華航(2610)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -449.98 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3738.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 14.55 |
| 收盤價標準差 | 5.53 |
| 最高價 | 31.95 |
| 最低價 | 5.50 |
| 平均成交量(張) | 39689.13 |
| 成交量標準差(張) | 80434.39 |
| 平均成交金額(萬) | 77660.78 |
| 平均成交筆數 | 9682.47 |
| 平均漲跌幅 | -0.19% |
| 上漲天數比例 | 36.28% |
| 最大單日漲幅 | 10.70% |
| 最大單日跌幅 | -9.77% |
| 年化波動率 | 32.72% |
| 最大回撤 | -78.68% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 14.55 | 23.13 | 23.91 | 24.05 | 24.67 | 24.98 | 23.39 | 22.20 | 22.11 | 20.65 |
| 平均漲跌幅 | -0.19% | -0.76% | -0.68% | -0.22% | -0.35% | -0.12% | -0.14% | -0.18% | -0.28% | -0.21% |
| 上漲天數比例 | 36.28% | 20.00% | 20.00% | 36.67% | 38.33% | 44.44% | 38.89% | 36.44% | 35.75% | 38.54% |
| 平均成交量(張) | 39689.13 | 19738.25 | 16465.25 | 17511.37 | 21876.21 | 34368.75 | 31424.49 | 36768.63 | 55322.63 | 94153.84 |
| 平均成交金額(萬) | 77660.78 | 45409.54 | 39175.36 | 42040.61 | 54402.81 | 86669.98 | 74993.62 | 83307.15 | 128844.07 | 207985.44 |
| 年化波動率 | 32.72% | 40.98% | 23.31% | 21.96% | 24.19% | 25.22% | 27.56% | 27.47% | 32.89% | 41.48% |
| 最大回撤 | -78.68% | -6.05% | -7.98% | -10.36% | -15.41% | -16.51% | -18.99% | -18.99% | -44.56% | -47.79% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 23.13 | 24.98 | 20.65 | 62.21 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.76% | -0.12% | -0.21% | -162.66 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 44.44% | 38.54% | -21.00 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 19738.25 | 34368.75 | 94153.84 | -38.99 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 45409.54 | 86669.98 | 207985.44 | -26.39 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 40.98% | 25.22% | 41.48% | 6.93 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -6.05% | -16.51% | -47.79% | -84.66 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 14.5 | 5.53 | 37099.7 | 9092.13 | 71149.8 | -0.24 | 37.65 |
| 星期二 | 14.56 | 5.53 | 40931.4 | 9954.89 | 79968.6 | -0.22 | 36.77 |
| 星期三 | 14.57 | 5.57 | 39221.6 | 9613.82 | 76593.6 | -0.15 | 35.41 |
| 星期四 | 14.57 | 5.55 | 40415.4 | 9877 | 80483.1 | -0.12 | 36.76 |
| 星期五 | 14.61 | 5.52 | 41401.5 | 10030.3 | 81418.6 | -0.21 | 34.43 |
| 星期六 | 11.42 | 1.65 | 7340.38 | 1576.13 | 9043.51 | 0.07 | 53.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.24 | -1.75 | -1.75 | -0.85 | -0.26 | -0.4 | -0.21 | -0.44 | -0.55 |
| 星期二 | -0.22 | 1.1 | 1.1 | -0.31 | 0.47 | -0.47 | 0.17 | -0.04 | -0.29 |
| 星期三 | -0.15 | -1.09 | -1.09 | -0.84 | -0.56 | -0.27 | -0.32 | 0.11 | -0.19 |
| 星期四 | -0.12 | nan | -0.83 | -1.13 | -0.6 | -0.43 | -0.18 | -0.15 | 0.14 |
| 星期五 | -0.21 | nan | -1.26 | -0.28 | -0.05 | -0.14 | -0.09 | -0.19 | -0.01 |
| 星期六 | 0.07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.07)，最差 星期一(-0.24)
- 3日: 表現最好 星期二(1.10)，最差 星期一(-1.75)
- 5日: 表現最好 星期二(1.10)，最差 星期一(-1.75)
- 15日: 表現最好 星期五(-0.28)，最差 星期四(-1.13)
- 30日: 表現最好 星期二(0.47)，最差 星期四(-0.60)
- 60日: 表現最好 星期五(-0.14)，最差 星期二(-0.47)
- 90日: 表現最好 星期二(0.17)，最差 星期三(-0.32)
- 180日: 表現最好 星期三(0.11)，最差 星期一(-0.44)
- 365日: 表現最好 星期四(0.14)，最差 星期一(-0.55)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.65 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 38.46 | 42.11 | 44.74 | 36.49 |
| 星期二 | 36.77 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 30.77 | 47.37 | 40.54 | 34.67 |
| 星期三 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 33.33 | 33.33 | 38.89 | 33.33 |
| 星期四 | 36.76 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 47.06 | 36.36 | 40.85 |
| 星期五 | 34.43 | nan | 0 | 33.33 | 60 | 54.55 | 52.94 | 33.33 | 36.99 |
| 星期六 | 53.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(53.33)，最差 星期五(34.43)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期三(14.29)
- 60日: 表現最好 星期五(54.55)，最差 星期二(30.77)
- 90日: 表現最好 星期五(52.94)，最差 星期三(33.33)
- 180日: 表現最好 星期一(44.74)，最差 星期五(33.33)
- 365日: 表現最好 星期四(40.85)，最差 星期三(33.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37099.7 | 34257.7 | 34257.7 | 18920 | 17895.6 | 24104.5 | 35216.3 | 30655.5 | 36077.8 |
| 星期二 | 40931.4 | 19659.4 | 19659.4 | 17413.3 | 19890.7 | 21788.4 | 41872.3 | 34355.4 | 38366.9 |
| 星期三 | 39221.6 | 13542.1 | 13542.1 | 10575.7 | 12785.7 | 16704.1 | 31302 | 30304.2 | 31712.6 |
| 星期四 | 40415.4 | nan | 13531.6 | 17720 | 19878.2 | 23928.7 | 30223.5 | 30918.9 | 37066 |
| 星期五 | 41401.5 | nan | 17700.5 | 17697.3 | 17970.8 | 22936.4 | 32427.6 | 30807.6 | 40524.4 |
| 星期六 | 7340.38 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(41401.49)，最低 星期六(7340.38)
- 3日: 成交量最高 星期一(34257.67)，最低 星期三(13542.06)
- 5日: 成交量最高 星期一(34257.67)，最低 星期四(13531.60)
- 15日: 成交量最高 星期一(18919.99)，最低 星期三(10575.72)
- 30日: 成交量最高 星期二(19890.70)，最低 星期三(12785.74)
- 60日: 成交量最高 星期一(24104.48)，最低 星期三(16704.06)
- 90日: 成交量最高 星期二(41872.31)，最低 星期四(30223.45)
- 180日: 成交量最高 星期二(34355.44)，最低 星期三(30304.23)
- 365日: 成交量最高 星期五(40524.39)，最低 星期三(31712.63)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 71149.8 | 77056.1 | 77056.1 | 43986.1 | 42201.6 | 59917.7 | 88406.5 | 73001.5 | 81784.9 |
| 星期二 | 79968.6 | 45218.5 | 45218.5 | 41261.8 | 47795.2 | 53995.8 | 106334 | 82926.1 | 88204.6 |
| 星期三 | 76593.6 | 30827.1 | 30827.1 | 24931 | 30808.5 | 41470.5 | 79374.8 | 72555.6 | 71692.9 |
| 星期四 | 80483.1 | nan | 32360.7 | 43138.5 | 48090.2 | 59764.1 | 76267.6 | 73883.7 | 83492.8 |
| 星期五 | 81418.6 | nan | 41585.3 | 42559.4 | 43407.4 | 57112.9 | 80878.3 | 72399.1 | 91093.2 |
| 星期六 | 9043.51 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(81418.59)，最差 星期六(9043.51)
- 3日: 表現最好 星期一(77056.08)，最差 星期三(30827.10)
- 5日: 表現最好 星期一(77056.08)，最差 星期三(30827.10)
- 15日: 表現最好 星期一(43986.14)，最差 星期三(24930.99)
- 30日: 表現最好 星期四(48090.19)，最差 星期三(30808.47)
- 60日: 表現最好 星期一(59917.71)，最差 星期三(41470.54)
- 90日: 表現最好 星期二(106334.09)，最差 星期四(76267.64)
- 180日: 表現最好 星期二(82926.06)，最差 星期五(72399.09)
- 365日: 表現最好 星期五(91093.24)，最差 星期三(71692.86)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.47%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.60%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 19890.70張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 24.30 | 56.94 | 24.31 | 24.39 | -0.09 | -0.11 | 0.00 | 0.03 |
| 2025-03-21 | 24.45 | 64.71 | 24.33 | 24.40 | -0.07 | -0.10 | 0.00 | 0.04 |
| 2025-03-24 | 24.45 | 60.66 | 24.35 | 24.40 | -0.05 | -0.09 | 0.00 | 0.04 |
| 2025-03-25 | 24.40 | 56.14 | 24.36 | 24.40 | -0.05 | -0.08 | 0.00 | 0.04 |
| 2025-03-26 | 24.20 | 46.30 | 24.33 | 24.39 | -0.05 | -0.08 | 0.00 | 0.02 |
| 2025-03-27 | 23.95 | 40.35 | 24.27 | 24.35 | -0.08 | -0.08 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-03-28 | 23.55 | 33.33 | 24.16 | 24.29 | -0.13 | -0.09 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-31 | 22.50 | 14.86 | 23.91 | 24.16 | -0.26 | -0.12 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-04-01 | 22.90 | 23.17 | 23.75 | 24.07 | -0.32 | -0.16 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-04-02 | 22.75 | 27.54 | 23.60 | 23.97 | -0.37 | -0.20 | 0.00 | -0.17 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 24.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 24.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 24.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 24.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 24.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 24.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 24.45 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 24.45 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 24.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 24.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 23.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 23.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 22.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 22.90 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 22.75 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 24.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 24.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 24.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 24.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 24.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 24.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 24.45 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 24.45 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 24.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 24.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 23.95 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 23.55 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 22.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 22.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-04-02 | 22.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.44 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 444.59 |
| 索提諾比率 | 0.36 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
| 95%VaR | -3.00 |
| 99%VaR | -5.93 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.06 |
| 年化波動率 | 32.72 |
| 5日波動率 | 1.69 |
| 10日波動率 | 1.77 |
| 20日波動率 | 1.82 |
| 60日波動率 | 1.89 |
| 上行波動率 | 1.67 |
| 下行波動率 | 1.41 |
| 收益率峰度 | 4.22 |
| 收益率偏度 | 0.33 |
| 最大單日漲幅 | 9.99 |
| 最大單日跌幅 | -9.95 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.41 |
| ATR百分比 | 2.58 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.89779 | 7.34887 | 16 | 43.75 | -0.416997 |
| 2 | 1.22271 | 9.01015 | 16 | 50 | 0.117206 |
| 3 | -3.35796 | 7.40142 | 16 | 25 | -0.476209 |
| 4 | 4.48582 | 12.4208 | 16 | 62.5 | 0.347737 |
| 5 | 1.5791 | 7.84447 | 15 | 53.3333 | 0.180055 |
| 6 | 0.890997 | 8.51629 | 15 | 60 | 0.0850524 |
| 7 | -2.67917 | 5.51355 | 15 | 20 | -0.516154 |
| 8 | -0.926466 | 13.0653 | 15 | 26.6667 | -0.083667 |
| 9 | -0.779648 | 7.16717 | 15 | 40 | -0.132035 |
| 10 | 0.623914 | 7.37453 | 15 | 53.3333 | 0.0620036 |
| 11 | 5.97131 | 14.3229 | 15 | 73.3333 | 0.405269 |
| 12 | 4.2538 | 6.82842 | 15 | 80 | 0.598548 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5.97131 | 14.3229 | 15 | 73.3333 | 0.405269 |
| 4 | 4.48582 | 12.4208 | 16 | 62.5 | 0.347737 |
| 12 | 4.2538 | 6.82842 | 15 | 80 | 0.598548 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -3.35796 | 7.40142 | 16 | 25 | -0.476209 |
| 1 | -2.89779 | 7.34887 | 16 | 43.75 | -0.416997 |
| 7 | -2.67917 | 5.51355 | 15 | 20 | -0.516154 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 5.97131 | 73.3333 |
| 4 | 3 | 4.48582 | 62.5 |
| 12 | 11 | 4.2538 | 80 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -3.35796 | 75 |
| 1 | 12 | -2.89779 | 56.25 |
| 7 | 6 | -2.67917 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.20 |
| 趨勢持續性 | 46.92 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.42 |
| 趨勢持續性 | 46.71 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.89 |
| 趨勢持續性 | 46.44 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.78 |
| 趨勢持續性 | 42.38 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.78 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.98 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.30 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 3.27 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.20 |
| 成交量動量 | 33.15 |
| 動量持續性 | 46.92 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.42 |
| 成交量動量 | 39.13 |
| 動量持續性 | 46.71 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.89 |
| 成交量動量 | 56.29 |
| 動量持續性 | 46.44 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.78 |
| 成交量動量 | 77.03 |
| 動量持續性 | 42.38 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 24.78 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.30 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 13542.06 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 42.63 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4445 | 0.1320 | 0.2359 |
| Volume_Shares | 0.4445 | 1.0000 | 0.2604 | 0.4795 |
| RSI_14 | 0.1320 | 0.2604 | 1.0000 | 0.6036 |
| MACD | 0.2359 | 0.4795 | 0.6036 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.455% |
| 下跌 | 37.109% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 17.45% |
| 2 | 245 | 34.29% |
| 3 | 354 | 24.58% |
| 4 | 293 | 5.46% |
| 5 | 318 | 13.84% |
| 6 | 307 | -12.70% |
| 7 | 326 | 24.54% |
| 8 | 330 | 44.85% |
| 9 | 305 | 9.18% |
| 10 | 308 | 9.74% |
| 11 | 323 | -32.82% |
| 12 | 331 | -28.70% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 44.85%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -32.82%)
- 平均準確率：9.14%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 0.00% |
| 3 | 354 | -0.56% |
| 4 | 293 | 0.68% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -1.84% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | 0.66% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.26%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -1.84%)
- 平均準確率：0.06%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 2.01% |
| 2 | 245 | 11.02% |
| 3 | 354 | 2.54% |
| 4 | 293 | 3.75% |
| 5 | 318 | 8.49% |
| 6 | 307 | -7.82% |
| 7 | 326 | 5.21% |
| 8 | 330 | 10.91% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 2.27% |
| 11 | 323 | -18.27% |
| 12 | 331 | -15.71% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 11.02%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -18.27%)
- 平均準確率：0.37%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 354 | -0.56% |
| 4 | 293 | 0.68% |
| 5 | 318 | 0.63% |
| 6 | 307 | -1.95% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | 1.82% |
| 9 | 305 | 0.33% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | -0.62% |
| 12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -1.95%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 3.36% |
| 2 | 245 | 3.67% |
| 3 | 354 | 3.67% |
| 4 | 293 | -5.12% |
| 5 | 318 | -3.77% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | 4.91% |
| 8 | 330 | 5.45% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | -5.57% |
| 12 | 331 | -6.95% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 5.45%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -6.95%)
- 平均準確率：-0.03%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 13.09% |
| 2 | 245 | 17.55% |
| 3 | 354 | 19.49% |
| 4 | 293 | 5.46% |
| 5 | 318 | 7.23% |
| 6 | 307 | -1.63% |
| 7 | 326 | 17.18% |
| 8 | 330 | 25.45% |
| 9 | 305 | 7.21% |
| 10 | 308 | 7.14% |
| 11 | 323 | -9.60% |
| 12 | 331 | -4.23% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 25.45%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -9.60%)
- 平均準確率：8.70%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 22.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.722
- 22.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.350
- 25.508
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.030 |
| 上漲比例 | 36.395 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.022 |
| 上漲比例 | 38.344 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0439799 | -0.0845486 | 34.0022 |
| 2 | -0.0222113 | 0.110472 | 37.5817 |
| 3 | -0.044922 | -0.0566166 | 36.3163 |
| 4 | -0.0188565 | 0.184395 | 37.1102 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0342359 | 35.9807 |
| 2 | -0.0483893 | 35.226 |
| 3 | -0.0334014 | 34.8073 |
| 4 | -0.0192023 | 36.8786 |
| 5 | -0.0163973 | 42.7609 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.032 |
| 上漲天數比例 | 36.276 |
| 下跌天數比例 | 53.344 |
| 平盤天數比例 | 10.380 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.606 |
| 平均漲幅 | 2.057 |
| 平均成交量變化(張) | 85.492 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.011 |
| 平均漲幅 | 1.207 |
| 平均成交量變化(張) | -28.900 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.997 |
| 平均跌幅 | -1.503 |
| 平均成交量變化(張) | 56.143 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.387 |
| 平均跌幅 | -0.918 |
| 平均成交量變化(張) | -29.702 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.410 |
| 平均漲跌幅 | 1.637 |
| 上漲比例 | 71.119 |
| 平均成交量(張) | 132381.552 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.444 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.183 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.11% | 22486.37 | -60.47% | 27.31% | 33.33% |
| 最近一周 | -6.76% | 16214.00 | 69.79% | 31.87% | 14.29% |
| 最近半個月 | -6.38% | 16465.25 | -53.84% | 23.31% | 20.00% |
| 最近一個月 | -5.41% | 17511.37 | 30.96% | 21.96% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -13.50% | 21876.21 | 27.02% | 24.19% | 38.33% |
| 最近三個月 | -4.61% | 34368.75 | -78.54% | 25.22% | 44.44% |
| 最近半年 | -8.08% | 31424.49 | -81.08% | 27.56% | 38.89% |
| 最近一年 | 5.32% | 36768.63 | -24.48% | 27.47% | 36.44% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 21.9/14.9/27.5/12.7 | -119.5%/59.0%/-98.0% | -0.15/-0.13/-0.17/-0.04 |
| 最近一周 | 34.5/56.1/27.5/-28.6 | -68.8%/-113.7%/-98.0% | -0.06/0.04/-0.17/-0.21 |
| 最近半個月 | 46.0/54.5/27.5/-27.0 | -27.2%/-112.4%/-98.0% | 0.01/0.15/-0.17/-0.32 |
| 最近一個月 | 45.3/31.7/27.5/-4.2 | -9.6%/-49.9%/-98.0% | 0.02/-0.06/-0.17/-0.11 |
| 最近兩個月 | 43.7/42.5/27.5/-15.0 | -32.3%/-98.6%/-98.0% | -0.06/-0.11/-0.17/-0.06 |
| 最近三個月 | 53.0/78.8/27.5/-51.3 | -0.3%/-188.3%/-98.0% | -0.03/0.08/-0.17/-0.25 |
| 最近半年 | 53.0/75.7/27.5/-48.1 | -0.7%/-195.0%/-98.0% | -0.01/0.09/-0.17/-0.26 |
| 最近一年 | 51.5/26.6/27.5/1.0 | -0.4%/-5.4%/-98.0% | 0.00/-0.03/-0.17/-0.14 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 17511.37張 |
| 成交量趨勢 | 30.96% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 22.72 |
| 第2個買點 | 22.15 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 21.71 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 25.35 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.94% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.71% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：74.33% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.67個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：33.51%
- 中期(20日)波動率：35.89%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：14.55
- 價格波動範圍：5.50 ~ 31.95
- 價格變異係數：38.01%
風險指標
- 最大回撤：-78.68%
- 回撤恢復天數：-1755天
- 風險調整後收益：0.25
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-13.50%
- 近期波動率：24.19%
- 近期最大回撤：-15.41%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2469.55%
- 波動率相對表現：-8.66%
- 回撤相對表現：+63.27%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：42.63%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 45.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.50 (第 28 天) 至最高 25.10 (第 14 天)
- 中位數價格: 24.08
- 平均每日漲跌幅: -0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.4天，累計漲幅 2.30%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.80%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 6.85%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.19%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.50 (第 58 天) 至最高 26.60 (第 2 天)
- 中位數價格: 24.40
- 平均每日漲跌幅: -0.23%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.85%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.77%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 6.85%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.28%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.50 (第 88 天) 至最高 26.95 (第 17 天)
- 中位數價格: 24.70
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.14%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.19%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 6.85%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.28%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 20.05 (第 22 天) 至最高 26.95 (第 107 天)
- 中位數價格: 23.80
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.18%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.25%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 7.73%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.28%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.00 (第 16 天) 至最高 26.95 (第 292 天)
- 中位數價格: 21.65
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.43%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.32%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 7.73%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.05%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.21% (樣本數: 122/243)
平均累計上漲幅度: 8.00%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.92% (樣本數: 113/231)
平均累計下跌幅度: 6.21%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 48.55% (樣本數: 67/138)
平均累計上漲幅度: 11.16%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 52.85% (樣本數: 65/123)
平均累計下跌幅度: 8.31%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 46.67% (樣本數: 28/60)
平均累計上漲幅度: 17.56%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 55.56% (樣本數: 25/45)
平均累計下跌幅度: 12.18%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 22:41:22
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
