第一店(2706)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.

有新的資訊(2025-04-19)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -386.99 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (3738.0 日)
平均收盤價17.91
收盤價標準差4.31
最高價35.60
最低價10.85
平均成交量(張)363.04
成交量標準差(張)1100.38
平均成交金額(萬)715.94
平均成交筆數176.01
平均漲跌幅-0.04%
上漲天數比例39.09%
最大單日漲幅9.82%
最大單日跌幅-9.79%
年化波動率18.93%
最大回撤-68.40%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價17.9114.4714.5714.7014.6514.6714.8915.1414.9614.67
平均漲跌幅-0.04%0.14%0.07%0.01%-0.00%-0.07%-0.08%-0.07%-0.09%-0.09%
上漲天數比例39.09%60.00%46.67%40.00%33.33%26.67%27.22%32.88%34.93%36.44%
平均成交量(張)363.04145.36125.97102.98120.72135.15153.22259.53597.13578.90
平均成交金額(萬)715.94209.85183.21150.87176.48198.03228.43399.74997.41935.56
年化波動率18.93%18.12%9.96%8.31%9.81%9.20%11.33%12.82%18.79%20.61%
最大回撤-68.40%-2.39%-3.05%-4.35%-4.35%-5.33%-10.41%-15.73%-26.61%-26.61%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價震盪14.4714.6714.67-18.35
平均漲跌幅近期改善0.14%-0.07%-0.09%0.08
上漲天數比例趨勢向好60.00%26.67%36.44%15.51
平均成交量(張)量能平穩145.36135.15578.90-55.91
平均成交金額(萬)量能平穩209.85198.03935.56-66.53
年化波動率波動平穩18.12%9.20%20.61%30.73
最大回撤風險降低-2.39%-5.33%-26.61%-92.05

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一17.884.31381.34177.15756.540.0240.93
星期二17.94.32366.75175.55732.58-0.0938.76
星期三17.894.29398.85187.5781.60.0141.91
星期四17.924.31358.28177.81690.43-0.0836.76
星期五17.944.34310.69163.35619.13-0.0437.43
星期六18.622.99274.6392.93590.43-0.3120

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一0.02-0.69-0.69-0.57-0.45-0.31-0.32-0.36-0.19
星期二-0.091.051.050.460.230.050.11-0.07-0.08
星期三0.010.350.350.340.240.11-0.07-0.09-0.09
星期四-0.08nan0.690.230-0.09-0.22-0.01-0.09
星期五-0.04nan-0.69-0.11-00.250.140.150.13
星期六-0.31nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期一(0.02)，最差 星期六(-0.31)

  • 3日: 表現最好 星期二(1.05)，最差 星期一(-0.69)

  • 5日: 表現最好 星期二(1.05)，最差 星期一(-0.69)

  • 15日: 表現最好 星期二(0.46)，最差 星期一(-0.57)

  • 30日: 表現最好 星期三(0.24)，最差 星期一(-0.45)

  • 60日: 表現最好 星期五(0.25)，最差 星期一(-0.31)

  • 90日: 表現最好 星期五(0.14)，最差 星期一(-0.32)

  • 180日: 表現最好 星期五(0.15)，最差 星期一(-0.36)

  • 365日: 表現最好 星期五(0.13)，最差 星期一(-0.19)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一40.9300016.6723.0815.7915.7928.38
星期二38.7610010066.675030.7731.5824.3230.67
星期三41.9110010066.6757.145033.3327.7831.94
星期四36.76nan10066.6733.3327.2717.6533.3330.99
星期五37.43nan033.334036.3635.2936.1142.47
星期六20nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(41.91)，最差 星期六(20.00)

  • 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期三(57.14)，最差 星期一(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(23.08)

  • 90日: 表現最好 星期五(35.29)，最差 星期一(15.79)

  • 180日: 表現最好 星期五(36.11)，最差 星期一(15.79)

  • 365日: 表現最好 星期五(42.47)，最差 星期一(28.38)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一381.34197.33197.33175.55113.58146.99148.32177.5266.33
星期二366.7599.4299.42121.01123.9899.47104.91128.33238.93
星期三398.8530.4130.4151.4479.3268.12131.67154.54240.19
星期四358.28nan42.96105.1172.47100.51107.88130.37275.59
星期五310.69nan356.69176.76134.79192.38185.21172.81277.26
星期六274.63nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期三(398.85)，最低 星期六(274.63)

  • 3日: 成交量最高 星期一(197.33)，最低 星期三(30.41)

  • 5日: 成交量最高 星期五(356.69)，最低 星期三(30.41)

  • 15日: 成交量最高 星期五(176.76)，最低 星期三(51.44)

  • 30日: 成交量最高 星期五(134.79)，最低 星期四(72.47)

  • 60日: 成交量最高 星期五(192.38)，最低 星期三(68.12)

  • 90日: 成交量最高 星期五(185.21)，最低 星期二(104.91)

  • 180日: 成交量最高 星期一(177.50)，最低 星期二(128.33)

  • 365日: 成交量最高 星期五(277.26)，最低 星期二(238.93)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一756.54282.84282.84255.31165.94213.98216.52263.58407.59
星期二732.58142.94142.94175.6181.33145.51153.67191.48368.14
星期三781.643.9743.9774.93117.27100.34194.17230.85368.43
星期四690.43nan62.7153.32106.29146.53157.69195.09427.02
星期五619.13nan516.83256.9196.79281.77271.37257.46428.58
星期六590.43nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(781.60)，最差 星期六(590.43)

  • 3日: 表現最好 星期一(282.84)，最差 星期三(43.97)

  • 5日: 表現最好 星期五(516.83)，最差 星期三(43.97)

  • 15日: 表現最好 星期五(256.90)，最差 星期三(74.93)

  • 30日: 表現最好 星期五(196.79)，最差 星期四(106.29)

  • 60日: 表現最好 星期五(281.77)，最差 星期三(100.34)

  • 90日: 表現最好 星期五(271.37)，最差 星期二(153.67)

  • 180日: 表現最好 星期一(263.58)，最差 星期二(191.48)

  • 365日: 表現最好 星期五(428.58)，最差 星期二(368.14)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在8/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在8/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.24%

  • 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.45%

  • 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 134.79張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-2014.6027.2714.6914.72-0.03-0.000.00-0.03
2025-03-2114.6020.0014.6814.71-0.04-0.010.00-0.03
2025-03-2414.5522.2214.6614.70-0.04-0.010.00-0.03
2025-03-2514.6022.2214.6514.69-0.04-0.020.00-0.02
2025-03-2614.6530.0014.6514.69-0.04-0.020.00-0.02
2025-03-2714.6533.3314.6514.69-0.04-0.030.00-0.01
2025-03-2814.4525.0014.6214.67-0.05-0.030.00-0.02
2025-03-3114.3020.0014.5714.64-0.07-0.040.00-0.03
2025-04-0114.4533.3314.5514.63-0.08-0.050.00-0.03
2025-04-0214.5036.8414.5414.62-0.08-0.050.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-1314.750中性
2025-03-1414.653強烈買入
2025-03-1714.602強烈買入
2025-03-1814.602強烈買入
2025-03-1914.650中性
2025-03-2014.601買入
2025-03-2114.601買入
2025-03-2414.552強烈買入
2025-03-2514.601買入
2025-03-2614.650中性
2025-03-2714.650中性
2025-03-2814.453強烈買入
2025-03-3114.303強烈買入
2025-04-0114.450中性
2025-04-0214.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-1314.75持平持平持平持平持平
2025-03-1414.65持平買入持平買入買入
2025-03-1714.60持平持平持平買入買入
2025-03-1814.60持平持平持平買入買入
2025-03-1914.65持平持平持平持平持平
2025-03-2014.60持平買入持平持平持平
2025-03-2114.60持平買入持平持平持平
2025-03-2414.55持平買入持平持平買入
2025-03-2514.60持平買入持平持平持平
2025-03-2614.65持平持平持平持平持平
2025-03-2714.65持平持平持平持平持平
2025-03-2814.45持平買入持平買入買入
2025-03-3114.30持平買入持平買入買入
2025-04-0114.45持平持平持平持平持平
2025-04-0214.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.03
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數129.60
索提諾比率-0.28
波動率比率(上行/下行)0.99
95%VaR-1.72
99%VaR-3.80

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.19
年化波動率18.93
5日波動率0.90
10日波動率0.95
20日波動率0.99
60日波動率1.04
上行波動率1.00
下行波動率1.01
收益率峰度13.11
收益率偏度0.15
最大單日漲幅9.87
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)0.99
平均真實範圍(ATR)0.29
ATR百分比1.54

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.067343.364641650-0.366757
20.4616294.6656716500.0632197
3-1.889174.973571643.75-0.413353
41.638414.799821643.750.306625
50.5234495.316951533.33330.0671029
60.5830563.9616215400.105106
7-0.4611285.122571533.3333-0.122554
8-2.183968.576331520-0.274083
9-0.9521554.482041546.6667-0.249623
10-1.512163.985751533.3333-0.421208
110.5442465.3553215600.0705055
120.5830722.0679215600.201364

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
41.638414.799821643.750.306625
120.5830722.0679215600.201364
60.5830563.9616215400.105106

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.183968.576331520-0.274083
3-1.889174.973571643.75-0.413353
10-1.512163.985751533.3333-0.421208

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
431.6384143.75
12110.58307260
650.58305640

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.1839680
32-1.8891756.25
109-1.5121666.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性43.66

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.12
趨勢持續性45.10

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.22
趨勢持續性45.21

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.70
趨勢持續性42.30

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.96
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.06
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.35
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.13

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.06
成交量動量86.32
動量持續性43.66

10日動量


指標數值
價格動量-0.12
成交量動量104.29
動量持續性45.10

20日動量


指標數值
價格動量-0.22
成交量動量153.49
動量持續性45.21

60日動量


指標數值
價格動量-0.70
成交量動量145.26
動量持續性42.30

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率8.36
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.35

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量30.41
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率31.46
長期上漲機率39.71

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.13570.05170.0905
Volume_Shares0.13571.00000.15430.3023
RSI_140.05170.15431.00000.5341
MACD0.09050.30230.53411.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.798%
下跌38.902%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-11.84%
335411.02%
4293-14.33%
53183.46%
6307-15.96%
73261.53%
833020.91%
930530.82%
1030817.86%
11323-13.00%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份：9月 (準確率: 30.82%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -15.96%)

  • 平均準確率：2.23%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.41%
3354-0.56%
4293-0.34%
53180.63%
6307-0.65%
7326-0.31%
8330-0.30%
93050.66%
10308-1.62%
113232.17%
123310.00%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 2.17%)

  • 最差表現月份：10月 (準確率: -1.62%)

  • 平均準確率：-0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-8.57%
33543.11%
4293-8.53%
53186.92%
6307-10.42%
7326-2.15%
83308.48%
930515.74%
103086.82%
11323-8.36%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份：9月 (準確率: 15.74%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -10.42%)

  • 平均準確率：-0.03%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22450.41%
3354-0.56%
42931.02%
53180.94%
6307-1.63%
7326-0.61%
83300.61%
93050.98%
103080.00%
11323-0.62%
123311.51%


  • 最佳表現月份：12月 (準確率: 1.51%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率：0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
2245-3.67%
33545.93%
4293-3.07%
53182.20%
6307-2.93%
7326-2.45%
83303.94%
93052.30%
103082.27%
11323-2.79%
123310.00%


  • 最佳表現月份：3月 (準確率: 5.93%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -3.67%)

  • 平均準確率：-0.11%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12989.06%
2245-0.41%
33543.11%
4293-3.41%
5318-7.23%
6307-0.33%
73267.06%
83308.18%
930511.15%
1030810.39%
11323-3.41%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份：9月 (準確率: 11.15%)

  • 最差表現月份：5月 (準確率: -7.23%)

  • 平均準確率：2.42%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.358

  • 14.250


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.892

  • 14.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.007
上漲比例38.821

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.012
上漲比例40.255

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0160535-0.036980937.3467
2-0.0009259260.050454242.3747
3-0.00978148-0.049325137.8772
4-0.0133576-0.0022098438.7734

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0038507839.5909
2-0.028505236.9641
3-5.66893e-0539.3424
4-0.012601239.7688
50.0042087541.0774

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.010
上漲天數比例39.085
下跌天數比例40.396
平盤天數比例20.519

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.097
平均漲幅1.054
平均成交量變化(張)148.222

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.603
平均漲幅0.642
平均成交量變化(張)-39.967

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.020
平均跌幅-0.682
平均成交量變化(張)176.090

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.280
平均跌幅-0.516
平均成交量變化(張)-41.170

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.791
平均漲跌幅0.420
上漲比例54.645
平均成交量(張)1373.124

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.136
成交量變化與價格變化相關係數0.286

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.40%109.06-84.59%7.89%66.67%
最近一周-0.68%142.87-84.84%14.56%71.43%
最近半個月-1.69%125.97-44.32%9.96%46.67%
最近一個月-2.68%102.98-86.35%8.31%40.00%
最近兩個月0.35%120.72-36.33%9.81%33.33%
最近三個月-3.33%135.15-49.31%9.20%26.67%
最近半年-7.35%153.22-83.12%11.33%27.22%
最近一年-3.97%259.53-86.73%12.82%32.88%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天30.1/20.0/36.8/16.8-83.1%/86.1%/-46.9%-0.03/-0.03/-0.02/0.01
最近一周28.7/22.2/36.8/14.6-67.0%/10.4%/-46.9%-0.02/-0.02/-0.02/0.00
最近半個月29.7/42.9/36.8/-6.0-78.5%/16.0%/-46.9%-0.03/-0.02/-0.02/-0.00
最近一個月42.1/66.7/36.8/-29.8-36.4%/-97.1%/-46.9%-0.01/0.02/-0.02/-0.04
最近兩個月48.2/35.7/36.8/1.1-17.3%/23.3%/-46.9%0.00/-0.00/-0.02/-0.02
最近三個月44.7/55.0/36.8/-18.2-30.4%/-54.9%/-46.9%-0.00/-0.01/-0.02/-0.01
最近半年45.9/43.7/36.8/-6.9-25.2%/-11.4%/-46.9%-0.00/-0.02/-0.02/-0.00
最近一年47.5/41.9/36.8/-5.1-11.2%/11.5%/-46.9%0.00/-0.02/-0.02/-0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量102.98張
成交量趨勢-86.35%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.36
第2個買點14.25

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.96 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.89 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.28% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.25% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：88.73% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.53個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：17.67%

  • 中期(20日)波動率：17.38%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：17.91

  • 價格波動範圍：10.85 ~ 35.60

  • 價格變異係數：24.05%


風險指標



  • 最大回撤：-68.40%

  • 回撤恢復天數：1059天

  • 風險調整後收益：-0.24


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：0.35%

  • 近期波動率：9.81%

  • 近期最大回撤：-4.35%

  • 近期上漲天數比例：36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+284.45%

  • 波動率相對表現：-9.23%

  • 回撤相對表現：+64.05%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：34.48%

  • 近90日上漲機率：31.46%

  • 歷史整體上漲機率：39.71%


近三個月上漲機率



  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 20.00%

  • 2025-04: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.30 (第 28 天) 至最高 14.95 (第 3 天)

  • 中位數價格: 14.75

  • 平均每日漲跌幅: -0.09%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 0.74%

  • 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -1.19%

  • 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.01%

  • 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.69%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.20 (第 13 天) 至最高 14.95 (第 33 天)

  • 中位數價格: 14.70

  • 平均每日漲跌幅: 0.01%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 0.98%

  • 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.02%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.19%

  • 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.69%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.20 (第 43 天) 至最高 15.00 (第 1 天)

  • 中位數價格: 14.70

  • 平均每日漲跌幅: -0.04%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 0.91%

  • 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -1.10%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.19%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -2.38%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.20 (第 133 天) 至最高 15.85 (第 2 天)

  • 中位數價格: 14.85

  • 平均每日漲跌幅: -0.04%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.04%

  • 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -1.28%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.68%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -2.38%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.20 (第 318 天) 至最高 16.85 (第 161 天)

  • 中位數價格: 15.00

  • 平均每日漲跌幅: -0.01%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.27%

  • 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.31%

  • 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.82%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -2.38%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 52.5% (樣本數: 42/80)




  • 平均累計上漲幅度: 5.30%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 48.89% (樣本數: 44/90)




  • 平均累計下跌幅度: 5.29%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 67.74% (樣本數: 21/31)




  • 平均累計上漲幅度: 7.50%




  • 對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結




連續下跌5%後反轉: 概率為 52.38% (樣本數: 22/42)




  • 平均累計下跌幅度: 7.02%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 3/6)




  • 平均累計上漲幅度: 12.46%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 62.5% (樣本數: 5/8)




  • 平均累計下跌幅度: 11.79%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-04-06 22:44:06



相關資訊

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