新美齊(2442)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 偏空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -19.04 (偏空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3731.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 11.62 |
| 收盤價標準差 | 6.00 |
| 最高價 | 39.10 |
| 最低價 | 4.97 |
| 平均成交量(張) | 1639.91 |
| 成交量標準差(張) | 3165.56 |
| 平均成交金額(萬) | 2427.25 |
| 平均成交筆數 | 575.29 |
| 平均漲跌幅 | -0.19% |
| 上漲天數比例 | 39.24% |
| 最大單日漲幅 | 13.20% |
| 最大單日跌幅 | -11.93% |
| 年化波動率 | 37.48% |
| 最大回撤 | -75.97% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 11.62 | 25.49 | 25.85 | 26.47 | 25.80 | 25.68 | 27.92 | 26.91 | 20.69 | 17.56 |
| 平均漲跌幅 | -0.19% | -0.27% | -0.27% | -0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.12% | 0.04% | -0.02% | -0.11% |
| 上漲天數比例 | 39.24% | 40.00% | 40.00% | 46.67% | 50.00% | 48.89% | 43.89% | 49.04% | 44.66% | 41.74% |
| 平均成交量(張) | 1639.91 | 1100.94 | 813.65 | 1030.07 | 959.39 | 1126.31 | 2423.02 | 2703.99 | 2061.54 | 2341.49 |
| 平均成交金額(萬) | 2427.25 | 2841.26 | 2113.40 | 2757.54 | 2498.77 | 2920.31 | 7521.52 | 7837.32 | 5054.50 | 4532.97 |
| 年化波動率 | 37.48% | 38.18% | 27.90% | 28.04% | 27.24% | 31.15% | 41.86% | 42.88% | 36.02% | 36.68% |
| 最大回撤 | -75.97% | -6.93% | -6.93% | -12.50% | -12.50% | -14.29% | -39.84% | -39.84% | -39.84% | -39.84% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 25.49 | 25.68 | 17.56 | 120.43 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.27% | 0.02% | -0.11% | 18.71 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 48.89% | 41.74% | 10.52 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 1100.94 | 1126.31 | 2341.49 | -25.79 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 2841.26 | 2920.31 | 4532.97 | 32.84 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 38.18% | 31.15% | 36.68% | 10.83 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -6.93% | -14.29% | -39.84% | -81.98 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 11.69 | 6.1 | 1725.8 | 587.19 | 2618.68 | -0.28 | 37.16 |
| 星期二 | 11.66 | 5.99 | 1673.86 | 605.06 | 2530.68 | -0.2 | 39.07 |
| 星期三 | 11.57 | 5.91 | 1596.36 | 566.55 | 2344.97 | -0.13 | 42.36 |
| 星期四 | 11.59 | 5.95 | 1641.69 | 562.87 | 2368.37 | -0.17 | 40.62 |
| 星期五 | 11.67 | 6.08 | 1581.34 | 561.42 | 2309.75 | -0.17 | 36.44 |
| 星期六 | 8.32 | 2.65 | 687.47 | 228.47 | 655.35 | -0.02 | 60 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.28 | -1 | -1 | -0.52 | -0.13 | 0.09 | 0.14 | -0.16 | 0.34 |
| 星期二 | -0.2 | -0.6 | -0.6 | -0.39 | -0.09 | -0.25 | -0.27 | -0.77 | -0.55 |
| 星期三 | -0.13 | 0.4 | 0.4 | -0.43 | -0.18 | 0.21 | 0.06 | 0.28 | 0.05 |
| 星期四 | -0.17 | nan | 2.1 | -0.05 | -0.3 | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.48 |
| 星期五 | -0.17 | nan | -2.26 | 0.02 | 0.86 | -0.25 | -0.07 | -0.26 | -0.08 |
| 星期六 | -0.02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(-0.02)，最差 星期一(-0.28)
- 3日: 表現最好 星期三(0.40)，最差 星期一(-1.00)
- 5日: 表現最好 星期四(2.10)，最差 星期五(-2.26)
- 15日: 表現最好 星期五(0.02)，最差 星期一(-0.52)
- 30日: 表現最好 星期五(0.86)，最差 星期四(-0.30)
- 60日: 表現最好 星期四(0.22)，最差 星期二(-0.25)
- 90日: 表現最好 星期四(0.25)，最差 星期二(-0.27)
- 180日: 表現最好 星期四(0.36)，最差 星期二(-0.77)
- 365日: 表現最好 星期四(0.48)，最差 星期二(-0.55)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.16 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 46.15 | 47.37 | 39.47 | 56.76 |
| 星期二 | 39.07 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 46.15 | 36.84 | 37.84 | 42.67 |
| 星期三 | 42.36 | 100 | 100 | 66.67 | 57.14 | 58.33 | 55.56 | 50 | 48.61 |
| 星期四 | 40.62 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 54.55 | 52.94 | 48.48 | 49.3 |
| 星期五 | 36.44 | nan | 0 | 66.67 | 60 | 45.45 | 52.94 | 44.44 | 47.95 |
| 星期六 | 60 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(60.00)，最差 星期五(36.44)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期五(45.45)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期二(36.84)
- 180日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期二(37.84)
- 365日: 表現最好 星期一(56.76)，最差 星期二(42.67)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1725.8 | 1342.52 | 1342.52 | 825.63 | 1038.64 | 938.35 | 1134.45 | 2561.46 | 2697.19 |
| 星期二 | 1673.86 | 495.31 | 495.31 | 542.07 | 842.44 | 701.52 | 816.54 | 2454 | 2814.25 |
| 星期三 | 1596.36 | 469.01 | 469.01 | 587.46 | 746.82 | 852.43 | 1020.75 | 2547.98 | 2863.43 |
| 星期四 | 1641.69 | nan | 1931.68 | 1206.47 | 1164.77 | 1088.76 | 1189.28 | 2244.73 | 2501.58 |
| 星期五 | 1581.34 | nan | 1266.18 | 906.64 | 1479.83 | 1276.35 | 1512.22 | 2283.53 | 2637.19 |
| 星期六 | 687.47 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(1725.80)，最低 星期六(687.47)
- 3日: 成交量最高 星期一(1342.52)，最低 星期三(469.01)
- 5日: 成交量最高 星期四(1931.67)，最低 星期三(469.01)
- 15日: 成交量最高 星期四(1206.47)，最低 星期二(542.07)
- 30日: 成交量最高 星期五(1479.83)，最低 星期三(746.82)
- 60日: 成交量最高 星期五(1276.35)，最低 星期二(701.52)
- 90日: 成交量最高 星期五(1512.22)，最低 星期二(816.54)
- 180日: 成交量最高 星期一(2561.46)，最低 星期四(2244.73)
- 365日: 成交量最高 星期三(2863.43)，最低 星期四(2501.58)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2618.68 | 3344.27 | 3344.27 | 2105.93 | 2783.08 | 2428.19 | 2942.92 | 8024.13 | 8164.17 |
| 星期二 | 2530.68 | 1237.07 | 1237.07 | 1399.18 | 2233.74 | 1818.52 | 2120.68 | 7753.35 | 8296.42 |
| 星期三 | 2344.97 | 1163.68 | 1163.68 | 1510.28 | 1984.19 | 2209.67 | 2635.99 | 7831.51 | 8065.57 |
| 星期四 | 2368.37 | nan | 5170.02 | 3186.11 | 3108.44 | 2859.21 | 3088.22 | 7018.51 | 7162.19 |
| 星期五 | 2309.75 | nan | 3291.24 | 2365.48 | 4017.03 | 3341.09 | 3921.87 | 6903.81 | 7465.84 |
| 星期六 | 655.35 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(2618.68)，最差 星期六(655.35)
- 3日: 表現最好 星期一(3344.27)，最差 星期三(1163.68)
- 5日: 表現最好 星期四(5170.02)，最差 星期三(1163.68)
- 15日: 表現最好 星期四(3186.11)，最差 星期二(1399.18)
- 30日: 表現最好 星期五(4017.03)，最差 星期三(1984.19)
- 60日: 表現最好 星期五(3341.09)，最差 星期二(1818.52)
- 90日: 表現最好 星期五(3921.87)，最差 星期二(2120.68)
- 180日: 表現最好 星期一(8024.13)，最差 星期五(6903.81)
- 365日: 表現最好 星期二(8296.42)，最差 星期四(7162.19)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.86%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.30%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 1479.83張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.86%)表現優於星期一(-0.13%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 25.80 | 28.75 | 26.25 | 26.30 | -0.06 | 0.13 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-03-21 | 26.10 | 36.25 | 26.23 | 26.29 | -0.06 | 0.09 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-03-24 | 25.95 | 38.16 | 26.18 | 26.26 | -0.08 | 0.06 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-25 | 25.90 | 35.14 | 26.14 | 26.24 | -0.10 | 0.03 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-26 | 26.25 | 49.25 | 26.16 | 26.24 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-27 | 26.70 | 56.76 | 26.24 | 26.27 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-28 | 26.00 | 42.50 | 26.20 | 26.25 | -0.05 | -0.01 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-31 | 24.85 | 33.01 | 26.00 | 26.15 | -0.15 | -0.04 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-04-01 | 24.85 | 33.66 | 25.82 | 26.05 | -0.23 | -0.08 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-04-02 | 25.05 | 41.30 | 25.70 | 25.98 | -0.28 | -0.12 | 0.00 | -0.16 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 25.85 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 26.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 26.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 26.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 25.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 25.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 26.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 25.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 25.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 26.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 26.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 26.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 24.85 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 24.85 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 25.05 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 25.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 26.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 26.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 26.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 25.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 25.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 26.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 25.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 25.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 26.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 26.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 26.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 24.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 24.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 25.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 26.75 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 3246.47 |
| 索提諾比率 | 0.23 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 95%VaR | -3.55 |
| 99%VaR | -6.78 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.36 |
| 年化波動率 | 37.48 |
| 5日波動率 | 1.91 |
| 10日波動率 | 2.04 |
| 20日波動率 | 2.13 |
| 60日波動率 | 2.22 |
| 上行波動率 | 1.93 |
| 下行波動率 | 1.69 |
| 收益率峰度 | 4.50 |
| 收益率偏度 | 0.28 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -16.03 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.36 |
| ATR百分比 | 3.02 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.342006 | 13.2754 | 16 | 37.5 | -0.0383169 |
| 2 | 1.21272 | 10.2855 | 16 | 62.5 | 0.101701 |
| 3 | 0.0100255 | 10.7372 | 16 | 50 | -0.0145887 |
| 4 | 4.33343 | 11.3311 | 16 | 56.25 | 0.367728 |
| 5 | -4.45166 | 10.9766 | 15 | 40 | -0.420742 |
| 6 | -2.50356 | 5.55278 | 15 | 33.3333 | -0.480881 |
| 7 | 2.21176 | 16.4197 | 15 | 40 | 0.124551 |
| 8 | 1.1008 | 17.4071 | 15 | 60 | 0.053664 |
| 9 | 1.52922 | 9.85673 | 15 | 60 | 0.138236 |
| 10 | -3.6259 | 7.7357 | 15 | 40 | -0.490269 |
| 11 | 2.38094 | 12.0719 | 15 | 46.6667 | 0.183423 |
| 12 | 3.9324 | 11.8215 | 15 | 73.3333 | 0.318551 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.33343 | 11.3311 | 16 | 56.25 | 0.367728 |
| 12 | 3.9324 | 11.8215 | 15 | 73.3333 | 0.318551 |
| 11 | 2.38094 | 12.0719 | 15 | 46.6667 | 0.183423 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -4.45166 | 10.9766 | 15 | 40 | -0.420742 |
| 10 | -3.6259 | 7.7357 | 15 | 40 | -0.490269 |
| 6 | -2.50356 | 5.55278 | 15 | 33.3333 | -0.480881 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4.33343 | 56.25 |
| 12 | 11 | 3.9324 | 73.3333 |
| 11 | 10 | 2.38094 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -4.45166 | 60 |
| 10 | 9 | -3.6259 | 60 |
| 6 | 5 | -2.50356 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.18 |
| 趨勢持續性 | 49.64 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.36 |
| 趨勢持續性 | 50.42 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.71 |
| 趨勢持續性 | 51.78 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.93 |
| 趨勢持續性 | 53.74 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.64 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.72 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.83 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 3.89 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.18 |
| 成交量動量 | 86.49 |
| 動量持續性 | 49.64 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.36 |
| 成交量動量 | 115.28 |
| 動量持續性 | 50.42 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.71 |
| 成交量動量 | 150.13 |
| 動量持續性 | 51.78 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.93 |
| 成交量動量 | 176.30 |
| 動量持續性 | 53.74 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 26.65 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 2.83 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 469.01 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 43.97 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2715 | 0.0818 | 0.2131 |
| Volume_Shares | 0.2715 | 1.0000 | 0.2196 | 0.3025 |
| RSI_14 | 0.0818 | 0.2196 | 1.0000 | 0.5623 |
| MACD | 0.2131 | 0.3025 | 0.5623 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.556% |
| 下跌 | 38.756% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 14.43% |
| 2 | 245 | 3.27% |
| 3 | 354 | 8.19% |
| 4 | 293 | -4.44% |
| 5 | 318 | 29.87% |
| 6 | 307 | 28.99% |
| 7 | 326 | -11.96% |
| 8 | 330 | 3.03% |
| 9 | 305 | 9.18% |
| 10 | 308 | 29.22% |
| 11 | 316 | 19.30% |
| 12 | 331 | -26.28% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 29.87%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -26.28%)
- 平均準確率：8.57%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.68% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 354 | -0.85% |
| 4 | 293 | 0.68% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 316 | 1.27% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.68%)
- 平均準確率：0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 1.34% |
| 2 | 245 | -3.67% |
| 3 | 354 | 1.41% |
| 4 | 293 | -9.56% |
| 5 | 318 | 12.26% |
| 6 | 307 | 5.54% |
| 7 | 326 | -7.67% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | 1.97% |
| 10 | 308 | 8.77% |
| 11 | 316 | 6.65% |
| 12 | 331 | -17.82% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 12.26%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -17.82%)
- 平均準確率：-0.07%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.68% |
| 2 | 245 | 2.45% |
| 3 | 354 | -0.56% |
| 4 | 293 | -1.02% |
| 5 | 318 | 0.94% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 0.61% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 316 | 0.63% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.45%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.68%)
- 平均準確率：0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 354 | -1.98% |
| 4 | 293 | -3.75% |
| 5 | 318 | 2.52% |
| 6 | 307 | -0.65% |
| 7 | 326 | -3.68% |
| 8 | 330 | -4.85% |
| 9 | 305 | -1.97% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 316 | -1.58% |
| 12 | 331 | -6.04% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.52%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -6.04%)
- 平均準確率：-1.88%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 18.79% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 354 | 10.17% |
| 4 | 293 | 9.22% |
| 5 | 318 | 14.47% |
| 6 | 307 | 23.78% |
| 7 | 326 | 0.61% |
| 8 | 330 | 6.36% |
| 9 | 305 | 10.49% |
| 10 | 308 | 20.78% |
| 11 | 316 | 12.34% |
| 12 | 331 | -3.32% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 23.78%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -3.32%)
- 平均準確率：10.48%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 25.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.913
- 24.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.077
- 27.700
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.007 |
| 上漲比例 | 42.634 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.013 |
| 上漲比例 | 41.911 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0283946 | 0.0224111 | 40.4682 |
| 2 | -0.0383115 | -0.0161577 | 35.6209 |
| 3 | -0.00582726 | 0.0752966 | 42.5598 |
| 4 | -0.0187225 | 0.0442635 | 38.2199 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0202647 | 41.3959 |
| 2 | -0.0432753 | 34.7271 |
| 3 | -0.0170696 | 39.6807 |
| 4 | -0.0106358 | 40.1156 |
| 5 | -0.019697 | 42.4242 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023 |
| 上漲天數比例 | 39.239 |
| 下跌天數比例 | 53.417 |
| 平盤天數比例 | 7.344 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.122 |
| 平均漲幅 | 2.334 |
| 平均成交量變化(張) | 178.593 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.834 |
| 平均漲幅 | 1.115 |
| 平均成交量變化(張) | -37.109 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.836 |
| 平均跌幅 | -1.632 |
| 平均成交量變化(張) | 94.709 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.208 |
| 平均跌幅 | -1.143 |
| 平均成交量變化(張) | -37.706 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.971 |
| 平均漲跌幅 | 1.758 |
| 上漲比例 | 67.473 |
| 平均成交量(張) | 5983.809 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.271 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.194 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.80% | 768.95 | -65.07% | 9.03% | 33.33% |
| 最近一周 | -3.28% | 960.91 | -17.53% | 38.99% | 42.86% |
| 最近半個月 | -3.09% | 813.65 | -65.27% | 27.90% | 40.00% |
| 最近一個月 | -6.36% | 1030.07 | -29.61% | 28.04% | 46.67% |
| 最近兩個月 | -0.40% | 959.39 | -19.65% | 27.24% | 50.00% |
| 最近三個月 | 0.60% | 1126.31 | -75.62% | 31.15% | 48.89% |
| 最近半年 | -19.84% | 2423.02 | -50.54% | 41.86% | 43.89% |
| 最近一年 | 33.96% | 2703.99 | -26.89% | 42.88% | 49.04% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 36.0/33.0/41.3/8.3 | -114.6%/53.5%/-87.3% | -0.14/-0.11/-0.16/-0.05 |
| 最近一周 | 41.7/35.1/41.3/6.2 | -59.1%/-38.7%/-87.3% | -0.10/-0.12/-0.16/-0.04 |
| 最近半個月 | 36.0/38.0/41.3/3.3 | -58.4%/-2.6%/-87.3% | -0.14/-0.21/-0.16/0.05 |
| 最近一個月 | 50.0/72.3/41.3/-31.0 | -13.5%/-157.5%/-87.3% | -0.05/0.19/-0.16/-0.35 |
| 最近兩個月 | 51.7/44.8/41.3/-3.5 | -0.7%/-79.2%/-87.3% | 0.00/0.05/-0.16/-0.21 |
| 最近三個月 | 52.4/64.0/41.3/-22.7 | 5.8%/-179.7%/-87.3% | 0.04/0.37/-0.16/-0.53 |
| 最近半年 | 47.3/46.0/41.3/-4.7 | -2.0%/-71.0%/-87.3% | -0.00/-0.05/-0.16/-0.11 |
| 最近一年 | 52.0/61.3/41.3/-20.0 | 14.2%/-161.6%/-87.3% | -0.00/0.01/-0.16/-0.17 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1030.07張 |
| 成交量趨勢 | -29.61% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 24.91 |
| 第2個買點 | 24.35 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 23.86 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 27.08 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.20% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.09% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：83.82% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：39.46%
- 中期(20日)波動率：37.89%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：11.62
- 價格波動範圍：4.97 ~ 39.10
- 價格變異係數：51.59%
風險指標
- 最大回撤：-75.97%
- 回撤恢復天數：-311天
- 風險調整後收益：0.16
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-0.40%
- 近期波動率：27.24%
- 近期最大回撤：-12.50%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-877.08%
- 波動率相對表現：-10.39%
- 回撤相對表現：+63.47%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：43.97%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 35.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 24.85 (第 28 天) 至最高 28.40 (第 3 天)
- 中位數價格: 26.33
- 平均每日漲跌幅: -0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.22%
- 平均連續下跌: 2.8天，累計跌幅 -3.61%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 6.11%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.58%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.40 (第 11 天) 至最高 28.40 (第 33 天)
- 中位數價格: 25.83
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.61%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.76%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.87%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.58%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.40 (第 41 天) 至最高 28.40 (第 63 天)
- 中位數價格: 25.65
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.08%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.97%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 10.78%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.58%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.10 (第 74 天) 至最高 38.40 (第 20 天)
- 中位數價格: 26.20
- 平均每日漲跌幅: -0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.74%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.22%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 15.06%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -15.42%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.70 (第 1 天) 至最高 38.40 (第 205 天)
- 中位數價格: 26.20
- 平均每日漲跌幅: 0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 4.28%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.83%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 14.60%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -15.42%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 47.94% (樣本數: 128/267)
平均累計上漲幅度: 7.62%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.14% (樣本數: 130/288)
平均累計下跌幅度: 6.64%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 48.48% (樣本數: 80/165)
平均累計上漲幅度: 9.92%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 46.48% (樣本數: 66/142)
平均累計下跌幅度: 9.48%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 40.7% (樣本數: 35/86)
平均累計上漲幅度: 13.10%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 33/66)
平均累計下跌幅度: 13.19%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 22:29:17
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