偉全(1465)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -299.28 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3743.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 14.55 |
| 收盤價標準差 | 2.09 |
| 最高價 | 25.40 |
| 最低價 | 9.11 |
| 平均成交量(張) | 195.43 |
| 成交量標準差(張) | 450.46 |
| 平均成交金額(萬) | 315.30 |
| 平均成交筆數 | 86.35 |
| 平均漲跌幅 | -0.04% |
| 上漲天數比例 | 36.36% |
| 最大單日漲幅 | 10.78% |
| 最大單日跌幅 | -12.54% |
| 年化波動率 | 23.80% |
| 最大回撤 | -53.47% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 14.55 | 13.78 | 14.30 | 14.35 | 14.26 | 14.37 | 14.73 | 14.59 | 14.05 | 13.64 |
| 平均漲跌幅 | -0.04% | 0.05% | -0.00% | 0.20% | 0.02% | -0.06% | -0.08% | -0.01% | -0.01% | -0.04% |
| 上漲天數比例 | 36.36% | 40.00% | 46.67% | 46.67% | 33.33% | 34.44% | 37.78% | 39.73% | 38.36% | 35.43% |
| 平均成交量(張) | 195.43 | 157.56 | 118.48 | 128.68 | 108.95 | 92.65 | 129.02 | 111.09 | 88.80 | 93.26 |
| 平均成交金額(萬) | 315.30 | 215.76 | 167.93 | 183.62 | 154.93 | 132.52 | 191.75 | 165.57 | 128.34 | 129.75 |
| 年化波動率 | 23.80% | 59.62% | 45.09% | 33.17% | 24.27% | 21.25% | 21.37% | 17.81% | 16.63% | 17.51% |
| 最大回撤 | -53.47% | -1.11% | -9.49% | -10.10% | -10.10% | -11.59% | -14.70% | -15.77% | -15.77% | -15.77% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 13.78 | 14.37 | 13.64 | -2.81 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.05% | -0.06% | -0.04% | 0.07 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 34.44% | 35.43% | 12.33 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 157.56 | 92.65 | 93.26 | -33.96 |
| 平均成交金額(萬) | 量能放大 | 215.76 | 132.52 | 129.75 | -42.43 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 59.62% | 21.25% | 17.51% | -70.40 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.11% | -11.59% | -15.77% | -85.37 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 14.55 | 2.08 | 202.68 | 88.84 | 328.81 | -0.12 | 32.7 |
| 星期二 | 14.56 | 2.1 | 192.93 | 86.44 | 315.73 | 0.01 | 39.5 |
| 星期三 | 14.54 | 2.09 | 189.25 | 85.04 | 306.11 | 0 | 36.29 |
| 星期四 | 14.57 | 2.09 | 193.68 | 84.6 | 305.91 | 0.01 | 36.85 |
| 星期五 | 14.56 | 2.09 | 200.64 | 87.57 | 323.55 | -0.11 | 36.29 |
| 星期六 | 13.8 | 1.83 | 109.99 | 53.87 | 161.1 | -0.07 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.12 | nan | 3.45 | 1.61 | 1.04 | 0.56 | 0.21 | -0.28 | -0.08 |
| 星期二 | 0.01 | nan | -4.27 | -2 | -0.58 | -0.27 | -0.1 | -0.15 | -0.14 |
| 星期三 | 0 | -0.74 | -0.74 | 0.21 | 0.19 | -0.06 | -0.2 | -0.09 | -0.01 |
| 星期四 | 0.01 | 2.14 | 2.14 | 1.18 | 1 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.19 |
| 星期五 | -0.11 | -0.35 | -0.35 | -1.01 | -0.81 | -0.48 | -0.44 | -0 | -0.01 |
| 星期六 | -0.07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(0.01)，最差 星期一(-0.12)
- 3日: 表現最好 星期四(2.14)，最差 星期三(-0.74)
- 5日: 表現最好 星期一(3.45)，最差 星期二(-4.27)
- 15日: 表現最好 星期一(1.61)，最差 星期二(-2.00)
- 30日: 表現最好 星期一(1.04)，最差 星期五(-0.81)
- 60日: 表現最好 星期一(0.56)，最差 星期五(-0.48)
- 90日: 表現最好 星期四(0.21)，最差 星期五(-0.44)
- 180日: 表現最好 星期四(0.17)，最差 星期一(-0.28)
- 365日: 表現最好 星期四(0.19)，最差 星期二(-0.14)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 32.7 | nan | 100 | 100 | 83.33 | 53.85 | 47.37 | 34.21 | 33.78 |
| 星期二 | 39.5 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 23.08 | 36.84 | 40.54 | 43.24 |
| 星期三 | 36.29 | 0 | 0 | 66.67 | 42.86 | 23.08 | 22.22 | 30.56 | 38.89 |
| 星期四 | 36.85 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 36.36 | 35.29 | 45.45 | 42.25 |
| 星期五 | 36.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29.41 | 38.89 | 40.54 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(40.00)，最差 星期一(32.70)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(83.33)，最差 星期五(0.00)
- 60日: 表現最好 星期一(53.85)，最差 星期二(23.08)
- 90日: 表現最好 星期一(47.37)，最差 星期三(22.22)
- 180日: 表現最好 星期四(45.45)，最差 星期三(30.56)
- 365日: 表現最好 星期二(43.24)，最差 星期一(33.78)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 202.68 | nan | 230.67 | 143.6 | 145.29 | 120.63 | 98.48 | 158.93 | 123.13 |
| 星期二 | 192.93 | nan | 105.68 | 80.31 | 124.7 | 95.08 | 83.09 | 107.95 | 104.13 |
| 星期三 | 189.25 | 92.61 | 92.61 | 84.1 | 125.44 | 116.35 | 97.17 | 119.13 | 118.68 |
| 星期四 | 193.68 | 243.44 | 243.44 | 183.3 | 158.17 | 124.8 | 107.26 | 149.98 | 117.42 |
| 星期五 | 200.64 | 115.38 | 115.38 | 101.08 | 82.68 | 84.73 | 77.41 | 109.8 | 92.56 |
| 星期六 | 109.99 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(202.68)，最低 星期六(109.99)
- 3日: 成交量最高 星期四(243.44)，最低 星期三(92.61)
- 5日: 成交量最高 星期四(243.44)，最低 星期三(92.61)
- 15日: 成交量最高 星期四(183.30)，最低 星期二(80.31)
- 30日: 成交量最高 星期四(158.17)，最低 星期五(82.68)
- 60日: 成交量最高 星期四(124.80)，最低 星期五(84.73)
- 90日: 成交量最高 星期四(107.26)，最低 星期五(77.41)
- 180日: 成交量最高 星期一(158.93)，最低 星期二(107.95)
- 365日: 成交量最高 星期一(123.13)，最低 星期五(92.56)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 328.81 | nan | 303.15 | 197.47 | 204.07 | 169.88 | 139.45 | 236.47 | 183.6 |
| 星期二 | 315.73 | nan | 141.9 | 112.36 | 177.44 | 135.12 | 118.93 | 160.38 | 155.15 |
| 星期三 | 306.11 | 123.16 | 123.16 | 118.24 | 179.71 | 166.01 | 139.23 | 176.23 | 176.31 |
| 星期四 | 305.91 | 346.04 | 346.04 | 265.62 | 227.54 | 178.6 | 154.26 | 222.95 | 175.16 |
| 星期五 | 323.55 | 164.56 | 164.56 | 145.95 | 119.25 | 120.82 | 111.14 | 163.71 | 138.31 |
| 星期六 | 161.1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(328.81)，最差 星期六(161.10)
- 3日: 表現最好 星期四(346.04)，最差 星期三(123.16)
- 5日: 表現最好 星期四(346.04)，最差 星期三(123.16)
- 15日: 表現最好 星期四(265.62)，最差 星期二(112.36)
- 30日: 表現最好 星期四(227.54)，最差 星期五(119.25)
- 60日: 表現最好 星期四(178.60)，最差 星期五(120.82)
- 90日: 表現最好 星期四(154.26)，最差 星期五(111.14)
- 180日: 表現最好 星期一(236.47)，最差 星期二(160.38)
- 365日: 表現最好 星期一(183.60)，最差 星期五(138.31)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 1.04%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.81%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 158.17張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(1.04%)表現優於星期五(-0.81%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 14.65 | 55.26 | 14.53 | 14.43 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-28 | 14.60 | 56.76 | 14.54 | 14.45 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-31 | 14.50 | 51.35 | 14.54 | 14.45 | 0.09 | 0.09 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-04-01 | 14.45 | 54.29 | 14.52 | 14.45 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-04-02 | 14.50 | 52.94 | 14.52 | 14.45 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-04-07 | 13.50 | 34.62 | 14.36 | 14.38 | -0.02 | 0.06 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-04-08 | 13.45 | 30.00 | 14.22 | 14.31 | -0.09 | 0.03 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-04-09 | 13.35 | 28.85 | 14.09 | 14.24 | -0.15 | -0.01 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-04-10 | 14.30 | 41.27 | 14.12 | 14.25 | -0.13 | -0.03 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-04-11 | 14.30 | 42.62 | 14.15 | 14.25 | -0.10 | -0.04 | 0.00 | -0.06 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 14.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 14.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 14.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 14.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 14.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 14.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 14.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 14.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-01 | 14.45 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 14.50 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 13.50 | 0 | 中性 |
| 2025-04-08 | 13.45 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 13.35 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 14.30 | 0 | 中性 |
| 2025-04-11 | 14.30 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 14.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 14.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 14.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 14.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 14.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 14.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 14.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 14.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-01 | 14.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 14.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 13.50 | 賣出 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-04-08 | 13.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 13.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 14.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 14.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.46 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 290.38 |
| 索提諾比率 | 0.12 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.99 |
| 95%VaR | -1.82 |
| 99%VaR | -4.29 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.50 |
| 年化波動率 | 23.80 |
| 5日波動率 | 1.12 |
| 10日波動率 | 1.20 |
| 20日波動率 | 1.26 |
| 60日波動率 | 1.35 |
| 上行波動率 | 1.27 |
| 下行波動率 | 1.29 |
| 收益率峰度 | 19.46 |
| 收益率偏度 | -0.50 |
| 最大單日漲幅 | 9.90 |
| 最大單日跌幅 | -18.63 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.99 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.27 |
| ATR百分比 | 1.84 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.16629 | 4.45482 | 15 | 31.25 | -0.299218 |
| 2 | 0.558007 | 3.61953 | 16 | 56.25 | 0.108119 |
| 3 | 3.22789 | 7.82008 | 16 | 62.5 | 0.391457 |
| 4 | 1.46593 | 5.67744 | 16 | 43.75 | 0.228847 |
| 5 | -1.33387 | 4.7304 | 15 | 26.6667 | -0.317212 |
| 6 | 2.48304 | 5.20681 | 15 | 60 | 0.444875 |
| 7 | -1.94162 | 6.62935 | 15 | 26.6667 | -0.318024 |
| 8 | -3.71093 | 7.04051 | 14 | 33.3333 | -0.550756 |
| 9 | 2.09218 | 12.0277 | 15 | 53.3333 | 0.16009 |
| 10 | -1.52049 | 5.16242 | 15 | 33.3333 | -0.326814 |
| 11 | -0.730349 | 5.35816 | 15 | 46.6667 | -0.167411 |
| 12 | 1.63447 | 3.87991 | 15 | 66.6667 | 0.378307 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.22789 | 7.82008 | 16 | 62.5 | 0.391457 |
| 6 | 2.48304 | 5.20681 | 15 | 60 | 0.444875 |
| 9 | 2.09218 | 12.0277 | 15 | 53.3333 | 0.16009 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3.71093 | 7.04051 | 14 | 33.3333 | -0.550756 |
| 7 | -1.94162 | 6.62935 | 15 | 26.6667 | -0.318024 |
| 10 | -1.52049 | 5.16242 | 15 | 33.3333 | -0.326814 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3.22789 | 62.5 |
| 6 | 5 | 2.48304 | 60 |
| 9 | 8 | 2.09218 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -3.71093 | 66.6667 |
| 7 | 6 | -1.94162 | 73.3333 |
| 10 | 9 | -1.52049 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.09 |
| 趨勢持續性 | 46.03 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.18 |
| 趨勢持續性 | 47.21 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.38 |
| 趨勢持續性 | 47.18 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.11 |
| 趨勢持續性 | 48.60 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.70 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.78 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.84 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.53 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.09 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.79 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.18 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.99 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.38 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.91 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.11 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.30 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 39.14 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.84 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 115.38 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 38.20 |
| 長期上漲機率 | 40.03 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3219 | 0.1407 | 0.3252 |
| Volume_Shares | 0.3219 | 1.0000 | 0.2513 | 0.4157 |
| RSI_14 | 0.1407 | 0.2513 | 1.0000 | 0.5895 |
| MACD | 0.3252 | 0.4157 | 0.5895 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 61.667% |
| 下跌 | 35.172% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 12.75% |
| 2 | 245 | 9.39% |
| 3 | 354 | -14.41% |
| 4 | 298 | -32.55% |
| 5 | 318 | 17.61% |
| 6 | 307 | -6.51% |
| 7 | 326 | -3.07% |
| 8 | 330 | 27.58% |
| 9 | 305 | 15.41% |
| 10 | 308 | 19.81% |
| 11 | 323 | 18.89% |
| 12 | 331 | -14.80% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 27.58%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -32.55%)
- 平均準確率：4.17%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.01% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 354 | 1.13% |
| 4 | 298 | -1.34% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 1.95% |
| 7 | 326 | -1.84% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 1.95%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.01%)
- 平均準確率：-0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | 3.67% |
| 3 | 354 | -7.91% |
| 4 | 298 | -18.79% |
| 5 | 318 | 6.60% |
| 6 | 307 | -4.23% |
| 7 | 326 | -2.76% |
| 8 | 330 | 13.94% |
| 9 | 305 | 5.57% |
| 10 | 308 | 4.87% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -8.16% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 13.94%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -18.79%)
- 平均準確率：-0.44%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | -0.82% |
| 3 | 354 | 0.85% |
| 4 | 298 | -1.34% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | 1.30% |
| 7 | 326 | -1.53% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | -0.65% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 1.30%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -1.53%)
- 平均準確率：-0.06%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | -4.90% |
| 3 | 354 | -2.54% |
| 4 | 298 | -3.36% |
| 5 | 318 | 2.20% |
| 6 | 307 | -2.28% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 2.12% |
| 9 | 305 | -3.28% |
| 10 | 308 | 0.97% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -1.51% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.20%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -4.90%)
- 平均準確率：-0.91%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 14.43% |
| 2 | 245 | 10.61% |
| 3 | 354 | -5.93% |
| 4 | 298 | -7.72% |
| 5 | 318 | 9.12% |
| 6 | 307 | -3.26% |
| 7 | 326 | 3.37% |
| 8 | 330 | 10.00% |
| 9 | 305 | 13.11% |
| 10 | 308 | 14.61% |
| 11 | 323 | 15.17% |
| 12 | 331 | -6.34% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 15.17%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -7.72%)
- 平均準確率：5.60%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.255
- 13.507
- 13.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.050
- 15.193
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.020 |
| 上漲比例 | 35.875 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.006 |
| 上漲比例 | 38.981 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.000492721 | 0.0539437 | 36.3434 |
| 2 | -0.00672451 | 0.0583436 | 37.0531 |
| 3 | -0.00933264 | -0.0434483 | 37.3569 |
| 4 | -0.0171354 | 0.00662971 | 34.7193 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0143682 | 36.899 |
| 2 | -0.0167361 | 33.7947 |
| 3 | -0.00704545 | 34.8073 |
| 4 | 0.00366165 | 38.7283 |
| 5 | -0.00878378 | 40.0673 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.009 |
| 上漲天數比例 | 36.361 |
| 下跌天數比例 | 42.479 |
| 平盤天數比例 | 20.919 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.068 |
| 平均漲幅 | 1.337 |
| 平均成交量變化(張) | 248.451 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.954 |
| 平均漲幅 | 0.822 |
| 平均成交量變化(張) | -41.517 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.850 |
| 平均跌幅 | -0.728 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.129 |
| 平均跌幅 | -0.701 |
| 平均成交量變化(張) | -45.955 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.900 |
| 平均漲跌幅 | 0.867 |
| 上漲比例 | 61.275 |
| 平均成交量(張) | 581.437 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.322 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.301 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 7.12% | 150.48 | 24.59% | 79.88% | 33.33% |
| 最近一周 | -1.04% | 123.10 | 296.35% | 70.62% | 42.86% |
| 最近半個月 | -3.05% | 118.48 | -54.59% | 45.09% | 46.67% |
| 最近一個月 | 1.42% | 128.68 | -12.56% | 33.17% | 46.67% |
| 最近兩個月 | -1.72% | 108.95 | 206.23% | 24.27% | 33.33% |
| 最近三個月 | -1.72% | 92.65 | 294.33% | 21.25% | 34.44% |
| 最近半年 | -7.14% | 129.02 | 12.91% | 21.37% | 37.78% |
| 最近一年 | 10.85% | 111.09 | 255.28% | 17.81% | 39.73% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 37.6/28.8/42.6/13.8 | -43.8%/113.5%/-5.9% | -0.10/-0.15/-0.06/0.09 |
| 最近一周 | 40.7/54.3/42.6/-11.7 | -66.2%/7.9%/-5.9% | -0.08/-0.01/-0.06/-0.04 |
| 最近半個月 | 48.9/64.7/42.6/-22.1 | -8.5%/-101.9%/-5.9% | -0.03/0.05/-0.06/-0.11 |
| 最近一個月 | 56.2/40.0/42.6/2.6 | 35.4%/10.0%/-5.9% | 0.00/0.01/-0.06/-0.07 |
| 最近兩個月 | 50.7/50.0/42.6/-7.4 | -1.2%/-25.9%/-5.9% | 0.01/0.03/-0.06/-0.08 |
| 最近三個月 | 48.5/36.4/42.6/6.3 | -7.0%/30.7%/-5.9% | 0.01/-0.04/-0.06/-0.02 |
| 最近半年 | 48.3/60.0/42.6/-17.4 | -12.4%/-34.3%/-5.9% | -0.00/0.02/-0.06/-0.08 |
| 最近一年 | 52.6/33.3/42.6/9.3 | 5.9%/97.4%/-5.9% | 0.00/0.00/-0.06/-0.06 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 128.68張 |
| 成交量趨勢 | -12.56% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 14.26 |
| 第2個買點 | 13.51 |
| 第3個買點 | 13.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 12.74 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 15.05 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.61% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：87.08% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：30.91% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.50個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：24.85%
- 中期(20日)波動率：24.67%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：14.55
- 價格波動範圍：9.11 ~ 25.40
- 價格變異係數：14.36%
風險指標
- 最大回撤：-53.47%
- 回撤恢復天數：2606天
- 風險調整後收益：0.10
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-1.72%
- 近期波動率：24.27%
- 近期最大回撤：-10.10%
- 近期上漲天數比例：33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-624.33%
- 波動率相對表現：+0.47%
- 回撤相對表現：+43.36%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：38.20%
- 歷史整體上漲機率：40.03%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 45.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.35 (第 28 天) 至最高 14.85 (第 15 天)
- 中位數價格: 14.43
- 平均每日漲跌幅: 0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.03%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -2.03%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.11%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.37%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.35 (第 58 天) 至最高 14.85 (第 45 天)
- 中位數價格: 14.22
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 1.55%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.62%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.47%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -3.12%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.35 (第 88 天) 至最高 15.10 (第 8 天)
- 中位數價格: 14.32
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.49%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.60%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.47%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.47%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.35 (第 178 天) 至最高 15.65 (第 60 天)
- 中位數價格: 14.78
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.62%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.74%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.28%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.47%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 12.90 (第 1 天) 至最高 15.85 (第 140 天)
- 中位數價格: 14.70
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.54%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.41%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 6.27%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -2.88%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 49/98)
平均累計上漲幅度: 8.00%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 53.66% (樣本數: 44/82)
平均累計下跌幅度: 5.59%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 38.0% (樣本數: 19/50)
平均累計上漲幅度: 11.93%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 65.62% (樣本數: 21/32)
平均累計下跌幅度: 8.34%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 44.44% (樣本數: 12/27)
平均累計上漲幅度: 16.80%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 75.0% (樣本數: 9/12)
平均累計下跌幅度: 11.47%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 01:06:39
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
