彰源(2030)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -314.13 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3721.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 15.30 |
| 收盤價標準差 | 6.14 |
| 最高價 | 52.80 |
| 最低價 | 8.08 |
| 平均成交量(張) | 2106.11 |
| 成交量標準差(張) | 6971.52 |
| 平均成交金額(萬) | 5406.06 |
| 平均成交筆數 | 854.87 |
| 平均漲跌幅 | -0.22% |
| 上漲天數比例 | 35.26% |
| 最大單日漲幅 | 9.63% |
| 最大單日跌幅 | -10.69% |
| 年化波動率 | 32.60% |
| 最大回撤 | -68.16% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 15.30 | 17.53 | 18.12 | 18.42 | 17.55 | 17.51 | 17.58 | 18.06 | 21.01 | 21.99 |
| 平均漲跌幅 | -0.22% | 0.35% | -0.45% | -0.18% | -0.01% | -0.07% | -0.07% | -0.12% | -0.21% | -0.25% |
| 上漲天數比例 | 35.26% | 40.00% | 26.67% | 40.00% | 41.67% | 40.00% | 38.89% | 35.07% | 36.71% | 36.62% |
| 平均成交量(張) | 2106.11 | 368.71 | 389.38 | 562.48 | 702.50 | 571.74 | 661.85 | 638.64 | 1731.44 | 5049.36 |
| 平均成交金額(萬) | 5406.06 | 639.46 | 706.74 | 1043.55 | 1246.78 | 1011.40 | 1189.04 | 1180.57 | 4812.73 | 15430.27 |
| 年化波動率 | 32.60% | 21.77% | 18.48% | 18.77% | 25.51% | 21.98% | 24.91% | 22.14% | 27.32% | 41.08% |
| 最大回撤 | -68.16% | -1.98% | -8.47% | -8.95% | -8.95% | -14.75% | -18.96% | -23.90% | -61.48% | -68.16% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 17.53 | 17.51 | 21.99 | 17.62 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.35% | -0.07% | -0.25% | 90.24 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 40.00% | 36.62% | 5.28 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 368.71 | 571.74 | 5049.36 | -70.48 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 639.46 | 1011.40 | 15430.27 | -75.82 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 21.77% | 21.98% | 41.08% | 32.87 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.98% | -14.75% | -68.16% | -83.94 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 15.21 | 6.13 | 1897.31 | 762.28 | 4591.36 | -0.06 | 40 |
| 星期二 | 15.31 | 6.14 | 2309.61 | 944.49 | 6110.54 | -0.24 | 33.47 |
| 星期三 | 15.33 | 6.15 | 2137.5 | 884.9 | 5711.8 | -0.32 | 34 |
| 星期四 | 15.35 | 6.16 | 2222.51 | 879.64 | 5637.18 | -0.18 | 35.75 |
| 星期五 | 15.35 | 6.15 | 1983.77 | 812.34 | 5038.85 | -0.3 | 33.33 |
| 星期六 | 12.15 | 2.2 | 653.58 | 197.4 | 786.02 | -0.39 | 26.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.06 | 0 | 0 | -0.43 | 0.01 | 0.14 | 0.13 | -0.15 | -0.14 |
| 星期二 | -0.24 | 2.62 | 2.62 | -0.21 | 0.3 | 0.15 | -0.09 | -0.15 | -0.26 |
| 星期三 | -0.32 | 0.57 | 0.57 | 0.1 | -0.09 | -0.07 | -0.21 | -0.12 | -0.24 |
| 星期四 | -0.18 | nan | -0.28 | -0.88 | -0.79 | -0.21 | -0.35 | -0.14 | -0.08 |
| 星期五 | -0.3 | nan | -1.14 | -0.83 | -0.39 | -0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.13 |
| 星期六 | -0.39 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(-0.06)，最差 星期六(-0.39)
- 3日: 表現最好 星期二(2.62)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(2.62)，最差 星期五(-1.14)
- 15日: 表現最好 星期三(0.10)，最差 星期四(-0.88)
- 30日: 表現最好 星期二(0.30)，最差 星期四(-0.79)
- 60日: 表現最好 星期二(0.15)，最差 星期四(-0.21)
- 90日: 表現最好 星期一(0.13)，最差 星期四(-0.35)
- 180日: 表現最好 星期五(0.20)，最差 星期二(-0.15)
- 365日: 表現最好 星期五(0.13)，最差 星期二(-0.26)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 46.15 | 47.37 | 36.84 | 33.78 |
| 星期二 | 33.47 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 53.85 | 36.84 | 29.73 | 24 |
| 星期三 | 34 | 100 | 100 | 33.33 | 42.86 | 33.33 | 27.78 | 33.33 | 31.94 |
| 星期四 | 35.75 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 18.18 | 17.65 | 36.36 | 40.85 |
| 星期五 | 33.33 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 54.55 | 70.59 | 58.33 | 45.21 |
| 星期六 | 26.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(40.00)，最差 星期六(26.67)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期五(54.55)，最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期五(70.59)，最差 星期四(17.65)
- 180日: 表現最好 星期五(58.33)，最差 星期二(29.73)
- 365日: 表現最好 星期五(45.21)，最差 星期二(24.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1897.31 | 589.54 | 589.54 | 360.88 | 447.18 | 694.88 | 580.53 | 811.41 | 837.3 |
| 星期二 | 2309.61 | 237.83 | 237.83 | 329.49 | 665.98 | 648.4 | 544.65 | 598.81 | 586.67 |
| 星期三 | 2137.5 | 184.83 | 184.83 | 302.31 | 526.68 | 538.06 | 483.48 | 488.74 | 544.68 |
| 星期四 | 2222.51 | nan | 169.76 | 360.82 | 612.7 | 805.26 | 614.88 | 641.27 | 534.26 |
| 星期五 | 1983.77 | nan | 661.6 | 593.37 | 566.51 | 852.08 | 642.49 | 760.74 | 684.85 |
| 星期六 | 653.58 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(2309.61)，最低 星期六(653.58)
- 3日: 成交量最高 星期一(589.53)，最低 星期三(184.83)
- 5日: 成交量最高 星期五(661.60)，最低 星期四(169.76)
- 15日: 成交量最高 星期五(593.37)，最低 星期三(302.31)
- 30日: 成交量最高 星期二(665.98)，最低 星期一(447.18)
- 60日: 成交量最高 星期五(852.08)，最低 星期三(538.06)
- 90日: 成交量最高 星期五(642.49)，最低 星期三(483.48)
- 180日: 成交量最高 星期一(811.41)，最低 星期三(488.74)
- 365日: 成交量最高 星期一(837.30)，最低 星期四(534.26)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 4591.36 | 1011.71 | 1011.71 | 642.09 | 817.65 | 1206.93 | 1008.79 | 1464.81 | 1582.76 |
| 星期二 | 6110.54 | 415.82 | 415.82 | 594.76 | 1239.7 | 1153.79 | 967.6 | 1074.87 | 1081.33 |
| 星期三 | 5711.8 | 324.29 | 324.29 | 548.56 | 980.86 | 952.41 | 851.33 | 864.91 | 989.21 |
| 星期四 | 5637.18 | nan | 299.91 | 671.21 | 1151.25 | 1449.5 | 1099.95 | 1150.93 | 973.45 |
| 星期五 | 5038.85 | nan | 1145.59 | 1077.09 | 1037.75 | 1522.16 | 1144.2 | 1374.34 | 1265.02 |
| 星期六 | 786.02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(6110.54)，最差 星期六(786.02)
- 3日: 表現最好 星期一(1011.71)，最差 星期三(324.29)
- 5日: 表現最好 星期五(1145.59)，最差 星期四(299.91)
- 15日: 表現最好 星期五(1077.09)，最差 星期三(548.56)
- 30日: 表現最好 星期二(1239.70)，最差 星期一(817.65)
- 60日: 表現最好 星期五(1522.16)，最差 星期三(952.41)
- 90日: 表現最好 星期五(1144.20)，最差 星期三(851.33)
- 180日: 表現最好 星期一(1464.81)，最差 星期三(864.91)
- 365日: 表現最好 星期一(1582.76)，最差 星期四(973.45)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.30%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.79%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 665.98張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 18.60 | 41.67 | 18.70 | 18.42 | 0.28 | 0.38 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-21 | 18.15 | 41.67 | 18.62 | 18.40 | 0.22 | 0.35 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-24 | 18.20 | 44.44 | 18.55 | 18.38 | 0.17 | 0.31 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-25 | 17.75 | 25.64 | 18.43 | 18.34 | 0.09 | 0.27 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-26 | 17.70 | 25.00 | 18.32 | 18.29 | 0.03 | 0.22 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-27 | 17.65 | 20.51 | 18.22 | 18.24 | -0.03 | 0.17 | 0.00 | -0.20 |
| 2025-03-28 | 17.40 | 10.00 | 18.09 | 18.18 | -0.09 | 0.12 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-03-31 | 17.30 | 9.76 | 17.97 | 18.12 | -0.15 | 0.06 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-04-01 | 17.60 | 21.28 | 17.91 | 18.08 | -0.17 | 0.02 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-04-02 | 17.70 | 26.67 | 17.88 | 18.05 | -0.17 | -0.02 | 0.00 | -0.15 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 18.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 18.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 18.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 18.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 18.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 18.60 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 18.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 18.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 17.75 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 17.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 17.65 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 17.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 17.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 17.60 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 17.70 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 18.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 18.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 18.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 18.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 18.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 18.60 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 18.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-24 | 18.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-25 | 17.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-26 | 17.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-27 | 17.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 17.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 17.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-01 | 17.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 17.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.95 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1759.00 |
| 索提諾比率 | 0.15 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
| 95%VaR | -2.76 |
| 99%VaR | -6.02 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.05 |
| 年化波動率 | 32.60 |
| 5日波動率 | 1.60 |
| 10日波動率 | 1.70 |
| 20日波動率 | 1.77 |
| 60日波動率 | 1.85 |
| 上行波動率 | 1.84 |
| 下行波動率 | 1.38 |
| 收益率峰度 | 6.19 |
| 收益率偏度 | 0.73 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.99 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.43 |
| ATR百分比 | 2.61 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.20239 | 7.6424 | 16 | 37.5 | -0.179139 |
| 2 | 5.32669 | 7.75904 | 15 | 60 | 0.665034 |
| 3 | -2.60593 | 5.23172 | 16 | 31.25 | -0.529959 |
| 4 | 1.87187 | 11.407 | 16 | 56.25 | 0.149488 |
| 5 | -3.27382 | 8.06939 | 15 | 33.3333 | -0.426363 |
| 6 | 2.99579 | 22.8523 | 15 | 46.6667 | 0.123801 |
| 7 | -0.359634 | 7.54122 | 15 | 40 | -0.0697899 |
| 8 | 1.42103 | 10.5224 | 15 | 60 | 0.119209 |
| 9 | -1.26794 | 7.27301 | 15 | 26.6667 | -0.197251 |
| 10 | -3.48179 | 6.81826 | 15 | 20 | -0.535101 |
| 11 | -0.130018 | 9.9409 | 15 | 46.6667 | -0.0298448 |
| 12 | 3.6964 | 7.83361 | 15 | 66.6667 | 0.450588 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.32669 | 7.75904 | 15 | 60 | 0.665034 |
| 12 | 3.6964 | 7.83361 | 15 | 66.6667 | 0.450588 |
| 6 | 2.99579 | 22.8523 | 15 | 46.6667 | 0.123801 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -3.48179 | 6.81826 | 15 | 20 | -0.535101 |
| 5 | -3.27382 | 8.06939 | 15 | 33.3333 | -0.426363 |
| 3 | -2.60593 | 5.23172 | 16 | 31.25 | -0.529959 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5.32669 | 60 |
| 12 | 11 | 3.6964 | 66.6667 |
| 6 | 5 | 2.99579 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -3.48179 | 80 |
| 5 | 4 | -3.27382 | 66.6667 |
| 3 | 2 | -2.60593 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.11 |
| 趨勢持續性 | 42.86 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.23 |
| 趨勢持續性 | 43.99 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.53 |
| 趨勢持續性 | 44.34 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.62 |
| 趨勢持續性 | 45.47 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.01 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.32 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.62 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.30 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.11 |
| 成交量動量 | 75.92 |
| 動量持續性 | 42.86 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.23 |
| 成交量動量 | 90.82 |
| 動量持續性 | 43.99 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.53 |
| 成交量動量 | 132.94 |
| 動量持續性 | 44.34 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.62 |
| 成交量動量 | 160.37 |
| 動量持續性 | 45.47 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 16.72 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.62 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 184.83 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 33.71 |
| 長期上漲機率 | 40.83 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5041 | 0.0947 | 0.2347 |
| Volume_Shares | 0.5041 | 1.0000 | 0.2041 | 0.5350 |
| RSI_14 | 0.0947 | 0.2041 | 1.0000 | 0.4773 |
| MACD | 0.2347 | 0.5350 | 0.4773 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.824% |
| 下跌 | 37.917% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 35.91% |
| 2 | 228 | -43.86% |
| 3 | 354 | 36.72% |
| 4 | 293 | 10.92% |
| 5 | 318 | 47.17% |
| 6 | 307 | 43.32% |
| 7 | 326 | 25.46% |
| 8 | 330 | 6.36% |
| 9 | 305 | 10.16% |
| 10 | 308 | 57.47% |
| 11 | 323 | 27.24% |
| 12 | 331 | -10.27% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 57.47%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -43.86%)
- 平均準確率：20.55%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 228 | 2.19% |
| 3 | 354 | -1.41% |
| 4 | 293 | 0.00% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -1.64% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | -0.31% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.19%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -1.64%)
- 平均準確率：0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 14.09% |
| 2 | 228 | -20.18% |
| 3 | 354 | 12.71% |
| 4 | 293 | 3.75% |
| 5 | 318 | 23.58% |
| 6 | 307 | 19.54% |
| 7 | 326 | 7.67% |
| 8 | 330 | 1.82% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | 20.13% |
| 11 | 323 | 8.36% |
| 12 | 331 | -4.23% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 23.58%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -20.18%)
- 平均準確率：7.19%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 228 | 0.00% |
| 3 | 354 | -1.13% |
| 4 | 293 | 0.68% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 0.68%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.13%)
- 平均準確率：-0.00%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 228 | -12.28% |
| 3 | 354 | 4.24% |
| 4 | 293 | -3.07% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | 1.63% |
| 7 | 326 | 2.76% |
| 8 | 330 | -3.64% |
| 9 | 305 | -1.97% |
| 10 | 308 | 3.90% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | -7.25% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 4.24%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.28%)
- 平均準確率：-1.39%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 23.15% |
| 2 | 228 | -13.60% |
| 3 | 354 | 22.32% |
| 4 | 293 | 9.56% |
| 5 | 318 | 23.90% |
| 6 | 307 | 20.85% |
| 7 | 326 | 15.64% |
| 8 | 330 | 7.27% |
| 9 | 305 | 15.08% |
| 10 | 308 | 32.14% |
| 11 | 323 | 19.20% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 32.14%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -13.60%)
- 平均準確率：14.70%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 17.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.549
- 17.127
- 17.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.200
- 19.493
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.049 |
| 上漲比例 | 32.812 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.042 |
| 上漲比例 | 33.760 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0466136 | 0.0491649 | 34.5455 |
| 2 | -0.0340087 | 0.00821634 | 35.4031 |
| 3 | -0.0469823 | 0.0256694 | 36.3163 |
| 4 | -0.0464553 | 0.00243698 | 34.7193 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0469565 | 33.6957 |
| 2 | -0.0451166 | 36.4802 |
| 3 | -0.0359521 | 36.6021 |
| 4 | -0.0632172 | 33.4495 |
| 5 | 0.00494949 | 37.3737 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.044 |
| 上漲天數比例 | 35.259 |
| 下跌天數比例 | 53.050 |
| 平盤天數比例 | 11.690 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.978 |
| 平均漲幅 | 2.042 |
| 平均成交量變化(張) | 151.844 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.845 |
| 平均漲幅 | 1.064 |
| 平均成交量變化(張) | -35.165 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.295 |
| 平均跌幅 | -1.190 |
| 平均成交量變化(張) | 75.103 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.883 |
| 平均跌幅 | -1.001 |
| 平均成交量變化(張) | -36.116 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.589 |
| 平均漲跌幅 | 1.713 |
| 上漲比例 | 69.036 |
| 平均成交量(張) | 6777.491 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.504 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.329 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 2.31% | 337.40 | -68.65% | 13.09% | 66.67% |
| 最近一周 | -0.28% | 372.74 | -56.97% | 17.12% | 28.57% |
| 最近半個月 | -5.60% | 389.38 | -63.07% | 18.48% | 26.67% |
| 最近一個月 | -5.09% | 562.48 | -76.69% | 18.77% | 40.00% |
| 最近兩個月 | 5.36% | 702.50 | -35.95% | 25.51% | 41.67% |
| 最近三個月 | -1.67% | 571.74 | -58.40% | 21.98% | 40.00% |
| 最近半年 | -0.56% | 661.85 | -75.08% | 24.91% | 38.89% |
| 最近一年 | -4.32% | 638.64 | -42.87% | 22.14% | 35.07% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 19.2/9.8/26.7/16.9 | -72.3%/48.2%/-51.5% | -0.18/-0.21/-0.15/0.06 |
| 最近一周 | 19.8/25.6/26.7/1.0 | -98.2%/88.5%/-51.5% | -0.19/-0.17/-0.15/0.02 |
| 最近半個月 | 34.9/54.0/26.7/-27.3 | -59.5%/-70.4%/-51.5% | -0.13/-0.04/-0.15/-0.11 |
| 最近一個月 | 51.7/80.8/26.7/-54.2 | -4.1%/-137.5%/-51.5% | -0.03/0.25/-0.15/-0.40 |
| 最近兩個月 | 46.8/17.6/26.7/9.0 | -4.2%/5.6%/-51.5% | 0.02/0.00/-0.15/-0.15 |
| 最近三個月 | 40.8/36.9/26.7/-10.2 | -24.9%/35.7%/-51.5% | -0.01/-0.09/-0.15/-0.06 |
| 最近半年 | 43.7/42.9/26.7/-16.2 | -16.8%/-6.6%/-51.5% | 0.00/-0.01/-0.15/-0.14 |
| 最近一年 | 45.0/48.9/26.7/-22.2 | -13.2%/-20.1%/-51.5% | 0.00/0.05/-0.15/-0.20 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 562.48張 |
| 成交量趨勢 | -76.69% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 17.55 |
| 第2個買點 | 17.13 |
| 第3個買點 | 17.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 16.66 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 19.20 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.74% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.25% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：70.70% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.69個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：33.81%
- 中期(20日)波動率：37.50%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：15.30
- 價格波動範圍：8.08 ~ 52.80
- 價格變異係數：40.11%
風險指標
- 最大回撤：-68.16%
- 回撤恢復天數：-480天
- 風險調整後收益：0.10
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：5.36%
- 近期波動率：25.51%
- 近期最大回撤：-8.95%
- 近期上漲天數比例：36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+43.30%
- 波動率相對表現：-7.20%
- 回撤相對表現：+58.40%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：33.71%
- 歷史整體上漲機率：40.83%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 25.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.30 (第 28 天) 至最高 19.00 (第 5 天)
- 中位數價格: 18.62
- 平均每日漲跌幅: -0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.77%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -2.61%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.23%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.03%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.60 (第 11 天) 至最高 19.00 (第 35 天)
- 中位數價格: 17.67
- 平均每日漲跌幅: 0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.85%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.36%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.88%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.27%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.60 (第 41 天) 至最高 19.00 (第 65 天)
- 中位數價格: 17.50
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.17%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -2.35%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.88%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.27%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.60 (第 131 天) 至最高 19.25 (第 61 天)
- 中位數價格: 17.50
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.62%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -2.57%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 10.20%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.29%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.60 (第 316 天) 至最高 20.50 (第 56 天)
- 中位數價格: 18.20
- 平均每日漲跌幅: -0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.30%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -2.32%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 6.91%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.40%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 55.28% (樣本數: 110/199)
平均累計上漲幅度: 7.86%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 47.87% (樣本數: 101/211)
平均累計下跌幅度: 5.59%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 57.41% (樣本數: 62/108)
平均累計上漲幅度: 11.23%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 49.41% (樣本數: 42/85)
平均累計下跌幅度: 8.05%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 52.46% (樣本數: 32/61)
平均累計上漲幅度: 14.96%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 48.28% (樣本數: 14/29)
平均累計下跌幅度: 11.65%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 22:09:02
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