春源(2010)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -157.55 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3738.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 13.66 |
| 收盤價標準差 | 4.16 |
| 最高價 | 37.55 |
| 最低價 | 8.00 |
| 平均成交量(張) | 1664.91 |
| 成交量標準差(張) | 5487.99 |
| 平均成交金額(萬) | 3349.07 |
| 平均成交筆數 | 654.20 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 36.14% |
| 最大單日漲幅 | 9.41% |
| 最大單日跌幅 | -9.82% |
| 年化波動率 | 24.87% |
| 最大回撤 | -58.86% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 13.66 | 20.90 | 20.77 | 19.96 | 18.95 | 18.76 | 18.53 | 18.57 | 17.82 | 18.74 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% | 0.20% | 0.09% | 0.12% | 0.05% | -0.03% | -0.07% | -0.08% | -0.15% | -0.20% |
| 上漲天數比例 | 36.14% | 60.00% | 46.67% | 46.67% | 40.00% | 35.56% | 35.56% | 41.10% | 40.27% | 39.36% |
| 平均成交量(張) | 1664.91 | 1781.06 | 2001.53 | 1520.87 | 1110.24 | 1059.40 | 943.12 | 1056.61 | 957.43 | 4005.18 |
| 平均成交金額(萬) | 3349.07 | 3707.97 | 4146.27 | 3070.58 | 2170.86 | 2034.36 | 1779.97 | 2032.88 | 1817.35 | 9302.37 |
| 年化波動率 | 24.87% | 45.29% | 30.84% | 22.96% | 21.19% | 19.36% | 22.45% | 21.94% | 25.29% | 37.20% |
| 最大回撤 | -58.86% | -3.55% | -4.01% | -4.01% | -5.22% | -8.49% | -17.16% | -25.71% | -45.22% | -58.86% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 20.90 | 18.76 | 18.74 | 46.52 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.20% | -0.03% | -0.20% | 0.17 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 35.56% | 39.36% | 34.07 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 1781.06 | 1059.40 | 4005.18 | -2.92 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 3707.97 | 2034.36 | 9302.37 | -0.86 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 45.29% | 19.36% | 37.20% | -28.46 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -3.55% | -8.49% | -58.86% | -85.80 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 13.63 | 4.19 | 1733.01 | 668.03 | 3503.5 | 0 | 37.79 |
| 星期二 | 13.66 | 4.16 | 1683.15 | 681.44 | 3454.66 | -0.17 | 33.6 |
| 星期三 | 13.67 | 4.17 | 1549.71 | 615.27 | 3017.98 | -0.06 | 39.12 |
| 星期四 | 13.68 | 4.18 | 1745.71 | 676.64 | 3599.11 | -0.06 | 35.16 |
| 星期五 | 13.71 | 4.15 | 1626.35 | 636.58 | 3213.11 | -0.14 | 34.84 |
| 星期六 | 11.39 | 1.04 | 1061.49 | 304.33 | 1288.26 | 0.25 | 46.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0 | -0.73 | -0.73 | 0.25 | 0.43 | 0.31 | 0.17 | -0.13 | 0.04 |
| 星期二 | -0.17 | 3.16 | 3.16 | -0.12 | -0.01 | -0.36 | -0.32 | -0.42 | -0.39 |
| 星期三 | -0.06 | 0.24 | 0.24 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.19 | -0.11 |
| 星期四 | -0.06 | nan | 0.72 | 0.13 | -0.2 | 0.09 | -0.15 | -0.2 | -0.03 |
| 星期五 | -0.14 | nan | -2.37 | 0.11 | 0.27 | 0.18 | 0.07 | 0.22 | 0.11 |
| 星期六 | 0.25 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.25)，最差 星期二(-0.17)
- 3日: 表現最好 星期二(3.16)，最差 星期一(-0.73)
- 5日: 表現最好 星期二(3.16)，最差 星期五(-2.37)
- 15日: 表現最好 星期一(0.25)，最差 星期二(-0.12)
- 30日: 表現最好 星期一(0.43)，最差 星期四(-0.20)
- 60日: 表現最好 星期一(0.31)，最差 星期二(-0.36)
- 90日: 表現最好 星期一(0.17)，最差 星期二(-0.32)
- 180日: 表現最好 星期五(0.22)，最差 星期二(-0.42)
- 365日: 表現最好 星期五(0.11)，最差 星期二(-0.39)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.79 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 46.15 | 42.11 | 34.21 | 45.95 |
| 星期二 | 33.6 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 23.08 | 15.79 | 18.92 | 28 |
| 星期三 | 39.12 | 100 | 100 | 66.67 | 57.14 | 50 | 50 | 47.22 | 43.06 |
| 星期四 | 35.16 | nan | 100 | 66.67 | 33.33 | 27.27 | 17.65 | 24.24 | 38.03 |
| 星期五 | 34.84 | nan | 0 | 33.33 | 60 | 54.55 | 52.94 | 52.78 | 50.68 |
| 星期六 | 46.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(46.67)，最差 星期二(33.60)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期二(33.33)
- 60日: 表現最好 星期五(54.55)，最差 星期二(23.08)
- 90日: 表現最好 星期五(52.94)，最差 星期二(15.79)
- 180日: 表現最好 星期五(52.78)，最差 星期二(18.92)
- 365日: 表現最好 星期五(50.68)，最差 星期二(28.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1733.01 | 1839.93 | 1839.93 | 2178.68 | 1555.71 | 1187.17 | 1471.49 | 1182.75 | 1213.12 |
| 星期二 | 1683.15 | 2626.96 | 2626.96 | 2203.57 | 1763.36 | 1107.52 | 948.83 | 807.51 | 1042.01 |
| 星期三 | 1549.71 | 1251.29 | 1251.29 | 1381.21 | 1111.44 | 827.31 | 765.99 | 853.36 | 1102.33 |
| 星期四 | 1745.71 | nan | 1297.08 | 1639.77 | 1306.2 | 1121.49 | 920.65 | 839.84 | 886.11 |
| 星期五 | 1626.35 | nan | 1890.03 | 2604.39 | 2018.91 | 1319.94 | 1171.8 | 1013.99 | 1033.7 |
| 星期六 | 1061.49 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(1745.71)，最低 星期六(1061.49)
- 3日: 成交量最高 星期二(2626.96)，最低 星期三(1251.29)
- 5日: 成交量最高 星期二(2626.96)，最低 星期三(1251.29)
- 15日: 成交量最高 星期五(2604.39)，最低 星期三(1381.21)
- 30日: 成交量最高 星期五(2018.91)，最低 星期三(1111.44)
- 60日: 成交量最高 星期五(1319.94)，最低 星期三(827.31)
- 90日: 成交量最高 星期一(1471.49)，最低 星期三(765.99)
- 180日: 成交量最高 星期一(1182.75)，最低 星期二(807.51)
- 365日: 成交量最高 星期一(1213.12)，最低 星期四(886.11)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3503.5 | 3741.81 | 3741.81 | 4509.96 | 3147.04 | 2299.95 | 2787.08 | 2216.06 | 2341.97 |
| 星期二 | 3454.66 | 5504.4 | 5504.4 | 4602.2 | 3570.87 | 2178.24 | 1843.34 | 1532.19 | 2033.78 |
| 星期三 | 3017.98 | 2648.84 | 2648.84 | 2895.59 | 2239.43 | 1625.24 | 1481.42 | 1612.34 | 2096 |
| 星期四 | 3599.11 | nan | 2732.37 | 3392.45 | 2624.34 | 2180.76 | 1770.89 | 1588.01 | 1710.48 |
| 星期五 | 3213.11 | nan | 3912.44 | 5331.17 | 4077.61 | 2594.88 | 2255.51 | 1917.92 | 1969.93 |
| 星期六 | 1288.26 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(3599.11)，最差 星期六(1288.26)
- 3日: 表現最好 星期二(5504.40)，最差 星期三(2648.84)
- 5日: 表現最好 星期二(5504.40)，最差 星期三(2648.84)
- 15日: 表現最好 星期五(5331.17)，最差 星期三(2895.59)
- 30日: 表現最好 星期五(4077.61)，最差 星期三(2239.43)
- 60日: 表現最好 星期五(2594.88)，最差 星期三(1625.24)
- 90日: 表現最好 星期一(2787.08)，最差 星期三(1481.42)
- 180日: 表現最好 星期一(2216.06)，最差 星期二(1532.19)
- 365日: 表現最好 星期一(2341.97)，最差 星期四(1710.48)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 0.43%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.20%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 2018.91張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 21.20 | 84.13 | 20.13 | 19.51 | 0.62 | 0.46 | 0.00 | 0.15 |
| 2025-03-21 | 21.00 | 80.30 | 20.26 | 19.62 | 0.64 | 0.50 | 0.00 | 0.14 |
| 2025-03-24 | 21.20 | 83.82 | 20.41 | 19.74 | 0.67 | 0.53 | 0.00 | 0.14 |
| 2025-03-25 | 20.85 | 74.65 | 20.48 | 19.82 | 0.65 | 0.56 | 0.00 | 0.10 |
| 2025-03-26 | 21.00 | 74.65 | 20.56 | 19.91 | 0.65 | 0.57 | 0.00 | 0.07 |
| 2025-03-27 | 21.10 | 74.65 | 20.64 | 20.00 | 0.64 | 0.59 | 0.00 | 0.05 |
| 2025-03-28 | 20.60 | 63.64 | 20.63 | 20.04 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 20.35 | 58.75 | 20.59 | 20.07 | 0.53 | 0.58 | -1.00 | -0.05 |
| 2025-04-01 | 21.20 | 64.89 | 20.68 | 20.15 | 0.53 | 0.57 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-04-02 | 21.25 | 70.45 | 20.77 | 20.23 | 0.54 | 0.56 | 0.00 | -0.02 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 19.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 20.15 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-17 | 20.70 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-18 | 20.70 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-19 | 20.75 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-20 | 21.20 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-21 | 21.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-24 | 21.20 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-25 | 20.85 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 21.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-27 | 21.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-28 | 20.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 20.35 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-01 | 21.20 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-02 | 21.25 | -2 | 強烈賣出 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 19.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 20.15 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 20.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 20.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 20.75 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 21.20 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 21.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 21.20 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 20.85 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 21.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-27 | 21.10 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-28 | 20.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 20.35 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-01 | 21.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-04-02 | 21.25 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 19.69 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1909.44 |
| 索提諾比率 | 0.18 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 95%VaR | -2.12 |
| 99%VaR | -4.72 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.57 |
| 年化波動率 | 24.87 |
| 5日波動率 | 1.14 |
| 10日波動率 | 1.21 |
| 20日波動率 | 1.25 |
| 60日波動率 | 1.31 |
| 上行波動率 | 1.41 |
| 下行波動率 | 1.24 |
| 收益率峰度 | 10.64 |
| 收益率偏度 | 0.52 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.51 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.29 |
| ATR百分比 | 1.85 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.66093 | 7.07154 | 16 | 43.75 | -0.399856 |
| 2 | 3.29752 | 5.77986 | 16 | 62.5 | 0.541683 |
| 3 | 1.96807 | 6.20752 | 16 | 68.75 | 0.290197 |
| 4 | 5.50391 | 18.8334 | 16 | 62.5 | 0.283393 |
| 5 | -2.57131 | 5.4151 | 15 | 33.3333 | -0.505619 |
| 6 | 3.15799 | 17.3834 | 15 | 46.6667 | 0.172079 |
| 7 | -5.31082 | 6.45703 | 15 | 6.66667 | -0.848299 |
| 8 | 0.328383 | 5.12986 | 15 | 40 | 0.0315245 |
| 9 | -1.92275 | 4.49602 | 15 | 40 | -0.464725 |
| 10 | -1.17687 | 4.57974 | 15 | 53.3333 | -0.293365 |
| 11 | 1.73428 | 8.91437 | 15 | 46.6667 | 0.175852 |
| 12 | 2.18658 | 4.28154 | 15 | 60 | 0.471772 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.50391 | 18.8334 | 16 | 62.5 | 0.283393 |
| 2 | 3.29752 | 5.77986 | 16 | 62.5 | 0.541683 |
| 6 | 3.15799 | 17.3834 | 15 | 46.6667 | 0.172079 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -5.31082 | 6.45703 | 15 | 6.66667 | -0.848299 |
| 1 | -2.66093 | 7.07154 | 16 | 43.75 | -0.399856 |
| 5 | -2.57131 | 5.4151 | 15 | 33.3333 | -0.505619 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5.50391 | 62.5 |
| 2 | 1 | 3.29752 | 62.5 |
| 6 | 5 | 3.15799 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -5.31082 | 93.3333 |
| 1 | 12 | -2.66093 | 56.25 |
| 5 | 4 | -2.57131 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.11 |
| 趨勢持續性 | 45.00 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.24 |
| 趨勢持續性 | 46.92 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.51 |
| 趨勢持續性 | 47.19 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.41 |
| 趨勢持續性 | 48.18 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.62 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 4.20 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 9.27 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 2.84 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.11 |
| 成交量動量 | 59.31 |
| 動量持續性 | 45.00 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.24 |
| 成交量動量 | 79.31 |
| 動量持續性 | 46.92 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.51 |
| 成交量動量 | 88.93 |
| 動量持續性 | 47.19 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.41 |
| 成交量動量 | 109.64 |
| 動量持續性 | 48.18 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.15 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 26.99 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 9.27 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超買 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1251.29 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 62.07 |
| 中期上漲機率 | 52.81 |
| 長期上漲機率 | 39.07 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4628 | 0.0953 | 0.2485 |
| Volume_Shares | 0.4628 | 1.0000 | 0.2013 | 0.5533 |
| RSI_14 | 0.0953 | 0.2013 | 1.0000 | 0.4760 |
| MACD | 0.2485 | 0.5533 | 0.4760 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 63.158% |
| 下跌 | 34.356% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 23.83% |
| 2 | 245 | -52.24% |
| 3 | 354 | -21.75% |
| 4 | 293 | -44.03% |
| 5 | 318 | 26.73% |
| 6 | 307 | -3.91% |
| 7 | 326 | 64.11% |
| 8 | 330 | -3.33% |
| 9 | 305 | 8.20% |
| 10 | 308 | 42.21% |
| 11 | 323 | 13.00% |
| 12 | 331 | -26.59% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 64.11%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -52.24%)
- 平均準確率：2.19%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.68% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 354 | 0.28% |
| 4 | 293 | -0.34% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 0.98% |
| 7 | 326 | -1.84% |
| 8 | 330 | 1.82% |
| 9 | 305 | -1.97% |
| 10 | 308 | 1.30% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.82%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -1.97%)
- 平均準確率：0.06%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 7.38% |
| 2 | 245 | -23.27% |
| 3 | 354 | -13.28% |
| 4 | 293 | -20.48% |
| 5 | 318 | 14.15% |
| 6 | 307 | -2.61% |
| 7 | 326 | 26.69% |
| 8 | 330 | -6.36% |
| 9 | 305 | 0.33% |
| 10 | 308 | 15.26% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -9.67% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 26.69%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -23.27%)
- 平均準確率：-0.88%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 354 | -0.56% |
| 4 | 293 | 0.00% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.98% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 305 | -1.97% |
| 10 | 308 | 0.97% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.24%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -1.97%)
- 平均準確率：-0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.68% |
| 2 | 245 | -11.43% |
| 3 | 354 | -4.24% |
| 4 | 293 | -4.78% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 6.13% |
| 8 | 330 | -1.82% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 1.95% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -7.25% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 6.13%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.43%)
- 平均準確率：-1.82%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 21.14% |
| 2 | 245 | -20.00% |
| 3 | 354 | -3.95% |
| 4 | 293 | -18.43% |
| 5 | 318 | 12.89% |
| 6 | 307 | -2.93% |
| 7 | 326 | 33.44% |
| 8 | 330 | 2.73% |
| 9 | 305 | 11.80% |
| 10 | 308 | 22.73% |
| 11 | 323 | 8.98% |
| 12 | 331 | -10.27% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 33.44%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -20.00%)
- 平均準確率：4.84%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 21.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.455
- 19.100
- 19.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.450
- 21.860
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.029 |
| 上漲比例 | 33.969 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.010 |
| 上漲比例 | 36.051 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0141583 | 0.0532942 | 35.6745 |
| 2 | -0.00962963 | 0.0837951 | 39.2157 |
| 3 | -0.0336212 | -0.0850435 | 35.4839 |
| 4 | -0.016736 | 0.0404396 | 34.3035 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0292178 | 33.574 |
| 2 | -0.0306373 | 35.6895 |
| 3 | -0.00248299 | 38.7755 |
| 4 | -0.0217457 | 34.7977 |
| 5 | 0.0059596 | 40.7407 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.019 |
| 上漲天數比例 | 36.142 |
| 下跌天數比例 | 42.911 |
| 平盤天數比例 | 20.947 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.134 |
| 平均漲幅 | 1.437 |
| 平均成交量變化(張) | 145.209 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.924 |
| 平均漲幅 | 0.924 |
| 平均成交量變化(張) | -33.924 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.234 |
| 平均跌幅 | -0.781 |
| 平均成交量變化(張) | 80.557 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.708 |
| 平均跌幅 | -0.696 |
| 平均成交量變化(張) | -36.518 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.721 |
| 平均漲跌幅 | 1.151 |
| 上漲比例 | 65.031 |
| 平均成交量(張) | 6193.817 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.463 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.338 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 4.42% | 1906.06 | -31.99% | 44.24% | 66.67% |
| 最近一周 | 1.92% | 1646.66 | -22.84% | 35.25% | 57.14% |
| 最近半個月 | 9.25% | 2001.53 | -3.00% | 30.84% | 46.67% |
| 最近一個月 | 13.03% | 1520.87 | 65.24% | 22.96% | 46.67% |
| 最近兩個月 | 16.76% | 1110.24 | 619.97% | 21.19% | 40.00% |
| 最近三個月 | 19.05% | 1059.40 | -40.56% | 19.36% | 35.56% |
| 最近半年 | 4.17% | 943.12 | -26.44% | 22.45% | 35.56% |
| 最近一年 | 22.13% | 1056.61 | 91.68% | 21.94% | 41.10% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 64.7/58.8/70.5/11.7 | 40.6%/49.0%/56.6% | -0.04/-0.05/-0.02/0.03 |
| 最近一周 | 68.8/74.6/70.5/-4.2 | 46.5%/-1.0%/56.6% | 0.02/0.10/-0.02/-0.12 |
| 最近半個月 | 74.5/69.4/70.5/1.0 | 76.5%/0.4%/56.6% | 0.07/0.04/-0.02/-0.06 |
| 最近一個月 | 73.4/68.6/70.5/1.8 | 71.0%/-15.0%/56.6% | 0.06/0.12/-0.02/-0.15 |
| 最近兩個月 | 60.0/46.3/70.5/24.1 | 33.6%/93.2%/56.6% | 0.04/-0.03/-0.02/0.01 |
| 最近三個月 | 57.1/40.7/70.5/29.8 | 21.5%/140.5%/56.6% | 0.02/-0.09/-0.02/0.07 |
| 最近半年 | 49.8/67.9/70.5/2.6 | -1.1%/5.9%/56.6% | 0.02/0.04/-0.02/-0.06 |
| 最近一年 | 50.8/43.4/70.5/27.1 | 2.9%/126.4%/56.6% | 0.00/-0.04/-0.02/0.02 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1520.87張 |
| 成交量趨勢 | 65.24% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 20.45 |
| 第2個買點 | 19.10 |
| 第3個買點 | 19.05 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 18.67 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 21.45 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.65% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.12% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：70.10% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.54個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：25.79%
- 中期(20日)波動率：29.27%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：13.66
- 價格波動範圍：8.00 ~ 37.55
- 價格變異係數：30.48%
風險指標
- 最大回撤：-58.86%
- 回撤恢復天數：-1601天
- 風險調整後收益：0.14
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：16.76%
- 近期波動率：21.19%
- 近期最大回撤：-5.22%
- 近期上漲天數比例：55.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1226.58%
- 波動率相對表現：-3.74%
- 回撤相對表現：+53.64%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：62.07%
- 近90日上漲機率：52.81%
- 歷史整體上漲機率：39.07%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 65.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭，可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.75 (第 2 天) 至最高 21.25 (第 30 天)
- 中位數價格: 19.73
- 平均每日漲跌幅: 0.43%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 3.0天，累計漲幅 3.64%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -1.54%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.67%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.05%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.25 (第 11 天) 至最高 21.25 (第 60 天)
- 中位數價格: 18.85
- 平均每日漲跌幅: 0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.8天，累計漲幅 3.01%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.67%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 3.99%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -2.78%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.25 (第 41 天) 至最高 21.25 (第 90 天)
- 中位數價格: 18.45
- 平均每日漲跌幅: 0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.4天，累計漲幅 2.36%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.53%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 3.99%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -2.78%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.90 (第 49 天) 至最高 21.25 (第 180 天)
- 中位數價格: 18.40
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 2.27%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.12%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 3.99%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -3.22%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.10 (第 24 天) 至最高 22.75 (第 143 天)
- 中位數價格: 18.35
- 平均每日漲跌幅: 0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 2.32%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.03%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 9.93%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.02%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 54.17% (樣本數: 65/120)
平均累計上漲幅度: 6.57%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.9% (樣本數: 56/122)
平均累計下跌幅度: 5.60%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 52.54% (樣本數: 31/59)
平均累計上漲幅度: 9.38%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 52.94% (樣本數: 27/51)
平均累計下跌幅度: 7.92%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 52.17% (樣本數: 12/23)
平均累計上漲幅度: 14.41%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 7/14)
平均累計下跌幅度: 12.65%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 22:06:49
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