麗清(3346)綜合分析報告-2025-04-06更新,提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -520.85 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (2018.0 日)
平均收盤價46.68
收盤價標準差18.69
最高價134.00
最低價14.20
平均成交量(張)1558.76
成交量標準差(張)3164.91
平均成交金額(萬)8064.08
平均成交筆數1024.28
平均漲跌幅-0.35%
上漲天數比例37.26%
最大單日漲幅16.90%
最大單日跌幅-11.26%
年化波動率44.39%
最大回撤-89.00%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價46.6830.7532.5633.5933.6934.8636.9742.0840.3341.63
平均漲跌幅-0.35%-0.75%-0.75%-0.45%-0.24%-0.28%-0.35%-0.45%-0.35%-0.39%
上漲天數比例37.26%60.00%33.33%30.00%38.33%37.78%36.11%35.07%39.86%38.26%
平均成交量(張)1558.76368.97245.20224.12280.57276.07477.931378.081711.872269.01
平均成交金額(萬)8064.081132.34787.34743.84936.75957.571866.676608.297732.5310623.20
年化波動率44.39%54.40%33.44%26.26%25.40%24.40%30.85%30.67%36.78%42.68%
最大回撤-89.00%-8.50%-12.94%-16.97%-16.97%-25.35%-34.73%-46.18%-46.18%-58.51%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價持續下降30.7534.8641.63-28.37
平均漲跌幅近期惡化-0.75%-0.28%-0.39%-60.50
上漲天數比例趨勢向好60.00%37.78%38.26%16.19
平均成交量(張)量能平穩368.97276.072269.01-72.02
平均成交金額(萬)量能平穩1132.34957.5710623.20-79.66
年化波動率波動平穩54.40%24.40%42.68%14.17
最大回撤風險降低-8.50%-25.35%-58.51%-79.87

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢,加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮,市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅下降且波動性上升,風險較高,建議減碼或觀望


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一46.0718.131512.54996.47840.05-0.435.35
星期二46.1218.121531.451014.77752.34-0.4733.82
星期三46.5618.811455.63966.527651.14-0.2540.69
星期四47.0418.971586.031037.328251.55-0.2838.27
星期五47.2719.161724.281115.888885.4-0.3737.88
星期六74.5524.99542.8414.64709.03-0.0760

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.4-3.9-3.9-1.99-0.92-0.21-0.57-0.68-0.45
星期二-0.471.691.69-0.57-0.21-0.28-0.38-0.55-0.65
星期三-0.250.330.33-0.69-0.10.210.070.2-0.29
星期四-0.28nan0.31-0.29-0.71-0.64-0.55-0.49-0.49
星期五-0.37nan-2.17-0.22-0.36-0.330.04-0.23-0.36
星期六-0.07nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期六(-0.07),最差 星期二(-0.47)

  • 3日: 表現最好 星期二(1.69),最差 星期一(-3.90)

  • 5日: 表現最好 星期二(1.69),最差 星期一(-3.90)

  • 15日: 表現最好 星期五(-0.22),最差 星期一(-1.99)

  • 30日: 表現最好 星期三(-0.10),最差 星期一(-0.92)

  • 60日: 表現最好 星期三(0.21),最差 星期四(-0.64)

  • 90日: 表現最好 星期三(0.07),最差 星期一(-0.57)

  • 180日: 表現最好 星期三(0.20),最差 星期一(-0.68)

  • 365日: 表現最好 星期三(-0.29),最差 星期二(-0.65)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一35.3500016.6746.1536.8434.2135.14
星期二33.8210010033.3333.3330.7731.5829.7328
星期三40.6910010033.3342.865044.4447.2240.28
星期四38.27nan10066.6733.3336.3635.2933.3335.21
星期五37.88nan033.332027.2741.1836.1136.99
星期六60nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期六(60.00),最差 星期二(33.82)

  • 3日: 表現最好 星期二(100.00),最差 星期一(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期二(100.00),最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期四(66.67),最差 星期一(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期三(42.86),最差 星期一(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期三(50.00),最差 星期五(27.27)

  • 90日: 表現最好 星期三(44.44),最差 星期二(31.58)

  • 180日: 表現最好 星期三(47.22),最差 星期二(29.73)

  • 365日: 表現最好 星期三(40.28),最差 星期二(28.00)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一1512.54761.44761.44367.3284.42341.5335.45510.151183.31
星期二1531.45292.79292.79232.56263.97329.6300.71403.221294.29
星期三1455.6389.5889.58152.07173.09250.52236.49528.691213.77
星期四1586.03nan171.11176.26169.4203.73220.96507.31576.87
星期五1724.28nan529.93297.84241.05260.2279.19443.041630.33
星期六542.8nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 成交量最高 星期五(1724.28),最低 星期六(542.80)

  • 3日: 成交量最高 星期一(761.44),最低 星期三(89.58)

  • 5日: 成交量最高 星期一(761.44),最低 星期三(89.58)

  • 15日: 成交量最高 星期一(367.30),最低 星期三(152.07)

  • 30日: 成交量最高 星期一(284.42),最低 星期四(169.40)

  • 60日: 成交量最高 星期一(341.50),最低 星期四(203.73)

  • 90日: 成交量最高 星期一(335.45),最低 星期四(220.96)

  • 180日: 成交量最高 星期三(528.69),最低 星期二(403.22)

  • 365日: 成交量最高 星期五(1630.33),最低 星期一(1183.31)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一7840.052280.942280.941143.28919.071127.981151.671940.185577.12
星期二7752.34882.68882.68742.92873.151094.091028.671500.316209.58
星期三7651.14269.17269.17493.66586.69838.83818.312119.15754.15
星期四8251.55nan555.42589.48579.05692.6780.92072.287583.64
星期五8885.4nan1673.49967.34796.13875.78985.281724.697957.04
星期六4709.03nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期五(8885.40),最差 星期六(4709.03)

  • 3日: 表現最好 星期一(2280.94),最差 星期三(269.17)

  • 5日: 表現最好 星期一(2280.94),最差 星期三(269.17)

  • 15日: 表現最好 星期一(1143.28),最差 星期三(493.66)

  • 30日: 表現最好 星期一(919.07),最差 星期四(579.05)

  • 60日: 表現最好 星期一(1127.98),最差 星期四(692.60)

  • 90日: 表現最好 星期一(1151.67),最差 星期四(780.90)

  • 180日: 表現最好 星期三(2119.10),最差 星期二(1500.31)

  • 365日: 表現最好 星期五(7957.04),最差 星期一(5577.12)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三,在5/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一,在6/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三,在5/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期二,在4/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析:



  • 近期表現最好的交易日是星期三,平均漲幅 -0.10%

  • 近期表現最差的交易日是星期一,平均漲幅 -0.92%

  • 成交量最高的交易日是星期一,平均成交量 284.42張


建議操作策略:



  • 買入時機:考慮在星期一盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機:考慮在星期三開盤或盤中賣出,以獲取較好收益

  • 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大


周末效應分析:



  • 存在負向周末效應:星期五(-0.36%)表現優於星期一(-0.92%),可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-2034.0043.2033.9034.12-0.22-0.150.00-0.07
2025-03-2133.8046.1533.8834.10-0.21-0.170.00-0.05
2025-03-2433.1537.7033.7734.03-0.26-0.180.00-0.07
2025-03-2533.0036.2933.6533.95-0.30-0.210.00-0.09
2025-03-2632.6036.8933.4933.85-0.36-0.240.00-0.12
2025-03-2732.3536.8933.3133.74-0.42-0.280.00-0.15
2025-03-2831.5033.0933.0433.57-0.54-0.330.00-0.21
2025-03-3129.6027.4432.5133.28-0.77-0.420.00-0.36
2025-04-0130.1025.1632.1433.04-0.91-0.510.00-0.39
2025-04-0230.2029.1731.8432.83-0.99-0.610.00-0.38

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-1333.201買入
2025-03-1433.900中性
2025-03-1734.000中性
2025-03-1833.650中性
2025-03-1933.300中性
2025-03-2034.000中性
2025-03-2133.800中性
2025-03-2433.150中性
2025-03-2533.000中性
2025-03-2632.600中性
2025-03-2732.352強烈買入
2025-03-2831.502強烈買入
2025-03-3129.603強烈買入
2025-04-0130.103強烈買入
2025-04-0230.202強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-1333.20持平買入持平持平持平
2025-03-1433.90持平持平持平持平持平
2025-03-1734.00持平持平持平持平持平
2025-03-1833.65持平持平持平持平持平
2025-03-1933.30持平持平持平持平持平
2025-03-2034.00持平持平持平持平持平
2025-03-2133.80持平持平持平持平持平
2025-03-2433.15持平持平持平持平持平
2025-03-2533.00持平持平持平持平持平
2025-03-2632.60持平持平持平持平持平
2025-03-2732.35持平持平持平買入買入
2025-03-2831.50持平持平持平買入買入
2025-03-3129.60持平買入持平買入買入
2025-04-0130.10持平買入持平買入買入
2025-04-0230.20持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.65
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數33.67
索提諾比率0.04
波動率比率(上行/下行)1.34
95%VaR-4.05
99%VaR-7.03

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.80
年化波動率44.39
5日波動率2.32
10日波動率2.46
20日波動率2.56
60日波動率2.63
上行波動率2.34
下行波動率1.74
收益率峰度3.53
收益率偏度0.68
最大單日漲幅16.44
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.34
平均真實範圍(ATR)1.74
ATR百分比3.64

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.76592414.3165933.33330.0418579
22.809555.76808955.55560.458191
33.5158920.5631944.44440.162875
4-4.5206514.4946933.3333-0.323383
5-3.999348.58183837.5-0.485445
61.1035810.8982862.50.0859696
70.9822876.68477862.50.122012
8-0.71680216.5368837.5-0.0534244
9-4.79457.64454825-0.648983
10-1.0099620.0296862.5-0.0587445
113.639611.96258500.290318
124.6460614.5706955.55560.307427

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.6460614.5706955.55560.307427
113.639611.96258500.290318
33.5158920.5631944.44440.162875

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-4.79457.64454825-0.648983
4-4.5206514.4946933.3333-0.323383
5-3.999348.58183837.5-0.485445

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.6460655.5556
11103.639650
323.5158944.4444

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-4.794575
43-4.5206566.6667
54-3.9993462.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.07
趨勢持續性44.90

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性45.29

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性46.23

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.64
趨勢持續性38.21

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-6.76
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.00
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-5.59
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.96

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量93.21
動量持續性44.90

10日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量135.12
動量持續性45.29

20日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量144.90
動量持續性46.23

60日動量


指標數值
價格動量-0.64
成交量動量291.92
動量持續性38.21

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.08
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率30.66
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度5.59

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量89.58
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率27.59
中期上漲機率39.33
長期上漲機率45.22

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.13020.10390.2639
Volume_Shares0.13021.00000.34200.3281
RSI_140.10390.34201.00000.6094
MACD0.26390.32810.60941.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.646%
下跌40.329%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
116214.81%
21410.71%
31989.09%
415332.03%
517065.88%
616312.27%
717415.52%
817723.73%
916323.93%
1016029.38%
1117321.39%
121845.98%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 65.88%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: 0.71%)

  • 平均準確率:21.23%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1162-0.62%
21412.84%
3198-1.52%
4153-1.96%
51700.59%
61630.00%
71741.72%
8177-0.56%
9163-1.23%
101601.25%
111730.00%
12184-0.54%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.84%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.96%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1162-1.23%
21413.55%
31985.05%
41534.58%
517028.82%
61632.45%
71742.87%
81775.08%
91636.75%
1016010.00%
111732.31%
121840.54%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 28.82%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.23%)

  • 平均準確率:5.90%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1162-2.47%
21413.55%
3198-0.51%
4153-2.61%
51702.94%
6163-1.84%
71741.15%
81770.00%
9163-0.61%
10160-0.62%
111731.16%
121840.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.55%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.61%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11620.00%
21410.71%
31980.51%
41536.54%
5170-1.18%
6163-2.45%
7174-2.30%
81770.56%
9163-1.23%
101600.00%
111730.00%
12184-3.26%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 6.54%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -3.26%)

  • 平均準確率:-0.18%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
116219.14%
2141-9.93%
31985.56%
415325.49%
517034.71%
616314.11%
717412.07%
817718.64%
916320.25%
1016018.75%
1117317.92%
121849.24%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 34.71%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.93%)

  • 平均準確率:15.49%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 30.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 30.033

  • 29.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 34.900

  • 35.732


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.064
上漲比例43.607

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.266
上漲比例33.175

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03253490.10692936.9261
2-0.35072-0.11121734.5679
3-0.224514-0.046564238.3268
4-0.1615090.096552939.0716

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.1539540.1806
2-0.25654539.6996
3-0.12340235.6701
4-0.27580631.1828
5-0.061635244.6541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.191
上漲天數比例37.265
下跌天數比例59.316
平盤天數比例3.419

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.092
平均漲幅2.949
平均成交量變化(張)156.012

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.101
平均漲幅1.263
平均成交量變化(張)-34.991

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.349
平均跌幅-2.249
平均成交量變化(張)69.844

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.458
平均跌幅-1.373
平均成交量變化(張)-34.601

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.059
平均漲跌幅2.144
上漲比例70.443
平均成交量(張)5650.136

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.130
成交量變化與價格變化相關係數0.237

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天2.03%381.27-88.24%15.23%66.67%
最近一周-8.48%331.14-68.41%42.56%42.86%
最近半個月-9.04%245.20-55.99%33.44%33.33%
最近一個月-15.29%224.12-62.26%26.26%30.00%
最近兩個月-13.59%280.57-62.06%25.40%38.33%
最近三個月-18.60%276.07-75.44%24.40%37.78%
最近半年-29.93%477.93-96.01%30.85%36.11%
最近一年-37.99%1378.08-93.43%30.67%35.07%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天27.3/27.4/29.2/1.7-122.3%/65.6%/-94.1%-0.38/-0.36/-0.38/-0.03
最近一周32.1/36.3/29.2/-7.1-111.7%/-13.1%/-94.1%-0.24/-0.09/-0.38/-0.29
最近半個月35.0/25.3/29.2/3.9-81.4%/5.7%/-94.1%-0.17/-0.18/-0.38/-0.20
最近一個月45.5/88.4/29.2/-59.2-44.8%/-169.3%/-94.1%-0.06/0.39/-0.38/-0.78
最近兩個月45.0/27.4/29.2/1.7-35.3%/-47.5%/-94.1%0.01/-0.10/-0.38/-0.28
最近三個月43.8/32.9/29.2/-3.7-32.3%/-26.2%/-94.1%-0.02/-0.24/-0.38/-0.14
最近半年46.8/54.7/29.2/-25.6-17.8%/-178.8%/-94.1%-0.01/0.04/-0.38/-0.42
最近一年46.9/55.9/29.2/-26.7-13.4%/-117.7%/-94.1%-0.01/0.05/-0.38/-0.43

成交量分析


指標數值
近期平均成交量224.12張
成交量趨勢-62.26%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點30.03
第2個買點29.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位29.01 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標34.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.30% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.50% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:77.65% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.81個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:48.34%

  • 中期(20日)波動率:47.94%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:46.68

  • 價格波動範圍:14.20 ~ 134.00

  • 價格變異係數:40.05%


風險指標



  • 最大回撤:-89.00%

  • 回撤恢復天數:1160天

  • 風險調整後收益:0.03


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-13.59%

  • 近期波動率:25.40%

  • 近期最大回撤:-16.97%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1875.41%

  • 波動率相對表現:-19.44%

  • 回撤相對表現:+72.03%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:27.59%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:45.22%


近三個月上漲機率



  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 30.00%

  • 2025-04: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據:


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 29.60 (第 28 天) 至最高 35.65 (第 1 天)

  • 中位數價格: 33.92

  • 平均每日漲跌幅: -0.56%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.6天,累計漲幅 2.02%

  • 平均連續下跌: 4.0天,累計跌幅 -5.25%

  • 最長連續上漲: 2天,累計漲幅 1.31%

  • 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -13.60%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 29.60 (第 58 天) 至最高 35.65 (第 31 天)

  • 中位數價格: 33.92

  • 平均每日漲跌幅: -0.23%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 2.26%

  • 平均連續下跌: 2.8天,累計跌幅 -3.41%

  • 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 8.46%

  • 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -13.60%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 29.60 (第 88 天) 至最高 39.65 (第 7 天)

  • 中位數價格: 34.83

  • 平均每日漲跌幅: -0.22%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 2.15%

  • 平均連續下跌: 2.7天,累計跌幅 -3.29%

  • 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 8.46%

  • 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -13.60%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 29.60 (第 178 天) 至最高 45.35 (第 7 天)

  • 中位數價格: 37.25

  • 平均每日漲跌幅: -0.18%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 2.44%

  • 平均連續下跌: 2.2天,累計跌幅 -3.17%

  • 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 7.49%

  • 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -13.60%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 29.60 (第 363 天) 至最高 55.00 (第 63 天)

  • 中位數價格: 41.70

  • 平均每日漲跌幅: -0.11%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 2.50%

  • 平均連續下跌: 2.1天,累計跌幅 -2.94%

  • 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 7.49%

  • 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -13.60%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 50.91% (樣本數: 84/165)




  • 平均累計上漲幅度: 9.44%




  • 對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 53.77% (樣本數: 107/199)




  • 平均累計下跌幅度: 6.67%




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 48.62% (樣本數: 53/109)




  • 平均累計上漲幅度: 12.28%




  • 對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 53.7% (樣本數: 58/108)




  • 平均累計下跌幅度: 9.06%




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 43.48% (樣本數: 30/69)




  • 平均累計上漲幅度: 15.74%




  • 對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 58.49% (樣本數: 31/53)




  • 平均累計下跌幅度: 11.90%




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間:2025-04-06 22:55:26



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