保瑞(6472)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -348.34 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (308.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 754.85 |
| 收盤價標準差 | 72.57 |
| 最高價 | 975.00 |
| 最低價 | 612.00 |
| 平均成交量(張) | 1800.83 |
| 成交量標準差(張) | 1416.30 |
| 平均成交金額(萬) | 138494.94 |
| 平均成交筆數 | 3858.16 |
| 平均漲跌幅 | -0.36% |
| 上漲天數比例 | 34.42% |
| 最大單日漲幅 | 12.77% |
| 最大單日跌幅 | -9.36% |
| 年化波動率 | 39.37% |
| 最大回撤 | -29.32% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 754.85 | 707.20 | 754.00 | 807.17 | 809.72 | 799.66 | 789.19 | 754.85 | 754.85 | 754.85 |
| 平均漲跌幅 | -0.36% | -1.67% | -0.94% | -0.91% | -0.29% | -0.24% | -0.39% | -0.36% | -0.36% | -0.36% |
| 上漲天數比例 | 34.42% | 20.00% | 20.00% | 23.33% | 40.00% | 38.89% | 35.00% | 34.42% | 34.42% | 34.42% |
| 平均成交量(張) | 1800.83 | 1488.10 | 936.16 | 1183.98 | 1302.89 | 1373.89 | 1467.84 | 1800.83 | 1800.83 | 1800.83 |
| 平均成交金額(萬) | 138494.94 | 106133.36 | 69681.24 | 96362.77 | 107170.24 | 111911.92 | 118784.03 | 138494.94 | 138494.94 | 138494.94 |
| 年化波動率 | 39.37% | 66.84% | 37.87% | 37.43% | 35.00% | 37.84% | 38.20% | 39.37% | 39.37% | 39.37% |
| 最大回撤 | -29.32% | -10.00% | -14.45% | -25.41% | -25.41% | -25.41% | -29.32% | -29.32% | -29.32% | -29.32% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 707.20 | 799.66 | 754.85 | 0.24 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.67% | -0.24% | -0.36% | -150.15 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 38.89% | 34.42% | -24.18 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 1488.10 | 1373.89 | 1800.83 | -25.72 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 106133.36 | 111911.92 | 138494.94 | -26.46 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 66.84% | 37.84% | 39.37% | -20.71 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -10.00% | -25.41% | -29.32% | -36.55 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 756.19 | 73.88 | 1860.63 | 3895.54 | 144588 | -0.25 | 36.51 |
| 星期二 | 756.61 | 72.28 | 1566.41 | 3365.66 | 120602 | -0.2 | 42.19 |
| 星期三 | 757.63 | 74.8 | 2040.43 | 4292.83 | 156244 | -0.16 | 31.67 |
| 星期四 | 752 | 73.13 | 1682.8 | 3635.8 | 129602 | -0.92 | 32.2 |
| 星期五 | 751.74 | 70.91 | 1862.51 | 4119.5 | 142060 | -0.3 | 29.03 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.25 | -2.88 | -2.88 | -1.3 | -0.71 | -0.12 | -0.4 | -0.32 |
| 星期二 | -0.2 | 1.75 | 1.75 | 0.5 | 0.11 | 0.65 | 0.16 | 0.09 |
| 星期三 | -0.16 | -1.14 | -1.14 | -1.78 | -1.03 | -0.62 | -0.17 | -0.51 |
| 星期四 | -0.92 | nan | -2.72 | -0.78 | -1.87 | -1.28 | -0.86 | -0.93 |
| 星期五 | -0.3 | nan | -3.35 | -1.36 | -1.03 | -0.24 | 0.02 | -0.32 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.16)，最差 星期四(-0.92)
- 3日: 表現最好 星期二(1.75)，最差 星期一(-2.88)
- 5日: 表現最好 星期二(1.75)，最差 星期五(-3.35)
- 15日: 表現最好 星期二(0.50)，最差 星期三(-1.78)
- 30日: 表現最好 星期二(0.11)，最差 星期四(-1.87)
- 60日: 表現最好 星期二(0.65)，最差 星期四(-1.28)
- 90日: 表現最好 星期二(0.16)，最差 星期四(-0.86)
- 180日: 表現最好 星期二(0.09)，最差 星期四(-0.93)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 38.46 | 31.58 | 34.21 |
| 星期二 | 42.19 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 69.23 | 52.63 | 43.24 |
| 星期三 | 31.67 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 25 | 38.89 | 33.33 |
| 星期四 | 32.2 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 27.27 | 35.29 | 33.33 |
| 星期五 | 29.03 | nan | 0 | 33.33 | 20 | 36.36 | 35.29 | 30.56 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(42.19)，最差 星期五(29.03)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期三(14.29)
- 60日: 表現最好 星期二(69.23)，最差 星期三(25.00)
- 90日: 表現最好 星期二(52.63)，最差 星期一(31.58)
- 180日: 表現最好 星期二(43.24)，最差 星期五(30.56)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1860.63 | 2160.22 | 2160.22 | 1062.92 | 1330.83 | 1353.34 | 1527.64 | 1538.9 |
| 星期二 | 1566.41 | 805.64 | 805.64 | 530.76 | 902.3 | 1089.45 | 1096.89 | 1345.68 |
| 星期三 | 2040.43 | 826.26 | 826.26 | 876.39 | 1016.81 | 1428.35 | 1372.61 | 1549.71 |
| 星期四 | 1682.8 | nan | 1963.75 | 1123.39 | 1634.53 | 1385.07 | 1360.62 | 1497.59 |
| 星期五 | 1862.51 | nan | 1684.64 | 1087.36 | 1039.18 | 1276.43 | 1526.26 | 1409.25 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(2040.43)，最低 星期二(1566.41)
- 3日: 成交量最高 星期一(2160.22)，最低 星期二(805.64)
- 5日: 成交量最高 星期一(2160.22)，最低 星期二(805.64)
- 15日: 成交量最高 星期四(1123.39)，最低 星期二(530.76)
- 30日: 成交量最高 星期四(1634.53)，最低 星期二(902.30)
- 60日: 成交量最高 星期三(1428.35)，最低 星期二(1089.45)
- 90日: 成交量最高 星期一(1527.64)，最低 星期二(1096.89)
- 180日: 成交量最高 星期三(1549.71)，最低 星期二(1345.68)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 144588 | 147884 | 147884 | 76009.5 | 107691 | 110446 | 124543 | 125434 |
| 星期二 | 120602 | 55828.1 | 55828.1 | 39102.3 | 73594.4 | 89361.4 | 88724.4 | 109013 |
| 星期三 | 156244 | 56853.8 | 56853.8 | 65493 | 83690.4 | 119467 | 112633 | 125129 |
| 星期四 | 129602 | nan | 147084 | 85768.5 | 134795 | 114308 | 110981 | 121692 |
| 星期五 | 142060 | nan | 123017 | 82032.9 | 81714 | 103793 | 123878 | 112796 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(156243.72)，最差 星期二(120602.22)
- 3日: 表現最好 星期一(147884.25)，最差 星期二(55828.11)
- 5日: 表現最好 星期一(147884.25)，最差 星期二(55828.11)
- 15日: 表現最好 星期四(85768.52)，最差 星期二(39102.28)
- 30日: 表現最好 星期四(134794.52)，最差 星期二(73594.42)
- 60日: 表現最好 星期三(119467.24)，最差 星期二(89361.45)
- 90日: 表現最好 星期一(124542.88)，最差 星期二(88724.37)
- 180日: 表現最好 星期一(125433.91)，最差 星期二(109013.27)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在7/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在5/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 所有時期的最佳表現星期都是 星期二，顯示高度一致性。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.11%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.87%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 1634.53張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 772.00 | 10.98 | 797.91 | 819.03 | -21.12 | -10.90 | 0.00 | -10.22 |
| 2025-03-21 | 780.00 | 15.85 | 795.16 | 816.14 | -20.98 | -12.92 | 0.00 | -8.07 |
| 2025-03-24 | 779.00 | 13.66 | 792.67 | 813.39 | -20.72 | -14.48 | 0.00 | -6.24 |
| 2025-03-25 | 784.00 | 16.67 | 791.34 | 811.21 | -19.87 | -15.56 | 0.00 | -4.32 |
| 2025-03-26 | 771.00 | 23.68 | 788.21 | 808.23 | -20.03 | -16.45 | 0.00 | -3.58 |
| 2025-03-27 | 750.00 | 21.95 | 782.33 | 803.92 | -21.59 | -17.48 | 0.00 | -4.11 |
| 2025-03-28 | 721.00 | 20.00 | 772.89 | 797.78 | -24.88 | -18.96 | 0.00 | -5.92 |
| 2025-03-31 | 675.00 | 16.56 | 757.83 | 788.68 | -30.85 | -21.34 | 0.00 | -9.51 |
| 2025-04-01 | 698.00 | 27.03 | 748.63 | 781.97 | -33.34 | -23.74 | 0.00 | -9.60 |
| 2025-04-02 | 692.00 | 23.78 | 739.92 | 775.30 | -35.38 | -26.07 | 0.00 | -9.32 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 789.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 777.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 777.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 779.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 766.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 772.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 780.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 779.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 784.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 771.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 750.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 721.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 675.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 698.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 692.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 789.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 777.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 777.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 779.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 766.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 772.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 780.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 779.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 784.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 771.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 750.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 721.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 675.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 698.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 692.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.25 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 79.78 |
| 索提諾比率 | 0.47 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.57 |
| 95%VaR | -3.11 |
| 99%VaR | -5.33 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.48 |
| 年化波動率 | 39.37 |
| 5日波動率 | 2.18 |
| 10日波動率 | 2.30 |
| 20日波動率 | 2.38 |
| 60日波動率 | 2.52 |
| 上行波動率 | 2.10 |
| 下行波動率 | 1.34 |
| 收益率峰度 | 3.24 |
| 收益率偏度 | 0.85 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.38 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.57 |
| 平均真實範圍(ATR) | 26.30 |
| ATR百分比 | 3.41 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.72998 | 1.27466 | 2 | 100 | 4.36455 |
| 2 | 5.72272 | 10.5851 | 2 | 50 | 0.524891 |
| 3 | -13.8829 | 15.8397 | 2 | 0 | -0.886986 |
| 4 | 8.83426 | 11.2566 | 2 | 100 | 0.77 |
| 5 | -1.03627 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | 8.65007 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -1.32371 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -9.98797 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | -0.793651 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | -3.7234 | nan | 1 | 0 | nan |
| 11 | 18.7845 | nan | 1 | 100 | nan |
| 12 | -9.95296 | 4.96501 | 2 | 0 | -2.03819 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18.7845 | nan | 1 | 100 | nan |
| 4 | 8.83426 | 11.2566 | 2 | 100 | 0.77 |
| 6 | 8.65007 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -13.8829 | 15.8397 | 2 | 0 | -0.886986 |
| 8 | -9.98797 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | -9.95296 | 4.96501 | 2 | 0 | -2.03819 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 18.7845 | 100 |
| 4 | 3 | 8.83426 | 100 |
| 6 | 5 | 8.65007 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -13.8829 | 100 |
| 8 | 7 | -9.98797 | 100 |
| 12 | 11 | -9.95296 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.29 |
| 趨勢持續性 | 48.70 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.74 |
| 趨勢持續性 | 50.65 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.64 |
| 趨勢持續性 | 46.75 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.90 |
| 趨勢持續性 | 53.57 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -8.49 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.43 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -12.75 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 6.40 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.31 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.38 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.74 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 50.32 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.71 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.75 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 5.91 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 52.60 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.03 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 38.87 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 12.75 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 826.26 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 43.97 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2099 | 0.3887 | 0.5676 |
| Volume_Shares | 0.2099 | 1.0000 | 0.4688 | 0.4066 |
| RSI_14 | 0.3887 | 0.4688 | 1.0000 | 0.6807 |
| MACD | 0.5676 | 0.4066 | 0.6807 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 66.667% |
| 下跌 | 42.500% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -32.43% |
| 2 | 32 | -31.25% |
| 3 | 42 | 126.19% |
| 4 | 22 | -86.36% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | -10.53% |
| 7 | 21 | -61.90% |
| 8 | 22 | 59.09% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 26.32% |
| 11 | 21 | -14.29% |
| 12 | 31 | 41.94% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 126.19%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -86.36%)
- 平均準確率：1.78%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | -2.38% |
| 4 | 22 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 21 | 4.76% |
| 12 | 31 | -3.23% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 4.76%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：-0.04%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -13.51% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 42 | 50.00% |
| 4 | 22 | -31.82% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -23.81% |
| 8 | 22 | 22.73% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 31 | 19.35% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 50.00%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -31.82%)
- 平均準確率：0.47%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 42 | 0.00% |
| 4 | 22 | -4.55% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 21 | 4.76% |
| 12 | 31 | -3.23% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：-0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -13.51% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 42 | 14.29% |
| 4 | 22 | -27.27% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | -10.53% |
| 7 | 21 | -19.05% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 10.53% |
| 11 | 21 | -14.29% |
| 12 | 31 | -3.23% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 14.29%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -27.27%)
- 平均準確率：-6.04%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -10.81% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 42 | 64.29% |
| 4 | 22 | -22.73% |
| 5 | 22 | 9.09% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | -9.52% |
| 8 | 22 | 22.73% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 26.32% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 31 | 32.26% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 64.29%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -22.73%)
- 平均準確率：7.42%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 692.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 685.286
- 673.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 847.614
- 896.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.837 |
| 上漲比例 | 42.857 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -2.123 |
| 上漲比例 | 27.273 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -3.07273 | -0.0559624 | 35.1351 |
| 2 | -1.28571 | 0.463834 | 39.6825 |
| 3 | -4.90323 | -0.117918 | 30.1587 |
| 4 | -2.43662 | -0.0157389 | 32.3944 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -1.5 | 42.6471 |
| 2 | -2.92647 | 39.7059 |
| 3 | -5.13158 | 28.5714 |
| 4 | -2.23944 | 31.9444 |
| 5 | -2 | 21.7391 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -2.928 |
| 上漲天數比例 | 34.416 |
| 下跌天數比例 | 61.688 |
| 平盤天數比例 | 3.247 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.753 |
| 平均漲幅 | 3.022 |
| 平均成交量變化(張) | 104.590 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.078 |
| 平均漲幅 | 1.121 |
| 平均成交量變化(張) | -31.648 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.753 |
| 平均跌幅 | -2.111 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.416 |
| 平均跌幅 | -1.198 |
| 平均成交量變化(張) | -35.639 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.091 |
| 平均漲跌幅 | 2.025 |
| 上漲比例 | 57.143 |
| 平均成交量(張) | 4522.087 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.210 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.305 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 2.52% | 1264.04 | -61.75% | 47.90% | 33.33% |
| 最近一周 | -11.73% | 1217.17 | 153.32% | 52.10% | 14.29% |
| 最近半個月 | -12.29% | 936.16 | -13.03% | 37.87% | 20.00% |
| 最近一個月 | -21.00% | 1183.98 | -2.05% | 37.43% | 23.33% |
| 最近兩個月 | -7.61% | 1302.89 | 35.68% | 35.00% | 40.00% |
| 最近三個月 | -10.13% | 1373.89 | -39.48% | 37.84% | 38.89% |
| 最近半年 | -20.55% | 1467.84 | -76.65% | 38.20% | 35.00% |
| 最近一年 | 5.33% | 1800.83 | -68.77% | 39.37% | 34.42% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 22.5/16.6/23.8/7.2 | -97.1%/21.8%/-91.7% | -9.48/-9.51/-9.32/0.19 |
| 最近一周 | 21.4/16.7/23.8/7.1 | -72.1%/-58.1%/-91.7% | -6.62/-4.32/-9.32/-5.00 |
| 最近半個月 | 19.6/31.8/23.8/-8.0 | -68.6%/-7.6%/-91.7% | -9.36/-15.58/-9.32/6.26 |
| 最近一個月 | 34.9/62.4/23.8/-38.6 | -38.5%/-135.0%/-91.7% | -6.81/2.43/-9.32/-11.75 |
| 最近兩個月 | 49.3/36.1/23.8/-12.3 | 14.0%/-63.0%/-91.7% | -1.30/-2.67/-9.32/-6.65 |
| 最近三個月 | 49.6/61.3/23.8/-37.5 | 13.9%/-158.3%/-91.7% | -1.14/5.62/-9.32/-14.94 |
| 最近半年 | 49.1/69.3/23.8/-45.5 | 3.7%/-198.3%/-91.7% | -0.87/9.61/-9.32/-18.92 |
| 最近一年 | 50.9/nan/23.8/nan | 9.1%/nan%/-91.7% | -0.34/0.00/-9.32/-9.32 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1183.98張 |
| 成交量趨勢 | -2.05% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 685.29 |
| 第2個買點 | 673.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 659.54 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 847.61 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：82.75% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：39.03% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-6.20% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.75個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：39.22%
- 中期(20日)波動率：36.38%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：754.85
- 價格波動範圍：612.00 ~ 975.00
- 價格變異係數：9.61%
風險指標
- 最大回撤：-29.32%
- 回撤恢復天數：112天
- 風險調整後收益：0.25
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-7.61%
- 近期波動率：35.00%
- 近期最大回撤：-25.41%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2981.11%
- 波動率相對表現：-5.44%
- 回撤相對表現：+0.66%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：43.97%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 675.00 (第 28 天) 至最高 905.00 (第 4 天)
- 中位數價格: 784.00
- 平均每日漲跌幅: -0.78%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 1.76%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.09%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 4.24%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.18%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 675.00 (第 58 天) 至最高 905.00 (第 28 天)
- 中位數價格: 796.00
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.74%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.95%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.99%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.18%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 675.00 (第 88 天) 至最高 905.00 (第 58 天)
- 中位數價格: 784.00
- 平均每日漲跌幅: -0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.80%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -3.00%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.99%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.18%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 675.00 (第 178 天) 至最高 955.00 (第 11 天)
- 中位數價格: 772.00
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.93%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.23%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 7.85%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.18%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 56.52% (樣本數: 13/23)
平均累計上漲幅度: 6.10%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 53.57% (樣本數: 15/28)
平均累計下跌幅度: 6.43%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 63.64% (樣本數: 7/11)
平均累計上漲幅度: 8.68%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 42.11% (樣本數: 8/19)
平均累計下跌幅度: 7.68%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 4/4)
平均累計上漲幅度: 12.54%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 62.5% (樣本數: 5/8)
平均累計下跌幅度: 10.14%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:11:11
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