華新(1605)綜合分析報告-2025-04-13更新,提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -266.18 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (3743.0 日)
平均收盤價18.46
收盤價標準差11.13
最高價59.40
最低價6.02
平均成交量(張)20103.32
成交量標準差(張)29310.53
平均成交金額(萬)52768.15
平均成交筆數6406.55
平均漲跌幅-0.17%
上漲天數比例39.06%
最大單日漲幅9.62%
最大單日跌幅-9.59%
年化波動率35.70%
最大回撤-69.62%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價18.4619.7223.4325.3125.1525.2728.9432.9337.7233.08
平均漲跌幅-0.17%-0.30%-0.55%-0.65%-0.06%-0.32%-0.30%-0.30%-0.23%-0.22%
上漲天數比例39.06%20.00%33.33%26.67%35.00%33.33%36.67%35.62%39.04%40.73%
平均成交量(張)20103.3225799.6922310.7036061.7936905.8834202.6222613.7721265.4842105.4436977.66
平均成交金額(萬)52768.1549575.8351208.3094988.4498513.8789845.1762772.6069154.04171150.65136722.40
年化波動率35.70%149.45%94.07%69.40%59.61%51.44%43.85%36.22%41.36%41.90%
最大回撤-69.62%-18.54%-33.58%-38.30%-39.86%-39.86%-50.76%-55.94%-69.62%-69.62%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價持續下降19.7225.2733.0830.35
平均漲跌幅近期改善-0.30%-0.32%-0.22%-111.61
上漲天數比例趨勢轉弱20.00%33.33%40.73%-26.64
平均成交量(張)量能平穩25799.6934202.6236977.6642.54
平均成交金額(萬)量能萎縮49575.8389845.17136722.4034.85
年化波動率波動擴大149.45%51.44%41.90%-165.67
最大回撤風險降低-18.54%-39.86%-69.62%-51.24

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現強勁上漲趨勢,加權分數顯著為正


成交量趨勢



  • 股價上漲同時成交量顯著增加,買盤力道強勁,多頭趨勢得到成交量確認


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅與波動性同步下降,市場趨於平靜,可能準備進入新階段


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一18.4111.0919933.56376.1551377.5-0.0741.42
星期二18.4711.14200976410.6652897.1-0.2637.38
星期三18.4711.1320270.76590.8854231.8-0.1539.07
星期四18.4811.1419978.96303.1151978-0.2337.78
星期五18.611.2220528.76448.654264.1-0.1739.97
星期六11.512.965734.231518.936992.76-0.3126.67

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.07nan0-0.97-0.080.670.07-0.46-0.34
星期二-0.26nan-0.25-0.08-0.47-0.54-0.46-0.47-0.58
星期三-0.15-6.32-6.32-0.85-0.62-0.38-0.67-0.31-0.44
星期四-0.23000.06-1.66-0.54-0.18-0.07-0.02
星期五-0.175.085.08-0.9-0.370.58-0.36-0.15-0.14
星期六-0.31nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期一(-0.07),最差 星期六(-0.31)

  • 3日: 表現最好 星期五(5.08),最差 星期三(-6.32)

  • 5日: 表現最好 星期五(5.08),最差 星期三(-6.32)

  • 15日: 表現最好 星期四(0.06),最差 星期一(-0.97)

  • 30日: 表現最好 星期一(-0.08),最差 星期四(-1.66)

  • 60日: 表現最好 星期一(0.67),最差 星期二(-0.54)

  • 90日: 表現最好 星期一(0.07),最差 星期三(-0.67)

  • 180日: 表現最好 星期四(-0.07),最差 星期二(-0.47)

  • 365日: 表現最好 星期四(-0.02),最差 星期二(-0.58)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一41.42nan0016.6738.4631.5828.9536.49
星期二37.38nan033.3316.6723.0826.3229.7328.38
星期三39.070066.6742.8646.1538.8941.6730.56
星期四37.780033.3316.6727.2741.1842.4242.25
星期五39.9710010033.33404029.4141.6740.54
星期六26.67nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期一(41.42),最差 星期六(26.67)

  • 3日: 表現最好 星期五(100.00),最差 星期三(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期五(100.00),最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期三(66.67),最差 星期一(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期三(42.86),最差 星期一(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期三(46.15),最差 星期二(23.08)

  • 90日: 表現最好 星期四(41.18),最差 星期二(26.32)

  • 180日: 表現最好 星期四(42.42),最差 星期一(28.95)

  • 365日: 表現最好 星期四(42.25),最差 星期二(28.38)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一19933.5nan3244.315698.423020.143047.839324.925438.123213.7
星期二20097nan4213826393.226243.52817528418.119990.919869.2
星期三20270.740062.740062.724341.433621.529520.628506.720336.220576.3
星期四19978.920006.320006.317154.570746.352515.442774.526003.522854
星期五20528.723547.123547.12796625288.73270232401.821498.519860
星期六5734.23nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 成交量最高 星期五(20528.68),最低 星期六(5734.23)

  • 3日: 成交量最高 星期三(40062.71),最低 星期四(20006.26)

  • 5日: 成交量最高 星期二(42138.04),最低 星期一(3244.30)

  • 15日: 成交量最高 星期五(27965.98),最低 星期一(15698.40)

  • 30日: 成交量最高 星期四(70746.30),最低 星期一(23020.09)

  • 60日: 成交量最高 星期四(52515.36),最低 星期二(28175.00)

  • 90日: 成交量最高 星期四(42774.50),最低 星期二(28418.12)

  • 180日: 成交量最高 星期四(26003.50),最低 星期二(19990.89)

  • 365日: 成交量最高 星期一(23213.70),最低 星期五(19859.97)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一51377.5nan7088.7737477.76078611859410615571647.275217.7
星期二52897.1nan83475.958492.864375.57321873222.454742.464521.1
星期三54231.873074730745243088568.676687.373635.856550.967539.2
星期四5197839090.339090.340605.219372014194911402571560.674151.4
星期五54264.145150.245150.267035.863276.485889.183177.159824.264499.8
星期六6992.76nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期五(54264.11),最差 星期六(6992.76)

  • 3日: 表現最好 星期三(73073.98),最差 星期四(39090.32)

  • 5日: 表現最好 星期二(83475.94),最差 星期一(7088.77)

  • 15日: 表現最好 星期五(67035.80),最差 星期一(37477.71)

  • 30日: 表現最好 星期四(193720.26),最差 星期一(60786.04)

  • 60日: 表現最好 星期四(141949.49),最差 星期二(73217.99)

  • 90日: 表現最好 星期四(114025.33),最差 星期二(73222.44)

  • 180日: 表現最好 星期一(71647.17),最差 星期二(54742.44)

  • 365日: 表現最好 星期一(75217.72),最差 星期五(64499.83)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期一,在4/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期三,在3/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三,在3/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一,在4/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析:



  • 近期表現最好的交易日是星期一,平均漲幅 -0.08%

  • 近期表現最差的交易日是星期四,平均漲幅 -1.66%

  • 成交量最高的交易日是星期四,平均成交量 70746.30張


建議操作策略:



  • 買入時機:考慮在星期四盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機:考慮在星期一開盤或盤中賣出,以獲取較好收益

  • 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-2725.9537.0726.3526.53-0.180.010.00-0.19
2025-03-2824.7030.5026.1026.40-0.30-0.050.00-0.25
2025-03-3123.0027.3925.6226.15-0.52-0.150.00-0.38
2025-04-0124.2537.9925.4126.01-0.59-0.240.00-0.36
2025-04-0224.2540.9625.2325.88-0.64-0.320.00-0.33
2025-04-0721.8525.8924.7125.58-0.87-0.430.00-0.44
2025-04-0819.7521.5223.9525.15-1.20-0.580.00-0.62
2025-04-0917.8017.8823.0024.60-1.60-0.790.00-0.81
2025-04-1019.5527.2722.4724.23-1.76-0.980.00-0.78
2025-04-1119.6526.5622.0423.89-1.85-1.150.00-0.70

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-2026.800中性
2025-03-2126.201買入
2025-03-2426.101買入
2025-03-2525.352強烈買入
2025-03-2626.300中性
2025-03-2725.950中性
2025-03-2824.702強烈買入
2025-03-3123.003強烈買入
2025-04-0124.250中性
2025-04-0224.250中性
2025-04-0721.853強烈買入
2025-04-0819.753強烈買入
2025-04-0917.803強烈買入
2025-04-1019.552強烈買入
2025-04-1119.652強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-2026.80持平持平持平持平持平
2025-03-2126.20持平持平持平持平買入
2025-03-2426.10持平持平持平持平買入
2025-03-2525.35持平買入持平持平買入
2025-03-2626.30持平持平持平持平持平
2025-03-2725.95持平持平持平持平持平
2025-03-2824.70持平持平持平買入買入
2025-03-3123.00持平買入持平買入買入
2025-04-0124.25持平持平持平持平持平
2025-04-0224.25持平持平持平持平持平
2025-04-0721.85持平買入持平買入買入
2025-04-0819.75持平買入持平買入買入
2025-04-0917.80持平買入持平買入買入
2025-04-1019.55持平買入持平持平買入
2025-04-1119.65持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.50
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1563.90
索提諾比率0.31
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaR-3.26
99%VaR-6.32

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.25
年化波動率35.70
5日波動率1.91
10日波動率2.00
20日波動率2.06
60日波動率2.12
上行波動率1.73
下行波動率1.48
收益率峰度3.42
收益率偏度0.31
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.99
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)0.55
ATR百分比2.79

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.7767718.671881631.25-0.108793
24.892177.663311681.250.616641
3-3.425749.898191643.75-0.362935
48.6972921.01721656.250.405887
5-2.6532710.66381540-0.264441
6-3.226629.710681540-0.349439
70.4740896.833861546.66670.0449852
81.719829.158561566.66670.169585
9-0.5877478.844841540-0.0852942
10-1.6849412.09991560-0.153026
114.7395112.88861553.33330.354799
12-0.4748586.737121553.3333-0.0952224

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
48.6972921.01721656.250.405887
24.892177.663311681.250.616641
114.7395112.88861553.33330.354799

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-3.425749.898191643.75-0.362935
6-3.226629.710681540-0.349439
5-2.6532710.66381540-0.264441

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
438.6972956.25
214.8921781.25
11104.7395153.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-3.4257456.25
65-3.2266260
54-2.6532760

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性48.17

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性49.69

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.90
趨勢持續性49.93

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.61
趨勢持續性53.33

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-16.48
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-16.05
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-13.61
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.08

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量37.13
動量持續性48.17

10日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量46.87
動量持續性49.69

20日動量


指標數值
價格動量0.90
成交量動量59.10
動量持續性49.93

60日動量


指標數值
價格動量2.61
成交量動量79.49
動量持續性53.33

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率81.14
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度13.61

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量23547.12
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率44.94
長期上漲機率45.46

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.47870.03700.1434
Volume_Shares0.47871.00000.20470.4672
RSI_140.03700.20471.00000.5561
MACD0.14340.46720.55611.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.538%
下跌40.976%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129827.85%
2245-37.55%
335415.82%
4298-24.83%
531839.62%
630735.83%
732620.86%
8330-12.42%
9305-14.43%
1030824.03%
11323-5.57%
12331-13.29%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 39.62%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -37.55%)

  • 平均準確率:4.66%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22452.04%
3354-1.98%
42981.01%
5318-0.94%
63070.65%
73260.31%
8330-0.30%
9305-0.33%
103080.32%
113230.31%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.98%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129811.41%
2245-16.33%
33542.54%
4298-13.09%
531811.32%
630711.40%
73268.90%
8330-7.88%
9305-8.52%
103084.87%
11323-4.95%
12331-11.78%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 11.41%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -16.33%)

  • 平均準確率:-1.01%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22452.04%
3354-1.98%
42980.67%
5318-0.31%
6307-0.33%
73260.92%
83300.61%
9305-2.30%
103080.97%
113230.62%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.30%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-8.98%
33545.37%
4298-9.06%
53183.14%
63073.26%
7326-0.61%
83300.91%
9305-3.93%
103082.27%
11323-2.79%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 5.37%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -9.06%)

  • 平均準確率:-1.17%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129816.78%
2245-16.33%
335411.86%
4298-4.36%
531826.42%
630720.85%
732611.35%
8330-5.76%
93050.66%
1030815.58%
113231.24%
123312.72%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 26.42%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -16.33%)

  • 平均準確率:6.75%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 19.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 18.404

  • 17.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 27.350

  • 29.946


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.074
上漲比例37.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.026
上漲比例41.401

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0344036-0.0031837738.573
2-0.03930660.04825839.545
3-0.03543180.05067639.4381
4-0.05117460.049000238.6694

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.062608237.5
2-0.044763637.6009
3-0.02244940.0227
4-0.038242839.6532
5-0.022356943.0976

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.040
上漲天數比例39.060
下跌天數比例54.128
平盤天數比例6.813

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.072
平均漲幅2.285
平均成交量變化(張)95.773

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.373
平均漲幅1.183
平均成交量變化(張)-28.971

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.549
平均跌幅-1.843
平均成交量變化(張)55.215

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.006
平均跌幅-1.096
平均成交量變化(張)-31.491

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.908
平均漲跌幅1.871
上漲比例72.635
平均成交量(張)60241.982

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.479
成交量變化與價格變化相關係數0.291

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天10.39%27872.03-41.22%104.62%33.33%
最近一周-18.97%22340.0738.55%127.85%42.86%
最近半個月-26.68%22310.70262.54%94.07%33.33%
最近一個月-31.89%36061.79-74.01%69.40%26.67%
最近兩個月-15.85%36905.8827.50%59.61%35.00%
最近三個月-31.41%34202.62369.24%51.44%33.33%
最近半年-44.26%22613.77201.67%43.85%36.67%
最近一年-44.02%21265.48-21.33%36.22%35.62%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天23.9/17.9/26.6/8.7-103.9%/63.6%/-78.4%-0.76/-0.81/-0.70/0.12
最近一周28.3/38.0/26.6/-11.4-106.8%/2.8%/-78.4%-0.58/-0.36/-0.70/-0.34
最近半個月31.2/40.7/26.6/-14.2-88.3%/-43.8%/-78.4%-0.40/-0.23/-0.70/-0.47
最近一個月39.0/76.5/26.6/-49.9-54.3%/-128.1%/-78.4%-0.29/0.32/-0.70/-1.02
最近兩個月47.4/36.7/26.6/-10.2-16.1%/2.3%/-78.4%-0.01/-0.01/-0.70/-0.69
最近三個月43.0/43.3/26.6/-16.7-30.5%/-55.5%/-78.4%-0.01/0.08/-0.70/-0.78
最近半年43.3/37.9/26.6/-11.3-30.1%/-29.3%/-78.4%-0.02/0.01/-0.70/-0.71
最近一年45.9/37.3/26.6/-10.8-17.3%/44.5%/-78.4%-0.01/-0.15/-0.70/-0.55

成交量分析


指標數值
近期平均成交量36061.79張
成交量趨勢-74.01%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點18.40
第2個買點17.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位17.44 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標27.35 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.36% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.75% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.94% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.28%

  • 中期(20日)波動率:37.48%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:18.46

  • 價格波動範圍:6.02 ~ 59.40

  • 價格變異係數:60.27%


風險指標



  • 最大回撤:-69.62%

  • 回撤恢復天數:-878天

  • 風險調整後收益:0.20


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-15.85%

  • 近期波動率:59.61%

  • 近期最大回撤:-39.86%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2608.13%

  • 波動率相對表現:+24.42%

  • 回撤相對表現:+28.55%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:31.03%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:45.46%


近三個月上漲機率



  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 25.00%

  • 2025-04: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據:


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 17.80 (第 28 天) 至最高 28.85 (第 1 天)

  • 中位數價格: 26.35

  • 平均每日漲跌幅: -1.22%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.1天,累計漲幅 3.52%

  • 平均連續下跌: 2.2天,累計跌幅 -7.95%

  • 最長連續上漲: 2天,累計漲幅 10.34%

  • 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -9.33%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 17.80 (第 58 天) 至最高 29.60 (第 29 天)

  • 中位數價格: 25.18

  • 平均每日漲跌幅: -0.22%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 4.63%

  • 平均連續下跌: 2.0天,累計跌幅 -5.51%

  • 最長連續上漲: 7天,累計漲幅 11.09%

  • 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -9.33%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 17.80 (第 88 天) 至最高 29.60 (第 59 天)

  • 中位數價格: 25.20

  • 平均每日漲跌幅: -0.37%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 3.66%

  • 平均連續下跌: 2.0天,累計跌幅 -5.33%

  • 最長連續上漲: 7天,累計漲幅 11.09%

  • 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -12.32%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 17.80 (第 178 天) 至最高 36.15 (第 6 天)

  • 中位數價格: 28.80

  • 平均每日漲跌幅: -0.29%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 3.23%

  • 平均連續下跌: 2.1天,累計跌幅 -4.47%

  • 最長連續上漲: 7天,累計漲幅 11.09%

  • 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -10.40%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 17.80 (第 363 天) 至最高 40.40 (第 129 天)

  • 中位數價格: 35.15

  • 平均每日漲跌幅: -0.13%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 2.81%

  • 平均連續下跌: 2.1天,累計跌幅 -3.36%

  • 最長連續上漲: 7天,累計漲幅 11.09%

  • 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -5.37%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 48.57% (樣本數: 136/280)




  • 平均累計上漲幅度: 7.12%




  • 對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 49.26% (樣本數: 134/272)




  • 平均累計下跌幅度: 6.29%




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 46.84% (樣本數: 74/158)




  • 平均累計上漲幅度: 9.61%




  • 對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 52.76% (樣本數: 67/127)




  • 平均累計下跌幅度: 9.12%




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 45.71% (樣本數: 32/70)




  • 平均累計上漲幅度: 13.78%




  • 對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 60.94% (樣本數: 39/64)




  • 平均累計下跌幅度: 11.84%




  • 對應建議: 高反轉機率,可考慮逢低買進




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間:2025-04-13 01:14:19



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