佳和(1449)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 453.00 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3716.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 8.45 |
| 收盤價標準差 | 6.84 |
| 最高價 | 35.70 |
| 最低價 | 1.32 |
| 平均成交量(張) | 666.71 |
| 成交量標準差(張) | 2594.78 |
| 平均成交金額(萬) | 1083.30 |
| 平均成交筆數 | 274.97 |
| 平均漲跌幅 | 0.06% |
| 上漲天數比例 | 39.13% |
| 最大單日漲幅 | 16.00% |
| 最大單日跌幅 | -12.95% |
| 年化波動率 | 72.53% |
| 最大回撤 | -74.04% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 8.45 | 16.62 | 17.38 | 18.10 | 19.11 | 20.75 | 20.11 | 19.67 | 17.21 | 17.45 |
| 平均漲跌幅 | 0.06% | -1.10% | -0.95% | -0.80% | -0.79% | -0.62% | -0.54% | -0.36% | -0.33% | -0.38% |
| 上漲天數比例 | 39.13% | 20.00% | 26.67% | 20.00% | 25.00% | 30.00% | 32.78% | 36.16% | 36.03% | 36.07% |
| 平均成交量(張) | 666.71 | 816.11 | 706.56 | 824.50 | 1349.98 | 4197.57 | 5176.20 | 3447.62 | 1953.31 | 1401.82 |
| 平均成交金額(萬) | 1083.30 | 1353.04 | 1225.76 | 1503.42 | 2742.69 | 10115.79 | 12129.33 | 7848.04 | 4277.37 | 3048.33 |
| 年化波動率 | 72.53% | 78.65% | 42.55% | 30.92% | 33.97% | 52.88% | 56.34% | 51.30% | 54.40% | 76.14% |
| 最大回撤 | -74.04% | -8.14% | -12.22% | -18.13% | -32.19% | -45.80% | -45.80% | -45.80% | -45.80% | -72.05% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 16.62 | 20.75 | 17.45 | 111.91 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.10% | -0.62% | -0.38% | -0.92 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 30.00% | 36.07% | -36.66 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 816.11 | 4197.57 | 1401.82 | 127.34 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1353.04 | 10115.79 | 3048.33 | 192.08 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 78.65% | 52.88% | 76.14% | 23.60 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -8.14% | -45.80% | -72.05% | -70.48 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 8.53 | 6.94 | 787.45 | 310.91 | 1347.24 | -0.01 | 38.27 |
| 星期二 | 8.47 | 6.89 | 737.6 | 299.79 | 1243.1 | -0.05 | 37.58 |
| 星期三 | 8.47 | 6.81 | 636.18 | 274.97 | 1036.53 | 0.22 | 40.08 |
| 星期四 | 8.43 | 6.79 | 565.46 | 239.72 | 851.7 | 0.01 | 39.22 |
| 星期五 | 8.44 | 6.8 | 613.85 | 253.04 | 956.4 | 0.13 | 40.5 |
| 星期六 | 3.92 | 1.65 | 335.46 | 88.8 | 173.48 | -0.07 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.01 | -5.67 | -5.67 | -2.63 | -1.71 | -0.94 | -0.67 | -0.87 | -0.41 |
| 星期二 | -0.05 | 3.11 | 3.11 | 0.48 | -0.15 | -0.4 | -0.23 | -0.4 | -0.49 |
| 星期三 | 0.22 | -0.6 | -0.6 | -0.94 | -0.71 | -0.33 | -0.68 | -0.88 | -0.48 |
| 星期四 | 0.01 | nan | -1.15 | -0.65 | -0.89 | -0.84 | -0.13 | -0 | -0.08 |
| 星期五 | 0.13 | nan | -1.16 | -1.03 | -0.51 | -1.55 | -1.45 | -0.5 | -0.3 |
| 星期六 | -0.07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.22)，最差 星期六(-0.07)
- 3日: 表現最好 星期二(3.11)，最差 星期一(-5.67)
- 5日: 表現最好 星期二(3.11)，最差 星期一(-5.67)
- 15日: 表現最好 星期二(0.48)，最差 星期一(-2.63)
- 30日: 表現最好 星期二(-0.15)，最差 星期一(-1.71)
- 60日: 表現最好 星期三(-0.33)，最差 星期五(-1.55)
- 90日: 表現最好 星期四(-0.13)，最差 星期五(-1.45)
- 180日: 表現最好 星期四(-0.00)，最差 星期三(-0.88)
- 365日: 表現最好 星期四(-0.08)，最差 星期二(-0.49)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 21.05 | 26.32 | 33.78 |
| 星期二 | 37.58 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 30.77 | 36.84 | 37.84 | 34.67 |
| 星期三 | 40.08 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 25 | 27.78 | 25 | 38.89 |
| 星期四 | 39.22 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 36.36 | 41.18 | 39.39 | 36.62 |
| 星期五 | 40.5 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 18.18 | 23.53 | 36.11 | 36.99 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(40.50)，最差 星期二(37.58)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(40.00)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期四(36.36)，最差 星期一(15.38)
- 90日: 表現最好 星期四(41.18)，最差 星期一(21.05)
- 180日: 表現最好 星期四(39.39)，最差 星期三(25.00)
- 365日: 表現最好 星期三(38.89)，最差 星期一(33.78)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 787.45 | 1125.12 | 1125.12 | 693.82 | 858.4 | 1440.29 | 3943.9 | 6283.46 | 4184.72 |
| 星期二 | 737.6 | 824.36 | 824.36 | 685.66 | 800.24 | 1476.28 | 5309.76 | 5922.26 | 3904.64 |
| 星期三 | 636.18 | 636.94 | 636.94 | 656.86 | 738.16 | 789.01 | 3927.54 | 5297.16 | 3454.72 |
| 星期四 | 565.46 | nan | 523.5 | 692.96 | 808.08 | 1561.19 | 3515.66 | 3730.39 | 2675.91 |
| 星期五 | 613.85 | nan | 970.64 | 803.51 | 953.53 | 1494.74 | 4205.85 | 4444.99 | 2974.43 |
| 星期六 | 335.46 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(787.45)，最低 星期六(335.46)
- 3日: 成交量最高 星期一(1125.12)，最低 星期三(636.94)
- 5日: 成交量最高 星期一(1125.12)，最低 星期四(523.50)
- 15日: 成交量最高 星期五(803.51)，最低 星期三(656.86)
- 30日: 成交量最高 星期五(953.53)，最低 星期三(738.16)
- 60日: 成交量最高 星期四(1561.19)，最低 星期三(789.01)
- 90日: 成交量最高 星期二(5309.76)，最低 星期四(3515.66)
- 180日: 成交量最高 星期一(6283.46)，最低 星期四(3730.39)
- 365日: 成交量最高 星期一(4184.72)，最低 星期四(2675.91)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1347.24 | 1821.14 | 1821.14 | 1175.56 | 1550.79 | 2893.4 | 9663.39 | 14985.4 | 9721.14 |
| 星期二 | 1243.1 | 1353.31 | 1353.31 | 1179.65 | 1435.91 | 3010.97 | 13312.6 | 14129.8 | 9028.07 |
| 星期三 | 1036.53 | 1049.26 | 1049.26 | 1135.11 | 1349.25 | 1496.74 | 9224.42 | 12370.4 | 7845.68 |
| 星期四 | 851.7 | nan | 905.96 | 1234.05 | 1497.5 | 3249.83 | 8129.92 | 8557.27 | 5948.69 |
| 星期五 | 956.4 | nan | 1635.51 | 1404.42 | 1750.5 | 3099.57 | 9978.18 | 10091.9 | 6586.57 |
| 星期六 | 173.48 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(1347.24)，最差 星期六(173.48)
- 3日: 表現最好 星期一(1821.14)，最差 星期三(1049.26)
- 5日: 表現最好 星期一(1821.14)，最差 星期四(905.96)
- 15日: 表現最好 星期五(1404.42)，最差 星期三(1135.11)
- 30日: 表現最好 星期五(1750.50)，最差 星期三(1349.25)
- 60日: 表現最好 星期四(3249.83)，最差 星期三(1496.74)
- 90日: 表現最好 星期二(13312.61)，最差 星期四(8129.92)
- 180日: 表現最好 星期一(14985.38)，最差 星期四(8557.27)
- 365日: 表現最好 星期一(9721.14)，最差 星期四(5948.69)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 -0.15%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.71%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 953.53張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.51%)表現優於星期一(-1.71%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 18.00 | 33.33 | 18.15 | 18.62 | -0.47 | -0.46 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-21 | 17.75 | 33.90 | 18.09 | 18.55 | -0.47 | -0.46 | 0.00 | -0.00 |
| 2025-03-24 | 17.70 | 34.48 | 18.03 | 18.49 | -0.46 | -0.46 | 1.00 | 0.00 |
| 2025-03-25 | 17.45 | 25.86 | 17.94 | 18.41 | -0.47 | -0.47 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-26 | 17.50 | 27.59 | 17.87 | 18.34 | -0.47 | -0.47 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-27 | 17.20 | 25.81 | 17.77 | 18.26 | -0.49 | -0.47 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-28 | 17.00 | 25.00 | 17.65 | 18.17 | -0.52 | -0.48 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-31 | 15.80 | 19.75 | 17.36 | 17.99 | -0.63 | -0.51 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-04-01 | 16.60 | 34.78 | 17.25 | 17.89 | -0.64 | -0.54 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-04-02 | 16.50 | 35.56 | 17.13 | 17.79 | -0.65 | -0.56 | 0.00 | -0.09 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 17.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 17.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 17.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 18.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 17.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 18.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 17.75 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 17.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 17.45 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 17.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 17.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 17.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 15.80 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 16.60 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 16.50 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 17.80 | 持平 | 買入 | 賣出 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 17.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 17.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 18.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 17.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 18.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 17.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 17.70 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 17.45 | 持平 | 買入 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 17.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 17.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 17.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 15.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 16.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 16.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 32.32 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1789.67 |
| 索提諾比率 | 0.94 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.85 |
| 95%VaR | -5.13 |
| 99%VaR | -7.24 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.57 |
| 年化波動率 | 72.53 |
| 5日波動率 | 2.70 |
| 10日波動率 | 2.94 |
| 20日波動率 | 3.15 |
| 60日波動率 | 3.50 |
| 上行波動率 | 5.81 |
| 下行波動率 | 2.04 |
| 收益率峰度 | 529.70 |
| 收益率偏度 | 16.52 |
| 最大單日漲幅 | 161.15 |
| 最大單日跌幅 | -12.84 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.85 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.39 |
| ATR百分比 | 4.06 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.121173 | 15.7139 | 16 | 31.25 | -0.00289514 |
| 2 | -2.92875 | 8.625 | 16 | 43.75 | -0.358889 |
| 3 | -2.92092 | 14.0306 | 15 | 37.5 | -0.220062 |
| 4 | 9.323 | 26.2163 | 15 | 50 | 0.349261 |
| 5 | -6.00037 | 17.0179 | 14 | 26.6667 | -0.362384 |
| 6 | 4.40853 | 16.1468 | 14 | 66.6667 | 0.262706 |
| 7 | -0.54374 | 9.97229 | 14 | 46.6667 | -0.071238 |
| 8 | 5.14671 | 23.8251 | 15 | 40 | 0.209025 |
| 9 | 0.891171 | 22.7963 | 15 | 20 | 0.0317817 |
| 10 | 2.98676 | 21.7632 | 14 | 33.3333 | 0.129581 |
| 11 | 25.6819 | 60.0917 | 15 | 53.3333 | 0.424605 |
| 12 | -1.82546 | 6.05055 | 15 | 40 | -0.329247 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 25.6819 | 60.0917 | 15 | 53.3333 | 0.424605 |
| 4 | 9.323 | 26.2163 | 15 | 50 | 0.349261 |
| 8 | 5.14671 | 23.8251 | 15 | 40 | 0.209025 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -6.00037 | 17.0179 | 14 | 26.6667 | -0.362384 |
| 2 | -2.92875 | 8.625 | 16 | 43.75 | -0.358889 |
| 3 | -2.92092 | 14.0306 | 15 | 37.5 | -0.220062 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 25.6819 | 53.3333 |
| 4 | 3 | 9.323 | 50 |
| 8 | 7 | 5.14671 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -6.00037 | 73.3333 |
| 2 | 1 | -2.92875 | 56.25 |
| 3 | 2 | -2.92092 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.68 |
| 趨勢持續性 | 41.42 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.37 |
| 趨勢持續性 | 41.09 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.72 |
| 趨勢持續性 | 40.39 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.36 |
| 趨勢持續性 | 43.11 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.14 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.09 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -6.81 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -14.16 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.76 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 40.37 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.42 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 39.96 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.78 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 39.34 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 7.28 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 41.87 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 35.70 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 6.81 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 636.94 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 24.14 |
| 中期上漲機率 | 37.08 |
| 長期上漲機率 | 39.22 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2939 | 0.0561 | 0.2081 |
| Volume_Shares | 0.2939 | 1.0000 | 0.2061 | 0.2763 |
| RSI_14 | 0.0561 | 0.2061 | 1.0000 | 0.4810 |
| MACD | 0.2081 | 0.2763 | 0.4810 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.430% |
| 下跌 | 36.405% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 35.57% |
| 2 | 245 | 26.94% |
| 3 | 354 | 24.29% |
| 4 | 293 | -14.68% |
| 5 | 318 | 47.80% |
| 6 | 307 | -2.93% |
| 7 | 326 | 9.20% |
| 8 | 330 | 10.30% |
| 9 | 305 | 9.18% |
| 10 | 308 | 30.19% |
| 11 | 308 | -13.64% |
| 12 | 324 | 11.73% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 47.80%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -14.68%)
- 平均準確率：14.50%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | -0.82% |
| 3 | 354 | 0.00% |
| 4 | 293 | 0.34% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | 2.28% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 308 | 1.30% |
| 12 | 324 | -0.31% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 2.28%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -1.23%)
- 平均準確率：-0.06%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 12.75% |
| 2 | 245 | 3.67% |
| 3 | 354 | 7.34% |
| 4 | 293 | -12.63% |
| 5 | 318 | 18.55% |
| 6 | 307 | -3.26% |
| 7 | 326 | 1.84% |
| 8 | 330 | -2.42% |
| 9 | 305 | 5.90% |
| 10 | 308 | 11.36% |
| 11 | 308 | -6.49% |
| 12 | 324 | 5.86% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 18.55%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -12.63%)
- 平均準確率：3.54%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 354 | -0.56% |
| 4 | 293 | 1.02% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | 0.61% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | 0.97% |
| 11 | 308 | 0.32% |
| 12 | 324 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.22%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -1.31%)
- 平均準確率：0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 1.01% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 354 | 3.39% |
| 4 | 293 | -4.10% |
| 5 | 318 | 5.66% |
| 6 | 307 | -7.49% |
| 7 | 326 | -2.76% |
| 8 | 330 | -2.42% |
| 9 | 305 | -2.62% |
| 10 | 308 | 1.95% |
| 11 | 308 | -3.57% |
| 12 | 324 | -4.32% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 5.66%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -7.49%)
- 平均準確率：-1.17%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 23.49% |
| 2 | 245 | 21.63% |
| 3 | 354 | 14.12% |
| 4 | 293 | 0.68% |
| 5 | 318 | 24.21% |
| 6 | 307 | 5.86% |
| 7 | 326 | 12.27% |
| 8 | 330 | 14.24% |
| 9 | 305 | 7.87% |
| 10 | 308 | 16.23% |
| 11 | 308 | -5.19% |
| 12 | 324 | 10.49% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 24.21%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -5.19%)
- 平均準確率：12.16%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 16.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.146
- 15.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.100
- 19.154
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.001 |
| 上漲比例 | 39.721 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.020 |
| 上漲比例 | 39.898 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0319932 | -0.111669 | 37.6812 |
| 2 | -0.00881111 | 0.113761 | 38.78 |
| 3 | -0.0238453 | 0.0841381 | 38.8137 |
| 4 | -0.0115875 | 0.414784 | 41.1702 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.00104809 | 40.0485 |
| 2 | -0.0399048 | 38.4346 |
| 3 | -0.0124334 | 38.339 |
| 4 | -0.0239953 | 38.7209 |
| 5 | -0.0138567 | 42.0875 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.019 |
| 上漲天數比例 | 39.128 |
| 下跌天數比例 | 43.488 |
| 平盤天數比例 | 15.823 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.636 |
| 平均漲幅 | 3.362 |
| 平均成交量變化(張) | 269.971 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.573 |
| 平均漲幅 | 2.327 |
| 平均成交量變化(張) | -43.507 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.180 |
| 平均跌幅 | -1.850 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.611 |
| 平均跌幅 | -1.613 |
| 平均成交量變化(張) | -46.761 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.006 |
| 平均漲跌幅 | 1.806 |
| 上漲比例 | 55.501 |
| 平均成交量(張) | 2229.338 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.294 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.121 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 4.43% | 862.14 | -43.39% | 63.60% | 33.33% |
| 最近一周 | -5.44% | 748.96 | -4.16% | 61.77% | 14.29% |
| 最近半個月 | -7.30% | 706.56 | -28.92% | 42.55% | 26.67% |
| 最近一個月 | -13.84% | 824.50 | -46.14% | 30.92% | 20.00% |
| 最近兩個月 | -25.34% | 1349.98 | -79.99% | 33.97% | 25.00% |
| 最近三個月 | -29.94% | 4197.57 | -93.82% | 52.88% | 30.00% |
| 最近半年 | -13.16% | 5176.20 | -27.27% | 56.34% | 32.78% |
| 最近一年 | -12.23% | 3447.62 | 429.23% | 51.30% | 36.16% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 30.0/19.8/35.6/15.8 | -99.8%/68.1%/-76.5% | -0.10/-0.12/-0.09/0.02 |
| 最近一周 | 27.8/25.9/35.6/9.7 | -88.7%/0.6%/-76.5% | -0.06/-0.01/-0.09/-0.08 |
| 最近半個月 | 26.9/23.9/35.6/11.6 | -83.5%/47.8%/-76.5% | -0.04/-0.03/-0.09/-0.07 |
| 最近一個月 | 36.6/51.4/35.6/-15.9 | -55.2%/-83.2%/-76.5% | 0.04/0.16/-0.09/-0.25 |
| 最近兩個月 | 35.9/18.7/35.6/16.9 | -54.1%/-33.4%/-76.5% | -0.03/-0.24/-0.09/0.15 |
| 最近三個月 | 40.4/64.8/35.6/-29.2 | -38.3%/-97.4%/-76.5% | -0.10/0.12/-0.09/-0.22 |
| 最近半年 | 45.7/61.6/35.6/-26.1 | -19.5%/-111.7%/-76.5% | -0.02/0.10/-0.09/-0.19 |
| 最近一年 | 45.6/32.0/35.6/3.6 | -15.1%/14.3%/-76.5% | -0.01/-0.17/-0.09/0.08 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 824.50張 |
| 成交量趨勢 | -46.14% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 16.15 |
| 第2個買點 | 15.80 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 15.48 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 19.10 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.76% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.42% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：88.49% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.67個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：75.58%
- 中期(20日)波動率：79.21%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：8.45
- 價格波動範圍：1.32 ~ 35.70
- 價格變異係數：80.92%
風險指標
- 最大回撤：-74.04%
- 回撤恢復天數：459天
- 風險調整後收益：0.42
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-25.34%
- 近期波動率：33.97%
- 近期最大回撤：-32.19%
- 近期上漲天數比例：31.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-6027.06%
- 波動率相對表現：-39.01%
- 回撤相對表現：+41.85%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：24.14%
- 近90日上漲機率：37.08%
- 歷史整體上漲機率：39.22%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 25.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.80 (第 28 天) 至最高 19.30 (第 3 天)
- 中位數價格: 18.00
- 平均每日漲跌幅: -0.49%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.0天，累計漲幅 1.79%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -3.35%
- 最長連續上漲: 1天，累計漲幅 1.58%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.69%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.80 (第 58 天) 至最高 23.30 (第 4 天)
- 中位數價格: 19.00
- 平均每日漲跌幅: -0.47%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 2.07%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.58%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 5.83%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.69%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.80 (第 88 天) 至最高 29.15 (第 17 天)
- 中位數價格: 19.33
- 平均每日漲跌幅: -0.34%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 3.67%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.75%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 8.73%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.69%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.80 (第 178 天) 至最高 29.15 (第 107 天)
- 中位數價格: 19.17
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 5.13%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -5.20%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 20.15%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -11.12%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.75 (第 17 天) 至最高 29.15 (第 292 天)
- 中位數價格: 19.10
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 4.82%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -4.70%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 39.29%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -11.12%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 41.08% (樣本數: 129/314)
平均累計上漲幅度: 13.99%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 41.86% (樣本數: 144/344)
平均累計下跌幅度: 7.41%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 39.36% (樣本數: 98/249)
平均累計上漲幅度: 16.64%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 42.65% (樣本數: 90/211)
平均累計下跌幅度: 9.65%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 38.18% (樣本數: 63/165)
平均累計上漲幅度: 21.88%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 43.43% (樣本數: 43/99)
平均累計下跌幅度: 13.39%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 21:47:40
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