彰源(2030)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -389.43 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3726.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 15.30 |
| 收盤價標準差 | 6.13 |
| 最高價 | 52.80 |
| 最低價 | 8.08 |
| 平均成交量(張) | 2104.42 |
| 成交量標準差(張) | 6967.02 |
| 平均成交金額(萬) | 5400.44 |
| 平均成交筆數 | 854.47 |
| 平均漲跌幅 | -0.22% |
| 上漲天數比例 | 35.29% |
| 最大單日漲幅 | 9.63% |
| 最大單日跌幅 | -10.69% |
| 年化波動率 | 32.91% |
| 最大回撤 | -72.24% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 15.30 | 14.79 | 16.80 | 17.78 | 17.40 | 17.33 | 17.50 | 18.02 | 20.88 | 22.01 |
| 平均漲跌幅 | -0.22% | 0.26% | -0.10% | -0.20% | 0.04% | -0.04% | -0.07% | -0.11% | -0.21% | -0.25% |
| 上漲天數比例 | 35.29% | 60.00% | 40.00% | 40.00% | 45.00% | 41.11% | 39.44% | 35.89% | 36.85% | 36.62% |
| 平均成交量(張) | 2104.42 | 850.55 | 535.33 | 545.27 | 747.36 | 595.36 | 669.31 | 645.20 | 1711.40 | 5052.22 |
| 平均成交金額(萬) | 5400.44 | 1219.48 | 853.80 | 948.84 | 1305.68 | 1036.48 | 1194.73 | 1187.96 | 4735.06 | 15434.81 |
| 年化波動率 | 32.91% | 131.68% | 76.31% | 54.50% | 44.78% | 36.88% | 32.57% | 26.57% | 28.67% | 41.96% |
| 最大回撤 | -72.24% | -14.73% | -26.88% | -28.42% | -28.42% | -28.42% | -29.35% | -33.66% | -66.42% | -72.24% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 14.79 | 17.33 | 22.01 | 9.02 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.26% | -0.04% | -0.25% | 110.06 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 41.11% | 36.62% | 33.21 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 850.55 | 595.36 | 5052.22 | -61.13 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1219.48 | 1036.48 | 15434.81 | -71.73 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 131.68% | 36.88% | 41.96% | -140.86 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -14.73% | -28.42% | -72.24% | -64.28 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 15.21 | 6.12 | 1894.9 | 761.57 | 4585.36 | -0.06 | 39.95 |
| 星期二 | 15.31 | 6.14 | 2308.64 | 944.44 | 6105.48 | -0.23 | 33.55 |
| 星期三 | 15.33 | 6.15 | 2136.78 | 884.94 | 5707.1 | -0.33 | 33.95 |
| 星期四 | 15.35 | 6.16 | 2220.06 | 878.79 | 5630.41 | -0.18 | 35.84 |
| 星期五 | 15.35 | 6.15 | 1981.81 | 811.89 | 5033.06 | -0.29 | 33.42 |
| 星期六 | 12.15 | 2.2 | 653.58 | 197.4 | 786.02 | -0.39 | 26.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.06 | nan | 0 | 0.09 | -0.17 | 0.23 | 0.06 | -0.14 | -0.14 |
| 星期二 | -0.23 | nan | 2.08 | 0.83 | 0.33 | 0.31 | 0.12 | -0.1 | -0.22 |
| 星期三 | -0.33 | -4.23 | -4.23 | -1.22 | -0.81 | -0.39 | -0.41 | -0.25 | -0.29 |
| 星期四 | -0.18 | 1.01 | 1.01 | 0.07 | -0.32 | -0.06 | -0.19 | -0.09 | -0.05 |
| 星期五 | -0.29 | 2.43 | 2.43 | -0.29 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | 0.25 | 0.16 |
| 星期六 | -0.39 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(-0.06)，最差 星期六(-0.39)
- 3日: 表現最好 星期五(2.43)，最差 星期三(-4.23)
- 5日: 表現最好 星期五(2.43)，最差 星期三(-4.23)
- 15日: 表現最好 星期二(0.83)，最差 星期三(-1.22)
- 30日: 表現最好 星期二(0.33)，最差 星期三(-0.81)
- 60日: 表現最好 星期二(0.31)，最差 星期三(-0.39)
- 90日: 表現最好 星期五(0.23)，最差 星期三(-0.41)
- 180日: 表現最好 星期五(0.25)，最差 星期三(-0.25)
- 365日: 表現最好 星期五(0.16)，最差 星期三(-0.29)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.95 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 46.15 | 42.11 | 36.84 | 33.78 |
| 星期二 | 33.55 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 61.54 | 42.11 | 32.43 | 25.68 |
| 星期三 | 33.95 | 0 | 0 | 33.33 | 28.57 | 30.77 | 27.78 | 30.56 | 31.94 |
| 星期四 | 35.84 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 27.27 | 23.53 | 39.39 | 42.25 |
| 星期五 | 33.42 | 100 | 100 | 33.33 | 60 | 60 | 70.59 | 58.33 | 45.95 |
| 星期六 | 26.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(39.95)，最差 星期六(26.67)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期三(28.57)
- 60日: 表現最好 星期二(61.54)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期五(70.59)，最差 星期四(23.53)
- 180日: 表現最好 星期五(58.33)，最差 星期三(30.56)
- 365日: 表現最好 星期五(45.95)，最差 星期二(25.68)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1894.9 | nan | 129.76 | 309.87 | 386.49 | 686.45 | 562.48 | 804.55 | 832.47 |
| 星期二 | 2308.64 | nan | 1577.38 | 748.26 | 633.42 | 747.6 | 595.81 | 616.89 | 608.04 |
| 星期三 | 2136.78 | 1594.35 | 1594.35 | 705.09 | 641.17 | 619.31 | 548.12 | 512.43 | 561.68 |
| 星期四 | 2220.06 | 396.64 | 396.64 | 326.19 | 487.66 | 816.73 | 628.03 | 641.92 | 533.94 |
| 星期五 | 1981.81 | 554.6 | 554.6 | 587.23 | 564.91 | 916.41 | 648.97 | 762.42 | 683.09 |
| 星期六 | 653.58 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(2308.64)，最低 星期六(653.58)
- 3日: 成交量最高 星期三(1594.35)，最低 星期四(396.64)
- 5日: 成交量最高 星期三(1594.35)，最低 星期一(129.76)
- 15日: 成交量最高 星期二(748.26)，最低 星期一(309.87)
- 30日: 成交量最高 星期三(641.17)，最低 星期一(386.49)
- 60日: 成交量最高 星期五(916.41)，最低 星期三(619.31)
- 90日: 成交量最高 星期五(648.97)，最低 星期三(548.12)
- 180日: 成交量最高 星期一(804.55)，最低 星期三(512.43)
- 365日: 成交量最高 星期一(832.47)，最低 星期四(533.94)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 4585.36 | nan | 206.97 | 533.7 | 699.4 | 1192.25 | 974.84 | 1452.42 | 1573.6 |
| 星期二 | 6105.48 | nan | 2298.35 | 1160.49 | 1063.85 | 1294.33 | 1031.1 | 1094.81 | 1112.55 |
| 星期三 | 5707.1 | 2185.77 | 2185.77 | 1035.62 | 1082.44 | 1047.28 | 929.38 | 888.98 | 1010.09 |
| 星期四 | 5630.41 | 591.6 | 591.6 | 552.55 | 890.14 | 1463.06 | 1116.44 | 1148.97 | 971 |
| 星期五 | 5033.06 | 814.72 | 814.72 | 986.66 | 993.57 | 1630.67 | 1144.85 | 1373.13 | 1258.93 |
| 星期六 | 786.02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(6105.48)，最差 星期六(786.02)
- 3日: 表現最好 星期三(2185.77)，最差 星期四(591.60)
- 5日: 表現最好 星期二(2298.35)，最差 星期一(206.97)
- 15日: 表現最好 星期二(1160.49)，最差 星期一(533.70)
- 30日: 表現最好 星期三(1082.44)，最差 星期一(699.40)
- 60日: 表現最好 星期五(1630.67)，最差 星期三(1047.28)
- 90日: 表現最好 星期五(1144.85)，最差 星期三(929.38)
- 180日: 表現最好 星期一(1452.42)，最差 星期三(888.98)
- 365日: 表現最好 星期一(1573.60)，最差 星期四(971.00)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在8/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.33%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -0.81%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 641.17張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 17.65 | 20.51 | 18.22 | 18.24 | -0.03 | 0.17 | 0.00 | -0.20 |
| 2025-03-28 | 17.40 | 10.00 | 18.09 | 18.18 | -0.09 | 0.12 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-03-31 | 17.30 | 9.76 | 17.97 | 18.12 | -0.15 | 0.06 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-04-01 | 17.60 | 21.28 | 17.91 | 18.08 | -0.17 | 0.02 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-04-02 | 17.70 | 26.67 | 17.88 | 18.05 | -0.17 | -0.02 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-04-07 | 15.95 | 11.69 | 17.58 | 17.89 | -0.31 | -0.08 | 0.00 | -0.23 |
| 2025-04-08 | 14.70 | 9.18 | 17.14 | 17.66 | -0.52 | -0.17 | 0.00 | -0.35 |
| 2025-04-09 | 13.60 | 7.50 | 16.59 | 17.36 | -0.76 | -0.28 | 0.00 | -0.48 |
| 2025-04-10 | 14.95 | 24.49 | 16.34 | 17.18 | -0.84 | -0.40 | 0.00 | -0.44 |
| 2025-04-11 | 14.75 | 24.16 | 16.10 | 17.00 | -0.90 | -0.50 | 0.00 | -0.41 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 18.60 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 18.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 18.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 17.75 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 17.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 17.65 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 17.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 17.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 17.60 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 17.70 | 1 | 買入 |
| 2025-04-07 | 15.95 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 14.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 13.60 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 14.95 | 1 | 買入 |
| 2025-04-11 | 14.75 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 18.60 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 18.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-24 | 18.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-25 | 17.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-26 | 17.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-27 | 17.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 17.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 17.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-01 | 17.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 17.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 15.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 14.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 13.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 14.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 14.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.41 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1759.00 |
| 索提諾比率 | 0.10 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 95%VaR | -2.78 |
| 99%VaR | -6.14 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.07 |
| 年化波動率 | 32.91 |
| 5日波動率 | 1.61 |
| 10日波動率 | 1.70 |
| 20日波動率 | 1.77 |
| 60日波動率 | 1.85 |
| 上行波動率 | 1.86 |
| 下行波動率 | 1.41 |
| 收益率峰度 | 6.23 |
| 收益率偏度 | 0.69 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.99 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.43 |
| ATR百分比 | 2.61 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.20239 | 7.6424 | 16 | 37.5 | -0.179139 |
| 2 | 5.32669 | 7.75904 | 15 | 60 | 0.665034 |
| 3 | -2.60593 | 5.23172 | 16 | 31.25 | -0.529959 |
| 4 | 0.796801 | 12.0644 | 16 | 50 | 0.052231 |
| 5 | -3.27382 | 8.06939 | 15 | 33.3333 | -0.426363 |
| 6 | 2.99579 | 22.8523 | 15 | 46.6667 | 0.123801 |
| 7 | -0.359634 | 7.54122 | 15 | 40 | -0.0697899 |
| 8 | 1.42103 | 10.5224 | 15 | 60 | 0.119209 |
| 9 | -1.26794 | 7.27301 | 15 | 26.6667 | -0.197251 |
| 10 | -3.48179 | 6.81826 | 15 | 20 | -0.535101 |
| 11 | -0.130018 | 9.9409 | 15 | 46.6667 | -0.0298448 |
| 12 | 3.6964 | 7.83361 | 15 | 66.6667 | 0.450588 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.32669 | 7.75904 | 15 | 60 | 0.665034 |
| 12 | 3.6964 | 7.83361 | 15 | 66.6667 | 0.450588 |
| 6 | 2.99579 | 22.8523 | 15 | 46.6667 | 0.123801 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -3.48179 | 6.81826 | 15 | 20 | -0.535101 |
| 5 | -3.27382 | 8.06939 | 15 | 33.3333 | -0.426363 |
| 3 | -2.60593 | 5.23172 | 16 | 31.25 | -0.529959 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5.32669 | 60 |
| 12 | 11 | 3.6964 | 66.6667 |
| 6 | 5 | 2.99579 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -3.48179 | 80 |
| 5 | 4 | -3.27382 | 66.6667 |
| 3 | 2 | -2.60593 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.09 |
| 趨勢持續性 | 42.81 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.20 |
| 趨勢持續性 | 43.93 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.50 |
| 趨勢持續性 | 44.28 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.61 |
| 趨勢持續性 | 45.41 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -13.96 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -11.72 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -7.37 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.06 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.09 |
| 成交量動量 | 75.97 |
| 動量持續性 | 42.81 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.20 |
| 成交量動量 | 90.92 |
| 動量持續性 | 43.93 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.50 |
| 成交量動量 | 132.85 |
| 動量持續性 | 44.28 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.61 |
| 成交量動量 | 160.43 |
| 動量持續性 | 45.41 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 64.05 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 7.37 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 554.60 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 32.58 |
| 長期上漲機率 | 40.81 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5041 | 0.0947 | 0.2346 |
| Volume_Shares | 0.5041 | 1.0000 | 0.2040 | 0.5347 |
| RSI_14 | 0.0947 | 0.2040 | 1.0000 | 0.4785 |
| MACD | 0.2346 | 0.5347 | 0.4785 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.824% |
| 下跌 | 37.917% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 35.91% |
| 2 | 228 | -43.86% |
| 3 | 354 | 36.72% |
| 4 | 298 | 14.43% |
| 5 | 318 | 47.17% |
| 6 | 307 | 43.32% |
| 7 | 326 | 25.46% |
| 8 | 330 | 6.36% |
| 9 | 305 | 10.16% |
| 10 | 308 | 57.47% |
| 11 | 323 | 27.24% |
| 12 | 331 | -10.27% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 57.47%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -43.86%)
- 平均準確率：20.84%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 228 | 2.19% |
| 3 | 354 | -1.41% |
| 4 | 298 | 0.00% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -1.64% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | -0.31% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.19%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -1.64%)
- 平均準確率：0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 14.09% |
| 2 | 228 | -20.18% |
| 3 | 354 | 12.71% |
| 4 | 298 | 5.37% |
| 5 | 318 | 23.58% |
| 6 | 307 | 19.54% |
| 7 | 326 | 7.67% |
| 8 | 330 | 1.82% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | 20.13% |
| 11 | 323 | 8.36% |
| 12 | 331 | -4.23% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 23.58%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -20.18%)
- 平均準確率：7.32%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 228 | 0.00% |
| 3 | 354 | -1.13% |
| 4 | 298 | 0.67% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 0.67%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.13%)
- 平均準確率：-0.00%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 228 | -12.28% |
| 3 | 354 | 4.24% |
| 4 | 298 | -2.01% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | 1.63% |
| 7 | 326 | 2.76% |
| 8 | 330 | -3.64% |
| 9 | 305 | -1.97% |
| 10 | 308 | 3.90% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | -7.25% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 4.24%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.28%)
- 平均準確率：-1.30%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 23.15% |
| 2 | 228 | -13.60% |
| 3 | 354 | 22.32% |
| 4 | 298 | 10.40% |
| 5 | 318 | 23.90% |
| 6 | 307 | 20.85% |
| 7 | 326 | 15.64% |
| 8 | 330 | 7.27% |
| 9 | 305 | 15.08% |
| 10 | 308 | 32.14% |
| 11 | 323 | 19.20% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 32.14%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -13.60%)
- 平均準確率：14.77%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.082
- 13.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.150
- 20.493
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.049 |
| 上漲比例 | 32.812 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.042 |
| 上漲比例 | 33.760 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0466136 | 0.0491649 | 34.5455 |
| 2 | -0.0336078 | -0.00983284 | 35.5363 |
| 3 | -0.0469823 | 0.0256694 | 36.3163 |
| 4 | -0.0464553 | 0.00243698 | 34.7193 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0468999 | 33.655 |
| 2 | -0.0446752 | 36.6589 |
| 3 | -0.0359521 | 36.6021 |
| 4 | -0.0632172 | 33.4495 |
| 5 | 0.00494949 | 37.3737 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.043 |
| 上漲天數比例 | 35.293 |
| 下跌天數比例 | 53.006 |
| 平盤天數比例 | 11.702 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.947 |
| 平均漲幅 | 2.042 |
| 平均成交量變化(張) | 151.844 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.848 |
| 平均漲幅 | 1.077 |
| 平均成交量變化(張) | -35.225 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.342 |
| 平均跌幅 | -1.205 |
| 平均成交量變化(張) | 76.129 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.863 |
| 平均跌幅 | -1.008 |
| 平均成交量變化(張) | -36.111 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.628 |
| 平均漲跌幅 | 1.665 |
| 上漲比例 | 68.687 |
| 平均成交量(張) | 6751.271 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.504 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.327 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 8.46% | 848.53 | -65.21% | 126.44% | 66.67% |
| 最近一周 | -16.19% | 667.91 | 133.19% | 117.27% | 71.43% |
| 最近半個月 | -20.70% | 535.33 | 34.55% | 76.31% | 40.00% |
| 最近一個月 | -21.33% | 545.27 | -39.88% | 54.50% | 40.00% |
| 最近兩個月 | -10.33% | 747.36 | 82.23% | 44.78% | 45.00% |
| 最近三個月 | -18.51% | 595.36 | 294.91% | 36.88% | 41.11% |
| 最近半年 | -14.49% | 669.31 | 52.03% | 32.57% | 39.44% |
| 最近一年 | -17.13% | 645.20 | -17.57% | 26.57% | 35.89% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 18.7/7.5/24.2/16.7 | -101.8%/63.7%/-79.2% | -0.44/-0.48/-0.41/0.07 |
| 最近一周 | 17.9/21.3/24.2/2.9 | -102.0%/-13.6%/-79.2% | -0.32/-0.18/-0.41/-0.22 |
| 最近半個月 | 22.9/41.7/24.2/-17.5 | -102.8%/-45.9%/-79.2% | -0.24/-0.09/-0.41/-0.31 |
| 最近一個月 | 41.4/71.8/24.2/-47.6 | -35.8%/-135.6%/-79.2% | -0.12/0.12/-0.41/-0.53 |
| 最近兩個月 | 46.9/12.5/24.2/11.7 | -7.3%/-5.2%/-79.2% | -0.01/-0.01/-0.41/-0.39 |
| 最近三個月 | 39.2/44.7/24.2/-20.6 | -27.8%/-34.7%/-79.2% | -0.02/-0.09/-0.41/-0.31 |
| 最近半年 | 43.4/17.4/24.2/6.8 | -17.6%/18.0%/-79.2% | -0.01/-0.04/-0.41/-0.37 |
| 最近一年 | 44.6/31.8/24.2/-7.7 | -13.9%/26.6%/-79.2% | -0.00/-0.05/-0.41/-0.36 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 545.27張 |
| 成交量趨勢 | -39.88% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 14.08 |
| 第2個買點 | 13.35 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 13.08 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 19.15 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.72% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.22% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：70.67% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.69個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：34.05%
- 中期(20日)波動率：37.59%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：15.30
- 價格波動範圍：8.08 ~ 52.80
- 價格變異係數：40.08%
風險指標
- 最大回撤：-72.24%
- 回撤恢復天數：-475天
- 風險調整後收益：0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-10.33%
- 近期波動率：44.78%
- 近期最大回撤：-28.42%
- 近期上漲天數比例：36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1510.77%
- 波動率相對表現：+12.09%
- 回撤相對表現：+38.93%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：32.58%
- 歷史整體上漲機率：40.81%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 25.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.60 (第 28 天) 至最高 19.00 (第 8 天)
- 中位數價格: 18.42
- 平均每日漲跌幅: -0.77%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.89%
- 平均連續下跌: 2.7天，累計跌幅 -6.59%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.23%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.03%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.60 (第 58 天) 至最高 19.00 (第 30 天)
- 中位數價格: 17.67
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.66%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -4.03%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.88%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.27%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.60 (第 88 天) 至最高 19.00 (第 60 天)
- 中位數價格: 17.38
- 平均每日漲跌幅: -0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.58%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.58%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.88%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.27%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.60 (第 178 天) 至最高 19.25 (第 56 天)
- 中位數價格: 17.50
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.83%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -3.08%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 10.20%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.29%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.60 (第 363 天) 至最高 20.50 (第 51 天)
- 中位數價格: 18.15
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.41%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -2.61%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 6.91%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.40%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 55.28% (樣本數: 110/199)
平均累計上漲幅度: 7.86%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 47.89% (樣本數: 102/213)
平均累計下跌幅度: 5.64%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 57.41% (樣本數: 62/108)
平均累計上漲幅度: 11.23%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 49.43% (樣本數: 43/87)
平均累計下跌幅度: 8.13%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 52.46% (樣本數: 32/61)
平均累計上漲幅度: 14.96%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 15/30)
平均累計下跌幅度: 11.75%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 01:25:50
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
