威健(3033)綜合分析報告-2025-04-06更新,提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 溫和多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季

有新的資訊(2025-04-19)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: 46.10 (溫和多頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (3738.0 日)
平均收盤價23.29
收盤價標準差5.24
最高價42.15
最低價10.60
平均成交量(張)1808.21
成交量標準差(張)4460.65
平均成交金額(萬)5016.90
平均成交筆數884.27
平均漲跌幅-0.06%
上漲天數比例39.78%
最大單日漲幅12.26%
最大單日跌幅-7.33%
年化波動率22.07%
最大回撤-61.34%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價23.2934.3135.2935.3034.6834.6034.7933.2131.1028.84
平均漲跌幅-0.06%-0.45%-0.46%-0.04%-0.10%-0.13%-0.24%-0.15%-0.11%-0.11%
上漲天數比例39.78%40.00%20.00%40.00%40.00%41.11%36.67%38.90%42.05%42.47%
平均成交量(張)1808.212139.612896.232915.631970.221815.053137.554281.183257.264362.23
平均成交金額(萬)5016.907338.4110318.7710434.626966.306383.3811242.2815147.9110989.5113255.78
年化波動率22.07%30.62%21.21%18.68%15.53%14.99%26.75%28.30%25.40%28.04%
最大回撤-61.34%-4.95%-7.31%-8.32%-8.32%-8.32%-24.69%-24.69%-27.33%-27.33%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價震盪34.3134.6028.8448.01
平均漲跌幅近期惡化-0.45%-0.13%-0.11%-0.24
上漲天數比例趨勢轉弱40.00%41.11%42.47%-9.38
平均成交量(張)量能平穩2139.611815.054362.2342.52
平均成交金額(萬)量能平穩7338.416383.3813255.7879.58
年化波動率波動平穩30.62%14.99%28.04%-8.14
最大回撤風險降低-4.95%-8.32%-27.33%-84.47

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現強勁上漲趨勢,加權分數顯著為正


成交量趨勢



  • 股價上漲同時成交量顯著增加,買盤力道強勁,多頭趨勢得到成交量確認


綜合趨勢建議



  • 綜合加權分數顯著為正,整體趨勢向好,適合逢低買入


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一23.285.281851.48911.135125.93-0.1338.61
星期二23.35.241791.94883.064963.17-0.1138.36
星期三23.275.211771.95850.244878.520.0442.84
星期四23.295.211913.21932.815342.280.0142.11
星期五23.375.271742.18858.884862.83-0.136.75
星期六19.942.33321.3160.4645.860.0646.67

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.13-0.59-0.59-0.48-0.3-0.46-0.42-0.62-0.48
星期二-0.110.150.15-0.040.650.190.1-0.2-0.23
星期三0.040.440.44-0.270.330.28-0.040.190.02
星期四0.01nan-0.42-0.02-0.26-0.07-0.12-0.140.21
星期五-0.1nan-1.85-1.49-0.81-0.47-0.18-0.41-0.24
星期六0.06nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期六(0.06),最差 星期一(-0.13)

  • 3日: 表現最好 星期三(0.44),最差 星期一(-0.59)

  • 5日: 表現最好 星期三(0.44),最差 星期五(-1.85)

  • 15日: 表現最好 星期四(-0.02),最差 星期五(-1.49)

  • 30日: 表現最好 星期二(0.65),最差 星期五(-0.81)

  • 60日: 表現最好 星期三(0.28),最差 星期五(-0.47)

  • 90日: 表現最好 星期二(0.10),最差 星期一(-0.42)

  • 180日: 表現最好 星期三(0.19),最差 星期一(-0.62)

  • 365日: 表現最好 星期四(0.21),最差 星期一(-0.48)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一38.6100033.3330.7731.5828.9531.08
星期二38.3610010033.335038.4642.1135.1436
星期三42.8410010033.3357.1458.3344.4444.4444.44
星期四42.11nan033.3333.3345.4547.0642.4247.89
星期五36.75nan002027.2741.1833.3335.62
星期六46.67nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期六(46.67),最差 星期五(36.75)

  • 3日: 表現最好 星期二(100.00),最差 星期一(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期二(100.00),最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期二(33.33),最差 星期一(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期三(57.14),最差 星期五(20.00)

  • 60日: 表現最好 星期三(58.33),最差 星期五(27.27)

  • 90日: 表現最好 星期四(47.06),最差 星期一(31.58)

  • 180日: 表現最好 星期三(44.44),最差 星期一(28.95)

  • 365日: 表現最好 星期四(47.89),最差 星期一(31.08)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一1851.482871.792871.792435.181876.761436.551589.493428.394303.72
星期二1791.941886.041886.042647.292233.771479.051444.262892.34217.55
星期三1771.95860.5860.51453.673728.782533.982081.163245.323749.34
星期四1913.21nan2211.935137.773418.712609.922113.452905.844607.03
星期五1742.18nan2867.82807.213238.421926.661901.363187.244531.33
星期六321.3nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 成交量最高 星期四(1913.21),最低 星期六(321.30)

  • 3日: 成交量最高 星期一(2871.79),最低 星期三(860.50)

  • 5日: 成交量最高 星期一(2871.79),最低 星期三(860.50)

  • 15日: 成交量最高 星期四(5137.77),最低 星期三(1453.67)

  • 30日: 成交量最高 星期三(3728.78),最低 星期一(1876.76)

  • 60日: 成交量最高 星期四(2609.92),最低 星期一(1436.55)

  • 90日: 成交量最高 星期四(2113.45),最低 星期二(1444.26)

  • 180日: 成交量最高 星期一(3428.39),最低 星期二(2892.30)

  • 365日: 成交量最高 星期四(4607.03),最低 星期三(3749.34)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一5125.939672.229672.228496.426574.474965.185518.712433.615465.9
星期二4963.176367.266367.269355.817899.015167.275034.3710196.614851.1
星期三4878.522924.762924.765138.45135409123.957436.9311689.913231.5
星期四5342.28nan7806.4418659.3123179285.27471.4210471.716103.1
星期五4862.83nan9921.379943.8311503.26784.686653.9611318.216091.6
星期六645.86nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期四(5342.28),最差 星期六(645.86)

  • 3日: 表現最好 星期一(9672.22),最差 星期三(2924.76)

  • 5日: 表現最好 星期五(9921.37),最差 星期三(2924.76)

  • 15日: 表現最好 星期四(18659.34),最差 星期三(5138.45)

  • 30日: 表現最好 星期三(13540.01),最差 星期一(6574.47)

  • 60日: 表現最好 星期四(9285.20),最差 星期一(4965.18)

  • 90日: 表現最好 星期四(7471.42),最差 星期二(5034.37)

  • 180日: 表現最好 星期一(12433.62),最差 星期二(10196.64)

  • 365日: 表現最好 星期四(16103.08),最差 星期三(13231.51)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三,在4/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一,在5/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期二,在3/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一,在6/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析:



  • 近期表現最好的交易日是星期二,平均漲幅 0.65%

  • 近期表現最差的交易日是星期五,平均漲幅 -0.81%

  • 成交量最高的交易日是星期三,平均成交量 3728.78張


建議操作策略:



  • 買入時機:考慮在星期五盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機:考慮在星期二開盤或盤中賣出,以獲取較好收益

  • 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大


周末效應分析:



  • 存在正向周末效應:星期一(-0.30%)表現優於星期五(-0.81%),可能反映市場在周末消化利好消息後,周一開盤表現較佳


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-2036.2563.3335.6935.340.350.360.00-0.01
2025-03-2135.7556.1235.7035.370.330.360.00-0.03
2025-03-2435.7055.1035.7035.390.310.350.00-0.04
2025-03-2535.9055.1035.7335.430.300.340.00-0.04
2025-03-2635.7555.6735.7335.450.280.330.00-0.05
2025-03-2735.3546.3235.6735.450.230.310.00-0.08
2025-03-2834.5040.3735.4935.380.120.270.00-0.15
2025-03-3133.6029.0635.2035.24-0.040.210.00-0.25
2025-04-0133.9525.8935.0135.15-0.140.140.00-0.28
2025-04-0234.1530.8434.8835.07-0.200.070.00-0.27

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-1336.200中性
2025-03-1435.850中性
2025-03-1735.500中性
2025-03-1835.55-1賣出
2025-03-1935.400中性
2025-03-2036.250中性
2025-03-2135.750中性
2025-03-2435.700中性
2025-03-2535.900中性
2025-03-2635.750中性
2025-03-2735.350中性
2025-03-2834.501買入
2025-03-3133.603強烈買入
2025-04-0133.953強烈買入
2025-04-0234.150中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-1336.20持平持平持平持平持平
2025-03-1435.85持平持平持平持平持平
2025-03-1735.50持平持平持平持平持平
2025-03-1835.55持平持平賣出持平持平
2025-03-1935.40持平持平持平持平持平
2025-03-2036.25持平持平持平持平持平
2025-03-2135.75持平持平持平持平持平
2025-03-2435.70持平持平持平持平持平
2025-03-2535.90持平持平持平持平持平
2025-03-2635.75持平持平持平持平持平
2025-03-2735.35持平持平持平持平持平
2025-03-2834.50賣出持平持平買入買入
2025-03-3133.60持平買入持平買入買入
2025-04-0133.95持平買入持平買入買入
2025-04-0234.15持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.57
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1810.45
索提諾比率0.19
波動率比率(上行/下行)0.92
95%VaR-1.79
99%VaR-4.15

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.39
年化波動率22.07
5日波動率1.02
10日波動率1.10
20日波動率1.15
60日波動率1.23
上行波動率1.13
下行波動率1.23
收益率峰度14.45
收益率偏度-0.43
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-11.74
波動率比率(上行/下行)0.92
平均真實範圍(ATR)0.38
ATR百分比1.56

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.7483825.065681662.50.114834
22.599163.5605816750.683174
31.132557.820461662.50.123507
41.900786.722991643.750.257938
50.4309595.249281546.66670.0503484
6-0.421234.324091553.3333-0.135958
7-3.650496.549921533.3333-0.58278
8-2.563655.40551533.3333-0.5051
9-0.1710096.962931533.3333-0.0484962
101.858295.302781566.66670.319008
111.007774.122441553.33330.20403
120.6309553.448121553.33330.13465

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
22.599163.5605816750.683174
41.900786.722991643.750.257938
101.858295.302781566.66670.319008

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.650496.549921533.3333-0.58278
8-2.563655.40551533.3333-0.5051
6-0.421234.324091553.3333-0.135958

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
212.5991675
431.9007843.75
1091.8582966.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.6504966.6667
87-2.5636566.6667
65-0.4212346.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性51.31

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性52.57

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性53.61

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.45
趨勢持續性52.17

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.87
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.17
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.80
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.43

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量47.84
動量持續性51.31

10日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量60.00
動量持續性52.57

20日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量71.21
動量持續性53.61

60日動量


指標數值
價格動量1.45
成交量動量92.24
動量持續性52.17

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.15
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.80

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量860.50
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率46.07
長期上漲機率43.54

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34330.12810.2580
Volume_Shares0.34331.00000.17180.3513
RSI_140.12810.17181.00000.5974
MACD0.25800.35130.59741.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.682%
下跌42.894%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-10.40%
2245-49.39%
3354-63.56%
4293-2.05%
5318-6.60%
6307-15.96%
73263.99%
833063.03%
93056.89%
10308-24.35%
113230.31%
12331-26.28%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 63.03%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -63.56%)

  • 平均準確率:-10.37%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
22451.22%
3354-0.56%
4293-2.05%
53180.31%
6307-0.33%
7326-1.23%
83301.21%
9305-0.66%
103080.97%
113230.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 1.34%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.05%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.37%
2245-20.41%
3354-27.12%
4293-2.39%
5318-3.46%
6307-6.19%
73260.00%
833029.39%
93051.31%
10308-14.94%
11323-3.41%
12331-9.67%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 29.39%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -27.12%)

  • 平均準確率:-5.19%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.82%
3354-1.41%
42930.34%
53181.26%
6307-1.63%
7326-0.92%
83302.42%
9305-0.66%
103080.65%
11323-0.31%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-8.16%
3354-8.19%
4293-1.02%
53181.57%
6307-1.63%
7326-0.61%
83307.27%
93050.66%
10308-2.60%
113230.62%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.27%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -8.19%)

  • 平均準確率:-1.55%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.70%
2245-22.86%
3354-26.27%
42933.07%
5318-6.29%
6307-6.19%
73266.75%
833022.73%
93056.23%
10308-8.44%
113233.10%
12331-10.57%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 22.73%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -26.27%)

  • 平均準確率:-3.62%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 34.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 33.837

  • 33.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 37.018

  • 37.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.012
上漲比例41.941

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例38.089

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.0006131550.088764741.5831
2-0.02647060.044298637.5817
3-0.0266909-0.093877639.0219
4-0.01491680.055650640.9563

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0064380342.7196
2-0.026187737.6593
3-0.010827741.3832
4-0.025722537.4566
5-0.01346839.7306

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.017
上漲天數比例39.781
下跌天數比例44.944
平盤天數比例15.276

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.114
平均漲幅1.204
平均成交量變化(張)118.288

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.412
平均漲幅0.657
平均成交量變化(張)-32.250

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.917
平均跌幅-0.870
平均成交量變化(張)65.628

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.558
平均跌幅-0.559
平均成交量變化(張)-32.821

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.775
平均漲跌幅0.668
上漲比例66.768
平均成交量(張)7217.737

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.343
成交量變化與價格變化相關係數0.299

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.64%1872.78-70.04%5.08%66.67%
最近一周-4.87%2345.93-75.65%23.98%28.57%
最近半個月-5.66%2896.23-86.81%21.21%20.00%
最近一個月-1.30%2915.63-24.31%18.68%40.00%
最近兩個月0.29%1970.2280.31%15.53%40.00%
最近三個月0.15%1815.05-36.09%14.99%41.11%
最近半年-11.41%3137.55-93.36%26.75%36.67%
最近一年25.09%4281.18-20.97%28.30%38.90%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天28.6/29.1/30.8/1.8-111.9%/70.6%/-80.3%-0.26/-0.25/-0.27/-0.02
最近一周40.5/55.1/30.8/-24.3-64.2%/-112.5%/-80.3%-0.16/-0.04/-0.27/-0.23
最近半個月50.2/66.2/30.8/-35.4-11.0%/-164.0%/-80.3%-0.07/0.12/-0.27/-0.39
最近一個月59.3/66.7/30.8/-35.837.3%/-131.1%/-80.3%-0.00/0.03/-0.27/-0.30
最近兩個月57.0/36.7/30.8/-5.826.7%/-54.1%/-80.3%0.02/-0.00/-0.27/-0.27
最近三個月52.7/34.3/30.8/-3.510.0%/0.3%/-80.3%0.00/-0.17/-0.27/-0.10
最近半年52.1/55.7/30.8/-24.98.7%/-146.5%/-80.3%-0.00/-0.10/-0.27/-0.17
最近一年53.3/21.1/30.8/9.815.7%/-2.5%/-80.3%0.01/-0.07/-0.27/-0.20

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2915.63張
成交量趨勢-24.31%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點33.84
第2個買點33.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位32.63 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標37.02 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.89% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.05% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:75.83% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:22.41%

  • 中期(20日)波動率:21.28%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:23.29

  • 價格波動範圍:10.60 ~ 42.15

  • 價格變異係數:22.48%


風險指標



  • 最大回撤:-61.34%

  • 回撤恢復天數:-2338天

  • 風險調整後收益:0.16


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.29%

  • 近期波動率:15.53%

  • 近期最大回撤:-8.32%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-538.10%

  • 波動率相對表現:-6.63%

  • 回撤相對表現:+53.01%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:43.54%


近三個月上漲機率



  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 40.00%

  • 2025-04: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據:


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 33.60 (第 28 天) 至最高 36.65 (第 15 天)

  • 中位數價格: 35.38

  • 平均每日漲跌幅: -0.04%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.4天,累計漲幅 1.42%

  • 平均連續下跌: 1.9天,累計跌幅 -1.74%

  • 最長連續上漲: 3天,累計漲幅 1.00%

  • 最長連續下跌: 4天,累計跌幅 -6.55%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 33.30 (第 11 天) 至最高 36.65 (第 45 天)

  • 中位數價格: 34.52

  • 平均每日漲跌幅: 0.01%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.9天,累計漲幅 1.44%

  • 平均連續下跌: 1.7天,累計跌幅 -1.40%

  • 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 1.63%

  • 最長連續下跌: 4天,累計跌幅 -6.55%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 33.30 (第 41 天) 至最高 36.65 (第 75 天)

  • 中位數價格: 34.45

  • 平均每日漲跌幅: 0.01%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.9天,累計漲幅 1.45%

  • 平均連續下跌: 1.9天,累計跌幅 -1.43%

  • 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 3.05%

  • 最長連續下跌: 10天,累計跌幅 -5.50%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 30.20 (第 22 天) 至最高 40.10 (第 7 天)

  • 中位數價格: 34.55

  • 平均每日漲跌幅: -0.05%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 2.03%

  • 平均連續下跌: 2.0天,累計跌幅 -2.26%

  • 最長連續上漲: 7天,累計漲幅 5.58%

  • 最長連續下跌: 10天,累計跌幅 -5.50%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 26.85 (第 24 天) 至最高 40.10 (第 192 天)

  • 中位數價格: 33.90

  • 平均每日漲跌幅: 0.08%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.9天,累計漲幅 2.54%

  • 平均連續下跌: 2.0天,累計跌幅 -2.24%

  • 最長連續上漲: 7天,累計漲幅 5.58%

  • 最長連續下跌: 10天,累計跌幅 -5.50%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 52.21% (樣本數: 59/113)




  • 平均累計上漲幅度: 5.71%




  • 對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 50.49% (樣本數: 52/103)




  • 平均累計下跌幅度: 6.24%




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 38.78% (樣本數: 19/49)




  • 平均累計上漲幅度: 8.11%




  • 對應建議: 低反轉機率,可持續持有




連續下跌5%後反轉: 概率為 48.84% (樣本數: 21/43)




  • 平均累計下跌幅度: 9.59%




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 38.1% (樣本數: 8/21)




  • 平均累計上漲幅度: 10.89%




  • 注意: 樣本數較少,結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 低反轉機率,可持續持有




連續下跌8%後反轉: 概率為 45.83% (樣本數: 11/24)




  • 平均累計下跌幅度: 12.24%




  • 注意: 樣本數較少,結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間:2025-04-06 22:52:13



相關資訊

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