偉全(1465)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -269.57 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3738.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 14.55 |
| 收盤價標準差 | 2.09 |
| 最高價 | 25.40 |
| 最低價 | 9.11 |
| 平均成交量(張) | 195.48 |
| 成交量標準差(張) | 450.76 |
| 平均成交金額(萬) | 315.43 |
| 平均成交筆數 | 86.17 |
| 平均漲跌幅 | -0.04% |
| 上漲天數比例 | 36.36% |
| 最大單日漲幅 | 10.78% |
| 最大單日跌幅 | -12.54% |
| 年化波動率 | 23.68% |
| 最大回撤 | -53.47% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 14.55 | 14.54 | 14.54 | 14.40 | 14.30 | 14.40 | 14.77 | 14.57 | 14.04 | 13.63 |
| 平均漲跌幅 | -0.04% | 0.42% | 0.12% | 0.20% | -0.03% | -0.09% | -0.08% | -0.01% | -0.01% | -0.04% |
| 上漲天數比例 | 36.36% | 60.00% | 46.67% | 46.67% | 33.33% | 34.44% | 37.22% | 39.18% | 38.36% | 35.43% |
| 平均成交量(張) | 195.48 | 67.74 | 130.51 | 124.14 | 101.03 | 88.63 | 128.15 | 109.50 | 88.68 | 93.18 |
| 平均成交金額(萬) | 315.43 | 97.90 | 189.25 | 178.20 | 144.44 | 127.36 | 191.14 | 163.35 | 128.08 | 129.60 |
| 年化波動率 | 23.68% | 6.87% | 17.67% | 14.52% | 13.91% | 13.77% | 17.86% | 15.78% | 15.65% | 16.85% |
| 最大回撤 | -53.47% | -1.37% | -3.03% | -3.03% | -3.44% | -6.95% | -10.68% | -12.93% | -12.93% | -14.86% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 14.54 | 14.40 | 13.63 | -0.61 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.42% | -0.09% | -0.04% | 0.22 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 34.44% | 35.43% | 30.89 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 67.74 | 88.63 | 93.18 | -49.32 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 97.90 | 127.36 | 129.60 | -54.56 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 6.87% | 13.77% | 16.85% | 46.19 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.37% | -6.95% | -14.86% | -92.15 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 14.55 | 2.08 | 202.64 | 88.42 | 328.85 | -0.12 | 32.61 |
| 星期二 | 14.56 | 2.1 | 193.05 | 86.33 | 315.95 | 0.02 | 39.55 |
| 星期三 | 14.54 | 2.09 | 189.38 | 84.9 | 306.35 | 0 | 36.34 |
| 星期四 | 14.57 | 2.09 | 193.61 | 84.42 | 305.86 | 0.01 | 36.76 |
| 星期五 | 14.56 | 2.09 | 200.76 | 87.52 | 323.76 | -0.11 | 36.34 |
| 星期六 | 13.8 | 1.83 | 109.99 | 53.87 | 161.1 | -0.07 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.12 | 1.05 | 1.05 | 0.69 | 0.47 | 0.01 | -0.11 | -0.4 | -0.14 |
| 星期二 | 0.02 | -0.34 | -0.34 | -0.8 | 0.25 | 0.09 | 0.15 | -0.02 | -0.08 |
| 星期三 | 0 | 0.35 | 0.35 | 1.39 | 0.24 | -0 | -0.21 | -0.08 | 0 |
| 星期四 | 0.01 | nan | 1.38 | 0.46 | 0.58 | 0.29 | 0.11 | 0.1 | 0.16 |
| 星期五 | -0.11 | nan | -0.34 | -1.13 | -0.67 | -0.56 | -0.42 | 0.01 | -0 |
| 星期六 | -0.07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(0.02)，最差 星期一(-0.12)
- 3日: 表現最好 星期一(1.05)，最差 星期二(-0.34)
- 5日: 表現最好 星期四(1.38)，最差 星期二(-0.34)
- 15日: 表現最好 星期三(1.39)，最差 星期五(-1.13)
- 30日: 表現最好 星期四(0.58)，最差 星期五(-0.67)
- 60日: 表現最好 星期四(0.29)，最差 星期五(-0.56)
- 90日: 表現最好 星期二(0.15)，最差 星期五(-0.42)
- 180日: 表現最好 星期四(0.10)，最差 星期一(-0.40)
- 365日: 表現最好 星期四(0.16)，最差 星期一(-0.14)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 32.61 | 100 | 100 | 100 | 66.67 | 46.15 | 42.11 | 31.58 | 32.43 |
| 星期二 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30.77 | 42.11 | 43.24 | 42.67 |
| 星期三 | 36.34 | 100 | 100 | 100 | 42.86 | 25 | 22.22 | 30.56 | 38.89 |
| 星期四 | 36.76 | nan | 100 | 33.33 | 50 | 36.36 | 35.29 | 42.42 | 40.85 |
| 星期五 | 36.34 | nan | 0 | 0 | 20 | 27.27 | 29.41 | 38.89 | 41.1 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(40.00)，最差 星期一(32.61)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期五(20.00)
- 60日: 表現最好 星期一(46.15)，最差 星期三(25.00)
- 90日: 表現最好 星期一(42.11)，最差 星期三(22.22)
- 180日: 表現最好 星期二(43.24)，最差 星期三(30.56)
- 365日: 表現最好 星期二(42.67)，最差 星期一(32.43)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 202.64 | 91.93 | 91.93 | 151.56 | 134.38 | 104.58 | 88.14 | 157.1 | 120.74 |
| 星期二 | 193.05 | 29.11 | 29.11 | 144.84 | 132.06 | 91.35 | 81.97 | 107.78 | 102.79 |
| 星期三 | 189.38 | 44.84 | 44.84 | 147.66 | 128.58 | 118.33 | 99.04 | 120.6 | 117.48 |
| 星期四 | 193.61 | nan | 52.4 | 123.72 | 140.51 | 110.65 | 97.2 | 147.05 | 114.54 |
| 星期五 | 200.76 | nan | 120.43 | 84.79 | 76.53 | 79.8 | 77.03 | 108.74 | 92.25 |
| 星期六 | 109.99 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(202.64)，最低 星期六(109.99)
- 3日: 成交量最高 星期一(91.93)，最低 星期二(29.11)
- 5日: 成交量最高 星期五(120.43)，最低 星期二(29.11)
- 15日: 成交量最高 星期一(151.56)，最低 星期五(84.79)
- 30日: 成交量最高 星期四(140.51)，最低 星期五(76.53)
- 60日: 成交量最高 星期三(118.33)，最低 星期五(79.80)
- 90日: 成交量最高 星期三(99.04)，最低 星期五(77.03)
- 180日: 成交量最高 星期一(157.10)，最低 星期二(107.78)
- 365日: 成交量最高 星期一(120.74)，最低 星期五(92.25)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 328.85 | 131.74 | 131.74 | 218.26 | 192.26 | 149 | 126.16 | 235.01 | 180.45 |
| 星期二 | 315.95 | 42.21 | 42.21 | 207.89 | 188.88 | 130.47 | 117.89 | 160.69 | 153.09 |
| 星期三 | 306.35 | 65.02 | 65.02 | 216.08 | 185.16 | 169.58 | 142.47 | 179.03 | 174.72 |
| 星期四 | 305.86 | nan | 76.51 | 181.2 | 202.05 | 158.62 | 140.01 | 219.3 | 170.99 |
| 星期五 | 323.76 | nan | 174.03 | 122.8 | 110.17 | 113.97 | 110.65 | 162.45 | 137.95 |
| 星期六 | 161.1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(328.85)，最差 星期六(161.10)
- 3日: 表現最好 星期一(131.74)，最差 星期二(42.21)
- 5日: 表現最好 星期五(174.03)，最差 星期二(42.21)
- 15日: 表現最好 星期一(218.26)，最差 星期五(122.80)
- 30日: 表現最好 星期四(202.05)，最差 星期五(110.17)
- 60日: 表現最好 星期三(169.58)，最差 星期五(113.97)
- 90日: 表現最好 星期三(142.47)，最差 星期五(110.65)
- 180日: 表現最好 星期一(235.01)，最差 星期二(160.69)
- 365日: 表現最好 星期一(180.45)，最差 星期五(137.95)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 0.58%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.67%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 140.51張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.47%)表現優於星期五(-0.67%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 14.75 | 64.71 | 14.48 | 14.37 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| 2025-03-21 | 14.60 | 57.14 | 14.50 | 14.39 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.04 |
| 2025-03-24 | 14.65 | 57.14 | 14.52 | 14.41 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.03 |
| 2025-03-25 | 14.40 | 54.05 | 14.50 | 14.41 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-26 | 14.55 | 52.78 | 14.51 | 14.42 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-27 | 14.65 | 55.26 | 14.53 | 14.43 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-28 | 14.60 | 56.76 | 14.54 | 14.45 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-31 | 14.50 | 51.35 | 14.54 | 14.45 | 0.09 | 0.09 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-04-01 | 14.45 | 54.29 | 14.52 | 14.45 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-04-02 | 14.50 | 52.94 | 14.52 | 14.45 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | -0.02 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 14.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 14.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 14.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 14.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 14.85 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-20 | 14.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 14.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 14.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 14.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 14.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 14.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 14.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 14.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-01 | 14.45 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 14.50 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 14.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 14.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 14.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 14.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 14.85 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 14.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 14.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 14.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 14.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 14.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 14.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 14.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 14.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-01 | 14.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 14.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.34 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 290.38 |
| 索提諾比率 | 0.13 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.98 |
| 95%VaR | -1.81 |
| 99%VaR | -4.26 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.49 |
| 年化波動率 | 23.68 |
| 5日波動率 | 1.11 |
| 10日波動率 | 1.20 |
| 20日波動率 | 1.26 |
| 60日波動率 | 1.35 |
| 上行波動率 | 1.26 |
| 下行波動率 | 1.28 |
| 收益率峰度 | 19.70 |
| 收益率偏度 | -0.51 |
| 最大單日漲幅 | 9.90 |
| 最大單日跌幅 | -18.63 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.98 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.27 |
| ATR百分比 | 1.84 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.16629 | 4.45482 | 15 | 31.25 | -0.299218 |
| 2 | 0.558007 | 3.61953 | 16 | 56.25 | 0.108119 |
| 3 | 3.22789 | 7.82008 | 16 | 62.5 | 0.391457 |
| 4 | 1.55214 | 5.64171 | 16 | 43.75 | 0.245576 |
| 5 | -1.33387 | 4.7304 | 15 | 26.6667 | -0.317212 |
| 6 | 2.48304 | 5.20681 | 15 | 60 | 0.444875 |
| 7 | -1.94162 | 6.62935 | 15 | 26.6667 | -0.318024 |
| 8 | -3.71093 | 7.04051 | 14 | 33.3333 | -0.550756 |
| 9 | 2.09218 | 12.0277 | 15 | 53.3333 | 0.16009 |
| 10 | -1.52049 | 5.16242 | 15 | 33.3333 | -0.326814 |
| 11 | -0.730349 | 5.35816 | 15 | 46.6667 | -0.167411 |
| 12 | 1.63447 | 3.87991 | 15 | 66.6667 | 0.378307 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.22789 | 7.82008 | 16 | 62.5 | 0.391457 |
| 6 | 2.48304 | 5.20681 | 15 | 60 | 0.444875 |
| 9 | 2.09218 | 12.0277 | 15 | 53.3333 | 0.16009 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3.71093 | 7.04051 | 14 | 33.3333 | -0.550756 |
| 7 | -1.94162 | 6.62935 | 15 | 26.6667 | -0.318024 |
| 10 | -1.52049 | 5.16242 | 15 | 33.3333 | -0.326814 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3.22789 | 62.5 |
| 6 | 5 | 2.48304 | 60 |
| 9 | 8 | 2.09218 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -3.71093 | 66.6667 |
| 7 | 6 | -1.94162 | 73.3333 |
| 10 | 9 | -1.52049 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.10 |
| 趨勢持續性 | 46.09 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.19 |
| 趨勢持續性 | 47.27 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.39 |
| 趨勢持續性 | 47.24 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.11 |
| 趨勢持續性 | 48.66 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.21 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.62 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.40 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.83 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.10 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.85 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.19 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.06 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.38 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.98 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.11 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.37 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 16.48 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.40 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 44.84 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 40.06 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3218 | 0.1403 | 0.3251 |
| Volume_Shares | 0.3218 | 1.0000 | 0.2513 | 0.4157 |
| RSI_14 | 0.1403 | 0.2513 | 1.0000 | 0.5895 |
| MACD | 0.3251 | 0.4157 | 0.5895 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 61.667% |
| 下跌 | 35.172% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 12.75% |
| 2 | 245 | 9.39% |
| 3 | 354 | -14.41% |
| 4 | 293 | -34.81% |
| 5 | 318 | 17.61% |
| 6 | 307 | -6.51% |
| 7 | 326 | -3.07% |
| 8 | 330 | 27.58% |
| 9 | 305 | 15.41% |
| 10 | 308 | 19.81% |
| 11 | 323 | 18.89% |
| 12 | 331 | -14.80% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 27.58%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -34.81%)
- 平均準確率：3.99%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.01% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 354 | 1.13% |
| 4 | 293 | -1.02% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 1.95% |
| 7 | 326 | -1.84% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 1.95%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.01%)
- 平均準確率：0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | 3.67% |
| 3 | 354 | -7.91% |
| 4 | 293 | -19.45% |
| 5 | 318 | 6.60% |
| 6 | 307 | -4.23% |
| 7 | 326 | -2.76% |
| 8 | 330 | 13.94% |
| 9 | 305 | 5.57% |
| 10 | 308 | 4.87% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -8.16% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 13.94%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -19.45%)
- 平均準確率：-0.50%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | -0.82% |
| 3 | 354 | 0.85% |
| 4 | 293 | -1.37% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | 1.30% |
| 7 | 326 | -1.53% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | -0.65% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 1.30%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -1.53%)
- 平均準確率：-0.06%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | -4.90% |
| 3 | 354 | -2.54% |
| 4 | 293 | -4.44% |
| 5 | 318 | 2.20% |
| 6 | 307 | -2.28% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 2.12% |
| 9 | 305 | -3.28% |
| 10 | 308 | 0.97% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -1.51% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.20%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -4.90%)
- 平均準確率：-1.00%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 14.43% |
| 2 | 245 | 10.61% |
| 3 | 354 | -5.93% |
| 4 | 293 | -8.53% |
| 5 | 318 | 9.12% |
| 6 | 307 | -3.26% |
| 7 | 326 | 3.37% |
| 8 | 330 | 10.00% |
| 9 | 305 | 13.11% |
| 10 | 308 | 14.61% |
| 11 | 323 | 15.17% |
| 12 | 331 | -6.34% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 15.17%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -8.53%)
- 平均準確率：5.53%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.300
- 14.219
- 14.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.791
- 15.050
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.020 |
| 上漲比例 | 35.875 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.006 |
| 上漲比例 | 38.981 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.000492721 | 0.0539437 | 36.3434 |
| 2 | -0.00676118 | 0.0596356 | 37.037 |
| 3 | -0.00933264 | -0.0434483 | 37.3569 |
| 4 | -0.0171354 | 0.00662971 | 34.7193 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0149277 | 36.8231 |
| 2 | -0.0162907 | 33.8355 |
| 3 | -0.00704545 | 34.8073 |
| 4 | 0.00366165 | 38.7283 |
| 5 | -0.00878378 | 40.0673 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.009 |
| 上漲天數比例 | 36.356 |
| 下跌天數比例 | 42.456 |
| 平盤天數比例 | 20.947 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.071 |
| 平均漲幅 | 1.330 |
| 平均成交量變化(張) | 248.555 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.978 |
| 平均漲幅 | 0.822 |
| 平均成交量變化(張) | -41.517 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.859 |
| 平均跌幅 | -0.722 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.093 |
| 平均跌幅 | -0.702 |
| 平均成交量變化(張) | -45.970 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.915 |
| 平均漲跌幅 | 0.867 |
| 上漲比例 | 61.275 |
| 平均成交量(張) | 581.437 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.322 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.302 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.00% | 55.29 | -51.23% | 7.75% | 66.67% |
| 最近一周 | 0.69% | 79.96 | -57.76% | 10.76% | 57.14% |
| 最近半個月 | 0.69% | 130.51 | -30.70% | 17.67% | 46.67% |
| 最近一個月 | 2.84% | 124.14 | -60.86% | 14.52% | 46.67% |
| 最近兩個月 | 1.40% | 101.03 | 57.54% | 13.91% | 33.33% |
| 最近三個月 | 1.05% | 88.63 | -58.82% | 13.77% | 34.44% |
| 最近半年 | -5.54% | 128.15 | -69.19% | 17.86% | 37.22% |
| 最近一年 | 11.54% | 109.50 | -30.50% | 15.78% | 39.18% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 52.9/51.4/52.9/1.6 | -4.1%/-5.0%/-1.7% | -0.01/-0.00/-0.02/-0.01 |
| 最近一周 | 53.9/54.1/52.9/-1.1 | 15.6%/2.2%/-1.7% | 0.00/0.01/-0.02/-0.03 |
| 最近半個月 | 58.5/62.5/52.9/-9.6 | 43.8%/-58.1%/-1.7% | 0.02/0.03/-0.02/-0.04 |
| 最近一個月 | 57.9/50.0/52.9/2.9 | 41.5%/38.7%/-1.7% | 0.02/0.01/-0.02/-0.03 |
| 最近兩個月 | 50.5/25.9/52.9/27.0 | 3.3%/47.0%/-1.7% | 0.01/-0.03/-0.02/0.01 |
| 最近三個月 | 48.3/30.2/52.9/22.7 | -6.1%/96.5%/-1.7% | 0.01/-0.10/-0.02/0.08 |
| 最近半年 | 49.1/66.7/52.9/-13.7 | -8.9%/-31.0%/-1.7% | 0.00/0.04/-0.02/-0.06 |
| 最近一年 | 52.7/42.9/52.9/10.1 | 6.1%/84.5%/-1.7% | 0.00/0.01/-0.02/-0.03 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 124.14張 |
| 成交量趨勢 | -60.86% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 14.30 |
| 第2個買點 | 14.22 |
| 第3個買點 | 14.15 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 13.87 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 14.79 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.62% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：87.08% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：30.94% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.50個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：24.82%
- 中期(20日)波動率：24.68%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：14.55
- 價格波動範圍：9.11 ~ 25.40
- 價格變異係數：14.37%
風險指標
- 最大回撤：-53.47%
- 回撤恢復天數：2601天
- 風險調整後收益：0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：1.40%
- 近期波動率：13.91%
- 近期最大回撤：-3.44%
- 近期上漲天數比例：36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-310.69%
- 波動率相對表現：-9.90%
- 回撤相對表現：+50.03%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：40.06%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 45.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.05 (第 3 天) 至最高 14.85 (第 20 天)
- 中位數價格: 14.43
- 平均每日漲跌幅: 0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.44%
- 平均連續下跌: 1.4天，累計跌幅 -1.07%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.47%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.37%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.05 (第 27 天) 至最高 14.85 (第 50 天)
- 中位數價格: 14.25
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.25%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -1.15%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.47%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -3.12%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.05 (第 57 天) 至最高 15.10 (第 13 天)
- 中位數價格: 14.35
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.33%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.33%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.79%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.47%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.80 (第 22 天) 至最高 15.65 (第 65 天)
- 中位數價格: 14.82
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.45%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.59%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.28%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.47%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 12.90 (第 6 天) 至最高 15.85 (第 145 天)
- 中位數價格: 14.70
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.47%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.33%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 6.27%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -2.88%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 49/98)
平均累計上漲幅度: 8.00%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 53.66% (樣本數: 44/82)
平均累計下跌幅度: 5.59%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 38.0% (樣本數: 19/50)
平均累計上漲幅度: 11.93%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 65.62% (樣本數: 21/32)
平均累計下跌幅度: 8.34%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 44.44% (樣本數: 12/27)
平均累計上漲幅度: 16.80%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 75.0% (樣本數: 9/12)
平均累計下跌幅度: 11.47%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 21:49:26
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
