南緯(1467)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -591.30 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3738.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 12.16 |
| 收盤價標準差 | 3.04 |
| 最高價 | 37.45 |
| 最低價 | 6.03 |
| 平均成交量(張) | 1152.08 |
| 成交量標準差(張) | 1976.23 |
| 平均成交金額(萬) | 1665.07 |
| 平均成交筆數 | 358.86 |
| 平均漲跌幅 | -0.21% |
| 上漲天數比例 | 33.47% |
| 最大單日漲幅 | 18.71% |
| 最大單日跌幅 | -10.69% |
| 年化波動率 | 33.73% |
| 最大回撤 | -73.50% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 12.16 | 9.82 | 10.13 | 10.31 | 10.34 | 10.49 | 10.64 | 10.98 | 11.58 | 13.25 |
| 平均漲跌幅 | -0.21% | -1.39% | -0.46% | -0.28% | -0.27% | -0.17% | -0.27% | -0.26% | -0.23% | -0.28% |
| 上漲天數比例 | 33.47% | 40.00% | 33.33% | 30.00% | 25.00% | 28.89% | 27.78% | 26.58% | 27.81% | 29.59% |
| 平均成交量(張) | 1152.08 | 303.62 | 172.78 | 177.14 | 149.96 | 174.14 | 215.91 | 580.59 | 1335.40 | 1682.11 |
| 平均成交金額(萬) | 1665.07 | 301.61 | 173.97 | 181.73 | 154.44 | 183.67 | 234.08 | 659.10 | 1597.62 | 2511.25 |
| 年化波動率 | 33.73% | 46.04% | 28.20% | 20.52% | 16.64% | 17.25% | 21.46% | 19.13% | 18.95% | 26.70% |
| 最大回撤 | -73.50% | -8.65% | -8.65% | -10.80% | -10.80% | -16.67% | -22.45% | -23.08% | -32.86% | -58.87% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 9.82 | 10.49 | 13.25 | -15.48 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.39% | -0.17% | -0.28% | -136.06 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 28.89% | 29.59% | -0.98 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 303.62 | 174.14 | 1682.11 | -73.81 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 301.61 | 183.67 | 2511.25 | -79.96 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 46.04% | 17.25% | 26.70% | 10.61 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -8.65% | -16.67% | -58.87% | -82.33 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 12.16 | 3.14 | 1182.94 | 371.96 | 1746.86 | -0.2 | 33.15 |
| 星期二 | 12.17 | 3.08 | 1157.88 | 359.74 | 1699 | -0.29 | 34.39 |
| 星期三 | 12.18 | 3.05 | 1169.33 | 361.41 | 1685.86 | -0.2 | 33.82 |
| 星期四 | 12.16 | 2.99 | 1080.61 | 343.31 | 1526.47 | -0.25 | 33.42 |
| 星期五 | 12.12 | 2.99 | 1185.21 | 362.45 | 1691.97 | -0.09 | 32.38 |
| 星期六 | 11.23 | 2.23 | 431.51 | 147.07 | 512.07 | 0.24 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.2 | -5 | -5 | -1.18 | -0.59 | -0.53 | -0.29 | -0.48 | -0.45 |
| 星期二 | -0.29 | 1.59 | 1.59 | 0.53 | 0.03 | -0.24 | -0.18 | -0.45 | -0.37 |
| 星期三 | -0.2 | -1.14 | -1.14 | -0.7 | -0.16 | -0.34 | -0.52 | -0.27 | -0.23 |
| 星期四 | -0.25 | nan | 0.97 | 0.49 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | -0 | -0.04 |
| 星期五 | -0.09 | nan | -3.38 | -1.45 | -0.97 | -0.4 | -0.09 | -0.1 | -0.2 |
| 星期六 | 0.24 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.24)，最差 星期二(-0.29)
- 3日: 表現最好 星期二(1.59)，最差 星期一(-5.00)
- 5日: 表現最好 星期二(1.59)，最差 星期一(-5.00)
- 15日: 表現最好 星期二(0.53)，最差 星期五(-1.45)
- 30日: 表現最好 星期四(0.16)，最差 星期五(-0.97)
- 60日: 表現最好 星期四(0.22)，最差 星期一(-0.53)
- 90日: 表現最好 星期四(0.26)，最差 星期三(-0.52)
- 180日: 表現最好 星期四(-0.00)，最差 星期一(-0.48)
- 365日: 表現最好 星期四(-0.04)，最差 星期一(-0.45)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 33.15 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 23.08 | 31.58 | 28.95 | 27.03 |
| 星期二 | 34.39 | 100 | 100 | 33.33 | 16.67 | 30.77 | 36.84 | 24.32 | 21.33 |
| 星期三 | 33.82 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 16.67 | 16.67 | 22.22 | 27.78 |
| 星期四 | 33.42 | nan | 100 | 66.67 | 33.33 | 36.36 | 35.29 | 33.33 | 30.99 |
| 星期五 | 32.38 | nan | 0 | 0 | 20 | 18.18 | 23.53 | 30.56 | 26.03 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(40.00)，最差 星期五(32.38)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期二(16.67)
- 60日: 表現最好 星期四(36.36)，最差 星期三(16.67)
- 90日: 表現最好 星期二(36.84)，最差 星期三(16.67)
- 180日: 表現最好 星期四(33.33)，最差 星期三(22.22)
- 365日: 表現最好 星期四(30.99)，最差 星期二(21.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1182.94 | 524.99 | 524.99 | 278.89 | 238.68 | 178.62 | 209.24 | 262.2 | 608.48 |
| 星期二 | 1157.88 | 71.46 | 71.46 | 93.55 | 202.35 | 156.8 | 151.14 | 189.02 | 519.4 |
| 星期三 | 1169.33 | 113.96 | 113.96 | 96.19 | 137.1 | 131.15 | 186.72 | 219.99 | 601.06 |
| 星期四 | 1080.61 | nan | 415.26 | 213 | 162.88 | 145.76 | 168.29 | 217.34 | 678.95 |
| 星期五 | 1185.21 | nan | 392.42 | 182.25 | 146.2 | 132.72 | 153.18 | 189.27 | 499.32 |
| 星期六 | 431.51 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1185.21)，最低 星期六(431.51)
- 3日: 成交量最高 星期一(524.99)，最低 星期二(71.46)
- 5日: 成交量最高 星期一(524.99)，最低 星期二(71.46)
- 15日: 成交量最高 星期一(278.89)，最低 星期二(93.55)
- 30日: 成交量最高 星期一(238.68)，最低 星期三(137.10)
- 60日: 成交量最高 星期一(178.62)，最低 星期三(131.15)
- 90日: 成交量最高 星期一(209.24)，最低 星期二(151.14)
- 180日: 成交量最高 星期一(262.20)，最低 星期二(189.02)
- 365日: 成交量最高 星期四(678.95)，最低 星期五(499.32)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1746.86 | 506.18 | 506.18 | 275.13 | 242.83 | 182.95 | 220.93 | 285.15 | 690.62 |
| 星期二 | 1699 | 68.5 | 68.5 | 94.44 | 207.87 | 161.58 | 158.68 | 202.98 | 585.98 |
| 星期三 | 1685.86 | 108.84 | 108.84 | 95.86 | 140.94 | 135.02 | 197.2 | 236.73 | 681.67 |
| 星期四 | 1526.47 | nan | 429.49 | 220.01 | 168.97 | 151.06 | 177.28 | 237.71 | 772.21 |
| 星期五 | 1691.97 | nan | 395.05 | 184.4 | 149.43 | 136.87 | 162 | 206.18 | 570 |
| 星期六 | 512.07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(1746.86)，最差 星期六(512.07)
- 3日: 表現最好 星期一(506.18)，最差 星期二(68.50)
- 5日: 表現最好 星期一(506.18)，最差 星期二(68.50)
- 15日: 表現最好 星期一(275.13)，最差 星期二(94.44)
- 30日: 表現最好 星期一(242.83)，最差 星期三(140.94)
- 60日: 表現最好 星期一(182.95)，最差 星期三(135.02)
- 90日: 表現最好 星期一(220.93)，最差 星期二(158.68)
- 180日: 表現最好 星期一(285.15)，最差 星期二(202.98)
- 365日: 表現最好 星期四(772.21)，最差 星期五(570.00)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 0.16%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.97%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 238.68張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 10.30 | 27.27 | 10.34 | 10.39 | -0.05 | -0.03 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-21 | 10.25 | 27.27 | 10.32 | 10.38 | -0.05 | -0.04 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-24 | 10.30 | 36.36 | 10.32 | 10.37 | -0.05 | -0.04 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-25 | 10.30 | 40.00 | 10.32 | 10.37 | -0.05 | -0.04 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-26 | 10.25 | 36.36 | 10.31 | 10.36 | -0.05 | -0.04 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-27 | 10.40 | 50.00 | 10.32 | 10.36 | -0.04 | -0.04 | 1.00 | 0.00 |
| 2025-03-28 | 10.00 | 31.82 | 10.27 | 10.33 | -0.06 | -0.05 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-31 | 9.50 | 24.14 | 10.15 | 10.27 | -0.12 | -0.06 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-04-01 | 9.61 | 24.66 | 10.07 | 10.22 | -0.15 | -0.08 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-04-02 | 9.58 | 25.00 | 9.99 | 10.17 | -0.18 | -0.10 | 0.00 | -0.08 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 10.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 10.30 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 10.30 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 10.30 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 10.25 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 10.30 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 10.25 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 10.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 10.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 10.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 10.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 10.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-31 | 9.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 9.61 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 9.58 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 10.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 10.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 10.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 10.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 10.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 10.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 10.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 10.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 10.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 10.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 10.40 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-28 | 10.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 9.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 9.61 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 9.58 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.76 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 705.29 |
| 索提諾比率 | 0.19 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.30 |
| 95%VaR | -2.95 |
| 99%VaR | -6.23 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.12 |
| 年化波動率 | 33.73 |
| 5日波動率 | 1.63 |
| 10日波動率 | 1.74 |
| 20日波動率 | 1.82 |
| 60日波動率 | 1.93 |
| 上行波動率 | 1.94 |
| 下行波動率 | 1.50 |
| 收益率峰度 | 6.00 |
| 收益率偏度 | 0.65 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.97 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.30 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.36 |
| ATR百分比 | 2.73 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.73346 | 5.7259 | 16 | 31.25 | -0.331848 |
| 2 | 2.76035 | 8.19891 | 16 | 62.5 | 0.316345 |
| 3 | 1.77179 | 11.7539 | 16 | 50 | 0.136561 |
| 4 | 2.3456 | 13.4855 | 16 | 43.75 | 0.161576 |
| 5 | -1.60948 | 11.1226 | 15 | 40 | -0.159688 |
| 6 | 7.40062 | 22.4423 | 15 | 66.6667 | 0.322335 |
| 7 | -3.2433 | 13.251 | 15 | 20 | -0.257337 |
| 8 | -4.29327 | 7.4521 | 15 | 40 | -0.598481 |
| 9 | 1.39511 | 9.49228 | 15 | 46.6667 | 0.129415 |
| 10 | -1.94864 | 6.11645 | 15 | 26.6667 | -0.345839 |
| 11 | 0.578401 | 7.72077 | 15 | 46.6667 | 0.0533282 |
| 12 | 0.103811 | 8.17885 | 15 | 60 | -0.0076852 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.40062 | 22.4423 | 15 | 66.6667 | 0.322335 |
| 2 | 2.76035 | 8.19891 | 16 | 62.5 | 0.316345 |
| 4 | 2.3456 | 13.4855 | 16 | 43.75 | 0.161576 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -4.29327 | 7.4521 | 15 | 40 | -0.598481 |
| 7 | -3.2433 | 13.251 | 15 | 20 | -0.257337 |
| 10 | -1.94864 | 6.11645 | 15 | 26.6667 | -0.345839 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 7.40062 | 66.6667 |
| 2 | 1 | 2.76035 | 62.5 |
| 4 | 3 | 2.3456 | 43.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -4.29327 | 60 |
| 7 | 6 | -3.2433 | 80 |
| 10 | 9 | -1.94864 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.15 |
| 趨勢持續性 | 44.44 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.31 |
| 趨勢持續性 | 44.54 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.75 |
| 趨勢持續性 | 44.09 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.30 |
| 趨勢持續性 | 41.63 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.68 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.58 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.98 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.65 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.15 |
| 成交量動量 | 86.42 |
| 動量持續性 | 44.44 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.31 |
| 成交量動量 | 113.43 |
| 動量持續性 | 44.54 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.75 |
| 成交量動量 | 133.40 |
| 動量持續性 | 44.09 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.30 |
| 成交量動量 | 172.44 |
| 動量持續性 | 41.63 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 24.33 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 2.98 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 113.96 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 24.14 |
| 中期上漲機率 | 32.58 |
| 長期上漲機率 | 39.66 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4348 | 0.1073 | 0.3500 |
| Volume_Shares | 0.4348 | 1.0000 | 0.2753 | 0.2928 |
| RSI_14 | 0.1073 | 0.2753 | 1.0000 | 0.4557 |
| MACD | 0.3500 | 0.2928 | 0.4557 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 67.901% |
| 下跌 | 31.850% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 11.74% |
| 2 | 245 | -7.76% |
| 3 | 354 | 0.00% |
| 4 | 293 | 13.65% |
| 5 | 318 | 35.22% |
| 6 | 307 | -12.70% |
| 7 | 326 | 33.44% |
| 8 | 330 | 31.52% |
| 9 | 305 | 5.57% |
| 10 | 308 | 19.81% |
| 11 | 323 | 21.98% |
| 12 | 331 | 11.78% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 35.22%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -12.70%)
- 平均準確率：13.69%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 354 | -1.69% |
| 4 | 293 | 0.68% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 305 | 0.66% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.69%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -4.36% |
| 2 | 245 | -2.86% |
| 3 | 354 | -2.82% |
| 4 | 293 | -0.34% |
| 5 | 318 | 11.32% |
| 6 | 307 | -7.82% |
| 7 | 326 | 12.58% |
| 8 | 330 | 11.52% |
| 9 | 305 | -2.62% |
| 10 | 308 | 2.60% |
| 11 | 323 | 6.81% |
| 12 | 331 | 2.42% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 12.58%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -7.82%)
- 平均準確率：2.20%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 354 | -1.69% |
| 4 | 293 | 1.02% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.69%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.68% |
| 2 | 245 | -6.53% |
| 3 | 354 | -0.28% |
| 4 | 293 | -4.44% |
| 5 | 318 | 1.57% |
| 6 | 307 | -9.77% |
| 7 | 326 | -2.45% |
| 8 | 330 | 3.03% |
| 9 | 305 | -4.59% |
| 10 | 308 | 2.60% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -3.32% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 3.03%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -9.77%)
- 平均準確率：-2.14%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 20.81% |
| 2 | 245 | -2.04% |
| 3 | 354 | 6.50% |
| 4 | 293 | 16.72% |
| 5 | 318 | 22.64% |
| 6 | 307 | 3.58% |
| 7 | 326 | 25.77% |
| 8 | 330 | 15.45% |
| 9 | 305 | 12.79% |
| 10 | 308 | 16.56% |
| 11 | 323 | 11.46% |
| 12 | 331 | 12.39% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 25.77%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -2.04%)
- 平均準確率：13.55%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 9.580
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.430
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.500
- 10.753
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.016 |
| 上漲比例 | 36.568 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.032 |
| 上漲比例 | 32.102 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.016767 | 0.037891 | 34.0022 |
| 2 | -0.0247059 | 0.129265 | 36.3834 |
| 3 | -0.0448699 | -0.0618686 | 31.5297 |
| 4 | -0.0378898 | 0.00258355 | 32.1206 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0255235 | 36.2214 |
| 2 | -0.0363384 | 30.0116 |
| 3 | -0.0280499 | 36.1678 |
| 4 | -0.0452601 | 30.5202 |
| 5 | -0.00279461 | 36.3636 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.031 |
| 上漲天數比例 | 33.467 |
| 下跌天數比例 | 54.869 |
| 平盤天數比例 | 11.664 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.964 |
| 平均漲幅 | 2.153 |
| 平均成交量變化(張) | 162.470 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.683 |
| 平均漲幅 | 1.070 |
| 平均成交量變化(張) | -37.725 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.709 |
| 平均跌幅 | -1.225 |
| 平均成交量變化(張) | 99.536 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.644 |
| 平均跌幅 | -0.929 |
| 平均成交量變化(張) | -39.720 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.193 |
| 平均漲跌幅 | 1.569 |
| 上漲比例 | 66.667 |
| 平均成交量(張) | 4053.693 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.435 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.300 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.84% | 236.80 | -78.29% | 16.50% | 33.33% |
| 最近一周 | -6.99% | 246.53 | -16.66% | 42.23% | 28.57% |
| 最近半個月 | -6.99% | 172.78 | -22.50% | 28.20% | 33.33% |
| 最近一個月 | -9.19% | 177.14 | -21.25% | 20.52% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -7.88% | 149.96 | 125.38% | 16.64% | 25.00% |
| 最近三個月 | -13.30% | 174.14 | -68.95% | 17.25% | 28.89% |
| 最近半年 | -18.47% | 215.91 | -80.98% | 21.46% | 27.78% |
| 最近一年 | -16.33% | 580.59 | -40.27% | 19.13% | 26.58% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 24.6/24.1/25.0/0.9 | -140.0%/80.7%/-107.2% | -0.07/-0.06/-0.08/-0.02 |
| 最近一周 | 33.1/40.0/25.0/-15.0 | -90.0%/-74.4%/-107.2% | -0.03/-0.01/-0.08/-0.07 |
| 最近半個月 | 29.0/30.8/25.0/-5.8 | -74.3%/-28.6%/-107.2% | -0.03/-0.03/-0.08/-0.05 |
| 最近一個月 | 41.0/64.7/25.0/-39.7 | -34.9%/-185.1%/-107.2% | -0.01/0.02/-0.08/-0.11 |
| 最近兩個月 | 44.0/33.3/25.0/-8.3 | -22.4%/-62.0%/-107.2% | 0.00/-0.00/-0.08/-0.08 |
| 最近三個月 | 44.0/58.6/25.0/-33.6 | -17.9%/-195.1%/-107.2% | -0.01/0.03/-0.08/-0.11 |
| 最近半年 | 46.8/75.0/25.0/-50.0 | -10.7%/-230.5%/-107.2% | -0.00/0.05/-0.08/-0.13 |
| 最近一年 | 47.8/40.0/25.0/-15.0 | -8.9%/-68.7%/-107.2% | 0.00/0.02/-0.08/-0.10 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 177.14張 |
| 成交量趨勢 | -21.25% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 9.43 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 9.24 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 10.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.50% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：84.79% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：45.18% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.65個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：36.69%
- 中期(20日)波動率：49.20%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：12.16
- 價格波動範圍：6.03 ~ 37.45
- 價格變異係數：25.05%
風險指標
- 最大回撤：-73.50%
- 回撤恢復天數：-1348天
- 風險調整後收益：0.13
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-7.88%
- 近期波動率：16.64%
- 近期最大回撤：-10.80%
- 近期上漲天數比例：33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1504.51%
- 波動率相對表現：-17.29%
- 回撤相對表現：+61.42%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：24.14%
- 近90日上漲機率：32.58%
- 歷史整體上漲機率：39.66%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 20.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 9.50 (第 28 天) 至最高 10.65 (第 4 天)
- 中位數價格: 10.32
- 平均每日漲跌幅: -0.32%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 0.92%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.48%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 0.95%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.81%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 9.50 (第 58 天) 至最高 10.65 (第 34 天)
- 中位數價格: 10.35
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.29%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.84%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.37%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.81%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 9.50 (第 88 天) 至最高 11.40 (第 2 天)
- 中位數價格: 10.40
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.19%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.91%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.37%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.81%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 9.50 (第 178 天) 至最高 12.25 (第 7 天)
- 中位數價格: 10.50
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.63%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.12%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.37%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.16%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 9.50 (第 363 天) 至最高 12.35 (第 139 天)
- 中位數價格: 10.95
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.69%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.90%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 4.87%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.16%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 54.17% (樣本數: 104/192)
平均累計上漲幅度: 8.20%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 49.33% (樣本數: 110/223)
平均累計下跌幅度: 6.07%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 55.24% (樣本數: 58/105)
平均累計上漲幅度: 11.82%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 56.88% (樣本數: 62/109)
平均累計下跌幅度: 8.39%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 49.06% (樣本數: 26/53)
平均累計上漲幅度: 17.32%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 62.5% (樣本數: 30/48)
平均累計下跌幅度: 11.20%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 21:49:45
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