鋐寶科技(6674)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -629.19 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1539.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 28.52 |
| 收盤價標準差 | 4.40 |
| 最高價 | 52.00 |
| 最低價 | 15.50 |
| 平均成交量(張) | 88.48 |
| 成交量標準差(張) | 312.11 |
| 平均成交金額(萬) | 310.07 |
| 平均成交筆數 | 63.02 |
| 平均漲跌幅 | -0.22% |
| 上漲天數比例 | 37.62% |
| 最大單日漲幅 | 22.07% |
| 最大單日跌幅 | -17.48% |
| 年化波動率 | 36.47% |
| 最大回撤 | -69.17% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 28.52 | 21.67 | 22.95 | 23.42 | 23.46 | 24.45 | 24.81 | 25.41 | 26.13 | 27.57 |
| 平均漲跌幅 | -0.22% | -0.88% | -0.67% | -0.62% | -0.41% | -0.58% | -0.66% | -0.40% | -0.29% | -0.26% |
| 上漲天數比例 | 37.62% | 20.00% | 26.67% | 30.00% | 31.67% | 34.44% | 31.67% | 35.07% | 35.34% | 37.17% |
| 平均成交量(張) | 88.48 | 39.58 | 21.89 | 23.50 | 28.41 | 161.03 | 94.25 | 60.64 | 38.86 | 58.27 |
| 平均成交金額(萬) | 310.07 | 84.21 | 48.45 | 54.16 | 66.42 | 453.70 | 261.95 | 167.42 | 106.73 | 186.10 |
| 年化波動率 | 36.47% | 53.58% | 32.34% | 25.88% | 26.36% | 39.20% | 38.78% | 34.84% | 28.96% | 32.11% |
| 最大回撤 | -69.17% | -9.33% | -12.37% | -14.34% | -16.40% | -34.17% | -34.17% | -34.17% | -34.17% | -52.93% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 21.67 | 24.45 | 27.57 | -18.83 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.88% | -0.58% | -0.26% | -203.96 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 34.44% | 37.17% | -28.02 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 39.58 | 161.03 | 58.27 | -47.05 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 84.21 | 453.70 | 186.10 | -62.20 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 53.58% | 39.20% | 32.11% | -6.89 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -9.33% | -34.17% | -52.93% | -74.85 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 28.45 | 4.5 | 79.45 | 56.74 | 280.58 | -0.38 | 35.41 |
| 星期二 | 28.47 | 4.4 | 82.88 | 61.31 | 290.1 | -0.33 | 36.62 |
| 星期三 | 28.6 | 4.44 | 94.89 | 66.19 | 326.26 | -0.05 | 41.72 |
| 星期四 | 28.56 | 4.28 | 94.33 | 66.44 | 328.34 | -0.28 | 37.46 |
| 星期五 | 28.48 | 4.35 | 90.61 | 64.13 | 324.19 | -0.06 | 36.91 |
| 星期六 | 41.6 | nan | 160 | 144 | 667.25 | -0.24 | 0 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.38 | -3.69 | -3.69 | -0.94 | -0.4 | -0.2 | -0.95 | -1.2 | -0.84 |
| 星期二 | -0.33 | -0.24 | -0.24 | -1.36 | -1.2 | -1.03 | -1.02 | -1.04 | -0.68 |
| 星期三 | -0.05 | -0.71 | -0.71 | -0.29 | -1.2 | -0.24 | -0.08 | -0.46 | -0.33 |
| 星期四 | -0.28 | nan | 0 | -0.41 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | -0.12 | 0.08 |
| 星期五 | -0.06 | nan | 0.22 | -0.35 | -0.13 | -0.51 | -0.67 | -0.39 | -0.21 |
| 星期六 | -0.24 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.05)，最差 星期一(-0.38)
- 3日: 表現最好 星期二(-0.24)，最差 星期一(-3.69)
- 5日: 表現最好 星期五(0.22)，最差 星期一(-3.69)
- 15日: 表現最好 星期三(-0.29)，最差 星期二(-1.36)
- 30日: 表現最好 星期四(0.01)，最差 星期三(-1.20)
- 60日: 表現最好 星期四(-0.04)，最差 星期二(-1.03)
- 90日: 表現最好 星期三(-0.08)，最差 星期二(-1.02)
- 180日: 表現最好 星期四(-0.12)，最差 星期一(-1.20)
- 365日: 表現最好 星期四(0.08)，最差 星期一(-0.84)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 35.41 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 38.46 | 36.84 | 23.68 | 25.68 |
| 星期二 | 36.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 31.58 | 27.03 | 30.67 |
| 星期三 | 41.72 | 0 | 0 | 33.33 | 14.29 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 38.89 |
| 星期四 | 37.46 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 45.45 | 47.06 | 42.42 | 43.66 |
| 星期五 | 36.91 | nan | 100 | 33.33 | 40 | 27.27 | 23.53 | 33.33 | 36.99 |
| 星期六 | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(41.72)，最差 星期六(0.00)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期二(0.00)
- 60日: 表現最好 星期四(45.45)，最差 星期二(15.38)
- 90日: 表現最好 星期四(47.06)，最差 星期五(23.53)
- 180日: 表現最好 星期四(42.42)，最差 星期一(23.68)
- 365日: 表現最好 星期四(43.66)，最差 星期一(25.68)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 79.45 | 72.08 | 72.08 | 26.69 | 24.4 | 26.54 | 101.2 | 65.6 | 41.49 |
| 星期二 | 82.88 | 57.66 | 57.66 | 28.89 | 22.61 | 20.23 | 91.05 | 58.42 | 43.04 |
| 星期三 | 94.89 | 34.12 | 34.12 | 20.41 | 22.22 | 25.92 | 166.51 | 95.17 | 59.1 |
| 星期四 | 94.33 | nan | 18 | 23.79 | 35.06 | 44.82 | 291.41 | 166.37 | 95.85 |
| 星期五 | 90.61 | nan | 16.01 | 9.67 | 11.4 | 26.57 | 169.96 | 94.26 | 65.41 |
| 星期六 | 160 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(160.00)，最低 星期一(79.45)
- 3日: 成交量最高 星期一(72.08)，最低 星期三(34.12)
- 5日: 成交量最高 星期一(72.08)，最低 星期五(16.01)
- 15日: 成交量最高 星期二(28.89)，最低 星期五(9.67)
- 30日: 成交量最高 星期四(35.06)，最低 星期五(11.40)
- 60日: 成交量最高 星期四(44.82)，最低 星期二(20.23)
- 90日: 成交量最高 星期四(291.41)，最低 星期二(91.05)
- 180日: 成交量最高 星期四(166.37)，最低 星期二(58.42)
- 365日: 成交量最高 星期四(95.85)，最低 星期一(41.49)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 280.58 | 152.64 | 152.64 | 57.16 | 55.2 | 61.01 | 268.41 | 172.76 | 108.87 |
| 星期二 | 290.1 | 119.47 | 119.47 | 62.6 | 50.65 | 46.36 | 246.25 | 155.98 | 114.5 |
| 星期三 | 326.26 | 71.14 | 71.14 | 44.74 | 51.47 | 60.47 | 454.31 | 257.24 | 159.41 |
| 星期四 | 328.34 | nan | 41.62 | 55.5 | 82.56 | 106.02 | 875.68 | 493.21 | 279.74 |
| 星期五 | 324.19 | nan | 36.18 | 22.27 | 26.83 | 63.43 | 470.05 | 257.72 | 179.81 |
| 星期六 | 667.25 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(667.25)，最差 星期一(280.58)
- 3日: 表現最好 星期一(152.64)，最差 星期三(71.14)
- 5日: 表現最好 星期一(152.64)，最差 星期五(36.18)
- 15日: 表現最好 星期二(62.60)，最差 星期五(22.27)
- 30日: 表現最好 星期四(82.56)，最差 星期五(26.83)
- 60日: 表現最好 星期四(106.02)，最差 星期二(46.36)
- 90日: 表現最好 星期四(875.68)，最差 星期二(246.25)
- 180日: 表現最好 星期四(493.21)，最差 星期二(155.98)
- 365日: 表現最好 星期四(279.74)，最差 星期一(108.87)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 0.01%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -1.20%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 35.06張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 23.65 | 43.14 | 23.71 | 23.78 | -0.07 | -0.06 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-21 | 23.45 | 44.90 | 23.67 | 23.76 | -0.09 | -0.07 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-24 | 23.50 | 34.15 | 23.64 | 23.74 | -0.10 | -0.07 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-25 | 23.55 | 36.59 | 23.63 | 23.73 | -0.10 | -0.08 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-26 | 23.50 | 38.46 | 23.61 | 23.71 | -0.10 | -0.08 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-27 | 23.05 | 38.46 | 23.52 | 23.66 | -0.14 | -0.09 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-28 | 22.45 | 23.40 | 23.36 | 23.57 | -0.21 | -0.12 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-31 | 20.90 | 14.47 | 22.98 | 23.37 | -0.39 | -0.17 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-04-01 | 20.95 | 16.22 | 22.67 | 23.19 | -0.53 | -0.24 | 0.00 | -0.28 |
| 2025-04-02 | 21.00 | 17.57 | 22.41 | 23.03 | -0.62 | -0.32 | 0.00 | -0.30 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 23.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 23.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 23.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 23.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 23.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 23.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 23.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 23.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 23.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 23.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 23.05 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 22.45 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 20.90 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 20.95 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 21.00 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 23.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 23.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 23.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 23.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 23.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 23.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 23.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 23.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 23.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 23.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 23.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 22.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 20.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 20.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 21.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 25.91 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | -0.21 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
| 95%VaR | -3.13 |
| 99%VaR | -7.04 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.30 |
| 年化波動率 | 36.47 |
| 5日波動率 | 1.73 |
| 10日波動率 | 1.83 |
| 20日波動率 | 1.92 |
| 60日波動率 | 2.02 |
| 上行波動率 | 2.02 |
| 下行波動率 | 1.63 |
| 收益率峰度 | 8.06 |
| 收益率偏度 | 0.86 |
| 最大單日漲幅 | 18.22 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.87 |
| ATR百分比 | 3.05 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.37838 | 5.92481 | 7 | 14.2857 | -0.935904 |
| 2 | 2.8055 | 7.85623 | 7 | 71.4286 | 0.33589 |
| 3 | -1.55933 | 18.9216 | 7 | 28.5714 | -0.091218 |
| 4 | 0.577265 | 15.1809 | 7 | 42.8571 | 0.027047 |
| 5 | -6.30733 | 10.0848 | 6 | 33.3333 | -0.641954 |
| 6 | 2.68251 | 5.39119 | 6 | 66.6667 | 0.466658 |
| 7 | 3.38268 | 9.04323 | 6 | 50 | 0.355627 |
| 8 | -6.11276 | 6.40339 | 5 | 16.6667 | -0.98064 |
| 9 | -2.20854 | 6.75497 | 6 | 50 | -0.351623 |
| 10 | -1.34748 | 5.29382 | 6 | 33.3333 | -0.286021 |
| 11 | 9.37237 | 13.7855 | 7 | 71.4286 | 0.667783 |
| 12 | -0.849433 | 8.79295 | 7 | 57.1429 | -0.115558 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9.37237 | 13.7855 | 7 | 71.4286 | 0.667783 |
| 7 | 3.38268 | 9.04323 | 6 | 50 | 0.355627 |
| 2 | 2.8055 | 7.85623 | 7 | 71.4286 | 0.33589 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -6.30733 | 10.0848 | 6 | 33.3333 | -0.641954 |
| 8 | -6.11276 | 6.40339 | 5 | 16.6667 | -0.98064 |
| 1 | -5.37838 | 5.92481 | 7 | 14.2857 | -0.935904 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9.37237 | 71.4286 |
| 7 | 6 | 3.38268 | 50 |
| 2 | 1 | 2.8055 | 71.4286 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -6.30733 | 66.6667 |
| 8 | 7 | -6.11276 | 83.3333 |
| 1 | 12 | -5.37838 | 85.7143 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.08 |
| 趨勢持續性 | 44.64 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.13 |
| 趨勢持續性 | 42.63 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.32 |
| 趨勢持續性 | 44.31 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.25 |
| 趨勢持續性 | 38.21 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -7.43 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.28 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -4.22 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.50 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.07 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 44.12 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.12 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 42.04 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.31 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.79 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.22 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.69 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 27.76 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 4.22 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 34.12 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 46.16 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4477 | 0.1422 | 0.3622 |
| Volume_Shares | 0.4477 | 1.0000 | 0.2091 | 0.2588 |
| RSI_14 | 0.1422 | 0.2091 | 1.0000 | 0.6002 |
| MACD | 0.3622 | 0.2588 | 0.6002 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 53.846% |
| 下跌 | 36.735% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 33.87% |
| 2 | 110 | -8.18% |
| 3 | 152 | 38.16% |
| 4 | 117 | -17.09% |
| 5 | 128 | 40.62% |
| 6 | 120 | -20.00% |
| 7 | 131 | -12.21% |
| 8 | 131 | 48.09% |
| 9 | 122 | 25.41% |
| 10 | 119 | 4.20% |
| 11 | 132 | -27.27% |
| 12 | 153 | -2.61% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 48.09%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -27.27%)
- 平均準確率：8.58%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | -1.61% |
| 2 | 110 | 1.82% |
| 3 | 152 | -0.66% |
| 4 | 117 | 0.85% |
| 5 | 128 | 0.00% |
| 6 | 120 | 0.83% |
| 7 | 131 | -1.53% |
| 8 | 131 | 0.00% |
| 9 | 122 | 0.00% |
| 10 | 119 | 1.68% |
| 11 | 132 | 0.76% |
| 12 | 153 | -1.31% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.82%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.61%)
- 平均準確率：0.07%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 8.06% |
| 2 | 110 | -9.09% |
| 3 | 152 | 12.50% |
| 4 | 117 | -6.84% |
| 5 | 128 | 18.75% |
| 6 | 120 | -10.00% |
| 7 | 131 | -2.29% |
| 8 | 131 | 22.14% |
| 9 | 122 | 10.66% |
| 10 | 119 | -1.68% |
| 11 | 132 | -12.88% |
| 12 | 153 | -6.54% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 22.14%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -12.88%)
- 平均準確率：1.90%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | -0.81% |
| 2 | 110 | 0.91% |
| 3 | 152 | 1.32% |
| 4 | 117 | -2.56% |
| 5 | 128 | 1.56% |
| 6 | 120 | -0.83% |
| 7 | 131 | -1.53% |
| 8 | 131 | 1.53% |
| 9 | 122 | 0.00% |
| 10 | 119 | 0.00% |
| 11 | 132 | 0.76% |
| 12 | 153 | -0.65% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.56%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.56%)
- 平均準確率：-0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 4.84% |
| 2 | 110 | 0.00% |
| 3 | 152 | 9.21% |
| 4 | 117 | -1.71% |
| 5 | 128 | 3.12% |
| 6 | 120 | -4.17% |
| 7 | 131 | -7.63% |
| 8 | 131 | 9.16% |
| 9 | 122 | 4.10% |
| 10 | 119 | 2.52% |
| 11 | 132 | -9.09% |
| 12 | 153 | -4.58% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 9.21%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -9.09%)
- 平均準確率：0.48%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 23.39% |
| 2 | 110 | -1.82% |
| 3 | 152 | 15.79% |
| 4 | 117 | -6.84% |
| 5 | 128 | 17.19% |
| 6 | 120 | -5.83% |
| 7 | 131 | 0.76% |
| 8 | 131 | 15.27% |
| 9 | 122 | 10.66% |
| 10 | 119 | 1.68% |
| 11 | 132 | -6.82% |
| 12 | 153 | 10.46% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 23.39%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -6.84%)
- 平均準確率：6.16%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 21.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.750
- 25.092
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.036 |
| 上漲比例 | 38.627 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.016 |
| 上漲比例 | 37.888 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0824219 | -0.0988601 | 37.8238 |
| 2 | -0.0876374 | -0.0630774 | 40.274 |
| 3 | -0.0585752 | -0.0570079 | 35.1562 |
| 4 | -0.0442643 | 0.152182 | 37.3762 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.038724 | 39.9408 |
| 2 | -0.172458 | 32.0225 |
| 3 | -0.0826087 | 40.4313 |
| 4 | -0.0224928 | 38.5269 |
| 5 | 0.07375 | 36.3636 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.068 |
| 上漲天數比例 | 37.622 |
| 下跌天數比例 | 51.917 |
| 平盤天數比例 | 9.747 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.197 |
| 平均漲幅 | 2.040 |
| 平均成交量變化(張) | 218.695 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.937 |
| 平均漲幅 | 0.982 |
| 平均成交量變化(張) | -49.558 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.666 |
| 平均跌幅 | -1.531 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.200 |
| 平均跌幅 | -1.193 |
| 平均成交量變化(張) | -46.369 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.396 |
| 平均漲跌幅 | 1.215 |
| 上漲比例 | 58.125 |
| 平均成交量(張) | 256.962 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.448 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.428 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.48% | 54.62 | -52.65% | 0.01% | 0.00% |
| 最近一周 | -10.83% | 33.71 | 143.74% | 43.49% | 28.57% |
| 最近半個月 | -10.26% | 21.89 | 178.88% | 32.34% | 26.67% |
| 最近一個月 | -13.04% | 23.50 | 3.31% | 25.88% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -13.40% | 28.41 | -14.69% | 26.36% | 31.67% |
| 最近三個月 | -23.22% | 161.03 | -95.12% | 39.20% | 34.44% |
| 最近半年 | -22.37% | 94.25 | -19.29% | 38.78% | 31.67% |
| 最近一年 | -23.77% | 60.64 | 468.64% | 34.84% | 35.07% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 16.1/14.5/17.6/3.1 | -140.6%/73.6%/-107.5% | -0.27/-0.22/-0.30/-0.08 |
| 最近一周 | 26.5/36.6/17.6/-19.0 | -108.6%/-74.5%/-107.5% | -0.14/-0.02/-0.30/-0.28 |
| 最近半個月 | 35.1/37.9/17.6/-20.3 | -71.7%/-34.1%/-107.5% | -0.08/-0.08/-0.30/-0.22 |
| 最近一個月 | 41.7/68.2/17.6/-50.7 | -45.7%/-140.2%/-107.5% | -0.04/0.15/-0.30/-0.45 |
| 最近兩個月 | 44.9/46.7/17.6/-29.1 | -29.8%/-81.0%/-107.5% | 0.02/-0.08/-0.30/-0.23 |
| 最近三個月 | 45.8/70.5/17.6/-52.9 | -18.3%/-271.7%/-107.5% | -0.01/0.19/-0.30/-0.49 |
| 最近半年 | 46.1/50.0/17.6/-32.4 | -19.9%/-52.1%/-107.5% | -0.02/-0.20/-0.30/-0.10 |
| 最近一年 | 47.4/53.2/17.6/-35.7 | -12.7%/-194.0%/-107.5% | -0.00/0.15/-0.30/-0.45 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 23.50張 |
| 成交量趨勢 | 3.31% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 20.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 20.09 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 24.75 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：93.16% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：77.57% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：23.15% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：39.02%
- 中期(20日)波動率：34.91%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：28.52
- 價格波動範圍：15.50 ~ 52.00
- 價格變異係數：15.43%
風險指標
- 最大回撤：-69.17%
- 回撤恢復天數：1223天
- 風險調整後收益：-0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-13.40%
- 近期波動率：26.36%
- 近期最大回撤：-16.40%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1182.97%
- 波動率相對表現：-10.46%
- 回撤相對表現：+52.77%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：46.16%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 35.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 20.90 (第 28 天) 至最高 24.40 (第 3 天)
- 中位數價格: 23.62
- 平均每日漲跌幅: -0.47%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.19%
- 平均連續下跌: 2.8天，累計跌幅 -3.64%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.92%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -11.63%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 20.90 (第 58 天) 至最高 25.00 (第 27 天)
- 中位數價格: 23.60
- 平均每日漲跌幅: -0.23%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.75%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.65%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.78%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -11.63%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 20.90 (第 88 天) 至最高 31.75 (第 5 天)
- 中位數價格: 23.95
- 平均每日漲跌幅: -0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.40%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.53%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 15.40%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -11.63%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 20.90 (第 178 天) 至最高 31.75 (第 95 天)
- 中位數價格: 24.50
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.81%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.24%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 29.42%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -11.63%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 20.90 (第 363 天) 至最高 31.75 (第 280 天)
- 中位數價格: 25.25
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.56%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.79%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 29.42%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -10.63%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 41.75% (樣本數: 43/103)
平均累計上漲幅度: 7.98%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 49.54% (樣本數: 54/109)
平均累計下跌幅度: 6.71%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 26/52)
平均累計上漲幅度: 11.93%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 51.85% (樣本數: 28/54)
平均累計下跌幅度: 9.52%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 53.33% (樣本數: 16/30)
平均累計上漲幅度: 16.19%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 65.0% (樣本數: 13/20)
平均累計下跌幅度: 14.87%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:13:50
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