聯華(1229)綜合分析報告-2025-04-13更新,提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -160.56 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
指標 | 全時期 (3743.0 日) |
---|---|
平均收盤價 | 34.14 |
收盤價標準差 | 16.50 |
最高價 | 74.00 |
最低價 | 13.75 |
平均成交量(張) | 1921.23 |
成交量標準差(張) | 2510.98 |
平均成交金額(萬) | 6366.07 |
平均成交筆數 | 1102.16 |
平均漲跌幅 | -0.01% |
上漲天數比例 | 41.60% |
最大單日漲幅 | 9.27% |
最大單日跌幅 | -8.45% |
年化波動率 | 22.21% |
最大回撤 | -42.23% |
不同時期統計數據對比
指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 34.14 | 44.54 | 48.71 | 50.08 | 50.36 | 52.04 | 57.00 | 61.55 | 59.35 | 56.66 |
平均漲跌幅 | -0.01% | 1.34% | 0.42% | 0.20% | 0.15% | -0.05% | -0.10% | -0.04% | -0.08% | -0.03% |
上漲天數比例 | 41.60% | 40.00% | 33.33% | 36.67% | 40.00% | 36.67% | 34.44% | 38.90% | 40.55% | 41.74% |
平均成交量(張) | 1921.23 | 3249.08 | 1853.58 | 1473.87 | 1603.61 | 1558.63 | 1357.41 | 1181.05 | 1252.85 | 1617.60 |
平均成交金額(萬) | 6366.07 | 14305.18 | 8645.72 | 7137.22 | 7885.95 | 7900.08 | 7551.40 | 7117.25 | 7416.02 | 9017.42 |
年化波動率 | 22.21% | 113.42% | 72.21% | 50.35% | 38.78% | 33.74% | 29.34% | 23.05% | 22.10% | 22.24% |
最大回撤 | -42.23% | -8.26% | -19.59% | -21.27% | -21.86% | -29.17% | -41.67% | -41.83% | -41.83% | -42.23% |
指標趨勢分析
指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 持續下降 | 44.54 | 52.04 | 56.66 | 44.60 |
平均漲跌幅 | 近期改善 | 1.34% | -0.05% | -0.03% | 0.57 |
上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 36.67% | 41.74% | -9.46 |
平均成交量(張) | 量能平穩 | 3249.08 | 1558.63 | 1617.60 | 11.89 |
平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 14305.18 | 7900.08 | 9017.42 | 58.28 |
年化波動率 | 波動擴大 | 113.42% | 33.74% | 22.24% | -214.69 |
最大回撤 | 風險降低 | -8.26% | -29.17% | -42.23% | -52.07 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重
期間 | 權重 |
---|---|
5日 | 0.3397 |
15日 | 0.1961 |
30日 | 0.1387 |
60日 | 0.0981 |
90日 | 0.0801 |
180日 | 0.0566 |
365日 | 0.0398 |
730日 | 0.0281 |
1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢,加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加,買盤力道強勁,多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負,整體趨勢轉弱,建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 34.18 | 16.51 | 1927.58 | 1112.15 | 6335.57 | 0.02 | 45.23 |
星期二 | 34.2 | 16.54 | 1900.65 | 1103.76 | 6270.34 | -0.02 | 42.14 |
星期三 | 34.2 | 16.51 | 1863.67 | 1113.51 | 6337.44 | 0.03 | 41.06 |
星期四 | 34.16 | 16.49 | 1948.4 | 1088.65 | 6388.77 | -0.03 | 40.05 |
星期五 | 34.21 | 16.59 | 1970.87 | 1103.02 | 6549.45 | -0.04 | 39.56 |
星期六 | 22.76 | 6.34 | 1763.34 | 593.73 | 4034.67 | 0.23 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 0.02 | nan | 0 | -0.14 | -0.1 | 0.26 | 0.01 | -0.29 | -0.07 |
星期二 | -0.02 | nan | 9.27 | 4.05 | 2.45 | 1.22 | 0.72 | 0.36 | 0.13 |
星期三 | 0.03 | -6.72 | -6.72 | -2.24 | -1.01 | -0.74 | -0.72 | -0.38 | -0.19 |
星期四 | -0.03 | 0 | 0 | -0 | -0.35 | -0.22 | -0.41 | -0.35 | -0.07 |
星期五 | -0.04 | 4.16 | 4.16 | 0.41 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.11 | 0.01 |
星期六 | 0.23 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期六(0.23),最差 星期五(-0.04)
- 3日: 表現最好 星期五(4.16),最差 星期三(-6.72)
- 5日: 表現最好 星期二(9.27),最差 星期三(-6.72)
- 15日: 表現最好 星期二(4.05),最差 星期三(-2.24)
- 30日: 表現最好 星期二(2.45),最差 星期三(-1.01)
- 60日: 表現最好 星期二(1.22),最差 星期三(-0.74)
- 90日: 表現最好 星期二(0.72),最差 星期三(-0.72)
- 180日: 表現最好 星期二(0.36),最差 星期三(-0.38)
- 365日: 表現最好 星期二(0.13),最差 星期三(-0.19)
上漲比例按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 45.23 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 46.15 | 42.11 | 31.58 | 41.89 |
星期二 | 42.14 | nan | 100 | 66.67 | 83.33 | 61.54 | 57.89 | 48.65 | 39.19 |
星期三 | 41.06 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 15.38 | 16.67 | 19.44 | 30.56 |
星期四 | 40.05 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 27.27 | 23.53 | 24.24 | 38.03 |
星期五 | 39.56 | 100 | 100 | 33.33 | 40 | 50 | 41.18 | 47.22 | 44.59 |
星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期一(45.23),最差 星期五(39.56)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00),最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00),最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67),最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(83.33),最差 星期三(14.29)
- 60日: 表現最好 星期二(61.54),最差 星期三(15.38)
- 90日: 表現最好 星期二(57.89),最差 星期三(16.67)
- 180日: 表現最好 星期二(48.65),最差 星期三(19.44)
- 365日: 表現最好 星期五(44.59),最差 星期三(30.56)
平均成交量(張)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 1927.58 | nan | 1213.58 | 1755.83 | 1499.64 | 1641.39 | 1575.55 | 1412.88 | 1256.48 |
星期二 | 1900.65 | nan | 5954.05 | 2640.36 | 1891.75 | 1695.25 | 1681.29 | 1393 | 1208.36 |
星期三 | 1863.67 | 4913.37 | 4913.37 | 2078.32 | 1396.52 | 1531.26 | 1427.91 | 1237.32 | 1122.06 |
星期四 | 1948.4 | 2112.67 | 2112.67 | 1208.45 | 1207.01 | 1456.85 | 1391.4 | 1230.91 | 1071.19 |
星期五 | 1970.87 | 2051.76 | 2051.76 | 1584.93 | 1369.99 | 1690.82 | 1708.29 | 1498.31 | 1241.12 |
星期六 | 1763.34 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 成交量最高 星期五(1970.87),最低 星期六(1763.34)
- 3日: 成交量最高 星期三(4913.37),最低 星期五(2051.76)
- 5日: 成交量最高 星期二(5954.05),最低 星期一(1213.58)
- 15日: 成交量最高 星期二(2640.36),最低 星期四(1208.45)
- 30日: 成交量最高 星期二(1891.75),最低 星期四(1207.01)
- 60日: 成交量最高 星期二(1695.25),最低 星期四(1456.85)
- 90日: 成交量最高 星期五(1708.29),最低 星期四(1391.40)
- 180日: 成交量最高 星期五(1498.31),最低 星期四(1230.91)
- 365日: 成交量最高 星期一(1256.48),最低 星期四(1071.19)
平均成交金額(萬)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 6335.57 | nan | 5509.61 | 8511.65 | 7449.44 | 8168.65 | 8066.54 | 7908.24 | 7607.28 |
星期二 | 6270.34 | nan | 25994 | 11969.1 | 8906.04 | 8243.58 | 8464.26 | 7629.78 | 7215.18 |
星期三 | 6337.44 | 21254 | 21254 | 9321.38 | 6611.89 | 7449.39 | 7164.23 | 6820.31 | 6721.02 |
星期四 | 6388.77 | 9670.67 | 9670.67 | 5819.66 | 6026.16 | 7240 | 7090.02 | 6864.01 | 6498.1 |
星期五 | 6549.45 | 9097.63 | 9097.63 | 7606.81 | 6708.73 | 8331.58 | 8672.66 | 8455.38 | 7508.86 |
星期六 | 4034.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期五(6549.45),最差 星期六(4034.67)
- 3日: 表現最好 星期三(21253.97),最差 星期五(9097.63)
- 5日: 表現最好 星期二(25994.02),最差 星期一(5509.61)
- 15日: 表現最好 星期二(11969.10),最差 星期四(5819.66)
- 30日: 表現最好 星期二(8906.04),最差 星期四(6026.16)
- 60日: 表現最好 星期五(8331.58),最差 星期四(7240.00)
- 90日: 表現最好 星期五(8672.66),最差 星期四(7090.02)
- 180日: 表現最好 星期五(8455.38),最差 星期三(6820.31)
- 365日: 表現最好 星期一(7607.28),最差 星期四(6498.10)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二,在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三,在8/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二,在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三,在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析:
- 近期表現最好的交易日是星期二,平均漲幅 2.45%
- 近期表現最差的交易日是星期三,平均漲幅 -1.01%
- 成交量最高的交易日是星期二,平均成交量 1891.75張
建議操作策略:
- 買入時機:考慮在星期三盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機:考慮在星期二開盤或盤中賣出,以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 51.20 | 55.26 | 51.37 | 51.46 | -0.09 | -0.07 | 0.00 | -0.02 |
2025-03-28 | 50.10 | 36.36 | 51.18 | 51.36 | -0.19 | -0.09 | 0.00 | -0.09 |
2025-03-31 | 48.75 | 29.36 | 50.80 | 51.17 | -0.37 | -0.15 | 0.00 | -0.22 |
2025-04-01 | 50.60 | 45.77 | 50.77 | 51.13 | -0.35 | -0.19 | 0.00 | -0.16 |
2025-04-02 | 50.40 | 45.77 | 50.71 | 51.07 | -0.36 | -0.22 | 0.00 | -0.13 |
2025-04-07 | 45.40 | 25.00 | 49.90 | 50.65 | -0.76 | -0.33 | 0.00 | -0.43 |
2025-04-08 | 44.80 | 23.98 | 49.11 | 50.22 | -1.11 | -0.49 | 0.00 | -0.62 |
2025-04-09 | 41.65 | 15.82 | 47.96 | 49.58 | -1.62 | -0.71 | 0.00 | -0.91 |
2025-04-10 | 45.80 | 34.57 | 47.63 | 49.30 | -1.67 | -0.90 | 0.00 | -0.77 |
2025-04-11 | 45.05 | 32.56 | 47.23 | 48.99 | -1.75 | -1.07 | 0.00 | -0.68 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-03-20 | 51.80 | 0 | 中性 |
2025-03-21 | 51.10 | -1 | 賣出 |
2025-03-24 | 51.40 | 0 | 中性 |
2025-03-25 | 51.30 | 0 | 中性 |
2025-03-26 | 51.30 | 0 | 中性 |
2025-03-27 | 51.20 | 0 | 中性 |
2025-03-28 | 50.10 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-31 | 48.75 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-01 | 50.60 | 0 | 中性 |
2025-04-02 | 50.40 | 0 | 中性 |
2025-04-07 | 45.40 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-08 | 44.80 | 2 | 強烈買入 |
2025-04-09 | 41.65 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-10 | 45.80 | 0 | 中性 |
2025-04-11 | 45.05 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 51.80 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
2025-03-21 | 51.10 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-03-24 | 51.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-25 | 51.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-26 | 51.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-27 | 51.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-28 | 50.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-31 | 48.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-01 | 50.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-02 | 50.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-07 | 45.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-08 | 44.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 持平 |
2025-04-09 | 41.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-10 | 45.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-11 | 45.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 18.54 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1673.80 |
索提諾比率 | 0.41 |
波動率比率(上行/下行) | 0.89 |
95%VaR | -1.85 |
99%VaR | -4.27 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.40 |
年化波動率 | 22.21 |
5日波動率 | 1.09 |
10日波動率 | 1.16 |
20日波動率 | 1.20 |
60日波動率 | 1.25 |
上行波動率 | 1.04 |
下行波動率 | 1.17 |
收益率峰度 | 10.25 |
收益率偏度 | -0.59 |
最大單日漲幅 | 9.96 |
最大單日跌幅 | -12.73 |
波動率比率(上行/下行) | 0.89 |
平均真實範圍(ATR) | 0.57 |
ATR百分比 | 1.64 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.525017 | 3.61839 | 16 | 50 | 0.099036 |
2 | 1.42178 | 5.2596 | 16 | 75 | 0.238633 |
3 | 2.55416 | 4.86698 | 16 | 75 | 0.49055 |
4 | 1.80588 | 7.43439 | 16 | 56.25 | 0.220491 |
5 | 0.205355 | 5.35583 | 15 | 66.6667 | 0.00722364 |
6 | 1.19734 | 2.74422 | 15 | 80 | 0.375578 |
7 | 3.02877 | 6.62969 | 15 | 73.3333 | 0.431711 |
8 | -5.31596 | 5.92726 | 15 | 26.6667 | -0.924985 |
9 | -0.748923 | 6.41056 | 15 | 53.3333 | -0.142825 |
10 | 0.710752 | 7.4132 | 15 | 53.3333 | 0.0733941 |
11 | 1.71368 | 4.41566 | 15 | 73.3333 | 0.350348 |
12 | 0.536303 | 5.62049 | 15 | 53.3333 | 0.0657658 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3.02877 | 6.62969 | 15 | 73.3333 | 0.431711 |
3 | 2.55416 | 4.86698 | 16 | 75 | 0.49055 |
4 | 1.80588 | 7.43439 | 16 | 56.25 | 0.220491 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -5.31596 | 5.92726 | 15 | 26.6667 | -0.924985 |
9 | -0.748923 | 6.41056 | 15 | 53.3333 | -0.142825 |
5 | 0.205355 | 5.35583 | 15 | 66.6667 | 0.00722364 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | 3.02877 | 73.3333 |
3 | 2 | 2.55416 | 75 |
4 | 3 | 1.80588 | 56.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -5.31596 | 73.3333 |
9 | 8 | -0.748923 | 46.6667 |
5 | 4 | 0.205355 | 33.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.19 |
趨勢持續性 | 52.55 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.39 |
趨勢持續性 | 55.70 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.82 |
趨勢持續性 | 56.75 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.48 |
趨勢持續性 | 61.18 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -9.19 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -7.83 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -5.13 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -12.36 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.19 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 52.50 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.39 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 55.65 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.82 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 56.69 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.48 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 61.13 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 60.50 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 5.13 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 2051.76 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 31.03 |
中期上漲機率 | 34.83 |
長期上漲機率 | 44.44 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0458 | 0.0426 | 0.0943 |
Volume_Shares | -0.0458 | 1.0000 | 0.1617 | 0.2174 |
RSI_14 | 0.0426 | 0.1617 | 1.0000 | 0.6061 |
MACD | 0.0943 | 0.2174 | 0.6061 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.833% |
下跌 | 44.718% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -20.47% |
2 | 245 | -46.53% |
3 | 354 | -33.62% |
4 | 298 | -41.28% |
5 | 318 | -18.55% |
6 | 307 | -25.41% |
7 | 326 | -76.07% |
8 | 330 | 34.85% |
9 | 305 | 24.26% |
10 | 308 | 2.60% |
11 | 323 | -20.12% |
12 | 331 | -8.46% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 34.85%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -76.07%)
- 平均準確率:-19.07%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.00% |
2 | 245 | 1.22% |
3 | 354 | 0.00% |
4 | 298 | -0.67% |
5 | 318 | 0.31% |
6 | 307 | 0.65% |
7 | 326 | -0.61% |
8 | 330 | -1.82% |
9 | 305 | 1.31% |
10 | 308 | 0.32% |
11 | 323 | 0.00% |
12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.31%)
- 最差表現月份:8月 (準確率: -1.82%)
- 平均準確率:0.04%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -9.40% |
2 | 245 | -17.96% |
3 | 354 | -12.15% |
4 | 298 | -20.13% |
5 | 318 | -5.97% |
6 | 307 | -6.19% |
7 | 326 | -33.44% |
8 | 330 | 20.30% |
9 | 305 | 12.46% |
10 | 308 | 0.97% |
11 | 323 | -7.12% |
12 | 331 | -1.51% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 20.30%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -33.44%)
- 平均準確率:-6.68%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.00% |
2 | 245 | 0.41% |
3 | 354 | 0.00% |
4 | 298 | -1.01% |
5 | 318 | 0.31% |
6 | 307 | 0.98% |
7 | 326 | -1.23% |
8 | 330 | -0.61% |
9 | 305 | 1.64% |
10 | 308 | 0.00% |
11 | 323 | -0.31% |
12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.64%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -1.23%)
- 平均準確率:0.02%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -5.70% |
2 | 245 | -4.90% |
3 | 354 | -5.65% |
4 | 298 | -1.68% |
5 | 318 | -7.55% |
6 | 307 | -5.54% |
7 | 326 | -9.51% |
8 | 330 | 5.45% |
9 | 305 | 0.33% |
10 | 308 | -5.84% |
11 | 323 | -3.41% |
12 | 331 | -5.14% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.45%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -9.51%)
- 平均準確率:-4.09%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -5.37% |
2 | 245 | -25.31% |
3 | 354 | -15.82% |
4 | 298 | -17.79% |
5 | 318 | -5.66% |
6 | 307 | -15.31% |
7 | 326 | -31.29% |
8 | 330 | 11.52% |
9 | 305 | 8.52% |
10 | 308 | 7.14% |
11 | 323 | -9.29% |
12 | 331 | -1.51% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 11.52%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -31.29%)
- 平均準確率:-8.35%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 45.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.298
- 41.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 52.100
- 55.457
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.003 |
上漲比例 | 39.341 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.003 |
上漲比例 | 44.459 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.00803571 | 0.0819377 | 43.2553 |
2 | 0.00834236 | 0.0632341 | 43.5536 |
3 | -0.0205515 | -0.0401757 | 40.4787 |
4 | -0.018711 | 0.0503722 | 39.2931 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00480769 | 40.7452 |
2 | -0.0128604 | 40.2537 |
3 | -0.021542 | 41.2698 |
4 | -0.0046875 | 43.815 |
5 | 0.0247475 | 42.4242 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.006 |
上漲天數比例 | 41.598 |
下跌天數比例 | 46.300 |
平盤天數比例 | 12.076 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.885 |
平均漲幅 | 1.238 |
平均成交量變化(張) | 81.668 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.545 |
平均漲幅 | 0.797 |
平均成交量變化(張) | -29.635 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.751 |
平均跌幅 | -0.997 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.819 |
平均跌幅 | -0.586 |
平均成交量變化(張) | -30.373 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 6.759 |
平均漲跌幅 | 0.545 |
上漲比例 | 65.613 |
平均成交量(張) | 5807.662 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.046 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.046 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 8.16% | 3025.93 | -58.24% | 130.23% | 33.33% |
最近一周 | -10.97% | 2609.66 | 50.29% | 108.57% | 42.86% |
最近半個月 | -13.03% | 1853.58 | 96.82% | 72.21% | 33.33% |
最近一個月 | -14.84% | 1473.87 | 181.27% | 50.35% | 36.67% |
最近兩個月 | -12.01% | 1603.61 | 103.53% | 38.78% | 40.00% |
最近三個月 | -22.86% | 1558.63 | 188.20% | 33.74% | 36.67% |
最近半年 | -36.19% | 1357.41 | 50.69% | 29.34% | 34.44% |
最近一年 | -26.63% | 1181.05 | 231.72% | 23.05% | 38.90% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 27.7/15.8/32.6/16.7 | -96.5%/79.7%/-71.2% | -0.79/-0.91/-0.68/0.23 |
最近一周 | 31.9/45.8/32.6/-13.2 | -100.0%/-37.1%/-71.2% | -0.53/-0.16/-0.68/-0.52 |
最近半個月 | 39.2/47.6/32.6/-15.1 | -75.5%/-71.2%/-71.2% | -0.27/0.01/-0.68/-0.69 |
最近一個月 | 40.3/62.5/32.6/-29.9 | -52.0%/-115.8%/-71.2% | -0.17/0.28/-0.68/-0.96 |
最近兩個月 | 44.9/27.9/32.6/4.6 | -24.1%/-27.0%/-71.2% | 0.05/-0.07/-0.68/-0.61 |
最近三個月 | 41.1/36.8/32.6/-4.2 | -37.2%/-33.7%/-71.2% | -0.02/-0.09/-0.68/-0.59 |
最近半年 | 42.2/69.1/32.6/-36.6 | -33.1%/-147.6%/-71.2% | -0.03/0.36/-0.68/-1.04 |
最近一年 | 47.5/50.0/32.6/-17.4 | -10.8%/-61.5%/-71.2% | -0.01/0.06/-0.68/-0.74 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1473.87張 |
成交量趨勢 | 181.27% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 43.30 |
第2個買點 | 41.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 40.18 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 52.10 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.73% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.85% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:94.26% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.67個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:22.69%
- 中期(20日)波動率:22.90%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:34.14
- 價格波動範圍:13.75 ~ 74.00
- 價格變異係數:48.34%
風險指標
- 最大回撤:-42.23%
- 回撤恢復天數:729天
- 風險調整後收益:0.34
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-12.01%
- 近期波動率:38.78%
- 近期最大回撤:-21.86%
- 近期上漲天數比例:35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2250.06%
- 波動率相對表現:+16.94%
- 回撤相對表現:+14.45%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:31.03%
- 近90日上漲機率:34.83%
- 歷史整體上漲機率:44.44%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 35.00%
- 2025-04: 16.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據:
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 41.65 (第 28 天) 至最高 52.90 (第 1 天)
- 中位數價格: 51.20
- 平均每日漲跌幅: -0.50%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.0天,累計漲幅 2.03%
- 平均連續下跌: 1.9天,累計跌幅 -3.29%
- 最長連續上漲: 1天,累計漲幅 0.39%
- 最長連續下跌: 4天,累計跌幅 -5.23%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 41.65 (第 58 天) 至最高 53.30 (第 30 天)
- 中位數價格: 51.10
- 平均每日漲跌幅: -0.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 2.99%
- 平均連續下跌: 2.8天,累計跌幅 -3.61%
- 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 10.77%
- 最長連續下跌: 8天,累計跌幅 -9.02%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 41.65 (第 88 天) 至最高 58.80 (第 2 天)
- 中位數價格: 51.40
- 平均每日漲跌幅: -0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天,累計漲幅 2.42%
- 平均連續下跌: 2.9天,累計跌幅 -3.68%
- 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 10.77%
- 最長連續下跌: 9天,累計跌幅 -9.60%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 41.65 (第 178 天) 至最高 71.40 (第 7 天)
- 中位數價格: 58.40
- 平均每日漲跌幅: -0.23%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天,累計漲幅 1.96%
- 平均連續下跌: 2.6天,累計跌幅 -2.96%
- 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 10.77%
- 最長連續下跌: 9天,累計跌幅 -9.60%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 41.65 (第 363 天) 至最高 71.60 (第 184 天)
- 中位數價格: 62.30
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 1.78%
- 平均連續下跌: 2.4天,累計跌幅 -2.12%
- 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 10.77%
- 最長連續下跌: 9天,累計跌幅 -9.60%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.41% (樣本數: 76/157)
平均累計上漲幅度: 5.38%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 51.59% (樣本數: 65/126)
平均累計下跌幅度: 6.01%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 47.37% (樣本數: 27/57)
平均累計上漲幅度: 8.00%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 29/58)
平均累計下跌幅度: 8.70%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 38.1% (樣本數: 8/21)
平均累計上漲幅度: 11.26%
注意: 樣本數較少,結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率,可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 14/28)
平均累計下跌幅度: 11.23%
注意: 樣本數較少,結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間:2025-04-13 00:56:21