岱宇(1598)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -637.82 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2084.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 47.81 |
| 收盤價標準差 | 24.66 |
| 最高價 | 162.00 |
| 最低價 | 19.85 |
| 平均成交量(張) | 772.60 |
| 成交量標準差(張) | 1523.07 |
| 平均成交金額(萬) | 6125.74 |
| 平均成交筆數 | 498.81 |
| 平均漲跌幅 | -0.11% |
| 上漲天數比例 | 42.99% |
| 最大單日漲幅 | 12.12% |
| 最大單日跌幅 | -12.07% |
| 年化波動率 | 33.93% |
| 最大回撤 | -87.55% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 47.81 | 21.98 | 25.29 | 27.28 | 29.27 | 28.71 | 28.66 | 30.69 | 35.57 | 52.27 |
| 平均漲跌幅 | -0.11% | -0.95% | -0.20% | -0.71% | -0.14% | -0.07% | -0.04% | -0.14% | -0.17% | -0.25% |
| 上漲天數比例 | 42.99% | 20.00% | 33.33% | 26.67% | 41.67% | 46.67% | 45.00% | 43.01% | 44.38% | 41.92% |
| 平均成交量(張) | 772.60 | 1004.65 | 1030.82 | 928.72 | 859.84 | 626.48 | 421.21 | 364.99 | 360.93 | 816.06 |
| 平均成交金額(萬) | 6125.74 | 2112.70 | 2579.19 | 2506.19 | 2501.22 | 1813.79 | 1221.12 | 1134.38 | 1307.22 | 7215.96 |
| 年化波動率 | 33.93% | 150.07% | 96.30% | 70.07% | 54.59% | 46.32% | 38.05% | 31.73% | 32.82% | 36.81% |
| 最大回撤 | -87.55% | -18.98% | -28.47% | -39.30% | -40.75% | -40.75% | -40.75% | -47.63% | -61.53% | -87.55% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 21.98 | 28.71 | 52.27 | -44.74 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.95% | -0.07% | -0.25% | -160.85 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 46.67% | 41.92% | -27.16 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 1004.65 | 626.48 | 816.06 | 13.11 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 2112.70 | 1813.79 | 7215.96 | -62.81 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 150.07% | 46.32% | 36.81% | -176.48 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -18.98% | -40.75% | -87.55% | -62.68 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 47.68 | 24.95 | 763.66 | 495.61 | 6003.18 | -0.04 | 44.36 |
| 星期二 | 47.79 | 24.82 | 763.13 | 508.32 | 6040.17 | -0.35 | 37.53 |
| 星期三 | 48.17 | 24.98 | 777.76 | 497.41 | 6407.46 | -0.08 | 44.42 |
| 星期四 | 48.06 | 24.61 | 777.9 | 505.11 | 6170.37 | -0.16 | 43.44 |
| 星期五 | 47.44 | 24.16 | 784.02 | 490.49 | 6049.02 | 0.06 | 45.61 |
| 星期六 | 40.55 | 5.89 | 485.53 | 230 | 2162.56 | 1.17 | 20 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.04 | nan | 0 | -0.4 | -1.02 | -0.53 | -0.5 | -0.68 | -0.27 |
| 星期二 | -0.35 | nan | 0 | 2.02 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.4 | -0.06 |
| 星期三 | -0.08 | -8.1 | -8.1 | -2.64 | -0.86 | -0.07 | 0.13 | 0.15 | -0.18 |
| 星期四 | -0.16 | 0 | 0 | -0 | -1.13 | -0.25 | -0.28 | 0.02 | -0.13 |
| 星期五 | 0.06 | 3.33 | 3.33 | 0.02 | -0.95 | -0.33 | -0.09 | -0.05 | -0.07 |
| 星期六 | 1.17 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(1.17)，最差 星期二(-0.35)
- 3日: 表現最好 星期五(3.33)，最差 星期三(-8.10)
- 5日: 表現最好 星期五(3.33)，最差 星期三(-8.10)
- 15日: 表現最好 星期二(2.02)，最差 星期三(-2.64)
- 30日: 表現最好 星期二(0.42)，最差 星期四(-1.13)
- 60日: 表現最好 星期二(0.43)，最差 星期一(-0.53)
- 90日: 表現最好 星期二(0.39)，最差 星期一(-0.50)
- 180日: 表現最好 星期二(0.40)，最差 星期一(-0.68)
- 365日: 表現最好 星期二(-0.06)，最差 星期一(-0.27)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 44.36 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 30.77 | 36.84 | 39.47 | 51.35 |
| 星期二 | 37.53 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 38.46 | 47.37 | 51.35 | 36.49 |
| 星期三 | 44.42 | 0 | 0 | 33.33 | 57.14 | 61.54 | 66.67 | 55.56 | 45.83 |
| 星期四 | 43.44 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 45.45 | 41.18 | 42.42 | 39.44 |
| 星期五 | 45.61 | 100 | 100 | 33.33 | 20 | 30 | 41.18 | 36.11 | 41.89 |
| 星期六 | 20 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(45.61)，最差 星期六(20.00)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期三(57.14)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(61.54)，最差 星期五(30.00)
- 90日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(36.84)
- 180日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期五(36.11)
- 365日: 表現最好 星期一(51.35)，最差 星期二(36.49)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 763.66 | nan | 67.26 | 569.84 | 603.22 | 802.32 | 576.63 | 410.82 | 385.67 |
| 星期二 | 763.13 | nan | 1152.4 | 1348.53 | 968.62 | 783.84 | 584.42 | 397.75 | 364.11 |
| 星期三 | 777.76 | 2151.66 | 2151.66 | 901.9 | 787.22 | 817.08 | 641.2 | 402.64 | 353.1 |
| 星期四 | 777.9 | 1026.65 | 1026.65 | 749.88 | 1046.41 | 944.62 | 668.89 | 441.67 | 350.58 |
| 星期五 | 784.02 | 625.29 | 625.29 | 1583.95 | 1328.32 | 995.73 | 671.21 | 456.12 | 370.59 |
| 星期六 | 485.53 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(784.02)，最低 星期六(485.53)
- 3日: 成交量最高 星期三(2151.66)，最低 星期五(625.29)
- 5日: 成交量最高 星期三(2151.66)，最低 星期一(67.26)
- 15日: 成交量最高 星期五(1583.95)，最低 星期一(569.84)
- 30日: 成交量最高 星期五(1328.32)，最低 星期一(603.22)
- 60日: 成交量最高 星期五(995.73)，最低 星期二(783.84)
- 90日: 成交量最高 星期五(671.21)，最低 星期一(576.63)
- 180日: 成交量最高 星期五(456.12)，最低 星期二(397.75)
- 365日: 成交量最高 星期一(385.67)，最低 星期四(350.58)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 6003.18 | nan | 164.79 | 1494.17 | 1674.25 | 2434.4 | 1741.41 | 1220.63 | 1233.27 |
| 星期二 | 6040.17 | nan | 2542.31 | 3459.89 | 2558.66 | 2240.06 | 1664.01 | 1132.19 | 1126.11 |
| 星期三 | 6407.46 | 4319.57 | 4319.57 | 1940.78 | 2032.23 | 2309.34 | 1811.64 | 1145.94 | 1081.22 |
| 星期四 | 6170.37 | 2223.54 | 2223.54 | 1860.1 | 2949.9 | 2796.5 | 1967.31 | 1296.45 | 1084.64 |
| 星期五 | 6049.02 | 1313.3 | 1313.3 | 4141.03 | 3572.67 | 2852.25 | 1910.84 | 1319.16 | 1143.22 |
| 星期六 | 2162.56 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(6407.46)，最差 星期六(2162.56)
- 3日: 表現最好 星期三(4319.57)，最差 星期五(1313.30)
- 5日: 表現最好 星期三(4319.57)，最差 星期一(164.79)
- 15日: 表現最好 星期五(4141.03)，最差 星期一(1494.17)
- 30日: 表現最好 星期五(3572.67)，最差 星期一(1674.25)
- 60日: 表現最好 星期五(2852.25)，最差 星期二(2240.06)
- 90日: 表現最好 星期四(1967.31)，最差 星期二(1664.01)
- 180日: 表現最好 星期五(1319.16)，最差 星期二(1132.19)
- 365日: 表現最好 星期一(1233.27)，最差 星期三(1081.22)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.42%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.13%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 1328.32張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 26.95 | 35.59 | 27.73 | 28.74 | -1.01 | -0.90 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-28 | 26.80 | 36.52 | 27.59 | 28.60 | -1.01 | -0.92 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-31 | 25.25 | 33.87 | 27.23 | 28.35 | -1.12 | -0.96 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-04-01 | 27.30 | 46.05 | 27.24 | 28.27 | -1.03 | -0.98 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-04-02 | 27.20 | 41.67 | 27.23 | 28.19 | -0.96 | -0.97 | 1.00 | 0.01 |
| 2025-04-07 | 24.50 | 30.61 | 26.81 | 27.92 | -1.11 | -1.00 | -1.00 | -0.11 |
| 2025-04-08 | 22.05 | 25.53 | 26.08 | 27.48 | -1.40 | -1.08 | 0.00 | -0.32 |
| 2025-04-09 | 19.85 | 21.51 | 25.12 | 26.92 | -1.80 | -1.22 | 0.00 | -0.57 |
| 2025-04-10 | 21.80 | 30.25 | 24.61 | 26.54 | -1.93 | -1.36 | 0.00 | -0.56 |
| 2025-04-11 | 21.70 | 30.55 | 24.16 | 26.18 | -2.02 | -1.50 | 0.00 | -0.52 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 27.75 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 26.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 27.25 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 26.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 27.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 26.95 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 26.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-31 | 25.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 27.30 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 27.20 | 1 | 買入 |
| 2025-04-07 | 24.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-08 | 22.05 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 19.85 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 21.80 | 0 | 中性 |
| 2025-04-11 | 21.70 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 27.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 26.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 27.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 26.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 27.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 26.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 26.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 25.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 27.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 27.20 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 24.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 22.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 19.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 21.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 21.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.96 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 843.41 |
| 索提諾比率 | -0.23 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
| 95%VaR | -3.17 |
| 99%VaR | -5.81 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.14 |
| 年化波動率 | 33.93 |
| 5日波動率 | 1.71 |
| 10日波動率 | 1.80 |
| 20日波動率 | 1.86 |
| 60日波動率 | 1.91 |
| 上行波動率 | 1.72 |
| 下行波動率 | 1.57 |
| 收益率峰度 | 5.09 |
| 收益率偏度 | 0.15 |
| 最大單日漲幅 | 9.98 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.54 |
| ATR百分比 | 2.80 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.73267 | 11.3015 | 9 | 44.4444 | -0.345028 |
| 2 | 3.56754 | 5.6909 | 9 | 77.7778 | 0.597597 |
| 3 | -4.56082 | 9.53006 | 9 | 33.3333 | -0.49606 |
| 4 | -3.71394 | 10.1411 | 9 | 33.3333 | -0.382662 |
| 5 | 2.98313 | 13.2775 | 8 | 62.5 | 0.212124 |
| 6 | 2.1242 | 9.56652 | 8 | 50 | 0.204623 |
| 7 | -0.552603 | 13.7976 | 8 | 25 | -0.0521299 |
| 8 | 7.09621 | 31.7683 | 8 | 37.5 | 0.218127 |
| 9 | -3.73455 | 9.03716 | 9 | 33.3333 | -0.431686 |
| 10 | -4.31068 | 7.72695 | 9 | 22.2222 | -0.579446 |
| 11 | 2.63933 | 7.65343 | 9 | 66.6667 | 0.323079 |
| 12 | 0.511031 | 7.9604 | 9 | 33.3333 | 0.0432597 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7.09621 | 31.7683 | 8 | 37.5 | 0.218127 |
| 2 | 3.56754 | 5.6909 | 9 | 77.7778 | 0.597597 |
| 5 | 2.98313 | 13.2775 | 8 | 62.5 | 0.212124 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -4.56082 | 9.53006 | 9 | 33.3333 | -0.49606 |
| 10 | -4.31068 | 7.72695 | 9 | 22.2222 | -0.579446 |
| 9 | -3.73455 | 9.03716 | 9 | 33.3333 | -0.431686 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 7.09621 | 37.5 |
| 2 | 1 | 3.56754 | 77.7778 |
| 5 | 4 | 2.98313 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -4.56082 | 66.6667 |
| 10 | 9 | -4.31068 | 77.7778 |
| 9 | 8 | -3.73455 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.06 |
| 趨勢持續性 | 45.35 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.06 |
| 趨勢持續性 | 44.05 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.09 |
| 趨勢持續性 | 41.27 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.63 |
| 趨勢持續性 | 37.91 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -16.14 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -11.44 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -16.21 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 5.42 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.06 |
| 成交量動量 | 61.76 |
| 動量持續性 | 45.35 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.06 |
| 成交量動量 | 90.23 |
| 動量持續性 | 44.05 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.09 |
| 成交量動量 | 104.75 |
| 動量持續性 | 41.27 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.63 |
| 成交量動量 | 147.41 |
| 動量持續性 | 37.91 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.09 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 81.06 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 16.21 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 625.29 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 27.59 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 43.78 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.6456 | 0.0899 | 0.2377 |
| Volume_Shares | 0.6456 | 1.0000 | 0.2413 | 0.4812 |
| RSI_14 | 0.0899 | 0.2413 | 1.0000 | 0.5028 |
| MACD | 0.2377 | 0.4812 | 0.5028 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 51.562% |
| 下跌 | 42.579% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 14.20% |
| 2 | 141 | -34.75% |
| 3 | 198 | 53.54% |
| 4 | 158 | 22.78% |
| 5 | 170 | -15.88% |
| 6 | 163 | -15.95% |
| 7 | 174 | 4.60% |
| 8 | 177 | 29.38% |
| 9 | 170 | -4.12% |
| 10 | 180 | 47.78% |
| 11 | 195 | -10.26% |
| 12 | 196 | 10.71% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 53.54%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -34.75%)
- 平均準確率：8.50%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 0.00% |
| 2 | 141 | 2.84% |
| 3 | 198 | -2.02% |
| 4 | 158 | -0.63% |
| 5 | 170 | 1.18% |
| 6 | 163 | -0.61% |
| 7 | 174 | -0.57% |
| 8 | 177 | 0.56% |
| 9 | 170 | 0.00% |
| 10 | 180 | -1.11% |
| 11 | 195 | 2.56% |
| 12 | 196 | -1.53% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.84%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.02%)
- 平均準確率：0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 1.23% |
| 2 | 141 | -20.57% |
| 3 | 198 | 16.67% |
| 4 | 158 | 3.80% |
| 5 | 170 | -2.94% |
| 6 | 163 | -15.95% |
| 7 | 174 | 3.45% |
| 8 | 177 | 16.38% |
| 9 | 170 | -3.53% |
| 10 | 180 | 19.44% |
| 11 | 195 | -6.67% |
| 12 | 196 | 0.00% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 19.44%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -20.57%)
- 平均準確率：0.94%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | -2.47% |
| 2 | 141 | 1.42% |
| 3 | 198 | -0.51% |
| 4 | 158 | 0.63% |
| 5 | 170 | 0.00% |
| 6 | 163 | 0.00% |
| 7 | 174 | -0.57% |
| 8 | 177 | 1.13% |
| 9 | 170 | -2.35% |
| 10 | 180 | 0.00% |
| 11 | 195 | 1.54% |
| 12 | 196 | 0.51% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.54%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.47%)
- 平均準確率：-0.06%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 0.62% |
| 2 | 141 | -7.80% |
| 3 | 198 | 6.06% |
| 4 | 158 | 5.06% |
| 5 | 170 | -5.29% |
| 6 | 163 | -0.61% |
| 7 | 174 | -0.57% |
| 8 | 177 | 0.00% |
| 9 | 170 | 1.18% |
| 10 | 180 | 4.44% |
| 11 | 195 | -10.77% |
| 12 | 196 | -0.51% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 6.06%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -10.77%)
- 平均準確率：-0.68%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 14.81% |
| 2 | 141 | -10.64% |
| 3 | 198 | 33.33% |
| 4 | 158 | 13.92% |
| 5 | 170 | -8.82% |
| 6 | 163 | 1.23% |
| 7 | 174 | 2.87% |
| 8 | 177 | 11.30% |
| 9 | 170 | 0.59% |
| 10 | 180 | 25.00% |
| 11 | 195 | 3.08% |
| 12 | 196 | 12.24% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 33.33%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -10.64%)
- 平均準確率：8.24%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 21.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.829
- 19.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.650
- 31.141
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.028 |
| 上漲比例 | 47.619 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.067 |
| 上漲比例 | 41.014 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.118363 | -0.084257 | 42.7146 |
| 2 | -0.107739 | 0.0111806 | 44.6029 |
| 3 | -0.0113244 | 0.0170855 | 45.6814 |
| 4 | -0.104378 | -0.00383987 | 39.4046 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0130719 | 46.4052 |
| 2 | -0.226963 | 40.7025 |
| 3 | -0.0658317 | 44.6894 |
| 4 | -0.0884937 | 41.0042 |
| 5 | 0.0810976 | 40.8537 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.085 |
| 上漲天數比例 | 42.994 |
| 下跌天數比例 | 50.384 |
| 平盤天數比例 | 6.622 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.081 |
| 平均漲幅 | 1.938 |
| 平均成交量變化(張) | 134.344 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.681 |
| 平均漲幅 | 1.147 |
| 平均成交量變化(張) | -36.158 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.136 |
| 平均跌幅 | -1.637 |
| 平均成交量變化(張) | 94.453 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.102 |
| 平均跌幅 | -0.947 |
| 平均成交量變化(張) | -37.361 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.084 |
| 平均漲跌幅 | 0.967 |
| 上漲比例 | 67.100 |
| 平均成交量(張) | 1862.082 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.646 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.069 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 9.32% | 1267.87 | -70.94% | 115.42% | 33.33% |
| 最近一周 | -20.51% | 1094.12 | -72.23% | 127.41% | 28.57% |
| 最近半個月 | -21.80% | 1030.82 | -28.90% | 96.30% | 33.33% |
| 最近一個月 | -33.64% | 928.72 | -26.33% | 70.07% | 26.67% |
| 最近兩個月 | -22.50% | 859.84 | 99.09% | 54.59% | 41.67% |
| 最近三個月 | -21.09% | 626.48 | 1460.73% | 46.32% | 46.67% |
| 最近半年 | -33.33% | 421.21 | 33.18% | 38.05% | 45.00% |
| 最近一年 | -35.99% | 364.99 | 188.06% | 31.73% | 43.01% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 27.4/21.5/30.5/9.0 | -110.6%/72.2%/-83.1% | -0.55/-0.57/-0.52/0.05 |
| 最近一周 | 32.3/46.1/30.5/-15.5 | -96.6%/-62.9%/-83.1% | -0.31/-0.06/-0.52/-0.46 |
| 最近半個月 | 31.0/24.5/30.5/6.0 | -76.4%/-32.6%/-83.1% | -0.24/-0.26/-0.52/-0.26 |
| 最近一個月 | 31.4/50.8/30.5/-20.3 | -77.2%/-120.1%/-83.1% | -0.32/-0.03/-0.52/-0.49 |
| 最近兩個月 | 52.4/63.4/30.5/-32.8 | -3.6%/-145.4%/-83.1% | -0.08/0.12/-0.52/-0.64 |
| 最近三個月 | 49.5/44.8/30.5/-14.3 | -7.2%/-46.4%/-83.1% | -0.06/-0.04/-0.52/-0.49 |
| 最近半年 | 47.2/62.1/30.5/-31.5 | -11.6%/-167.4%/-83.1% | -0.03/0.14/-0.52/-0.66 |
| 最近一年 | 47.0/40.7/30.5/-10.1 | -13.1%/-61.8%/-83.1% | -0.02/-0.09/-0.52/-0.43 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 928.72張 |
| 成交量趨勢 | -26.33% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 20.83 |
| 第2個買點 | 19.85 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 19.45 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 30.65 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.99% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.08% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：55.40% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.77個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：35.16%
- 中期(20日)波動率：41.36%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：47.81
- 價格波動範圍：19.85 ~ 162.00
- 價格變異係數：51.58%
風險指標
- 最大回撤：-87.55%
- 回撤恢復天數：-1009天
- 風險調整後收益：-0.17
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-22.50%
- 近期波動率：54.59%
- 近期最大回撤：-40.75%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2124.36%
- 波動率相對表現：+21.45%
- 回撤相對表現：+42.70%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：27.59%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：43.78%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 16.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.85 (第 28 天) 至最高 32.70 (第 1 天)
- 中位數價格: 27.52
- 平均每日漲跌幅: -1.31%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.1天，累計漲幅 3.92%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -8.17%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 4.18%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -12.33%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.85 (第 58 天) 至最高 33.50 (第 29 天)
- 中位數價格: 29.95
- 平均每日漲跌幅: -0.37%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.36%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -6.05%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 10.02%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.93%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.85 (第 88 天) 至最高 33.50 (第 59 天)
- 中位數價格: 28.25
- 平均每日漲跌幅: -0.22%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.74%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.73%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 13.68%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.93%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.85 (第 178 天) 至最高 33.50 (第 149 天)
- 中位數價格: 28.20
- 平均每日漲跌幅: -0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.94%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.82%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 13.68%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.44%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.85 (第 363 天) 至最高 37.90 (第 32 天)
- 中位數價格: 30.90
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.56%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.99%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 13.68%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.44%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.92% (樣本數: 83/163)
平均累計上漲幅度: 6.80%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 47.68% (樣本數: 72/151)
平均累計下跌幅度: 6.19%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 49.44% (樣本數: 44/89)
平均累計上漲幅度: 9.31%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 37/74)
平均累計下跌幅度: 8.59%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 23/46)
平均累計上漲幅度: 12.25%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 45.16% (樣本數: 14/31)
平均累計下跌幅度: 11.58%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 01:13:51
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