春雨(2012)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -323.84 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3738.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 17.20 |
| 收盤價標準差 | 6.52 |
| 最高價 | 42.50 |
| 最低價 | 8.43 |
| 平均成交量(張) | 476.32 |
| 成交量標準差(張) | 1782.69 |
| 平均成交金額(萬) | 966.03 |
| 平均成交筆數 | 183.44 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 38.50% |
| 最大單日漲幅 | 11.96% |
| 最大單日跌幅 | -12.59% |
| 年化波動率 | 25.70% |
| 最大回撤 | -44.42% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 17.20 | 23.85 | 25.00 | 25.74 | 25.32 | 25.40 | 25.53 | 24.54 | 24.93 | 25.31 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% | 0.43% | -0.42% | -0.44% | -0.11% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.05% | -0.14% |
| 上漲天數比例 | 38.50% | 40.00% | 26.67% | 26.67% | 35.00% | 40.00% | 42.78% | 42.74% | 41.37% | 40.37% |
| 平均成交量(張) | 476.32 | 159.08 | 127.96 | 145.35 | 122.54 | 113.93 | 129.99 | 101.26 | 125.60 | 709.01 |
| 平均成交金額(萬) | 966.03 | 377.40 | 317.60 | 376.46 | 314.51 | 292.26 | 335.84 | 254.54 | 329.78 | 2198.12 |
| 年化波動率 | 25.70% | 18.63% | 25.65% | 19.33% | 25.38% | 24.20% | 25.64% | 22.69% | 21.19% | 34.60% |
| 最大回撤 | -44.42% | -2.69% | -10.80% | -12.45% | -12.45% | -12.45% | -14.83% | -14.83% | -32.41% | -44.42% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 23.85 | 25.40 | 25.31 | 44.11 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.43% | -0.02% | -0.14% | 0.07 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 40.00% | 40.37% | -8.15 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 159.08 | 113.93 | 709.01 | -68.17 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 377.40 | 292.26 | 2198.12 | -60.07 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 18.63% | 24.20% | 34.60% | 13.60 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.69% | -12.45% | -44.42% | -76.73 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 17.23 | 6.53 | 512.52 | 193.4 | 1042.86 | -0.08 | 38.61 |
| 星期二 | 17.24 | 6.52 | 525.43 | 191.72 | 1054.29 | -0.15 | 38.36 |
| 星期三 | 17.25 | 6.53 | 481.99 | 185.57 | 1011.26 | -0.05 | 41.25 |
| 星期四 | 17.21 | 6.52 | 448.55 | 185.53 | 950.2 | -0.04 | 36.63 |
| 星期五 | 17.16 | 6.55 | 416.58 | 163.11 | 781.69 | -0.11 | 37.3 |
| 星期六 | 13.28 | 2.94 | 247.53 | 59.27 | 275.12 | 0.01 | 53.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.08 | 1.51 | 1.51 | -0.6 | -0.61 | 0.54 | 0.22 | -0.16 | -0.14 |
| 星期二 | -0.15 | 1.06 | 1.06 | -0.89 | -0.64 | -0.84 | -0.61 | -0.45 | -0.26 |
| 星期三 | -0.05 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.51 | 0.49 | 0.23 | 0.02 |
| 星期四 | -0.04 | nan | 0 | -0.71 | -0.57 | -0.41 | -0.09 | 0.31 | 0.18 |
| 星期五 | -0.11 | nan | -0.42 | 0.01 | -0.45 | -0.38 | -0.1 | 0.06 | 0.15 |
| 星期六 | 0.01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.01)，最差 星期二(-0.15)
- 3日: 表現最好 星期一(1.51)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(1.51)，最差 星期五(-0.42)
- 15日: 表現最好 星期三(0.07)，最差 星期二(-0.89)
- 30日: 表現最好 星期三(0.01)，最差 星期二(-0.64)
- 60日: 表現最好 星期一(0.54)，最差 星期二(-0.84)
- 90日: 表現最好 星期三(0.49)，最差 星期二(-0.61)
- 180日: 表現最好 星期四(0.31)，最差 星期二(-0.45)
- 365日: 表現最好 星期四(0.18)，最差 星期二(-0.26)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.61 | 100 | 100 | 33.33 | 16.67 | 46.15 | 42.11 | 42.11 | 39.19 |
| 星期二 | 38.36 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 30.77 | 31.58 | 32.43 | 40 |
| 星期三 | 41.25 | 0 | 0 | 33.33 | 42.86 | 41.67 | 50 | 47.22 | 47.22 |
| 星期四 | 36.63 | nan | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 35.29 | 48.48 | 47.89 |
| 星期五 | 37.3 | nan | 0 | 33.33 | 20 | 36.36 | 41.18 | 44.44 | 39.73 |
| 星期六 | 53.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(53.33)，最差 星期四(36.63)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期四(0.00)
- 60日: 表現最好 星期一(46.15)，最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期二(31.58)
- 180日: 表現最好 星期四(48.48)，最差 星期二(32.43)
- 365日: 表現最好 星期四(47.89)，最差 星期一(39.19)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 512.52 | 204.85 | 204.85 | 190.32 | 198.43 | 157.48 | 137.82 | 147.69 | 107.61 |
| 星期二 | 525.43 | 46.33 | 46.33 | 64.75 | 110.39 | 103.61 | 100.03 | 112.71 | 108.32 |
| 星期三 | 481.99 | 36.71 | 36.71 | 58.23 | 104.08 | 86.51 | 81.35 | 109.02 | 90.01 |
| 星期四 | 448.55 | nan | 162.56 | 77.03 | 139.41 | 147.98 | 135.23 | 135.37 | 90.01 |
| 星期五 | 416.58 | nan | 344.93 | 249.46 | 188.48 | 117.49 | 115.97 | 145.09 | 109.61 |
| 星期六 | 247.53 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(525.43)，最低 星期六(247.53)
- 3日: 成交量最高 星期一(204.85)，最低 星期三(36.71)
- 5日: 成交量最高 星期五(344.93)，最低 星期三(36.71)
- 15日: 成交量最高 星期五(249.46)，最低 星期三(58.23)
- 30日: 成交量最高 星期一(198.43)，最低 星期三(104.08)
- 60日: 成交量最高 星期一(157.48)，最低 星期三(86.51)
- 90日: 成交量最高 星期一(137.82)，最低 星期三(81.35)
- 180日: 成交量最高 星期一(147.69)，最低 星期三(109.02)
- 365日: 成交量最高 星期五(109.61)，最低 星期四(90.01)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1042.86 | 483.21 | 483.21 | 474.16 | 513.2 | 403.46 | 352.95 | 382.94 | 273.4 |
| 星期二 | 1054.29 | 110.19 | 110.19 | 162.58 | 291.34 | 268.34 | 258.45 | 291.59 | 267.81 |
| 星期三 | 1011.26 | 87.19 | 87.19 | 147.18 | 273.51 | 223.57 | 209.41 | 280.01 | 224.68 |
| 星期四 | 950.2 | nan | 390.36 | 189.29 | 365.25 | 382.54 | 349.42 | 350.87 | 227.51 |
| 星期五 | 781.69 | nan | 816.05 | 614.78 | 472.08 | 295.12 | 292.78 | 373.63 | 277.52 |
| 星期六 | 275.12 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(1054.29)，最差 星期六(275.12)
- 3日: 表現最好 星期一(483.21)，最差 星期三(87.19)
- 5日: 表現最好 星期五(816.05)，最差 星期三(87.19)
- 15日: 表現最好 星期五(614.78)，最差 星期三(147.18)
- 30日: 表現最好 星期一(513.20)，最差 星期三(273.51)
- 60日: 表現最好 星期一(403.46)，最差 星期三(223.57)
- 90日: 表現最好 星期一(352.95)，最差 星期三(209.41)
- 180日: 表現最好 星期一(382.94)，最差 星期三(280.01)
- 365日: 表現最好 星期五(277.52)，最差 星期三(224.68)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.01%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.64%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 198.43張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 26.15 | 40.00 | 26.18 | 26.08 | 0.10 | 0.15 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-21 | 25.40 | 31.43 | 26.06 | 26.03 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-24 | 24.70 | 26.51 | 25.85 | 25.93 | -0.08 | 0.09 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-25 | 24.40 | 25.00 | 25.63 | 25.82 | -0.19 | 0.03 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-03-26 | 24.50 | 26.97 | 25.45 | 25.72 | -0.26 | -0.03 | 0.00 | -0.24 |
| 2025-03-27 | 24.20 | 27.91 | 25.26 | 25.61 | -0.35 | -0.09 | 0.00 | -0.25 |
| 2025-03-28 | 23.90 | 27.27 | 25.05 | 25.48 | -0.43 | -0.16 | 0.00 | -0.27 |
| 2025-03-31 | 23.55 | 25.26 | 24.82 | 25.34 | -0.52 | -0.23 | 0.00 | -0.29 |
| 2025-04-01 | 23.80 | 30.21 | 24.66 | 25.22 | -0.56 | -0.30 | 0.00 | -0.26 |
| 2025-04-02 | 23.80 | 32.95 | 24.53 | 25.12 | -0.59 | -0.35 | 0.00 | -0.23 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 25.30 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 26.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 26.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 26.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 26.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 26.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 25.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 24.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 24.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 24.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 24.20 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 23.90 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 23.55 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 23.80 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 23.80 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 25.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 26.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 26.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 26.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 26.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 26.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 25.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 24.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-25 | 24.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-26 | 24.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 24.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 23.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 23.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 23.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 23.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 18.25 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1616.08 |
| 索提諾比率 | 0.39 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 95%VaR | -2.20 |
| 99%VaR | -4.49 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.62 |
| 年化波動率 | 25.70 |
| 5日波動率 | 1.24 |
| 10日波動率 | 1.31 |
| 20日波動率 | 1.36 |
| 60日波動率 | 1.43 |
| 上行波動率 | 1.50 |
| 下行波動率 | 1.15 |
| 收益率峰度 | 10.49 |
| 收益率偏度 | 1.06 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.95 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.39 |
| ATR百分比 | 2.10 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.22396 | 6.47385 | 16 | 56.25 | -0.214806 |
| 2 | 2.09106 | 5.11289 | 16 | 62.5 | 0.376381 |
| 3 | 1.01432 | 8.03529 | 16 | 56.25 | 0.105491 |
| 4 | 5.46901 | 16.8769 | 16 | 75 | 0.314177 |
| 5 | -0.985453 | 5.31176 | 15 | 46.6667 | -0.2169 |
| 6 | 0.488295 | 10.7991 | 15 | 33.3333 | 0.029783 |
| 7 | -2.41196 | 7.31644 | 15 | 40 | -0.352443 |
| 8 | -0.714665 | 5.62232 | 15 | 46.6667 | -0.156756 |
| 9 | -1.10783 | 5.11293 | 15 | 40 | -0.249269 |
| 10 | -1.35948 | 3.58214 | 15 | 20 | -0.426044 |
| 11 | 1.60263 | 5.42384 | 15 | 53.3333 | 0.264751 |
| 12 | 4.11537 | 7.05412 | 15 | 80 | 0.559773 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.46901 | 16.8769 | 16 | 75 | 0.314177 |
| 12 | 4.11537 | 7.05412 | 15 | 80 | 0.559773 |
| 2 | 2.09106 | 5.11289 | 16 | 62.5 | 0.376381 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -2.41196 | 7.31644 | 15 | 40 | -0.352443 |
| 10 | -1.35948 | 3.58214 | 15 | 20 | -0.426044 |
| 1 | -1.22396 | 6.47385 | 16 | 56.25 | -0.214806 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5.46901 | 75 |
| 12 | 11 | 4.11537 | 80 |
| 2 | 1 | 2.09106 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -2.41196 | 60 |
| 10 | 9 | -1.35948 | 80 |
| 1 | 12 | -1.22396 | 43.75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.18 |
| 趨勢持續性 | 46.20 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.34 |
| 趨勢持續性 | 47.51 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.70 |
| 趨勢持續性 | 49.79 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.12 |
| 趨勢持續性 | 55.54 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.21 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -6.11 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -3.74 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.55 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.18 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.17 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.34 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.46 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.70 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.79 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.13 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 55.48 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 22.15 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 3.74 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 36.71 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 24.14 |
| 中期上漲機率 | 34.83 |
| 長期上漲機率 | 41.48 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1211 | 0.0062 | 0.1468 |
| Volume_Shares | 0.1211 | 1.0000 | 0.1405 | 0.4169 |
| RSI_14 | 0.0062 | 0.1405 | 1.0000 | 0.5449 |
| MACD | 0.1468 | 0.4169 | 0.5449 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.009% |
| 下跌 | 36.343% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -4.70% |
| 2 | 245 | -27.35% |
| 3 | 354 | -3.95% |
| 4 | 293 | -31.06% |
| 5 | 318 | 12.26% |
| 6 | 307 | 8.14% |
| 7 | 326 | 38.65% |
| 8 | 330 | 12.42% |
| 9 | 305 | 36.39% |
| 10 | 308 | 54.22% |
| 11 | 323 | -0.93% |
| 12 | 331 | -13.29% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 54.22%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -31.06%)
- 平均準確率：6.73%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 354 | -0.28% |
| 4 | 293 | -1.37% |
| 5 | 318 | 0.63% |
| 6 | 307 | -0.65% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 0.61% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.37%)
- 平均準確率：0.04%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.35% |
| 2 | 245 | -11.43% |
| 3 | 354 | -3.67% |
| 4 | 293 | -19.45% |
| 5 | 318 | 4.40% |
| 6 | 307 | 1.95% |
| 7 | 326 | 15.03% |
| 8 | 330 | 4.85% |
| 9 | 305 | 13.11% |
| 10 | 308 | 19.48% |
| 11 | 323 | -1.86% |
| 12 | 331 | -11.48% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 19.48%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -19.45%)
- 平均準確率：0.72%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.35% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 354 | 0.28% |
| 4 | 293 | 0.00% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.22%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.35%)
- 平均準確率：-0.02%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -4.03% |
| 2 | 245 | -8.16% |
| 3 | 354 | -1.13% |
| 4 | 293 | -10.24% |
| 5 | 318 | 0.63% |
| 6 | 307 | 2.28% |
| 7 | 326 | 1.23% |
| 8 | 330 | -2.73% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | 7.79% |
| 11 | 323 | -7.43% |
| 12 | 331 | -3.02% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 7.79%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -10.24%)
- 平均準確率：-1.99%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 5.37% |
| 2 | 245 | -11.02% |
| 3 | 354 | 0.85% |
| 4 | 293 | 0.00% |
| 5 | 318 | 6.92% |
| 6 | 307 | 4.89% |
| 7 | 326 | 22.39% |
| 8 | 330 | 9.70% |
| 9 | 305 | 23.28% |
| 10 | 308 | 26.30% |
| 11 | 323 | 7.12% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 26.30%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.02%)
- 平均準確率：7.98%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 23.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.200
- 23.180
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.950
- 27.330
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.041 |
| 上漲比例 | 36.395 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.002 |
| 上漲比例 | 38.981 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0132254 | 0.0422909 | 38.3501 |
| 2 | -0.0208606 | 0.0884387 | 39.7603 |
| 3 | -0.0304787 | -0.056317 | 38.8137 |
| 4 | -0.022872 | 0.0731221 | 37.1102 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0381446 | 37.3045 |
| 2 | -0.0243221 | 38.007 |
| 3 | -0.0136209 | 39.229 |
| 4 | -0.0285087 | 38.6127 |
| 5 | 0.0237037 | 40.7407 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022 |
| 上漲天數比例 | 38.497 |
| 下跌天數比例 | 47.325 |
| 平盤天數比例 | 14.125 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.723 |
| 平均漲幅 | 1.514 |
| 平均成交量變化(張) | 320.461 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.743 |
| 平均漲幅 | 0.883 |
| 平均成交量變化(張) | -44.238 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.404 |
| 平均跌幅 | -0.852 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.129 |
| 平均跌幅 | -0.756 |
| 平均成交量變化(張) | -41.696 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.791 |
| 平均漲跌幅 | 1.053 |
| 上漲比例 | 57.923 |
| 平均成交量(張) | 2019.843 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.121 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.268 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.06% | 95.96 | -82.08% | 11.92% | 66.67% |
| 最近一周 | -2.46% | 130.69 | -49.59% | 16.60% | 42.86% |
| 最近半個月 | -5.93% | 127.96 | 28.71% | 25.65% | 26.67% |
| 最近一個月 | -10.19% | 145.35 | -89.30% | 19.33% | 26.67% |
| 最近兩個月 | -4.61% | 122.54 | 73.22% | 25.38% | 35.00% |
| 最近三個月 | -1.65% | 113.93 | -70.06% | 24.20% | 40.00% |
| 最近半年 | -2.46% | 129.99 | -24.03% | 25.64% | 42.78% |
| 最近一年 | 0.00% | 101.26 | -48.19% | 22.69% | 42.74% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 29.5/25.3/33.0/7.7 | -83.1%/30.9%/-70.1% | -0.26/-0.29/-0.23/0.05 |
| 最近一周 | 27.9/25.0/33.0/8.0 | -95.8%/52.8%/-70.1% | -0.25/-0.22/-0.23/-0.01 |
| 最近半個月 | 31.0/8.3/33.0/24.6 | -70.1%/34.7%/-70.1% | -0.18/-0.19/-0.23/-0.04 |
| 最近一個月 | 46.1/62.6/33.0/-29.7 | -16.1%/-166.2%/-70.1% | -0.07/0.13/-0.23/-0.37 |
| 最近兩個月 | 45.3/33.3/33.0/-0.4 | -8.5%/10.0%/-70.1% | -0.02/-0.10/-0.23/-0.14 |
| 最近三個月 | 45.4/14.3/33.0/18.7 | -8.3%/17.7%/-70.1% | -0.01/-0.22/-0.23/-0.02 |
| 最近半年 | 48.8/48.2/33.0/-15.3 | -0.6%/-40.9%/-70.1% | -0.01/-0.10/-0.23/-0.13 |
| 最近一年 | 49.7/34.1/33.0/-1.2 | 3.0%/41.4%/-70.1% | -0.00/-0.01/-0.23/-0.22 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 145.35張 |
| 成交量趨勢 | -89.30% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 23.20 |
| 第2個買點 | 23.18 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 22.72 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 26.95 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.32% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.81% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：87.46% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.58個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：24.90%
- 中期(20日)波動率：23.77%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：17.20
- 價格波動範圍：8.43 ~ 42.50
- 價格變異係數：37.90%
風險指標
- 最大回撤：-44.42%
- 回撤恢復天數：478天
- 風險調整後收益：0.28
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-4.61%
- 近期波動率：25.38%
- 近期最大回撤：-12.45%
- 近期上漲天數比例：33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1419.58%
- 波動率相對表現：-0.34%
- 回撤相對表現：+31.96%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：24.14%
- 近90日上漲機率：34.83%
- 歷史整體上漲機率：41.48%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 15.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.55 (第 28 天) 至最高 26.90 (第 4 天)
- 中位數價格: 26.15
- 平均每日漲跌幅: -0.36%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.50%
- 平均連續下跌: 4.0天，累計跌幅 -4.50%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.51%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -5.35%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.55 (第 58 天) 至最高 26.90 (第 34 天)
- 中位數價格: 25.27
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.66%
- 平均連續下跌: 2.7天，累計跌幅 -2.99%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 7.03%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -5.35%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.55 (第 88 天) 至最高 26.90 (第 64 天)
- 中位數價格: 25.45
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.31%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.34%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 7.03%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -5.35%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.55 (第 178 天) 至最高 27.65 (第 37 天)
- 中位數價格: 25.50
- 平均每日漲跌幅: -0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.55%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.62%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.29%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.51%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 21.90 (第 23 天) 至最高 27.65 (第 222 天)
- 中位數價格: 24.50
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.13%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.08%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.29%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.51%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 53.68% (樣本數: 73/136)
平均累計上漲幅度: 6.72%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 63/117)
平均累計下跌幅度: 5.22%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 53.42% (樣本數: 39/73)
平均累計上漲幅度: 9.29%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 62.22% (樣本數: 28/45)
平均累計下跌幅度: 7.51%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 54.29% (樣本數: 19/35)
平均累計上漲幅度: 12.58%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 63.64% (樣本數: 7/11)
平均累計下跌幅度: 11.56%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 22:06:58
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