聯邦銀(2838)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 461.45 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3733.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 11.18 |
| 收盤價標準差 | 2.42 |
| 最高價 | 17.95 |
| 最低價 | 5.21 |
| 平均成交量(張) | 1379.59 |
| 成交量標準差(張) | 2711.38 |
| 平均成交金額(萬) | 1691.01 |
| 平均成交筆數 | 435.41 |
| 平均漲跌幅 | 0.07% |
| 上漲天數比例 | 42.46% |
| 最大單日漲幅 | 7.98% |
| 最大單日跌幅 | -8.49% |
| 年化波動率 | 22.18% |
| 最大回撤 | -30.59% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 11.18 | 16.06 | 16.85 | 16.69 | 16.02 | 15.83 | 15.56 | 15.12 | 15.28 | 14.16 |
| 平均漲跌幅 | 0.07% | -0.67% | 0.19% | 0.31% | 0.14% | 0.12% | 0.07% | 0.08% | 0.09% | 0.12% |
| 上漲天數比例 | 42.46% | 20.00% | 53.33% | 56.67% | 46.67% | 41.11% | 43.33% | 44.66% | 44.25% | 44.20% |
| 平均成交量(張) | 1379.59 | 6584.70 | 3757.98 | 3704.89 | 2295.20 | 1911.62 | 1967.90 | 1883.82 | 2188.24 | 2185.88 |
| 平均成交金額(萬) | 1691.01 | 10587.96 | 6213.74 | 6137.34 | 3753.09 | 3086.99 | 3109.78 | 2887.51 | 3336.05 | 3146.74 |
| 年化波動率 | 22.18% | 92.23% | 65.43% | 47.16% | 33.09% | 27.76% | 26.74% | 20.97% | 23.14% | 22.00% |
| 最大回撤 | -30.59% | -4.63% | -11.71% | -11.71% | -11.71% | -11.71% | -18.18% | -18.18% | -30.00% | -30.59% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 16.06 | 15.83 | 14.16 | 44.46 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.67% | 0.12% | 0.12% | -0.18 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 41.11% | 44.20% | -7.05 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 6584.70 | 1911.62 | 2185.88 | 201.79 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 10587.96 | 3086.99 | 3146.74 | 298.47 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 92.23% | 27.76% | 22.00% | -169.05 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.63% | -11.71% | -30.59% | -64.44 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 11.19 | 2.42 | 1358.1 | 440 | 1649.38 | 0.08 | 44.67 |
| 星期二 | 11.2 | 2.44 | 1317.34 | 416.11 | 1608.94 | 0.1 | 41.59 |
| 星期三 | 11.18 | 2.43 | 1385.98 | 484.74 | 1692.64 | 0.02 | 41.17 |
| 星期四 | 11.17 | 2.41 | 1329.51 | 425.28 | 1625.24 | 0.04 | 40.96 |
| 星期五 | 11.19 | 2.44 | 1525.03 | 415.52 | 1904.61 | 0.1 | 43.5 |
| 星期六 | 9.53 | 1.38 | 646.27 | 180.2 | 637.98 | 0.83 | 66.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.08 | nan | 0 | 0.2 | 0.21 | -0 | 0.15 | -0.02 | 0.09 |
| 星期二 | 0.1 | nan | 1.89 | 1.7 | 1.33 | 0.64 | 0.54 | 0.23 | 0.11 |
| 星期三 | 0.02 | -3.44 | -3.44 | -0.18 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 星期四 | 0.04 | -1.18 | -1.18 | -0.68 | 0.07 | 0.04 | -0.05 | -0.02 | 0.03 |
| 星期五 | 0.1 | -0.61 | -0.61 | -0.1 | -0.06 | -0.03 | 0 | 0.08 | 0.13 |
| 星期六 | 0.83 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.83)，最差 星期三(0.02)
- 3日: 表現最好 星期五(-0.61)，最差 星期三(-3.44)
- 5日: 表現最好 星期二(1.89)，最差 星期三(-3.44)
- 15日: 表現最好 星期二(1.70)，最差 星期四(-0.68)
- 30日: 表現最好 星期二(1.33)，最差 星期五(-0.06)
- 60日: 表現最好 星期二(0.64)，最差 星期五(-0.03)
- 90日: 表現最好 星期二(0.54)，最差 星期三(-0.06)
- 180日: 表現最好 星期二(0.23)，最差 星期一(-0.02)
- 365日: 表現最好 星期五(0.13)，最差 星期四(0.03)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 44.67 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 23.08 | 31.58 | 36.84 | 43.24 |
| 星期二 | 41.59 | nan | 100 | 100 | 83.33 | 61.54 | 57.89 | 48.65 | 48.65 |
| 星期三 | 41.17 | 0 | 0 | 66.67 | 57.14 | 53.85 | 44.44 | 50 | 45.83 |
| 星期四 | 40.96 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 54.55 | 35.29 | 33.33 | 35.21 |
| 星期五 | 43.5 | 0 | 0 | 33.33 | 40 | 40 | 35.29 | 47.22 | 50 |
| 星期六 | 66.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(66.67)，最差 星期四(40.96)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期二(83.33)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期二(61.54)，最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期二(57.89)，最差 星期一(31.58)
- 180日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(33.33)
- 365日: 表現最好 星期五(50.00)，最差 星期四(35.21)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1358.1 | nan | 6932.84 | 4252.35 | 3820.68 | 2478.47 | 2046.33 | 1942.69 | 1765.91 |
| 星期二 | 1317.34 | nan | 8924.88 | 4547.88 | 5542.62 | 2952.48 | 2279.31 | 2205.23 | 2053.99 |
| 星期三 | 1385.98 | 7097.64 | 7097.64 | 3816.67 | 3320.02 | 2103.96 | 2009.44 | 1946.8 | 1903.99 |
| 星期四 | 1329.51 | 6460.46 | 6460.46 | 3622.43 | 3388.39 | 2216.45 | 1761.35 | 1769.69 | 1843.62 |
| 星期五 | 1525.03 | 3507.69 | 3507.69 | 2550.58 | 2279.26 | 1537.74 | 1396.8 | 1953.37 | 1850.5 |
| 星期六 | 646.27 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1525.03)，最低 星期六(646.27)
- 3日: 成交量最高 星期三(7097.64)，最低 星期五(3507.69)
- 5日: 成交量最高 星期二(8924.88)，最低 星期五(3507.69)
- 15日: 成交量最高 星期二(4547.88)，最低 星期五(2550.58)
- 30日: 成交量最高 星期二(5542.62)，最低 星期五(2279.26)
- 60日: 成交量最高 星期二(2952.48)，最低 星期五(1537.74)
- 90日: 成交量最高 星期二(2279.31)，最低 星期五(1396.80)
- 180日: 成交量最高 星期二(2205.23)，最低 星期四(1769.69)
- 365日: 成交量最高 星期二(2053.99)，最低 星期一(1765.91)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1649.38 | nan | 10927.9 | 6941.52 | 6249.16 | 3999.71 | 3280.2 | 3042.25 | 2715.94 |
| 星期二 | 1608.94 | nan | 14262.9 | 7469.85 | 9208.41 | 4856.87 | 3724.19 | 3535.18 | 3181.27 |
| 星期三 | 1692.64 | 11248 | 11248 | 6276.82 | 5467.5 | 3429.29 | 3245.88 | 3071.09 | 2901.43 |
| 星期四 | 1625.24 | 10829.6 | 10829.6 | 6153.58 | 5692.19 | 3671.69 | 2876.87 | 2827.06 | 2817.82 |
| 星期五 | 1904.61 | 5671.48 | 5671.48 | 4226.94 | 3789.85 | 2508.07 | 2200.76 | 3041.72 | 2818.63 |
| 星期六 | 637.98 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(1904.61)，最差 星期六(637.98)
- 3日: 表現最好 星期三(11247.95)，最差 星期五(5671.48)
- 5日: 表現最好 星期二(14262.89)，最差 星期五(5671.48)
- 15日: 表現最好 星期二(7469.85)，最差 星期五(4226.94)
- 30日: 表現最好 星期二(9208.41)，最差 星期五(3789.85)
- 60日: 表現最好 星期二(4856.87)，最差 星期五(2508.07)
- 90日: 表現最好 星期二(3724.19)，最差 星期五(2200.76)
- 180日: 表現最好 星期二(3535.18)，最差 星期四(2827.06)
- 365日: 表現最好 星期二(3181.27)，最差 星期一(2715.94)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.33%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.06%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 5542.62張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 17.30 | 69.77 | 17.05 | 16.63 | 0.42 | 0.40 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-28 | 17.25 | 69.77 | 17.08 | 16.68 | 0.40 | 0.40 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-03-31 | 16.95 | 47.22 | 17.06 | 16.70 | 0.36 | 0.39 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-04-01 | 17.50 | 62.22 | 17.13 | 16.76 | 0.37 | 0.39 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-04-02 | 17.50 | 57.50 | 17.19 | 16.81 | 0.37 | 0.39 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-04-07 | 15.75 | 31.08 | 16.96 | 16.73 | 0.23 | 0.35 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-04-08 | 16.20 | 39.51 | 16.85 | 16.69 | 0.15 | 0.31 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-04-09 | 15.45 | 34.41 | 16.63 | 16.60 | 0.03 | 0.26 | 0.00 | -0.23 |
| 2025-04-10 | 16.70 | 47.86 | 16.64 | 16.61 | 0.03 | 0.21 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-04-11 | 16.20 | 43.65 | 16.57 | 16.58 | -0.00 | 0.17 | 0.00 | -0.17 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 17.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 17.05 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-24 | 17.15 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-25 | 17.25 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-26 | 17.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-27 | 17.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 17.25 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-31 | 16.95 | 0 | 中性 |
| 2025-04-01 | 17.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-02 | 17.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-07 | 15.75 | 1 | 買入 |
| 2025-04-08 | 16.20 | 0 | 中性 |
| 2025-04-09 | 15.45 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 16.70 | 0 | 中性 |
| 2025-04-11 | 16.20 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 17.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 17.05 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 17.15 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 17.25 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 17.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-27 | 17.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 17.25 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 16.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-01 | 17.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-04-02 | 17.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-04-07 | 15.75 | 賣出 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 16.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-09 | 15.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 16.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 16.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 17.30 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1474.29 |
| 索提諾比率 | 0.39 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.26 |
| 95%VaR | -1.58 |
| 99%VaR | -3.72 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.40 |
| 年化波動率 | 22.18 |
| 5日波動率 | 0.96 |
| 10日波動率 | 1.01 |
| 20日波動率 | 1.05 |
| 60日波動率 | 1.13 |
| 上行波動率 | 1.38 |
| 下行波動率 | 1.09 |
| 收益率峰度 | 211.06 |
| 收益率偏度 | 6.34 |
| 最大單日漲幅 | 41.26 |
| 最大單日跌幅 | -13.06 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.26 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.17 |
| ATR百分比 | 1.47 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.09385 | 3.59324 | 16 | 62.5 | 0.258036 |
| 2 | 0.182176 | 3.47394 | 16 | 50 | 0.00446436 |
| 3 | 1.91468 | 7.42316 | 16 | 62.5 | 0.235481 |
| 4 | 0.846367 | 4.15959 | 16 | 50 | 0.163406 |
| 5 | -0.369809 | 4.62807 | 15 | 53.3333 | -0.115918 |
| 6 | 1.3608 | 3.10356 | 15 | 60 | 0.384762 |
| 7 | -1.41946 | 5.62772 | 14 | 40 | -0.281841 |
| 8 | -0.195846 | 9.17184 | 15 | 53.3333 | -0.0395246 |
| 9 | -1.16058 | 4.3488 | 15 | 40 | -0.305198 |
| 10 | -0.538867 | 2.78686 | 15 | 60 | -0.253164 |
| 11 | 1.79758 | 4.13325 | 15 | 66.6667 | 0.394583 |
| 12 | 3.22834 | 7.79415 | 15 | 73.3333 | 0.392817 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.22834 | 7.79415 | 15 | 73.3333 | 0.392817 |
| 3 | 1.91468 | 7.42316 | 16 | 62.5 | 0.235481 |
| 11 | 1.79758 | 4.13325 | 15 | 66.6667 | 0.394583 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -1.41946 | 5.62772 | 14 | 40 | -0.281841 |
| 9 | -1.16058 | 4.3488 | 15 | 40 | -0.305198 |
| 10 | -0.538867 | 2.78686 | 15 | 60 | -0.253164 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 3.22834 | 73.3333 |
| 3 | 2 | 1.91468 | 62.5 |
| 11 | 10 | 1.79758 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -1.41946 | 60 |
| 9 | 8 | -1.16058 | 60 |
| 10 | 9 | -0.538867 | 40 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.16 |
| 趨勢持續性 | 49.02 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.34 |
| 趨勢持續性 | 52.91 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.71 |
| 趨勢持續性 | 54.27 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.05 |
| 趨勢持續性 | 56.12 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.47 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.63 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.81 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 4.24 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.15 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.00 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.33 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 52.85 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.70 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 54.22 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.04 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 56.09 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 54.61 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.81 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 3507.69 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 58.62 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 42.71 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2280 | 0.1208 | 0.1921 |
| Volume_Shares | 0.2280 | 1.0000 | 0.0720 | 0.1436 |
| RSI_14 | 0.1208 | 0.0720 | 1.0000 | 0.5590 |
| MACD | 0.1921 | 0.1436 | 0.5590 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.420% |
| 下跌 | 42.105% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -33.56% |
| 2 | 245 | -28.16% |
| 3 | 354 | -29.66% |
| 4 | 298 | -24.83% |
| 5 | 318 | -7.55% |
| 6 | 304 | -29.93% |
| 7 | 319 | -30.09% |
| 8 | 330 | 30.30% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | 19.16% |
| 11 | 323 | -32.82% |
| 12 | 331 | -36.86% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 30.30%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -36.86%)
- 平均準確率：-17.08%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 1.34% |
| 2 | 245 | -1.63% |
| 3 | 354 | -0.28% |
| 4 | 298 | 0.34% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 304 | 0.33% |
| 7 | 319 | -0.31% |
| 8 | 330 | -0.91% |
| 9 | 305 | 0.33% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 1.34%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -1.63%)
- 平均準確率：-0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -13.09% |
| 2 | 245 | -13.88% |
| 3 | 354 | -14.12% |
| 4 | 298 | -7.38% |
| 5 | 318 | 2.52% |
| 6 | 304 | -9.87% |
| 7 | 319 | -8.78% |
| 8 | 330 | 19.09% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | 9.42% |
| 11 | 323 | -10.22% |
| 12 | 331 | -15.41% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 19.09%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -15.41%)
- 平均準確率：-5.25%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | -1.22% |
| 3 | 354 | 0.56% |
| 4 | 298 | 0.67% |
| 5 | 318 | -1.26% |
| 6 | 304 | 0.99% |
| 7 | 319 | -0.63% |
| 8 | 330 | 0.61% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | -1.51% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 0.99%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -1.51%)
- 平均準確率：-0.02%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -8.39% |
| 2 | 245 | -1.22% |
| 3 | 354 | -1.98% |
| 4 | 298 | -5.03% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 304 | -6.91% |
| 7 | 319 | -0.63% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | 2.62% |
| 10 | 308 | 2.60% |
| 11 | 323 | -9.29% |
| 12 | 331 | -3.93% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 2.62%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -9.29%)
- 平均準確率：-2.78%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -14.09% |
| 2 | 245 | -10.20% |
| 3 | 354 | -13.84% |
| 4 | 298 | -13.42% |
| 5 | 318 | -7.55% |
| 6 | 304 | -14.47% |
| 7 | 319 | -19.75% |
| 8 | 330 | 11.82% |
| 9 | 305 | -2.30% |
| 10 | 308 | 7.14% |
| 11 | 323 | -15.48% |
| 12 | 331 | -16.01% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 11.82%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -19.75%)
- 平均準確率：-9.01%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 16.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.022
- 15.757
- 15.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.600
- 18.043
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.010 |
| 上漲比例 | 41.638 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.013 |
| 上漲比例 | 43.350 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00624303 | 0.0552521 | 43.2553 |
| 2 | 0.0112826 | 0.0286949 | 44.0217 |
| 3 | 0.00414481 | -0.00983219 | 40.8805 |
| 4 | 0.00967775 | 0.0654071 | 41.7879 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00749698 | 41.838 |
| 2 | 0.000648148 | 40.4624 |
| 3 | 0.00744898 | 43.6508 |
| 4 | 0.0112963 | 43.75 |
| 5 | 0.0208475 | 42.7119 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.008 |
| 上漲天數比例 | 42.459 |
| 下跌天數比例 | 36.780 |
| 平盤天數比例 | 20.734 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.172 |
| 平均漲幅 | 1.052 |
| 平均成交量變化(張) | 101.888 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.529 |
| 平均漲幅 | 0.698 |
| 平均成交量變化(張) | -36.104 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.574 |
| 平均跌幅 | -0.719 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.726 |
| 平均跌幅 | -0.540 |
| 平均成交量變化(張) | -36.815 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.411 |
| 平均漲跌幅 | 0.321 |
| 上漲比例 | 55.096 |
| 平均成交量(張) | 4571.098 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.228 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.077 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 4.85% | 5688.60 | -50.58% | 124.42% | 0.00% |
| 最近一周 | -7.43% | 5419.79 | 9.92% | 99.54% | 42.86% |
| 最近半個月 | -4.71% | 3757.98 | 234.12% | 65.43% | 53.33% |
| 最近一個月 | 3.85% | 3704.89 | 63.84% | 47.16% | 56.67% |
| 最近兩個月 | 6.23% | 2295.20 | 304.97% | 33.09% | 46.67% |
| 最近三個月 | 4.85% | 1911.62 | 44.44% | 27.76% | 41.11% |
| 最近半年 | -2.11% | 1967.90 | -18.64% | 26.74% | 43.33% |
| 最近一年 | 23.66% | 1883.82 | 35.24% | 20.97% | 44.66% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 42.0/34.4/43.7/9.2 | -73.7%/76.9%/-61.2% | -0.19/-0.23/-0.17/0.05 |
| 最近一周 | 45.2/62.2/43.7/-18.6 | -46.4%/-133.1%/-61.2% | -0.13/-0.02/-0.17/-0.15 |
| 最近半個月 | 59.4/79.5/43.7/-35.9 | 3.7%/-111.6%/-61.2% | -0.05/0.04/-0.17/-0.21 |
| 最近一個月 | 73.8/70.0/43.7/-26.3 | 52.7%/-147.2%/-61.2% | 0.02/0.02/-0.17/-0.20 |
| 最近兩個月 | 64.7/41.7/43.7/2.0 | 41.9%/-29.0%/-61.2% | 0.01/-0.02/-0.17/-0.16 |
| 最近三個月 | 59.3/51.7/43.7/-8.1 | 26.7%/-125.6%/-61.2% | 0.01/0.02/-0.17/-0.20 |
| 最近半年 | 54.7/63.2/43.7/-19.5 | 11.9%/-104.4%/-61.2% | -0.00/0.01/-0.17/-0.18 |
| 最近一年 | 56.5/24.1/43.7/19.5 | 21.0%/7.3%/-61.2% | 0.01/0.02/-0.17/-0.19 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 3704.89張 |
| 成交量趨勢 | 63.84% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 16.02 |
| 第2個買點 | 15.76 |
| 第3個買點 | 15.30 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 14.99 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 17.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.10% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.26% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：85.30% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.53個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：20.87%
- 中期(20日)波動率：21.72%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：11.18
- 價格波動範圍：5.21 ~ 17.95
- 價格變異係數：21.69%
風險指標
- 最大回撤：-30.59%
- 回撤恢復天數：629天
- 風險調整後收益：0.30
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：6.23%
- 近期波動率：33.09%
- 近期最大回撤：-11.71%
- 近期上漲天數比例：50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-215.12%
- 波動率相對表現：+11.13%
- 回撤相對表現：+18.88%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：58.62%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：42.71%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 60.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.45 (第 28 天) 至最高 17.50 (第 20 天)
- 中位數價格: 16.95
- 平均每日漲跌幅: 0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.4天，累計漲幅 4.07%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -3.35%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 5.34%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.75%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.10 (第 6 天) 至最高 17.50 (第 50 天)
- 中位數價格: 15.60
- 平均每日漲跌幅: 0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.7天，累計漲幅 3.12%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.46%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 5.66%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.64%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.05 (第 21 天) 至最高 17.50 (第 80 天)
- 中位數價格: 15.50
- 平均每日漲跌幅: 0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.3天，累計漲幅 2.62%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.23%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 5.66%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.28%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.95 (第 17 天) 至最高 17.50 (第 170 天)
- 中位數價格: 15.35
- 平均每日漲跌幅: 0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.05%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.04%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 5.66%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.78%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.10 (第 1 天) 至最高 17.50 (第 355 天)
- 中位數價格: 15.25
- 平均每日漲跌幅: 0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.92%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.62%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 6.97%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.86%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 44.12% (樣本數: 45/102)
平均累計上漲幅度: 5.87%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 53.45% (樣本數: 31/58)
平均累計下跌幅度: 5.63%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 37.21% (樣本數: 16/43)
平均累計上漲幅度: 8.54%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 62.96% (樣本數: 17/27)
平均累計下跌幅度: 7.67%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 35.29% (樣本數: 6/17)
平均累計上漲幅度: 12.26%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 40.0% (樣本數: 4/10)
平均累計下跌幅度: 10.67%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:02:08
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