瑞昱(2379)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -60.56 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3738.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 210.03 |
| 收盤價標準差 | 170.98 |
| 最高價 | 621.00 |
| 最低價 | 39.40 |
| 平均成交量(張) | 3700.11 |
| 成交量標準差(張) | 2548.27 |
| 平均成交金額(萬) | 71089.57 |
| 平均成交筆數 | 2642.94 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% |
| 上漲天數比例 | 43.42% |
| 最大單日漲幅 | 8.71% |
| 最大單日跌幅 | -9.27% |
| 年化波動率 | 35.60% |
| 最大回撤 | -61.83% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 210.03 | 534.20 | 544.20 | 550.47 | 547.25 | 535.53 | 521.14 | 507.19 | 435.39 | 450.99 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% | -0.40% | -0.29% | -0.03% | -0.01% | 0.07% | 0.03% | 0.01% | 0.00% | -0.04% |
| 上漲天數比例 | 43.42% | 40.00% | 40.00% | 50.00% | 50.00% | 51.11% | 48.89% | 48.22% | 49.32% | 47.76% |
| 平均成交量(張) | 3700.11 | 2535.91 | 2036.69 | 2199.61 | 2578.70 | 2627.80 | 2593.83 | 3139.86 | 3169.60 | 3057.80 |
| 平均成交金額(萬) | 71089.57 | 135446.02 | 110803.59 | 121013.64 | 141572.00 | 141155.15 | 135343.09 | 162052.50 | 137526.67 | 136242.41 |
| 年化波動率 | 35.60% | 41.37% | 29.66% | 25.34% | 29.75% | 28.79% | 31.85% | 32.15% | 34.63% | 34.86% |
| 最大回撤 | -61.83% | -4.56% | -6.94% | -7.92% | -9.33% | -9.33% | -20.22% | -23.26% | -48.12% | -61.83% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 534.20 | 535.53 | 450.99 | 153.91 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.40% | 0.07% | -0.04% | -56.23 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 51.11% | 47.76% | 2.55 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 2535.91 | 2627.80 | 3057.80 | -33.52 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 135446.02 | 141155.15 | 136242.41 | 83.99 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 41.37% | 28.79% | 34.86% | 6.02 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.56% | -9.33% | -61.83% | -83.00 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 210.7 | 170.96 | 3464.59 | 2514.21 | 67697.8 | -0.15 | 43.52 |
| 星期二 | 210.97 | 171.27 | 3656.28 | 2641.4 | 72218.6 | -0.15 | 43.12 |
| 星期三 | 210.98 | 171.23 | 3754.68 | 2667.8 | 71584.3 | -0.11 | 43.9 |
| 星期四 | 210.11 | 171.23 | 3842.02 | 2736.84 | 72538 | -0.04 | 44.25 |
| 星期五 | 209.76 | 171.56 | 3814.89 | 2683.29 | 72465.2 | -0.15 | 42.35 |
| 星期六 | 92.79 | 26.99 | 1997.69 | 1110.47 | 15702.7 | -0.44 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.15 | -2.61 | -2.61 | -1.54 | -0.65 | -0.31 | -0.09 | -0.39 | -0.24 |
| 星期二 | -0.15 | 0 | 0 | 0.68 | 0.8 | 1.2 | 0.72 | 0.41 | 0.15 |
| 星期三 | -0.11 | 0.76 | 0.76 | -0.41 | -0.15 | -0.25 | 0.1 | 0.09 | 0.19 |
| 星期四 | -0.04 | nan | -1.62 | -1.01 | -0.8 | -1.24 | -0.68 | -0.32 | -0.11 |
| 星期五 | -0.15 | nan | 1.48 | 0.85 | 0.8 | 0.44 | 0.24 | 0.37 | 0.05 |
| 星期六 | -0.44 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(-0.04)，最差 星期六(-0.44)
- 3日: 表現最好 星期三(0.76)，最差 星期一(-2.61)
- 5日: 表現最好 星期五(1.48)，最差 星期一(-2.61)
- 15日: 表現最好 星期五(0.85)，最差 星期一(-1.54)
- 30日: 表現最好 星期二(0.80)，最差 星期四(-0.80)
- 60日: 表現最好 星期二(1.20)，最差 星期四(-1.24)
- 90日: 表現最好 星期二(0.72)，最差 星期四(-0.68)
- 180日: 表現最好 星期二(0.41)，最差 星期一(-0.39)
- 365日: 表現最好 星期三(0.19)，最差 星期一(-0.24)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 43.52 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 38.46 | 42.11 | 42.11 | 43.24 |
| 星期二 | 43.12 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67 | 76.92 | 68.42 | 62.16 | 54.67 |
| 星期三 | 43.9 | 100 | 100 | 33.33 | 42.86 | 41.67 | 50 | 44.44 | 50 |
| 星期四 | 44.25 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 27.27 | 35.29 | 42.42 | 43.66 |
| 星期五 | 42.35 | nan | 100 | 66.67 | 80 | 63.64 | 58.82 | 52.78 | 49.32 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(44.25)，最差 星期六(40.00)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(80.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(76.92)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期二(68.42)，最差 星期四(35.29)
- 180日: 表現最好 星期二(62.16)，最差 星期一(42.11)
- 365日: 表現最好 星期二(54.67)，最差 星期一(43.24)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3464.59 | 3061.73 | 3061.73 | 2116.39 | 2007.77 | 2354.18 | 2440.41 | 2449.24 | 2905.56 |
| 星期二 | 3656.28 | 3372.77 | 3372.77 | 2365.5 | 3073.6 | 3000.86 | 2993.18 | 2655 | 3254.2 |
| 星期三 | 3754.68 | 2377.3 | 2377.3 | 1722.39 | 2066.7 | 2416.75 | 2448.16 | 2572.32 | 3094.69 |
| 星期四 | 3842.02 | nan | 1924.55 | 1730.85 | 1777.95 | 2710.87 | 2630.35 | 2686.96 | 3197.39 |
| 星期五 | 3814.89 | nan | 1943.2 | 2248.31 | 2073.12 | 2389.62 | 2616.51 | 2619.71 | 3248.49 |
| 星期六 | 1997.69 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(3842.02)，最低 星期六(1997.69)
- 3日: 成交量最高 星期二(3372.77)，最低 星期三(2377.30)
- 5日: 成交量最高 星期二(3372.77)，最低 星期四(1924.55)
- 15日: 成交量最高 星期二(2365.50)，最低 星期三(1722.39)
- 30日: 成交量最高 星期二(3073.60)，最低 星期四(1777.95)
- 60日: 成交量最高 星期二(3000.86)，最低 星期一(2354.18)
- 90日: 成交量最高 星期二(2993.18)，最低 星期一(2440.41)
- 180日: 成交量最高 星期四(2686.96)，最低 星期一(2449.24)
- 365日: 成交量最高 星期二(3254.20)，最低 星期一(2905.56)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 67697.8 | 162098 | 162098 | 114330 | 110021 | 128036 | 130243 | 126448 | 149001 |
| 星期二 | 72218.6 | 177125 | 177125 | 127971 | 168524 | 165781 | 162059 | 139972 | 168520 |
| 星期三 | 71584.3 | 126395 | 126395 | 93502.6 | 114031 | 134034 | 132357 | 134865 | 158876 |
| 星期四 | 72538 | nan | 105716 | 95084.8 | 98181.6 | 148017 | 140998 | 140267 | 165524 |
| 星期五 | 72465.2 | nan | 105896 | 123130 | 114368 | 130736 | 139461 | 135939 | 168394 |
| 星期六 | 15702.7 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(72538.03)，最差 星期六(15702.67)
- 3日: 表現最好 星期二(177125.05)，最差 星期三(126395.28)
- 5日: 表現最好 星期二(177125.05)，最差 星期四(105716.04)
- 15日: 表現最好 星期二(127970.68)，最差 星期三(93502.55)
- 30日: 表現最好 星期二(168523.67)，最差 星期四(98181.59)
- 60日: 表現最好 星期二(165781.44)，最差 星期一(128035.72)
- 90日: 表現最好 星期二(162059.28)，最差 星期一(130242.93)
- 180日: 表現最好 星期四(140266.79)，最差 星期一(126448.25)
- 365日: 表現最好 星期二(168520.30)，最差 星期一(149001.16)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.80%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.80%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 3073.60張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.80%)表現優於星期一(-0.65%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 554.00 | 52.27 | 547.93 | 548.95 | -1.02 | 0.30 | 0.00 | -1.32 |
| 2025-03-21 | 560.00 | 52.81 | 549.79 | 549.77 | 0.02 | 0.24 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-03-24 | 556.00 | 54.65 | 550.74 | 550.23 | 0.51 | 0.29 | 1.00 | 0.22 |
| 2025-03-25 | 562.00 | 54.12 | 552.47 | 551.10 | 1.37 | 0.51 | 0.00 | 0.86 |
| 2025-03-26 | 561.00 | 52.38 | 553.79 | 551.84 | 1.95 | 0.80 | 0.00 | 1.15 |
| 2025-03-27 | 545.00 | 44.90 | 552.43 | 551.33 | 1.10 | 0.86 | 0.00 | 0.25 |
| 2025-03-28 | 548.00 | 47.47 | 551.75 | 551.08 | 0.67 | 0.82 | -1.00 | -0.15 |
| 2025-03-31 | 523.00 | 34.19 | 547.33 | 549.00 | -1.67 | 0.32 | 0.00 | -2.00 |
| 2025-04-01 | 525.00 | 37.17 | 543.89 | 547.23 | -3.33 | -0.41 | 0.00 | -2.92 |
| 2025-04-02 | 530.00 | 46.08 | 541.76 | 545.95 | -4.19 | -1.17 | 0.00 | -3.03 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 538.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 538.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 535.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 547.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 541.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 554.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 560.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 556.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 562.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 561.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-27 | 545.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 548.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-31 | 523.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-01 | 525.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 530.00 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 538.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 538.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-17 | 535.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-18 | 547.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 541.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 554.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 560.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 556.00 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 562.00 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 561.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-27 | 545.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 548.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 523.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 525.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 530.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.34 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2178.54 |
| 索提諾比率 | 0.66 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.00 |
| 95%VaR | -3.50 |
| 99%VaR | -6.32 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.24 |
| 年化波動率 | 35.60 |
| 5日波動率 | 2.01 |
| 10日波動率 | 2.10 |
| 20日波動率 | 2.14 |
| 60日波動率 | 2.19 |
| 上行波動率 | 1.53 |
| 下行波動率 | 1.53 |
| 收益率峰度 | 2.08 |
| 收益率偏度 | -0.04 |
| 最大單日漲幅 | 9.80 |
| 最大單日跌幅 | -10.47 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.00 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.57 |
| ATR百分比 | 3.05 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.15501 | 9.42156 | 16 | 68.75 | 0.423321 |
| 2 | 3.28217 | 10.2011 | 16 | 68.75 | 0.305409 |
| 3 | -0.647599 | 6.86265 | 16 | 56.25 | -0.118652 |
| 4 | 2.67868 | 10.8315 | 16 | 50 | 0.231918 |
| 5 | 0.342119 | 7.24784 | 15 | 46.6667 | 0.0242075 |
| 6 | -1.51819 | 10.3573 | 15 | 46.6667 | -0.162673 |
| 7 | 2.01624 | 11.6048 | 15 | 60 | 0.159379 |
| 8 | 0.886042 | 10.1028 | 15 | 53.3333 | 0.0712059 |
| 9 | -3.63644 | 10.629 | 15 | 33.3333 | -0.357806 |
| 10 | -0.104047 | 6.97469 | 15 | 40 | -0.0388138 |
| 11 | 3.71878 | 9.24049 | 15 | 66.6667 | 0.384408 |
| 12 | 3.33508 | 8.03919 | 15 | 66.6667 | 0.394122 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.15501 | 9.42156 | 16 | 68.75 | 0.423321 |
| 11 | 3.71878 | 9.24049 | 15 | 66.6667 | 0.384408 |
| 12 | 3.33508 | 8.03919 | 15 | 66.6667 | 0.394122 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -3.63644 | 10.629 | 15 | 33.3333 | -0.357806 |
| 6 | -1.51819 | 10.3573 | 15 | 46.6667 | -0.162673 |
| 3 | -0.647599 | 6.86265 | 16 | 56.25 | -0.118652 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4.15501 | 68.75 |
| 11 | 10 | 3.71878 | 66.6667 |
| 12 | 11 | 3.33508 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -3.63644 | 66.6667 |
| 6 | 5 | -1.51819 | 53.3333 |
| 3 | 2 | -0.647599 | 43.75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.36 |
| 趨勢持續性 | 51.74 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.71 |
| 趨勢持續性 | 53.80 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.46 |
| 趨勢持續性 | 53.34 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.35 |
| 趨勢持續性 | 58.11 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.06 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.20 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.41 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 9.71 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.36 |
| 成交量動量 | 26.53 |
| 動量持續性 | 51.74 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.71 |
| 成交量動量 | 30.71 |
| 動量持續性 | 53.80 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.46 |
| 成交量動量 | 33.30 |
| 動量持續性 | 53.34 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 4.35 |
| 成交量動量 | 35.43 |
| 動量持續性 | 58.11 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 27.26 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.41 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 2377.30 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 56.18 |
| 長期上漲機率 | 49.24 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.1530 | 0.0670 | 0.1900 |
| Volume_Shares | -0.1530 | 1.0000 | 0.1636 | 0.0854 |
| RSI_14 | 0.0670 | 0.1636 | 1.0000 | 0.5563 |
| MACD | 0.1900 | 0.0854 | 0.5563 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.091% |
| 下跌 | 47.799% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -29.87% |
| 2 | 245 | -28.57% |
| 3 | 354 | 8.47% |
| 4 | 293 | -17.75% |
| 5 | 318 | -1.57% |
| 6 | 307 | -7.17% |
| 7 | 326 | -17.48% |
| 8 | 330 | -1.52% |
| 9 | 305 | 17.05% |
| 10 | 308 | 19.81% |
| 11 | 323 | -34.06% |
| 12 | 331 | -23.87% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 19.81%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -34.06%)
- 平均準確率：-9.71%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | -0.41% |
| 3 | 354 | -1.41% |
| 4 | 293 | 1.02% |
| 5 | 318 | 0.63% |
| 6 | 307 | -1.95% |
| 7 | 326 | 1.84% |
| 8 | 330 | -1.21% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 1.84%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -1.95%)
- 平均準確率：0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -18.46% |
| 2 | 245 | -12.65% |
| 3 | 354 | 0.56% |
| 4 | 293 | -10.24% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | -1.95% |
| 7 | 326 | -7.98% |
| 8 | 330 | -1.82% |
| 9 | 305 | 5.90% |
| 10 | 308 | 6.17% |
| 11 | 323 | -17.03% |
| 12 | 331 | -12.39% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 6.17%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -18.46%)
- 平均準確率：-5.88%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.00% |
| 2 | 245 | -0.41% |
| 3 | 354 | 0.00% |
| 4 | 293 | 1.02% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | -0.65% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 1.02%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -0.65%)
- 平均準確率：-0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -10.07% |
| 2 | 245 | -4.49% |
| 3 | 354 | 1.69% |
| 4 | 293 | -4.10% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | -0.65% |
| 7 | 326 | -4.29% |
| 8 | 330 | -0.61% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 2.27% |
| 11 | 323 | -5.88% |
| 12 | 331 | -3.02% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 2.27%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -10.07%)
- 平均準確率：-2.51%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.01% |
| 2 | 245 | -10.61% |
| 3 | 354 | 7.63% |
| 4 | 293 | -5.46% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | -1.95% |
| 7 | 326 | -7.36% |
| 8 | 330 | 2.42% |
| 9 | 305 | 12.13% |
| 10 | 308 | 10.39% |
| 11 | 323 | -12.38% |
| 12 | 331 | -7.85% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 12.13%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -12.38%)
- 平均準確率：-1.31%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 530.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 522.675
- 521.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 567.000
- 571.525
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.035 |
| 上漲比例 | 47.140 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.257 |
| 上漲比例 | 46.242 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.161873 | 0.12615 | 43.7012 |
| 2 | -0.375599 | 0.0273714 | 42.8105 |
| 3 | -0.273205 | 0.011273 | 43.7045 |
| 4 | 0.0368503 | 0.123295 | 43.4511 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.117569 | 45.1264 |
| 2 | -0.169409 | 43.4531 |
| 3 | -0.0334467 | 41.4966 |
| 4 | -0.464277 | 41.8497 |
| 5 | -0.141751 | 48.8215 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.192 |
| 上漲天數比例 | 43.419 |
| 下跌天數比例 | 50.696 |
| 平盤天數比例 | 5.886 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.281 |
| 平均漲幅 | 2.196 |
| 平均成交量變化(張) | 69.244 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.943 |
| 平均漲幅 | 1.239 |
| 平均成交量變化(張) | -28.709 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.151 |
| 平均跌幅 | -2.026 |
| 平均成交量變化(張) | 54.374 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.625 |
| 平均跌幅 | -1.159 |
| 平均成交量變化(張) | -29.506 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.484 |
| 平均漲跌幅 | 0.986 |
| 上漲比例 | 61.463 |
| 平均成交量(張) | 9093.941 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.153 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.055 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.34% | 2937.27 | -22.35% | 6.40% | 33.33% |
| 最近一周 | -5.69% | 2355.15 | 2.22% | 35.43% | 42.86% |
| 最近半個月 | -1.49% | 2036.69 | 45.46% | 29.66% | 40.00% |
| 最近一個月 | -4.16% | 2199.61 | 0.47% | 25.34% | 50.00% |
| 最近兩個月 | -5.02% | 2578.70 | 27.34% | 29.75% | 50.00% |
| 最近三個月 | 8.61% | 2627.80 | 46.70% | 28.79% | 51.11% |
| 最近半年 | -2.57% | 2593.83 | -55.65% | 31.85% | 48.89% |
| 最近一年 | 33.17% | 3139.86 | 43.97% | 32.15% | 48.22% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 39.1/34.2/46.1/11.9 | -99.8%/59.1%/-70.0% | -2.65/-2.00/-3.03/-1.03 |
| 最近一周 | 45.2/54.1/46.1/-8.0 | -34.7%/-130.1%/-70.0% | -0.83/0.86/-3.03/-3.89 |
| 最近半個月 | 43.9/40.4/46.1/5.6 | -40.3%/54.3%/-70.0% | -1.32/-2.07/-3.03/-0.96 |
| 最近一個月 | 48.4/55.4/46.1/-9.3 | -13.5%/-96.4%/-70.0% | -0.96/-0.48/-3.03/-2.55 |
| 最近兩個月 | 50.7/71.0/46.1/-24.9 | 0.2%/-154.8%/-70.0% | -0.85/1.53/-3.03/-4.55 |
| 最近三個月 | 54.1/49.0/46.1/-2.9 | 13.2%/-85.4%/-70.0% | -0.07/0.91/-3.03/-3.93 |
| 最近半年 | 50.6/35.4/46.1/10.7 | 2.5%/-68.4%/-70.0% | -0.04/-1.57/-3.03/-1.46 |
| 最近一年 | 52.9/30.0/46.1/16.0 | 8.8%/-20.4%/-70.0% | 0.01/-2.93/-3.03/-0.09 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 2199.61張 |
| 成交量趨勢 | 0.47% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 522.67 |
| 第2個買點 | 521.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 510.58 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 567.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.72% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.85% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：94.23% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.77個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：34.84%
- 中期(20日)波動率：35.51%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：210.03
- 價格波動範圍：39.40 ~ 621.00
- 價格變異係數：81.41%
風險指標
- 最大回撤：-61.83%
- 回撤恢復天數：406天
- 風險調整後收益：0.45
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-5.02%
- 近期波動率：29.75%
- 近期最大回撤：-9.33%
- 近期上漲天數比例：53.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2357.89%
- 波動率相對表現：-5.94%
- 回撤相對表現：+52.50%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：56.18%
- 歷史整體上漲機率：49.24%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 523.00 (第 28 天) 至最高 568.00 (第 4 天)
- 中位數價格: 554.00
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.56%
- 平均連續下跌: 1.4天，累計跌幅 -2.16%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.70%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -4.52%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 515.00 (第 11 天) 至最高 569.00 (第 20 天)
- 中位數價格: 550.00
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 2.38%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.85%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 5.15%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -5.25%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 471.50 (第 10 天) 至最高 569.00 (第 50 天)
- 中位數價格: 540.00
- 平均每日漲跌幅: 0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 2.66%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -2.35%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 5.15%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -5.25%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 463.50 (第 23 天) 至最高 581.00 (第 7 天)
- 中位數價格: 527.00
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.83%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.87%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 5.15%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.30%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 391.50 (第 21 天) 至最高 604.00 (第 108 天)
- 中位數價格: 520.00
- 平均每日漲跌幅: 0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.91%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -2.55%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 19.49%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.30%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 51.16% (樣本數: 176/344)
平均累計上漲幅度: 6.27%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 52.31% (樣本數: 136/260)
平均累計下跌幅度: 6.32%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 52.63% (樣本數: 100/190)
平均累計上漲幅度: 8.18%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 54.26% (樣本數: 70/129)
平均累計下跌幅度: 8.85%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 44.44% (樣本數: 32/72)
平均累計上漲幅度: 11.21%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 47.37% (樣本數: 27/57)
平均累計下跌幅度: 12.10%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 22:22:24
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
