美時(1795)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -310.75 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1290.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 177.65 |
| 收盤價標準差 | 88.59 |
| 最高價 | 349.50 |
| 最低價 | 44.55 |
| 平均成交量(張) | 6266.59 |
| 成交量標準差(張) | 7780.99 |
| 平均成交金額(萬) | 125222.13 |
| 平均成交筆數 | 5568.63 |
| 平均漲跌幅 | -0.27% |
| 上漲天數比例 | 38.84% |
| 最大單日漲幅 | 11.58% |
| 最大單日跌幅 | -11.26% |
| 年化波動率 | 48.18% |
| 最大回撤 | -62.09% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 177.65 | 195.80 | 227.97 | 245.10 | 257.25 | 262.38 | 266.84 | 272.89 | 244.77 | 194.48 |
| 平均漲跌幅 | -0.27% | 1.50% | 0.10% | -0.20% | -0.26% | -0.31% | -0.26% | -0.28% | -0.21% | -0.22% |
| 上漲天數比例 | 38.84% | 20.00% | 26.67% | 30.00% | 33.33% | 31.11% | 35.00% | 36.71% | 39.45% | 38.81% |
| 平均成交量(張) | 6266.59 | 3536.73 | 1948.73 | 1757.09 | 1768.35 | 1770.19 | 2146.33 | 4353.39 | 8607.34 | 6918.32 |
| 平均成交金額(萬) | 125222.13 | 67435.18 | 40860.18 | 40899.47 | 44750.80 | 46273.69 | 57748.95 | 121352.97 | 195979.50 | 143559.03 |
| 年化波動率 | 48.18% | 166.02% | 100.93% | 70.26% | 52.12% | 45.21% | 43.58% | 40.38% | 47.66% | 47.48% |
| 最大回撤 | -62.09% | -15.79% | -30.57% | -35.88% | -38.46% | -39.62% | -41.43% | -48.54% | -48.76% | -48.76% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 195.80 | 262.38 | 194.48 | 28.75 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 1.50% | -0.31% | -0.22% | 132.74 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 31.11% | 38.81% | -29.49 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 3536.73 | 1770.19 | 6918.32 | -54.72 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 67435.18 | 46273.69 | 143559.03 | -50.82 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 166.02% | 45.21% | 47.48% | -109.95 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -15.79% | -39.62% | -48.76% | -51.61 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 178.56 | 89.46 | 6222.3 | 5514.37 | 125586 | -0.18 | 44.31 |
| 星期二 | 177.43 | 88.95 | 5845.85 | 5215.44 | 114690 | -0.37 | 37.26 |
| 星期三 | 175.8 | 88.57 | 6230.92 | 5663.85 | 123920 | -0.09 | 40.46 |
| 星期四 | 176.17 | 88.01 | 6372.03 | 5677.68 | 126624 | -0.38 | 37.21 |
| 星期五 | 180.41 | 88.55 | 6679.64 | 5781.5 | 135765 | -0.33 | 34.92 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.18 | nan | 0 | -1.82 | -1.32 | -0.83 | -0.83 | -0.41 | -0.17 |
| 星期二 | -0.37 | nan | 0 | 1.18 | 1.24 | 0.15 | 0 | -0.15 | -0.3 |
| 星期三 | -0.09 | -4.09 | -4.09 | -1.57 | -0.85 | -0.54 | -0.55 | -0.53 | -0.33 |
| 星期四 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | -0.82 | -0.53 | -0.35 | -0.24 | -0.7 |
| 星期五 | -0.33 | 11.58 | 11.58 | 2.73 | 1.03 | 0.63 | 0.2 | 0.05 | 0.08 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.09)，最差 星期四(-0.38)
- 3日: 表現最好 星期五(11.58)，最差 星期三(-4.09)
- 5日: 表現最好 星期五(11.58)，最差 星期三(-4.09)
- 15日: 表現最好 星期五(2.73)，最差 星期一(-1.82)
- 30日: 表現最好 星期二(1.24)，最差 星期一(-1.32)
- 60日: 表現最好 星期五(0.63)，最差 星期一(-0.83)
- 90日: 表現最好 星期五(0.20)，最差 星期一(-0.83)
- 180日: 表現最好 星期五(0.05)，最差 星期三(-0.53)
- 365日: 表現最好 星期五(0.08)，最差 星期四(-0.70)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 44.31 | nan | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 31.58 | 39.47 | 43.24 |
| 星期二 | 37.26 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 23.08 | 26.32 | 32.43 | 35.14 |
| 星期三 | 40.46 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 30.77 | 27.78 | 25 | 30.56 |
| 星期四 | 37.21 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 29.41 | 36.36 | 30.99 |
| 星期五 | 34.92 | 100 | 100 | 66.67 | 40 | 50 | 41.18 | 41.67 | 43.24 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(44.31)，最差 星期五(34.92)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期五(50.00)，最差 星期二(23.08)
- 90日: 表現最好 星期五(41.18)，最差 星期二(26.32)
- 180日: 表現最好 星期五(41.67)，最差 星期三(25.00)
- 365日: 表現最好 星期一(43.24)，最差 星期三(30.56)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 6222.3 | nan | 311.43 | 1477.22 | 1425.61 | 1712.2 | 1743.36 | 2147.62 | 4704.29 |
| 星期二 | 5845.85 | nan | 2629.87 | 1542.25 | 1697.31 | 1521 | 1427.83 | 1787.95 | 4059.89 |
| 星期三 | 6230.92 | 8202.86 | 8202.86 | 3166.73 | 2113.24 | 1861.97 | 1805.39 | 2147.15 | 4422.17 |
| 星期四 | 6372.03 | 593.79 | 593.79 | 696.74 | 1134.44 | 1310 | 1434.06 | 2125.43 | 3994.76 |
| 星期五 | 6679.64 | 5945.73 | 5945.73 | 2860.71 | 2475.19 | 2545.38 | 2481.65 | 2531.67 | 4573.17 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(6679.64)，最低 星期二(5845.85)
- 3日: 成交量最高 星期三(8202.85)，最低 星期四(593.79)
- 5日: 成交量最高 星期三(8202.85)，最低 星期一(311.43)
- 15日: 成交量最高 星期三(3166.73)，最低 星期四(696.74)
- 30日: 成交量最高 星期五(2475.19)，最低 星期四(1134.44)
- 60日: 成交量最高 星期五(2545.38)，最低 星期四(1310.00)
- 90日: 成交量最高 星期五(2481.65)，最低 星期二(1427.83)
- 180日: 成交量最高 星期五(2531.67)，最低 星期二(1787.95)
- 365日: 成交量最高 星期一(4704.29)，最低 星期四(3994.76)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 125586 | nan | 6508.85 | 33912.4 | 35076.5 | 44609.8 | 46559.9 | 58254.4 | 132527 |
| 星期二 | 114690 | nan | 49731 | 32254.6 | 40007.9 | 38444 | 37024.2 | 47494.3 | 113255 |
| 星期三 | 123920 | 149396 | 149396 | 60118.6 | 45563.6 | 44212.5 | 44530 | 56413.8 | 123075 |
| 星期四 | 126624 | 11489.9 | 11489.9 | 16368.7 | 28990.3 | 34675 | 38547.9 | 58494.3 | 111114 |
| 星期五 | 135765 | 120050 | 120050 | 61646.7 | 56718.3 | 64916.2 | 65863.5 | 68406.8 | 126427 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(135764.82)，最差 星期二(114689.82)
- 3日: 表現最好 星期三(149396.05)，最差 星期四(11489.91)
- 5日: 表現最好 星期三(149396.05)，最差 星期一(6508.85)
- 15日: 表現最好 星期五(61646.67)，最差 星期四(16368.67)
- 30日: 表現最好 星期五(56718.27)，最差 星期四(28990.27)
- 60日: 表現最好 星期五(64916.15)，最差 星期四(34674.97)
- 90日: 表現最好 星期五(65863.49)，最差 星期二(37024.20)
- 180日: 表現最好 星期五(68406.77)，最差 星期二(47494.29)
- 365日: 表現最好 星期一(132526.68)，最差 星期四(111113.53)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.24%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.32%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 2475.19張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(1.03%)表現優於星期一(-1.32%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 251.00 | 33.90 | 254.52 | 259.37 | -4.85 | -4.33 | 0.00 | -0.52 |
| 2025-03-28 | 241.50 | 26.32 | 252.52 | 258.05 | -5.53 | -4.57 | 0.00 | -0.96 |
| 2025-03-31 | 222.00 | 15.18 | 247.82 | 255.38 | -7.56 | -5.17 | 0.00 | -2.39 |
| 2025-04-01 | 234.00 | 28.03 | 245.70 | 253.80 | -8.10 | -5.76 | 0.00 | -2.34 |
| 2025-04-02 | 232.00 | 30.33 | 243.59 | 252.18 | -8.59 | -6.32 | 0.00 | -2.27 |
| 2025-04-07 | 209.00 | 22.42 | 238.27 | 248.98 | -10.71 | -7.20 | 0.00 | -3.51 |
| 2025-04-08 | 188.50 | 17.16 | 230.61 | 244.50 | -13.89 | -8.54 | 0.00 | -5.35 |
| 2025-04-09 | 176.00 | 14.54 | 222.21 | 239.43 | -17.22 | -10.27 | 0.00 | -6.94 |
| 2025-04-10 | 193.50 | 27.09 | 217.79 | 236.03 | -18.23 | -11.87 | 0.00 | -6.37 |
| 2025-04-11 | 212.00 | 35.79 | 216.90 | 234.25 | -17.34 | -12.96 | 0.00 | -4.38 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 252.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 253.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 250.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 252.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 252.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 251.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 241.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 222.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 234.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 232.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 209.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 188.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 176.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 193.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-11 | 212.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 252.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 253.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 250.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 252.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 252.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 251.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 241.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 222.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 234.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 232.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 209.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 188.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 176.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 193.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 212.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 31.21 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 497.86 |
| 索提諾比率 | 0.75 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
| 95%VaR | -4.53 |
| 99%VaR | -9.39 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.04 |
| 年化波動率 | 48.18 |
| 5日波動率 | 2.55 |
| 10日波動率 | 2.68 |
| 20日波動率 | 2.77 |
| 60日波動率 | 2.88 |
| 上行波動率 | 2.33 |
| 下行波動率 | 1.97 |
| 收益率峰度 | 2.33 |
| 收益率偏度 | 0.28 |
| 最大單日漲幅 | 9.98 |
| 最大單日跌幅 | -11.54 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.97 |
| ATR百分比 | 4.01 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9.6036 | 9.04717 | 6 | 16.6667 | -1.07992 |
| 2 | 11.2283 | 10.7526 | 6 | 83.3333 | 1.02875 |
| 3 | -6.01801 | 16.8831 | 6 | 50 | -0.366323 |
| 4 | 2.34087 | 12.7327 | 6 | 66.6667 | 0.170757 |
| 5 | 8.63604 | 13.6451 | 5 | 80 | 0.620692 |
| 6 | 8.45104 | 7.5086 | 5 | 80 | 1.10332 |
| 7 | 1.19077 | 23.5949 | 5 | 20 | 0.0434036 |
| 8 | -1.2622 | 18.5425 | 5 | 60 | -0.0770592 |
| 9 | -4.40379 | 4.15025 | 5 | 20 | -1.10125 |
| 10 | -3.39592 | 5.69307 | 5 | 20 | -0.625777 |
| 11 | 19.5753 | 22.4137 | 5 | 100 | 0.865926 |
| 12 | -2.8421 | 7.22909 | 6 | 33.3333 | -0.416202 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19.5753 | 22.4137 | 5 | 100 | 0.865926 |
| 2 | 11.2283 | 10.7526 | 6 | 83.3333 | 1.02875 |
| 5 | 8.63604 | 13.6451 | 5 | 80 | 0.620692 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9.6036 | 9.04717 | 6 | 16.6667 | -1.07992 |
| 3 | -6.01801 | 16.8831 | 6 | 50 | -0.366323 |
| 9 | -4.40379 | 4.15025 | 5 | 20 | -1.10125 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 19.5753 | 100 |
| 2 | 1 | 11.2283 | 83.3333 |
| 5 | 4 | 8.63604 | 80 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -9.6036 | 83.3333 |
| 3 | 2 | -6.01801 | 50 |
| 9 | 8 | -4.40379 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.51 |
| 趨勢持續性 | 45.97 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.11 |
| 趨勢持續性 | 48.22 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.28 |
| 趨勢持續性 | 50.54 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.31 |
| 趨勢持續性 | 58.06 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -14.01 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -14.59 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -13.08 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.56 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.51 |
| 成交量動量 | 47.92 |
| 動量持續性 | 45.97 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.11 |
| 成交量動量 | 69.50 |
| 動量持續性 | 48.22 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.28 |
| 成交量動量 | 76.75 |
| 動量持續性 | 50.54 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 7.31 |
| 成交量動量 | 74.31 |
| 動量持續性 | 58.06 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.03 |
| 成交量動量變化率 | 0.45 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 84.33 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 13.08 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 5945.73 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 39.33 |
| 長期上漲機率 | 47.17 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1995 | 0.0694 | 0.1741 |
| Volume_Shares | 0.1995 | 1.0000 | 0.3135 | 0.3557 |
| RSI_14 | 0.0694 | 0.3135 | 1.0000 | 0.6100 |
| MACD | 0.1741 | 0.3557 | 0.6100 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 54.795% |
| 下跌 | 37.153% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 75.73% |
| 2 | 97 | -11.34% |
| 3 | 132 | 44.70% |
| 4 | 102 | -59.80% |
| 5 | 106 | -13.21% |
| 6 | 101 | -20.79% |
| 7 | 108 | 2.78% |
| 8 | 110 | 18.18% |
| 9 | 103 | 17.48% |
| 10 | 98 | 33.67% |
| 11 | 108 | -68.52% |
| 12 | 122 | 40.98% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 75.73%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -68.52%)
- 平均準確率：4.99%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -0.97% |
| 2 | 97 | 5.15% |
| 3 | 132 | -1.52% |
| 4 | 102 | -1.96% |
| 5 | 106 | 2.83% |
| 6 | 101 | 0.99% |
| 7 | 108 | -1.85% |
| 8 | 110 | 0.00% |
| 9 | 103 | -1.94% |
| 10 | 98 | 1.02% |
| 11 | 108 | 2.78% |
| 12 | 122 | -3.28% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 5.15%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -3.28%)
- 平均準確率：0.10%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 28.16% |
| 2 | 97 | -1.03% |
| 3 | 132 | 19.70% |
| 4 | 102 | -31.37% |
| 5 | 106 | -7.55% |
| 6 | 101 | -2.97% |
| 7 | 108 | -7.41% |
| 8 | 110 | 0.91% |
| 9 | 103 | 3.88% |
| 10 | 98 | 4.08% |
| 11 | 108 | -27.78% |
| 12 | 122 | 5.74% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 28.16%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -31.37%)
- 平均準確率：-1.30%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -1.94% |
| 2 | 97 | 4.12% |
| 3 | 132 | 0.76% |
| 4 | 102 | -3.92% |
| 5 | 106 | 1.89% |
| 6 | 101 | 0.99% |
| 7 | 108 | -1.85% |
| 8 | 110 | 1.82% |
| 9 | 103 | -1.94% |
| 10 | 98 | 1.02% |
| 11 | 108 | 0.93% |
| 12 | 122 | -1.64% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 4.12%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -3.92%)
- 平均準確率：0.02%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 5.83% |
| 2 | 97 | -10.31% |
| 3 | 132 | 4.55% |
| 4 | 102 | 1.96% |
| 5 | 106 | -1.89% |
| 6 | 101 | -10.89% |
| 7 | 108 | -2.78% |
| 8 | 110 | 6.36% |
| 9 | 103 | 0.97% |
| 10 | 98 | 9.18% |
| 11 | 108 | -15.74% |
| 12 | 122 | 5.74% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 9.18%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -15.74%)
- 平均準確率：-0.58%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 44.66% |
| 2 | 97 | -9.28% |
| 3 | 132 | 21.21% |
| 4 | 102 | -24.51% |
| 5 | 106 | -8.49% |
| 6 | 101 | -8.91% |
| 7 | 108 | 16.67% |
| 8 | 110 | 9.09% |
| 9 | 103 | 16.50% |
| 10 | 98 | 18.37% |
| 11 | 108 | -28.70% |
| 12 | 122 | 34.43% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 44.66%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -28.70%)
- 平均準確率：6.75%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 212.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 183.440
- 172.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 265.000
- 285.860
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.808 |
| 上漲比例 | 41.237 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.205 |
| 上漲比例 | 41.199 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.683886 | -0.0781048 | 34.9398 |
| 2 | -0.453074 | 0.361463 | 42.0712 |
| 3 | -0.810903 | -0.0733366 | 37.6947 |
| 4 | -0.281098 | 0.206722 | 40.8537 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.756491 | 39.6491 |
| 2 | -1.126 | 36.3333 |
| 3 | -0.361093 | 38.2637 |
| 4 | -0.141952 | 40.0685 |
| 5 | -0.121569 | 42.1569 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.558 |
| 上漲天數比例 | 38.837 |
| 下跌天數比例 | 56.512 |
| 平盤天數比例 | 4.651 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.876 |
| 平均漲幅 | 3.151 |
| 平均成交量變化(張) | 100.948 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.256 |
| 平均漲幅 | 1.573 |
| 平均成交量變化(張) | -33.099 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.093 |
| 平均跌幅 | -2.382 |
| 平均成交量變化(張) | 74.499 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.775 |
| 平均跌幅 | -1.600 |
| 平均成交量變化(張) | -31.363 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.922 |
| 平均漲跌幅 | 2.216 |
| 上漲比例 | 71.875 |
| 平均成交量(張) | 16508.576 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.199 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.200 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 20.45% | 4914.13 | -27.52% | 4.29% | 33.33% |
| 最近一周 | -9.40% | 2864.94 | 294.66% | 145.42% | 28.57% |
| 最近半個月 | -16.04% | 1948.73 | 709.83% | 100.93% | 26.67% |
| 最近一個月 | -22.49% | 1757.09 | 766.88% | 70.26% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -21.19% | 1768.35 | 527.70% | 52.12% | 33.33% |
| 最近三個月 | -24.69% | 1770.19 | 182.63% | 45.21% | 31.11% |
| 最近半年 | -29.45% | 2146.33 | 140.05% | 43.58% | 35.00% |
| 最近一年 | -8.82% | 4353.39 | 341.42% | 40.38% | 36.71% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 25.8/14.5/35.8/21.3 | -87.6%/89.7%/-44.2% | -5.90/-6.94/-4.38/2.56 |
| 最近一周 | 25.1/28.0/35.8/7.8 | -104.1%/45.2%/-44.2% | -4.45/-2.34/-4.38/-2.04 |
| 最近半個月 | 25.7/21.8/35.8/14.0 | -90.7%/26.8%/-44.2% | -2.70/-1.45/-4.38/-2.93 |
| 最近一個月 | 29.3/49.4/35.8/-13.6 | -78.4%/-53.4%/-44.2% | -2.02/-0.39/-4.38/-3.99 |
| 最近兩個月 | 42.4/63.2/35.8/-27.4 | -32.9%/-70.8%/-44.2% | -0.72/0.47/-4.38/-4.86 |
| 最近三個月 | 42.8/67.8/35.8/-32.0 | -30.4%/-79.0%/-44.2% | -0.77/1.27/-4.38/-5.65 |
| 最近半年 | 45.2/58.0/35.8/-22.3 | -24.4%/-51.0%/-44.2% | -0.38/-0.00/-4.38/-4.38 |
| 最近一年 | 49.5/38.1/35.8/-2.3 | -4.3%/29.3%/-44.2% | -0.07/0.37/-4.38/-4.76 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1757.09張 |
| 成交量趨勢 | 766.88% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 183.44 |
| 第2個買點 | 172.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 169.05 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 265.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.03% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.42% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：86.07% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.75個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：52.44%
- 中期(20日)波動率：54.48%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：177.65
- 價格波動範圍：44.55 ~ 349.50
- 價格變異係數：49.86%
風險指標
- 最大回撤：-62.09%
- 回撤恢復天數：398天
- 風險調整後收益：0.49
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-21.19%
- 近期波動率：52.12%
- 近期最大回撤：-38.46%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-5168.60%
- 波動率相對表現：+4.12%
- 回撤相對表現：+23.62%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：39.33%
- 歷史整體上漲機率：47.17%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 176.00 (第 28 天) 至最高 274.50 (第 2 天)
- 中位數價格: 253.00
- 平均每日漲跌幅: -0.78%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.72%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -7.48%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.34%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -27.21%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 176.00 (第 58 天) 至最高 286.00 (第 23 天)
- 中位數價格: 261.25
- 平均每日漲跌幅: -0.35%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.28%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.99%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.91%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -5.34%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 176.00 (第 88 天) 至最高 291.50 (第 6 天)
- 中位數價格: 265.50
- 平均每日漲跌幅: -0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.19%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -4.59%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.91%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -11.10%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 176.00 (第 178 天) 至最高 300.50 (第 1 天)
- 中位數價格: 269.00
- 平均每日漲跌幅: -0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.02%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.61%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.53%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -11.10%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 176.00 (第 363 天) 至最高 342.00 (第 125 天)
- 中位數價格: 274.00
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.14%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.14%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.81%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -11.10%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.51% (樣本數: 65/134)
平均累計上漲幅度: 10.49%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.41% (樣本數: 61/121)
平均累計下跌幅度: 8.07%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 42.22% (樣本數: 38/90)
平均累計上漲幅度: 13.69%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 49.33% (樣本數: 37/75)
平均累計下跌幅度: 10.64%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 37.29% (樣本數: 22/59)
平均累計上漲幅度: 17.62%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 41.18% (樣本數: 14/34)
平均累計下跌幅度: 15.63%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 01:20:44
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