翔耀(2438)綜合分析報告-2025-04-13更新,提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 871.40 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
指標 | 全時期 (3707.0 日) |
---|---|
平均收盤價 | 11.09 |
收盤價標準差 | 10.44 |
最高價 | 86.10 |
最低價 | 1.02 |
平均成交量(張) | 153.95 |
成交量標準差(張) | 345.89 |
平均成交金額(萬) | 297.22 |
平均成交筆數 | 77.96 |
平均漲跌幅 | 0.33% |
上漲天數比例 | 42.38% |
最大單日漲幅 | 15.90% |
最大單日跌幅 | -12.70% |
年化波動率 | 93.11% |
最大回撤 | -77.80% |
不同時期統計數據對比
指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 11.09 | 25.32 | 29.56 | 31.31 | 31.65 | 33.24 | 43.40 | 34.71 | 25.95 | 21.12 |
平均漲跌幅 | 0.33% | 2.24% | 1.16% | 0.22% | -0.19% | -0.42% | -0.44% | 0.01% | -0.04% | 0.01% |
上漲天數比例 | 42.38% | 60.00% | 53.33% | 43.33% | 31.67% | 28.89% | 33.89% | 38.90% | 40.41% | 41.64% |
平均成交量(張) | 153.95 | 174.90 | 337.64 | 245.17 | 235.92 | 210.87 | 397.54 | 438.54 | 330.72 | 277.00 |
平均成交金額(萬) | 297.22 | 426.38 | 1069.45 | 787.57 | 787.71 | 718.78 | 2127.73 | 1860.43 | 1167.23 | 852.55 |
年化波動率 | 93.11% | 172.93% | 131.36% | 94.15% | 83.52% | 72.53% | 70.05% | 61.28% | 49.81% | 57.83% |
最大回撤 | -77.80% | -17.06% | -39.08% | -39.17% | -44.47% | -46.57% | -72.87% | -72.87% | -72.87% | -72.87% |
指標趨勢分析
指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 震盪 | 25.32 | 33.24 | 21.12 | 166.56 |
平均漲跌幅 | 近期改善 | 2.24% | -0.42% | 0.01% | 90.42 |
上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 28.89% | 41.64% | 12.85 |
平均成交量(張) | 量能平穩 | 174.90 | 210.87 | 277.00 | 65.79 |
平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 426.38 | 718.78 | 852.55 | 184.42 |
年化波動率 | 波動擴大 | 172.93% | 72.53% | 57.83% | -29.61 |
最大回撤 | 風險降低 | -17.06% | -46.57% | -72.87% | -51.51 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重
期間 | 權重 |
---|---|
5日 | 0.3397 |
15日 | 0.1961 |
30日 | 0.1387 |
60日 | 0.0981 |
90日 | 0.0801 |
180日 | 0.0566 |
365日 | 0.0398 |
730日 | 0.0281 |
1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢,加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加,買盤力道強勁,多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低,呈現健康多頭,適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 11.17 | 10.66 | 161.42 | 85.25 | 326.49 | 0.41 | 42.64 |
星期二 | 11.14 | 10.41 | 145.14 | 75.29 | 283.67 | 0.24 | 42.48 |
星期三 | 11.03 | 10.24 | 144.79 | 71.75 | 258.86 | 0.24 | 41.37 |
星期四 | 11.04 | 10.23 | 156.92 | 75.33 | 301.18 | 0.48 | 45.07 |
星期五 | 11.15 | 10.78 | 156.63 | 83.62 | 315.26 | 0.26 | 39.94 |
星期六 | 7.12 | 4.53 | 412.64 | 22.8 | 398.26 | 1.26 | 60 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 0.41 | nan | 0 | -1.16 | -1.4 | -1.08 | -1.11 | -1.62 | -0.58 |
星期二 | 0.24 | nan | 0.2 | -2.79 | 0.44 | -0.64 | -0.57 | -0.99 | -0.61 |
星期三 | 0.24 | 1.8 | 1.8 | 3.53 | 0.85 | 0.05 | -0.09 | 0.39 | 0.44 |
星期四 | 0.48 | 0 | 0 | 3.04 | 0.63 | 0.2 | 0.06 | 0.11 | 0.58 |
星期五 | 0.26 | 9.2 | 9.2 | 3.17 | 0.5 | 0.82 | -0.31 | 0.03 | 0.27 |
星期六 | 1.26 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期六(1.26),最差 星期二(0.24)
- 3日: 表現最好 星期五(9.20),最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(9.20),最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(3.53),最差 星期二(-2.79)
- 30日: 表現最好 星期三(0.85),最差 星期一(-1.40)
- 60日: 表現最好 星期五(0.82),最差 星期一(-1.08)
- 90日: 表現最好 星期四(0.06),最差 星期一(-1.11)
- 180日: 表現最好 星期三(0.39),最差 星期一(-1.62)
- 365日: 表現最好 星期四(0.58),最差 星期二(-0.61)
上漲比例按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 42.64 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 21.05 | 23.68 | 36.49 |
星期二 | 42.48 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 38.46 | 31.58 | 32.43 | 31.08 |
星期三 | 41.37 | 100 | 100 | 66.67 | 42.86 | 23.08 | 27.78 | 36.11 | 38.89 |
星期四 | 45.07 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 45.45 | 41.18 | 45.45 | 49.3 |
星期五 | 39.94 | 100 | 100 | 66.67 | 40 | 30 | 23.53 | 33.33 | 39.19 |
星期六 | 60 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期六(60.00),最差 星期五(39.94)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00),最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00),最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67),最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67),最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期四(45.45),最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期四(41.18),最差 星期一(21.05)
- 180日: 表現最好 星期四(45.45),最差 星期一(23.68)
- 365日: 表現最好 星期四(49.30),最差 星期二(31.08)
平均成交量(張)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 161.42 | nan | 33.97 | 173.51 | 186.9 | 177.39 | 181.99 | 401.84 | 462.78 |
星期二 | 145.14 | nan | 240.98 | 300.63 | 240.63 | 200.69 | 181.71 | 359.73 | 433.84 |
星期三 | 144.79 | 337.79 | 337.79 | 356.34 | 231.12 | 187.81 | 178.15 | 355.68 | 360.16 |
星期四 | 156.92 | 48.96 | 48.96 | 319.19 | 222.72 | 318.34 | 258.64 | 445.5 | 472.07 |
星期五 | 156.63 | 212.77 | 212.77 | 538.5 | 367.14 | 329.69 | 262.61 | 429.75 | 463.07 |
星期六 | 412.64 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 成交量最高 星期六(412.64),最低 星期三(144.79)
- 3日: 成交量最高 星期三(337.79),最低 星期四(48.96)
- 5日: 成交量最高 星期三(337.79),最低 星期一(33.97)
- 15日: 成交量最高 星期五(538.50),最低 星期一(173.51)
- 30日: 成交量最高 星期五(367.14),最低 星期一(186.90)
- 60日: 成交量最高 星期五(329.69),最低 星期一(177.39)
- 90日: 成交量最高 星期五(262.61),最低 星期三(178.15)
- 180日: 成交量最高 星期四(445.50),最低 星期三(355.68)
- 365日: 成交量最高 星期四(472.07),最低 星期三(360.16)
平均成交金額(萬)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 326.49 | nan | 92.57 | 547.64 | 607.41 | 572.99 | 608.89 | 2271.15 | 2026.7 |
星期二 | 283.67 | nan | 593.18 | 868.38 | 727 | 626.36 | 588.04 | 1874.27 | 1805.44 |
星期三 | 258.86 | 773.28 | 773.28 | 1005.58 | 684.26 | 570.89 | 568.56 | 1801.52 | 1508.98 |
星期四 | 301.18 | 121.64 | 121.64 | 1048.74 | 745.36 | 1157.93 | 942.74 | 2421.72 | 1977.66 |
星期五 | 315.26 | 551.2 | 551.2 | 1876.93 | 1271.74 | 1151.19 | 922.79 | 2293.55 | 1978.65 |
星期六 | 398.26 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期六(398.26),最差 星期三(258.86)
- 3日: 表現最好 星期三(773.28),最差 星期四(121.64)
- 5日: 表現最好 星期三(773.28),最差 星期一(92.57)
- 15日: 表現最好 星期五(1876.93),最差 星期一(547.64)
- 30日: 表現最好 星期五(1271.74),最差 星期一(607.41)
- 60日: 表現最好 星期四(1157.93),最差 星期三(570.89)
- 90日: 表現最好 星期四(942.74),最差 星期三(568.56)
- 180日: 表現最好 星期四(2421.72),最差 星期三(1801.52)
- 365日: 表現最好 星期一(2026.70),最差 星期三(1508.98)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五,在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一,在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四,在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一,在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析:
- 近期表現最好的交易日是星期三,平均漲幅 0.85%
- 近期表現最差的交易日是星期一,平均漲幅 -1.40%
- 成交量最高的交易日是星期五,平均成交量 367.14張
建議操作策略:
- 買入時機:考慮在星期一盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機:考慮在星期三開盤或盤中賣出,以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大
周末效應分析:
- 存在負向周末效應:星期五(0.50%)表現優於星期一(-1.40%),可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 35.05 | 53.58 | 31.62 | 32.30 | -0.68 | -0.82 | 1.00 | 0.14 |
2025-03-28 | 37.10 | 66.00 | 32.46 | 32.66 | -0.19 | -0.69 | 0.00 | 0.50 |
2025-03-31 | 33.40 | 51.91 | 32.61 | 32.71 | -0.10 | -0.57 | 0.00 | 0.47 |
2025-04-01 | 30.25 | 46.80 | 32.25 | 32.53 | -0.28 | -0.52 | 0.00 | 0.23 |
2025-04-02 | 30.25 | 47.62 | 31.94 | 32.36 | -0.42 | -0.50 | 0.00 | 0.07 |
2025-04-07 | 27.25 | 42.22 | 31.22 | 31.98 | -0.77 | -0.55 | -1.00 | -0.21 |
2025-04-08 | 24.60 | 37.15 | 30.20 | 31.44 | -1.24 | -0.69 | 0.00 | -0.55 |
2025-04-09 | 22.60 | 35.31 | 29.03 | 30.78 | -1.75 | -0.90 | 0.00 | -0.85 |
2025-04-10 | 24.85 | 41.29 | 28.39 | 30.34 | -1.95 | -1.11 | 0.00 | -0.84 |
2025-04-11 | 27.30 | 43.91 | 28.22 | 30.12 | -1.90 | -1.27 | 0.00 | -0.63 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-03-20 | 30.85 | 1 | 買入 |
2025-03-21 | 30.05 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-24 | 29.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-25 | 29.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-26 | 31.90 | 0 | 中性 |
2025-03-27 | 35.05 | 0 | 中性 |
2025-03-28 | 37.10 | -1 | 賣出 |
2025-03-31 | 33.40 | 0 | 中性 |
2025-04-01 | 30.25 | 1 | 買入 |
2025-04-02 | 30.25 | 1 | 買入 |
2025-04-07 | 27.25 | 0 | 中性 |
2025-04-08 | 24.60 | 1 | 買入 |
2025-04-09 | 22.60 | 2 | 強烈買入 |
2025-04-10 | 24.85 | 1 | 買入 |
2025-04-11 | 27.30 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 30.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-21 | 30.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-24 | 29.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-25 | 29.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-26 | 31.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-27 | 35.05 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
2025-03-28 | 37.10 | 買入 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-31 | 33.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-01 | 30.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-04-02 | 30.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-04-07 | 27.25 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-04-08 | 24.60 | 賣出 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-09 | 22.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-10 | 24.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-04-11 | 27.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 33.01 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2087.37 |
索提諾比率 | 1.36 |
波動率比率(上行/下行) | 3.84 |
95%VaR | -5.53 |
99%VaR | -7.00 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 5.87 |
年化波動率 | 93.11 |
5日波動率 | 2.85 |
10日波動率 | 3.12 |
20日波動率 | 3.35 |
60日波動率 | 3.77 |
上行波動率 | 7.99 |
下行波動率 | 2.08 |
收益率峰度 | 1064.49 |
收益率偏度 | 26.31 |
最大單日漲幅 | 256.25 |
最大單日跌幅 | -12.50 |
波動率比率(上行/下行) | 3.84 |
平均真實範圍(ATR) | 0.52 |
ATR百分比 | 4.09 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.56278 | 5.49856 | 15 | 31.25 | -0.67826 |
2 | 6.36523 | 14.8392 | 15 | 50 | 0.417715 |
3 | 1.44982 | 23.2731 | 16 | 37.5 | 0.0551345 |
4 | 5.23161 | 22.2015 | 16 | 43.75 | 0.228136 |
5 | -0.661756 | 15.5738 | 15 | 33.3333 | -0.0531934 |
6 | 4.91435 | 31.4108 | 15 | 46.6667 | 0.151148 |
7 | 3.55113 | 9.32854 | 13 | 60 | 0.362807 |
8 | -1.31215 | 7.98134 | 15 | 46.6667 | -0.185285 |
9 | -0.470411 | 14.8826 | 14 | 33.3333 | -0.042807 |
10 | -2.04918 | 11.1643 | 13 | 26.6667 | -0.198475 |
11 | 1.70031 | 19.1889 | 14 | 60 | 0.0799235 |
12 | 6.27507 | 17.2386 | 15 | 60 | 0.354344 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6.36523 | 14.8392 | 15 | 50 | 0.417715 |
12 | 6.27507 | 17.2386 | 15 | 60 | 0.354344 |
4 | 5.23161 | 22.2015 | 16 | 43.75 | 0.228136 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.56278 | 5.49856 | 15 | 31.25 | -0.67826 |
10 | -2.04918 | 11.1643 | 13 | 26.6667 | -0.198475 |
8 | -1.31215 | 7.98134 | 15 | 46.6667 | -0.185285 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 6.36523 | 50 |
12 | 11 | 6.27507 | 60 |
4 | 3 | 5.23161 | 43.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -3.56278 | 68.75 |
10 | 9 | -2.04918 | 73.3333 |
8 | 7 | -1.31215 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.99 |
趨勢持續性 | 42.54 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.07 |
趨勢持續性 | 42.51 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.03 |
趨勢持續性 | 44.48 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 12.67 |
趨勢持續性 | 45.78 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -20.00 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.86 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -16.63 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -20.06 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.08 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.08 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.21 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.14 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.19 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.00 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 12.93 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.32 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 110.32 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 16.63 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 212.77 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 40.31 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3574 | 0.0518 | 0.2761 |
Volume_Shares | 0.3574 | 1.0000 | 0.2733 | 0.3848 |
RSI_14 | 0.0518 | 0.2733 | 1.0000 | 0.3747 |
MACD | 0.2761 | 0.3848 | 0.3747 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 52.083% |
下跌 | 39.689% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 293 | 1.71% |
2 | 245 | -0.82% |
3 | 354 | -0.28% |
4 | 298 | 6.04% |
5 | 318 | 47.80% |
6 | 307 | -0.98% |
7 | 326 | 1.53% |
8 | 330 | 10.91% |
9 | 305 | 3.28% |
10 | 308 | 7.79% |
11 | 298 | 24.16% |
12 | 325 | -11.38% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 47.80%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -11.38%)
- 平均準確率:7.48%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 293 | -0.34% |
2 | 245 | 0.41% |
3 | 354 | -0.56% |
4 | 298 | -1.34% |
5 | 318 | 0.31% |
6 | 307 | 0.00% |
7 | 326 | 0.31% |
8 | 330 | -1.21% |
9 | 305 | 0.66% |
10 | 308 | -0.65% |
11 | 298 | 0.67% |
12 | 325 | 0.92% |
- 最佳表現月份:12月 (準確率: 0.92%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -1.34%)
- 平均準確率:-0.07%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 293 | -6.83% |
2 | 245 | -2.86% |
3 | 354 | -6.78% |
4 | 298 | 0.34% |
5 | 318 | 21.07% |
6 | 307 | -0.33% |
7 | 326 | 1.84% |
8 | 330 | 5.76% |
9 | 305 | 0.66% |
10 | 308 | 6.49% |
11 | 298 | 11.41% |
12 | 325 | -8.31% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 21.07%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -8.31%)
- 平均準確率:1.87%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 293 | -0.68% |
2 | 245 | 2.04% |
3 | 354 | -0.85% |
4 | 298 | 0.34% |
5 | 318 | 0.00% |
6 | 307 | -0.33% |
7 | 326 | 0.61% |
8 | 330 | 0.00% |
9 | 305 | -0.33% |
10 | 308 | -0.32% |
11 | 298 | 0.67% |
12 | 325 | -0.92% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -0.92%)
- 平均準確率:0.02%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 293 | -1.37% |
2 | 245 | -6.53% |
3 | 354 | -1.41% |
4 | 298 | 0.34% |
5 | 318 | 6.60% |
6 | 307 | -6.19% |
7 | 326 | -3.07% |
8 | 330 | 3.64% |
9 | 305 | 0.66% |
10 | 308 | 3.25% |
11 | 298 | 0.00% |
12 | 325 | -7.38% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 6.60%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -7.38%)
- 平均準確率:-0.96%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 293 | 10.92% |
2 | 245 | 6.12% |
3 | 354 | 9.32% |
4 | 298 | 6.38% |
5 | 318 | 19.81% |
6 | 307 | 5.86% |
7 | 326 | 1.84% |
8 | 330 | 2.73% |
9 | 305 | 1.64% |
10 | 308 | -0.97% |
11 | 298 | 11.41% |
12 | 325 | 4.31% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 19.81%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -0.97%)
- 平均準確率:6.61%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 27.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.987
- 22.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.653
- 38.550
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.011 |
上漲比例 | 42.832 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.007 |
上漲比例 | 39.923 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0178547 | 0.257672 | 40.1345 |
2 | 0.0377263 | 0.0864248 | 42.9036 |
3 | 0.00648128 | 0.0182375 | 44.8491 |
4 | -0.00877058 | 0.388908 | 41.4608 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0134852 | 43.0134 |
2 | -0.00315976 | 41.0465 |
3 | 0.00414035 | 43.6426 |
4 | 0.012012 | 42.1911 |
5 | -0.0186364 | 41.2969 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.005 |
上漲天數比例 | 42.379 |
下跌天數比例 | 39.817 |
平盤天數比例 | 15.808 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.852 |
平均漲幅 | 3.267 |
平均成交量變化(張) | 284.505 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.450 |
平均漲幅 | 2.819 |
平均成交量變化(張) | -44.642 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.219 |
平均跌幅 | -1.978 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.479 |
平均跌幅 | -1.754 |
平均成交量變化(張) | -48.541 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.842 |
平均漲跌幅 | 1.612 |
上漲比例 | 54.214 |
平均成交量(張) | 501.899 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.357 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.146 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 20.80% | 199.84 | -37.01% | 1.08% | 66.67% |
最近一周 | -9.75% | 250.79 | -61.19% | 149.72% | 42.86% |
最近半個月 | -11.51% | 337.64 | 2.01% | 131.36% | 53.33% |
最近一個月 | -26.42% | 245.17 | 155.06% | 94.15% | 43.33% |
最近兩個月 | -13.20% | 235.92 | 183.75% | 83.52% | 31.67% |
最近三個月 | -32.84% | 210.87 | 108.44% | 72.53% | 28.89% |
最近半年 | -62.14% | 397.54 | -59.16% | 70.05% | 33.89% |
最近一年 | 22.97% | 438.54 | 258.16% | 61.28% | 38.90% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 40.2/35.3/43.9/8.6 | -78.6%/85.3%/-36.9% | -0.77/-0.85/-0.63/0.22 |
最近一周 | 42.0/46.8/43.9/-2.9 | -74.3%/1.8%/-36.9% | -0.40/0.23/-0.63/-0.86 |
最近半個月 | 39.5/20.3/43.9/23.6 | -39.0%/16.2%/-36.9% | -0.26/-0.56/-0.63/-0.07 |
最近一個月 | 34.4/77.1/43.9/-33.2 | -41.9%/-70.3%/-36.9% | -0.33/0.42/-0.63/-1.05 |
最近兩個月 | 37.3/22.3/43.9/21.6 | -26.8%/21.8%/-36.9% | 0.06/-0.00/-0.63/-0.63 |
最近三個月 | 35.1/44.7/43.9/-0.8 | -40.1%/18.8%/-36.9% | -0.00/-0.01/-0.63/-0.62 |
最近半年 | 39.3/80.5/43.9/-36.6 | -35.2%/-104.1%/-36.9% | -0.24/0.77/-0.63/-1.40 |
最近一年 | 47.3/2.3/43.9/41.6 | -9.6%/nan%/-36.9% | -0.01/-0.08/-0.63/-0.55 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 245.17張 |
成交量趨勢 | 155.06% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 22.99 |
第2個買點 | 22.20 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 21.76 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 36.65 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.94% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.96% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:70.68% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.62個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:100.97%
- 中期(20日)波動率:105.37%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:11.09
- 價格波動範圍:1.02 ~ 86.10
- 價格變異係數:94.18%
風險指標
- 最大回撤:-77.80%
- 回撤恢復天數:96天
- 風險調整後收益:0.48
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-13.20%
- 近期波動率:83.52%
- 近期最大回撤:-44.47%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-6130.69%
- 波動率相對表現:-9.76%
- 回撤相對表現:+33.32%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:40.31%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據:
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.60 (第 28 天) 至最高 37.15 (第 2 天)
- 中位數價格: 31.10
- 平均每日漲跌幅: -0.88%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天,累計漲幅 7.52%
- 平均連續下跌: 2.7天,累計跌幅 -13.04%
- 最長連續上漲: 3天,累計漲幅 25.72%
- 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -47.18%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.60 (第 58 天) 至最高 40.70 (第 22 天)
- 中位數價格: 30.93
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天,累計漲幅 9.76%
- 平均連續下跌: 3.0天,累計跌幅 -10.32%
- 最長連續上漲: 7天,累計漲幅 49.47%
- 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -11.14%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.60 (第 88 天) 至最高 42.30 (第 3 天)
- 中位數價格: 32.88
- 平均每日漲跌幅: -0.34%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天,累計漲幅 7.36%
- 平均連續下跌: 3.2天,累計跌幅 -9.73%
- 最長連續上漲: 7天,累計漲幅 49.47%
- 最長連續下跌: 10天,累計跌幅 -14.84%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.60 (第 178 天) 至最高 83.30 (第 3 天)
- 中位數價格: 40.98
- 平均每日漲跌幅: -0.44%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 6.30%
- 平均連續下跌: 2.8天,累計跌幅 -8.56%
- 最長連續上漲: 7天,累計漲幅 49.47%
- 最長連續下跌: 11天,累計跌幅 -19.77%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.95 (第 131 天) 至最高 83.30 (第 188 天)
- 中位數價格: 29.65
- 平均每日漲跌幅: 0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天,累計漲幅 6.16%
- 平均連續下跌: 2.4天,累計跌幅 -5.63%
- 最長連續上漲: 8天,累計漲幅 31.40%
- 最長連續下跌: 11天,累計跌幅 -19.77%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 41.69% (樣本數: 133/319)
平均累計上漲幅度: 13.55%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 47.55% (樣本數: 165/347)
平均累計下跌幅度: 7.26%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 40.25% (樣本數: 97/241)
平均累計上漲幅度: 16.66%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 43.6% (樣本數: 92/211)
平均累計下跌幅度: 9.44%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 39.38% (樣本數: 63/160)
平均累計上漲幅度: 21.76%
對應建議: 低反轉機率,可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.51% (樣本數: 50/99)
平均累計下跌幅度: 12.97%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間:2025-04-13 01:44:55