麗清(3346)綜合分析報告-2025-04-06更新,提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -520.85 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
指標 | 全時期 (2018.0 日) |
---|---|
平均收盤價 | 46.68 |
收盤價標準差 | 18.69 |
最高價 | 134.00 |
最低價 | 14.20 |
平均成交量(張) | 1558.76 |
成交量標準差(張) | 3164.91 |
平均成交金額(萬) | 8064.08 |
平均成交筆數 | 1024.28 |
平均漲跌幅 | -0.35% |
上漲天數比例 | 37.26% |
最大單日漲幅 | 16.90% |
最大單日跌幅 | -11.26% |
年化波動率 | 44.39% |
最大回撤 | -89.00% |
不同時期統計數據對比
指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 46.68 | 30.75 | 32.56 | 33.59 | 33.69 | 34.86 | 36.97 | 42.08 | 40.33 | 41.63 |
平均漲跌幅 | -0.35% | -0.75% | -0.75% | -0.45% | -0.24% | -0.28% | -0.35% | -0.45% | -0.35% | -0.39% |
上漲天數比例 | 37.26% | 60.00% | 33.33% | 30.00% | 38.33% | 37.78% | 36.11% | 35.07% | 39.86% | 38.26% |
平均成交量(張) | 1558.76 | 368.97 | 245.20 | 224.12 | 280.57 | 276.07 | 477.93 | 1378.08 | 1711.87 | 2269.01 |
平均成交金額(萬) | 8064.08 | 1132.34 | 787.34 | 743.84 | 936.75 | 957.57 | 1866.67 | 6608.29 | 7732.53 | 10623.20 |
年化波動率 | 44.39% | 54.40% | 33.44% | 26.26% | 25.40% | 24.40% | 30.85% | 30.67% | 36.78% | 42.68% |
最大回撤 | -89.00% | -8.50% | -12.94% | -16.97% | -16.97% | -25.35% | -34.73% | -46.18% | -46.18% | -58.51% |
指標趨勢分析
指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 持續下降 | 30.75 | 34.86 | 41.63 | -28.37 |
平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.75% | -0.28% | -0.39% | -60.50 |
上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 37.78% | 38.26% | 16.19 |
平均成交量(張) | 量能平穩 | 368.97 | 276.07 | 2269.01 | -72.02 |
平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1132.34 | 957.57 | 10623.20 | -79.66 |
年化波動率 | 波動平穩 | 54.40% | 24.40% | 42.68% | 14.17 |
最大回撤 | 風險降低 | -8.50% | -25.35% | -58.51% | -79.87 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重
期間 | 權重 |
---|---|
5日 | 0.3397 |
15日 | 0.1961 |
30日 | 0.1387 |
60日 | 0.0981 |
90日 | 0.0801 |
180日 | 0.0566 |
365日 | 0.0398 |
730日 | 0.0281 |
1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢,加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮,市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升,風險較高,建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 46.07 | 18.13 | 1512.54 | 996.4 | 7840.05 | -0.4 | 35.35 |
星期二 | 46.12 | 18.12 | 1531.45 | 1014.7 | 7752.34 | -0.47 | 33.82 |
星期三 | 46.56 | 18.81 | 1455.63 | 966.52 | 7651.14 | -0.25 | 40.69 |
星期四 | 47.04 | 18.97 | 1586.03 | 1037.32 | 8251.55 | -0.28 | 38.27 |
星期五 | 47.27 | 19.16 | 1724.28 | 1115.88 | 8885.4 | -0.37 | 37.88 |
星期六 | 74.55 | 24.99 | 542.8 | 414.6 | 4709.03 | -0.07 | 60 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | -0.4 | -3.9 | -3.9 | -1.99 | -0.92 | -0.21 | -0.57 | -0.68 | -0.45 |
星期二 | -0.47 | 1.69 | 1.69 | -0.57 | -0.21 | -0.28 | -0.38 | -0.55 | -0.65 |
星期三 | -0.25 | 0.33 | 0.33 | -0.69 | -0.1 | 0.21 | 0.07 | 0.2 | -0.29 |
星期四 | -0.28 | nan | 0.31 | -0.29 | -0.71 | -0.64 | -0.55 | -0.49 | -0.49 |
星期五 | -0.37 | nan | -2.17 | -0.22 | -0.36 | -0.33 | 0.04 | -0.23 | -0.36 |
星期六 | -0.07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期六(-0.07),最差 星期二(-0.47)
- 3日: 表現最好 星期二(1.69),最差 星期一(-3.90)
- 5日: 表現最好 星期二(1.69),最差 星期一(-3.90)
- 15日: 表現最好 星期五(-0.22),最差 星期一(-1.99)
- 30日: 表現最好 星期三(-0.10),最差 星期一(-0.92)
- 60日: 表現最好 星期三(0.21),最差 星期四(-0.64)
- 90日: 表現最好 星期三(0.07),最差 星期一(-0.57)
- 180日: 表現最好 星期三(0.20),最差 星期一(-0.68)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.29),最差 星期二(-0.65)
上漲比例按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 35.35 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 46.15 | 36.84 | 34.21 | 35.14 |
星期二 | 33.82 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 30.77 | 31.58 | 29.73 | 28 |
星期三 | 40.69 | 100 | 100 | 33.33 | 42.86 | 50 | 44.44 | 47.22 | 40.28 |
星期四 | 38.27 | nan | 100 | 66.67 | 33.33 | 36.36 | 35.29 | 33.33 | 35.21 |
星期五 | 37.88 | nan | 0 | 33.33 | 20 | 27.27 | 41.18 | 36.11 | 36.99 |
星期六 | 60 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期六(60.00),最差 星期二(33.82)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00),最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00),最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(66.67),最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(42.86),最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00),最差 星期五(27.27)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44),最差 星期二(31.58)
- 180日: 表現最好 星期三(47.22),最差 星期二(29.73)
- 365日: 表現最好 星期三(40.28),最差 星期二(28.00)
平均成交量(張)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 1512.54 | 761.44 | 761.44 | 367.3 | 284.42 | 341.5 | 335.45 | 510.15 | 1183.31 |
星期二 | 1531.45 | 292.79 | 292.79 | 232.56 | 263.97 | 329.6 | 300.71 | 403.22 | 1294.29 |
星期三 | 1455.63 | 89.58 | 89.58 | 152.07 | 173.09 | 250.52 | 236.49 | 528.69 | 1213.77 |
星期四 | 1586.03 | nan | 171.11 | 176.26 | 169.4 | 203.73 | 220.96 | 507.3 | 1576.87 |
星期五 | 1724.28 | nan | 529.93 | 297.84 | 241.05 | 260.2 | 279.19 | 443.04 | 1630.33 |
星期六 | 542.8 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 成交量最高 星期五(1724.28),最低 星期六(542.80)
- 3日: 成交量最高 星期一(761.44),最低 星期三(89.58)
- 5日: 成交量最高 星期一(761.44),最低 星期三(89.58)
- 15日: 成交量最高 星期一(367.30),最低 星期三(152.07)
- 30日: 成交量最高 星期一(284.42),最低 星期四(169.40)
- 60日: 成交量最高 星期一(341.50),最低 星期四(203.73)
- 90日: 成交量最高 星期一(335.45),最低 星期四(220.96)
- 180日: 成交量最高 星期三(528.69),最低 星期二(403.22)
- 365日: 成交量最高 星期五(1630.33),最低 星期一(1183.31)
平均成交金額(萬)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 7840.05 | 2280.94 | 2280.94 | 1143.28 | 919.07 | 1127.98 | 1151.67 | 1940.18 | 5577.12 |
星期二 | 7752.34 | 882.68 | 882.68 | 742.92 | 873.15 | 1094.09 | 1028.67 | 1500.31 | 6209.58 |
星期三 | 7651.14 | 269.17 | 269.17 | 493.66 | 586.69 | 838.83 | 818.31 | 2119.1 | 5754.15 |
星期四 | 8251.55 | nan | 555.42 | 589.48 | 579.05 | 692.6 | 780.9 | 2072.28 | 7583.64 |
星期五 | 8885.4 | nan | 1673.49 | 967.34 | 796.13 | 875.78 | 985.28 | 1724.69 | 7957.04 |
星期六 | 4709.03 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期五(8885.40),最差 星期六(4709.03)
- 3日: 表現最好 星期一(2280.94),最差 星期三(269.17)
- 5日: 表現最好 星期一(2280.94),最差 星期三(269.17)
- 15日: 表現最好 星期一(1143.28),最差 星期三(493.66)
- 30日: 表現最好 星期一(919.07),最差 星期四(579.05)
- 60日: 表現最好 星期一(1127.98),最差 星期四(692.60)
- 90日: 表現最好 星期一(1151.67),最差 星期四(780.90)
- 180日: 表現最好 星期三(2119.10),最差 星期二(1500.31)
- 365日: 表現最好 星期五(7957.04),最差 星期一(5577.12)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三,在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一,在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三,在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二,在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析:
- 近期表現最好的交易日是星期三,平均漲幅 -0.10%
- 近期表現最差的交易日是星期一,平均漲幅 -0.92%
- 成交量最高的交易日是星期一,平均成交量 284.42張
建議操作策略:
- 買入時機:考慮在星期一盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機:考慮在星期三開盤或盤中賣出,以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大
周末效應分析:
- 存在負向周末效應:星期五(-0.36%)表現優於星期一(-0.92%),可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 34.00 | 43.20 | 33.90 | 34.12 | -0.22 | -0.15 | 0.00 | -0.07 |
2025-03-21 | 33.80 | 46.15 | 33.88 | 34.10 | -0.21 | -0.17 | 0.00 | -0.05 |
2025-03-24 | 33.15 | 37.70 | 33.77 | 34.03 | -0.26 | -0.18 | 0.00 | -0.07 |
2025-03-25 | 33.00 | 36.29 | 33.65 | 33.95 | -0.30 | -0.21 | 0.00 | -0.09 |
2025-03-26 | 32.60 | 36.89 | 33.49 | 33.85 | -0.36 | -0.24 | 0.00 | -0.12 |
2025-03-27 | 32.35 | 36.89 | 33.31 | 33.74 | -0.42 | -0.28 | 0.00 | -0.15 |
2025-03-28 | 31.50 | 33.09 | 33.04 | 33.57 | -0.54 | -0.33 | 0.00 | -0.21 |
2025-03-31 | 29.60 | 27.44 | 32.51 | 33.28 | -0.77 | -0.42 | 0.00 | -0.36 |
2025-04-01 | 30.10 | 25.16 | 32.14 | 33.04 | -0.91 | -0.51 | 0.00 | -0.39 |
2025-04-02 | 30.20 | 29.17 | 31.84 | 32.83 | -0.99 | -0.61 | 0.00 | -0.38 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 33.20 | 1 | 買入 |
2025-03-14 | 33.90 | 0 | 中性 |
2025-03-17 | 34.00 | 0 | 中性 |
2025-03-18 | 33.65 | 0 | 中性 |
2025-03-19 | 33.30 | 0 | 中性 |
2025-03-20 | 34.00 | 0 | 中性 |
2025-03-21 | 33.80 | 0 | 中性 |
2025-03-24 | 33.15 | 0 | 中性 |
2025-03-25 | 33.00 | 0 | 中性 |
2025-03-26 | 32.60 | 0 | 中性 |
2025-03-27 | 32.35 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-28 | 31.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-31 | 29.60 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-01 | 30.10 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-02 | 30.20 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 33.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-14 | 33.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-17 | 34.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-18 | 33.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-19 | 33.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-20 | 34.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-21 | 33.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-24 | 33.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-25 | 33.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-26 | 32.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-27 | 32.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-28 | 31.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-31 | 29.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-01 | 30.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-02 | 30.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.65 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 33.67 |
索提諾比率 | 0.04 |
波動率比率(上行/下行) | 1.34 |
95%VaR | -4.05 |
99%VaR | -7.03 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.80 |
年化波動率 | 44.39 |
5日波動率 | 2.32 |
10日波動率 | 2.46 |
20日波動率 | 2.56 |
60日波動率 | 2.63 |
上行波動率 | 2.34 |
下行波動率 | 1.74 |
收益率峰度 | 3.53 |
收益率偏度 | 0.68 |
最大單日漲幅 | 16.44 |
最大單日跌幅 | -9.98 |
波動率比率(上行/下行) | 1.34 |
平均真實範圍(ATR) | 1.74 |
ATR百分比 | 3.64 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.765924 | 14.3165 | 9 | 33.3333 | 0.0418579 |
2 | 2.80955 | 5.76808 | 9 | 55.5556 | 0.458191 |
3 | 3.51589 | 20.5631 | 9 | 44.4444 | 0.162875 |
4 | -4.52065 | 14.4946 | 9 | 33.3333 | -0.323383 |
5 | -3.99934 | 8.58183 | 8 | 37.5 | -0.485445 |
6 | 1.10358 | 10.8982 | 8 | 62.5 | 0.0859696 |
7 | 0.982287 | 6.68477 | 8 | 62.5 | 0.122012 |
8 | -0.716802 | 16.5368 | 8 | 37.5 | -0.0534244 |
9 | -4.7945 | 7.64454 | 8 | 25 | -0.648983 |
10 | -1.00996 | 20.0296 | 8 | 62.5 | -0.0587445 |
11 | 3.6396 | 11.9625 | 8 | 50 | 0.290318 |
12 | 4.64606 | 14.5706 | 9 | 55.5556 | 0.307427 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4.64606 | 14.5706 | 9 | 55.5556 | 0.307427 |
11 | 3.6396 | 11.9625 | 8 | 50 | 0.290318 |
3 | 3.51589 | 20.5631 | 9 | 44.4444 | 0.162875 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -4.7945 | 7.64454 | 8 | 25 | -0.648983 |
4 | -4.52065 | 14.4946 | 9 | 33.3333 | -0.323383 |
5 | -3.99934 | 8.58183 | 8 | 37.5 | -0.485445 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 4.64606 | 55.5556 |
11 | 10 | 3.6396 | 50 |
3 | 2 | 3.51589 | 44.4444 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -4.7945 | 75 |
4 | 3 | -4.52065 | 66.6667 |
5 | 4 | -3.99934 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.07 |
趨勢持續性 | 44.90 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.16 |
趨勢持續性 | 45.29 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.20 |
趨勢持續性 | 46.23 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.64 |
趨勢持續性 | 38.21 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -6.76 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.00 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -5.59 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.96 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.07 |
成交量動量 | 93.21 |
動量持續性 | 44.90 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.16 |
成交量動量 | 135.12 |
動量持續性 | 45.29 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.20 |
成交量動量 | 144.90 |
動量持續性 | 46.23 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.64 |
成交量動量 | 291.92 |
動量持續性 | 38.21 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.08 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 30.66 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 5.59 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 89.58 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 27.59 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 45.22 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1302 | 0.1039 | 0.2639 |
Volume_Shares | 0.1302 | 1.0000 | 0.3420 | 0.3281 |
RSI_14 | 0.1039 | 0.3420 | 1.0000 | 0.6094 |
MACD | 0.2639 | 0.3281 | 0.6094 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 64.646% |
下跌 | 40.329% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 162 | 14.81% |
2 | 141 | 0.71% |
3 | 198 | 9.09% |
4 | 153 | 32.03% |
5 | 170 | 65.88% |
6 | 163 | 12.27% |
7 | 174 | 15.52% |
8 | 177 | 23.73% |
9 | 163 | 23.93% |
10 | 160 | 29.38% |
11 | 173 | 21.39% |
12 | 184 | 5.98% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 65.88%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: 0.71%)
- 平均準確率:21.23%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 162 | -0.62% |
2 | 141 | 2.84% |
3 | 198 | -1.52% |
4 | 153 | -1.96% |
5 | 170 | 0.59% |
6 | 163 | 0.00% |
7 | 174 | 1.72% |
8 | 177 | -0.56% |
9 | 163 | -1.23% |
10 | 160 | 1.25% |
11 | 173 | 0.00% |
12 | 184 | -0.54% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.84%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -1.96%)
- 平均準確率:-0.00%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 162 | -1.23% |
2 | 141 | 3.55% |
3 | 198 | 5.05% |
4 | 153 | 4.58% |
5 | 170 | 28.82% |
6 | 163 | 2.45% |
7 | 174 | 2.87% |
8 | 177 | 5.08% |
9 | 163 | 6.75% |
10 | 160 | 10.00% |
11 | 173 | 2.31% |
12 | 184 | 0.54% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 28.82%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -1.23%)
- 平均準確率:5.90%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 162 | -2.47% |
2 | 141 | 3.55% |
3 | 198 | -0.51% |
4 | 153 | -2.61% |
5 | 170 | 2.94% |
6 | 163 | -1.84% |
7 | 174 | 1.15% |
8 | 177 | 0.00% |
9 | 163 | -0.61% |
10 | 160 | -0.62% |
11 | 173 | 1.16% |
12 | 184 | 0.00% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.55%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -2.61%)
- 平均準確率:0.01%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 162 | 0.00% |
2 | 141 | 0.71% |
3 | 198 | 0.51% |
4 | 153 | 6.54% |
5 | 170 | -1.18% |
6 | 163 | -2.45% |
7 | 174 | -2.30% |
8 | 177 | 0.56% |
9 | 163 | -1.23% |
10 | 160 | 0.00% |
11 | 173 | 0.00% |
12 | 184 | -3.26% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 6.54%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -3.26%)
- 平均準確率:-0.18%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 162 | 19.14% |
2 | 141 | -9.93% |
3 | 198 | 5.56% |
4 | 153 | 25.49% |
5 | 170 | 34.71% |
6 | 163 | 14.11% |
7 | 174 | 12.07% |
8 | 177 | 18.64% |
9 | 163 | 20.25% |
10 | 160 | 18.75% |
11 | 173 | 17.92% |
12 | 184 | 9.24% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 34.71%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -9.93%)
- 平均準確率:15.49%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 30.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.033
- 29.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.900
- 35.732
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.064 |
上漲比例 | 43.607 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.266 |
上漲比例 | 33.175 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0325349 | 0.106929 | 36.9261 |
2 | -0.35072 | -0.111217 | 34.5679 |
3 | -0.224514 | -0.0465642 | 38.3268 |
4 | -0.161509 | 0.0965529 | 39.0716 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.15395 | 40.1806 |
2 | -0.256545 | 39.6996 |
3 | -0.123402 | 35.6701 |
4 | -0.275806 | 31.1828 |
5 | -0.0616352 | 44.6541 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.191 |
上漲天數比例 | 37.265 |
下跌天數比例 | 59.316 |
平盤天數比例 | 3.419 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.092 |
平均漲幅 | 2.949 |
平均成交量變化(張) | 156.012 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.101 |
平均漲幅 | 1.263 |
平均成交量變化(張) | -34.991 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.349 |
平均跌幅 | -2.249 |
平均成交量變化(張) | 69.844 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.458 |
平均跌幅 | -1.373 |
平均成交量變化(張) | -34.601 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.059 |
平均漲跌幅 | 2.144 |
上漲比例 | 70.443 |
平均成交量(張) | 5650.136 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.130 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.237 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 2.03% | 381.27 | -88.24% | 15.23% | 66.67% |
最近一周 | -8.48% | 331.14 | -68.41% | 42.56% | 42.86% |
最近半個月 | -9.04% | 245.20 | -55.99% | 33.44% | 33.33% |
最近一個月 | -15.29% | 224.12 | -62.26% | 26.26% | 30.00% |
最近兩個月 | -13.59% | 280.57 | -62.06% | 25.40% | 38.33% |
最近三個月 | -18.60% | 276.07 | -75.44% | 24.40% | 37.78% |
最近半年 | -29.93% | 477.93 | -96.01% | 30.85% | 36.11% |
最近一年 | -37.99% | 1378.08 | -93.43% | 30.67% | 35.07% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 27.3/27.4/29.2/1.7 | -122.3%/65.6%/-94.1% | -0.38/-0.36/-0.38/-0.03 |
最近一周 | 32.1/36.3/29.2/-7.1 | -111.7%/-13.1%/-94.1% | -0.24/-0.09/-0.38/-0.29 |
最近半個月 | 35.0/25.3/29.2/3.9 | -81.4%/5.7%/-94.1% | -0.17/-0.18/-0.38/-0.20 |
最近一個月 | 45.5/88.4/29.2/-59.2 | -44.8%/-169.3%/-94.1% | -0.06/0.39/-0.38/-0.78 |
最近兩個月 | 45.0/27.4/29.2/1.7 | -35.3%/-47.5%/-94.1% | 0.01/-0.10/-0.38/-0.28 |
最近三個月 | 43.8/32.9/29.2/-3.7 | -32.3%/-26.2%/-94.1% | -0.02/-0.24/-0.38/-0.14 |
最近半年 | 46.8/54.7/29.2/-25.6 | -17.8%/-178.8%/-94.1% | -0.01/0.04/-0.38/-0.42 |
最近一年 | 46.9/55.9/29.2/-26.7 | -13.4%/-117.7%/-94.1% | -0.01/0.05/-0.38/-0.43 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 224.12張 |
成交量趨勢 | -62.26% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 30.03 |
第2個買點 | 29.60 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 29.01 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 34.90 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.30% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.50% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:77.65% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.81個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:48.34%
- 中期(20日)波動率:47.94%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:46.68
- 價格波動範圍:14.20 ~ 134.00
- 價格變異係數:40.05%
風險指標
- 最大回撤:-89.00%
- 回撤恢復天數:1160天
- 風險調整後收益:0.03
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-13.59%
- 近期波動率:25.40%
- 近期最大回撤:-16.97%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1875.41%
- 波動率相對表現:-19.44%
- 回撤相對表現:+72.03%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:27.59%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:45.22%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據:
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.60 (第 28 天) 至最高 35.65 (第 1 天)
- 中位數價格: 33.92
- 平均每日漲跌幅: -0.56%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天,累計漲幅 2.02%
- 平均連續下跌: 4.0天,累計跌幅 -5.25%
- 最長連續上漲: 2天,累計漲幅 1.31%
- 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -13.60%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.60 (第 58 天) 至最高 35.65 (第 31 天)
- 中位數價格: 33.92
- 平均每日漲跌幅: -0.23%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 2.26%
- 平均連續下跌: 2.8天,累計跌幅 -3.41%
- 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 8.46%
- 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -13.60%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.60 (第 88 天) 至最高 39.65 (第 7 天)
- 中位數價格: 34.83
- 平均每日漲跌幅: -0.22%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 2.15%
- 平均連續下跌: 2.7天,累計跌幅 -3.29%
- 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 8.46%
- 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -13.60%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.60 (第 178 天) 至最高 45.35 (第 7 天)
- 中位數價格: 37.25
- 平均每日漲跌幅: -0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 2.44%
- 平均連續下跌: 2.2天,累計跌幅 -3.17%
- 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 7.49%
- 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -13.60%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.60 (第 363 天) 至最高 55.00 (第 63 天)
- 中位數價格: 41.70
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 2.50%
- 平均連續下跌: 2.1天,累計跌幅 -2.94%
- 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 7.49%
- 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -13.60%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.91% (樣本數: 84/165)
平均累計上漲幅度: 9.44%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 53.77% (樣本數: 107/199)
平均累計下跌幅度: 6.67%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 48.62% (樣本數: 53/109)
平均累計上漲幅度: 12.28%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 53.7% (樣本數: 58/108)
平均累計下跌幅度: 9.06%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 43.48% (樣本數: 30/69)
平均累計上漲幅度: 15.74%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 58.49% (樣本數: 31/53)
平均累計下跌幅度: 11.90%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間:2025-04-06 22:55:26