華凌(6916)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 239.66 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (318.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 26.24 |
| 收盤價標準差 | 2.05 |
| 最高價 | 33.75 |
| 最低價 | 21.60 |
| 平均成交量(張) | 224.48 |
| 成交量標準差(張) | 756.48 |
| 平均成交金額(萬) | 649.67 |
| 平均成交筆數 | 157.23 |
| 平均漲跌幅 | 0.02% |
| 上漲天數比例 | 46.54% |
| 最大單日漲幅 | 8.94% |
| 最大單日跌幅 | -9.45% |
| 年化波動率 | 32.66% |
| 最大回撤 | -30.96% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 26.24 | 22.88 | 25.14 | 25.97 | 24.61 | 24.67 | 25.15 | 26.24 | 26.24 | 26.24 |
| 平均漲跌幅 | 0.02% | -2.35% | -2.38% | -0.67% | -0.22% | 0.02% | 0.15% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| 上漲天數比例 | 46.54% | 20.00% | 26.67% | 40.00% | 43.33% | 45.56% | 50.00% | 46.54% | 46.54% | 46.54% |
| 平均成交量(張) | 224.48 | 264.31 | 503.97 | 1280.18 | 647.87 | 437.34 | 245.48 | 224.48 | 224.48 | 224.48 |
| 平均成交金額(萬) | 649.67 | 608.97 | 1321.90 | 3784.79 | 1910.63 | 1287.04 | 713.56 | 649.67 | 649.67 | 649.67 |
| 年化波動率 | 32.66% | 63.73% | 43.00% | 69.67% | 50.51% | 43.06% | 36.35% | 32.66% | 32.66% | 32.66% |
| 最大回撤 | -30.96% | -12.07% | -21.12% | -30.96% | -30.96% | -30.96% | -30.96% | -30.96% | -30.96% | -30.96% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 22.88 | 24.67 | 26.24 | -6.64 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -2.35% | 0.02% | 0.02% | -1.39 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 45.56% | 46.54% | -30.12 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 264.31 | 437.34 | 224.48 | 122.28 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 608.97 | 1287.04 | 649.67 | 112.53 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 63.73% | 43.06% | 32.66% | -62.76 |
| 最大回撤 | 風險平穩 | -12.07% | -30.96% | -30.96% | -26.96 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 26.18 | 2.13 | 216.24 | 146 | 609.17 | 0.04 | 53.85 |
| 星期二 | 26.17 | 2.1 | 241.03 | 165.5 | 693.5 | -0.27 | 43.94 |
| 星期三 | 26.18 | 2.06 | 185.22 | 130.79 | 525.7 | 0.13 | 45.16 |
| 星期四 | 26.4 | 2.03 | 196.16 | 142.9 | 560.88 | 0.23 | 40.98 |
| 星期五 | 26.28 | 1.99 | 280.78 | 199.39 | 850.33 | -0.01 | 48.44 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.04 | -5.62 | -5.62 | -4.23 | -0.35 | -0.04 | 0.08 | 0.18 |
| 星期二 | -0.27 | -0.89 | -0.89 | -2.06 | -1.84 | -0.49 | -0.23 | 0.03 |
| 星期三 | 0.13 | -1.8 | -1.8 | -1.5 | -1.47 | -0.78 | -0.32 | 0.17 |
| 星期四 | 0.23 | nan | 0.81 | -2.43 | 1.57 | 0.94 | 0.72 | 0.25 |
| 星期五 | -0.01 | nan | -4.26 | -1.69 | -1.2 | -0.67 | -0.13 | 0.16 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(0.23)，最差 星期二(-0.27)
- 3日: 表現最好 星期二(-0.89)，最差 星期一(-5.62)
- 5日: 表現最好 星期四(0.81)，最差 星期一(-5.62)
- 15日: 表現最好 星期三(-1.50)，最差 星期一(-4.23)
- 30日: 表現最好 星期四(1.57)，最差 星期二(-1.84)
- 60日: 表現最好 星期四(0.94)，最差 星期三(-0.78)
- 90日: 表現最好 星期四(0.72)，最差 星期三(-0.32)
- 180日: 表現最好 星期四(0.25)，最差 星期二(0.03)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38.46 | 42.11 | 57.89 |
| 星期二 | 43.94 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 38.46 | 47.37 | 56.76 |
| 星期三 | 45.16 | 0 | 0 | 33.33 | 28.57 | 41.67 | 50 | 44.44 |
| 星期四 | 40.98 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 63.64 | 52.94 | 42.42 |
| 星期五 | 48.44 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 36.36 | 35.29 | 47.22 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(53.85)，最差 星期四(40.98)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期二(16.67)
- 60日: 表現最好 星期四(63.64)，最差 星期五(36.36)
- 90日: 表現最好 星期四(52.94)，最差 星期五(35.29)
- 180日: 表現最好 星期一(57.89)，最差 星期四(42.42)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 216.24 | 426.26 | 426.26 | 758.22 | 1404.52 | 655.08 | 454.29 | 252.98 |
| 星期二 | 241.03 | 161.11 | 161.11 | 360.61 | 1454.2 | 677.8 | 467.47 | 268.48 |
| 星期三 | 185.22 | 226.84 | 226.84 | 374.2 | 598.46 | 355.71 | 240.22 | 155.86 |
| 星期四 | 196.16 | nan | 175.35 | 627.5 | 1020.24 | 567.22 | 372.11 | 212.68 |
| 星期五 | 280.78 | nan | 331.97 | 399.3 | 2188.48 | 1003.34 | 658.7 | 333.61 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(280.78)，最低 星期三(185.22)
- 3日: 成交量最高 星期一(426.26)，最低 星期二(161.11)
- 5日: 成交量最高 星期一(426.26)，最低 星期二(161.11)
- 15日: 成交量最高 星期一(758.22)，最低 星期二(360.61)
- 30日: 成交量最高 星期五(2188.48)，最低 星期三(598.46)
- 60日: 成交量最高 星期五(1003.34)，最低 星期三(355.71)
- 90日: 成交量最高 星期五(658.70)，最低 星期三(240.22)
- 180日: 成交量最高 星期五(333.61)，最低 星期三(155.86)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 609.17 | 952.28 | 952.28 | 1950.72 | 3987.91 | 1856.25 | 1284.9 | 709.26 |
| 星期二 | 693.5 | 361.1 | 361.1 | 938.83 | 4255.05 | 1979.32 | 1363.43 | 773.01 |
| 星期三 | 525.7 | 496.34 | 496.34 | 934.59 | 1692.76 | 1002.67 | 676.13 | 433.59 |
| 星期四 | 560.88 | nan | 435.12 | 1738.22 | 2942.44 | 1630.96 | 1067.68 | 604.74 |
| 星期五 | 850.33 | nan | 800 | 1047.18 | 6916.4 | 3163.9 | 2070.27 | 1036.72 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(850.33)，最差 星期三(525.70)
- 3日: 表現最好 星期一(952.28)，最差 星期二(361.10)
- 5日: 表現最好 星期一(952.28)，最差 星期二(361.10)
- 15日: 表現最好 星期一(1950.72)，最差 星期三(934.59)
- 30日: 表現最好 星期五(6916.40)，最差 星期三(1692.76)
- 60日: 表現最好 星期五(3163.90)，最差 星期三(1002.67)
- 90日: 表現最好 星期五(2070.27)，最差 星期三(676.13)
- 180日: 表現最好 星期五(1036.72)，最差 星期三(433.59)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在6/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在3/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在5/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 1.57%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -1.84%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 2188.48張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(-0.35%)表現優於星期五(-1.20%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 26.45 | 50.82 | 27.28 | 26.52 | 0.77 | 1.15 | 0.00 | -0.38 |
| 2025-03-21 | 25.90 | 39.02 | 27.07 | 26.47 | 0.60 | 1.04 | 0.00 | -0.44 |
| 2025-03-24 | 25.15 | 38.15 | 26.78 | 26.37 | 0.40 | 0.91 | 0.00 | -0.51 |
| 2025-03-25 | 25.00 | 38.87 | 26.50 | 26.27 | 0.23 | 0.77 | 0.00 | -0.54 |
| 2025-03-26 | 25.20 | 24.30 | 26.30 | 26.19 | 0.11 | 0.64 | 0.00 | -0.53 |
| 2025-03-27 | 24.85 | 24.76 | 26.08 | 26.09 | -0.01 | 0.51 | 0.00 | -0.52 |
| 2025-03-28 | 23.60 | 10.73 | 25.70 | 25.91 | -0.21 | 0.37 | 0.00 | -0.58 |
| 2025-03-31 | 21.85 | 10.19 | 25.11 | 25.61 | -0.50 | 0.19 | 0.00 | -0.69 |
| 2025-04-01 | 22.25 | 15.71 | 24.67 | 25.36 | -0.69 | 0.02 | 0.00 | -0.71 |
| 2025-04-02 | 21.85 | 17.75 | 24.23 | 25.10 | -0.87 | -0.16 | 0.00 | -0.71 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 27.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 27.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 26.95 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 27.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 26.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 26.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 25.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 25.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 25.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 25.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 24.85 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 23.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 21.85 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 22.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 21.85 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 27.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 27.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 26.95 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 27.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 26.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 26.45 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 25.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 25.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 25.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 25.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 24.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 23.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 21.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 22.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 21.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.39 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 299.00 |
| 索提諾比率 | -0.88 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 95%VaR | -3.01 |
| 99%VaR | -5.22 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.06 |
| 年化波動率 | 32.66 |
| 5日波動率 | 1.57 |
| 10日波動率 | 1.67 |
| 20日波動率 | 1.75 |
| 60日波動率 | 1.76 |
| 上行波動率 | 1.85 |
| 下行波動率 | 1.41 |
| 收益率峰度 | 8.01 |
| 收益率偏度 | 0.87 |
| 最大單日漲幅 | 9.92 |
| 最大單日跌幅 | -9.96 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.66 |
| ATR百分比 | 2.52 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.70745 | 2.59749 | 2 | 0 | -1.49149 |
| 2 | 8.23373 | 10.1608 | 2 | 100 | 0.793939 |
| 3 | -13.727 | 9.64281 | 2 | 0 | -1.44083 |
| 4 | -4.1296 | 2.0605 | 2 | 0 | -2.08506 |
| 5 | 4.47471 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | 3.88889 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -5.16934 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -9.77444 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | 9.34183 | nan | 1 | 100 | nan |
| 10 | 0.3861 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | -0.578035 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | -3.9604 | 1.40021 | 2 | 0 | -2.94746 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9.34183 | nan | 1 | 100 | nan |
| 2 | 8.23373 | 10.1608 | 2 | 100 | 0.793939 |
| 5 | 4.47471 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -13.727 | 9.64281 | 2 | 0 | -1.44083 |
| 8 | -9.77444 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -5.16934 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 9.34183 | 100 |
| 2 | 1 | 8.23373 | 100 |
| 5 | 4 | 4.47471 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -13.727 | 100 |
| 8 | 7 | -9.77444 | 100 |
| 7 | 6 | -5.16934 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.28 |
| 趨勢持續性 | 39.62 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.38 |
| 趨勢持續性 | 38.05 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.36 |
| 趨勢持續性 | 38.68 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -3.46 |
| 趨勢持續性 | 26.10 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -9.28 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -14.29 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 8.18 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.27 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 39.62 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.37 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 38.05 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.34 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 38.68 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -3.52 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 25.79 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 62.86 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 8.18 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 226.84 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 37.08 |
| 長期上漲機率 | 41.32 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3410 | 0.3658 | 0.5464 |
| Volume_Shares | 0.3410 | 1.0000 | 0.3396 | 0.4878 |
| RSI_14 | 0.3658 | 0.3396 | 1.0000 | 0.6475 |
| MACD | 0.5464 | 0.4878 | 0.6475 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 46.875% |
| 下跌 | 52.174% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 27.03% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 42 | 33.33% |
| 4 | 22 | 127.27% |
| 5 | 22 | -31.82% |
| 6 | 19 | -26.32% |
| 7 | 21 | 42.86% |
| 8 | 22 | 54.55% |
| 9 | 20 | -75.00% |
| 10 | 19 | 5.26% |
| 11 | 21 | 19.05% |
| 12 | 41 | 7.32% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 127.27%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -75.00%)
- 平均準確率：14.25%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | -4.76% |
| 4 | 22 | 0.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 41 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：-0.17%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 16.22% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 42 | 16.67% |
| 4 | 22 | 63.64% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 14.29% |
| 8 | 22 | 27.27% |
| 9 | 20 | -30.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | 0.00% |
| 12 | 41 | 4.88% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 63.64%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -30.00%)
- 平均準確率：8.60%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -2.70% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | -4.76% |
| 4 | 22 | 4.55% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 21 | 4.76% |
| 12 | 41 | 2.44% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 4.76%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：0.12%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 42 | -2.38% |
| 4 | 22 | 18.18% |
| 5 | 22 | -9.09% |
| 6 | 19 | -10.53% |
| 7 | 21 | 4.76% |
| 8 | 22 | 13.64% |
| 9 | 20 | -20.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | 9.52% |
| 12 | 41 | 0.00% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 18.18%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -20.00%)
- 平均準確率：-0.44%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 13.51% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 42 | 28.57% |
| 4 | 22 | 40.91% |
| 5 | 22 | -22.73% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 28.57% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | -25.00% |
| 10 | 19 | 10.53% |
| 11 | 21 | 9.52% |
| 12 | 41 | 0.00% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 40.91%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -25.00%)
- 平均準確率：6.15%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 21.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.600
- 20.642
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.238
- 33.750
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.000 |
| 上漲比例 | 50.000 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.090 |
| 上漲比例 | 50.000 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0509009 | -0.134943 | 45.045 |
| 2 | -0.0738095 | 0.0849377 | 36.5079 |
| 3 | 0.0809524 | -0.113934 | 57.1429 |
| 4 | 0.04625 | -0.069354 | 48.1481 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0478873 | 47.8873 |
| 2 | -0.0444444 | 49.3151 |
| 3 | -0.093038 | 36.7089 |
| 4 | 0.0673611 | 55.5556 |
| 5 | 0.0347826 | 39.1304 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.005 |
| 上漲天數比例 | 46.541 |
| 下跌天數比例 | 41.509 |
| 平盤天數比例 | 11.635 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.585 |
| 平均漲幅 | 1.755 |
| 平均成交量變化(張) | 179.473 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.610 |
| 平均漲幅 | 1.102 |
| 平均成交量變化(張) | -44.317 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.415 |
| 平均跌幅 | -1.272 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.390 |
| 平均跌幅 | -1.083 |
| 平均成交量變化(張) | -45.110 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.434 |
| 平均漲跌幅 | 1.356 |
| 上漲比例 | 53.333 |
| 平均成交量(張) | 1023.725 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.341 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.049 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.00% | 271.40 | -46.78% | 40.73% | 0.00% |
| 最近一周 | -12.60% | 294.33 | -32.65% | 55.57% | 28.57% |
| 最近半個月 | -19.96% | 503.97 | -80.97% | 43.00% | 26.67% |
| 最近一個月 | -5.82% | 1280.18 | 601.57% | 69.67% | 40.00% |
| 最近兩個月 | -8.96% | 647.87 | 1317.30% | 50.51% | 43.33% |
| 最近三個月 | -13.29% | 437.34 | 931.09% | 43.06% | 45.56% |
| 最近半年 | -24.66% | 245.48 | -26.94% | 36.35% | 50.00% |
| 最近一年 | -25.17% | 224.48 | -92.66% | 32.66% | 46.54% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 14.5/10.2/17.8/7.6 | -88.6%/24.5%/-79.2% | -0.70/-0.69/-0.71/-0.01 |
| 最近一周 | 20.3/38.9/17.8/-21.1 | -74.6%/-27.8%/-79.2% | -0.61/-0.54/-0.71/-0.16 |
| 最近半個月 | 38.5/63.6/17.8/-45.8 | -37.5%/-97.5%/-79.2% | -0.39/0.26/-0.71/-0.97 |
| 最近一個月 | 55.0/56.4/17.8/-38.6 | 21.4%/-112.8%/-79.2% | 0.01/0.10/-0.71/-0.81 |
| 最近兩個月 | 48.4/42.3/17.8/-24.6 | -1.5%/nan%/-79.2% | 0.01/0.00/-0.71/-0.71 |
| 最近三個月 | 45.7/34.6/17.8/-16.9 | -14.1%/19.1%/-79.2% | -0.01/-0.10/-0.71/-0.61 |
| 最近半年 | 46.8/49.5/17.8/-31.8 | -12.3%/-153.8%/-79.2% | -0.01/0.01/-0.71/-0.72 |
| 最近一年 | 46.4/nan/17.8/nan | -9.1%/nan%/-79.2% | -0.00/0.00/-0.71/-0.71 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1280.18張 |
| 成交量趨勢 | 601.57% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 21.60 |
| 第2個買點 | 20.64 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 20.23 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 32.24 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：80.70% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：44.42% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：6.26% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.65個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：34.76%
- 中期(20日)波動率：29.35%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：26.24
- 價格波動範圍：21.60 ~ 33.75
- 價格變異係數：7.83%
風險指標
- 最大回撤：-30.96%
- 回撤恢復天數：-297天
- 風險調整後收益：-0.61
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-8.96%
- 近期波動率：50.51%
- 近期最大回撤：-30.96%
- 近期上漲天數比例：36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+418.97%
- 波動率相對表現：+23.43%
- 回撤相對表現：-5.76%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：37.08%
- 歷史整體上漲機率：41.32%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 21.85 (第 28 天) 至最高 31.65 (第 13 天)
- 中位數價格: 25.95
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 4.99%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -4.83%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 23.47%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -14.42%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 21.85 (第 58 天) 至最高 31.65 (第 43 天)
- 中位數價格: 23.40
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 3.56%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.97%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.51%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -4.58%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 21.85 (第 88 天) 至最高 31.65 (第 73 天)
- 中位數價格: 24.40
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.20%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.54%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 6.14%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.61%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 21.85 (第 178 天) 至最高 31.65 (第 163 天)
- 中位數價格: 25.15
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.67%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.14%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.90%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.61%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 62.5% (樣本數: 5/8)
平均累計上漲幅度: 8.06%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 52.38% (樣本數: 11/21)
平均累計下跌幅度: 6.25%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 4/6)
平均累計上漲幅度: 9.57%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 58.33% (樣本數: 7/12)
平均累計下跌幅度: 8.13%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 2/3)
平均累計上漲幅度: 13.48%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 75.0% (樣本數: 3/4)
平均累計下跌幅度: 11.76%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:15:13
相關資訊
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