IKKA-KY(2250)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 239.20 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (939.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 97.71 |
| 收盤價標準差 | 28.61 |
| 最高價 | 220.00 |
| 最低價 | 64.50 |
| 平均成交量(張) | 364.79 |
| 成交量標準差(張) | 924.74 |
| 平均成交金額(萬) | 4700.09 |
| 平均成交筆數 | 362.74 |
| 平均漲跌幅 | -0.32% |
| 上漲天數比例 | 36.10% |
| 最大單日漲幅 | 11.80% |
| 最大單日跌幅 | -9.27% |
| 年化波動率 | 47.26% |
| 最大回撤 | -69.81% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 97.71 | 88.00 | 108.57 | 120.17 | 126.15 | 119.21 | 107.76 | 100.49 | 88.26 | 97.71 |
| 平均漲跌幅 | -0.32% | 1.68% | -0.51% | -0.79% | -0.25% | -0.13% | -0.37% | -0.28% | -0.32% | -0.32% |
| 上漲天數比例 | 36.10% | 20.00% | 26.67% | 26.67% | 33.33% | 32.22% | 31.11% | 37.53% | 36.99% | 36.10% |
| 平均成交量(張) | 364.79 | 393.24 | 675.86 | 1094.60 | 1998.48 | 1727.55 | 1017.06 | 706.88 | 374.78 | 364.79 |
| 平均成交金額(萬) | 4700.09 | 3311.42 | 7718.18 | 14251.25 | 26863.42 | 22984.06 | 13061.32 | 8699.71 | 4517.58 | 4700.09 |
| 年化波動率 | 47.26% | 153.15% | 91.44% | 76.89% | 76.17% | 74.23% | 61.83% | 55.71% | 43.83% | 47.26% |
| 最大回撤 | -69.81% | -18.94% | -39.08% | -45.00% | -48.24% | -48.24% | -48.24% | -48.24% | -48.24% | -69.81% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 88.00 | 119.21 | 97.71 | 7.03 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 1.68% | -0.13% | -0.32% | 76.67 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 32.22% | 36.10% | -26.07 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 393.24 | 1727.55 | 364.79 | 134.87 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 3311.42 | 22984.06 | 4700.09 | 121.46 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 153.15% | 74.23% | 47.26% | -115.98 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -18.94% | -48.24% | -69.81% | -47.67 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 97.74 | 28.63 | 323.71 | 318.17 | 4160.44 | -0.34 | 38.04 |
| 星期二 | 97.55 | 28.26 | 338.92 | 350.41 | 4341.02 | -0.51 | 31.94 |
| 星期三 | 97.82 | 28.53 | 478.29 | 435.44 | 6243.81 | 0.04 | 38.95 |
| 星期四 | 97.89 | 29.19 | 326.26 | 350.15 | 4180.2 | -0.4 | 37.43 |
| 星期五 | 97.54 | 28.77 | 354.84 | 357.9 | 4549.25 | -0.39 | 34.22 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.34 | nan | 0 | -0.63 | -2.2 | -0.14 | -0.3 | -0.52 | -0.34 |
| 星期二 | -0.51 | nan | 0 | 0.5 | 1.97 | 1.62 | 1.12 | 0.34 | 0.04 |
| 星期三 | 0.04 | -1.61 | -1.61 | -2.48 | -1.63 | -0.9 | -0.72 | -0.6 | -0.08 |
| 星期四 | -0.4 | 0 | 0 | -0.93 | -1.78 | -1.91 | -0.81 | -0.37 | -0.71 |
| 星期五 | -0.39 | 10 | 10 | 1 | -0.06 | -0.14 | -0.06 | -0.73 | -0.32 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.04)，最差 星期二(-0.51)
- 3日: 表現最好 星期五(10.00)，最差 星期三(-1.61)
- 5日: 表現最好 星期五(10.00)，最差 星期三(-1.61)
- 15日: 表現最好 星期五(1.00)，最差 星期三(-2.48)
- 30日: 表現最好 星期二(1.97)，最差 星期一(-2.20)
- 60日: 表現最好 星期二(1.62)，最差 星期四(-1.91)
- 90日: 表現最好 星期二(1.12)，最差 星期四(-0.81)
- 180日: 表現最好 星期二(0.34)，最差 星期五(-0.73)
- 365日: 表現最好 星期二(0.04)，最差 星期四(-0.71)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.04 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 46.15 | 42.11 | 39.47 | 41.89 |
| 星期二 | 31.94 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 38.46 | 36.84 | 37.84 | 37.84 |
| 星期三 | 38.95 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 23.08 | 22.22 | 25 | 40.28 |
| 星期四 | 37.43 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 18.18 | 17.65 | 30.3 | 32.39 |
| 星期五 | 34.22 | 100 | 100 | 33.33 | 40 | 40 | 41.18 | 22.22 | 35.14 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(38.95)，最差 星期二(31.94)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期三(14.29)
- 60日: 表現最好 星期一(46.15)，最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期一(42.11)，最差 星期四(17.65)
- 180日: 表現最好 星期一(39.47)，最差 星期五(22.22)
- 365日: 表現最好 星期一(41.89)，最差 星期四(32.39)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 323.71 | nan | 25.59 | 524.94 | 770.63 | 1446.72 | 1230.03 | 778.23 | 558.4 |
| 星期二 | 338.92 | nan | 223.33 | 534.92 | 802.38 | 1458.02 | 1510.22 | 895.02 | 648.67 |
| 星期三 | 478.29 | 695.29 | 695.29 | 984.26 | 1696.86 | 2805.64 | 2588.24 | 1498.7 | 1034.99 |
| 星期四 | 326.26 | 353.25 | 353.25 | 576.79 | 1120.53 | 1807.5 | 1456.46 | 907.95 | 632.11 |
| 星期五 | 354.84 | 668.72 | 668.72 | 758.41 | 959.74 | 2579.16 | 1886.27 | 1012.99 | 666.04 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(478.29)，最低 星期一(323.71)
- 3日: 成交量最高 星期三(695.29)，最低 星期四(353.25)
- 5日: 成交量最高 星期三(695.29)，最低 星期一(25.59)
- 15日: 成交量最高 星期三(984.26)，最低 星期一(524.94)
- 30日: 成交量最高 星期三(1696.86)，最低 星期一(770.63)
- 60日: 成交量最高 星期三(2805.64)，最低 星期一(1446.72)
- 90日: 成交量最高 星期三(2588.24)，最低 星期一(1230.03)
- 180日: 成交量最高 星期三(1498.70)，最低 星期一(778.23)
- 365日: 成交量最高 星期三(1034.99)，最低 星期一(558.40)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 4160.44 | nan | 250.05 | 6094.59 | 9616.22 | 19107.7 | 16059.5 | 9673.33 | 6726.15 |
| 星期二 | 4341.02 | nan | 1965.3 | 6287.17 | 10132.5 | 19218.6 | 19670 | 11271.8 | 7877.24 |
| 星期三 | 6243.81 | 5576.66 | 5576.66 | 11364.7 | 23026.6 | 38931.5 | 35682.3 | 20021.9 | 13211.1 |
| 星期四 | 4180.2 | 3066.82 | 3066.82 | 6745.93 | 14932.8 | 24204.2 | 19180.9 | 11523.9 | 7607.95 |
| 星期五 | 4549.25 | 5698.27 | 5698.27 | 8098.53 | 11652.5 | 34120.9 | 24785.3 | 12925.6 | 8153.76 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(6243.81)，最差 星期一(4160.44)
- 3日: 表現最好 星期五(5698.27)，最差 星期四(3066.82)
- 5日: 表現最好 星期五(5698.27)，最差 星期一(250.05)
- 15日: 表現最好 星期三(11364.66)，最差 星期一(6094.59)
- 30日: 表現最好 星期三(23026.59)，最差 星期一(9616.22)
- 60日: 表現最好 星期三(38931.48)，最差 星期一(19107.65)
- 90日: 表現最好 星期三(35682.27)，最差 星期一(16059.48)
- 180日: 表現最好 星期三(20021.88)，最差 星期一(9673.33)
- 365日: 表現最好 星期三(13211.10)，最差 星期一(6726.15)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.97%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -2.20%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 1696.86張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.06%)表現優於星期一(-2.20%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 119.00 | 32.61 | 126.66 | 129.47 | -2.81 | -1.95 | 0.00 | -0.87 |
| 2025-03-28 | 113.00 | 32.61 | 124.56 | 128.25 | -3.69 | -2.29 | 0.00 | -1.40 |
| 2025-03-31 | 106.50 | 29.70 | 121.78 | 126.64 | -4.86 | -2.81 | 0.00 | -2.05 |
| 2025-04-01 | 107.50 | 32.00 | 119.58 | 125.22 | -5.64 | -3.37 | 0.00 | -2.26 |
| 2025-04-02 | 108.50 | 32.00 | 117.88 | 123.98 | -6.11 | -3.92 | 0.00 | -2.18 |
| 2025-04-07 | 97.70 | 21.82 | 114.77 | 122.04 | -7.26 | -4.59 | 0.00 | -2.67 |
| 2025-04-08 | 88.00 | 20.16 | 110.65 | 119.51 | -8.86 | -5.44 | 0.00 | -3.42 |
| 2025-04-09 | 79.20 | 16.48 | 105.81 | 116.53 | -10.71 | -6.50 | 0.00 | -4.22 |
| 2025-04-10 | 87.10 | 25.80 | 102.94 | 114.35 | -11.41 | -7.48 | 0.00 | -3.93 |
| 2025-04-11 | 88.00 | 22.61 | 100.64 | 112.40 | -11.76 | -8.34 | 0.00 | -3.42 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 127.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 124.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 126.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 130.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 126.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 119.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 113.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 106.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 107.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 108.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-07 | 97.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 88.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 79.20 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 87.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 88.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 127.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 124.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 126.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 130.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 126.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 119.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 113.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 106.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 107.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 108.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 97.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 88.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 79.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 87.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 88.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 29.44 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 8.00 |
| 索提諾比率 | -0.23 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.46 |
| 95%VaR | -4.18 |
| 99%VaR | -8.09 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.98 |
| 年化波動率 | 47.26 |
| 5日波動率 | 2.34 |
| 10日波動率 | 2.46 |
| 20日波動率 | 2.54 |
| 60日波動率 | 2.59 |
| 上行波動率 | 2.70 |
| 下行波動率 | 1.85 |
| 收益率峰度 | 3.36 |
| 收益率偏度 | 0.82 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.46 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.68 |
| ATR百分比 | 3.44 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.02994 | 7.15 | 4 | 50 | -0.167357 |
| 2 | 2.56947 | 4.74642 | 4 | 75 | 0.506235 |
| 3 | -3.95736 | 13.7772 | 4 | 25 | -0.299336 |
| 4 | -8.12569 | 8.02339 | 4 | 25 | -1.03352 |
| 5 | 0.942693 | 11.3299 | 4 | 50 | 0.0684938 |
| 6 | 3.12982 | 14.4294 | 4 | 50 | 0.205356 |
| 7 | -8.8972 | 7.28373 | 4 | 25 | -1.2444 |
| 8 | -4.21505 | 11.6679 | 4 | 50 | -0.375536 |
| 9 | -5.71898 | 10.7328 | 4 | 25 | -0.548381 |
| 10 | -3.77296 | 9.44264 | 4 | 50 | -0.417217 |
| 11 | 3.69119 | 17.6531 | 4 | 50 | 0.199654 |
| 12 | 13.7691 | 22.7624 | 4 | 75 | 0.597584 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13.7691 | 22.7624 | 4 | 75 | 0.597584 |
| 11 | 3.69119 | 17.6531 | 4 | 50 | 0.199654 |
| 6 | 3.12982 | 14.4294 | 4 | 50 | 0.205356 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -8.8972 | 7.28373 | 4 | 25 | -1.2444 |
| 4 | -8.12569 | 8.02339 | 4 | 25 | -1.03352 |
| 9 | -5.71898 | 10.7328 | 4 | 25 | -0.548381 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 13.7691 | 75 |
| 11 | 10 | 3.69119 | 50 |
| 6 | 5 | 3.12982 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -8.8972 | 75 |
| 4 | 3 | -8.12569 | 75 |
| 9 | 8 | -5.71898 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.13 |
| 趨勢持續性 | 41.75 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.21 |
| 趨勢持續性 | 41.53 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.45 |
| 趨勢持續性 | 42.49 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.47 |
| 趨勢持續性 | 35.36 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -17.48 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -20.91 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -18.16 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 26.24 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.13 |
| 成交量動量 | 127.38 |
| 動量持續性 | 41.75 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.21 |
| 成交量動量 | 166.26 |
| 動量持續性 | 41.53 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.45 |
| 成交量動量 | 230.77 |
| 動量持續性 | 42.49 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.47 |
| 成交量動量 | 353.33 |
| 動量持續性 | 35.36 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 81.50 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 18.16 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 668.72 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 42.32 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4206 | 0.0924 | 0.2300 |
| Volume_Shares | 0.4206 | 1.0000 | 0.2393 | 0.3949 |
| RSI_14 | 0.0924 | 0.2393 | 1.0000 | 0.5894 |
| MACD | 0.2300 | 0.3949 | 0.5894 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.000% |
| 下跌 | 31.799% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 23.53% |
| 2 | 65 | -10.77% |
| 3 | 88 | 22.73% |
| 4 | 63 | 90.48% |
| 5 | 66 | 42.42% |
| 6 | 81 | 16.05% |
| 7 | 85 | 70.59% |
| 8 | 89 | 38.20% |
| 9 | 81 | 49.38% |
| 10 | 79 | 92.41% |
| 11 | 87 | -8.05% |
| 12 | 87 | -31.03% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 92.41%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -31.03%)
- 平均準確率：32.99%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 0.00% |
| 2 | 65 | 1.54% |
| 3 | 88 | -2.27% |
| 4 | 63 | -1.59% |
| 5 | 66 | 1.52% |
| 6 | 81 | 0.00% |
| 7 | 85 | -1.18% |
| 8 | 89 | 1.12% |
| 9 | 81 | -1.23% |
| 10 | 79 | 0.00% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 87 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.54%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.27%)
- 平均準確率：-0.08%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 5.88% |
| 2 | 65 | -9.23% |
| 3 | 88 | -2.27% |
| 4 | 63 | 33.33% |
| 5 | 66 | 21.21% |
| 6 | 81 | 6.17% |
| 7 | 85 | 16.47% |
| 8 | 89 | 10.11% |
| 9 | 81 | 12.35% |
| 10 | 79 | 41.77% |
| 11 | 87 | -13.79% |
| 12 | 87 | -19.54% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 41.77%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -19.54%)
- 平均準確率：8.54%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | -1.47% |
| 2 | 65 | 1.54% |
| 3 | 88 | -1.14% |
| 4 | 63 | 0.00% |
| 5 | 66 | 3.03% |
| 6 | 81 | -3.70% |
| 7 | 85 | 1.18% |
| 8 | 89 | 1.12% |
| 9 | 81 | -2.47% |
| 10 | 79 | 0.00% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 87 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.03%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -3.70%)
- 平均準確率：-0.06%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | -5.88% |
| 2 | 65 | -3.08% |
| 3 | 88 | -3.41% |
| 4 | 63 | 3.17% |
| 5 | 66 | -7.58% |
| 6 | 81 | -3.70% |
| 7 | 85 | 2.35% |
| 8 | 89 | 4.49% |
| 9 | 81 | -3.70% |
| 10 | 79 | 5.06% |
| 11 | 87 | -6.90% |
| 12 | 87 | -13.79% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 5.06%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -13.79%)
- 平均準確率：-2.75%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 25.00% |
| 2 | 65 | -1.54% |
| 3 | 88 | 31.82% |
| 4 | 63 | 55.56% |
| 5 | 66 | 24.24% |
| 6 | 81 | 17.28% |
| 7 | 85 | 51.76% |
| 8 | 89 | 21.35% |
| 9 | 81 | 44.44% |
| 10 | 79 | 45.57% |
| 11 | 87 | 10.34% |
| 12 | 87 | 2.30% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 55.56%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -1.54%)
- 平均準確率：27.34%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 88.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 79.603
- 79.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 133.500
- 146.347
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.224 |
| 上漲比例 | 38.462 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.539 |
| 上漲比例 | 37.306 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.268778 | -0.0138557 | 42.0814 |
| 2 | -0.062381 | -0.0289473 | 37.619 |
| 3 | -0.741569 | -0.244797 | 29.8039 |
| 4 | -0.291304 | 0.210886 | 35.9684 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.165714 | 40.4762 |
| 2 | -0.7819 | 30.3167 |
| 3 | -0.0147321 | 35.7143 |
| 4 | -0.54619 | 35.7143 |
| 5 | -0.131081 | 43.2432 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.357 |
| 上漲天數比例 | 36.102 |
| 下跌天數比例 | 56.869 |
| 平盤天數比例 | 7.029 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.725 |
| 平均漲幅 | 3.029 |
| 平均成交量變化(張) | 169.070 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.554 |
| 平均漲幅 | 1.441 |
| 平均成交量變化(張) | -39.251 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.346 |
| 平均跌幅 | -1.959 |
| 平均成交量變化(張) | 134.659 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.375 |
| 平均跌幅 | -1.478 |
| 平均成交量變化(張) | -40.001 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.330 |
| 平均漲跌幅 | 1.544 |
| 上漲比例 | 58.763 |
| 平均成交量(張) | 1226.241 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.421 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.157 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 11.11% | 572.42 | -3.82% | 100.37% | 33.33% |
| 最近一周 | -18.14% | 386.93 | 62.56% | 131.94% | 14.29% |
| 最近半個月 | -30.98% | 675.86 | -0.20% | 91.44% | 26.67% |
| 最近一個月 | -37.14% | 1094.60 | -20.31% | 76.89% | 26.67% |
| 最近兩個月 | -30.16% | 1998.48 | -29.70% | 76.17% | 33.33% |
| 最近三個月 | -5.38% | 1727.55 | 148.92% | 74.23% | 32.22% |
| 最近半年 | -14.56% | 1017.06 | 127.81% | 61.83% | 31.11% |
| 最近一年 | 32.13% | 706.88 | 6577.89% | 55.71% | 37.53% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 21.6/16.5/22.6/6.1 | -97.2%/54.1%/-74.8% | -3.86/-4.22/-3.42/0.79 |
| 最近一周 | 24.4/32.0/22.6/-9.4 | -104.0%/21.9%/-74.8% | -3.16/-2.26/-3.42/-1.16 |
| 最近半個月 | 30.5/43.1/22.6/-20.5 | -80.9%/-33.8%/-74.8% | -2.11/-1.55/-3.42/-1.87 |
| 最近一個月 | 35.7/50.5/22.6/-27.9 | -66.2%/-78.8%/-74.8% | -2.00/-0.89/-3.42/-2.53 |
| 最近兩個月 | 46.7/71.0/22.6/-48.4 | -17.9%/-104.6%/-74.8% | -1.17/0.73/-3.42/-4.16 |
| 最近三個月 | 50.8/55.1/22.6/-32.5 | -4.2%/-72.7%/-74.8% | -0.33/0.09/-3.42/-3.51 |
| 最近半年 | 47.6/49.1/22.6/-26.5 | -8.5%/-33.1%/-74.8% | -0.16/0.22/-3.42/-3.64 |
| 最近一年 | 51.6/49.1/22.6/-26.5 | 7.2%/-85.8%/-74.8% | -0.08/0.22/-3.42/-3.64 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1094.60張 |
| 成交量趨勢 | -20.31% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 79.60 |
| 第2個買點 | 79.20 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 77.62 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 133.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.48% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：88.33% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：43.42% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.69個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：47.34%
- 中期(20日)波動率：41.90%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：97.71
- 價格波動範圍：64.50 ~ 220.00
- 價格變異係數：29.29%
風險指標
- 最大回撤：-69.81%
- 回撤恢復天數：578天
- 風險調整後收益：-0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-30.16%
- 近期波動率：76.17%
- 近期最大回撤：-48.24%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3260.29%
- 波動率相對表現：+31.49%
- 回撤相對表現：+21.58%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：42.32%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 50.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 79.20 (第 28 天) 至最高 144.00 (第 5 天)
- 中位數價格: 126.00
- 平均每日漲跌幅: -1.47%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 5.23%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -11.33%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 11.74%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -13.46%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 79.20 (第 58 天) 至最高 153.00 (第 25 天)
- 中位數價格: 127.00
- 平均每日漲跌幅: -0.49%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 6.34%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -8.28%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 16.05%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -13.46%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 79.20 (第 88 天) 至最高 153.00 (第 55 天)
- 中位數價格: 125.00
- 平均每日漲跌幅: 0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 7.06%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -7.21%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 44.71%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -13.46%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 79.20 (第 178 天) 至最高 153.00 (第 145 天)
- 中位數價格: 98.90
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 5.32%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -5.37%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 44.71%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.51%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 66.60 (第 1 天) 至最高 153.00 (第 330 天)
- 中位數價格: 98.20
- 平均每日漲跌幅: 0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.94%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.45%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 10.98%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.51%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 60.66% (樣本數: 37/61)
平均累計上漲幅度: 9.89%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 51.81% (樣本數: 43/83)
平均累計下跌幅度: 6.58%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 57.78% (樣本數: 26/45)
平均累計上漲幅度: 12.10%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 55.56% (樣本數: 25/45)
平均累計下跌幅度: 8.80%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 57.58% (樣本數: 19/33)
平均累計上漲幅度: 14.18%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 59.09% (樣本數: 13/22)
平均累計下跌幅度: 11.53%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 01:30:40
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
