台亞(2340)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -555.55 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3721.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 23.12 |
| 收盤價標準差 | 11.91 |
| 最高價 | 80.40 |
| 最低價 | 6.80 |
| 平均成交量(張) | 6134.58 |
| 成交量標準差(張) | 11461.86 |
| 平均成交金額(萬) | 18927.03 |
| 平均成交筆數 | 2604.46 |
| 平均漲跌幅 | -0.22% |
| 上漲天數比例 | 38.97% |
| 最大單日漲幅 | 11.76% |
| 最大單日跌幅 | -10.37% |
| 年化波動率 | 37.91% |
| 最大回撤 | -75.78% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 23.12 | 23.69 | 24.91 | 26.61 | 27.00 | 28.07 | 32.58 | 38.07 | 39.40 | 38.18 |
| 平均漲跌幅 | -0.22% | -0.41% | -0.76% | -0.68% | -0.43% | -0.32% | -0.38% | -0.34% | -0.31% | -0.23% |
| 上漲天數比例 | 38.97% | 40.00% | 26.67% | 30.00% | 35.00% | 40.00% | 38.89% | 38.63% | 40.14% | 42.01% |
| 平均成交量(張) | 6134.58 | 2014.83 | 1463.30 | 3333.91 | 2167.70 | 1810.72 | 1948.21 | 2056.22 | 4146.20 | 9504.59 |
| 平均成交金額(萬) | 18927.03 | 4720.16 | 3603.00 | 9575.30 | 6163.65 | 5210.78 | 6593.88 | 8099.10 | 18346.36 | 41878.67 |
| 年化波動率 | 37.91% | 78.84% | 42.50% | 38.25% | 47.47% | 43.24% | 40.32% | 34.14% | 37.70% | 42.25% |
| 最大回撤 | -75.78% | -8.55% | -13.32% | -31.03% | -31.03% | -31.03% | -49.21% | -55.46% | -60.82% | -71.73% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 23.69 | 28.07 | 38.18 | 16.19 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.41% | -0.32% | -0.23% | -126.92 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 40.00% | 42.01% | -9.05 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 2014.83 | 1810.72 | 9504.59 | -62.22 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 4720.16 | 5210.78 | 41878.67 | -63.91 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 78.84% | 43.24% | 42.25% | -42.97 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -8.55% | -31.03% | -71.73% | -68.73 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 23.14 | 12.07 | 6201.54 | 2652.59 | 20130.8 | -0.2 | 38.77 |
| 星期二 | 23.13 | 11.93 | 6374.45 | 2753.11 | 20686.5 | -0.28 | 41.97 |
| 星期三 | 23.15 | 11.94 | 5902.57 | 2551 | 17994.2 | -0.12 | 40.48 |
| 星期四 | 23.16 | 11.88 | 6135.37 | 2568.92 | 18605.5 | -0.21 | 38.44 |
| 星期五 | 23.17 | 11.82 | 6076.34 | 2515.56 | 17396.4 | -0.29 | 34.98 |
| 星期六 | 15.12 | 4.1 | 5177.39 | 1484.5 | 8358.33 | 0.16 | 42.86 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.2 | -2.39 | -2.39 | -1.05 | -1.62 | -1.23 | -0.82 | -0.6 | -0.34 |
| 星期二 | -0.28 | 1.75 | 1.75 | -0.7 | 0.25 | 0.59 | 0.46 | -0.33 | -0.57 |
| 星期三 | -0.12 | 3.21 | 3.21 | 0.55 | 1.28 | 0.49 | 0.27 | -0.03 | -0.18 |
| 星期四 | -0.21 | nan | -2.58 | -2 | -2.67 | -1.33 | -0.96 | -0.17 | -0.13 |
| 星期五 | -0.29 | nan | -2.04 | -0.61 | -1 | -0.76 | -0.59 | -0.73 | -0.48 |
| 星期六 | 0.16 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.16)，最差 星期五(-0.29)
- 3日: 表現最好 星期三(3.21)，最差 星期一(-2.39)
- 5日: 表現最好 星期三(3.21)，最差 星期四(-2.58)
- 15日: 表現最好 星期三(0.55)，最差 星期四(-2.00)
- 30日: 表現最好 星期三(1.28)，最差 星期四(-2.67)
- 60日: 表現最好 星期二(0.59)，最差 星期四(-1.33)
- 90日: 表現最好 星期二(0.46)，最差 星期四(-0.96)
- 180日: 表現最好 星期三(-0.03)，最差 星期五(-0.73)
- 365日: 表現最好 星期四(-0.13)，最差 星期二(-0.57)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 26.32 | 34.21 | 39.19 |
| 星期二 | 41.97 | 100 | 100 | 33.33 | 66.67 | 53.85 | 63.16 | 43.24 | 36 |
| 星期三 | 40.48 | 100 | 100 | 33.33 | 42.86 | 33.33 | 38.89 | 38.89 | 38.89 |
| 星期四 | 38.44 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 36.36 | 35.29 | 45.45 | 45.07 |
| 星期五 | 34.98 | nan | 0 | 33.33 | 20 | 27.27 | 35.29 | 33.33 | 34.25 |
| 星期六 | 42.86 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(42.86)，最差 星期五(34.98)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期二(53.85)，最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期二(63.16)，最差 星期一(26.32)
- 180日: 表現最好 星期四(45.45)，最差 星期五(33.33)
- 365日: 表現最好 星期四(45.07)，最差 星期五(34.25)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 6201.54 | 2962.79 | 2962.79 | 1435.46 | 2089.18 | 1558.82 | 1458.67 | 1651.63 | 1776.89 |
| 星期二 | 6374.45 | 2217.7 | 2217.7 | 1496.42 | 1787.3 | 1484.86 | 1317.11 | 1558.25 | 1950.41 |
| 星期三 | 5902.57 | 1384.07 | 1384.07 | 1237.31 | 5016.34 | 3251.5 | 2460.96 | 2332.38 | 2263.2 |
| 星期四 | 6135.37 | nan | 1538.84 | 1738.27 | 5328.38 | 3400.81 | 2642.49 | 2561.68 | 2311.22 |
| 星期五 | 6076.34 | nan | 1970.73 | 1409.04 | 1934.75 | 1278.82 | 1235.63 | 1715.56 | 1995.91 |
| 星期六 | 5177.39 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(6374.45)，最低 星期六(5177.39)
- 3日: 成交量最高 星期一(2962.79)，最低 星期三(1384.07)
- 5日: 成交量最高 星期一(2962.79)，最低 星期三(1384.07)
- 15日: 成交量最高 星期四(1738.27)，最低 星期三(1237.31)
- 30日: 成交量最高 星期四(5328.38)，最低 星期二(1787.30)
- 60日: 成交量最高 星期四(3400.81)，最低 星期五(1278.82)
- 90日: 成交量最高 星期四(2642.49)，最低 星期五(1235.63)
- 180日: 成交量最高 星期四(2561.68)，最低 星期二(1558.25)
- 365日: 成交量最高 星期四(2311.22)，最低 星期一(1776.89)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 20130.8 | 6675.66 | 6675.66 | 3380 | 5621.93 | 4199.61 | 4052.24 | 5500.76 | 6890.8 |
| 星期二 | 20686.5 | 5138.38 | 5138.38 | 3648.84 | 4677.17 | 4013.33 | 3657.38 | 5108.07 | 7732.55 |
| 星期三 | 17994.2 | 3275.53 | 3275.53 | 3067.69 | 15127.2 | 9694.83 | 7341.47 | 7979.37 | 8921.01 |
| 星期四 | 18605.5 | nan | 3796.2 | 4420.46 | 15488 | 9796.96 | 7691.6 | 8633.97 | 9010.66 |
| 星期五 | 17396.4 | nan | 4715.02 | 3498.03 | 5329.09 | 3540.58 | 3504.95 | 6019.25 | 8003.3 |
| 星期六 | 8358.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(20686.45)，最差 星期六(8358.33)
- 3日: 表現最好 星期一(6675.66)，最差 星期三(3275.53)
- 5日: 表現最好 星期一(6675.66)，最差 星期三(3275.53)
- 15日: 表現最好 星期四(4420.46)，最差 星期三(3067.69)
- 30日: 表現最好 星期四(15488.03)，最差 星期二(4677.17)
- 60日: 表現最好 星期四(9796.96)，最差 星期五(3540.58)
- 90日: 表現最好 星期四(7691.60)，最差 星期五(3504.95)
- 180日: 表現最好 星期四(8633.97)，最差 星期二(5108.07)
- 365日: 表現最好 星期四(9010.66)，最差 星期一(6890.80)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 1.28%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -2.67%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 5328.38張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-1.00%)表現優於星期一(-1.62%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 25.90 | 30.77 | 26.17 | 26.87 | -0.70 | -0.54 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-21 | 25.75 | 38.71 | 26.11 | 26.79 | -0.68 | -0.57 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-24 | 25.80 | 35.96 | 26.06 | 26.71 | -0.66 | -0.59 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-25 | 25.30 | 26.37 | 25.94 | 26.61 | -0.67 | -0.60 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-26 | 25.25 | 28.57 | 25.84 | 26.51 | -0.67 | -0.62 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-27 | 24.55 | 26.67 | 25.64 | 26.36 | -0.73 | -0.64 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-28 | 24.05 | 23.23 | 25.39 | 26.19 | -0.80 | -0.67 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-31 | 22.45 | 19.49 | 24.94 | 25.92 | -0.97 | -0.73 | 0.00 | -0.24 |
| 2025-04-01 | 23.30 | 29.63 | 24.69 | 25.72 | -1.03 | -0.79 | 0.00 | -0.24 |
| 2025-04-02 | 24.10 | 42.42 | 24.60 | 25.60 | -1.00 | -0.83 | 0.00 | -0.17 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 25.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 25.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 25.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 25.55 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 25.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 25.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 25.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 25.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 25.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 25.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 24.55 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 24.05 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 22.45 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 23.30 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 24.10 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 25.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 25.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 25.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 25.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 25.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 25.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 25.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 25.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 25.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 25.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 24.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 24.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 22.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 23.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 24.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 25.30 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2704.11 |
| 索提諾比率 | 0.14 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 95%VaR | -3.65 |
| 99%VaR | -6.80 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.39 |
| 年化波動率 | 37.91 |
| 5日波動率 | 2.03 |
| 10日波動率 | 2.15 |
| 20日波動率 | 2.22 |
| 60日波動率 | 2.28 |
| 上行波動率 | 1.84 |
| 下行波動率 | 1.59 |
| 收益率峰度 | 3.60 |
| 收益率偏度 | 0.37 |
| 最大單日漲幅 | 16.16 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.76 |
| ATR百分比 | 3.13 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.46219 | 9.40027 | 16 | 43.75 | -0.173278 |
| 2 | 3.01721 | 8.68219 | 16 | 62.5 | 0.328321 |
| 3 | 0.874696 | 9.64114 | 16 | 68.75 | 0.0734384 |
| 4 | -2.51522 | 8.45904 | 16 | 25 | -0.317043 |
| 5 | 1.31763 | 8.99229 | 15 | 60 | 0.127994 |
| 6 | -1.07599 | 8.52578 | 15 | 33.3333 | -0.145753 |
| 7 | -1.8314 | 12.0394 | 15 | 40 | -0.165961 |
| 8 | -1.26461 | 8.79152 | 15 | 53.3333 | -0.162802 |
| 9 | 2.33852 | 11.6629 | 15 | 46.6667 | 0.186219 |
| 10 | -3.15041 | 14.464 | 15 | 33.3333 | -0.229333 |
| 11 | 5.52663 | 12.0957 | 15 | 60 | 0.443129 |
| 12 | 0.894543 | 8.53986 | 15 | 53.3333 | 0.0852328 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5.52663 | 12.0957 | 15 | 60 | 0.443129 |
| 2 | 3.01721 | 8.68219 | 16 | 62.5 | 0.328321 |
| 9 | 2.33852 | 11.6629 | 15 | 46.6667 | 0.186219 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -3.15041 | 14.464 | 15 | 33.3333 | -0.229333 |
| 4 | -2.51522 | 8.45904 | 16 | 25 | -0.317043 |
| 7 | -1.8314 | 12.0394 | 15 | 40 | -0.165961 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 5.52663 | 60 |
| 2 | 1 | 3.01721 | 62.5 |
| 9 | 8 | 2.33852 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -3.15041 | 66.6667 |
| 4 | 3 | -2.51522 | 75 |
| 7 | 6 | -1.8314 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.12 |
| 趨勢持續性 | 47.81 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.25 |
| 趨勢持續性 | 47.97 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.52 |
| 趨勢持續性 | 48.62 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.69 |
| 趨勢持續性 | 47.70 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -6.47 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.70 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -10.06 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -18.02 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.12 |
| 成交量動量 | 51.34 |
| 動量持續性 | 47.81 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.25 |
| 成交量動量 | 65.45 |
| 動量持續性 | 47.97 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.52 |
| 成交量動量 | 89.81 |
| 動量持續性 | 48.62 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.69 |
| 成交量動量 | 101.87 |
| 動量持續性 | 47.70 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 38.19 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 10.06 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1384.07 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 45.91 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3433 | 0.0274 | 0.1810 |
| Volume_Shares | 0.3433 | 1.0000 | 0.3050 | 0.5670 |
| RSI_14 | 0.0274 | 0.3050 | 1.0000 | 0.5221 |
| MACD | 0.1810 | 0.5670 | 0.5221 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.000% |
| 下跌 | 42.033% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 17.45% |
| 2 | 245 | -23.27% |
| 3 | 354 | 0.85% |
| 4 | 293 | 22.53% |
| 5 | 318 | 32.70% |
| 6 | 307 | -10.42% |
| 7 | 326 | 26.38% |
| 8 | 330 | 37.88% |
| 9 | 291 | -24.05% |
| 10 | 305 | 31.48% |
| 11 | 323 | 6.81% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 37.88%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -24.05%)
- 平均準確率：9.96%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.00% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 354 | -0.56% |
| 4 | 293 | -1.71% |
| 5 | 318 | 1.57% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 1.52% |
| 9 | 291 | 0.00% |
| 10 | 305 | -0.98% |
| 11 | 323 | 1.86% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.86%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.71%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 3.36% |
| 2 | 245 | -13.88% |
| 3 | 354 | -5.65% |
| 4 | 293 | 5.80% |
| 5 | 318 | 15.72% |
| 6 | 307 | -9.12% |
| 7 | 326 | 9.82% |
| 8 | 330 | 16.97% |
| 9 | 291 | -13.06% |
| 10 | 305 | 7.87% |
| 11 | 323 | 2.17% |
| 12 | 331 | -4.53% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 16.97%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -13.88%)
- 平均準確率：1.29%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 354 | 0.00% |
| 4 | 293 | -2.05% |
| 5 | 318 | 2.83% |
| 6 | 307 | -2.28% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 2.42% |
| 9 | 291 | -1.37% |
| 10 | 305 | -0.98% |
| 11 | 323 | 1.86% |
| 12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.83%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -2.28%)
- 平均準確率：-0.05%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.68% |
| 2 | 245 | -4.49% |
| 3 | 354 | -2.54% |
| 4 | 293 | 3.07% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | 0.61% |
| 8 | 330 | 3.03% |
| 9 | 291 | -2.75% |
| 10 | 305 | 1.97% |
| 11 | 323 | -2.17% |
| 12 | 331 | -3.93% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 3.07%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -4.49%)
- 平均準確率：-0.63%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 16.78% |
| 2 | 245 | -6.94% |
| 3 | 354 | 9.60% |
| 4 | 293 | 17.41% |
| 5 | 318 | 11.32% |
| 6 | 307 | 1.95% |
| 7 | 326 | 16.87% |
| 8 | 330 | 13.94% |
| 9 | 291 | -6.87% |
| 10 | 305 | 23.61% |
| 11 | 323 | 3.10% |
| 12 | 331 | 11.18% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 23.61%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.94%)
- 平均準確率：9.33%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 24.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.026
- 22.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.594
- 27.800
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.044 |
| 上漲比例 | 43.031 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.063 |
| 上漲比例 | 37.869 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0677035 | 0.0352486 | 39.3534 |
| 2 | -0.0536492 | -0.0238145 | 39.1068 |
| 3 | -0.0667793 | 0.00952928 | 39.0707 |
| 4 | -0.0600313 | 0.0656718 | 38.3733 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0708575 | 40.7005 |
| 2 | -0.0936585 | 35.6562 |
| 3 | -0.0293843 | 41.9612 |
| 4 | -0.0547674 | 37.4419 |
| 5 | -0.0630847 | 39.322 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.062 |
| 上漲天數比例 | 38.968 |
| 下跌天數比例 | 53.346 |
| 平盤天數比例 | 7.686 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.289 |
| 平均漲幅 | 2.287 |
| 平均成交量變化(張) | 117.770 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.613 |
| 平均漲幅 | 1.261 |
| 平均成交量變化(張) | -30.625 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.285 |
| 平均跌幅 | -1.904 |
| 平均成交量變化(張) | 56.460 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.814 |
| 平均跌幅 | -1.254 |
| 平均成交量變化(張) | -34.941 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.374 |
| 平均漲跌幅 | 1.927 |
| 上漲比例 | 74.093 |
| 平均成交量(張) | 19145.600 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.343 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.277 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 7.35% | 2188.19 | -53.28% | 3.96% | 66.67% |
| 最近一周 | -4.74% | 1754.11 | -1.74% | 63.09% | 28.57% |
| 最近半個月 | -3.98% | 1463.30 | -42.00% | 42.50% | 26.67% |
| 最近一個月 | -25.96% | 3333.91 | -94.65% | 38.25% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -20.46% | 2167.70 | 50.08% | 47.47% | 35.00% |
| 最近三個月 | -23.25% | 1810.72 | 34.71% | 43.24% | 40.00% |
| 最近半年 | -44.79% | 1948.21 | -82.41% | 40.32% | 38.89% |
| 最近一年 | -49.05% | 2056.22 | -52.94% | 34.14% | 38.63% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 30.5/19.5/42.4/22.9 | -95.2%/89.0%/-53.0% | -0.22/-0.24/-0.17/0.07 |
| 最近一周 | 28.1/26.4/42.4/16.1 | -82.3%/-4.5%/-53.0% | -0.14/-0.06/-0.17/-0.11 |
| 最近半個月 | 26.2/11.8/42.4/30.6 | -65.0%/21.2%/-53.0% | -0.19/-0.35/-0.17/0.18 |
| 最近一個月 | 39.9/76.4/42.4/-33.9 | -25.3%/-235.6%/-53.0% | -0.04/0.62/-0.17/-0.79 |
| 最近兩個月 | 41.5/51.5/42.4/-9.0 | -27.2%/-82.1%/-53.0% | 0.01/0.34/-0.17/-0.51 |
| 最近三個月 | 39.0/19.2/42.4/23.2 | -36.3%/39.0%/-53.0% | -0.01/-0.47/-0.17/0.30 |
| 最近半年 | 42.8/73.2/42.4/-30.7 | -26.6%/-166.1%/-53.0% | -0.03/0.16/-0.17/-0.33 |
| 最近一年 | 44.7/36.6/42.4/5.9 | -23.4%/21.9%/-53.0% | -0.01/-0.23/-0.17/0.06 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 3333.91張 |
| 成交量趨勢 | -94.65% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 23.03 |
| 第2個買點 | 22.15 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 21.71 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 27.59 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.09% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.47% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：80.87% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.76個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：39.11%
- 中期(20日)波動率：39.02%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：23.12
- 價格波動範圍：6.80 ~ 80.40
- 價格變異係數：51.52%
風險指標
- 最大回撤：-75.78%
- 回撤恢復天數：-607天
- 風險調整後收益：0.09
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-20.46%
- 近期波動率：47.47%
- 近期最大回撤：-31.03%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2755.41%
- 波動率相對表現：+9.73%
- 回撤相對表現：+44.76%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：45.91%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 35.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.45 (第 28 天) 至最高 32.55 (第 1 天)
- 中位數價格: 25.98
- 平均每日漲跌幅: -1.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.17%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -6.33%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.41%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -13.60%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.45 (第 58 天) 至最高 32.55 (第 31 天)
- 中位數價格: 26.80
- 平均每日漲跌幅: -0.34%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.87%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -5.32%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 6.79%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -13.36%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.45 (第 88 天) 至最高 32.55 (第 61 天)
- 中位數價格: 28.00
- 平均每日漲跌幅: -0.26%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.39%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.40%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 9.05%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -13.36%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.45 (第 178 天) 至最高 44.20 (第 3 天)
- 中位數價格: 32.22
- 平均每日漲跌幅: -0.30%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.23%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -4.55%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 11.03%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -13.39%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.45 (第 363 天) 至最高 50.40 (第 10 天)
- 中位數價格: 38.70
- 平均每日漲跌幅: -0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.90%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.55%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 6.42%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -13.39%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 53.14% (樣本數: 161/303)
平均累計上漲幅度: 6.92%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 51.78% (樣本數: 160/309)
平均累計下跌幅度: 6.71%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 51.55% (樣本數: 83/161)
平均累計上漲幅度: 9.64%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 49.7% (樣本數: 82/165)
平均累計下跌幅度: 9.23%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 48.75% (樣本數: 39/80)
平均累計上漲幅度: 13.08%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 46.38% (樣本數: 32/69)
平均累計下跌幅度: 13.32%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 22:17:29
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