年興(1451)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -230.30 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3691.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 22.56 |
| 收盤價標準差 | 3.62 |
| 最高價 | 36.15 |
| 最低價 | 13.80 |
| 平均成交量(張) | 658.05 |
| 成交量標準差(張) | 1353.64 |
| 平均成交金額(萬) | 1546.88 |
| 平均成交筆數 | 291.75 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 39.34% |
| 最大單日漲幅 | 9.65% |
| 最大單日跌幅 | -13.03% |
| 年化波動率 | 25.55% |
| 最大回撤 | -58.02% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 22.56 | 21.61 | 21.73 | 20.93 | 20.25 | 20.38 | 20.19 | 19.82 | 20.85 | 20.34 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% | -0.78% | -0.43% | -0.12% | -0.18% | -0.20% | -0.14% | -0.05% | -0.07% | -0.07% |
| 上漲天數比例 | 39.34% | 0.00% | 26.67% | 40.00% | 40.00% | 37.78% | 38.89% | 39.18% | 40.68% | 39.73% |
| 平均成交量(張) | 658.05 | 754.88 | 1221.34 | 663.05 | 391.35 | 324.53 | 239.08 | 200.38 | 301.67 | 385.97 |
| 平均成交金額(萬) | 1546.88 | 1643.20 | 2696.22 | 1453.36 | 843.84 | 694.52 | 502.19 | 408.20 | 658.79 | 819.21 |
| 年化波動率 | 25.55% | 13.67% | 24.35% | 17.15% | 15.91% | 14.81% | 13.44% | 12.77% | 18.46% | 22.63% |
| 最大回撤 | -58.02% | -2.28% | -4.89% | -4.89% | -6.23% | -11.32% | -11.32% | -11.32% | -32.85% | -32.85% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 21.61 | 20.38 | 20.34 | -6.46 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.78% | -0.20% | -0.07% | -0.34 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 37.78% | 39.73% | -40.17 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 754.88 | 324.53 | 385.97 | 5.02 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1643.20 | 694.52 | 819.21 | -2.46 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 13.67% | 14.81% | 22.63% | 34.05 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.28% | -11.32% | -32.85% | -88.46 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 22.55 | 3.66 | 740.26 | 318.04 | 1732.21 | -0.09 | 41.24 |
| 星期二 | 22.54 | 3.63 | 617.15 | 283.13 | 1450.51 | -0.18 | 34.4 |
| 星期三 | 22.57 | 3.66 | 638.94 | 288.23 | 1519.79 | 0.03 | 42.61 |
| 星期四 | 22.58 | 3.6 | 623.64 | 279.55 | 1462.84 | -0.06 | 39.38 |
| 星期五 | 22.56 | 3.57 | 676.4 | 292.78 | 1585.37 | -0.08 | 38.37 |
| 星期六 | 23.33 | 3 | 467.14 | 169.43 | 981.64 | 0.21 | 78.57 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.09 | -0.69 | -0.69 | 0.05 | 0.15 | -0.07 | -0.16 | -0.1 | -0.04 |
| 星期二 | -0.18 | -1.15 | -1.15 | -0.75 | -0.21 | -0.21 | -0.13 | -0.1 | -0.19 |
| 星期三 | 0.03 | -0.46 | -0.46 | 0.15 | 0.14 | -0.13 | -0.23 | -0.07 | 0.15 |
| 星期四 | -0.06 | nan | -1.13 | -0.93 | -0.55 | -0.27 | -0.35 | -0.19 | -0.11 |
| 星期五 | -0.08 | nan | -0.46 | -0.68 | -0.16 | -0.21 | -0.12 | -0.24 | -0.06 |
| 星期六 | 0.21 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.21)，最差 星期二(-0.18)
- 3日: 表現最好 星期三(-0.46)，最差 星期二(-1.15)
- 5日: 表現最好 星期五(-0.46)，最差 星期二(-1.15)
- 15日: 表現最好 星期三(0.15)，最差 星期四(-0.93)
- 30日: 表現最好 星期一(0.15)，最差 星期四(-0.55)
- 60日: 表現最好 星期一(-0.07)，最差 星期四(-0.27)
- 90日: 表現最好 星期五(-0.12)，最差 星期四(-0.35)
- 180日: 表現最好 星期三(-0.07)，最差 星期五(-0.24)
- 365日: 表現最好 星期三(0.15)，最差 星期二(-0.19)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 41.24 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 53.85 | 47.37 | 47.37 | 45.95 |
| 星期二 | 34.4 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 38.46 | 36.84 | 37.84 | 33.33 |
| 星期三 | 42.61 | 0 | 0 | 33.33 | 42.86 | 33.33 | 38.89 | 41.67 | 45.83 |
| 星期四 | 39.38 | nan | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 23.53 | 30.3 | 29.58 |
| 星期五 | 38.37 | nan | 0 | 33.33 | 60 | 45.45 | 41.18 | 36.11 | 41.1 |
| 星期六 | 78.57 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(78.57)，最差 星期二(34.40)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期四(0.00)
- 60日: 表現最好 星期一(53.85)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期一(47.37)，最差 星期四(23.53)
- 180日: 表現最好 星期一(47.37)，最差 星期四(30.30)
- 365日: 表現最好 星期一(45.95)，最差 星期四(29.58)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 740.26 | 688.23 | 688.23 | 990.9 | 542.02 | 311.6 | 258.75 | 203.81 | 176.18 |
| 星期二 | 617.15 | 990.35 | 990.35 | 1654.5 | 894.17 | 490 | 404.57 | 259.19 | 199.2 |
| 星期三 | 638.94 | 480.15 | 480.15 | 1285.08 | 618.76 | 404.98 | 313.64 | 278.87 | 245.48 |
| 星期四 | 623.64 | nan | 769.01 | 1020.2 | 551.49 | 360.33 | 325.82 | 244.76 | 195 |
| 星期五 | 676.4 | nan | 846.69 | 1156.02 | 726.78 | 385.19 | 318.82 | 210.66 | 186.87 |
| 星期六 | 467.14 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(740.26)，最低 星期六(467.14)
- 3日: 成交量最高 星期二(990.35)，最低 星期三(480.15)
- 5日: 成交量最高 星期二(990.35)，最低 星期三(480.15)
- 15日: 成交量最高 星期二(1654.50)，最低 星期一(990.90)
- 30日: 成交量最高 星期二(894.17)，最低 星期一(542.02)
- 60日: 成交量最高 星期二(490.00)，最低 星期一(311.60)
- 90日: 成交量最高 星期二(404.57)，最低 星期一(258.75)
- 180日: 成交量最高 星期三(278.87)，最低 星期一(203.81)
- 365日: 成交量最高 星期三(245.48)，最低 星期一(176.18)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1732.21 | 1518.72 | 1518.72 | 2160.94 | 1173.91 | 662 | 547.4 | 422.38 | 357.25 |
| 星期二 | 1450.51 | 2124.34 | 2124.34 | 3619.51 | 1943.85 | 1049.42 | 862.67 | 545.54 | 409.12 |
| 星期三 | 1519.79 | 1033.35 | 1033.35 | 2858.4 | 1362.16 | 880.09 | 676.9 | 586.91 | 495.86 |
| 星期四 | 1462.84 | nan | 1692.38 | 2278.85 | 1222.66 | 783.13 | 697.92 | 515.87 | 397.87 |
| 星期五 | 1585.37 | nan | 1847.24 | 2563.41 | 1604.66 | 836.94 | 686.26 | 444.63 | 382.49 |
| 星期六 | 981.64 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(1732.21)，最差 星期六(981.64)
- 3日: 表現最好 星期二(2124.34)，最差 星期三(1033.35)
- 5日: 表現最好 星期二(2124.34)，最差 星期三(1033.35)
- 15日: 表現最好 星期二(3619.51)，最差 星期一(2160.94)
- 30日: 表現最好 星期二(1943.85)，最差 星期一(1173.91)
- 60日: 表現最好 星期二(1049.42)，最差 星期一(662.00)
- 90日: 表現最好 星期二(862.67)，最差 星期一(547.40)
- 180日: 表現最好 星期三(586.91)，最差 星期一(422.38)
- 365日: 表現最好 星期三(495.86)，最差 星期一(357.25)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 0.15%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.55%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 894.17張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 22.50 | 98.04 | 21.16 | 20.62 | 0.55 | 0.30 | 0.00 | 0.25 |
| 2025-03-21 | 22.20 | 87.72 | 21.32 | 20.73 | 0.59 | 0.36 | 0.00 | 0.23 |
| 2025-03-24 | 22.25 | 87.72 | 21.47 | 20.84 | 0.62 | 0.41 | 0.00 | 0.21 |
| 2025-03-25 | 22.15 | 84.21 | 21.57 | 20.94 | 0.63 | 0.45 | 0.00 | 0.17 |
| 2025-03-26 | 22.05 | 81.36 | 21.64 | 21.02 | 0.62 | 0.49 | 0.00 | 0.13 |
| 2025-03-27 | 21.90 | 78.69 | 21.68 | 21.09 | 0.59 | 0.51 | 0.00 | 0.09 |
| 2025-03-28 | 21.80 | 76.19 | 21.70 | 21.14 | 0.56 | 0.52 | 0.00 | 0.04 |
| 2025-03-31 | 21.45 | 68.12 | 21.66 | 21.16 | 0.50 | 0.51 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-04-01 | 21.40 | 66.18 | 21.62 | 21.18 | 0.44 | 0.50 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-04-02 | 21.50 | 67.14 | 21.60 | 21.21 | 0.40 | 0.48 | 0.00 | -0.08 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 20.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 20.70 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-17 | 21.40 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-18 | 21.85 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-19 | 22.45 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-20 | 22.50 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-21 | 22.20 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 22.25 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 22.15 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 22.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-27 | 21.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-28 | 21.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-31 | 21.45 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-01 | 21.40 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 21.50 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 20.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 20.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 21.40 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 21.85 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-19 | 22.45 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 22.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 22.20 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 22.25 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 22.15 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 22.05 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 21.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 21.80 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 21.45 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-01 | 21.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 21.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 17.25 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 386.14 |
| 索提諾比率 | 0.15 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.51 |
| 95%VaR | -1.97 |
| 99%VaR | -4.34 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.61 |
| 年化波動率 | 25.55 |
| 5日波動率 | 1.13 |
| 10日波動率 | 1.22 |
| 20日波動率 | 1.30 |
| 60日波動率 | 1.39 |
| 上行波動率 | 1.63 |
| 下行波動率 | 1.09 |
| 收益率峰度 | 157.58 |
| 收益率偏度 | 5.90 |
| 最大單日漲幅 | 44.06 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.51 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.39 |
| ATR百分比 | 1.75 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.15765 | 4.24538 | 16 | 31.25 | -0.547492 |
| 2 | 1.30893 | 4.4807 | 16 | 50 | 0.254929 |
| 3 | 1.63155 | 9.30568 | 16 | 75 | 0.157418 |
| 4 | 2.82063 | 7.64267 | 16 | 43.75 | 0.347256 |
| 5 | 0.049363 | 8.22443 | 15 | 33.3333 | -0.0142628 |
| 6 | 0.813193 | 4.76734 | 15 | 60 | 0.135616 |
| 7 | -3.72183 | 6.45626 | 15 | 26.6667 | -0.602283 |
| 8 | 0.839672 | 9.28949 | 15 | 53.3333 | 0.072448 |
| 9 | -0.614723 | 7.44521 | 14 | 33.3333 | -0.104952 |
| 10 | -1.06258 | 6.46534 | 15 | 26.6667 | -0.190129 |
| 11 | 0.0524947 | 5.70965 | 15 | 46.6667 | -0.0199963 |
| 12 | 0.992251 | 4.64065 | 15 | 46.6667 | 0.177903 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.82063 | 7.64267 | 16 | 43.75 | 0.347256 |
| 3 | 1.63155 | 9.30568 | 16 | 75 | 0.157418 |
| 2 | 1.30893 | 4.4807 | 16 | 50 | 0.254929 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -3.72183 | 6.45626 | 15 | 26.6667 | -0.602283 |
| 1 | -2.15765 | 4.24538 | 16 | 31.25 | -0.547492 |
| 10 | -1.06258 | 6.46534 | 15 | 26.6667 | -0.190129 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2.82063 | 43.75 |
| 3 | 2 | 1.63155 | 75 |
| 2 | 1 | 1.30893 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -3.72183 | 73.3333 |
| 1 | 12 | -2.15765 | 68.75 |
| 10 | 9 | -1.06258 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.09 |
| 趨勢持續性 | 47.03 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.18 |
| 趨勢持續性 | 48.71 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.33 |
| 趨勢持續性 | 47.93 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.85 |
| 趨勢持續性 | 48.98 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.26 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 4.38 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.78 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.69 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.09 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.01 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.18 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.66 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.33 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.87 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.84 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.93 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 20.41 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.78 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 480.15 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 43.17 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1249 | 0.0907 | 0.2700 |
| Volume_Shares | 0.1249 | 1.0000 | 0.1916 | 0.3114 |
| RSI_14 | 0.0907 | 0.1916 | 1.0000 | 0.6057 |
| MACD | 0.2700 | 0.3114 | 0.6057 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 55.636% |
| 下跌 | 37.979% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 22.15% |
| 2 | 245 | -25.31% |
| 3 | 354 | -29.38% |
| 4 | 293 | -15.70% |
| 5 | 318 | 19.18% |
| 6 | 307 | -29.64% |
| 7 | 326 | 93.87% |
| 8 | 295 | 13.56% |
| 9 | 297 | -8.08% |
| 10 | 304 | 10.86% |
| 11 | 323 | 27.55% |
| 12 | 331 | -8.46% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 93.87%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -29.64%)
- 平均準確率：5.88%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.00% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 354 | 1.13% |
| 4 | 293 | -1.02% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 0.98% |
| 7 | 326 | -1.53% |
| 8 | 295 | 1.36% |
| 9 | 297 | 0.00% |
| 10 | 304 | -1.32% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.36%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -1.53%)
- 平均準確率：0.04%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 6.71% |
| 2 | 245 | -14.69% |
| 3 | 354 | -16.67% |
| 4 | 293 | -9.22% |
| 5 | 318 | 5.97% |
| 6 | 307 | -14.01% |
| 7 | 326 | 39.57% |
| 8 | 295 | 5.08% |
| 9 | 297 | -8.75% |
| 10 | 304 | 0.33% |
| 11 | 323 | 8.05% |
| 12 | 331 | -1.81% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 39.57%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -16.67%)
- 平均準確率：0.05%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 354 | 0.85% |
| 4 | 293 | -1.37% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 1.23% |
| 8 | 295 | 0.68% |
| 9 | 297 | -1.01% |
| 10 | 304 | -1.32% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 1.23%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.37%)
- 平均準確率：-0.02%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | -4.90% |
| 3 | 354 | -2.26% |
| 4 | 293 | -4.78% |
| 5 | 318 | 2.52% |
| 6 | 307 | -3.91% |
| 7 | 326 | 7.67% |
| 8 | 295 | 1.02% |
| 9 | 297 | -0.67% |
| 10 | 304 | -0.33% |
| 11 | 323 | 1.86% |
| 12 | 331 | -2.42% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 7.67%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -4.90%)
- 平均準確率：-0.46%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 15.77% |
| 2 | 245 | -7.76% |
| 3 | 354 | -12.43% |
| 4 | 293 | 0.68% |
| 5 | 318 | 11.01% |
| 6 | 307 | -12.38% |
| 7 | 326 | 46.93% |
| 8 | 295 | 5.42% |
| 9 | 297 | 2.36% |
| 10 | 304 | 13.49% |
| 11 | 323 | 16.41% |
| 12 | 331 | -4.23% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 46.93%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -12.43%)
- 平均準確率：6.27%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 21.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.345
- 20.254
- 19.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.070
- 23.100
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.015 |
| 上漲比例 | 39.930 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.003 |
| 上漲比例 | 41.774 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0130435 | 0.012875 | 41.806 |
| 2 | -0.00343137 | 0.0619774 | 42.1569 |
| 3 | -0.028735 | -0.0646975 | 37.9085 |
| 4 | -0.0308455 | 0.0604295 | 35.6994 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0178441 | 40.6821 |
| 2 | -0.048227 | 37.5443 |
| 3 | -0.00894495 | 39.1055 |
| 4 | -0.0170163 | 37.5291 |
| 5 | 0.0242321 | 46.7577 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.019 |
| 上漲天數比例 | 39.339 |
| 下跌天數比例 | 48.469 |
| 平盤天數比例 | 12.165 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.054 |
| 平均漲幅 | 1.319 |
| 平均成交量變化(張) | 128.258 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.105 |
| 平均漲幅 | 0.778 |
| 平均成交量變化(張) | -34.048 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.224 |
| 平均跌幅 | -0.944 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.617 |
| 平均跌幅 | -0.633 |
| 平均成交量變化(張) | -34.893 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.507 |
| 平均漲跌幅 | 0.665 |
| 上漲比例 | 61.783 |
| 平均成交量(張) | 2163.514 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.125 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.203 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.23% | 719.58 | -30.23% | 7.86% | 0.00% |
| 最近一周 | -2.93% | 777.58 | -46.29% | 10.69% | 0.00% |
| 最近半個月 | 5.91% | 1221.34 | 283.77% | 24.35% | 26.67% |
| 最近一個月 | 6.97% | 663.05 | 337.66% | 17.15% | 40.00% |
| 最近兩個月 | 7.23% | 391.35 | 395.94% | 15.91% | 40.00% |
| 最近三個月 | 2.63% | 324.53 | 51.08% | 14.81% | 37.78% |
| 最近半年 | 5.65% | 239.08 | 64.43% | 13.44% | 38.89% |
| 最近一年 | 13.46% | 200.38 | 725.00% | 12.77% | 39.18% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 67.1/68.1/67.1/-1.0 | 9.4%/-3.6%/9.0% | -0.05/-0.02/-0.08/-0.07 |
| 最近一周 | 74.6/84.2/67.1/-17.1 | 32.2%/-56.9%/9.0% | 0.04/0.17/-0.08/-0.26 |
| 最近半個月 | 81.5/69.2/67.1/-2.1 | 84.9%/-85.7%/9.0% | 0.10/0.01/-0.08/-0.09 |
| 最近一個月 | 74.7/75.0/67.1/-7.9 | 70.4%/-62.5%/9.0% | 0.07/0.10/-0.08/-0.18 |
| 最近兩個月 | 59.5/25.0/67.1/42.1 | 23.9%/61.0%/9.0% | 0.04/-0.07/-0.08/-0.01 |
| 最近三個月 | 56.1/72.1/67.1/-5.0 | 12.9%/-76.6%/9.0% | 0.02/0.09/-0.08/-0.17 |
| 最近半年 | 51.2/44.1/67.1/23.0 | 5.1%/64.0%/9.0% | 0.01/-0.05/-0.08/-0.03 |
| 最近一年 | 52.1/33.3/67.1/33.8 | 7.7%/36.7%/9.0% | 0.01/0.02/-0.08/-0.10 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 663.05張 |
| 成交量趨勢 | 337.66% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 21.34 |
| 第2個買點 | 20.25 |
| 第3個買點 | 19.95 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 19.55 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 23.07 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.38% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：90.80% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：57.46% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.69個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：26.03%
- 中期(20日)波動率：24.43%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：22.56
- 價格波動範圍：13.80 ~ 36.15
- 價格變異係數：16.04%
風險指標
- 最大回撤：-58.02%
- 回撤恢復天數：-655天
- 風險調整後收益：0.10
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：7.23%
- 近期波動率：15.91%
- 近期最大回撤：-6.23%
- 近期上漲天數比例：53.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+310.80%
- 波動率相對表現：-9.77%
- 回撤相對表現：+51.79%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：43.17%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 50.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 20.00 (第 6 天) 至最高 22.50 (第 21 天)
- 中位數價格: 20.30
- 平均每日漲跌幅: 0.24%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.8天，累計漲幅 2.67%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -1.29%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 11.17%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.88%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.80 (第 11 天) 至最高 22.50 (第 51 天)
- 中位數價格: 20.05
- 平均每日漲跌幅: 0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.5天，累計漲幅 1.88%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.32%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 11.17%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.88%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.80 (第 41 天) 至最高 22.50 (第 81 天)
- 中位數價格: 20.15
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.55%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.40%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 11.17%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.88%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.80 (第 131 天) 至最高 22.50 (第 171 天)
- 中位數價格: 20.05
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.20%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.08%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 11.17%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.88%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.40 (第 40 天) 至最高 22.50 (第 356 天)
- 中位數價格: 19.90
- 平均每日漲跌幅: 0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.28%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.12%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 4.88%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.38%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 47.83% (樣本數: 66/138)
平均累計上漲幅度: 6.32%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.98% (樣本數: 72/147)
平均累計下跌幅度: 5.61%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 47.89% (樣本數: 34/71)
平均累計上漲幅度: 8.70%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 31/62)
平均累計下跌幅度: 7.97%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 53.33% (樣本數: 16/30)
平均累計上漲幅度: 12.36%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 57.89% (樣本數: 11/19)
平均累計下跌幅度: 11.87%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 21:47:49
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
