AMAX-KY(6933)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -533.53 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (337.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 263.17 |
| 收盤價標準差 | 54.77 |
| 最高價 | 404.00 |
| 最低價 | 153.00 |
| 平均成交量(張) | 423.16 |
| 成交量標準差(張) | 473.66 |
| 平均成交金額(萬) | 12497.70 |
| 平均成交筆數 | 777.99 |
| 平均漲跌幅 | -0.41% |
| 上漲天數比例 | 34.42% |
| 最大單日漲幅 | 31.94% |
| 最大單日跌幅 | -8.59% |
| 年化波動率 | 58.83% |
| 最大回撤 | -60.26% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 263.17 | 162.70 | 177.40 | 190.67 | 198.54 | 210.97 | 232.49 | 263.17 | 263.17 | 263.17 |
| 平均漲跌幅 | -0.41% | -1.47% | -0.88% | -0.78% | -0.82% | -0.95% | -0.86% | -0.41% | -0.41% | -0.41% |
| 上漲天數比例 | 34.42% | 60.00% | 46.67% | 40.00% | 35.00% | 28.89% | 31.11% | 34.42% | 34.42% | 34.42% |
| 平均成交量(張) | 423.16 | 136.14 | 84.46 | 81.98 | 95.22 | 127.02 | 198.78 | 423.16 | 423.16 | 423.16 |
| 平均成交金額(萬) | 12497.70 | 2245.34 | 1470.52 | 1540.38 | 1896.53 | 2822.81 | 4986.44 | 12497.70 | 12497.70 | 12497.70 |
| 年化波動率 | 58.83% | 89.82% | 52.97% | 41.50% | 39.53% | 41.86% | 49.73% | 58.83% | 58.83% | 58.83% |
| 最大回撤 | -60.26% | -15.70% | -18.40% | -29.49% | -30.14% | -42.16% | -55.26% | -60.26% | -60.26% | -60.26% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 162.70 | 210.97 | 263.17 | -27.83 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.47% | -0.95% | -0.41% | -148.95 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 28.89% | 34.42% | 32.80 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 136.14 | 127.02 | 423.16 | -66.12 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 2245.34 | 2822.81 | 12497.70 | -75.24 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 89.82% | 41.86% | 58.83% | -5.46 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -15.70% | -42.16% | -60.26% | -53.60 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 261.89 | 55.49 | 407.71 | 765.13 | 12201.6 | -0.99 | 26.09 |
| 星期二 | 263.15 | 55.8 | 386.26 | 737.74 | 11693.8 | -0.48 | 34.78 |
| 星期三 | 263.27 | 56.43 | 421.84 | 739.97 | 12380.1 | 0.47 | 48.48 |
| 星期四 | 264.37 | 54.63 | 452.37 | 844.28 | 13119.4 | -0.32 | 30.77 |
| 星期五 | 263.22 | 53.05 | 449.65 | 805.44 | 13133.7 | -0.68 | 32.35 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.99 | -1.29 | -1.29 | -1.22 | -1.31 | -1.26 | -1.28 | -1.31 |
| 星期二 | -0.48 | 1.29 | 1.29 | 0.52 | 0.39 | -0.36 | -0.25 | -1.19 |
| 星期三 | 0.47 | 0.96 | 0.96 | -0.4 | -0.32 | -0.26 | -0.56 | 0.17 |
| 星期四 | -0.32 | nan | 0.28 | -0.62 | -1.25 | -1.11 | -1.29 | -0.98 |
| 星期五 | -0.68 | nan | -8.59 | -2.68 | -1.66 | -1.14 | -1.44 | -0.99 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.47)，最差 星期一(-0.99)
- 3日: 表現最好 星期二(1.29)，最差 星期一(-1.29)
- 5日: 表現最好 星期二(1.29)，最差 星期五(-8.59)
- 15日: 表現最好 星期二(0.52)，最差 星期五(-2.68)
- 30日: 表現最好 星期二(0.39)，最差 星期五(-1.66)
- 60日: 表現最好 星期三(-0.26)，最差 星期一(-1.26)
- 90日: 表現最好 星期二(-0.25)，最差 星期五(-1.44)
- 180日: 表現最好 星期三(0.17)，最差 星期一(-1.31)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 26.09 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 30.77 | 21.05 | 23.68 |
| 星期二 | 34.78 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 38.46 | 36.84 | 27.03 |
| 星期三 | 48.48 | 100 | 100 | 33.33 | 42.86 | 41.67 | 38.89 | 50 |
| 星期四 | 30.77 | nan | 100 | 66.67 | 33.33 | 27.27 | 17.65 | 21.21 |
| 星期五 | 32.35 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 36.36 | 29.41 | 33.33 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(48.48)，最差 星期一(26.09)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期三(41.67)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期三(38.89)，最差 星期四(17.65)
- 180日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(21.21)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 407.71 | 200.98 | 200.98 | 106.67 | 112.4 | 134.14 | 134.23 | 204.31 |
| 星期二 | 386.26 | 30.5 | 30.5 | 34.72 | 61.18 | 95.39 | 124.17 | 157.06 |
| 星期三 | 421.84 | 26.87 | 26.87 | 49.93 | 56.98 | 74.91 | 120.13 | 203.22 |
| 星期四 | 452.37 | nan | 60.36 | 73.11 | 64.9 | 74.06 | 100.77 | 202.83 |
| 星期五 | 449.65 | nan | 362 | 157.89 | 125.95 | 92.34 | 155.71 | 227.66 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(452.37)，最低 星期二(386.26)
- 3日: 成交量最高 星期一(200.98)，最低 星期三(26.87)
- 5日: 成交量最高 星期五(362.00)，最低 星期三(26.87)
- 15日: 成交量最高 星期五(157.89)，最低 星期二(34.72)
- 30日: 成交量最高 星期五(125.95)，最低 星期三(56.98)
- 60日: 成交量最高 星期一(134.14)，最低 星期四(74.06)
- 90日: 成交量最高 星期五(155.71)，最低 星期四(100.77)
- 180日: 成交量最高 星期五(227.66)，最低 星期二(157.06)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 12201.6 | 3151.95 | 3151.95 | 1785.23 | 2112.21 | 2701.91 | 2872.23 | 5060.16 |
| 星期二 | 11693.8 | 474.76 | 474.76 | 613.81 | 1163.97 | 1911.7 | 2781.05 | 3809.31 |
| 星期三 | 12380.1 | 418.62 | 418.62 | 893.3 | 1093.31 | 1506.18 | 2756.81 | 5176.08 |
| 星期四 | 13119.4 | nan | 1094.08 | 1343.68 | 1261 | 1488.88 | 2223.15 | 5207.89 |
| 星期五 | 13133.7 | nan | 6087.28 | 2716.59 | 2267.03 | 1760.26 | 3483.81 | 5725.82 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(13133.68)，最差 星期二(11693.84)
- 3日: 表現最好 星期一(3151.95)，最差 星期三(418.62)
- 5日: 表現最好 星期五(6087.28)，最差 星期三(418.62)
- 15日: 表現最好 星期五(2716.59)，最差 星期二(613.81)
- 30日: 表現最好 星期五(2267.03)，最差 星期三(1093.31)
- 60日: 表現最好 星期一(2701.91)，最差 星期四(1488.88)
- 90日: 表現最好 星期五(3483.81)，最差 星期四(2223.15)
- 180日: 表現最好 星期五(5725.82)，最差 星期二(3809.31)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.39%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -1.66%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 125.95張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 186.50 | 27.37 | 189.94 | 196.32 | -6.38 | -5.24 | 0.00 | -1.14 |
| 2025-03-21 | 185.50 | 30.23 | 189.26 | 195.52 | -6.26 | -5.44 | 0.00 | -0.82 |
| 2025-03-24 | 184.00 | 22.22 | 188.45 | 194.66 | -6.21 | -5.60 | 0.00 | -0.62 |
| 2025-03-25 | 184.50 | 24.36 | 187.84 | 193.91 | -6.07 | -5.69 | 0.00 | -0.38 |
| 2025-03-26 | 184.00 | 25.00 | 187.25 | 193.18 | -5.93 | -5.74 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-27 | 181.50 | 26.76 | 186.37 | 192.31 | -5.95 | -5.78 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-28 | 165.00 | 20.43 | 183.08 | 190.29 | -7.21 | -6.06 | 0.00 | -1.14 |
| 2025-03-31 | 153.00 | 18.45 | 178.45 | 187.53 | -9.07 | -6.67 | 0.00 | -2.41 |
| 2025-04-01 | 156.50 | 23.85 | 175.07 | 185.23 | -10.15 | -7.36 | 0.00 | -2.79 |
| 2025-04-02 | 157.50 | 26.42 | 172.37 | 183.17 | -10.80 | -8.05 | 0.00 | -2.75 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 182.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 184.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 186.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 187.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 182.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 186.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 185.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 184.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 184.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 184.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 181.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 165.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 153.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 156.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 157.50 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 182.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 184.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 186.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 187.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 182.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 186.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 185.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 184.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 184.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 184.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 181.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 165.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 153.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 156.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 157.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 32.07 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 29.80 |
| 索提諾比率 | -0.49 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.49 |
| 95%VaR | -5.51 |
| 99%VaR | -8.30 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.71 |
| 年化波動率 | 58.83 |
| 5日波動率 | 3.20 |
| 10日波動率 | 3.35 |
| 20日波動率 | 3.41 |
| 60日波動率 | 3.50 |
| 上行波動率 | 3.02 |
| 下行波動率 | 2.02 |
| 收益率峰度 | 1.18 |
| 收益率偏度 | 0.66 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.90 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.49 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.45 |
| ATR百分比 | 4.96 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.51032 | 4.22356 | 2 | 50 | -0.633822 |
| 2 | 6.36085 | 6.92601 | 2 | 100 | 0.894335 |
| 3 | 5.84297 | 47.621 | 2 | 50 | 0.119197 |
| 4 | 1.25177 | 0.975772 | 2 | 100 | 1.11205 |
| 5 | -4.99307 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | -3.72493 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -20.7715 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -18.0505 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | -2.77186 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | 16.3755 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | 24.0149 | 46.5695 | 2 | 50 | 0.512099 |
| 12 | -14.2029 | 3.15108 | 2 | 0 | -4.56021 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 24.0149 | 46.5695 | 2 | 50 | 0.512099 |
| 10 | 16.3755 | nan | 1 | 100 | nan |
| 2 | 6.36085 | 6.92601 | 2 | 100 | 0.894335 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -20.7715 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -18.0505 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | -14.2029 | 3.15108 | 2 | 0 | -4.56021 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 24.0149 | 50 |
| 10 | 9 | 16.3755 | 100 |
| 2 | 1 | 6.36085 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -20.7715 | 100 |
| 8 | 7 | -18.0505 | 100 |
| 12 | 11 | -14.2029 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.03 |
| 趨勢持續性 | 42.73 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.23 |
| 趨勢持續性 | 37.98 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.77 |
| 趨勢持續性 | 32.64 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -2.27 |
| 趨勢持續性 | 30.56 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -11.53 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -7.08 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -12.00 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -19.04 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.03 |
| 成交量動量 | 62.66 |
| 動量持續性 | 42.73 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.23 |
| 成交量動量 | 58.26 |
| 動量持續性 | 37.98 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.77 |
| 成交量動量 | 55.12 |
| 動量持續性 | 32.64 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -2.27 |
| 成交量動量 | 47.50 |
| 動量持續性 | 30.56 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.10 |
| 成交量動量變化率 | 0.08 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 45.55 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 12.00 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 26.87 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 41.07 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5267 | 0.4288 | 0.6336 |
| Volume_Shares | 0.5267 | 1.0000 | 0.4638 | 0.5528 |
| RSI_14 | 0.4288 | 0.4638 | 1.0000 | 0.6574 |
| MACD | 0.6336 | 0.5528 | 0.6574 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 63.636% |
| 下跌 | 33.684% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 72.97% |
| 2 | 32 | 28.12% |
| 3 | 42 | 19.05% |
| 4 | 22 | 36.36% |
| 5 | 22 | 9.09% |
| 6 | 19 | 36.84% |
| 7 | 21 | 157.14% |
| 8 | 22 | 68.18% |
| 9 | 20 | 45.00% |
| 10 | 19 | -47.37% |
| 11 | 38 | 10.53% |
| 12 | 43 | 62.79% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 157.14%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -47.37%)
- 平均準確率：41.56%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | 0.00% |
| 4 | 22 | -4.55% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 38 | -2.63% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：-0.21%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 27.03% |
| 2 | 32 | 6.25% |
| 3 | 42 | 4.76% |
| 4 | 22 | 9.09% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | 38.10% |
| 8 | 22 | 27.27% |
| 9 | 20 | 20.00% |
| 10 | 19 | -10.53% |
| 11 | 38 | 0.00% |
| 12 | 43 | 20.93% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 38.10%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -10.53%)
- 平均準確率：12.35%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 5.41% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 42 | -4.76% |
| 4 | 22 | 0.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 38 | 0.00% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 5.41%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：-0.26%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 10.81% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | 0.00% |
| 4 | 22 | 4.55% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | 28.57% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | 15.00% |
| 10 | 19 | -15.79% |
| 11 | 38 | 2.63% |
| 12 | 43 | 6.98% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 28.57%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -15.79%)
- 平均準確率：5.03%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 29.73% |
| 2 | 32 | 15.62% |
| 3 | 42 | 19.05% |
| 4 | 22 | 27.27% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 42.11% |
| 7 | 21 | 90.48% |
| 8 | 22 | 22.73% |
| 9 | 20 | 10.00% |
| 10 | 19 | -15.79% |
| 11 | 38 | 10.53% |
| 12 | 43 | 39.53% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 90.48%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -15.79%)
- 平均準確率：24.65%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 157.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 154.901
- 153.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 207.000
- 207.599
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -1.885 |
| 上漲比例 | 28.846 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -2.571 |
| 上漲比例 | 25.714 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.364865 | 0.128951 | 36.036 |
| 2 | -2.5 | 0.0456721 | 36.5079 |
| 3 | -2.9127 | -0.556652 | 31.746 |
| 4 | -0.545 | -0.00477236 | 33 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -1.26712 | 31.5068 |
| 2 | -1.26282 | 34.6154 |
| 3 | 0.541667 | 45.2381 |
| 4 | -3.51948 | 23.3766 |
| 5 | -0.78 | 40 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.294 |
| 上漲天數比例 | 34.421 |
| 下跌天數比例 | 62.908 |
| 平盤天數比例 | 2.671 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.145 |
| 平均漲幅 | 4.276 |
| 平均成交量變化(張) | 120.454 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.804 |
| 平均漲幅 | 1.878 |
| 平均成交量變化(張) | -36.497 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.772 |
| 平均跌幅 | -2.852 |
| 平均成交量變化(張) | 80.733 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 38.279 |
| 平均跌幅 | -2.070 |
| 平均成交量變化(張) | -32.849 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.309 |
| 平均漲跌幅 | 1.774 |
| 上漲比例 | 64.286 |
| 平均成交量(張) | 1085.157 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.527 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.437 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 2.94% | 86.12 | -86.63% | 18.51% | 66.67% |
| 最近一周 | -14.63% | 107.65 | -1.67% | 72.84% | 42.86% |
| 最近半個月 | -13.70% | 84.46 | -76.51% | 52.97% | 46.67% |
| 最近一個月 | -25.00% | 81.98 | -55.95% | 41.50% | 40.00% |
| 最近兩個月 | -26.40% | 95.22 | -66.96% | 39.53% | 35.00% |
| 最近三個月 | -36.87% | 127.02 | -95.61% | 41.86% | 28.89% |
| 最近半年 | -52.34% | 198.78 | -81.19% | 49.73% | 31.11% |
| 最近一年 | -33.68% | 423.16 | -98.85% | 58.83% | 34.42% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 22.9/18.4/26.4/8.0 | -110.3%/45.5%/-90.1% | -2.65/-2.41/-2.75/-0.34 |
| 最近一周 | 23.6/24.4/26.4/2.1 | -83.2%/-48.1%/-90.1% | -1.40/-0.38/-2.75/-2.37 |
| 最近半個月 | 23.2/23.8/26.4/2.7 | -73.7%/15.8%/-90.1% | -1.53/-2.61/-2.75/-0.14 |
| 最近一個月 | 38.5/51.5/26.4/-25.1 | -41.0%/-133.6%/-90.1% | -0.45/2.04/-2.75/-4.80 |
| 最近兩個月 | 39.4/21.0/26.4/5.4 | -40.6%/-39.6%/-90.1% | 0.04/-0.08/-2.75/-2.67 |
| 最近三個月 | 38.7/48.2/26.4/-21.8 | -44.6%/-22.1%/-90.1% | -0.63/-2.35/-2.75/-0.40 |
| 最近半年 | 42.1/44.5/26.4/-18.1 | -30.8%/-28.7%/-90.1% | -0.15/-1.06/-2.75/-1.70 |
| 最近一年 | 46.0/nan/26.4/nan | -17.7%/nan%/-90.1% | -0.10/0.00/-2.75/-2.75 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 81.98張 |
| 成交量趨勢 | -55.95% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 154.90 |
| 第2個買點 | 153.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 149.94 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 207.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：90.69% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：63.92% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：1.77% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.86個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：64.39%
- 中期(20日)波動率：64.53%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：263.17
- 價格波動範圍：153.00 ~ 404.00
- 價格變異係數：20.81%
風險指標
- 最大回撤：-60.26%
- 回撤恢復天數：-82天
- 風險調整後收益：-0.27
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-26.40%
- 近期波動率：39.53%
- 近期最大回撤：-30.14%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3734.76%
- 波動率相對表現：-22.69%
- 回撤相對表現：+17.53%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：41.07%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 153.00 (第 28 天) 至最高 217.00 (第 4 天)
- 中位數價格: 186.25
- 平均每日漲跌幅: -0.95%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.31%
- 平均連續下跌: 3.2天，累計跌幅 -6.92%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.72%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.20%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 153.00 (第 58 天) 至最高 219.00 (第 7 天)
- 中位數價格: 204.50
- 平均每日漲跌幅: -0.49%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.66%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -4.72%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.73%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.20%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 153.00 (第 88 天) 至最高 264.50 (第 3 天)
- 中位數價格: 209.75
- 平均每日漲跌幅: -0.48%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.11%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -5.25%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.93%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.20%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 153.00 (第 178 天) 至最高 342.00 (第 3 天)
- 中位數價格: 227.75
- 平均每日漲跌幅: -0.36%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.94%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -5.55%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.93%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.20%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 65.38% (樣本數: 17/26)
平均累計上漲幅度: 9.12%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 49.02% (樣本數: 25/51)
平均累計下跌幅度: 7.05%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 56.25% (樣本數: 9/16)
平均累計上漲幅度: 12.57%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 52.94% (樣本數: 18/34)
平均累計下跌幅度: 8.60%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 6/12)
平均累計上漲幅度: 14.40%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 58.82% (樣本數: 10/17)
平均累計下跌幅度: 11.05%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:15:15
相關資訊
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