永記(1726)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -342.83 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3738.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 69.74 |
| 收盤價標準差 | 12.51 |
| 最高價 | 91.60 |
| 最低價 | 39.50 |
| 平均成交量(張) | 85.07 |
| 成交量標準差(張) | 161.57 |
| 平均成交金額(萬) | 559.04 |
| 平均成交筆數 | 61.27 |
| 平均漲跌幅 | 0.03% |
| 上漲天數比例 | 44.44% |
| 最大單日漲幅 | 6.84% |
| 最大單日跌幅 | -6.42% |
| 年化波動率 | 15.22% |
| 最大回撤 | -33.18% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 69.74 | 75.76 | 76.03 | 76.38 | 75.91 | 75.98 | 77.34 | 77.18 | 74.85 | 74.18 |
| 平均漲跌幅 | 0.03% | -0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | -0.06% | -0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.03% |
| 上漲天數比例 | 44.44% | 40.00% | 40.00% | 46.67% | 45.00% | 42.22% | 44.44% | 44.66% | 44.79% | 43.65% |
| 平均成交量(張) | 85.07 | 45.39 | 35.53 | 35.13 | 30.05 | 26.74 | 26.05 | 32.31 | 27.34 | 30.54 |
| 平均成交金額(萬) | 559.04 | 343.23 | 269.75 | 268.08 | 228.20 | 203.23 | 201.51 | 245.06 | 203.76 | 225.95 |
| 年化波動率 | 15.22% | 3.80% | 6.08% | 7.11% | 7.35% | 7.85% | 11.84% | 10.27% | 9.39% | 9.43% |
| 最大回撤 | -33.18% | -1.05% | -1.31% | -2.84% | -2.84% | -3.24% | -10.22% | -10.32% | -10.32% | -10.32% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 75.76 | 75.98 | 74.18 | 9.00 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.03% | -0.06% | 0.03% | -0.04 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 42.22% | 43.65% | -4.92 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 45.39 | 26.74 | 30.54 | -57.01 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 343.23 | 203.23 | 225.95 | -50.38 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 3.80% | 7.85% | 9.43% | 58.10 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.05% | -3.24% | -10.32% | -90.78 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 69.81 | 12.41 | 84.03 | 64.82 | 551.99 | -0.01 | 41.61 |
| 星期二 | 69.75 | 12.5 | 82.08 | 60.54 | 532.31 | 0.02 | 44.31 |
| 星期三 | 69.78 | 12.48 | 89.77 | 61.65 | 598.21 | 0.13 | 49.2 |
| 星期四 | 69.77 | 12.54 | 83.61 | 58.57 | 555.96 | 0.05 | 45.99 |
| 星期五 | 69.61 | 12.65 | 86.23 | 61.18 | 559.89 | -0.02 | 41.67 |
| 星期六 | 68.33 | 14.51 | 65.73 | 45.27 | 395 | -0.27 | 6.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | -0.15 | -0.11 | -0.17 | -0.21 | -0.2 |
| 星期二 | 0.02 | -0.13 | -0.13 | 0.09 | -0.09 | -0.06 | -0.22 | -0.07 | 0.03 |
| 星期三 | 0.13 | 0 | 0 | -0.09 | -0.07 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.15 |
| 星期四 | 0.05 | nan | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.17 | -0.02 | 0.09 | 0.15 |
| 星期五 | -0.02 | nan | -0.26 | -0.09 | 0.26 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.06 |
| 星期六 | -0.27 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.13)，最差 星期六(-0.27)
- 3日: 表現最好 星期一(0.13)，最差 星期二(-0.13)
- 5日: 表現最好 星期一(0.13)，最差 星期五(-0.26)
- 15日: 表現最好 星期四(0.13)，最差 星期五(-0.09)
- 30日: 表現最好 星期五(0.26)，最差 星期一(-0.15)
- 60日: 表現最好 星期四(0.17)，最差 星期一(-0.11)
- 90日: 表現最好 星期五(0.09)，最差 星期二(-0.22)
- 180日: 表現最好 星期五(0.11)，最差 星期一(-0.21)
- 365日: 表現最好 星期四(0.15)，最差 星期一(-0.20)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 41.61 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 46.15 | 42.11 | 39.47 | 32.43 |
| 星期二 | 44.31 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 31.58 | 43.24 | 46.67 |
| 星期三 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 41.67 | 44.44 | 44.44 | 51.39 |
| 星期四 | 45.99 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 63.64 | 47.06 | 51.52 | 53.52 |
| 星期五 | 41.67 | nan | 0 | 33.33 | 60 | 36.36 | 47.06 | 44.44 | 39.73 |
| 星期六 | 6.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(49.20)，最差 星期六(6.67)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期三(28.57)
- 60日: 表現最好 星期四(63.64)，最差 星期五(36.36)
- 90日: 表現最好 星期四(47.06)，最差 星期二(31.58)
- 180日: 表現最好 星期四(51.52)，最差 星期一(39.47)
- 365日: 表現最好 星期四(53.52)，最差 星期一(32.43)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 84.03 | 70.39 | 70.39 | 35.71 | 31.66 | 35.96 | 31.68 | 27.96 | 26.68 |
| 星期二 | 82.08 | 78.12 | 78.12 | 48.44 | 46.27 | 32.55 | 28.08 | 23.19 | 31.94 |
| 星期三 | 89.77 | 21.1 | 21.1 | 27.41 | 32.81 | 26.69 | 23.64 | 22.17 | 20.98 |
| 星期四 | 83.61 | nan | 17.13 | 22.97 | 26.43 | 26.05 | 23.8 | 28.79 | 57.3 |
| 星期五 | 86.23 | nan | 40.24 | 43.13 | 39.6 | 27.78 | 25.97 | 28.35 | 25.27 |
| 星期六 | 65.73 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(89.77)，最低 星期六(65.73)
- 3日: 成交量最高 星期二(78.12)，最低 星期三(21.10)
- 5日: 成交量最高 星期二(78.12)，最低 星期四(17.13)
- 15日: 成交量最高 星期二(48.44)，最低 星期四(22.97)
- 30日: 成交量最高 星期二(46.27)，最低 星期四(26.43)
- 60日: 成交量最高 星期一(35.96)，最低 星期四(26.05)
- 90日: 成交量最高 星期一(31.68)，最低 星期三(23.64)
- 180日: 成交量最高 星期四(28.79)，最低 星期三(22.17)
- 365日: 成交量最高 星期四(57.30)，最低 星期三(20.98)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 551.99 | 531.06 | 531.06 | 270.13 | 241.33 | 272.07 | 240.04 | 215.41 | 206.03 |
| 星期二 | 532.31 | 589.68 | 589.68 | 367.42 | 351.85 | 247.14 | 213.43 | 178.94 | 240.65 |
| 星期三 | 598.21 | 159.07 | 159.07 | 208.31 | 250.71 | 203.17 | 179.97 | 170.99 | 161.76 |
| 星期四 | 555.96 | nan | 130.68 | 174.5 | 202.24 | 198.06 | 181.04 | 223.12 | 424.37 |
| 星期五 | 559.89 | nan | 305.67 | 328.38 | 302.97 | 211.43 | 197.48 | 220.73 | 196.89 |
| 星期六 | 395 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(598.21)，最差 星期六(395.00)
- 3日: 表現最好 星期二(589.68)，最差 星期三(159.07)
- 5日: 表現最好 星期二(589.68)，最差 星期四(130.68)
- 15日: 表現最好 星期二(367.42)，最差 星期四(174.50)
- 30日: 表現最好 星期二(351.85)，最差 星期四(202.24)
- 60日: 表現最好 星期一(272.07)，最差 星期四(198.06)
- 90日: 表現最好 星期一(240.04)，最差 星期三(179.97)
- 180日: 表現最好 星期四(223.12)，最差 星期三(170.99)
- 365日: 表現最好 星期四(424.37)，最差 星期三(161.76)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.26%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.15%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 46.27張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 76.30 | 37.78 | 76.15 | 76.18 | -0.02 | 0.04 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-21 | 76.20 | 38.64 | 76.16 | 76.18 | -0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-24 | 76.40 | 48.72 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-25 | 76.50 | 47.37 | 76.24 | 76.22 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 0.00 |
| 2025-03-26 | 76.50 | 48.65 | 76.28 | 76.24 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 2025-03-27 | 76.30 | 46.15 | 76.29 | 76.24 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-28 | 75.90 | 47.37 | 76.23 | 76.22 | 0.01 | 0.03 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-31 | 75.60 | 52.94 | 76.13 | 76.17 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-04-01 | 75.50 | 48.48 | 76.03 | 76.12 | -0.09 | -0.01 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-04-02 | 75.50 | 50.00 | 75.95 | 76.08 | -0.12 | -0.03 | 0.00 | -0.09 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 75.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 76.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 75.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 76.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 76.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 76.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 76.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 76.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 76.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 76.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 76.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 75.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-31 | 75.60 | 0 | 中性 |
| 2025-04-01 | 75.50 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 75.50 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 75.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 76.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 75.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 76.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 76.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 76.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 76.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 76.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 76.50 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 76.50 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-27 | 76.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 75.90 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 75.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-01 | 75.50 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 75.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 12.62 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 721.80 |
| 索提諾比率 | 0.21 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.91 |
| 95%VaR | -1.33 |
| 99%VaR | -3.18 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.96 |
| 年化波動率 | 15.22 |
| 5日波動率 | 0.77 |
| 10日波動率 | 0.81 |
| 20日波動率 | 0.83 |
| 60日波動率 | 0.87 |
| 上行波動率 | 0.72 |
| 下行波動率 | 0.80 |
| 收益率峰度 | 9.39 |
| 收益率偏度 | -0.23 |
| 最大單日漲幅 | 7.00 |
| 最大單日跌幅 | -6.30 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.91 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.85 |
| ATR百分比 | 1.25 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.302894 | 2.08506 | 16 | 56.25 | 0.065335 |
| 2 | 2.53195 | 3.97764 | 16 | 81.25 | 0.594645 |
| 3 | 0.656815 | 3.11079 | 16 | 68.75 | 0.157564 |
| 4 | 2.16565 | 4.63001 | 16 | 62.5 | 0.431745 |
| 5 | 0.304182 | 3.50698 | 14 | 40 | 0.0392119 |
| 6 | -0.75464 | 3.15459 | 12 | 33.3333 | -0.292053 |
| 7 | 1.08382 | 2.99121 | 15 | 66.6667 | 0.306615 |
| 8 | -2.20424 | 8.93874 | 15 | 20 | -0.26524 |
| 9 | -1.34496 | 3.10436 | 15 | 40 | -0.486938 |
| 10 | -0.565531 | 3.84276 | 15 | 46.6667 | -0.190539 |
| 11 | -0.105285 | 2.57819 | 15 | 60 | -0.105482 |
| 12 | 1.67475 | 2.7882 | 15 | 66.6667 | 0.540882 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.53195 | 3.97764 | 16 | 81.25 | 0.594645 |
| 4 | 2.16565 | 4.63001 | 16 | 62.5 | 0.431745 |
| 12 | 1.67475 | 2.7882 | 15 | 66.6667 | 0.540882 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -2.20424 | 8.93874 | 15 | 20 | -0.26524 |
| 9 | -1.34496 | 3.10436 | 15 | 40 | -0.486938 |
| 6 | -0.75464 | 3.15459 | 12 | 33.3333 | -0.292053 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2.53195 | 81.25 |
| 4 | 3 | 2.16565 | 62.5 |
| 12 | 11 | 1.67475 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -2.20424 | 80 |
| 9 | 8 | -1.34496 | 60 |
| 6 | 5 | -0.75464 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.09 |
| 趨勢持續性 | 52.43 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.18 |
| 趨勢持續性 | 55.00 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.36 |
| 趨勢持續性 | 55.70 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.12 |
| 趨勢持續性 | 56.18 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.81 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.12 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.48 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.39 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.09 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 51.52 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.18 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 53.99 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.36 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 54.74 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.16 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 55.40 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 6.48 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.48 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 21.10 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 44.96 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.1668 | -0.0124 | 0.0856 |
| Volume_Shares | -0.1668 | 1.0000 | 0.1213 | 0.1823 |
| RSI_14 | -0.0124 | 0.1213 | 1.0000 | 0.5915 |
| MACD | 0.0856 | 0.1823 | 0.5915 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 54.952% |
| 下跌 | 41.680% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -19.46% |
| 2 | 245 | -60.00% |
| 3 | 354 | -31.07% |
| 4 | 293 | -29.69% |
| 5 | 318 | -14.47% |
| 6 | 307 | 6.51% |
| 7 | 326 | -18.10% |
| 8 | 330 | 3.64% |
| 9 | 305 | 38.03% |
| 10 | 308 | 13.31% |
| 11 | 323 | -8.67% |
| 12 | 331 | -27.49% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 38.03%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -60.00%)
- 平均準確率：-12.29%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 354 | -0.28% |
| 4 | 293 | -1.37% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | -1.82% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | 1.51% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -1.82%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -6.71% |
| 2 | 245 | -22.45% |
| 3 | 354 | -8.76% |
| 4 | 293 | -16.72% |
| 5 | 318 | -11.64% |
| 6 | 307 | 6.84% |
| 7 | 326 | -4.60% |
| 8 | 330 | 2.12% |
| 9 | 305 | 11.15% |
| 10 | 308 | 3.25% |
| 11 | 323 | -8.36% |
| 12 | 331 | -8.76% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 11.15%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -22.45%)
- 平均準確率：-5.39%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 354 | -0.85% |
| 4 | 293 | 0.00% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 1.30% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | -2.12% |
| 9 | 305 | 1.97% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | -0.31% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 1.97%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -2.12%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -3.36% |
| 2 | 245 | -9.39% |
| 3 | 354 | -3.11% |
| 4 | 293 | -5.80% |
| 5 | 318 | -3.77% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -3.68% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | 1.64% |
| 10 | 308 | 2.60% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -5.74% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 2.60%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -9.39%)
- 平均準確率：-2.47%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -6.71% |
| 2 | 245 | -31.43% |
| 3 | 354 | -18.08% |
| 4 | 293 | -5.80% |
| 5 | 318 | 2.20% |
| 6 | 307 | -1.30% |
| 7 | 326 | -10.12% |
| 8 | 330 | 5.45% |
| 9 | 305 | 22.30% |
| 10 | 308 | 7.14% |
| 11 | 323 | -2.17% |
| 12 | 331 | -15.41% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 22.30%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -31.43%)
- 平均準確率：-4.49%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 75.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 75.229
- 75.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 76.800
- 76.851
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.024 |
| 上漲比例 | 45.581 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.028 |
| 上漲比例 | 42.930 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0489955 | 0.0632956 | 47.7146 |
| 2 | 0.0605088 | 0.0317957 | 47.1678 |
| 3 | 0.00830705 | -0.0429025 | 42.9761 |
| 4 | -0.017437 | 0.02444 | 40.2287 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00845411 | 44.7653 |
| 2 | 0.0080117 | 43.8007 |
| 3 | 0.0572406 | 45.6916 |
| 4 | 0.0304348 | 44.0462 |
| 5 | -0.000171233 | 42.7609 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.024 |
| 上漲天數比例 | 44.436 |
| 下跌天數比例 | 41.841 |
| 平盤天數比例 | 12.788 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.659 |
| 平均漲幅 | 0.806 |
| 平均成交量變化(張) | 193.649 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.285 |
| 平均漲幅 | 0.570 |
| 平均成交量變化(張) | -42.815 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.324 |
| 平均跌幅 | -0.624 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.732 |
| 平均跌幅 | -0.475 |
| 平均成交量變化(張) | -46.102 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.005 |
| 平均漲跌幅 | 0.143 |
| 上漲比例 | 52.139 |
| 平均成交量(張) | 265.829 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.167 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.100 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.13% | 56.53 | -70.02% | 1.48% | 33.33% |
| 最近一周 | -1.31% | 36.91 | 89.10% | 3.40% | 28.57% |
| 最近半個月 | 0.00% | 35.53 | -29.55% | 6.08% | 40.00% |
| 最近一個月 | -1.56% | 35.13 | -36.98% | 7.11% | 46.67% |
| 最近兩個月 | -0.26% | 30.05 | 161.04% | 7.35% | 45.00% |
| 最近三個月 | -1.05% | 26.74 | 89.58% | 7.85% | 42.22% |
| 最近半年 | -7.81% | 26.05 | 192.97% | 11.84% | 44.44% |
| 最近一年 | 3.28% | 32.31 | 75.83% | 10.27% | 44.66% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 50.5/52.9/50.0/-2.9 | -69.8%/3.2%/-66.5% | -0.08/-0.05/-0.09/-0.04 |
| 最近一周 | 48.7/47.4/50.0/2.6 | -32.0%/-77.1%/-66.5% | -0.03/0.00/-0.09/-0.10 |
| 最近半個月 | 42.7/29.3/50.0/20.7 | -31.9%/7.3%/-66.5% | -0.07/-0.21/-0.09/0.11 |
| 最近一個月 | 53.8/70.0/50.0/-20.0 | 4.7%/-185.8%/-66.5% | 0.00/0.17/-0.09/-0.26 |
| 最近兩個月 | 51.5/57.1/50.0/-7.1 | -2.7%/-44.2%/-66.5% | 0.02/0.08/-0.09/-0.17 |
| 最近三個月 | 48.3/39.4/50.0/10.6 | -14.7%/11.6%/-66.5% | 0.01/-0.18/-0.09/0.08 |
| 最近半年 | 47.3/57.1/50.0/-7.1 | -16.8%/-93.4%/-66.5% | -0.00/-0.03/-0.09/-0.07 |
| 最近一年 | 52.4/32.3/50.0/17.7 | 2.3%/nan%/-66.5% | 0.00/0.04/-0.09/-0.13 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 35.13張 |
| 成交量趨勢 | -36.98% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 75.23 |
| 第2個買點 | 75.10 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 73.60 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 76.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.42% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.73% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：86.67% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.52個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：14.25%
- 中期(20日)波動率：13.84%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：69.74
- 價格波動範圍：39.50 ~ 91.60
- 價格變異係數：17.94%
風險指標
- 最大回撤：-33.18%
- 回撤恢復天數：1993天
- 風險調整後收益：0.17
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-0.26%
- 近期波動率：7.35%
- 近期最大回撤：-2.84%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-497.80%
- 波動率相對表現：-7.97%
- 回撤相對表現：+30.35%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：44.96%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 35.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 75.40 (第 14 天) 至最高 77.60 (第 3 天)
- 中位數價格: 76.35
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 0.54%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -0.73%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.17%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.31%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 74.70 (第 12 天) 至最高 77.60 (第 33 天)
- 中位數價格: 75.70
- 平均每日漲跌幅: -0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 0.64%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -0.62%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 2.62%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.31%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 74.70 (第 42 天) 至最高 77.60 (第 63 天)
- 中位數價格: 75.95
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 0.62%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -0.63%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 2.62%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.31%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 74.70 (第 132 天) 至最高 83.20 (第 10 天)
- 中位數價格: 77.00
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 0.93%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.10%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 2.62%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.67%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 73.00 (第 2 天) 至最高 83.30 (第 155 天)
- 中位數價格: 76.60
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 0.95%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -0.89%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 3.58%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.67%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 60.42% (樣本數: 29/48)
平均累計上漲幅度: 5.49%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 63.27% (樣本數: 31/49)
平均累計下跌幅度: 5.17%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 44.44% (樣本數: 8/18)
平均累計上漲幅度: 8.23%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 68.18% (樣本數: 15/22)
平均累計下跌幅度: 6.77%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 62.5% (樣本數: 5/8)
平均累計上漲幅度: 10.60%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 3/5)
平均累計下跌幅度: 9.66%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 22:01:27
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