宇隆(2233)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -77.46 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1351.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 112.22 |
| 收盤價標準差 | 38.42 |
| 最高價 | 288.50 |
| 最低價 | 42.65 |
| 平均成交量(張) | 911.11 |
| 成交量標準差(張) | 1453.17 |
| 平均成交金額(萬) | 12700.94 |
| 平均成交筆數 | 822.13 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 41.08% |
| 最大單日漲幅 | 9.68% |
| 最大單日跌幅 | -10.53% |
| 年化波動率 | 38.83% |
| 最大回撤 | -53.10% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 112.22 | 146.60 | 176.63 | 195.23 | 214.53 | 212.77 | 182.20 | 158.54 | 133.15 | 123.08 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% | 0.12% | -0.60% | -0.69% | -0.71% | -0.23% | -0.09% | -0.16% | -0.10% | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 41.08% | 20.00% | 26.67% | 33.33% | 30.00% | 34.44% | 38.33% | 38.36% | 40.41% | 41.00% |
| 平均成交量(張) | 911.11 | 570.05 | 565.55 | 749.00 | 1789.23 | 2881.57 | 2077.32 | 1409.17 | 993.87 | 1014.55 |
| 平均成交金額(萬) | 12700.94 | 7924.35 | 9799.93 | 14981.50 | 41460.91 | 66859.33 | 43709.62 | 26889.79 | 16755.91 | 14929.25 |
| 年化波動率 | 38.83% | 148.90% | 84.99% | 65.84% | 56.85% | 60.34% | 60.20% | 47.77% | 39.61% | 40.42% |
| 最大回撤 | -53.10% | -18.71% | -35.99% | -40.58% | -50.93% | -53.10% | -53.10% | -53.10% | -53.10% | -53.10% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 146.60 | 212.77 | 123.08 | 53.95 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.12% | -0.23% | -0.08% | -0.20 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 34.44% | 41.00% | -31.56 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 570.05 | 2881.57 | 1014.55 | 14.08 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 7924.35 | 66859.33 | 14929.25 | 61.14 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 148.90% | 60.34% | 40.42% | -142.44 |
| 最大回撤 | 風險平穩 | -18.71% | -53.10% | -53.10% | -31.98 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 112.43 | 39.48 | 821.17 | 753.14 | 11559 | -0.2 | 41.73 |
| 星期二 | 112.19 | 39.16 | 868.75 | 774.96 | 12193.2 | -0.01 | 46.38 |
| 星期三 | 111.69 | 37.85 | 906.84 | 802.2 | 12380.8 | 0.19 | 43.27 |
| 星期四 | 111.93 | 37.96 | 1015.02 | 911.95 | 14075.9 | -0.21 | 38.52 |
| 星期五 | 112.91 | 37.87 | 944.17 | 869.87 | 13309.6 | -0.17 | 35.23 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.2 | nan | 0 | -1.51 | -0.71 | -0.08 | -0.12 | -0.53 | -0.34 |
| 星期二 | -0.01 | nan | 0 | 0.29 | 0.93 | -0.09 | 0.79 | 0.67 | 0.16 |
| 星期三 | 0.19 | -2.21 | -2.21 | -0.35 | -0.28 | -0.47 | -0.26 | 0.26 | 0.13 |
| 星期四 | -0.21 | 0 | 0 | -1.1 | -2.63 | -2.41 | -1.37 | -0.8 | -0.4 |
| 星期五 | -0.17 | 2.84 | 2.84 | -0.31 | -0.84 | -0.8 | -0.33 | -0.09 | -0.36 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.19)，最差 星期四(-0.21)
- 3日: 表現最好 星期五(2.84)，最差 星期三(-2.21)
- 5日: 表現最好 星期五(2.84)，最差 星期三(-2.21)
- 15日: 表現最好 星期二(0.29)，最差 星期一(-1.51)
- 30日: 表現最好 星期二(0.93)，最差 星期四(-2.63)
- 60日: 表現最好 星期一(-0.08)，最差 星期四(-2.41)
- 90日: 表現最好 星期二(0.79)，最差 星期四(-1.37)
- 180日: 表現最好 星期二(0.67)，最差 星期四(-0.80)
- 365日: 表現最好 星期二(0.16)，最差 星期四(-0.40)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 41.73 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 46.15 | 47.37 | 42.11 | 41.89 |
| 星期二 | 46.38 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 38.46 | 42.11 | 45.95 | 44.59 |
| 星期三 | 43.27 | 0 | 0 | 33.33 | 42.86 | 30.77 | 33.33 | 41.67 | 40.28 |
| 星期四 | 38.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 24.24 | 32.39 |
| 星期五 | 35.23 | 100 | 100 | 33.33 | 20 | 30 | 35.29 | 36.11 | 32.43 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(46.38)，最差 星期五(35.23)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期四(0.00)
- 60日: 表現最好 星期一(46.15)，最差 星期四(0.00)
- 90日: 表現最好 星期一(47.37)，最差 星期四(11.76)
- 180日: 表現最好 星期二(45.95)，最差 星期四(24.24)
- 365日: 表現最好 星期二(44.59)，最差 星期四(32.39)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 821.17 | nan | 39.55 | 564.57 | 618.6 | 1808.91 | 2632.48 | 1866.98 | 1286.47 |
| 星期二 | 868.75 | nan | 263.48 | 377.25 | 617.55 | 1638.53 | 2627.39 | 1938.42 | 1334.77 |
| 星期三 | 906.84 | 1551.66 | 1551.66 | 757.8 | 826.59 | 1917.42 | 2787.74 | 2036.61 | 1340.95 |
| 星期四 | 1015.02 | 190.62 | 190.62 | 414.88 | 942.22 | 1867.81 | 3314.45 | 2441.82 | 1593.4 |
| 星期五 | 944.17 | 804.92 | 804.92 | 713.26 | 722.69 | 1706.46 | 3110.5 | 2148.7 | 1495.85 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(1015.02)，最低 星期一(821.17)
- 3日: 成交量最高 星期三(1551.66)，最低 星期四(190.62)
- 5日: 成交量最高 星期三(1551.66)，最低 星期一(39.55)
- 15日: 成交量最高 星期三(757.80)，最低 星期二(377.25)
- 30日: 成交量最高 星期四(942.22)，最低 星期二(617.55)
- 60日: 成交量最高 星期三(1917.42)，最低 星期二(1638.53)
- 90日: 成交量最高 星期四(3314.45)，最低 星期二(2627.39)
- 180日: 成交量最高 星期四(2441.82)，最低 星期一(1866.98)
- 365日: 成交量最高 星期四(1593.40)，最低 星期一(1286.47)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 11559 | nan | 644.68 | 10582.5 | 12459.7 | 42633.9 | 61324 | 39490.5 | 24793.3 |
| 星期二 | 12193.2 | nan | 3873.49 | 6791.19 | 12563.3 | 38567 | 62306.6 | 41264 | 25698.6 |
| 星期三 | 12380.8 | 20981.6 | 20981.6 | 11574.8 | 15870.4 | 43800 | 63143.5 | 41895.3 | 25473 |
| 星期四 | 14075.9 | 2773.49 | 2773.49 | 7845.62 | 20075.9 | 43311.7 | 76908.3 | 51728.7 | 30358.9 |
| 星期五 | 13309.6 | 11348.5 | 11348.5 | 12205.6 | 13551.6 | 38621.6 | 72019.6 | 45140.2 | 28227.4 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(14075.88)，最差 星期一(11559.05)
- 3日: 表現最好 星期三(20981.64)，最差 星期四(2773.49)
- 5日: 表現最好 星期三(20981.64)，最差 星期一(644.68)
- 15日: 表現最好 星期五(12205.59)，最差 星期二(6791.19)
- 30日: 表現最好 星期四(20075.93)，最差 星期一(12459.72)
- 60日: 表現最好 星期三(43799.97)，最差 星期二(38566.96)
- 90日: 表現最好 星期四(76908.30)，最差 星期一(61324.02)
- 180日: 表現最好 星期四(51728.74)，最差 星期一(39490.49)
- 365日: 表現最好 星期四(30358.91)，最差 星期一(24793.35)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.93%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -2.63%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 942.22張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 191.00 | 36.00 | 203.18 | 211.06 | -7.88 | -6.50 | 0.00 | -1.38 |
| 2025-03-28 | 185.00 | 25.81 | 200.38 | 209.13 | -8.74 | -6.95 | 0.00 | -1.80 |
| 2025-03-31 | 177.00 | 25.40 | 196.79 | 206.75 | -9.96 | -7.55 | 0.00 | -2.41 |
| 2025-04-01 | 180.00 | 22.31 | 194.20 | 204.77 | -10.56 | -8.15 | 0.00 | -2.41 |
| 2025-04-02 | 181.00 | 25.00 | 192.17 | 203.01 | -10.83 | -8.69 | 0.00 | -2.14 |
| 2025-04-07 | 163.00 | 16.33 | 187.68 | 200.04 | -12.36 | -9.42 | 0.00 | -2.93 |
| 2025-04-08 | 147.00 | 14.04 | 181.43 | 196.11 | -14.69 | -10.48 | 0.00 | -4.21 |
| 2025-04-09 | 132.50 | 10.20 | 173.90 | 191.40 | -17.50 | -11.88 | 0.00 | -5.62 |
| 2025-04-10 | 145.50 | 22.12 | 169.53 | 188.00 | -18.47 | -13.20 | 0.00 | -5.27 |
| 2025-04-11 | 145.00 | 19.31 | 165.76 | 184.82 | -19.06 | -14.37 | 0.00 | -4.69 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 207.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 202.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 196.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 198.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 198.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 191.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 185.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 177.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 180.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 181.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-07 | 163.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 147.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 132.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 145.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 145.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 207.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 202.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 196.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-25 | 198.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 198.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 191.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 185.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 177.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 180.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 181.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 163.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 147.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 132.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 145.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 145.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 25.42 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 611.79 |
| 索提諾比率 | 0.70 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
| 95%VaR | -3.43 |
| 99%VaR | -6.70 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.45 |
| 年化波動率 | 38.83 |
| 5日波動率 | 1.98 |
| 10日波動率 | 2.08 |
| 20日波動率 | 2.15 |
| 60日波動率 | 2.26 |
| 上行波動率 | 1.99 |
| 下行波動率 | 1.60 |
| 收益率峰度 | 3.82 |
| 收益率偏度 | 0.43 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.94 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.74 |
| ATR百分比 | 3.09 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.673 | 8.96609 | 6 | 16.6667 | -0.651305 |
| 2 | 4.91009 | 8.7253 | 6 | 83.3333 | 0.54364 |
| 3 | -6.73247 | 13.1811 | 6 | 33.3333 | -0.523412 |
| 4 | 3.1499 | 14.253 | 6 | 66.6667 | 0.209306 |
| 5 | 1.14764 | 9.16243 | 5 | 40 | 0.107064 |
| 6 | 7.70782 | 12.1067 | 5 | 60 | 0.622893 |
| 7 | -4.98916 | 6.4852 | 5 | 40 | -0.795013 |
| 8 | 5.94559 | 15.8846 | 5 | 40 | 0.363806 |
| 9 | -3.73165 | 9.46434 | 6 | 33.3333 | -0.411895 |
| 10 | 1.74819 | 8.68506 | 6 | 33.3333 | 0.182097 |
| 11 | 2.63327 | 7.71898 | 6 | 66.6667 | 0.31955 |
| 12 | 12.2554 | 23.3726 | 6 | 83.3333 | 0.517221 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2554 | 23.3726 | 6 | 83.3333 | 0.517221 |
| 6 | 7.70782 | 12.1067 | 5 | 60 | 0.622893 |
| 8 | 5.94559 | 15.8846 | 5 | 40 | 0.363806 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -6.73247 | 13.1811 | 6 | 33.3333 | -0.523412 |
| 1 | -5.673 | 8.96609 | 6 | 16.6667 | -0.651305 |
| 7 | -4.98916 | 6.4852 | 5 | 40 | -0.795013 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 12.2554 | 83.3333 |
| 6 | 5 | 7.70782 | 60 |
| 8 | 7 | 5.94559 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -6.73247 | 66.6667 |
| 1 | 12 | -5.673 | 83.3333 |
| 7 | 6 | -4.98916 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.42 |
| 趨勢持續性 | 47.89 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.93 |
| 趨勢持續性 | 49.74 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.01 |
| 趨勢持續性 | 53.07 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.75 |
| 趨勢持續性 | 61.88 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -17.27 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -18.81 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -17.43 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 15.16 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.42 |
| 成交量動量 | 68.41 |
| 動量持續性 | 47.89 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.93 |
| 成交量動量 | 98.89 |
| 動量持續性 | 49.74 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.01 |
| 成交量動量 | 103.40 |
| 動量持續性 | 53.07 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 6.75 |
| 成交量動量 | 194.54 |
| 動量持續性 | 61.88 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.03 |
| 成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 73.61 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 17.43 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 804.92 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 44.59 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4426 | 0.0676 | 0.3923 |
| Volume_Shares | 0.4426 | 1.0000 | 0.3627 | 0.5684 |
| RSI_14 | 0.0676 | 0.3627 | 1.0000 | 0.5711 |
| MACD | 0.3923 | 0.5684 | 0.5711 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 54.545% |
| 下跌 | 42.308% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -0.97% |
| 2 | 97 | -4.12% |
| 3 | 132 | 50.00% |
| 4 | 102 | -15.69% |
| 5 | 106 | -14.15% |
| 6 | 101 | -72.28% |
| 7 | 108 | 23.15% |
| 8 | 110 | 17.27% |
| 9 | 112 | 8.93% |
| 10 | 119 | 31.93% |
| 11 | 129 | 6.20% |
| 12 | 132 | -37.12% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 50.00%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -72.28%)
- 平均準確率：-0.57%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -1.94% |
| 2 | 97 | 2.06% |
| 3 | 132 | -2.27% |
| 4 | 102 | 0.98% |
| 5 | 106 | 0.94% |
| 6 | 101 | 0.00% |
| 7 | 108 | -0.93% |
| 8 | 110 | 0.00% |
| 9 | 112 | -0.89% |
| 10 | 119 | 1.68% |
| 11 | 129 | -0.78% |
| 12 | 132 | 0.76% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.06%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.27%)
- 平均準確率：-0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -11.65% |
| 2 | 97 | 4.12% |
| 3 | 132 | 15.15% |
| 4 | 102 | -11.76% |
| 5 | 106 | -11.32% |
| 6 | 101 | -32.67% |
| 7 | 108 | 8.33% |
| 8 | 110 | 9.09% |
| 9 | 112 | 4.46% |
| 10 | 119 | 14.29% |
| 11 | 129 | -3.10% |
| 12 | 132 | -19.70% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 15.15%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -32.67%)
- 平均準確率：-2.90%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -2.91% |
| 2 | 97 | 3.09% |
| 3 | 132 | -0.76% |
| 4 | 102 | -0.98% |
| 5 | 106 | 0.94% |
| 6 | 101 | 0.00% |
| 7 | 108 | -0.93% |
| 8 | 110 | 1.82% |
| 9 | 112 | -3.57% |
| 10 | 119 | 2.52% |
| 11 | 129 | 0.00% |
| 12 | 132 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.09%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -3.57%)
- 平均準確率：-0.06%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 0.97% |
| 2 | 97 | -12.37% |
| 3 | 132 | 6.06% |
| 4 | 102 | -3.92% |
| 5 | 106 | -3.77% |
| 6 | 101 | -9.90% |
| 7 | 108 | 11.11% |
| 8 | 110 | 0.91% |
| 9 | 112 | 0.89% |
| 10 | 119 | -3.36% |
| 11 | 129 | -4.65% |
| 12 | 132 | -14.39% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 11.11%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -14.39%)
- 平均準確率：-2.70%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 14.56% |
| 2 | 97 | -1.03% |
| 3 | 132 | 31.82% |
| 4 | 102 | 0.00% |
| 5 | 106 | -0.94% |
| 6 | 101 | -29.70% |
| 7 | 108 | 5.56% |
| 8 | 110 | 5.45% |
| 9 | 112 | 8.04% |
| 10 | 119 | 16.81% |
| 11 | 129 | 14.73% |
| 12 | 132 | -3.79% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 31.82%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -29.70%)
- 平均準確率：5.12%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 145.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 134.075
- 132.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 220.000
- 235.375
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.144 |
| 上漲比例 | 43.902 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.059 |
| 上漲比例 | 46.786 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.48494 | -0.148485 | 38.253 |
| 2 | -0.00469256 | 0.227319 | 42.7184 |
| 3 | -0.105758 | -0.0366441 | 41.8182 |
| 4 | 0.0339474 | 0.254637 | 41.5789 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.135167 | 40.6667 |
| 2 | -0.476677 | 35.7827 |
| 3 | 0.0503077 | 40.3077 |
| 4 | -0.171987 | 43.3225 |
| 5 | 0.393868 | 53.7736 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.137 |
| 上漲天數比例 | 41.081 |
| 下跌天數比例 | 50.925 |
| 平盤天數比例 | 7.994 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.464 |
| 平均漲幅 | 2.518 |
| 平均成交量變化(張) | 122.130 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.095 |
| 平均漲幅 | 1.309 |
| 平均成交量變化(張) | -35.658 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.056 |
| 平均跌幅 | -1.764 |
| 平均成交量變化(張) | 78.381 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.384 |
| 平均跌幅 | -1.164 |
| 平均成交量變化(張) | -34.984 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.733 |
| 平均漲跌幅 | 1.755 |
| 上漲比例 | 69.655 |
| 平均成交量(張) | 3247.766 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.443 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.300 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 9.43% | 849.07 | -48.13% | 113.99% | 33.33% |
| 最近一周 | -19.44% | 511.29 | 110.50% | 128.02% | 42.86% |
| 最近半個月 | -29.95% | 565.55 | 109.26% | 84.99% | 26.67% |
| 最近一個月 | -34.98% | 749.00 | -3.11% | 65.84% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -46.30% | 1789.23 | -82.88% | 56.85% | 30.00% |
| 最近三個月 | -26.21% | 2881.57 | -86.54% | 60.34% | 34.44% |
| 最近半年 | 3.20% | 2077.32 | 434.90% | 60.20% | 38.33% |
| 最近一年 | 27.19% | 1409.17 | 197.48% | 47.77% | 38.36% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 17.2/10.2/19.3/9.1 | -99.0%/52.4%/-78.4% | -5.19/-5.62/-4.69/0.93 |
| 最近一周 | 18.5/22.3/19.3/-3.0 | -104.0%/16.1%/-78.4% | -3.90/-2.41/-4.69/-2.28 |
| 最近半個月 | 26.5/41.7/19.3/-22.4 | -96.2%/-27.8%/-78.4% | -2.56/-0.92/-4.69/-3.77 |
| 最近一個月 | 30.7/47.8/19.3/-28.5 | -79.3%/-36.8%/-78.4% | -2.18/-1.38/-4.69/-3.31 |
| 最近兩個月 | 38.5/86.3/19.3/-67.0 | -43.3%/-131.1%/-78.4% | -2.39/3.70/-4.69/-8.39 |
| 最近三個月 | 48.7/77.4/19.3/-58.1 | -6.8%/-242.7%/-78.4% | -0.64/2.95/-4.69/-7.63 |
| 最近半年 | 48.6/53.3/19.3/-34.0 | -4.4%/-94.4%/-78.4% | -0.37/-0.14/-4.69/-4.55 |
| 最近一年 | 50.2/58.8/19.3/-39.5 | 1.1%/-96.0%/-78.4% | -0.19/-0.02/-4.69/-4.67 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 749.00張 |
| 成交量趨勢 | -3.11% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 134.08 |
| 第2個買點 | 132.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 129.85 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 220.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.77% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：92.06% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：70.49% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.77個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：41.44%
- 中期(20日)波動率：40.18%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：112.22
- 價格波動範圍：42.65 ~ 288.50
- 價格變異係數：34.23%
風險指標
- 最大回撤：-53.10%
- 回撤恢復天數：-57天
- 風險調整後收益：0.46
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-46.30%
- 近期波動率：56.85%
- 近期最大回撤：-50.93%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-7835.37%
- 波動率相對表現：+19.18%
- 回撤相對表現：-7.57%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：44.59%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 132.50 (第 28 天) 至最高 223.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 205.25
- 平均每日漲跌幅: -1.39%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 2.88%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -6.62%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 3.00%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -11.24%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 132.50 (第 58 天) 至最高 270.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 221.25
- 平均每日漲跌幅: -0.98%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 3.14%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -6.19%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 13.59%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -15.76%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 132.50 (第 88 天) 至最高 282.50 (第 28 天)
- 中位數價格: 215.00
- 平均每日漲跌幅: -0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.95%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.99%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 41.56%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -20.23%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 113.50 (第 17 天) 至最高 282.50 (第 118 天)
- 中位數價格: 171.25
- 平均每日漲跌幅: 0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 5.77%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -5.41%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 41.56%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -20.23%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 113.50 (第 202 天) 至最高 282.50 (第 303 天)
- 中位數價格: 141.00
- 平均每日漲跌幅: 0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 4.07%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.66%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 41.56%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -20.23%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.18% (樣本數: 53/110)
平均累計上漲幅度: 8.38%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.76% (樣本數: 54/118)
平均累計下跌幅度: 6.66%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 43.66% (樣本數: 31/71)
平均累計上漲幅度: 10.90%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 41.27% (樣本數: 26/63)
平均累計下跌幅度: 9.14%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 39.47% (樣本數: 15/38)
平均累計上漲幅度: 14.82%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 44.44% (樣本數: 12/27)
平均累計下跌幅度: 12.92%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 01:30:13
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
