鈞興-KY(4571)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 617.05 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1346.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 98.63 |
| 收盤價標準差 | 41.20 |
| 最高價 | 278.00 |
| 最低價 | 39.00 |
| 平均成交量(張) | 337.76 |
| 成交量標準差(張) | 1026.18 |
| 平均成交金額(萬) | 5841.19 |
| 平均成交筆數 | 331.45 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 38.34% |
| 最大單日漲幅 | 11.79% |
| 最大單日跌幅 | -10.53% |
| 年化波動率 | 42.84% |
| 最大回撤 | -67.25% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 98.63 | 167.60 | 178.30 | 195.73 | 211.46 | 205.32 | 177.03 | 134.04 | 105.10 | 106.15 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% | -1.45% | -1.44% | -1.08% | -0.79% | -0.16% | -0.09% | -0.10% | -0.13% | -0.13% |
| 上漲天數比例 | 38.34% | 20.00% | 20.00% | 26.67% | 35.00% | 42.22% | 44.44% | 40.27% | 36.44% | 37.90% |
| 平均成交量(張) | 337.76 | 705.14 | 759.11 | 1060.58 | 1737.83 | 2147.56 | 1757.15 | 1000.91 | 510.57 | 396.49 |
| 平均成交金額(萬) | 5841.19 | 11808.77 | 13630.73 | 21497.70 | 38142.91 | 47125.23 | 34509.93 | 18719.82 | 9438.04 | 7037.29 |
| 年化波動率 | 42.84% | 59.58% | 40.18% | 42.43% | 57.38% | 64.24% | 67.89% | 57.85% | 42.44% | 43.98% |
| 最大回撤 | -67.25% | -8.78% | -15.71% | -32.64% | -41.35% | -41.35% | -41.35% | -41.35% | -41.35% | -67.25% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 167.60 | 205.32 | 106.15 | 79.42 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.45% | -0.16% | -0.13% | -0.93 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 42.22% | 37.90% | -28.95 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 705.14 | 2147.56 | 396.49 | 208.07 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 11808.77 | 47125.23 | 7037.29 | 247.58 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 59.58% | 64.24% | 43.98% | -23.98 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -8.78% | -41.35% | -67.25% | -63.35 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 98.66 | 42.03 | 331.14 | 324.29 | 5829.39 | -0.12 | 38.11 |
| 星期二 | 98.76 | 41.7 | 321.08 | 309.69 | 5467.89 | -0.23 | 39.27 |
| 星期三 | 98.25 | 40.81 | 331.91 | 330.31 | 5592.16 | -0.03 | 38.69 |
| 星期四 | 98.27 | 40.8 | 354.45 | 351.06 | 6251.82 | -0.11 | 37.92 |
| 星期五 | 99.21 | 40.95 | 350.87 | 342.52 | 6082.86 | -0 | 37.64 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.12 | -2.13 | -2.13 | -2.04 | -1.3 | 0.11 | -0.41 | -0.49 | -0.21 |
| 星期二 | -0.23 | 0.61 | 0.61 | -0.82 | -0.19 | -0.27 | 0.61 | 0.3 | -0.23 |
| 星期三 | -0.03 | -1.51 | -1.51 | -0.87 | -0.43 | 0.08 | 0.93 | 0.43 | 0.22 |
| 星期四 | -0.11 | nan | -1.12 | -1.78 | -2.86 | -3.14 | -1.91 | -1.11 | -0.31 |
| 星期五 | -0 | nan | -3.12 | -1.67 | -0.65 | -1.07 | -0.16 | 0.36 | 0.04 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(-0.00)，最差 星期二(-0.23)
- 3日: 表現最好 星期二(0.61)，最差 星期一(-2.13)
- 5日: 表現最好 星期二(0.61)，最差 星期五(-3.12)
- 15日: 表現最好 星期二(-0.82)，最差 星期一(-2.04)
- 30日: 表現最好 星期二(-0.19)，最差 星期四(-2.86)
- 60日: 表現最好 星期一(0.11)，最差 星期四(-3.14)
- 90日: 表現最好 星期三(0.93)，最差 星期四(-1.91)
- 180日: 表現最好 星期三(0.43)，最差 星期四(-1.11)
- 365日: 表現最好 星期三(0.22)，最差 星期四(-0.31)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.46 | 36.84 | 34.21 | 35.14 |
| 星期二 | 39.27 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 53.85 | 57.89 | 54.05 | 42.67 |
| 星期三 | 38.69 | 0 | 0 | 33.33 | 42.86 | 41.67 | 50 | 47.22 | 44.44 |
| 星期四 | 37.92 | nan | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 29.41 | 39.39 | 42.25 |
| 星期五 | 37.64 | nan | 0 | 0 | 20 | 18.18 | 35.29 | 47.22 | 36.99 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(39.27)，最差 星期五(37.64)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期二(53.85)，最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期二(57.89)，最差 星期四(29.41)
- 180日: 表現最好 星期二(54.05)，最差 星期一(34.21)
- 365日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期一(35.14)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 331.14 | 912.74 | 912.74 | 890.64 | 1126.73 | 1861.72 | 2159.76 | 1700 | 968.05 |
| 星期二 | 321.08 | 517.38 | 517.38 | 684.72 | 975.93 | 2025.65 | 1943.42 | 1613.9 | 935.3 |
| 星期三 | 331.91 | 532.01 | 532.01 | 690.95 | 1179.99 | 1695.27 | 2010.19 | 1724.49 | 995.19 |
| 星期四 | 354.45 | nan | 604.57 | 794.54 | 1009.49 | 1505.21 | 2570.44 | 2016.83 | 1079.5 |
| 星期五 | 350.87 | nan | 959 | 734.73 | 976.9 | 1530.32 | 2084.64 | 1759.32 | 1030.84 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(354.45)，最低 星期二(321.08)
- 3日: 成交量最高 星期一(912.74)，最低 星期二(517.38)
- 5日: 成交量最高 星期五(959.00)，最低 星期二(517.38)
- 15日: 成交量最高 星期一(890.64)，最低 星期二(684.72)
- 30日: 成交量最高 星期三(1179.99)，最低 星期二(975.93)
- 60日: 成交量最高 星期二(2025.65)，最低 星期四(1505.21)
- 90日: 成交量最高 星期四(2570.44)，最低 星期二(1943.42)
- 180日: 成交量最高 星期四(2016.83)，最低 星期二(1613.90)
- 365日: 成交量最高 星期四(1079.50)，最低 星期二(935.30)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5829.39 | 14889.9 | 14889.9 | 15879 | 21823.8 | 40627.9 | 46824.3 | 33469 | 18333.6 |
| 星期二 | 5467.89 | 8479.54 | 8479.54 | 12201.2 | 19260 | 45398.6 | 42796.5 | 31600 | 17402.7 |
| 星期三 | 5592.16 | 8698.08 | 8698.08 | 12271.5 | 24758.4 | 36524.8 | 43029.6 | 33210.9 | 18228.9 |
| 星期四 | 6251.82 | nan | 10633.2 | 14697.4 | 20857.8 | 32999 | 57097.9 | 40360.6 | 20528.2 |
| 星期五 | 6082.86 | nan | 16343.2 | 13104.5 | 19994.5 | 33540.5 | 46663.4 | 34535.3 | 19189.9 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(6251.82)，最差 星期二(5467.89)
- 3日: 表現最好 星期一(14889.85)，最差 星期二(8479.54)
- 5日: 表現最好 星期五(16343.22)，最差 星期二(8479.54)
- 15日: 表現最好 星期一(15879.03)，最差 星期二(12201.25)
- 30日: 表現最好 星期三(24758.43)，最差 星期二(19260.05)
- 60日: 表現最好 星期二(45398.56)，最差 星期四(32998.97)
- 90日: 表現最好 星期四(57097.90)，最差 星期二(42796.47)
- 180日: 表現最好 星期四(40360.57)，最差 星期二(31600.03)
- 365日: 表現最好 星期四(20528.25)，最差 星期二(17402.67)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 -0.19%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -2.86%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 1179.99張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.65%)表現優於星期一(-1.30%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 183.00 | 23.68 | 192.98 | 203.03 | -10.05 | -8.24 | 0.00 | -1.82 |
| 2025-03-21 | 180.50 | 25.71 | 191.06 | 201.36 | -10.30 | -8.65 | 0.00 | -1.65 |
| 2025-03-24 | 178.50 | 25.96 | 189.13 | 199.67 | -10.54 | -9.03 | 0.00 | -1.51 |
| 2025-03-25 | 175.00 | 12.50 | 186.95 | 197.84 | -10.89 | -9.40 | 0.00 | -1.49 |
| 2025-03-26 | 180.50 | 23.47 | 185.96 | 196.56 | -10.60 | -9.64 | 0.00 | -0.96 |
| 2025-03-27 | 176.50 | 25.00 | 184.50 | 195.07 | -10.56 | -9.82 | 0.00 | -0.74 |
| 2025-03-28 | 171.00 | 27.71 | 182.43 | 193.29 | -10.86 | -10.03 | 0.00 | -0.83 |
| 2025-03-31 | 161.00 | 22.33 | 179.13 | 190.90 | -11.76 | -10.38 | 0.00 | -1.39 |
| 2025-04-01 | 166.00 | 31.13 | 177.11 | 189.05 | -11.94 | -10.69 | 0.00 | -1.25 |
| 2025-04-02 | 163.50 | 28.44 | 175.02 | 187.16 | -12.14 | -10.98 | 0.00 | -1.16 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 187.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 189.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 188.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 191.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 184.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 183.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 180.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 178.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 175.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 180.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 176.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 171.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 161.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 166.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 163.50 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 187.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 189.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 188.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 191.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 184.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 183.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 180.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 178.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 175.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 180.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 176.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 171.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 161.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 166.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 163.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 29.67 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 657.17 |
| 索提諾比率 | 0.62 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.34 |
| 95%VaR | -3.82 |
| 99%VaR | -7.73 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.70 |
| 年化波動率 | 42.84 |
| 5日波動率 | 1.95 |
| 10日波動率 | 2.09 |
| 20日波動率 | 2.19 |
| 60日波動率 | 2.30 |
| 上行波動率 | 2.51 |
| 下行波動率 | 1.87 |
| 收益率峰度 | 4.44 |
| 收益率偏度 | 0.72 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.34 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.55 |
| ATR百分比 | 3.01 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.43358 | 14.3401 | 6 | 50 | -0.181327 |
| 2 | 14.7271 | 27.6954 | 6 | 83.3333 | 0.525735 |
| 3 | -5.80449 | 10.4916 | 6 | 16.6667 | -0.569137 |
| 4 | 0.0553811 | 9.12033 | 6 | 33.3333 | -0.0122019 |
| 5 | 7.20337 | 19.4554 | 5 | 40 | 0.361684 |
| 6 | -5.5943 | 6.51657 | 5 | 20 | -0.884048 |
| 7 | -2.72058 | 3.22722 | 5 | 20 | -0.894656 |
| 8 | 8.69464 | 13.2307 | 5 | 60 | 0.644557 |
| 9 | -3.12651 | 12.7024 | 6 | 33.3333 | -0.259256 |
| 10 | -5.30534 | 4.31314 | 6 | 0 | -1.26868 |
| 11 | 1.82359 | 8.36705 | 6 | 66.6667 | 0.198029 |
| 12 | 13.1953 | 25.4966 | 6 | 66.6667 | 0.510996 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.7271 | 27.6954 | 6 | 83.3333 | 0.525735 |
| 12 | 13.1953 | 25.4966 | 6 | 66.6667 | 0.510996 |
| 8 | 8.69464 | 13.2307 | 5 | 60 | 0.644557 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -5.80449 | 10.4916 | 6 | 16.6667 | -0.569137 |
| 6 | -5.5943 | 6.51657 | 5 | 20 | -0.884048 |
| 10 | -5.30534 | 4.31314 | 6 | 0 | -1.26868 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 14.7271 | 83.3333 |
| 12 | 11 | 13.1953 | 66.6667 |
| 8 | 7 | 8.69464 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -5.80449 | 83.3333 |
| 6 | 5 | -5.5943 | 80 |
| 10 | 9 | -5.30534 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.45 |
| 趨勢持續性 | 43.76 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.99 |
| 趨勢持續性 | 43.83 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.20 |
| 趨勢持續性 | 45.91 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.68 |
| 趨勢持續性 | 50.15 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.95 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -8.00 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -18.81 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 16.63 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.46 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.68 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.00 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.76 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.20 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.77 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 7.64 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.85 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.03 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 38.09 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 18.81 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 532.01 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 27.59 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 43.20 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5972 | 0.1317 | 0.4352 |
| Volume_Shares | 0.5972 | 1.0000 | 0.1776 | 0.3885 |
| RSI_14 | 0.1317 | 0.1776 | 1.0000 | 0.4897 |
| MACD | 0.4352 | 0.3885 | 0.4897 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 61.111% |
| 下跌 | 34.462% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 32.04% |
| 2 | 97 | -20.62% |
| 3 | 132 | 44.70% |
| 4 | 97 | -2.06% |
| 5 | 106 | -2.83% |
| 6 | 101 | 32.67% |
| 7 | 108 | 28.70% |
| 8 | 110 | -14.55% |
| 9 | 112 | 63.39% |
| 10 | 119 | 80.67% |
| 11 | 129 | 15.50% |
| 12 | 132 | -41.67% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 80.67%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -41.67%)
- 平均準確率：18.00%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -1.94% |
| 2 | 97 | 3.09% |
| 3 | 132 | -1.52% |
| 4 | 97 | 0.00% |
| 5 | 106 | 0.00% |
| 6 | 101 | -1.98% |
| 7 | 108 | 0.00% |
| 8 | 110 | 0.91% |
| 9 | 112 | -0.89% |
| 10 | 119 | -0.84% |
| 11 | 129 | 2.33% |
| 12 | 132 | -0.76% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.09%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -1.98%)
- 平均準確率：-0.13%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 18.45% |
| 2 | 97 | -16.49% |
| 3 | 132 | 18.94% |
| 4 | 97 | -10.31% |
| 5 | 106 | 0.94% |
| 6 | 101 | 1.98% |
| 7 | 108 | 11.11% |
| 8 | 110 | -5.45% |
| 9 | 112 | 34.82% |
| 10 | 119 | 36.13% |
| 11 | 129 | 7.75% |
| 12 | 132 | -18.94% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 36.13%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -18.94%)
- 平均準確率：6.58%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -1.94% |
| 2 | 97 | 2.06% |
| 3 | 132 | 0.00% |
| 4 | 97 | -1.03% |
| 5 | 106 | 0.94% |
| 6 | 101 | -0.99% |
| 7 | 108 | 0.93% |
| 8 | 110 | 0.00% |
| 9 | 112 | -0.89% |
| 10 | 119 | 0.84% |
| 11 | 129 | 0.78% |
| 12 | 132 | -0.76% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.06%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.94%)
- 平均準確率：-0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 1.94% |
| 2 | 97 | -5.15% |
| 3 | 132 | 3.03% |
| 4 | 97 | 3.09% |
| 5 | 106 | -3.77% |
| 6 | 101 | 6.93% |
| 7 | 108 | -0.93% |
| 8 | 110 | -3.64% |
| 9 | 112 | 7.14% |
| 10 | 119 | 8.40% |
| 11 | 129 | -1.55% |
| 12 | 132 | -5.30% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 8.40%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -5.30%)
- 平均準確率：0.85%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 15.53% |
| 2 | 97 | -4.12% |
| 3 | 132 | 24.24% |
| 4 | 97 | 6.19% |
| 5 | 106 | -0.94% |
| 6 | 101 | 26.73% |
| 7 | 108 | 17.59% |
| 8 | 110 | -6.36% |
| 9 | 112 | 23.21% |
| 10 | 119 | 36.13% |
| 11 | 129 | 6.20% |
| 12 | 132 | -15.91% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 36.13%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -15.91%)
- 平均準確率：10.71%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 163.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 160.000
- 159.399
潛在阻力位 (由低到高)
- 205.151
- 214.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.118 |
| 上漲比例 | 43.902 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.061 |
| 上漲比例 | 40.714 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.327259 | 0.0878509 | 42.4699 |
| 2 | -0.272607 | 0.0450747 | 40.7895 |
| 3 | -0.158359 | 0.0545057 | 35.1515 |
| 4 | 0.0789474 | 0.124498 | 35.5263 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.147157 | 39.4649 |
| 2 | -0.295455 | 37.2168 |
| 3 | -0.144923 | 36.3077 |
| 4 | -0.176471 | 38.1107 |
| 5 | 0.214623 | 45.283 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.159 |
| 上漲天數比例 | 38.336 |
| 下跌天數比例 | 52.526 |
| 平盤天數比例 | 8.990 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.951 |
| 平均漲幅 | 2.807 |
| 平均成交量變化(張) | 160.468 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.214 |
| 平均漲幅 | 1.179 |
| 平均成交量變化(張) | -35.165 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.780 |
| 平均跌幅 | -1.487 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.055 |
| 平均跌幅 | -1.251 |
| 平均成交量變化(張) | -37.490 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.104 |
| 平均漲跌幅 | 2.161 |
| 上漲比例 | 63.235 |
| 平均成交量(張) | 1278.499 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.597 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.288 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.55% | 654.05 | -41.71% | 51.77% | 33.33% |
| 最近一周 | -6.57% | 756.60 | -39.20% | 56.66% | 28.57% |
| 最近半個月 | -12.57% | 759.11 | -53.15% | 40.18% | 20.00% |
| 最近一個月 | -30.13% | 1060.58 | -82.09% | 42.43% | 26.67% |
| 最近兩個月 | -36.01% | 1737.83 | -65.25% | 57.38% | 35.00% |
| 最近三個月 | -3.82% | 2147.56 | -38.49% | 64.24% | 42.22% |
| 最近半年 | 32.39% | 1757.15 | 120.84% | 67.89% | 44.44% |
| 最近一年 | 127.08% | 1000.91 | 4207.78% | 57.85% | 40.27% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 27.3/22.3/28.4/6.1 | -87.9%/23.4%/-82.1% | -1.27/-1.39/-1.16/0.23 |
| 最近一周 | 24.4/12.5/28.4/15.9 | -74.1%/-14.3%/-82.1% | -1.12/-1.49/-1.16/0.33 |
| 最近半個月 | 22.9/23.0/28.4/5.5 | -66.7%/-5.7%/-82.1% | -1.85/-4.10/-1.16/2.93 |
| 最近一個月 | 34.0/63.4/28.4/-35.0 | -49.0%/-138.4%/-82.1% | -1.64/2.11/-1.16/-3.27 |
| 最近兩個月 | 41.3/78.3/28.4/-49.9 | -25.8%/-141.6%/-82.1% | -1.86/6.09/-1.16/-7.25 |
| 最近三個月 | 47.9/48.3/28.4/-19.9 | 0.2%/-101.1%/-82.1% | -0.58/0.42/-1.16/-1.58 |
| 最近半年 | 50.7/23.1/28.4/5.4 | 8.9%/-39.7%/-82.1% | -0.31/-2.27/-1.16/1.11 |
| 最近一年 | 54.3/73.9/28.4/-45.5 | 16.4%/-174.0%/-82.1% | -0.12/0.20/-1.16/-1.36 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1060.58張 |
| 成交量趨勢 | -82.09% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 160.00 |
| 第2個買點 | 159.40 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 156.21 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 205.15 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.57% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：89.66% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：46.09% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.73個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：49.82%
- 中期(20日)波動率：57.21%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：98.63
- 價格波動範圍：39.00 ~ 278.00
- 價格變異係數：41.77%
風險指標
- 最大回撤：-67.25%
- 回撤恢復天數：-62天
- 風險調整後收益：0.43
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-36.01%
- 近期波動率：57.38%
- 近期最大回撤：-41.35%
- 近期上漲天數比例：36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-6560.17%
- 波動率相對表現：+15.38%
- 回撤相對表現：+25.90%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：27.59%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：43.20%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 25.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 161.00 (第 28 天) 至最高 239.00 (第 3 天)
- 中位數價格: 189.25
- 平均每日漲跌幅: -1.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.1天，累計漲幅 2.50%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -6.51%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.61%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.64%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 161.00 (第 58 天) 至最高 274.50 (第 3 天)
- 中位數價格: 212.75
- 平均每日漲跌幅: -0.69%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 4.10%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -6.81%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 20.82%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.64%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 159.50 (第 2 天) 至最高 274.50 (第 33 天)
- 中位數價格: 205.25
- 平均每日漲跌幅: 0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 6.31%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -5.89%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 40.26%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.35%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 107.50 (第 23 天) 至最高 274.50 (第 123 天)
- 中位數價格: 171.25
- 平均每日漲跌幅: 0.25%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 6.99%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -6.01%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 13.01%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.35%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 70.00 (第 23 天) 至最高 274.50 (第 308 天)
- 中位數價格: 125.00
- 平均每日漲跌幅: 0.29%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 6.05%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.73%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 13.01%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -3.94%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 44.86% (樣本數: 48/107)
平均累計上漲幅度: 10.31%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 46.94% (樣本數: 46/98)
平均累計下跌幅度: 6.86%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 45.71% (樣本數: 32/70)
平均累計上漲幅度: 13.73%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 51.92% (樣本數: 27/52)
平均累計下跌幅度: 9.50%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 46.81% (樣本數: 22/47)
平均累計上漲幅度: 17.35%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 13/26)
平均累計下跌幅度: 12.51%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:00:33
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
