 星期三(0.05)，最差 星期四(-0.55)
- 180日: 表現最好 星期三(0.03)，最差 星期一(-1.01)
- 365日: 表現最好 星期四(-0.18)，最差 星期二(-0.63)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 43.01 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 26.32 | 26.32 | 31.08 |
| 星期二 | 35.23 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 38.46 | 31.58 | 27.03 | 31.08 |
| 星期三 | 42.19 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 46.15 | 44.44 | 38.89 | 33.33 |
| 星期四 | 33.16 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 18.18 | 23.53 | 39.39 | 36.62 |
| 星期五 | 36.32 | 0 | 0 | 33.33 | 40 | 50 | 35.29 | 33.33 | 33.78 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(43.01)，最差 星期四(33.16)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(40.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期五(50.00)，最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期四(23.53)
- 180日: 表現最好 星期四(39.39)，最差 星期一(26.32)
- 365日: 表現最好 星期四(36.62)，最差 星期一(31.08)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 976.84 | nan | 29.36 | 100.85 | 79.82 | 154.39 | 196.15 | 370.06 | 330.82 |
| 星期二 | 894.47 | nan | 128.35 | 93.19 | 81.66 | 144.63 | 155.46 | 318.19 | 317.11 |
| 星期三 | 933.54 | 362.39 | 362.39 | 163.82 | 95.75 | 117.53 | 142.49 | 262.72 | 305.46 |
| 星期四 | 871.02 | 736.85 | 736.85 | 313.4 | 201.1 | 165.21 | 236.89 | 338.9 | 324.27 |
| 星期五 | 1068.14 | 443.28 | 443.28 | 274.34 | 186.61 | 128.15 | 293.42 | 728.27 | 488.18 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1068.14)，最低 星期四(871.02)
- 3日: 成交量最高 星期四(736.85)，最低 星期三(362.39)
- 5日: 成交量最高 星期四(736.85)，最低 星期一(29.36)
- 15日: 成交量最高 星期四(313.40)，最低 星期二(93.19)
- 30日: 成交量最高 星期四(201.10)，最低 星期一(79.82)
- 60日: 成交量最高 星期四(165.21)，最低 星期三(117.53)
- 90日: 成交量最高 星期五(293.42)，最低 星期三(142.49)
- 180日: 成交量最高 星期五(728.27)，最低 星期三(262.72)
- 365日: 成交量最高 星期五(488.18)，最低 星期三(305.46)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5315.47 | nan | 68.7 | 265.79 | 212.88 | 425.17 | 568.13 | 1155.08 | 1069.89 |
| 星期二 | 4813.47 | nan | 270.81 | 226.6 | 208.23 | 403.44 | 446.64 | 975.16 | 1023.12 |
| 星期三 | 4948.73 | 690.29 | 690.29 | 343.34 | 217.69 | 306.91 | 394.39 | 802.88 | 995.93 |
| 星期四 | 4657.89 | 1482.7 | 1482.7 | 680.57 | 462.56 | 410.77 | 671.89 | 1041.16 | 1059.66 |
| 星期五 | 5736.83 | 810.55 | 810.55 | 619.93 | 431.64 | 313.29 | 885.2 | 2398.39 | 1616.97 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(5736.83)，最差 星期四(4657.89)
- 3日: 表現最好 星期四(1482.70)，最差 星期三(690.29)
- 5日: 表現最好 星期四(1482.70)，最差 星期一(68.70)
- 15日: 表現最好 星期四(680.57)，最差 星期二(226.60)
- 30日: 表現最好 星期四(462.56)，最差 星期二(208.23)
- 60日: 表現最好 星期一(425.17)，最差 星期三(306.91)
- 90日: 表現最好 星期五(885.20)，最差 星期三(394.39)
- 180日: 表現最好 星期五(2398.39)，最差 星期三(802.88)
- 365日: 表現最好 星期五(1616.97)，最差 星期三(995.93)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 -0.20%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.64%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 201.10張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 27.55 | 54.84 | 27.57 | 27.63 | -0.06 | -0.15 | 0.00 | 0.09 |
| 2025-03-28 | 26.85 | 45.95 | 27.46 | 27.57 | -0.11 | -0.14 | 0.00 | 0.03 |
| 2025-03-31 | 26.00 | 37.36 | 27.24 | 27.46 | -0.22 | -0.16 | -1.00 | -0.06 |
| 2025-04-01 | 26.05 | 38.46 | 27.05 | 27.35 | -0.30 | -0.19 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-04-02 | 26.00 | 41.67 | 26.89 | 27.25 | -0.36 | -0.22 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-04-07 | 23.40 | 22.90 | 26.35 | 26.97 | -0.61 | -0.30 | 0.00 | -0.31 |
| 2025-04-08 | 21.10 | 17.34 | 25.55 | 26.53 | -0.99 | -0.44 | 0.00 | -0.55 |
| 2025-04-09 | 19.00 | 13.55 | 24.54 | 25.97 | -1.43 | -0.64 | 0.00 | -0.80 |
| 2025-04-10 | 19.55 | 17.41 | 23.77 | 25.50 | -1.73 | -0.85 | 0.00 | -0.87 |
| 2025-04-11 | 18.70 | 10.62 | 22.99 | 24.99 | -2.00 | -1.08 | 0.00 | -0.92 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 27.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 28.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 28.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 28.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 27.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 27.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 26.85 | 1 | 買入 |
| 2025-03-31 | 26.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-01 | 26.05 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 26.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-07 | 23.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 21.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 19.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 19.55 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 18.70 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 27.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 28.10 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 28.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 28.10 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 27.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 27.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 26.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 26.00 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 26.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 26.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 23.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 21.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 19.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 19.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-11 | 18.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 29.08 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 22.00 |
| 索提諾比率 | -0.84 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
| 95%VaR | -3.81 |
| 99%VaR | -8.60 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.61 |
| 年化波動率 | 41.47 |
| 5日波動率 | 2.16 |
| 10日波動率 | 2.26 |
| 20日波動率 | 2.36 |
| 60日波動率 | 2.46 |
| 上行波動率 | 2.04 |
| 下行波動率 | 1.83 |
| 收益率峰度 | 3.88 |
| 收益率偏度 | 0.24 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.48 |
| ATR百分比 | 3.37 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.12781 | 6.91038 | 4 | 25 | -0.476743 |
| 2 | 6.32432 | 9.67577 | 4 | 75 | 0.636399 |
| 3 | -1.0289 | 9.43908 | 4 | 25 | -0.126661 |
| 4 | -5.98904 | 16.5326 | 4 | 50 | -0.372338 |
| 5 | -4.36736 | 7.5083 | 4 | 25 | -0.603868 |
| 6 | -2.86317 | 12.1434 | 4 | 50 | -0.249505 |
| 7 | 2.09663 | 9.14614 | 4 | 50 | 0.211014 |
| 8 | -2.69689 | 11.4871 | 4 | 25 | -0.249284 |
| 9 | -8.08371 | 11.7445 | 4 | 25 | -0.702488 |
| 10 | -3.45163 | 4.28177 | 4 | 25 | -0.845046 |
| 11 | 2.19103 | 12.4571 | 4 | 50 | 0.162506 |
| 12 | -7.38296 | 11.3836 | 4 | 25 | -0.663204 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.32432 | 9.67577 | 4 | 75 | 0.636399 |
| 11 | 2.19103 | 12.4571 | 4 | 50 | 0.162506 |
| 7 | 2.09663 | 9.14614 | 4 | 50 | 0.211014 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -8.08371 | 11.7445 | 4 | 25 | -0.702488 |
| 12 | -7.38296 | 11.3836 | 4 | 25 | -0.663204 |
| 4 | -5.98904 | 16.5326 | 4 | 50 | -0.372338 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6.32432 | 75 |
| 11 | 10 | 2.19103 | 50 |
| 7 | 6 | 2.09663 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -8.08371 | 75 |
| 12 | 11 | -7.38296 | 75 |
| 4 | 3 | -5.98904 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.40 |
| 趨勢持續性 | 41.75 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.73 |
| 趨勢持續性 | 40.90 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.53 |
| 趨勢持續性 | 38.80 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -5.21 |
| 趨勢持續性 | 26.92 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -20.69 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -14.65 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -9.69 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -11.50 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.40 |
| 成交量動量 | 89.00 |
| 動量持續性 | 41.75 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.73 |
| 成交量動量 | 91.23 |
| 動量持續性 | 40.90 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.53 |
| 成交量動量 | 93.37 |
| 動量持續性 | 38.80 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -5.21 |
| 成交量動量 | 100.15 |
| 動量持續性 | 26.92 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.06 |
| 成交量動量變化率 | 0.06 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 62.54 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 9.69 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 443.28 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 37.08 |
| 長期上漲機率 | 43.89 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5270 | 0.2493 | 0.2142 |
| Volume_Shares | 0.5270 | 1.0000 | 0.3088 | 0.3598 |
| RSI_14 | 0.2493 | 0.3088 | 1.0000 | 0.6063 |
| MACD | 0.2142 | 0.3598 | 0.6063 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 68.333% |
| 下跌 | 36.574% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 48.53% |
| 2 | 65 | -80.00% |
| 3 | 88 | 56.82% |
| 4 | 63 | -1.59% |
| 5 | 78 | 61.54% |
| 6 | 81 | -8.64% |
| 7 | 85 | 60.00% |
| 8 | 89 | 12.36% |
| 9 | 81 | 38.27% |
| 10 | 79 | 84.81% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 87 | 67.82% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 84.81%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -80.00%)
- 平均準確率：28.42%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 0.00% |
| 2 | 65 | 1.54% |
| 3 | 88 | -1.14% |
| 4 | 63 | -1.59% |
| 5 | 78 | -1.28% |
| 6 | 81 | 2.47% |
| 7 | 85 | -1.18% |
| 8 | 89 | 0.00% |
| 9 | 81 | -1.23% |
| 10 | 79 | 1.27% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 87 | -1.15% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 2.47%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.59%)
- 平均準確率：-0.10%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 17.65% |
| 2 | 65 | -35.38% |
| 3 | 88 | 19.32% |
| 4 | 63 | -6.35% |
| 5 | 78 | 19.23% |
| 6 | 81 | -7.41% |
| 7 | 85 | 23.53% |
| 8 | 89 | 7.87% |
| 9 | 81 | 14.81% |
| 10 | 79 | 31.65% |
| 11 | 87 | -5.75% |
| 12 | 87 | 24.14% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 31.65%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -35.38%)
- 平均準確率：8.61%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 1.47% |
| 2 | 65 | -1.54% |
| 3 | 88 | 0.00% |
| 4 | 63 | -1.59% |
| 5 | 78 | 0.00% |
| 6 | 81 | 0.00% |
| 7 | 85 | 1.18% |
| 8 | 89 | -1.12% |
| 9 | 81 | -1.23% |
| 10 | 79 | 2.53% |
| 11 | 87 | 0.00% |
| 12 | 87 | -1.15% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 2.53%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.59%)
- 平均準確率：-0.12%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 5.88% |
| 2 | 65 | -12.31% |
| 3 | 88 | 6.82% |
| 4 | 63 | -3.17% |
| 5 | 78 | 6.41% |
| 6 | 81 | 0.00% |
| 7 | 85 | 0.00% |
| 8 | 89 | -4.49% |
| 9 | 81 | -1.23% |
| 10 | 79 | 7.59% |
| 11 | 87 | -1.15% |
| 12 | 87 | -1.15% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 7.59%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.31%)
- 平均準確率：0.27%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 23.53% |
| 2 | 65 | -32.31% |
| 3 | 88 | 31.82% |
| 4 | 63 | 11.11% |
| 5 | 78 | 37.18% |
| 6 | 81 | -3.70% |
| 7 | 85 | 36.47% |
| 8 | 89 | 10.11% |
| 9 | 81 | 27.16% |
| 10 | 79 | 41.77% |
| 11 | 87 | 6.90% |
| 12 | 87 | 47.13% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 47.13%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -32.31%)
- 平均準確率：19.76%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 18.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.500
- 31.743
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.185 |
| 上漲比例 | 36.364 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.055 |
| 上漲比例 | 43.147 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0821267 | 0.0431266 | 38.4615 |
| 2 | -0.166667 | -0.200413 | 41.4414 |
| 3 | -0.202941 | -0.0737135 | 38.0392 |
| 4 | -0.205138 | -0.122948 | 34.3874 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.17381 | 37.619 |
| 2 | -0.406502 | 29.148 |
| 3 | 0.0120087 | 42.3581 |
| 4 | -0.199767 | 40 |
| 5 | 0.115541 | 45.9459 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.167 |
| 上漲天數比例 | 37.960 |
| 下跌天數比例 | 58.570 |
| 平盤天數比例 | 3.470 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.187 |
| 平均漲幅 | 2.470 |
| 平均成交量變化(張) | 143.540 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.661 |
| 平均漲幅 | 1.338 |
| 平均成交量變化(張) | -35.908 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.080 |
| 平均跌幅 | -2.114 |
| 平均成交量變化(張) | 74.482 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.072 |
| 平均跌幅 | -1.307 |
| 平均成交量變化(張) | -35.048 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.464 |
| 平均漲跌幅 | 1.569 |
| 上漲比例 | 68.889 |
| 平均成交量(張) | 3305.386 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.527 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.317 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.58% | 514.17 | 22.32% | 81.30% | 0.00% |
| 最近一周 | -28.21% | 268.30 | 487.41% | 89.34% | 0.00% |
| 最近半個月 | -32.25% | 189.12 | 168.28% | 69.21% | 13.33% |
| 最近一個月 | -33.92% | 125.96 | 968.51% | 53.01% | 23.33% |
| 最近兩個月 | -32.49% | 141.90 | 131.81% | 45.14% | 35.00% |
| 最近三個月 | -40.26% | 202.90 | 31.72% | 41.03% | 32.22% |
| 最近半年 | -41.19% | 403.86 | 176.67% | 46.24% | 32.78% |
| 最近一年 | -49.53% | 353.67 | 13.21% | 35.71% | 33.15% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 13.9/13.6/10.6/-2.9 | -123.3%/46.7%/-105.2% | -0.86/-0.80/-0.92/-0.12 |
| 最近一周 | 23.1/38.5/10.6/-27.8 | -126.4%/-10.3%/-105.2% | -0.53/-0.11/-0.92/-0.81 |
| 最近半個月 | 38.0/44.1/10.6/-33.5 | -57.4%/-109.9%/-105.2% | -0.22/-0.03/-0.92/-0.89 |
| 最近一個月 | 33.1/62.9/10.6/-52.3 | -52.7%/-112.4%/-105.2% | -0.17/0.01/-0.92/-0.93 |
| 最近兩個月 | 41.0/35.8/10.6/-25.2 | -30.5%/-56.1%/-105.2% | -0.02/-0.05/-0.92/-0.86 |
| 最近三個月 | 39.8/43.8/10.6/-33.1 | -32.1%/-102.4%/-105.2% | -0.04/-0.12/-0.92/-0.80 |
| 最近半年 | 41.3/53.1/10.6/-42.5 | -25.4%/-63.3%/-105.2% | -0.03/-0.05/-0.92/-0.87 |
| 最近一年 | 43.7/59.9/10.6/-49.3 | -22.5%/-124.5%/-105.2% | -0.01/0.14/-0.92/-1.06 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 125.96張 |
| 成交量趨勢 | 968.51% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 17.60 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 17.25 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 28.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.91% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.87% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：80.82% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.86個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：40.23%
- 中期(20日)波動率：33.36%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：42.07
- 價格波動範圍：17.60 ~ 78.40
- 價格變異係數：30.79%
風險指標
- 最大回撤：-75.71%
- 回撤恢復天數：-56天
- 風險調整後收益：-0.59
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-32.49%
- 近期波動率：45.14%
- 近期最大回撤：-37.67%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1834.88%
- 波動率相對表現：+3.95%
- 回撤相對表現：+27.46%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：37.08%
- 歷史整體上漲機率：43.89%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 16.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.70 (第 30 天) 至最高 28.30 (第 1 天)
- 中位數價格: 27.12
- 平均每日漲跌幅: -1.36%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.80%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -7.19%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.02%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.70 (第 60 天) 至最高 30.00 (第 21 天)
- 中位數價格: 27.15
- 平均每日漲跌幅: -0.62%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.98%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.02%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.02%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.70 (第 90 天) 至最高 33.00 (第 5 天)
- 中位數價格: 27.80
- 平均每日漲跌幅: -0.54%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.25%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -4.44%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.99%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -10.38%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.70 (第 180 天) 至最高 34.15 (第 76 天)
- 中位數價格: 29.58
- 平均每日漲跌幅: -0.25%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.47%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -4.58%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.98%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -10.38%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.70 (第 365 天) 至最高 37.80 (第 2 天)
- 中位數價格: 32.00
- 平均每日漲跌幅: -0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.82%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -3.55%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 4.02%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -4.72%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 59.38% (樣本數: 38/64)
平均累計上漲幅度: 6.25%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 61.8% (樣本數: 55/89)
平均累計下跌幅度: 5.71%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 67.74% (樣本數: 21/31)
平均累計上漲幅度: 8.65%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 63.16% (樣本數: 24/38)
平均累計下跌幅度: 8.24%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 7/13)
平均累計上漲幅度: 12.15%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 80.0% (樣本數: 12/15)
平均累計下跌幅度: 11.59%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:15:49
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
