宏正(6277)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -428.54 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3738.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 75.80 |
| 收盤價標準差 | 13.73 |
| 最高價 | 105.00 |
| 最低價 | 41.50 |
| 平均成交量(張) | 201.96 |
| 成交量標準差(張) | 266.86 |
| 平均成交金額(萬) | 1576.20 |
| 平均成交筆數 | 157.08 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 40.10% |
| 最大單日漲幅 | 9.83% |
| 最大單日跌幅 | -7.89% |
| 年化波動率 | 20.86% |
| 最大回撤 | -49.15% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 75.80 | 74.10 | 74.82 | 75.61 | 75.37 | 75.98 | 77.56 | 79.18 | 79.84 | 81.14 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% | 0.00% | -0.19% | 0.02% | -0.05% | -0.06% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.04% |
| 上漲天數比例 | 40.10% | 40.00% | 33.33% | 40.00% | 33.33% | 35.56% | 39.44% | 39.18% | 41.37% | 40.82% |
| 平均成交量(張) | 201.96 | 63.35 | 42.46 | 39.58 | 41.05 | 41.17 | 59.34 | 83.09 | 106.89 | 115.05 |
| 平均成交金額(萬) | 1576.20 | 468.13 | 316.57 | 298.40 | 308.66 | 312.23 | 463.44 | 664.04 | 871.59 | 950.92 |
| 年化波動率 | 20.86% | 18.13% | 10.60% | 9.01% | 9.85% | 8.72% | 9.01% | 8.76% | 10.72% | 11.01% |
| 最大回撤 | -49.15% | -2.14% | -3.17% | -5.30% | -5.30% | -6.63% | -11.59% | -13.78% | -18.58% | -19.82% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 74.10 | 75.98 | 81.14 | -0.46 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.00% | -0.06% | -0.04% | 0.03 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 35.56% | 40.82% | -6.05 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 63.35 | 41.17 | 115.05 | -72.79 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 468.13 | 312.23 | 950.92 | -73.56 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 18.13% | 8.72% | 11.01% | 39.77 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.14% | -6.63% | -19.82% | -89.18 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 75.82 | 13.8 | 198.56 | 155.45 | 1550.84 | -0.12 | 38.88 |
| 星期二 | 75.79 | 13.72 | 184.15 | 146.19 | 1436.73 | -0.08 | 42.06 |
| 星期三 | 75.97 | 13.72 | 212.76 | 166.52 | 1680.8 | -0.04 | 43.37 |
| 星期四 | 75.9 | 13.68 | 199.81 | 157.57 | 1562.62 | -0.14 | 36.63 |
| 星期五 | 75.58 | 13.71 | 211.8 | 158.53 | 1636.91 | -0.02 | 39.07 |
| 星期六 | 71.38 | 16.04 | 349.15 | 215.53 | 2302.55 | 0 | 60 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.12 | -1.08 | -1.08 | -0.58 | -0.35 | -0.31 | -0.29 | -0.22 | -0.06 |
| 星期二 | -0.08 | 0.82 | 0.82 | -0.12 | 0.07 | -0.16 | -0.1 | -0.03 | -0.01 |
| 星期三 | -0.04 | 0.95 | 0.95 | 0.54 | 0.68 | 0.37 | 0.2 | 0.08 | -0.05 |
| 星期四 | -0.14 | nan | -0.27 | -0.7 | -0.31 | -0.13 | -0.14 | 0.02 | -0.02 |
| 星期五 | -0.02 | nan | -0.4 | -0.09 | -0.16 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | -0.01 |
| 星期六 | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.00)，最差 星期四(-0.14)
- 3日: 表現最好 星期三(0.95)，最差 星期一(-1.08)
- 5日: 表現最好 星期三(0.95)，最差 星期一(-1.08)
- 15日: 表現最好 星期三(0.54)，最差 星期四(-0.70)
- 30日: 表現最好 星期三(0.68)，最差 星期一(-0.35)
- 60日: 表現最好 星期三(0.37)，最差 星期一(-0.31)
- 90日: 表現最好 星期三(0.20)，最差 星期一(-0.29)
- 180日: 表現最好 星期三(0.08)，最差 星期一(-0.22)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.01)，最差 星期一(-0.06)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 15.38 | 15.79 | 26.32 | 37.84 |
| 星期二 | 42.06 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 30.77 | 36.84 | 37.84 | 42.67 |
| 星期三 | 43.37 | 100 | 100 | 100 | 85.71 | 66.67 | 55.56 | 47.22 | 40.28 |
| 星期四 | 36.63 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 18.18 | 17.65 | 39.39 | 33.8 |
| 星期五 | 39.07 | nan | 0 | 33.33 | 20 | 36.36 | 52.94 | 47.22 | 41.1 |
| 星期六 | 60 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(60.00)，最差 星期四(36.63)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(85.71)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(15.38)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期一(15.79)
- 180日: 表現最好 星期三(47.22)，最差 星期一(26.32)
- 365日: 表現最好 星期二(42.67)，最差 星期四(33.80)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 198.56 | 169.25 | 169.25 | 74.73 | 49.14 | 45.34 | 44.16 | 67.85 | 86.96 |
| 星期二 | 184.15 | 37.71 | 37.71 | 38.97 | 37.27 | 38.12 | 41.64 | 54.05 | 78.29 |
| 星期三 | 212.76 | 20.72 | 20.72 | 21.61 | 40.99 | 40.36 | 38.63 | 66.72 | 89.12 |
| 星期四 | 199.81 | nan | 26.74 | 32.23 | 31.23 | 37.86 | 40.04 | 46.89 | 85.75 |
| 星期五 | 211.8 | nan | 62.31 | 44.77 | 38.91 | 43.38 | 41.14 | 59.81 | 75.57 |
| 星期六 | 349.15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(349.15)，最低 星期二(184.15)
- 3日: 成交量最高 星期一(169.25)，最低 星期三(20.72)
- 5日: 成交量最高 星期一(169.25)，最低 星期三(20.72)
- 15日: 成交量最高 星期一(74.73)，最低 星期三(21.61)
- 30日: 成交量最高 星期一(49.14)，最低 星期四(31.23)
- 60日: 成交量最高 星期一(45.34)，最低 星期四(37.86)
- 90日: 成交量最高 星期一(44.16)，最低 星期三(38.63)
- 180日: 成交量最高 星期一(67.85)，最低 星期四(46.89)
- 365日: 成交量最高 星期三(89.12)，最低 星期五(75.57)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1550.84 | 1244.88 | 1244.88 | 552.76 | 366.24 | 338.45 | 333.12 | 528.22 | 693.47 |
| 星期二 | 1436.73 | 277.63 | 277.63 | 290.9 | 280.27 | 286.21 | 315.64 | 419.73 | 626.74 |
| 星期三 | 1680.8 | 153.15 | 153.15 | 161.59 | 312.13 | 304.88 | 293.76 | 524.69 | 713.08 |
| 星期四 | 1562.62 | nan | 200.24 | 242.42 | 237.18 | 285.85 | 304.49 | 365.77 | 686.21 |
| 星期五 | 1636.91 | nan | 464.73 | 335.19 | 292.98 | 326.9 | 312.39 | 468.25 | 602.59 |
| 星期六 | 2302.55 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(2302.55)，最差 星期二(1436.73)
- 3日: 表現最好 星期一(1244.88)，最差 星期三(153.15)
- 5日: 表現最好 星期一(1244.88)，最差 星期三(153.15)
- 15日: 表現最好 星期一(552.76)，最差 星期三(161.59)
- 30日: 表現最好 星期一(366.24)，最差 星期四(237.18)
- 60日: 表現最好 星期一(338.45)，最差 星期四(285.85)
- 90日: 表現最好 星期一(333.12)，最差 星期三(293.76)
- 180日: 表現最好 星期一(528.22)，最差 星期四(365.77)
- 365日: 表現最好 星期三(713.08)，最差 星期五(602.59)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.68%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.35%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 49.14張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 75.40 | 31.71 | 75.56 | 75.72 | -0.17 | -0.05 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-21 | 75.00 | 31.71 | 75.47 | 75.67 | -0.20 | -0.08 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-24 | 75.00 | 31.71 | 75.40 | 75.62 | -0.22 | -0.11 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-25 | 74.90 | 34.21 | 75.32 | 75.57 | -0.24 | -0.13 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-26 | 75.30 | 41.46 | 75.32 | 75.55 | -0.23 | -0.15 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-27 | 74.80 | 38.64 | 75.24 | 75.49 | -0.25 | -0.17 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-28 | 74.40 | 35.42 | 75.11 | 75.41 | -0.30 | -0.20 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-31 | 73.20 | 29.82 | 74.82 | 75.25 | -0.43 | -0.24 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-04-01 | 73.80 | 31.03 | 74.66 | 75.14 | -0.48 | -0.29 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-04-02 | 74.30 | 42.59 | 74.60 | 75.08 | -0.47 | -0.33 | 0.00 | -0.15 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 75.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 75.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 75.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 75.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 75.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 75.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 75.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 75.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 74.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 75.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 74.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 74.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-31 | 73.20 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 73.80 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 74.30 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 75.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 75.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 75.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 75.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 75.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 75.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 75.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 75.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 74.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 75.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 74.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 74.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 73.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 73.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 74.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 16.19 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 813.50 |
| 索提諾比率 | 0.05 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
| 95%VaR | -1.84 |
| 99%VaR | -4.06 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.31 |
| 年化波動率 | 20.86 |
| 5日波動率 | 1.03 |
| 10日波動率 | 1.09 |
| 20日波動率 | 1.13 |
| 60日波動率 | 1.17 |
| 上行波動率 | 1.05 |
| 下行波動率 | 1.02 |
| 收益率峰度 | 7.41 |
| 收益率偏度 | 0.14 |
| 最大單日漲幅 | 9.83 |
| 最大單日跌幅 | -7.90 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.20 |
| ATR百分比 | 1.63 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.307199 | 4.57115 | 16 | 37.5 | -0.103664 |
| 2 | 1.68578 | 5.4908 | 16 | 62.5 | 0.276666 |
| 3 | 2.10953 | 5.15932 | 16 | 68.75 | 0.376573 |
| 4 | 1.88294 | 5.83205 | 16 | 43.75 | 0.294283 |
| 5 | -1.00739 | 6.05106 | 15 | 40 | -0.194025 |
| 6 | 0.113908 | 3.10958 | 15 | 53.3333 | -0.0169665 |
| 7 | -1.84245 | 8.60571 | 15 | 20 | -0.233463 |
| 8 | -3.30295 | 10.3919 | 15 | 33.3333 | -0.333877 |
| 9 | -0.00282946 | 4.68132 | 15 | 40 | -0.0362069 |
| 10 | -0.462547 | 6.03428 | 15 | 40 | -0.104273 |
| 11 | 0.684443 | 5.16221 | 15 | 66.6667 | 0.100301 |
| 12 | 1.86728 | 3.04524 | 15 | 66.6667 | 0.558451 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.10953 | 5.15932 | 16 | 68.75 | 0.376573 |
| 4 | 1.88294 | 5.83205 | 16 | 43.75 | 0.294283 |
| 12 | 1.86728 | 3.04524 | 15 | 66.6667 | 0.558451 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3.30295 | 10.3919 | 15 | 33.3333 | -0.333877 |
| 7 | -1.84245 | 8.60571 | 15 | 20 | -0.233463 |
| 5 | -1.00739 | 6.05106 | 15 | 40 | -0.194025 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2.10953 | 68.75 |
| 4 | 3 | 1.88294 | 43.75 |
| 12 | 11 | 1.86728 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -3.30295 | 66.6667 |
| 7 | 6 | -1.84245 | 80 |
| 5 | 4 | -1.00739 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.06 |
| 趨勢持續性 | 49.65 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.12 |
| 趨勢持續性 | 50.08 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.26 |
| 趨勢持續性 | 49.92 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.88 |
| 趨勢持續性 | 44.62 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.20 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.14 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.51 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.22 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.06 |
| 成交量動量 | 44.61 |
| 動量持續性 | 49.65 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.12 |
| 成交量動量 | 51.78 |
| 動量持續性 | 50.08 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.26 |
| 成交量動量 | 59.23 |
| 動量持續性 | 49.92 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.88 |
| 成交量動量 | 78.06 |
| 動量持續性 | 44.62 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 10.09 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.51 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 20.72 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 34.83 |
| 長期上漲機率 | 45.52 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1195 | 0.0766 | 0.2088 |
| Volume_Shares | 0.1195 | 1.0000 | 0.2091 | 0.3333 |
| RSI_14 | 0.0766 | 0.2091 | 1.0000 | 0.6266 |
| MACD | 0.2088 | 0.3333 | 0.6266 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.889% |
| 下跌 | 42.228% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 7.72% |
| 2 | 245 | -27.76% |
| 3 | 354 | -28.53% |
| 4 | 293 | -21.50% |
| 5 | 318 | 25.79% |
| 6 | 307 | -10.42% |
| 7 | 326 | 3.37% |
| 8 | 330 | 65.15% |
| 9 | 305 | 9.84% |
| 10 | 308 | 20.13% |
| 11 | 323 | -8.36% |
| 12 | 331 | -12.99% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 65.15%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -28.53%)
- 平均準確率：1.87%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 354 | 0.56% |
| 4 | 293 | -2.05% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -1.53% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 1.30% |
| 11 | 323 | -0.31% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 1.30%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.05%)
- 平均準確率：-0.07%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | -14.69% |
| 3 | 354 | -18.36% |
| 4 | 293 | -11.60% |
| 5 | 318 | 8.18% |
| 6 | 307 | -5.86% |
| 7 | 326 | -5.83% |
| 8 | 330 | 29.09% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | 8.77% |
| 11 | 323 | -0.31% |
| 12 | 331 | -5.44% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 29.09%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -18.36%)
- 平均準確率：-1.37%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 0.41% |
| 3 | 354 | -0.28% |
| 4 | 293 | -1.37% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 2.12% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | -0.93% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.12%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.37%)
- 平均準確率：-0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | -9.39% |
| 3 | 354 | -3.67% |
| 4 | 293 | -4.44% |
| 5 | 318 | 1.89% |
| 6 | 307 | -3.26% |
| 7 | 326 | 3.07% |
| 8 | 330 | 3.33% |
| 9 | 305 | 2.30% |
| 10 | 308 | 3.90% |
| 11 | 323 | -5.26% |
| 12 | 331 | -6.95% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 3.90%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -9.39%)
- 平均準確率：-1.62%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 11.41% |
| 2 | 245 | -5.31% |
| 3 | 354 | -6.78% |
| 4 | 293 | -2.05% |
| 5 | 318 | 14.15% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 8.28% |
| 8 | 330 | 30.30% |
| 9 | 305 | 6.56% |
| 10 | 308 | 6.17% |
| 11 | 323 | -1.55% |
| 12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 30.30%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -6.78%)
- 平均準確率：4.97%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 74.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 73.639
- 73.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 76.200
- 76.501
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.002 |
| 上漲比例 | 44.541 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.057 |
| 上漲比例 | 39.236 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0595875 | 0.0709878 | 38.6845 |
| 2 | -0.0977669 | 0.0196334 | 40.9586 |
| 3 | -0.0859521 | -0.0791387 | 40.5827 |
| 4 | -0.0364865 | 0.0370744 | 40.1247 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0220217 | 42.3586 |
| 2 | -0.101506 | 38.934 |
| 3 | -0.0989229 | 38.7755 |
| 4 | -0.0712717 | 39.1908 |
| 5 | -0.0205387 | 43.771 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.070 |
| 上漲天數比例 | 40.102 |
| 下跌天數比例 | 50.910 |
| 平盤天數比例 | 8.989 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.873 |
| 平均漲幅 | 1.167 |
| 平均成交量變化(張) | 98.509 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.632 |
| 平均漲幅 | 0.674 |
| 平均成交量變化(張) | -36.844 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.522 |
| 平均跌幅 | -0.884 |
| 平均成交量變化(張) | 84.094 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.973 |
| 平均跌幅 | -0.631 |
| 平均成交量變化(張) | -33.926 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.945 |
| 平均漲跌幅 | 0.590 |
| 上漲比例 | 57.912 |
| 平均成交量(張) | 598.396 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.120 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.158 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.50% | 75.89 | -87.76% | 1.60% | 66.67% |
| 最近一周 | -0.80% | 54.46 | -49.33% | 15.30% | 42.86% |
| 最近半個月 | -1.07% | 42.46 | -57.13% | 10.60% | 33.33% |
| 最近一個月 | -3.88% | 39.58 | -83.93% | 9.01% | 40.00% |
| 最近兩個月 | -2.24% | 41.05 | -66.72% | 9.85% | 33.33% |
| 最近三個月 | -4.62% | 41.17 | -12.88% | 8.72% | 35.56% |
| 最近半年 | -10.27% | 59.34 | -79.08% | 9.01% | 39.44% |
| 最近一年 | -8.04% | 83.09 | -56.04% | 8.76% | 39.18% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 34.5/29.8/42.6/12.8 | -98.2%/93.5%/-53.8% | -0.17/-0.19/-0.15/0.04 |
| 最近一周 | 36.2/34.2/42.6/8.4 | -78.9%/13.6%/-53.8% | -0.13/-0.11/-0.15/-0.03 |
| 最近半個月 | 34.6/26.7/42.6/15.9 | -73.4%/37.1%/-53.8% | -0.13/-0.15/-0.15/0.01 |
| 最近一個月 | 46.5/74.6/42.6/-32.0 | -25.1%/-172.8%/-53.8% | -0.03/0.26/-0.15/-0.41 |
| 最近兩個月 | 43.8/24.3/42.6/18.3 | -24.0%/-14.4%/-53.8% | 0.02/-0.03/-0.15/-0.12 |
| 最近三個月 | 39.8/41.0/42.6/1.6 | -37.8%/28.1%/-53.8% | -0.02/-0.17/-0.15/0.02 |
| 最近半年 | 42.7/45.5/42.6/-2.9 | -30.2%/-29.1%/-53.8% | -0.01/-0.09/-0.15/-0.06 |
| 最近一年 | 47.4/40.0/42.6/2.6 | -11.6%/-26.7%/-53.8% | 0.00/0.12/-0.15/-0.26 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 39.58張 |
| 成交量趨勢 | -83.93% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 73.64 |
| 第2個買點 | 73.10 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 71.64 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 76.20 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.84% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.16% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：71.68% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.68個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：20.55%
- 中期(20日)波動率：20.86%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：75.80
- 價格波動範圍：41.50 ~ 105.00
- 價格變異係數：18.12%
風險指標
- 最大回撤：-49.15%
- 回撤恢復天數：2009天
- 風險調整後收益：0.04
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-2.24%
- 近期波動率：9.85%
- 近期最大回撤：-5.30%
- 近期上漲天數比例：35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-520.16%
- 波動率相對表現：-11.14%
- 回撤相對表現：+43.85%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：34.83%
- 歷史整體上漲機率：45.52%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 25.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 73.20 (第 28 天) 至最高 77.30 (第 1 天)
- 中位數價格: 75.55
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 0.78%
- 平均連續下跌: 2.8天，累計跌幅 -1.43%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 0.92%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -1.83%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 73.20 (第 58 天) 至最高 77.30 (第 31 天)
- 中位數價格: 75.35
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 0.98%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -1.14%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.81%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -1.83%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 73.20 (第 88 天) 至最高 78.40 (第 7 天)
- 中位數價格: 75.75
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 0.78%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -1.01%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 0.53%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -1.83%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 73.20 (第 178 天) 至最高 82.80 (第 1 天)
- 中位數價格: 78.00
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 0.77%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -1.04%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 1.28%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -2.03%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 73.20 (第 363 天) 至最高 84.90 (第 166 天)
- 中位數價格: 79.70
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 0.78%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -0.89%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 3.47%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.65%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 57.76% (樣本數: 67/116)
平均累計上漲幅度: 5.02%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 47.15% (樣本數: 58/123)
平均累計下跌幅度: 5.66%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 27/45)
平均累計上漲幅度: 6.95%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 44.12% (樣本數: 30/68)
平均累計下跌幅度: 7.24%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 63.64% (樣本數: 7/11)
平均累計上漲幅度: 9.95%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 75.0% (樣本數: 12/16)
平均累計下跌幅度: 10.92%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:08:57
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
