汎銓(6830)綜合分析報告-2025-04-06更新,提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -369.33 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
指標 | 全時期 (624.0 日) |
---|---|
平均收盤價 | 142.18 |
收盤價標準差 | 26.73 |
最高價 | 232.50 |
最低價 | 76.00 |
平均成交量(張) | 800.77 |
成交量標準差(張) | 1555.15 |
平均成交金額(萬) | 13463.37 |
平均成交筆數 | 880.21 |
平均漲跌幅 | -0.23% |
上漲天數比例 | 38.62% |
最大單日漲幅 | 12.08% |
最大單日跌幅 | -9.24% |
年化波動率 | 46.09% |
最大回撤 | -40.45% |
不同時期統計數據對比
指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 142.18 | 136.50 | 139.90 | 141.08 | 149.29 | 154.29 | 157.98 | 148.96 | 142.18 | 142.18 |
平均漲跌幅 | -0.23% | -1.24% | -0.31% | -0.24% | -0.52% | -0.56% | -0.36% | -0.32% | -0.23% | -0.23% |
上漲天數比例 | 38.62% | 40.00% | 40.00% | 30.00% | 31.67% | 33.33% | 36.11% | 35.34% | 38.62% | 38.62% |
平均成交量(張) | 800.77 | 436.57 | 543.58 | 459.03 | 1042.22 | 962.94 | 1617.08 | 1008.22 | 800.77 | 800.77 |
平均成交金額(萬) | 13463.37 | 5989.14 | 7771.85 | 6542.37 | 16814.42 | 15696.52 | 29235.36 | 17426.74 | 13463.37 | 13463.37 |
年化波動率 | 46.09% | 61.06% | 47.64% | 38.45% | 47.81% | 44.88% | 52.60% | 43.92% | 46.09% | 46.09% |
最大回撤 | -40.45% | -9.03% | -12.96% | -14.10% | -25.78% | -26.20% | -40.45% | -40.45% | -40.45% | -40.45% |
指標趨勢分析
指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 震盪 | 136.50 | 154.29 | 142.18 | 0.22 |
平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.24% | -0.56% | -0.23% | -137.35 |
上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 33.33% | 38.62% | -4.75 |
平均成交量(張) | 量能平穩 | 436.57 | 962.94 | 800.77 | -16.29 |
平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 5989.14 | 15696.52 | 13463.37 | -22.71 |
年化波動率 | 波動平穩 | 61.06% | 44.88% | 46.09% | -10.16 |
最大回撤 | 風險降低 | -9.03% | -26.20% | -40.45% | -55.13 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重
期間 | 權重 |
---|---|
5日 | 0.3397 |
15日 | 0.1961 |
30日 | 0.1387 |
60日 | 0.0981 |
90日 | 0.0801 |
180日 | 0.0566 |
365日 | 0.0398 |
730日 | 0.0281 |
1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢,整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮,漲勢可能缺乏持續動能,須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降,市場趨於平靜,可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 143.24 | 27.32 | 829.81 | 902.8 | 13837.5 | -0.4 | 35.48 |
星期二 | 142.35 | 27.15 | 864.93 | 952.62 | 14974.4 | -0.2 | 42.52 |
星期三 | 142.25 | 26.78 | 745.69 | 830.05 | 12446.8 | -0.02 | 41.6 |
星期四 | 140.72 | 25.83 | 683.13 | 790.97 | 11239.4 | -0.22 | 37.4 |
星期五 | 142.31 | 26.9 | 877.63 | 922.2 | 14762 | -0.32 | 36 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | -0.4 | -3.68 | -3.68 | 0.29 | -0.5 | -0.65 | -0.73 | -0.39 | -0.32 |
星期二 | -0.2 | 1.15 | 1.15 | 0.07 | 1.11 | -0.07 | -0.4 | -0.42 | -0.34 |
星期三 | -0.02 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 0.21 | -0.35 | 0 | 0.06 | -0.12 |
星期四 | -0.22 | nan | -2.37 | -1.51 | -1.6 | -0.66 | -0.6 | -0.37 | -0.45 |
星期五 | -0.32 | nan | -2.78 | -0.78 | -0.54 | -0.93 | -1.13 | -0.67 | -0.4 |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.02),最差 星期一(-0.40)
- 3日: 表現最好 星期三(1.50),最差 星期一(-3.68)
- 5日: 表現最好 星期三(1.50),最差 星期一(-3.68)
- 15日: 表現最好 星期三(0.37),最差 星期四(-1.51)
- 30日: 表現最好 星期二(1.11),最差 星期四(-1.60)
- 60日: 表現最好 星期二(-0.07),最差 星期五(-0.93)
- 90日: 表現最好 星期三(0.00),最差 星期五(-1.13)
- 180日: 表現最好 星期三(0.06),最差 星期五(-0.67)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.12),最差 星期四(-0.45)
上漲比例按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 35.48 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 23.08 | 26.32 | 31.58 | 29.73 |
星期二 | 42.52 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 53.85 | 47.37 | 43.24 | 41.33 |
星期三 | 41.6 | 100 | 100 | 66.67 | 42.86 | 33.33 | 44.44 | 44.44 | 38.89 |
星期四 | 37.4 | nan | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 23.53 | 33.33 | 35.21 |
星期五 | 36 | nan | 0 | 33.33 | 20 | 27.27 | 23.53 | 27.78 | 31.51 |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期二(42.52),最差 星期一(35.48)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00),最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00),最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67),最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67),最差 星期四(0.00)
- 60日: 表現最好 星期二(53.85),最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期二(47.37),最差 星期四(23.53)
- 180日: 表現最好 星期三(44.44),最差 星期五(27.78)
- 365日: 表現最好 星期二(41.33),最差 星期一(29.73)
平均成交量(張)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 829.81 | 666.81 | 666.81 | 934.06 | 723.65 | 1086.99 | 1090.69 | 1597.15 | 1008.52 |
星期二 | 864.93 | 251.23 | 251.23 | 333.8 | 352.73 | 950.02 | 878.4 | 1791 | 1117.38 |
星期三 | 745.69 | 216.65 | 216.65 | 763.44 | 517.71 | 705.12 | 740.99 | 1453.62 | 926.25 |
星期四 | 683.13 | nan | 480.02 | 357.85 | 360.67 | 715.71 | 680.57 | 1412.01 | 851.44 |
星期五 | 877.63 | nan | 568.15 | 328.76 | 304.95 | 1792.52 | 1432.01 | 1810.78 | 1129.09 |
表現分析:
- 全時期: 成交量最高 星期五(877.63),最低 星期四(683.13)
- 3日: 成交量最高 星期一(666.81),最低 星期三(216.65)
- 5日: 成交量最高 星期一(666.81),最低 星期三(216.65)
- 15日: 成交量最高 星期一(934.06),最低 星期五(328.76)
- 30日: 成交量最高 星期一(723.65),最低 星期五(304.95)
- 60日: 成交量最高 星期五(1792.52),最低 星期三(705.12)
- 90日: 成交量最高 星期五(1432.01),最低 星期四(680.57)
- 180日: 成交量最高 星期五(1810.78),最低 星期四(1412.01)
- 365日: 成交量最高 星期五(1129.09),最低 星期四(851.44)
平均成交金額(萬)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 13837.5 | 8871.04 | 8871.04 | 13466.8 | 10279.9 | 16980 | 17426.7 | 28208.3 | 17168.2 |
星期二 | 14974.4 | 3312.18 | 3312.18 | 4766.58 | 4930.47 | 15080.5 | 14126.8 | 33474.8 | 19877.3 |
星期三 | 12446.8 | 2913.36 | 2913.36 | 10999.2 | 7490.4 | 10836.1 | 11711.2 | 26240.9 | 15984.6 |
星期四 | 11239.4 | nan | 6953.73 | 5063.55 | 5194.19 | 11287.8 | 10909.8 | 25266.1 | 14485.5 |
星期五 | 14762 | nan | 7895.41 | 4563.18 | 4282.25 | 30716.3 | 24523.6 | 32595.1 | 19454.2 |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期二(14974.40),最差 星期四(11239.42)
- 3日: 表現最好 星期一(8871.04),最差 星期三(2913.36)
- 5日: 表現最好 星期一(8871.04),最差 星期三(2913.36)
- 15日: 表現最好 星期一(13466.76),最差 星期五(4563.18)
- 30日: 表現最好 星期一(10279.86),最差 星期五(4282.25)
- 60日: 表現最好 星期五(30716.26),最差 星期三(10836.14)
- 90日: 表現最好 星期五(24523.64),最差 星期四(10909.84)
- 180日: 表現最好 星期二(33474.85),最差 星期四(25266.14)
- 365日: 表現最好 星期二(19877.27),最差 星期四(14485.51)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三,在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一,在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二,在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一,在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析:
- 近期表現最好的交易日是星期二,平均漲幅 1.11%
- 近期表現最差的交易日是星期四,平均漲幅 -1.60%
- 成交量最高的交易日是星期一,平均成交量 723.65張
建議操作策略:
- 買入時機:考慮在星期四盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機:考慮在星期二開盤或盤中賣出,以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 142.00 | 48.33 | 139.24 | 142.75 | -3.51 | -4.44 | 0.00 | 0.93 |
2025-03-21 | 141.00 | 59.18 | 139.51 | 142.62 | -3.11 | -4.17 | 0.00 | 1.06 |
2025-03-24 | 149.00 | 65.52 | 140.97 | 143.09 | -2.12 | -3.76 | 0.00 | 1.64 |
2025-03-25 | 147.50 | 60.34 | 141.97 | 143.42 | -1.44 | -3.30 | 0.00 | 1.85 |
2025-03-26 | 150.50 | 66.13 | 143.29 | 143.94 | -0.66 | -2.77 | 0.00 | 2.11 |
2025-03-27 | 144.00 | 59.42 | 143.40 | 143.95 | -0.55 | -2.33 | 0.00 | 1.77 |
2025-03-28 | 140.00 | 53.95 | 142.87 | 143.65 | -0.78 | -2.02 | 0.00 | 1.24 |
2025-03-31 | 131.00 | 46.59 | 141.05 | 142.72 | -1.67 | -1.95 | 0.00 | 0.28 |
2025-04-01 | 132.50 | 45.98 | 139.73 | 141.96 | -2.23 | -2.00 | -1.00 | -0.22 |
2025-04-02 | 135.00 | 50.56 | 139.00 | 141.45 | -2.44 | -2.09 | 0.00 | -0.35 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 134.50 | 1 | 買入 |
2025-03-14 | 136.00 | 1 | 買入 |
2025-03-17 | 137.00 | 0 | 中性 |
2025-03-18 | 138.00 | 1 | 買入 |
2025-03-19 | 140.50 | 0 | 中性 |
2025-03-20 | 142.00 | 0 | 中性 |
2025-03-21 | 141.00 | 0 | 中性 |
2025-03-24 | 149.00 | 0 | 中性 |
2025-03-25 | 147.50 | 0 | 中性 |
2025-03-26 | 150.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-27 | 144.00 | 0 | 中性 |
2025-03-28 | 140.00 | 0 | 中性 |
2025-03-31 | 131.00 | 1 | 買入 |
2025-04-01 | 132.50 | 0 | 中性 |
2025-04-02 | 135.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 134.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-14 | 136.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-17 | 137.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-18 | 138.00 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
2025-03-19 | 140.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-20 | 142.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-21 | 141.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-24 | 149.00 | 買入 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 |
2025-03-25 | 147.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-26 | 150.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-27 | 144.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-28 | 140.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-31 | 131.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-04-01 | 132.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-04-02 | 135.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 29.40 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 251.45 |
索提諾比率 | 0.40 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
95%VaR | -4.52 |
99%VaR | -7.74 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.90 |
年化波動率 | 46.09 |
5日波動率 | 2.56 |
10日波動率 | 2.68 |
20日波動率 | 2.73 |
60日波動率 | 2.77 |
上行波動率 | 2.14 |
下行波動率 | 1.85 |
收益率峰度 | 1.75 |
收益率偏度 | 0.23 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.99 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
平均真實範圍(ATR) | 5.73 |
ATR百分比 | 3.97 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.6268 | 14.4962 | 3 | 66.6667 | 0.721576 |
2 | 3.02775 | 12.7671 | 3 | 66.6667 | 0.224099 |
3 | -3.30198 | 4.48621 | 3 | 33.3333 | -0.773181 |
4 | 4.26691 | 4.98566 | 3 | 66.6667 | 0.822407 |
5 | -2.6872 | 9.94903 | 2 | 50 | -0.286849 |
6 | 10.1512 | 0.757763 | 2 | 100 | 13.1763 |
7 | 0.5685 | 11.4226 | 2 | 50 | 0.0351787 |
8 | -0.369965 | 7.39019 | 3 | 66.6667 | -0.072614 |
9 | -5.12448 | 25.0595 | 3 | 33.3333 | -0.211143 |
10 | -5.6798 | 16.2721 | 3 | 33.3333 | -0.359293 |
11 | 1.4893 | 16.3442 | 3 | 66.6667 | 0.0809236 |
12 | 0.388881 | 4.75375 | 3 | 66.6667 | 0.0467451 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.6268 | 14.4962 | 3 | 66.6667 | 0.721576 |
6 | 10.1512 | 0.757763 | 2 | 100 | 13.1763 |
4 | 4.26691 | 4.98566 | 3 | 66.6667 | 0.822407 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -5.6798 | 16.2721 | 3 | 33.3333 | -0.359293 |
9 | -5.12448 | 25.0595 | 3 | 33.3333 | -0.211143 |
3 | -3.30198 | 4.48621 | 3 | 33.3333 | -0.773181 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 10.6268 | 66.6667 |
6 | 5 | 10.1512 | 100 |
4 | 3 | 4.26691 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -5.6798 | 66.6667 |
9 | 8 | -5.12448 | 66.6667 |
3 | 2 | -3.30198 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.34 |
趨勢持續性 | 50.16 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.76 |
趨勢持續性 | 51.44 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.57 |
趨勢持續性 | 45.67 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 7.07 |
趨勢持續性 | 50.80 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -6.76 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.91 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -5.06 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -17.27 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.34 |
成交量動量 | 65.85 |
動量持續性 | 50.16 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.76 |
成交量動量 | 68.87 |
動量持續性 | 51.44 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.57 |
成交量動量 | 114.86 |
動量持續性 | 45.67 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 7.07 |
成交量動量 | 237.96 |
動量持續性 | 50.80 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.02 |
成交量動量變化率 | 0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 41.48 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 5.06 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 216.65 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 44.30 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4908 | 0.0964 | 0.4557 |
Volume_Shares | 0.4908 | 1.0000 | 0.2021 | 0.4423 |
RSI_14 | 0.0964 | 0.2021 | 1.0000 | 0.6401 |
MACD | 0.4557 | 0.4423 | 0.6401 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 53.125% |
下跌 | 43.382% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 50 | -4.00% |
2 | 50 | -54.00% |
3 | 65 | 27.69% |
4 | 39 | -33.33% |
5 | 44 | 86.36% |
6 | 39 | -117.95% |
7 | 42 | 11.90% |
8 | 45 | 24.44% |
9 | 61 | -3.28% |
10 | 59 | 52.54% |
11 | 65 | 33.85% |
12 | 65 | 4.62% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 86.36%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -117.95%)
- 平均準確率:2.40%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 50 | 4.00% |
2 | 50 | -2.00% |
3 | 65 | 0.00% |
4 | 39 | -2.56% |
5 | 44 | 2.27% |
6 | 39 | -2.56% |
7 | 42 | 0.00% |
8 | 45 | 0.00% |
9 | 61 | 0.00% |
10 | 59 | 0.00% |
11 | 65 | 1.54% |
12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 4.00%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -2.56%)
- 平均準確率:-0.07%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 50 | -6.00% |
2 | 50 | -26.00% |
3 | 65 | 15.38% |
4 | 39 | -30.77% |
5 | 44 | 43.18% |
6 | 39 | -61.54% |
7 | 42 | 4.76% |
8 | 45 | 0.00% |
9 | 61 | -4.92% |
10 | 59 | 13.56% |
11 | 65 | 12.31% |
12 | 65 | -6.15% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 43.18%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -61.54%)
- 平均準確率:-3.85%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 50 | 2.00% |
2 | 50 | -2.00% |
3 | 65 | 0.00% |
4 | 39 | -5.13% |
5 | 44 | 4.55% |
6 | 39 | -2.56% |
7 | 42 | 0.00% |
8 | 45 | 2.22% |
9 | 61 | -3.28% |
10 | 59 | -1.69% |
11 | 65 | 3.08% |
12 | 65 | 0.00% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -5.13%)
- 平均準確率:-0.24%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 50 | -6.00% |
2 | 50 | -12.00% |
3 | 65 | -1.54% |
4 | 39 | -2.56% |
5 | 44 | 6.82% |
6 | 39 | -25.64% |
7 | 42 | -2.38% |
8 | 45 | 2.22% |
9 | 61 | -8.20% |
10 | 59 | 11.86% |
11 | 65 | 1.54% |
12 | 65 | -3.08% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 11.86%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -25.64%)
- 平均準確率:-3.25%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 50 | 2.00% |
2 | 50 | -12.00% |
3 | 65 | 13.85% |
4 | 39 | 7.69% |
5 | 44 | 29.55% |
6 | 39 | -25.64% |
7 | 42 | 9.52% |
8 | 45 | 20.00% |
9 | 61 | 13.11% |
10 | 59 | 28.81% |
11 | 65 | 15.38% |
12 | 65 | 15.38% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 29.55%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -25.64%)
- 平均準確率:9.81%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 135.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 130.000
- 128.472
潛在阻力位 (由低到高)
- 149.878
- 154.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.743 |
上漲比例 | 38.144 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.355 |
上漲比例 | 39.231 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.249697 | 0.1421 | 36.9697 |
2 | -0.22541 | 0.237087 | 40.9836 |
3 | -0.727703 | -0.0746183 | 37.1622 |
4 | -0.395238 | -0.0379689 | 39.6825 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.477465 | 42.2535 |
2 | -0.525 | 34.0278 |
3 | -0.305298 | 39.0728 |
4 | -0.539855 | 35.5072 |
5 | 0.263265 | 48.9796 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.402 |
上漲天數比例 | 38.622 |
下跌天數比例 | 55.929 |
平盤天數比例 | 5.449 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.282 |
平均漲幅 | 3.085 |
平均成交量變化(張) | 116.319 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 17.949 |
平均漲幅 | 1.462 |
平均成交量變化(張) | -32.508 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.712 |
平均跌幅 | -2.461 |
平均成交量變化(張) | 88.936 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 36.058 |
平均跌幅 | -1.486 |
平均成交量變化(張) | -35.341 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.897 |
平均漲跌幅 | 2.344 |
上漲比例 | 72.059 |
平均成交量(張) | 2647.144 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.491 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.201 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 3.05% | 378.23 | -67.51% | 8.33% | 66.67% |
最近一周 | -8.47% | 483.49 | -65.69% | 57.14% | 42.86% |
最近半個月 | 0.37% | 543.58 | -35.10% | 47.64% | 40.00% |
最近一個月 | -11.48% | 459.03 | -62.15% | 38.45% | 30.00% |
最近兩個月 | -16.41% | 1042.22 | -91.48% | 47.81% | 31.67% |
最近三個月 | -23.94% | 962.94 | -87.06% | 44.88% | 33.33% |
最近半年 | -7.22% | 1617.08 | 33.20% | 52.60% | 36.11% |
最近一年 | -7.22% | 1008.22 | -0.82% | 43.92% | 35.34% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 47.7/46.6/50.6/4.0 | -64.6%/49.4%/-39.0% | -0.10/0.28/-0.35/-0.63 |
最近一周 | 54.7/60.3/50.6/-9.8 | 5.8%/-127.3%/-39.0% | 0.95/1.85/-0.35/-2.20 |
最近半個月 | 48.1/24.1/50.6/26.4 | -1.8%/32.5%/-39.0% | 0.69/-0.47/-0.35/0.12 |
最近一個月 | 40.8/30.3/50.6/20.3 | -32.1%/-20.7%/-39.0% | 0.16/0.08/-0.35/-0.43 |
最近兩個月 | 44.3/42.2/50.6/8.4 | -18.8%/-34.2%/-39.0% | 0.23/1.12/-0.35/-1.47 |
最近三個月 | 40.7/19.2/50.6/31.3 | -31.8%/49.5%/-39.0% | -0.23/-3.99/-0.35/3.64 |
最近半年 | 47.4/63.8/50.6/-13.2 | -8.6%/-102.8%/-39.0% | -0.10/0.73/-0.35/-1.08 |
最近一年 | 48.0/18.5/50.6/32.0 | -5.3%/23.1%/-39.0% | 0.03/-2.09/-0.35/1.74 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 459.03張 |
成交量趨勢 | -62.15% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 130.00 |
第2個買點 | 128.47 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 125.90 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 149.88 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:93.86% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:76.20% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:-21.74% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.69個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:46.18%
- 中期(20日)波動率:47.27%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:142.18
- 價格波動範圍:76.00 ~ 232.50
- 價格變異係數:18.80%
風險指標
- 最大回撤:-40.45%
- 回撤恢復天數:73天
- 風險調整後收益:0.26
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-16.41%
- 近期波動率:47.81%
- 近期最大回撤:-25.78%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-3855.53%
- 波動率相對表現:+1.85%
- 回撤相對表現:+12.37%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:44.30%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 50.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據:
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 131.00 (第 28 天) 至最高 152.50 (第 1 天)
- 中位數價格: 140.50
- 平均每日漲跌幅: -0.39%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天,累計漲幅 3.55%
- 平均連續下跌: 2.7天,累計跌幅 -5.44%
- 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 5.46%
- 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -10.93%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 131.00 (第 58 天) 至最高 176.50 (第 15 天)
- 中位數價格: 148.50
- 平均每日漲跌幅: -0.26%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 3.88%
- 平均連續下跌: 2.2天,累計跌幅 -4.97%
- 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 5.46%
- 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -10.93%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 131.00 (第 88 天) 至最高 177.50 (第 1 天)
- 中位數價格: 156.25
- 平均每日漲跌幅: -0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 3.70%
- 平均連續下跌: 2.2天,累計跌幅 -4.84%
- 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 5.46%
- 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -10.93%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 121.00 (第 23 天) 至最高 220.00 (第 70 天)
- 中位數價格: 152.75
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天,累計漲幅 4.32%
- 平均連續下跌: 2.0天,累計跌幅 -4.37%
- 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 5.46%
- 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -10.93%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 121.00 (第 208 天) 至最高 220.00 (第 255 天)
- 中位數價格: 143.00
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 3.85%
- 平均連續下跌: 2.0天,累計跌幅 -3.83%
- 最長連續上漲: 7天,累計漲幅 10.46%
- 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -13.13%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 54.39% (樣本數: 31/57)
平均累計上漲幅度: 6.83%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 52.94% (樣本數: 36/68)
平均累計下跌幅度: 6.66%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 54.29% (樣本數: 19/35)
平均累計上漲幅度: 8.53%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 20/40)
平均累計下跌幅度: 8.51%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 6/10)
平均累計上漲幅度: 13.77%
注意: 樣本數較少,結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 9/18)
平均累計下跌幅度: 11.13%
注意: 樣本數較少,結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間:2025-04-06 23:14:54