全坤建(2509)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.

有新的資訊(2025-04-19)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -371.63 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (3738.0 日)
平均收盤價21.64
收盤價標準差4.42
最高價37.95
最低價14.00
平均成交量(張)430.49
成交量標準差(張)1055.49
平均成交金額(萬)1053.62
平均成交筆數217.54
平均漲跌幅-0.03%
上漲天數比例39.73%
最大單日漲幅9.85%
最大單日跌幅-7.86%
年化波動率26.93%
最大回撤-61.76%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價21.6415.8716.1116.3916.1116.4219.2419.0917.1317.70
平均漲跌幅-0.03%-0.93%-0.70%-0.54%-0.43%-0.51%-0.49%-0.19%-0.10%-0.11%
上漲天數比例39.73%40.00%26.67%26.67%31.67%31.11%35.00%39.18%38.22%37.53%
平均成交量(張)430.49195.99210.66176.66167.98171.42552.65692.31384.43498.03
平均成交金額(萬)1053.62310.40340.96290.52271.24282.281279.451571.90845.031060.76
年化波動率26.93%35.29%21.22%17.69%18.94%21.12%37.32%33.52%26.08%27.89%
最大回撤-61.76%-4.91%-5.78%-9.88%-9.88%-15.51%-44.14%-44.14%-44.14%-44.14%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價震盪15.8716.4217.70-23.98
平均漲跌幅近期惡化-0.93%-0.51%-0.11%-0.62
上漲天數比例區間震盪40.00%31.11%37.53%-15.46
平均成交量(張)量能平穩195.99171.42498.03-43.41
平均成交金額(萬)量能平穩310.40282.281060.76-57.78
年化波動率波動平穩35.29%21.12%27.89%-0.15
最大回撤風險降低-4.91%-15.51%-44.14%-79.13

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一21.684.4433.22222.261058.91-0.0539.97
星期二21.644.41418.13217.941005.06-0.235.98
星期三21.624.44417.05212.91027.150.142.18
星期四21.654.44441.63217.711086.90.0241.04
星期五21.624.44441.36216.611085.460.0139.62
星期六21.33.65509.82237.671360.35-0.433.33

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.05-2.82-2.82-1.04-0.87-0.34-0.62-0.59-0.17
星期二-0.2-1.57-1.57-0.52-0.41-0.55-0.81-1.01-0.57
星期三0.10.960.96-0.08-0.29-0.24-0.6-0.21-0.11
星期四0.02nan0.31-0.1-0.3-0.13-0.120.140.17
星期五0.01nan-1.53-1.73-0.92-0.89-0.33-0.72-0.22
星期六-0.4nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(0.10)，最差 星期六(-0.40)

  • 3日: 表現最好 星期三(0.96)，最差 星期一(-2.82)

  • 5日: 表現最好 星期三(0.96)，最差 星期一(-2.82)

  • 15日: 表現最好 星期三(-0.08)，最差 星期五(-1.73)

  • 30日: 表現最好 星期三(-0.29)，最差 星期五(-0.92)

  • 60日: 表現最好 星期四(-0.13)，最差 星期五(-0.89)

  • 90日: 表現最好 星期四(-0.12)，最差 星期二(-0.81)

  • 180日: 表現最好 星期四(0.14)，最差 星期二(-1.01)

  • 365日: 表現最好 星期四(0.17)，最差 星期二(-0.57)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一39.970033.3316.6738.4631.5836.8441.89
星期二35.980033.3333.3323.0831.5827.0329.33
星期三42.1810010033.3328.5733.3322.2233.3333.33
星期四41.04nan10033.3333.3336.3629.4142.4247.89
星期五39.62nan002027.2741.1836.1143.84
星期六33.33nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(42.18)，最差 星期六(33.33)

  • 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期五(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期一(38.46)，最差 星期二(23.08)

  • 90日: 表現最好 星期五(41.18)，最差 星期三(22.22)

  • 180日: 表現最好 星期四(42.42)，最差 星期二(27.03)

  • 365日: 表現最好 星期四(47.89)，最差 星期二(29.33)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一433.22319.28319.28249.39212.25193.56209.8536.49695.12
星期二418.13213.62213.62194.11149.74161.84166.15454.75614.07
星期三417.05124.75124.75168.51132.55136.35129.91346.8637.18
星期四441.63nan132.83187.23160.41154.89152.38832.48827.66
星期五441.36nan189.49254.07247.54192.61197.43619.66692.61
星期六509.82nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期六(509.82)，最低 星期三(417.05)

  • 3日: 成交量最高 星期一(319.28)，最低 星期三(124.75)

  • 5日: 成交量最高 星期一(319.28)，最低 星期三(124.75)

  • 15日: 成交量最高 星期五(254.07)，最低 星期三(168.51)

  • 30日: 成交量最高 星期五(247.54)，最低 星期三(132.55)

  • 60日: 成交量最高 星期一(193.56)，最低 星期三(136.35)

  • 90日: 成交量最高 星期一(209.80)，最低 星期三(129.91)

  • 180日: 成交量最高 星期四(832.48)，最低 星期三(346.80)

  • 365日: 成交量最高 星期四(827.66)，最低 星期二(614.07)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一1058.91499.62499.62399.03348.1311.53346.121186.181539.98
星期二1005.06335.07335.07313.95244.6261.14273.41020.261373.09
星期三1027.15196.18196.18273.46217.56219.71213.05770.451411.6
星期四1086.9nan216.2305.88264.92251.08250.342050.561950.52
星期五1085.46nan304.95412.48409.39311.91326.121446.451598.36
星期六1360.35nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(1360.35)，最差 星期二(1005.06)

  • 3日: 表現最好 星期一(499.62)，最差 星期三(196.18)

  • 5日: 表現最好 星期一(499.62)，最差 星期三(196.18)

  • 15日: 表現最好 星期五(412.48)，最差 星期三(273.46)

  • 30日: 表現最好 星期五(409.39)，最差 星期三(217.56)

  • 60日: 表現最好 星期五(311.91)，最差 星期三(219.71)

  • 90日: 表現最好 星期一(346.12)，最差 星期三(213.05)

  • 180日: 表現最好 星期四(2050.56)，最差 星期三(770.45)

  • 365日: 表現最好 星期四(1950.52)，最差 星期二(1373.09)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期五，在3/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 -0.29%

  • 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.92%

  • 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 247.54張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-2016.3537.5016.3516.36-0.010.030.00-0.04
2025-03-2116.2038.7116.3316.35-0.020.020.00-0.04
2025-03-2416.2036.6716.3116.34-0.030.010.00-0.04
2025-03-2516.2034.4816.2916.33-0.030.000.00-0.04
2025-03-2616.2032.1416.2816.32-0.04-0.010.00-0.03
2025-03-2716.3042.3116.2816.31-0.03-0.010.00-0.02
2025-03-2816.0537.9316.2416.30-0.05-0.020.00-0.03
2025-03-3115.5029.7316.1316.24-0.11-0.040.00-0.07
2025-04-0115.6535.9016.0616.19-0.14-0.060.00-0.08
2025-04-0215.8542.8616.0216.17-0.14-0.070.00-0.07

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-1316.151買入
2025-03-1416.002強烈買入
2025-03-1716.152強烈買入
2025-03-1816.450中性
2025-03-1916.350中性
2025-03-2016.350中性
2025-03-2116.200中性
2025-03-2416.200中性
2025-03-2516.200中性
2025-03-2616.200中性
2025-03-2716.300中性
2025-03-2816.051買入
2025-03-3115.503強烈買入
2025-04-0115.652強烈買入
2025-04-0215.850中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-1316.15持平持平持平持平買入
2025-03-1416.00持平買入持平持平買入
2025-03-1716.15持平買入持平持平買入
2025-03-1816.45持平持平持平持平持平
2025-03-1916.35持平持平持平持平持平
2025-03-2016.35持平持平持平持平持平
2025-03-2116.20持平持平持平持平持平
2025-03-2416.20持平持平持平持平持平
2025-03-2516.20持平持平持平持平持平
2025-03-2616.20持平持平持平持平持平
2025-03-2716.30持平持平持平持平持平
2025-03-2816.05持平持平持平持平買入
2025-03-3115.50持平買入持平買入買入
2025-04-0115.65持平持平持平買入買入
2025-04-0215.85持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.94
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數361.43
索提諾比率-0.09
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaR-2.22
99%VaR-5.19

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.70
年化波動率26.93
5日波動率1.26
10日波動率1.37
20日波動率1.44
60日波動率1.53
上行波動率1.53
下行波動率1.32
收益率峰度11.69
收益率偏度0.24
最大單日漲幅9.97
最大單日跌幅-17.52
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)0.47
ATR百分比2.11

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.264454.836491637.5-0.295899
20.5415366.3711656.250.05884
33.209810.82941656.250.281007
44.8279411.862516500.392943
5-2.809946.360351540-0.467994
61.067594.6280515600.194666
71.588966.311471566.66670.22535
8-6.99776.340051520-1.13002
9-2.077945.417961526.6667-0.414291
10-1.220526.418851540-0.216111
113.7286412.609515600.282482
12-0.8688245.255591566.6667-0.197027

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.8279411.862516500.392943
113.7286412.609515600.282482
33.209810.82941656.250.281007

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.99776.340051520-1.13002
5-2.809946.360351540-0.467994
9-2.077945.417961526.6667-0.414291

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.8279450
11103.7286460
323.209856.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.997780
54-2.8099460
98-2.0779473.3333

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性42.70

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性44.36

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.00
趨勢持續性46.44

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.04
趨勢持續性43.31

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.16
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.41
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.72
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.60

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量82.35
動量持續性42.70

10日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量96.52
動量持續性44.36

20日動量


指標數值
價格動量0.00
成交量動量123.18
動量持續性46.44

60日動量


指標數值
價格動量-0.04
成交量動量169.92
動量持續性43.31

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.29
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.72

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量124.75
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率41.57
長期上漲機率39.60

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26150.10160.2558
Volume_Shares0.26151.00000.23100.3779
RSI_140.10160.23101.00000.5988
MACD0.25580.37790.59881.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.371%
下跌39.665%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129829.19%
2245-26.94%
3354-5.08%
4293-19.45%
531828.30%
6307-16.94%
73264.29%
833062.42%
930533.77%
1030825.97%
11323-6.19%
1233115.11%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 62.42%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -26.94%)

  • 平均準確率：10.37%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.45%
33540.00%
4293-0.34%
53180.00%
6307-0.65%
73260.61%
8330-1.82%
93051.31%
103080.00%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份：8月 (準確率: -1.82%)

  • 平均準確率：0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12988.72%
2245-8.57%
3354-2.54%
4293-7.51%
531813.84%
6307-4.56%
73265.83%
833026.97%
930514.43%
1030812.99%
11323-4.02%
123316.34%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 26.97%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -8.57%)

  • 平均準確率：5.16%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.00%
33540.00%
42930.34%
53180.00%
6307-0.33%
73260.31%
8330-0.30%
93050.66%
103080.00%
113230.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份：9月 (準確率: 0.66%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -0.67%)

  • 平均準確率：-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-7.76%
3354-6.50%
4293-4.10%
53181.57%
6307-2.61%
7326-3.99%
83309.39%
93051.31%
10308-0.65%
11323-5.26%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 9.39%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -7.76%)

  • 平均準確率：-1.37%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129818.46%
2245-13.06%
33543.95%
4293-7.85%
531812.89%
6307-8.79%
73261.53%
833028.18%
930516.07%
1030813.64%
113232.17%
1233111.18%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 28.18%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -13.06%)

  • 平均準確率：6.53%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 15.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.625

  • 15.450


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.740

  • 16.950


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.019
上漲比例41.421

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.007
上漲比例40.000

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.005016720.048315439.6878
2-0.009912850.065441540.4139
3-0.0135796-0.12273838.0853
4-0.005821210.017183240.7484

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.013116741.1552
2-0.020220238.1228
30.0044217740.8163
4-0.020231237.6879
50.032659943.0976

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.009
上漲天數比例39.727
下跌天數比例47.245
平盤天數比例13.028

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.054
平均漲幅1.611
平均成交量變化(張)175.850

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.539
平均漲幅0.843
平均成交量變化(張)-35.963

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.421
平均跌幅-0.932
平均成交量變化(張)111.730

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.986
平均跌幅-0.726
平均成交量變化(張)-40.209

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.631
平均漲跌幅1.146
上漲比例62.500
平均成交量(張)1480.664

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.262
成交量變化與價格變化相關係數0.283

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天2.26%219.22-60.93%3.48%33.33%
最近一周-2.16%169.7082.30%28.67%28.57%
最近半個月-1.86%210.665.62%21.22%26.67%
最近一個月-4.80%176.662.76%17.69%26.67%
最近兩個月-3.65%167.981.63%18.94%31.67%
最近三個月-7.04%171.42-73.25%21.12%31.11%
最近半年-31.53%552.65-7.44%37.32%35.00%
最近一年7.46%692.31113.48%33.52%39.18%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天36.2/29.7/42.9/13.1-101.9%/86.3%/-59.6%-0.07/-0.07/-0.07/0.00
最近一周36.5/34.5/42.9/8.4-66.9%/-18.2%/-59.6%-0.05/-0.04/-0.07/-0.03
最近半個月33.6/33.3/42.9/9.5-56.3%/-1.0%/-59.6%-0.06/-0.08/-0.07/0.01
最近一個月48.9/68.7/42.9/-25.9-8.0%/-167.0%/-59.6%0.01/0.15/-0.07/-0.22
最近兩個月44.9/38.1/42.9/4.8-15.4%/-2.6%/-59.6%0.02/0.03/-0.07/-0.10
最近三個月43.1/32.9/42.9/9.9-26.1%/47.2%/-59.6%0.02/-0.06/-0.07/-0.01
最近半年42.1/41.3/42.9/1.6-27.9%/-5.3%/-59.6%-0.00/-0.10/-0.07/0.03
最近一年51.3/54.5/42.9/-11.75.3%/-94.0%/-59.6%0.00/0.02/-0.07/-0.09

成交量分析


指標數值
近期平均成交量176.66張
成交量趨勢2.76%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.62
第2個買點15.45

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.14 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.74 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.89% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：92.84% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：59.86% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.67個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：28.02%

  • 中期(20日)波動率：26.28%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：21.64

  • 價格波動範圍：14.00 ~ 37.95

  • 價格變異係數：20.42%


風險指標



  • 最大回撤：-61.76%

  • 回撤恢復天數：-1490天

  • 風險調整後收益：-0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-3.65%

  • 近期波動率：18.94%

  • 近期最大回撤：-9.88%

  • 近期上漲天數比例：40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-402.78%

  • 波動率相對表現：-8.10%

  • 回撤相對表現：+51.87%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：37.93%

  • 近90日上漲機率：41.57%

  • 歷史整體上漲機率：39.60%


近三個月上漲機率



  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 30.00%

  • 2025-04: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 15.50 (第 28 天) 至最高 17.20 (第 4 天)

  • 中位數價格: 16.35

  • 平均每日漲跌幅: -0.16%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 1.97%

  • 平均連續下跌: 3.5天，累計跌幅 -3.65%

  • 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.27%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.26%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 15.25 (第 10 天) 至最高 17.20 (第 34 天)

  • 中位數價格: 16.15

  • 平均每日漲跌幅: -0.06%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.09%

  • 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.37%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.27%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.26%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 15.25 (第 40 天) 至最高 18.05 (第 7 天)

  • 中位數價格: 16.38

  • 平均每日漲跌幅: -0.07%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.02%

  • 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.33%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.27%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.26%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 15.25 (第 130 天) 至最高 27.30 (第 12 天)

  • 中位數價格: 17.80

  • 平均每日漲跌幅: -0.18%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.75%

  • 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.50%

  • 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.39%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.26%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.75 (第 1 天) 至最高 27.30 (第 197 天)

  • 中位數價格: 17.80

  • 平均每日漲跌幅: 0.04%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.96%

  • 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.81%

  • 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 24.80%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.02%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 45.89% (樣本數: 67/146)




  • 平均累計上漲幅度: 6.95%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 44.07% (樣本數: 78/177)




  • 平均累計下跌幅度: 5.88%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 45.33% (樣本數: 34/75)




  • 平均累計上漲幅度: 9.84%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 45.24% (樣本數: 38/84)




  • 平均累計下跌幅度: 8.15%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 44.44% (樣本數: 16/36)




  • 平均累計上漲幅度: 13.50%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 42.31% (樣本數: 11/26)




  • 平均累計下跌幅度: 12.61%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-04-06 22:36:30



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