威致(2028)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -379.02 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3730.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 12.89 |
| 收盤價標準差 | 11.42 |
| 最高價 | 67.80 |
| 最低價 | 1.16 |
| 平均成交量(張) | 1060.21 |
| 成交量標準差(張) | 3212.52 |
| 平均成交金額(萬) | 3005.16 |
| 平均成交筆數 | 459.43 |
| 平均漲跌幅 | -0.03% |
| 上漲天數比例 | 41.31% |
| 最大單日漲幅 | 15.13% |
| 最大單日跌幅 | -15.64% |
| 年化波動率 | 43.80% |
| 最大回撤 | -90.00% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 12.89 | 22.20 | 22.77 | 23.27 | 22.29 | 22.20 | 23.24 | 24.29 | 25.69 | 28.50 |
| 平均漲跌幅 | -0.03% | -1.12% | -0.83% | -0.37% | -0.13% | -0.26% | -0.25% | -0.21% | -0.28% | -0.29% |
| 上漲天數比例 | 41.31% | 20.00% | 20.00% | 36.67% | 38.33% | 36.67% | 36.67% | 36.71% | 36.44% | 36.62% |
| 平均成交量(張) | 1060.21 | 422.31 | 222.50 | 294.08 | 412.43 | 308.93 | 324.79 | 423.60 | 751.22 | 2405.89 |
| 平均成交金額(萬) | 3005.16 | 946.75 | 504.31 | 692.24 | 960.72 | 714.93 | 793.54 | 1103.87 | 2182.60 | 9306.05 |
| 年化波動率 | 43.80% | 66.95% | 36.82% | 29.33% | 36.62% | 32.12% | 32.61% | 32.23% | 35.72% | 50.12% |
| 最大回撤 | -90.00% | -4.25% | -9.32% | -11.39% | -12.83% | -15.58% | -29.09% | -34.12% | -57.79% | -68.65% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 22.20 | 22.20 | 28.50 | 77.29 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.12% | -0.26% | -0.29% | -0.63 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 36.67% | 36.62% | -32.48 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 422.31 | 308.93 | 2405.89 | -61.84 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 946.75 | 714.93 | 9306.05 | -65.67 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 66.95% | 32.12% | 50.12% | -3.82 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.25% | -15.58% | -68.65% | -84.93 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 12.81 | 11.39 | 1045.94 | 457.42 | 2957.04 | 0.1 | 42.62 |
| 星期二 | 12.9 | 11.42 | 1064.28 | 472.36 | 3040.43 | -0.26 | 38.94 |
| 星期三 | 12.98 | 11.44 | 1049.96 | 452.79 | 2957.21 | -0.02 | 41.89 |
| 星期四 | 12.94 | 11.51 | 1054.72 | 453.29 | 2878.58 | 0.08 | 41.82 |
| 星期五 | 12.97 | 11.45 | 1098.93 | 468.12 | 3250.57 | -0.1 | 40.82 |
| 星期六 | 5.61 | 2.69 | 454.4 | 122.2 | 332.48 | 1.54 | 66.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 0.79 | 0.68 | 0.74 | 0.2 | -0.41 | -0.16 |
| 星期二 | -0.26 | -0.66 | -0.66 | -1.08 | -0.36 | -0.55 | -0.54 | -0.62 | -0.3 |
| 星期三 | -0.02 | -1.34 | -1.34 | -0.74 | 0.08 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | -0.41 |
| 星期四 | 0.08 | nan | -0.67 | -1.57 | -1.5 | -0.36 | -0.31 | -0.36 | -0.05 |
| 星期五 | -0.1 | nan | -6.14 | -1.53 | -0.92 | -0.77 | -0.81 | -0.08 | -0.13 |
| 星期六 | 1.54 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(1.54)，最差 星期二(-0.26)
- 3日: 表現最好 星期一(3.20)，最差 星期三(-1.34)
- 5日: 表現最好 星期一(3.20)，最差 星期五(-6.14)
- 15日: 表現最好 星期一(0.79)，最差 星期四(-1.57)
- 30日: 表現最好 星期一(0.68)，最差 星期四(-1.50)
- 60日: 表現最好 星期一(0.74)，最差 星期五(-0.77)
- 90日: 表現最好 星期一(0.20)，最差 星期五(-0.81)
- 180日: 表現最好 星期三(0.21)，最差 星期二(-0.62)
- 365日: 表現最好 星期四(-0.05)，最差 星期三(-0.41)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 42.62 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 69.23 | 57.89 | 39.47 | 44.59 |
| 星期二 | 38.94 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 31.58 | 24.32 | 30.67 |
| 星期三 | 41.89 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 33.33 | 38.89 | 50 | 36.11 |
| 星期四 | 41.82 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 27.27 | 23.53 | 27.27 | 32.39 |
| 星期五 | 40.82 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 36.36 | 29.41 | 41.67 | 39.73 |
| 星期六 | 66.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(66.67)，最差 星期二(38.94)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期二(16.67)
- 60日: 表現最好 星期一(69.23)，最差 星期二(23.08)
- 90日: 表現最好 星期一(57.89)，最差 星期四(23.53)
- 180日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期二(24.32)
- 365日: 表現最好 星期一(44.59)，最差 星期二(30.67)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1045.94 | 1114.59 | 1114.59 | 467.93 | 346.04 | 409.95 | 313.19 | 470.9 | 550.05 |
| 星期二 | 1064.28 | 511.81 | 511.81 | 240.41 | 402.62 | 372.54 | 284.74 | 290.84 | 476.47 |
| 星期三 | 1049.96 | 194.09 | 194.09 | 121.34 | 266.03 | 300.64 | 236.9 | 212.17 | 363.02 |
| 星期四 | 1054.72 | nan | 44.14 | 75.73 | 239.7 | 331.71 | 257.33 | 236.35 | 332.57 |
| 星期五 | 1098.93 | nan | 246.93 | 207.08 | 206.01 | 665.15 | 459.07 | 399.15 | 389.38 |
| 星期六 | 454.4 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1098.93)，最低 星期六(454.40)
- 3日: 成交量最高 星期一(1114.59)，最低 星期三(194.09)
- 5日: 成交量最高 星期一(1114.59)，最低 星期四(44.14)
- 15日: 成交量最高 星期一(467.93)，最低 星期四(75.73)
- 30日: 成交量最高 星期二(402.62)，最低 星期五(206.01)
- 60日: 成交量最高 星期五(665.15)，最低 星期三(300.64)
- 90日: 成交量最高 星期五(459.07)，最低 星期三(236.90)
- 180日: 成交量最高 星期一(470.90)，最低 星期三(212.17)
- 365日: 成交量最高 星期一(550.05)，最低 星期四(332.57)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2957.04 | 2507.83 | 2507.83 | 1061.19 | 796.09 | 931.22 | 709.49 | 1195.32 | 1457.24 |
| 星期二 | 3040.43 | 1158.74 | 1158.74 | 545.9 | 957.15 | 859.44 | 653.63 | 691.64 | 1257.67 |
| 星期三 | 2957.21 | 430.65 | 430.65 | 273.62 | 632.23 | 679.4 | 532.95 | 494.33 | 937.44 |
| 星期四 | 2878.58 | nan | 98.58 | 173.36 | 574.13 | 771.55 | 592.23 | 559.95 | 853.24 |
| 星期五 | 3250.57 | nan | 537.93 | 467.47 | 475.49 | 1611.32 | 1104.88 | 987.48 | 995.56 |
| 星期六 | 332.48 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(3250.57)，最差 星期六(332.48)
- 3日: 表現最好 星期一(2507.83)，最差 星期三(430.65)
- 5日: 表現最好 星期一(2507.83)，最差 星期四(98.58)
- 15日: 表現最好 星期一(1061.19)，最差 星期四(173.36)
- 30日: 表現最好 星期二(957.15)，最差 星期五(475.49)
- 60日: 表現最好 星期五(1611.32)，最差 星期三(679.40)
- 90日: 表現最好 星期五(1104.88)，最差 星期三(532.95)
- 180日: 表現最好 星期一(1195.32)，最差 星期三(494.33)
- 365日: 表現最好 星期一(1457.24)，最差 星期四(853.24)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在8/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 0.68%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.50%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 402.62張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.68%)表現優於星期五(-0.92%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 23.30 | 41.98 | 23.38 | 23.21 | 0.17 | 0.30 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-21 | 23.05 | 42.50 | 23.33 | 23.20 | 0.13 | 0.27 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-24 | 23.05 | 44.16 | 23.29 | 23.19 | 0.10 | 0.23 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-25 | 22.60 | 31.58 | 23.18 | 23.14 | 0.04 | 0.19 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-26 | 22.40 | 32.43 | 23.06 | 23.09 | -0.03 | 0.15 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-03-27 | 22.35 | 32.00 | 22.95 | 23.03 | -0.08 | 0.10 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-28 | 21.40 | 25.53 | 22.71 | 22.91 | -0.20 | 0.04 | 0.00 | -0.24 |
| 2025-03-31 | 22.60 | 44.04 | 22.70 | 22.89 | -0.19 | -0.01 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-04-01 | 22.55 | 42.06 | 22.67 | 22.87 | -0.19 | -0.04 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-04-02 | 22.10 | 44.55 | 22.59 | 22.81 | -0.22 | -0.08 | 0.00 | -0.14 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 22.65 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 23.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 23.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 23.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 23.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 23.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 23.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 23.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 22.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 22.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 22.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 21.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 22.60 | 0 | 中性 |
| 2025-04-01 | 22.55 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 22.10 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 22.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 23.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 23.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 23.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 23.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 23.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 23.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 23.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 22.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 22.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-27 | 22.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 21.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 22.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-01 | 22.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 22.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.30 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2511.60 |
| 索提諾比率 | 0.42 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.62 |
| 95%VaR | -3.65 |
| 99%VaR | -6.93 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.76 |
| 年化波動率 | 43.80 |
| 5日波動率 | 2.00 |
| 10日波動率 | 2.13 |
| 20日波動率 | 2.24 |
| 60日波動率 | 2.37 |
| 上行波動率 | 2.78 |
| 下行波動率 | 1.72 |
| 收益率峰度 | 96.79 |
| 收益率偏度 | 4.38 |
| 最大單日漲幅 | 67.26 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.62 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.48 |
| ATR百分比 | 3.19 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.15063 | 9.89525 | 16 | 31.25 | -0.234183 |
| 2 | 6.14937 | 12.2649 | 16 | 68.75 | 0.48779 |
| 3 | 0.11549 | 11.9495 | 16 | 43.75 | -0.00428275 |
| 4 | 1.1043 | 15.3316 | 16 | 43.75 | 0.061157 |
| 5 | -4.33293 | 8.11111 | 15 | 26.6667 | -0.554744 |
| 6 | -1.36879 | 17.845 | 15 | 20 | -0.0860444 |
| 7 | -3.64298 | 10.4333 | 15 | 40 | -0.365143 |
| 8 | 5.40444 | 9.91499 | 15 | 53.3333 | 0.528268 |
| 9 | -2.0504 | 9.61861 | 15 | 46.6667 | -0.230498 |
| 10 | -4.43807 | 11.3857 | 15 | 26.6667 | -0.404432 |
| 11 | 4.74347 | 22.2218 | 15 | 53.3333 | 0.20596 |
| 12 | 9.7035 | 11.5271 | 15 | 86.6667 | 0.827339 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9.7035 | 11.5271 | 15 | 86.6667 | 0.827339 |
| 2 | 6.14937 | 12.2649 | 16 | 68.75 | 0.48779 |
| 8 | 5.40444 | 9.91499 | 15 | 53.3333 | 0.528268 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -4.43807 | 11.3857 | 15 | 26.6667 | -0.404432 |
| 5 | -4.33293 | 8.11111 | 15 | 26.6667 | -0.554744 |
| 7 | -3.64298 | 10.4333 | 15 | 40 | -0.365143 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 9.7035 | 86.6667 |
| 2 | 1 | 6.14937 | 68.75 |
| 8 | 7 | 5.40444 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -4.43807 | 73.3333 |
| 5 | 4 | -4.33293 | 73.3333 |
| 7 | 6 | -3.64298 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.29 |
| 趨勢持續性 | 43.24 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.59 |
| 趨勢持續性 | 45.07 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.29 |
| 趨勢持續性 | 46.46 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.53 |
| 趨勢持續性 | 47.48 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.16 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.45 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.92 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.33 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.29 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.22 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.59 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.01 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.29 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.35 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 4.50 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.37 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 33.19 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.92 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 194.09 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 27.59 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 42.67 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4384 | 0.0511 | 0.1694 |
| Volume_Shares | 0.4384 | 1.0000 | 0.2066 | 0.5196 |
| RSI_14 | 0.0511 | 0.2066 | 1.0000 | 0.4087 |
| MACD | 0.1694 | 0.5196 | 0.4087 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 49.502% |
| 下跌 | 39.875% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 8.72% |
| 2 | 245 | -25.31% |
| 3 | 354 | 14.12% |
| 4 | 293 | -5.80% |
| 5 | 318 | 47.80% |
| 6 | 307 | 44.63% |
| 7 | 326 | 31.29% |
| 8 | 330 | -17.88% |
| 9 | 305 | 8.20% |
| 10 | 304 | 56.25% |
| 11 | 319 | 11.91% |
| 12 | 331 | -23.26% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 56.25%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -25.31%)
- 平均準確率：12.56%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.01% |
| 2 | 245 | 2.45% |
| 3 | 354 | -1.13% |
| 4 | 293 | -1.37% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | 0.92% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 304 | -0.33% |
| 11 | 319 | 0.63% |
| 12 | 331 | 1.81% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.45%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.01%)
- 平均準確率：0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | -11.02% |
| 3 | 354 | 1.69% |
| 4 | 293 | -2.39% |
| 5 | 318 | 26.10% |
| 6 | 307 | 16.61% |
| 7 | 326 | 10.12% |
| 8 | 330 | -9.09% |
| 9 | 305 | 0.66% |
| 10 | 304 | 24.67% |
| 11 | 319 | 3.45% |
| 12 | 331 | -8.46% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 26.10%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.02%)
- 平均準確率：4.28%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -3.02% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 354 | -1.13% |
| 4 | 293 | -0.34% |
| 5 | 318 | 0.63% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | 0.61% |
| 8 | 330 | 0.61% |
| 9 | 305 | -2.30% |
| 10 | 304 | 0.99% |
| 11 | 319 | 1.25% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -3.02%)
- 平均準確率：-0.00%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | -11.02% |
| 3 | 354 | 1.69% |
| 4 | 293 | -4.78% |
| 5 | 318 | 1.89% |
| 6 | 307 | 6.84% |
| 7 | 326 | 2.45% |
| 8 | 330 | -6.36% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 304 | -0.33% |
| 11 | 319 | -3.13% |
| 12 | 331 | -9.67% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 6.84%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.02%)
- 平均準確率：-2.06%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 15.77% |
| 2 | 245 | -7.76% |
| 3 | 354 | 12.99% |
| 4 | 293 | 3.07% |
| 5 | 318 | 19.50% |
| 6 | 307 | 20.85% |
| 7 | 326 | 17.18% |
| 8 | 330 | -3.94% |
| 9 | 305 | 12.46% |
| 10 | 304 | 31.25% |
| 11 | 319 | 9.72% |
| 12 | 331 | -7.25% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 31.25%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -7.76%)
- 平均準確率：10.32%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 22.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.733
- 21.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.100
- 24.192
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.047 |
| 上漲比例 | 41.187 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.038 |
| 上漲比例 | 41.229 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0418101 | 0.0885124 | 39.5764 |
| 2 | -0.0390305 | -0.0809604 | 41.1765 |
| 3 | -0.04175 | -0.0123791 | 41.5193 |
| 4 | -0.0204822 | 0.216638 | 42.8721 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0457074 | 40.8706 |
| 2 | -0.0271958 | 39.2816 |
| 3 | -0.0189103 | 43.5374 |
| 4 | -0.0539535 | 40.8353 |
| 5 | -0.0288514 | 43.2432 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036 |
| 上漲天數比例 | 41.314 |
| 下跌天數比例 | 49.008 |
| 平盤天數比例 | 9.598 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.895 |
| 平均漲幅 | 2.396 |
| 平均成交量變化(張) | 166.260 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.759 |
| 平均漲幅 | 1.439 |
| 平均成交量變化(張) | -37.384 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.603 |
| 平均跌幅 | -1.542 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.743 |
| 平均跌幅 | -1.215 |
| 平均成交量變化(張) | -38.798 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.241 |
| 平均漲跌幅 | 1.557 |
| 上漲比例 | 63.089 |
| 平均成交量(張) | 4135.876 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.438 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.272 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.21% | 606.83 | -82.59% | 19.92% | 33.33% |
| 最近一周 | -2.21% | 331.62 | 26.20% | 52.04% | 14.29% |
| 最近半個月 | -2.43% | 222.50 | 54.22% | 36.82% | 20.00% |
| 最近一個月 | -8.30% | 294.08 | -61.52% | 29.33% | 36.67% |
| 最近兩個月 | 6.51% | 412.43 | 9.85% | 36.62% | 38.33% |
| 最近三個月 | -3.07% | 308.93 | 194.52% | 32.12% | 36.67% |
| 最近半年 | -15.97% | 324.79 | 15.23% | 32.61% | 36.67% |
| 最近一年 | -9.98% | 423.60 | -11.35% | 32.23% | 36.71% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 43.5/44.0/44.6/0.5 | -50.7%/-29.2%/-70.2% | -0.16/-0.19/-0.14/0.04 |
| 最近一周 | 36.0/31.6/44.6/13.0 | -84.9%/28.4%/-70.2% | -0.18/-0.16/-0.14/0.01 |
| 最近半個月 | 38.9/33.8/44.6/10.7 | -71.1%/64.8%/-70.2% | -0.17/-0.21/-0.14/0.06 |
| 最近一個月 | 48.3/69.3/44.6/-24.7 | -21.6%/-144.9%/-70.2% | -0.06/0.33/-0.14/-0.47 |
| 最近兩個月 | 50.4/31.5/44.6/13.0 | -3.2%/-12.9%/-70.2% | 0.03/-0.01/-0.14/-0.13 |
| 最近三個月 | 45.5/40.5/44.6/4.0 | -23.7%/-21.9%/-70.2% | 0.01/-0.06/-0.14/-0.08 |
| 最近半年 | 43.7/44.6/44.6/-0.1 | -26.3%/-47.9%/-70.2% | 0.00/-0.02/-0.14/-0.12 |
| 最近一年 | 47.0/55.1/44.6/-10.5 | -9.7%/-97.9%/-70.2% | -0.00/0.05/-0.14/-0.19 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 294.08張 |
| 成交量趨勢 | -61.52% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 21.73 |
| 第2個買點 | 21.20 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 20.78 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 24.10 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.38% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.24% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：84.90% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：47.02%
- 中期(20日)波動率：50.70%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：12.89
- 價格波動範圍：1.16 ~ 67.80
- 價格變異係數：88.62%
風險指標
- 最大回撤：-90.00%
- 回撤恢復天數：-511天
- 風險調整後收益：0.26
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：6.51%
- 近期波動率：36.62%
- 近期最大回撤：-12.83%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-664.46%
- 波動率相對表現：-7.30%
- 回撤相對表現：+77.17%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：27.59%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：42.67%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 21.40 (第 27 天) 至最高 24.15 (第 5 天)
- 中位數價格: 23.40
- 平均每日漲跌幅: -0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 2.48%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -3.29%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.89%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.38%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.50 (第 11 天) 至最高 24.55 (第 29 天)
- 中位數價格: 22.52
- 平均每日漲跌幅: 0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.51%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.95%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.38%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.50 (第 41 天) 至最高 24.55 (第 59 天)
- 中位數價格: 22.38
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.80%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.87%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.38%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.50 (第 131 天) 至最高 27.50 (第 61 天)
- 中位數價格: 23.25
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.64%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.96%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -10.36%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.50 (第 316 天) 至最高 29.60 (第 127 天)
- 中位數價格: 24.15
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.88%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.88%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 6.27%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -10.36%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 45.42% (樣本數: 124/273)
平均累計上漲幅度: 9.32%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.44% (樣本數: 140/289)
平均累計下跌幅度: 6.25%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 48.5% (樣本數: 81/167)
平均累計上漲幅度: 12.71%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.32% (樣本數: 79/157)
平均累計下跌幅度: 8.24%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 46.43% (樣本數: 52/112)
平均累計上漲幅度: 15.87%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 57.63% (樣本數: 34/59)
平均累計下跌幅度: 11.44%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 22:08:43
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