台南-KY(5906)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -385.12 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3274.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 23.06 |
| 收盤價標準差 | 20.24 |
| 最高價 | 92.50 |
| 最低價 | 1.56 |
| 平均成交量(張) | 105.20 |
| 成交量標準差(張) | 413.81 |
| 平均成交金額(萬) | 163.61 |
| 平均成交筆數 | 45.20 |
| 平均漲跌幅 | 0.21% |
| 上漲天數比例 | 41.51% |
| 最大單日漲幅 | 20.36% |
| 最大單日跌幅 | -17.63% |
| 年化波動率 | 87.86% |
| 最大回撤 | -94.04% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 23.06 | 56.80 | 56.55 | 56.43 | 55.44 | 55.16 | 58.30 | 63.47 | 52.67 | 48.16 |
| 平均漲跌幅 | 0.21% | -1.36% | 0.21% | 0.17% | -0.08% | 0.02% | -0.03% | -0.15% | 0.06% | 0.19% |
| 上漲天數比例 | 41.51% | 20.00% | 46.67% | 30.00% | 26.67% | 30.00% | 30.00% | 33.70% | 38.49% | 43.01% |
| 平均成交量(張) | 105.20 | 24.49 | 30.72 | 16.98 | 15.60 | 12.57 | 15.49 | 19.39 | 41.59 | 37.49 |
| 平均成交金額(萬) | 163.61 | 140.70 | 174.05 | 96.06 | 87.25 | 70.07 | 92.03 | 126.71 | 250.97 | 207.68 |
| 年化波動率 | 87.86% | 38.43% | 44.13% | 30.00% | 26.23% | 24.92% | 24.40% | 29.90% | 38.14% | 35.53% |
| 最大回撤 | -94.04% | -4.94% | -8.37% | -8.37% | -8.37% | -8.37% | -22.92% | -39.06% | -43.57% | -43.59% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 56.80 | 55.16 | 48.16 | 144.94 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.36% | 0.02% | 0.19% | -140.65 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 30.00% | 43.01% | -27.17 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 24.49 | 12.57 | 37.49 | -78.22 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 140.70 | 70.07 | 207.68 | -19.64 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 38.43% | 24.92% | 35.53% | 60.28 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.94% | -8.37% | -43.59% | -88.25 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 23.05 | 20.28 | 118.65 | 45.68 | 167.44 | 0.09 | 38.24 |
| 星期二 | 23.07 | 20.21 | 92.8 | 43.97 | 144.95 | 0.02 | 40.79 |
| 星期三 | 22.92 | 20.13 | 98.3 | 46.81 | 166.27 | 0.3 | 42.97 |
| 星期四 | 23.22 | 20.41 | 104.75 | 45.32 | 169.79 | 0.29 | 43.64 |
| 星期五 | 23.27 | 20.35 | 110.4 | 44.13 | 169.16 | 0.34 | 42.16 |
| 星期六 | 10.29 | 7.45 | 180.02 | 49.29 | 202.39 | 0.61 | 28.57 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.09 | -0.53 | -0.53 | 0.85 | 0.59 | 0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.34 |
| 星期二 | 0.02 | -3.63 | -3.63 | -0.04 | -0.2 | -0.26 | -0.25 | 0.01 | -0.07 |
| 星期三 | 0.3 | 2.18 | 2.18 | 3.32 | 2.07 | 0.91 | 0.89 | 0.16 | -0 |
| 星期四 | 0.29 | nan | nan | -5.91 | -2.42 | -0.68 | -0.19 | -0.43 | -0.36 |
| 星期五 | 0.34 | nan | -3.45 | -1.26 | -0.94 | -0.58 | -0.4 | 0.16 | 0.06 |
| 星期六 | 0.61 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.61)，最差 星期二(0.02)
- 3日: 表現最好 星期三(2.18)，最差 星期二(-3.63)
- 5日: 表現最好 星期三(2.18)，最差 星期二(-3.63)
- 15日: 表現最好 星期三(3.32)，最差 星期四(-5.91)
- 30日: 表現最好 星期三(2.07)，最差 星期四(-2.42)
- 60日: 表現最好 星期三(0.91)，最差 星期四(-0.68)
- 90日: 表現最好 星期三(0.89)，最差 星期五(-0.40)
- 180日: 表現最好 星期三(0.16)，最差 星期四(-0.43)
- 365日: 表現最好 星期五(0.06)，最差 星期四(-0.36)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.24 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 15.38 | 15.79 | 18.42 | 21.62 |
| 星期二 | 40.79 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 23.08 | 21.05 | 24.32 | 33.33 |
| 星期三 | 42.97 | 100 | 100 | 100 | 57.14 | 50 | 50 | 36.11 | 36.11 |
| 星期四 | 43.64 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 18.18 | 35.29 | 33.33 | 38.03 |
| 星期五 | 42.16 | nan | 0 | 33.33 | 20 | 27.27 | 29.41 | 38.89 | 39.73 |
| 星期六 | 28.57 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(43.64)，最差 星期六(28.57)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(57.14)，最差 星期二(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(15.38)
- 90日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(15.79)
- 180日: 表現最好 星期五(38.89)，最差 星期一(18.42)
- 365日: 表現最好 星期五(39.73)，最差 星期一(21.62)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 118.65 | 11.31 | 11.31 | 26.44 | 14.06 | 12.02 | 8.8 | 17 | 19.63 |
| 星期二 | 92.8 | 42.08 | 42.08 | 25.6 | 15.97 | 22.34 | 16.55 | 15.98 | 18.03 |
| 星期三 | 98.3 | 33 | 33 | 25.65 | 13.82 | 12.51 | 11.61 | 14.79 | 17.94 |
| 星期四 | 104.75 | nan | 0.03 | 12.8 | 6.83 | 7.01 | 7.92 | 15.26 | 20.6 |
| 星期五 | 110.4 | nan | 36.03 | 63.12 | 38.27 | 23.85 | 18.01 | 14.3 | 20.77 |
| 星期六 | 180.02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(180.02)，最低 星期二(92.80)
- 3日: 成交量最高 星期二(42.08)，最低 星期一(11.31)
- 5日: 成交量最高 星期二(42.08)，最低 星期四(0.03)
- 15日: 成交量最高 星期五(63.12)，最低 星期四(12.80)
- 30日: 成交量最高 星期五(38.27)，最低 星期四(6.83)
- 60日: 成交量最高 星期五(23.85)，最低 星期四(7.01)
- 90日: 成交量最高 星期五(18.01)，最低 星期四(7.92)
- 180日: 成交量最高 星期一(17.00)，最低 星期五(14.30)
- 365日: 成交量最高 星期五(20.77)，最低 星期三(17.94)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 167.44 | 63.41 | 63.41 | 148.87 | 79.15 | 67.46 | 49.26 | 105.14 | 129.33 |
| 星期二 | 144.95 | 238.74 | 238.74 | 145.21 | 90.49 | 124.45 | 92.04 | 91.62 | 114.57 |
| 星期三 | 166.27 | 185.69 | 185.69 | 145.71 | 78.14 | 69.63 | 64.53 | 88.5 | 118.4 |
| 星期四 | 169.79 | nan | 0.19 | 71.15 | 37.95 | 38.67 | 43.64 | 89.25 | 135.65 |
| 星期五 | 169.16 | nan | 215.49 | 359.32 | 217.84 | 134.44 | 101.07 | 84.66 | 136.01 |
| 星期六 | 202.39 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(202.39)，最差 星期二(144.95)
- 3日: 表現最好 星期二(238.74)，最差 星期一(63.41)
- 5日: 表現最好 星期二(238.74)，最差 星期四(0.19)
- 15日: 表現最好 星期五(359.32)，最差 星期四(71.15)
- 30日: 表現最好 星期五(217.84)，最差 星期四(37.95)
- 60日: 表現最好 星期五(134.44)，最差 星期四(38.67)
- 90日: 表現最好 星期五(101.07)，最差 星期四(43.64)
- 180日: 表現最好 星期一(105.14)，最差 星期五(84.66)
- 365日: 表現最好 星期五(136.01)，最差 星期二(114.57)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 2.07%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -2.42%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 38.27張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.59%)表現優於星期五(-0.94%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 54.10 | 29.63 | 55.64 | 55.43 | 0.21 | 0.40 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-21 | 55.50 | 53.66 | 55.62 | 55.44 | 0.18 | 0.35 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-24 | 57.10 | 66.67 | 55.85 | 55.56 | 0.29 | 0.34 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-25 | 57.50 | 68.85 | 56.10 | 55.70 | 0.40 | 0.35 | 1.00 | 0.05 |
| 2025-03-26 | 60.90 | 80.00 | 56.84 | 56.09 | 0.75 | 0.43 | 0.00 | 0.32 |
| 2025-03-27 | nan | 80.00 | 56.84 | 56.09 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.26 |
| 2025-03-28 | 58.70 | 80.00 | 57.17 | 56.30 | 0.87 | 0.57 | 0.00 | 0.30 |
| 2025-03-31 | 56.40 | 64.41 | 57.05 | 56.30 | 0.75 | 0.61 | 0.00 | 0.14 |
| 2025-04-01 | 55.80 | 60.98 | 56.86 | 56.27 | 0.59 | 0.60 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-04-02 | 56.30 | 62.50 | 56.77 | 56.27 | 0.50 | 0.58 | 0.00 | -0.08 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | nan | -1 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 55.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 55.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-18 | 56.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 56.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 54.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 55.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 57.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 57.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 60.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-27 | nan | -1 | 賣出 |
| 2025-03-28 | 58.70 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-31 | 56.40 | 0 | 中性 |
| 2025-04-01 | 55.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-02 | 56.30 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 55.30 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 55.60 | 持平 | 賣出 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 56.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 56.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 54.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 55.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 57.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 57.50 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 60.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 58.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 56.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-01 | 55.80 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 56.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 34.13 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2366.29 |
| 索提諾比率 | 0.79 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.54 |
| 95%VaR | -4.71 |
| 99%VaR | -8.82 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 5.53 |
| 年化波動率 | 87.86 |
| 5日波動率 | 2.61 |
| 10日波動率 | 2.81 |
| 20日波動率 | 3.01 |
| 60日波動率 | 3.39 |
| 上行波動率 | 7.60 |
| 下行波動率 | 2.15 |
| 收益率峰度 | 1339.69 |
| 收益率偏度 | 30.18 |
| 最大單日漲幅 | 252.54 |
| 最大單日跌幅 | -14.15 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.54 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.78 |
| ATR百分比 | 3.55 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.07771 | 11.4898 | 11 | 21.4286 | -0.28237 |
| 2 | 6.55621 | 11.3549 | 13 | 57.1429 | 0.562713 |
| 3 | -3.09088 | 14.6696 | 13 | 35.7143 | -0.222061 |
| 4 | 0.356004 | 12.3816 | 13 | 35.7143 | 0.0152919 |
| 5 | -0.565807 | 25.3734 | 13 | 30.7692 | -0.0288678 |
| 6 | 6.15852 | 25.6733 | 13 | 46.1538 | 0.233388 |
| 7 | -2.47076 | 9.48544 | 13 | 53.8462 | -0.27805 |
| 8 | -1.21425 | 14.9578 | 12 | 61.5385 | -0.0923213 |
| 9 | 5.58844 | 17.8985 | 12 | 46.1538 | 0.302918 |
| 10 | -2.32848 | 8.92971 | 14 | 50 | -0.279421 |
| 11 | -2.12303 | 17.6505 | 9 | 28.5714 | -0.129724 |
| 12 | 8.7601 | 27.4247 | 14 | 50 | 0.313347 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8.7601 | 27.4247 | 14 | 50 | 0.313347 |
| 2 | 6.55621 | 11.3549 | 13 | 57.1429 | 0.562713 |
| 6 | 6.15852 | 25.6733 | 13 | 46.1538 | 0.233388 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -3.09088 | 14.6696 | 13 | 35.7143 | -0.222061 |
| 1 | -3.07771 | 11.4898 | 11 | 21.4286 | -0.28237 |
| 7 | -2.47076 | 9.48544 | 13 | 53.8462 | -0.27805 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 8.7601 | 50 |
| 2 | 1 | 6.55621 | 57.1429 |
| 6 | 5 | 6.15852 | 46.1538 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -3.09088 | 64.2857 |
| 1 | 12 | -3.07771 | 78.5714 |
| 7 | 6 | -2.47076 | 46.1538 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.62 |
| 趨勢持續性 | 42.67 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.27 |
| 趨勢持續性 | 43.59 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.48 |
| 趨勢持續性 | 44.47 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.70 |
| 趨勢持續性 | 43.19 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.67 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 40.04 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.29 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 40.62 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.41 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 41.69 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 6.11 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 40.41 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 36.22 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | nan |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 33.00 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 37.08 |
| 長期上漲機率 | 40.60 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.0961 | 0.1507 | 0.1980 |
| Volume_Shares | -0.0961 | 1.0000 | 0.0813 | 0.0628 |
| RSI_14 | 0.1507 | 0.0813 | 1.0000 | 0.4807 |
| MACD | 0.1980 | 0.0628 | 0.4807 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 50.000% |
| 下跌 | 38.834% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -9.30% |
| 2 | 217 | -14.75% |
| 3 | 308 | 0.65% |
| 4 | 253 | 26.09% |
| 5 | 276 | 34.78% |
| 6 | 257 | 18.29% |
| 7 | 275 | 10.55% |
| 8 | 285 | 34.74% |
| 9 | 263 | -8.37% |
| 10 | 273 | 21.25% |
| 11 | 301 | 20.60% |
| 12 | 308 | -11.69% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 34.78%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -14.75%)
- 平均準確率：10.24%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -0.78% |
| 2 | 217 | 0.46% |
| 3 | 308 | -0.97% |
| 4 | 253 | -0.40% |
| 5 | 276 | 0.36% |
| 6 | 257 | 0.00% |
| 7 | 275 | -0.36% |
| 8 | 285 | 0.35% |
| 9 | 263 | 0.38% |
| 10 | 273 | -0.37% |
| 11 | 301 | 0.00% |
| 12 | 308 | 0.97% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 0.97%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -0.97%)
- 平均準確率：-0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -5.43% |
| 2 | 217 | -12.44% |
| 3 | 308 | -5.19% |
| 4 | 253 | 8.70% |
| 5 | 276 | 15.22% |
| 6 | 257 | 7.39% |
| 7 | 275 | 2.18% |
| 8 | 285 | 16.49% |
| 9 | 263 | -7.60% |
| 10 | 273 | 11.36% |
| 11 | 301 | 7.31% |
| 12 | 308 | -3.90% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 16.49%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.44%)
- 平均準確率：2.84%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -1.16% |
| 2 | 217 | 1.84% |
| 3 | 308 | -1.30% |
| 4 | 253 | 0.40% |
| 5 | 276 | -1.09% |
| 6 | 257 | 1.56% |
| 7 | 275 | -0.73% |
| 8 | 285 | 0.70% |
| 9 | 263 | -0.38% |
| 10 | 273 | -1.47% |
| 11 | 301 | 1.00% |
| 12 | 308 | 0.65% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.84%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -1.47%)
- 平均準確率：0.00%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -1.16% |
| 2 | 217 | -5.53% |
| 3 | 308 | -0.97% |
| 4 | 253 | 0.79% |
| 5 | 276 | 1.09% |
| 6 | 257 | -3.11% |
| 7 | 275 | -1.45% |
| 8 | 285 | 5.26% |
| 9 | 263 | -2.28% |
| 10 | 273 | 4.76% |
| 11 | 301 | 1.66% |
| 12 | 308 | -4.87% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -5.53%)
- 平均準確率：-0.49%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -0.78% |
| 2 | 217 | 0.92% |
| 3 | 308 | 9.09% |
| 4 | 253 | 16.60% |
| 5 | 276 | 19.20% |
| 6 | 257 | 12.45% |
| 7 | 275 | 10.91% |
| 8 | 285 | 11.93% |
| 9 | 263 | 1.52% |
| 10 | 273 | 6.96% |
| 11 | 301 | 10.63% |
| 12 | 308 | -4.55% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 19.20%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -4.55%)
- 平均準確率：7.91%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 56.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 61.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.003 |
| 上漲比例 | 39.683 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.096 |
| 上漲比例 | 45.586 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.00261682 | 0.0510338 | 39.2082 |
| 2 | 0.0165032 | 0.0611441 | 39.1858 |
| 3 | 0.0264573 | 0.307216 | 43.1349 |
| 4 | 0.0373365 | 0.0406243 | 44.1043 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.00723589 | 40.9655 |
| 2 | 0.025337 | 39.2523 |
| 3 | -0.0252583 | 41.0553 |
| 4 | 0.0653596 | 43.832 |
| 5 | 0.082749 | 44.0613 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.020 |
| 上漲天數比例 | 41.509 |
| 下跌天數比例 | 40.501 |
| 平盤天數比例 | 14.539 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.098 |
| 平均漲幅 | 3.126 |
| 平均成交量變化(張) | 396.594 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.495 |
| 平均漲幅 | 1.970 |
| 平均成交量變化(張) | -51.641 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.489 |
| 平均跌幅 | -1.950 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.918 |
| 平均跌幅 | -1.438 |
| 平均成交量變化(張) | -52.407 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.981 |
| 平均漲跌幅 | 1.150 |
| 上漲比例 | 54.118 |
| 平均成交量(張) | 384.113 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.096 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.020 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.18% | 28.80 | 191.78% | 22.00% | 33.33% |
| 最近一周 | -2.09% | 21.60 | 320.86% | 57.13% | 28.57% |
| 最近半個月 | nan% | 30.72 | 2919.21% | 44.13% | 46.67% |
| 最近一個月 | 1.44% | 16.98 | 312.19% | 30.00% | 30.00% |
| 最近兩個月 | 1.44% | 15.60 | 499.67% | 26.23% | 26.67% |
| 最近三個月 | 1.62% | 12.57 | 10.00% | 24.92% | 30.00% |
| 最近半年 | -14.05% | 15.49 | 230.00% | 24.40% | 30.00% |
| 最近一年 | -27.82% | 19.39 | 106.12% | 29.90% | 33.70% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 62.6/64.4/62.5/-1.9 | nan%/nan%/nan% | 0.02/0.14/-0.08/-0.22 |
| 最近一周 | 71.0/68.9/62.5/-6.4 | nan%/nan%/nan% | 0.14/0.05/-0.08/-0.13 |
| 最近半個月 | 76.4/100.0/62.5/-37.5 | nan%/nan%/nan% | 0.04/0.14/-0.08/-0.22 |
| 最近一個月 | 86.5/78.9/62.5/-16.4 | nan%/nan%/nan% | 0.06/0.12/-0.08/-0.20 |
| 最近兩個月 | 71.5/64.9/62.5/-2.4 | nan%/nan%/nan% | 0.10/0.28/-0.08/-0.36 |
| 最近三個月 | 61.9/2.9/62.5/59.6 | nan%/nan%/nan% | 0.05/-0.24/-0.08/0.16 |
| 最近半年 | 54.7/43.6/62.5/18.9 | -56.7%/nan%/nan% | 0.00/-0.09/-0.08/0.01 |
| 最近一年 | 52.8/52.0/62.5/10.5 | -20.3%/nan%/nan% | -0.03/-0.28/-0.08/0.20 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 16.98張 |
| 成交量趨勢 | 312.19% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 53.40 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 52.33 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 61.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.53% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.84% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：86.57% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.56個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：97.78%
- 中期(20日)波動率：95.55%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：23.06
- 價格波動範圍：1.56 ~ 92.50
- 價格變異係數：87.80%
風險指標
- 最大回撤：-94.04%
- 回撤恢復天數：-722天
- 風險調整後收益：0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：1.44%
- 近期波動率：26.23%
- 近期最大回撤：-8.37%
- 近期上漲天數比例：33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2791.11%
- 波動率相對表現：-62.37%
- 回撤相對表現：+85.67%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：37.08%
- 歷史整體上漲機率：40.60%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 35.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 54.10 (第 21 天) 至最高 60.90 (第 25 天)
- 中位數價格: 56.10
- 平均每日漲跌幅: 0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.5天，累計漲幅 4.05%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -4.76%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 12.08%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -8.59%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 51.80 (第 7 天) 至最高 60.90 (第 55 天)
- 中位數價格: 55.50
- 平均每日漲跌幅: 0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.9天，累計漲幅 3.89%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.61%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.22%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -4.01%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 51.80 (第 37 天) 至最高 60.90 (第 85 天)
- 中位數價格: 55.30
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.4天，累計漲幅 3.07%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.89%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.19%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.67%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 51.80 (第 127 天) 至最高 67.20 (第 36 天)
- 中位數價格: 57.10
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.46%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.84%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.50%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.08%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 51.80 (第 312 天) 至最高 85.00 (第 8 天)
- 中位數價格: 62.15
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.75%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -3.12%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 14.71%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.08%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 45.7% (樣本數: 101/221)
平均累計上漲幅度: 10.23%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 46.03% (樣本數: 110/239)
平均累計下跌幅度: 6.83%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 45.21% (樣本數: 66/146)
平均累計上漲幅度: 13.50%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 47.79% (樣本數: 65/136)
平均累計下跌幅度: 9.00%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 45.16% (樣本數: 42/93)
平均累計上漲幅度: 17.59%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 37/74)
平均累計下跌幅度: 11.31%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:04:40
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
