安泰銀(2849)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.

有新的資訊(2025-04-19)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -327.99 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (3738.0 日)
平均收盤價14.30
收盤價標準差1.54
最高價20.70
最低價7.01
平均成交量(張)345.46
成交量標準差(張)905.72
平均成交金額(萬)502.03
平均成交筆數119.90
平均漲跌幅-0.04%
上漲天數比例39.59%
最大單日漲幅10.20%
最大單日跌幅-9.13%
年化波動率28.15%
最大回撤-42.79%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價14.3014.2114.4614.3814.2314.2814.5114.3714.6114.94
平均漲跌幅-0.04%-0.96%-0.09%0.06%-0.03%0.05%0.10%0.10%0.09%0.10%
上漲天數比例39.59%20.00%40.00%50.00%38.33%44.44%46.67%45.48%43.70%43.56%
平均成交量(張)345.46320.12185.68123.83104.55102.08132.02109.5496.47138.07
平均成交金額(萬)502.03457.87268.89178.68149.21145.93192.06158.05141.68210.95
年化波動率28.15%21.81%28.61%22.37%19.48%20.50%23.51%19.08%17.26%19.26%
最大回撤-42.79%-4.11%-6.67%-6.67%-6.67%-9.27%-12.86%-12.86%-17.13%-20.76%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價震盪14.2114.2814.940.26
平均漲跌幅近期惡化-0.96%0.05%0.10%-0.28
上漲天數比例趨勢轉弱20.00%44.44%43.56%-10.17
平均成交量(張)量能平穩320.12102.08138.07-42.55
平均成交金額(萬)量能平穩457.87145.93210.95-43.16
年化波動率波動平穩21.81%20.50%19.26%19.39
最大回撤風險降低-4.11%-9.27%-20.76%-83.12

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面


成交量趨勢



  • 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險


綜合趨勢建議



  • 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一14.321.55361.91119.18530.240.0142.97
星期二14.311.55346.27114.98503.37-0.0739.42
星期三14.311.55330.95133.03482.85-0.0539.39
星期四14.31.52311.88114.81454.64-0.0338.1
星期五14.291.52370.88117.13531.12-0.0438.39
星期六13.872.2665.32131.6964.270.5526.67

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一0.01-1.41-1.41-0.58-0.170.140.350.130.06
星期二-0.070.360.36-0.22-0.52-0.59-0.32-0.36-0.08
星期三-0.05-1.06-1.061.140.790.430.270.240.06
星期四-0.03nan-2.01-0.55-0.22-0.15-0.160.120.15
星期五-0.04nan-0.69-0.230.360.070.10.40.3
星期六0.55nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(0.55)，最差 星期二(-0.07)

  • 3日: 表現最好 星期二(0.36)，最差 星期一(-1.41)

  • 5日: 表現最好 星期二(0.36)，最差 星期四(-2.01)

  • 15日: 表現最好 星期三(1.14)，最差 星期一(-0.58)

  • 30日: 表現最好 星期三(0.79)，最差 星期二(-0.52)

  • 60日: 表現最好 星期三(0.43)，最差 星期二(-0.59)

  • 90日: 表現最好 星期一(0.35)，最差 星期二(-0.32)

  • 180日: 表現最好 星期五(0.40)，最差 星期二(-0.36)

  • 365日: 表現最好 星期五(0.30)，最差 星期二(-0.08)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一42.970033.335046.1552.6347.3745.95
星期二39.4210010033.3316.6715.3831.5832.4342.67
星期三39.390066.6771.435044.445040.28
星期四38.1nan033.335045.4547.0651.5245.07
星期五38.39nan033.336036.3647.0652.7853.42
星期六26.67nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期一(42.97)，最差 星期六(26.67)

  • 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(33.33)

  • 30日: 表現最好 星期三(71.43)，最差 星期二(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期二(15.38)

  • 90日: 表現最好 星期一(52.63)，最差 星期二(31.58)

  • 180日: 表現最好 星期五(52.78)，最差 星期二(32.43)

  • 365日: 表現最好 星期五(53.42)，最差 星期三(40.28)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一361.91326.08326.08178.74129.48129.56128.63146.38114.83
星期二346.27225.87225.87104.8104.2681.2178.8795.2394.26
星期三330.95285.48285.48297.94143.98121.61109.1154.21125.69
星期四311.88nan479.26194.69114.83108.24109.48134.28108.89
星期五370.88nan283.91152.23123.1580.2983.51130.4104.55
星期六665.32nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期六(665.32)，最低 星期四(311.88)

  • 3日: 成交量最高 星期一(326.08)，最低 星期二(225.87)

  • 5日: 成交量最高 星期四(479.25)，最低 星期二(225.87)

  • 15日: 成交量最高 星期三(297.94)，最低 星期二(104.80)

  • 30日: 成交量最高 星期三(143.98)，最低 星期二(104.26)

  • 60日: 成交量最高 星期一(129.56)，最低 星期五(80.29)

  • 90日: 成交量最高 星期一(128.63)，最低 星期二(78.87)

  • 180日: 成交量最高 星期三(154.21)，最低 星期二(95.23)

  • 365日: 成交量最高 星期三(125.69)，最低 星期二(94.26)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一530.24459.16459.16255.72185.47183.66184.24212.11165.15
星期二503.37318.66318.66149.05148.23114.98112.66138.1135.88
星期三482.85401.85401.85435.43209.86175.41157.11224.19181.05
星期四454.64nan702.64285.25167.57155.09156.01195.23157.35
星期五531.12nan407.05218.98176.79114.49118.41191.33151.64
星期六964.27nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(964.27)，最差 星期四(454.64)

  • 3日: 表現最好 星期一(459.16)，最差 星期二(318.66)

  • 5日: 表現最好 星期四(702.64)，最差 星期二(318.66)

  • 15日: 表現最好 星期三(435.43)，最差 星期二(149.05)

  • 30日: 表現最好 星期三(209.86)，最差 星期二(148.23)

  • 60日: 表現最好 星期一(183.66)，最差 星期五(114.49)

  • 90日: 表現最好 星期一(184.24)，最差 星期二(112.66)

  • 180日: 表現最好 星期三(224.19)，最差 星期二(138.10)

  • 365日: 表現最好 星期三(181.05)，最差 星期二(135.88)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.79%

  • 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.52%

  • 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 143.98張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


周末效應分析：



  • 存在負向周末效應：星期五(0.36%)表現優於星期一(-0.17%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-2014.7068.0014.5214.390.120.090.000.03
2025-03-2114.3548.2814.4914.390.100.090.000.01
2025-03-2414.4053.5714.4814.390.090.09-1.00-0.00
2025-03-2514.4050.0014.4714.390.070.090.00-0.01
2025-03-2615.0065.7914.5514.440.110.091.000.02
2025-03-2714.6054.3514.5614.450.110.100.000.01
2025-03-2814.3047.0614.5214.440.080.09-1.00-0.01
2025-03-3114.0045.2814.4414.410.030.080.00-0.05
2025-04-0114.1045.2814.3914.380.000.060.00-0.06
2025-04-0214.0543.4014.3314.36-0.020.050.00-0.07

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-1314.40-1賣出
2025-03-1414.55-1賣出
2025-03-1714.70-2強烈賣出
2025-03-1814.600中性
2025-03-1914.700中性
2025-03-2014.700中性
2025-03-2114.350中性
2025-03-2414.40-1賣出
2025-03-2514.400中性
2025-03-2615.00-1賣出
2025-03-2714.600中性
2025-03-2814.300中性
2025-03-3114.001買入
2025-04-0114.101買入
2025-04-0214.051買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-1314.40持平持平持平持平賣出
2025-03-1414.55持平持平持平持平賣出
2025-03-1714.70持平持平持平賣出賣出
2025-03-1814.60持平持平持平持平持平
2025-03-1914.70持平持平持平持平持平
2025-03-2014.70持平持平持平持平持平
2025-03-2114.35持平持平持平持平持平
2025-03-2414.40持平持平賣出持平持平
2025-03-2514.40持平持平持平持平持平
2025-03-2615.00持平持平買入賣出賣出
2025-03-2714.60持平持平持平持平持平
2025-03-2814.30持平持平賣出持平買入
2025-03-3114.00賣出持平持平買入買入
2025-04-0114.10持平持平持平持平買入
2025-04-0214.05持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.77
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數332.83
索提諾比率0.24
波動率比率(上行/下行)1.21
95%VaR-2.59
99%VaR-5.07

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.77
年化波動率28.15
5日波動率1.44
10日波動率1.51
20日波動率1.56
60日波動率1.62
上行波動率1.51
下行波動率1.25
收益率峰度5.10
收益率偏度0.52
最大單日漲幅9.88
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.21
平均真實範圍(ATR)0.30
ATR百分比2.10

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.817817.168821631.25-0.555807
2-0.362374.600851650-0.114987
3-0.5731715.656121650-0.130803
41.595497.203881637.50.19834
5-2.398236.155791540-0.416664
61.474194.744841566.66670.275568
70.2239216.792751546.66670.00842869
8-0.5118067.654331533.3333-0.0886391
90.319377.901651546.66670.0193255
10-1.790456.249481546.6667-0.313164
113.081695.611521566.66670.519471
126.042389.15341566.66670.641916

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
126.042389.15341566.66670.641916
113.081695.611521566.66670.519471
41.595497.203881637.50.19834

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.817817.168821631.25-0.555807
5-2.398236.155791540-0.416664
10-1.790456.249481546.6667-0.313164

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12116.0423866.6667
11103.0816966.6667
431.5954937.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.8178168.75
54-2.3982360
109-1.7904553.3333

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性45.93

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性48.56

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性49.65

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.38
趨勢持續性47.08

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.34
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.83
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.46
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.92

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量inf
動量持續性45.88

10日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量inf
動量持續性48.48

20日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量inf
動量持續性49.57

60日動量


指標數值
價格動量1.38
成交量動量inf
動量持續性47.03

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率24.43
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.46

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量285.48
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率42.70
長期上漲機率41.32

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.06690.21220.3420
Volume_Shares0.06691.00000.13580.1865
RSI_140.21220.13581.00000.6267
MACD0.34200.18650.62671.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.336%
下跌40.882%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129815.77%
224524.90%
33545.08%
4293-3.07%
5318-9.43%
6307-1.30%
7326-12.27%
833033.33%
9305-5.57%
1030817.86%
11323-21.67%
12331-17.52%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 33.33%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -21.67%)

  • 平均準確率：2.17%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.41%
3354-0.28%
42930.34%
5318-0.63%
63070.98%
7326-0.61%
8330-0.61%
93050.33%
103080.32%
113231.24%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.24%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -0.91%)

  • 平均準確率：0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12985.37%
224511.43%
33543.39%
4293-5.80%
5318-5.35%
6307-0.33%
7326-5.21%
833012.73%
9305-3.28%
103085.52%
11323-7.43%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 12.73%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -7.43%)

  • 平均準確率：0.32%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22450.82%
33540.85%
4293-0.34%
5318-0.63%
63071.63%
7326-2.15%
83301.82%
9305-1.31%
10308-0.32%
113231.55%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.82%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -2.15%)

  • 平均準確率：-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.41%
33542.54%
4293-2.05%
5318-2.52%
6307-3.58%
7326-2.76%
83300.30%
9305-2.62%
103082.92%
11323-6.50%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 2.92%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -8.46%)

  • 平均準確率：-1.92%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129812.75%
224511.84%
3354-1.41%
42934.78%
5318-0.31%
63070.00%
7326-1.53%
833019.09%
93051.31%
103089.42%
11323-10.53%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 19.09%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -10.53%)

  • 平均準確率：3.76%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.000

  • 13.949


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.921

  • 15.150


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.010
上漲比例37.088

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.014
上漲比例44.586

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0242698-0.083692937.6812
2-0.006732030.036942940.5229
3-0.003485950.021789740.0624
40.006250.12377140.0208

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.015132536.1011
2-0.013944338.007
3-0.013718839.7959
40.011445143.3526
50.0049831642.4242

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.007
上漲天數比例39.593
下跌天數比例44.061
平盤天數比例16.292

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.686
平均漲幅1.761
平均成交量變化(張)285.948

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.620
平均漲幅0.977
平均成交量變化(張)-45.155

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.324
平均跌幅-1.089
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.370
平均跌幅-0.831
平均成交量變化(張)-46.712

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.236
平均漲跌幅0.962
上漲比例60.000
平均成交量(張)1345.703

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.067
成交量變化與價格變化相關係數0.132

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.36%279.14-12.45%12.00%33.33%
最近一周-2.43%316.78419.00%40.69%28.57%
最近半個月-2.43%185.68769.21%28.61%40.00%
最近一個月-1.06%123.83782.18%22.37%50.00%
最近兩個月-1.40%104.552154.22%19.48%38.33%
最近三個月-0.71%102.08727.56%20.50%44.44%
最近半年-5.70%132.02-30.16%23.51%46.67%
最近一年2.55%109.5488.41%19.08%45.48%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天44.7/45.3/43.4/-1.9-88.6%/29.2%/-79.3%-0.06/-0.05/-0.07/-0.02
最近一周50.2/50.0/43.4/-6.6-21.3%/-74.7%/-79.3%-0.03/-0.01/-0.07/-0.06
最近半個月55.7/58.1/43.4/-14.724.0%/-129.4%/-79.3%-0.00/0.01/-0.07/-0.08
最近一個月56.2/55.6/43.4/-12.237.5%/-125.1%/-79.3%0.01/0.02/-0.07/-0.09
最近兩個月53.5/45.5/43.4/-2.118.8%/-75.9%/-79.3%0.01/0.02/-0.07/-0.09
最近三個月50.5/36.8/43.4/6.68.3%/-14.9%/-79.3%0.01/-0.06/-0.07/-0.01
最近半年50.7/68.7/43.4/-25.41.7%/-173.0%/-79.3%-0.00/0.02/-0.07/-0.10
最近一年51.7/32.3/43.4/11.16.2%/44.5%/-79.3%0.00/-0.01/-0.07/-0.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量123.83張
成交量趨勢782.18%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.00
第2個買點13.95

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.67 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.92 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：93.94% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：79.81% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：16.30% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.56個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：26.93%

  • 中期(20日)波動率：24.70%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：14.30

  • 價格波動範圍：7.01 ~ 20.70

  • 價格變異係數：10.77%


風險指標



  • 最大回撤：-42.79%

  • 回撤恢復天數：2237天

  • 風險調整後收益：0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-1.40%

  • 近期波動率：19.48%

  • 近期最大回撤：-6.67%

  • 近期上漲天數比例：43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-825.08%

  • 波動率相對表現：-8.79%

  • 回撤相對表現：+36.12%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：42.70%

  • 歷史整體上漲機率：41.32%


近三個月上漲機率



  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 45.00%

  • 2025-04: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.00 (第 28 天) 至最高 15.00 (第 25 天)

  • 中位數價格: 14.40

  • 平均每日漲跌幅: -0.03%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.05%

  • 平均連續下跌: 1.4天，累計跌幅 -1.89%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.12%

  • 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -6.82%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 13.80 (第 11 天) 至最高 15.00 (第 55 天)

  • 中位數價格: 14.20

  • 平均每日漲跌幅: -0.02%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.63%

  • 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -1.69%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.12%

  • 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.14%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 13.70 (第 26 天) 至最高 15.10 (第 7 天)

  • 中位數價格: 14.25

  • 平均每日漲跌幅: 0.00%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.85%

  • 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.85%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.12%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.47%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 13.55 (第 47 天) 至最高 15.55 (第 3 天)

  • 中位數價格: 14.47

  • 平均每日漲跌幅: -0.02%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.15%

  • 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.24%

  • 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.32%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.34%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 13.55 (第 232 天) 至最高 15.55 (第 188 天)

  • 中位數價格: 14.30

  • 平均每日漲跌幅: 0.01%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.86%

  • 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.79%

  • 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.21%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.34%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 52.44% (樣本數: 86/164)




  • 平均累計上漲幅度: 6.20%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 46.91% (樣本數: 76/162)




  • 平均累計下跌幅度: 5.97%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 53.33% (樣本數: 48/90)




  • 平均累計上漲幅度: 8.20%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 46.91% (樣本數: 38/81)




  • 平均累計下跌幅度: 8.09%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 22/33)




  • 平均累計上漲幅度: 11.47%




  • 對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結




連續下跌8%後反轉: 概率為 51.52% (樣本數: 17/33)




  • 平均累計下跌幅度: 10.88%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-04-06 22:46:47



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置