中電(1611)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -498.32 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3725.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 14.49 |
| 收盤價標準差 | 5.33 |
| 最高價 | 32.70 |
| 最低價 | 6.14 |
| 平均成交量(張) | 1907.28 |
| 成交量標準差(張) | 4288.75 |
| 平均成交金額(萬) | 3327.82 |
| 平均成交筆數 | 756.22 |
| 平均漲跌幅 | -0.19% |
| 上漲天數比例 | 36.59% |
| 最大單日漲幅 | 10.00% |
| 最大單日跌幅 | -11.49% |
| 年化波動率 | 32.66% |
| 最大回撤 | -79.72% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 14.49 | 14.84 | 15.80 | 15.88 | 15.49 | 15.89 | 16.81 | 16.91 | 16.86 | 15.70 |
| 平均漲跌幅 | -0.19% | -0.98% | -0.75% | -0.15% | -0.25% | -0.36% | -0.28% | -0.22% | -0.29% | -0.26% |
| 上漲天數比例 | 36.59% | 40.00% | 26.67% | 43.33% | 40.00% | 36.67% | 35.56% | 35.34% | 34.38% | 34.79% |
| 平均成交量(張) | 1907.28 | 907.61 | 848.19 | 766.43 | 614.18 | 1005.06 | 1993.33 | 1957.17 | 3001.23 | 3518.87 |
| 平均成交金額(萬) | 3327.82 | 1353.27 | 1337.10 | 1216.09 | 957.94 | 1662.27 | 3716.47 | 3610.70 | 5569.35 | 6290.14 |
| 年化波動率 | 32.66% | 43.16% | 32.20% | 25.66% | 23.18% | 24.64% | 34.54% | 30.86% | 34.88% | 38.27% |
| 最大回撤 | -79.72% | -7.10% | -12.99% | -12.99% | -12.99% | -18.93% | -33.10% | -33.10% | -38.15% | -40.95% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 14.84 | 15.89 | 15.70 | 7.61 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.98% | -0.36% | -0.26% | -175.17 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 36.67% | 34.79% | 0.75 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 907.61 | 1005.06 | 3518.87 | -43.51 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1353.27 | 1662.27 | 6290.14 | -46.74 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 43.16% | 24.64% | 38.27% | -3.55 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -7.10% | -18.93% | -40.95% | -81.50 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 14.47 | 5.26 | 1844.43 | 714.5 | 3159.31 | -0.22 | 37.89 |
| 星期二 | 14.48 | 5.3 | 1762.9 | 701.12 | 3017.14 | -0.24 | 35.28 |
| 星期三 | 14.46 | 5.33 | 1905.54 | 767.98 | 3319.32 | -0.04 | 38.56 |
| 星期四 | 14.5 | 5.37 | 2031 | 810.39 | 3609.67 | -0.17 | 37.37 |
| 星期五 | 14.58 | 5.38 | 2014.81 | 796.62 | 3582.05 | -0.25 | 33.88 |
| 星期六 | 12.53 | 4.9 | 952.19 | 318.87 | 1248.56 | -0.59 | 33.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.22 | -3.36 | -3.36 | -1.72 | -0.28 | -0.39 | -0.4 | -0.9 | -0.35 |
| 星期二 | -0.24 | 0.69 | 0.69 | -0.77 | -0.13 | -0.22 | -0.39 | -0.71 | -0.62 |
| 星期三 | -0.04 | 0.69 | 0.69 | 0.03 | 0.37 | 0.3 | 0.25 | 0.63 | 0.16 |
| 星期四 | -0.17 | nan | -0.32 | -0.62 | -0.29 | -0.34 | -0.62 | -0.18 | -0.11 |
| 星期五 | -0.25 | nan | -2.58 | -0.64 | -0.57 | -0.63 | -0.69 | -0.19 | -0.14 |
| 星期六 | -0.59 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.04)，最差 星期六(-0.59)
- 3日: 表現最好 星期二(0.69)，最差 星期一(-3.36)
- 5日: 表現最好 星期二(0.69)，最差 星期一(-3.36)
- 15日: 表現最好 星期三(0.03)，最差 星期一(-1.72)
- 30日: 表現最好 星期三(0.37)，最差 星期五(-0.57)
- 60日: 表現最好 星期三(0.30)，最差 星期五(-0.63)
- 90日: 表現最好 星期三(0.25)，最差 星期五(-0.69)
- 180日: 表現最好 星期三(0.63)，最差 星期一(-0.90)
- 365日: 表現最好 星期三(0.16)，最差 星期二(-0.62)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.89 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30.77 | 31.58 | 28.95 | 39.19 |
| 星期二 | 35.28 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 38.46 | 31.58 | 29.73 | 28 |
| 星期三 | 38.56 | 100 | 100 | 33.33 | 57.14 | 58.33 | 55.56 | 50 | 36.11 |
| 星期四 | 37.37 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 45.45 | 41.18 | 33.33 | 36.62 |
| 星期五 | 33.88 | nan | 0 | 33.33 | 20 | 27.27 | 23.53 | 36.11 | 36.99 |
| 星期六 | 33.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(38.56)，最差 星期六(33.33)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(57.14)，最差 星期五(20.00)
- 60日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期五(27.27)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期五(23.53)
- 180日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(28.95)
- 365日: 表現最好 星期一(39.19)，最差 星期二(28.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1844.43 | 1162.07 | 1162.07 | 983.29 | 718.63 | 576.56 | 1179.7 | 1976.6 | 2051.01 |
| 星期二 | 1762.9 | 904.09 | 904.09 | 891.76 | 786.59 | 595.37 | 777.1 | 1318.53 | 1572.08 |
| 星期三 | 1905.54 | 475.27 | 475.27 | 900.88 | 741.95 | 564.18 | 783.01 | 1707.75 | 1626.06 |
| 星期四 | 2031 | nan | 960.9 | 765.88 | 873.25 | 766.19 | 966.24 | 2476.26 | 2223.67 |
| 星期五 | 2014.81 | nan | 1035.7 | 699.17 | 705.68 | 583.41 | 1338.57 | 2547.43 | 2325.07 |
| 星期六 | 952.19 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(2031.00)，最低 星期六(952.19)
- 3日: 成交量最高 星期一(1162.07)，最低 星期三(475.27)
- 5日: 成交量最高 星期一(1162.07)，最低 星期三(475.27)
- 15日: 成交量最高 星期一(983.29)，最低 星期五(699.17)
- 30日: 成交量最高 星期四(873.25)，最低 星期五(705.68)
- 60日: 成交量最高 星期四(766.19)，最低 星期三(564.18)
- 90日: 成交量最高 星期五(1338.57)，最低 星期二(777.10)
- 180日: 成交量最高 星期五(2547.43)，最低 星期二(1318.53)
- 365日: 成交量最高 星期五(2325.07)，最低 星期二(1572.08)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3159.31 | 1693.23 | 1693.23 | 1546.56 | 1138.47 | 894.89 | 1973.52 | 3717.47 | 3782.15 |
| 星期二 | 3017.14 | 1309.57 | 1309.57 | 1402.48 | 1245.5 | 926.86 | 1267.63 | 2349.49 | 2839.9 |
| 星期三 | 3319.32 | 691.92 | 691.92 | 1399.15 | 1170.67 | 879.29 | 1275.29 | 3136.81 | 2961.73 |
| 星期四 | 3609.67 | nan | 1501.74 | 1230.94 | 1396.25 | 1199.99 | 1571.96 | 4634.49 | 4125.9 |
| 星期五 | 3582.05 | nan | 1569.92 | 1106.39 | 1121.37 | 912.95 | 2255.5 | 4858.52 | 4367.82 |
| 星期六 | 1248.56 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(3609.67)，最差 星期六(1248.56)
- 3日: 表現最好 星期一(1693.23)，最差 星期三(691.92)
- 5日: 表現最好 星期一(1693.23)，最差 星期三(691.92)
- 15日: 表現最好 星期一(1546.56)，最差 星期五(1106.39)
- 30日: 表現最好 星期四(1396.25)，最差 星期五(1121.37)
- 60日: 表現最好 星期四(1199.99)，最差 星期三(879.29)
- 90日: 表現最好 星期五(2255.50)，最差 星期二(1267.63)
- 180日: 表現最好 星期五(4858.52)，最差 星期二(2349.49)
- 365日: 表現最好 星期五(4367.82)，最差 星期二(2839.90)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.37%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.57%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 873.25張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 16.50 | 69.44 | 16.22 | 15.98 | 0.24 | 0.23 | 1.00 | 0.01 |
| 2025-03-21 | 16.55 | 70.27 | 16.27 | 16.02 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-24 | 16.50 | 62.50 | 16.31 | 16.06 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-25 | 16.40 | 51.72 | 16.32 | 16.08 | 0.24 | 0.24 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-03-26 | 15.60 | 35.71 | 16.21 | 16.05 | 0.16 | 0.22 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-27 | 15.50 | 34.09 | 16.10 | 16.01 | 0.09 | 0.20 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-28 | 15.10 | 22.92 | 15.95 | 15.94 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-03-31 | 14.40 | 18.64 | 15.71 | 15.82 | -0.12 | 0.10 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-04-01 | 14.55 | 22.58 | 15.53 | 15.73 | -0.20 | 0.04 | 0.00 | -0.24 |
| 2025-04-02 | 14.65 | 26.23 | 15.39 | 15.65 | -0.26 | -0.02 | 0.00 | -0.24 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 16.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 16.35 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 16.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 16.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 16.25 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 16.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 16.55 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 16.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 16.40 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 15.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 15.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 15.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 14.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 14.55 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 14.65 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 16.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 16.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 16.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 16.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 16.25 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 16.50 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 16.55 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 16.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 16.40 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 15.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-27 | 15.50 | 賣出 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 15.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 14.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 14.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 14.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.79 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 53.33 |
| 索提諾比率 | -0.01 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
| 95%VaR | -2.96 |
| 99%VaR | -5.50 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.06 |
| 年化波動率 | 32.66 |
| 5日波動率 | 1.65 |
| 10日波動率 | 1.76 |
| 20日波動率 | 1.84 |
| 60日波動率 | 1.93 |
| 上行波動率 | 1.82 |
| 下行波動率 | 1.37 |
| 收益率峰度 | 5.99 |
| 收益率偏度 | 0.75 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -13.19 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.39 |
| ATR百分比 | 2.61 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.8482 | 7.95365 | 16 | 43.75 | -0.379055 |
| 2 | 3.04345 | 5.43643 | 16 | 68.75 | 0.529168 |
| 3 | 5.42589 | 13.4529 | 16 | 56.25 | 0.390937 |
| 4 | 1.03667 | 8.00518 | 16 | 50 | 0.10868 |
| 5 | -2.3114 | 7.21823 | 15 | 40 | -0.343306 |
| 6 | -2.48527 | 7.61361 | 15 | 40 | -0.348315 |
| 7 | -2.85048 | 7.53427 | 15 | 20 | -0.400457 |
| 8 | -4.05318 | 7.27549 | 15 | 40 | -0.580009 |
| 9 | -0.207744 | 6.81845 | 15 | 40 | -0.0549114 |
| 10 | -1.67975 | 9.5546 | 15 | 26.6667 | -0.193249 |
| 11 | 0.307069 | 8.10089 | 15 | 66.6667 | 0.0173317 |
| 12 | 5.73815 | 16.1222 | 15 | 66.6667 | 0.345579 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5.73815 | 16.1222 | 15 | 66.6667 | 0.345579 |
| 3 | 5.42589 | 13.4529 | 16 | 56.25 | 0.390937 |
| 2 | 3.04345 | 5.43643 | 16 | 68.75 | 0.529168 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -4.05318 | 7.27549 | 15 | 40 | -0.580009 |
| 7 | -2.85048 | 7.53427 | 15 | 20 | -0.400457 |
| 1 | -2.8482 | 7.95365 | 16 | 43.75 | -0.379055 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 5.73815 | 66.6667 |
| 3 | 2 | 5.42589 | 56.25 |
| 2 | 1 | 3.04345 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -4.05318 | 60 |
| 7 | 6 | -2.85048 | 80 |
| 1 | 12 | -2.8482 | 56.25 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.05 |
| 趨勢持續性 | 45.99 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.10 |
| 趨勢持續性 | 46.47 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.23 |
| 趨勢持續性 | 46.82 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.47 |
| 趨勢持續性 | 42.71 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -7.88 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.36 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.33 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.02 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.05 |
| 成交量動量 | 90.44 |
| 動量持續性 | 45.99 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.10 |
| 成交量動量 | 117.58 |
| 動量持續性 | 46.47 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.23 |
| 成交量動量 | 151.57 |
| 動量持續性 | 46.82 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.47 |
| 成交量動量 | 208.92 |
| 動量持續性 | 42.71 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 27.69 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.33 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 475.27 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 43.02 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2431 | 0.1011 | 0.1330 |
| Volume_Shares | 0.2431 | 1.0000 | 0.2770 | 0.4266 |
| RSI_14 | 0.1011 | 0.2770 | 1.0000 | 0.5685 |
| MACD | 0.1330 | 0.4266 | 0.5685 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.067% |
| 下跌 | 36.864% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 17.45% |
| 2 | 245 | -13.47% |
| 3 | 354 | -29.10% |
| 4 | 293 | 4.78% |
| 5 | 318 | 41.19% |
| 6 | 307 | 27.36% |
| 7 | 326 | 31.29% |
| 8 | 330 | 62.12% |
| 9 | 298 | 5.70% |
| 10 | 308 | 15.26% |
| 11 | 323 | 31.89% |
| 12 | 325 | -7.38% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 62.12%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -29.10%)
- 平均準確率：15.59%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 3.67% |
| 3 | 354 | -1.13% |
| 4 | 293 | -1.71% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 298 | -0.67% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 325 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.67%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.71%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | -6.12% |
| 3 | 354 | -16.67% |
| 4 | 293 | -2.05% |
| 5 | 318 | 12.26% |
| 6 | 307 | 7.49% |
| 7 | 326 | 12.27% |
| 8 | 330 | 23.64% |
| 9 | 298 | 2.68% |
| 10 | 308 | 2.92% |
| 11 | 323 | 12.69% |
| 12 | 325 | -5.54% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 23.64%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -16.67%)
- 平均準確率：3.69%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.68% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 354 | -0.85% |
| 4 | 293 | -1.02% |
| 5 | 318 | 0.94% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 2.42% |
| 9 | 298 | -1.34% |
| 10 | 308 | -1.30% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 325 | 0.00% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.42%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.68%)
- 平均準確率：-0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -3.02% |
| 2 | 245 | -8.16% |
| 3 | 354 | -7.06% |
| 4 | 293 | 0.00% |
| 5 | 318 | 2.20% |
| 6 | 307 | 3.26% |
| 7 | 326 | 1.84% |
| 8 | 330 | 8.18% |
| 9 | 298 | 0.34% |
| 10 | 308 | -0.65% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 325 | -7.38% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 8.18%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -8.16%)
- 平均準確率：-0.85%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 22.82% |
| 2 | 245 | -4.90% |
| 3 | 354 | -3.39% |
| 4 | 293 | 9.56% |
| 5 | 318 | 25.79% |
| 6 | 307 | 15.64% |
| 7 | 326 | 19.02% |
| 8 | 330 | 26.97% |
| 9 | 298 | 4.70% |
| 10 | 308 | 14.61% |
| 11 | 323 | 16.41% |
| 12 | 325 | 5.54% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 26.97%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -4.90%)
- 平均準確率：12.73%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.521
- 14.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.950
- 17.309
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.013 |
| 上漲比例 | 41.594 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.031 |
| 上漲比例 | 39.490 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0269677 | 0.103999 | 36.3434 |
| 2 | -0.0365142 | -0.0490166 | 37.2549 |
| 3 | -0.037327 | -0.0962078 | 37.8407 |
| 4 | -0.0298222 | 0.0735231 | 34.9372 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0277016 | 37.3045 |
| 2 | -0.0431585 | 32.634 |
| 3 | -0.0261785 | 37.4142 |
| 4 | -0.038474 | 37.5723 |
| 5 | -0.0189226 | 40.7407 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.033 |
| 上漲天數比例 | 36.591 |
| 下跌天數比例 | 52.456 |
| 平盤天數比例 | 10.953 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.624 |
| 平均漲幅 | 2.041 |
| 平均成交量變化(張) | 207.015 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.383 |
| 平均漲幅 | 0.924 |
| 平均成交量變化(張) | -35.239 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.302 |
| 平均跌幅 | -1.390 |
| 平均成交量變化(張) | 89.515 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.691 |
| 平均跌幅 | -0.981 |
| 平均成交量變化(張) | -37.886 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.577 |
| 平均漲跌幅 | 1.920 |
| 上漲比例 | 72.589 |
| 平均成交量(張) | 7467.467 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.243 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.300 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.74% | 847.14 | -59.10% | 3.98% | 66.67% |
| 最近一周 | -10.67% | 1095.33 | -63.58% | 41.23% | 28.57% |
| 最近半個月 | -9.01% | 848.19 | -15.57% | 32.20% | 26.67% |
| 最近一個月 | -5.18% | 766.43 | 52.92% | 25.66% | 43.33% |
| 最近兩個月 | -7.28% | 614.18 | 43.79% | 23.18% | 40.00% |
| 最近三個月 | -14.83% | 1005.06 | -94.61% | 24.64% | 36.67% |
| 最近半年 | -23.90% | 1993.33 | -79.31% | 34.54% | 35.56% |
| 最近一年 | -9.57% | 1957.17 | -41.88% | 30.86% | 35.34% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 22.5/18.6/26.2/7.6 | -120.4%/65.6%/-90.7% | -0.23/-0.22/-0.24/-0.02 |
| 最近一周 | 30.3/51.7/26.2/-25.5 | -98.7%/-129.9%/-90.7% | -0.15/-0.00/-0.24/-0.24 |
| 最近半個月 | 49.4/62.1/26.2/-35.8 | -16.4%/-125.0%/-90.7% | -0.06/0.03/-0.24/-0.27 |
| 最近一個月 | 62.5/66.7/26.2/-40.4 | 31.0%/-171.4%/-90.7% | 0.02/0.12/-0.24/-0.36 |
| 最近兩個月 | 50.7/28.0/26.2/-1.8 | 1.1%/-38.3%/-90.7% | 0.01/-0.05/-0.24/-0.19 |
| 最近三個月 | 48.6/56.2/26.2/-30.0 | -3.6%/-158.9%/-90.7% | 0.01/0.14/-0.24/-0.38 |
| 最近半年 | 46.8/75.0/26.2/-48.8 | -11.0%/-117.0%/-90.7% | -0.01/0.01/-0.24/-0.25 |
| 最近一年 | 49.8/33.3/26.2/-7.1 | -0.2%/-54.0%/-90.7% | 0.00/0.00/-0.24/-0.24 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 766.43張 |
| 成交量趨勢 | 52.92% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 14.52 |
| 第2個買點 | 14.30 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 14.01 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 16.95 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.98% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.24% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：85.23% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.66個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：33.95%
- 中期(20日)波動率：33.87%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：14.49
- 價格波動範圍：6.14 ~ 32.70
- 價格變異係數：36.77%
風險指標
- 最大回撤：-79.72%
- 回撤恢復天數：2270天
- 風險調整後收益：-0.01
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-7.28%
- 近期波動率：23.18%
- 近期最大回撤：-12.99%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-969.77%
- 波動率相對表現：-9.61%
- 回撤相對表現：+66.73%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：43.02%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.40 (第 28 天) 至最高 16.55 (第 22 天)
- 中位數價格: 16.10
- 平均每日漲跌幅: -0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.12%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.53%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.09%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.64%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.35 (第 11 天) 至最高 16.55 (第 52 天)
- 中位數價格: 15.47
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.99%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.52%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.38%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.64%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.35 (第 41 天) 至最高 17.70 (第 7 天)
- 中位數價格: 15.80
- 平均每日漲跌幅: -0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.98%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.69%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.38%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.64%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.35 (第 131 天) 至最高 21.45 (第 13 天)
- 中位數價格: 16.65
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.64%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.24%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 5.88%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.71%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.35 (第 316 天) 至最高 21.45 (第 198 天)
- 中位數價格: 16.80
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.76%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.79%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 5.60%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.85%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 45.54% (樣本數: 97/213)
平均累計上漲幅度: 7.70%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 52.73% (樣本數: 116/220)
平均累計下跌幅度: 5.56%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 42.64% (樣本數: 55/129)
平均累計上漲幅度: 10.21%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 66/110)
平均累計下跌幅度: 7.32%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 41.43% (樣本數: 29/70)
平均累計上漲幅度: 13.54%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 70.97% (樣本數: 22/31)
平均累計下跌幅度: 10.32%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 21:57:39
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
