力鵬(1447)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -453.16 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3738.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 9.74 |
| 收盤價標準差 | 2.71 |
| 最高價 | 20.30 |
| 最低價 | 4.51 |
| 平均成交量(張) | 3449.36 |
| 成交量標準差(張) | 6833.91 |
| 平均成交金額(萬) | 4048.30 |
| 平均成交筆數 | 934.85 |
| 平均漲跌幅 | -0.21% |
| 上漲天數比例 | 37.96% |
| 最大單日漲幅 | 9.85% |
| 最大單日跌幅 | -13.95% |
| 年化波動率 | 31.58% |
| 最大回撤 | -77.11% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 9.74 | 7.05 | 7.12 | 7.17 | 7.13 | 7.27 | 8.14 | 8.19 | 8.13 | 8.79 |
| 平均漲跌幅 | -0.21% | -0.36% | -0.11% | -0.07% | -0.12% | -0.18% | -0.20% | -0.15% | -0.19% | -0.26% |
| 上漲天數比例 | 37.96% | 20.00% | 40.00% | 43.33% | 38.33% | 37.78% | 38.33% | 37.81% | 37.95% | 37.81% |
| 平均成交量(張) | 3449.36 | 858.65 | 721.29 | 771.14 | 791.95 | 932.89 | 1870.65 | 1953.81 | 1585.15 | 4762.85 |
| 平均成交金額(萬) | 4048.30 | 603.02 | 512.41 | 552.42 | 563.58 | 683.26 | 1677.70 | 1733.85 | 1368.70 | 5145.33 |
| 年化波動率 | 31.58% | 15.35% | 12.96% | 11.28% | 15.29% | 15.46% | 29.69% | 27.61% | 25.52% | 33.70% |
| 最大回撤 | -77.11% | -2.65% | -3.72% | -4.90% | -5.31% | -13.74% | -38.08% | -38.08% | -38.08% | -54.19% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 7.05 | 7.27 | 8.79 | -25.20 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.36% | -0.18% | -0.26% | 1.23 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 37.78% | 37.81% | -12.97 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 858.65 | 932.89 | 4762.85 | -70.14 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 603.02 | 683.26 | 5145.33 | -79.93 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 15.35% | 15.46% | 33.70% | 48.30 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.65% | -13.74% | -54.19% | -87.14 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 9.71 | 2.72 | 3450.09 | 918.76 | 4019.5 | -0.15 | 39.97 |
| 星期二 | 9.74 | 2.72 | 3462.87 | 945.53 | 4161.94 | -0.35 | 34.92 |
| 星期三 | 9.73 | 2.7 | 3308.27 | 915.4 | 3852.55 | -0.1 | 40.32 |
| 星期四 | 9.76 | 2.71 | 3668.92 | 995.28 | 4294.08 | -0.19 | 38.37 |
| 星期五 | 9.76 | 2.71 | 3372.99 | 905.04 | 3932.41 | -0.25 | 36.07 |
| 星期六 | 9.61 | 1.99 | 2603.18 | 603.27 | 2967.64 | -0.42 | 46.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.15 | 0 | 0 | -0.04 | -0.02 | -0.1 | -0 | -0.6 | -0.36 |
| 星期二 | -0.35 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.47 | -0.02 | -0.12 | -0.4 | -0.23 |
| 星期三 | -0.1 | -0.57 | -0.57 | -0.65 | -0.36 | -0.12 | -0.32 | 0.15 | -0.03 |
| 星期四 | -0.19 | nan | 0 | -0.14 | -0.42 | -0.29 | -0.29 | -0.34 | -0.23 |
| 星期五 | -0.25 | nan | -1.8 | -0.22 | 0.06 | -0.1 | -0.2 | 0.18 | 0.1 |
| 星期六 | -0.42 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.10)，最差 星期六(-0.42)
- 3日: 表現最好 星期二(0.57)，最差 星期三(-0.57)
- 5日: 表現最好 星期二(0.57)，最差 星期五(-1.80)
- 15日: 表現最好 星期二(0.53)，最差 星期三(-0.65)
- 30日: 表現最好 星期二(0.47)，最差 星期四(-0.42)
- 60日: 表現最好 星期二(-0.02)，最差 星期四(-0.29)
- 90日: 表現最好 星期一(-0.00)，最差 星期三(-0.32)
- 180日: 表現最好 星期五(0.18)，最差 星期一(-0.60)
- 365日: 表現最好 星期五(0.10)，最差 星期一(-0.36)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.97 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 42.11 | 39.47 | 37.84 |
| 星期二 | 34.92 | 100 | 100 | 66.67 | 83.33 | 46.15 | 42.11 | 32.43 | 36 |
| 星期三 | 40.32 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 33.33 | 27.78 | 30.56 | 31.94 |
| 星期四 | 38.37 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 27.27 | 29.41 | 33.33 | 36.62 |
| 星期五 | 36.07 | nan | 0 | 66.67 | 60 | 45.45 | 47.06 | 55.56 | 46.58 |
| 星期六 | 46.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(46.67)，最差 星期二(34.92)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(83.33)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(46.15)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期五(47.06)，最差 星期三(27.78)
- 180日: 表現最好 星期五(55.56)，最差 星期三(30.56)
- 365日: 表現最好 星期五(46.58)，最差 星期三(31.94)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3450.09 | 1705.61 | 1705.61 | 1048.2 | 852.28 | 790.26 | 944.6 | 1839.23 | 1884.8 |
| 星期二 | 3462.87 | 1026.06 | 1026.06 | 1005.76 | 1006.65 | 911.38 | 858.89 | 1655.16 | 1804.28 |
| 星期三 | 3308.27 | 319.58 | 319.58 | 359.04 | 653.04 | 667.71 | 986.24 | 1709.14 | 1914.36 |
| 星期四 | 3668.92 | nan | 276.68 | 535.02 | 640.12 | 775.18 | 966.97 | 2083.81 | 2136.59 |
| 星期五 | 3372.99 | nan | 965.31 | 658.45 | 713.76 | 805.13 | 911.93 | 2091.39 | 2038.54 |
| 星期六 | 2603.18 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(3668.92)，最低 星期六(2603.18)
- 3日: 成交量最高 星期一(1705.61)，最低 星期三(319.58)
- 5日: 成交量最高 星期一(1705.61)，最低 星期四(276.68)
- 15日: 成交量最高 星期一(1048.20)，最低 星期三(359.04)
- 30日: 成交量最高 星期二(1006.65)，最低 星期四(640.12)
- 60日: 成交量最高 星期二(911.38)，最低 星期三(667.71)
- 90日: 成交量最高 星期三(986.24)，最低 星期二(858.89)
- 180日: 成交量最高 星期五(2091.39)，最低 星期二(1655.16)
- 365日: 成交量最高 星期四(2136.59)，最低 星期二(1804.28)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 4019.5 | 1188.58 | 1188.58 | 738.63 | 606.72 | 559.36 | 693.13 | 1636.59 | 1647.81 |
| 星期二 | 4161.94 | 720.68 | 720.68 | 717.72 | 720.74 | 648.43 | 623.31 | 1434.35 | 1572.36 |
| 星期三 | 3852.55 | 223.91 | 223.91 | 256.37 | 470.26 | 477.32 | 730.01 | 1517.36 | 1701.55 |
| 星期四 | 4294.08 | nan | 197.68 | 381.57 | 460.03 | 552.72 | 709.09 | 1893.2 | 1909.89 |
| 星期五 | 3932.41 | nan | 684.26 | 467.78 | 511.19 | 573.28 | 663.91 | 1933.98 | 1847.61 |
| 星期六 | 2967.64 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(4294.08)，最差 星期六(2967.64)
- 3日: 表現最好 星期一(1188.58)，最差 星期三(223.91)
- 5日: 表現最好 星期一(1188.58)，最差 星期四(197.68)
- 15日: 表現最好 星期一(738.63)，最差 星期三(256.37)
- 30日: 表現最好 星期二(720.74)，最差 星期四(460.03)
- 60日: 表現最好 星期二(648.43)，最差 星期三(477.32)
- 90日: 表現最好 星期三(730.01)，最差 星期二(623.31)
- 180日: 表現最好 星期五(1933.98)，最差 星期二(1434.35)
- 365日: 表現最好 星期四(1909.89)，最差 星期二(1572.36)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.47%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.42%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 1006.65張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 7.24 | 49.12 | 7.15 | 7.17 | -0.01 | -0.02 | 1.00 | 0.01 |
| 2025-03-21 | 7.25 | 53.70 | 7.17 | 7.17 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-24 | 7.24 | 56.86 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-25 | 7.20 | 50.00 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-26 | 7.17 | 50.98 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-27 | 7.17 | 53.06 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-28 | 7.10 | 45.45 | 7.17 | 7.17 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6.98 | 40.32 | 7.14 | 7.16 | -0.02 | -0.01 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-04-01 | 7.02 | 46.77 | 7.12 | 7.15 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-04-02 | 7.00 | 50.00 | 7.10 | 7.14 | -0.04 | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 7.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 7.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 7.06 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 7.18 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 7.19 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 7.24 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 7.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 7.24 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 7.20 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 7.17 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 7.17 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 7.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 6.98 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-01 | 7.02 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 7.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 7.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 7.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 7.06 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 7.18 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 7.19 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 7.24 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 7.25 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 7.24 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 7.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 7.17 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 7.17 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 7.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 6.98 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 買入 | 持平 |
| 2025-04-01 | 7.02 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 7.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.18 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 78.17 |
| 索提諾比率 | -0.09 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
| 95%VaR | -3.00 |
| 99%VaR | -5.65 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.99 |
| 年化波動率 | 31.58 |
| 5日波動率 | 1.61 |
| 10日波動率 | 1.71 |
| 20日波動率 | 1.77 |
| 60日波動率 | 1.84 |
| 上行波動率 | 1.64 |
| 下行波動率 | 1.40 |
| 收益率峰度 | 5.08 |
| 收益率偏度 | 0.36 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.95 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.26 |
| ATR百分比 | 2.50 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11789 | 12.9525 | 16 | 31.25 | -0.00376579 |
| 2 | 3.11754 | 7.03481 | 16 | 68.75 | 0.419467 |
| 3 | -4.72329 | 6.98054 | 16 | 18.75 | -0.700513 |
| 4 | 3.31027 | 14.4053 | 16 | 62.5 | 0.218225 |
| 5 | -2.18115 | 8.96141 | 15 | 26.6667 | -0.261992 |
| 6 | -0.246244 | 5.69544 | 15 | 40 | -0.0724985 |
| 7 | -1.27759 | 9.70983 | 15 | 40 | -0.148741 |
| 8 | -3.51829 | 9.37881 | 15 | 26.6667 | -0.392902 |
| 9 | 3.01618 | 9.34052 | 15 | 60 | 0.305071 |
| 10 | -2.14456 | 8.05971 | 15 | 46.6667 | -0.286763 |
| 11 | -1.0742 | 8.11171 | 15 | 60 | -0.152972 |
| 12 | 2.76384 | 8.41114 | 15 | 46.6667 | 0.308777 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.31027 | 14.4053 | 16 | 62.5 | 0.218225 |
| 2 | 3.11754 | 7.03481 | 16 | 68.75 | 0.419467 |
| 9 | 3.01618 | 9.34052 | 15 | 60 | 0.305071 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -4.72329 | 6.98054 | 16 | 18.75 | -0.700513 |
| 8 | -3.51829 | 9.37881 | 15 | 26.6667 | -0.392902 |
| 5 | -2.18115 | 8.96141 | 15 | 26.6667 | -0.261992 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3.31027 | 62.5 |
| 2 | 1 | 3.11754 | 68.75 |
| 9 | 8 | 3.01618 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -4.72329 | 81.25 |
| 8 | 7 | -3.51829 | 73.3333 |
| 5 | 4 | -2.18115 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.01 |
| 趨勢持續性 | 45.72 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.01 |
| 趨勢持續性 | 45.05 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.04 |
| 趨勢持續性 | 43.53 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.04 |
| 趨勢持續性 | 44.14 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.11 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.28 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.62 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.77 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.01 |
| 成交量動量 | 52.97 |
| 動量持續性 | 45.72 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.01 |
| 成交量動量 | 60.24 |
| 動量持續性 | 45.05 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.04 |
| 成交量動量 | 77.30 |
| 動量持續性 | 43.53 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.04 |
| 成交量動量 | 94.61 |
| 動量持續性 | 44.14 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 11.64 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.62 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 319.58 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 35.96 |
| 長期上漲機率 | 43.59 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3638 | 0.1256 | 0.2139 |
| Volume_Shares | 0.3638 | 1.0000 | 0.2656 | 0.4040 |
| RSI_14 | 0.1256 | 0.2656 | 1.0000 | 0.6245 |
| MACD | 0.2139 | 0.4040 | 0.6245 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 66.667% |
| 下跌 | 40.793% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 36.24% |
| 2 | 245 | -38.78% |
| 3 | 354 | 40.68% |
| 4 | 293 | 6.14% |
| 5 | 318 | 30.82% |
| 6 | 307 | -4.23% |
| 7 | 326 | 23.31% |
| 8 | 330 | 25.76% |
| 9 | 305 | -7.87% |
| 10 | 308 | 26.30% |
| 11 | 323 | 47.37% |
| 12 | 331 | -16.31% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 47.37%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -38.78%)
- 平均準確率：14.12%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 354 | -1.69% |
| 4 | 293 | 1.71% |
| 5 | 318 | -1.26% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | -0.91% |
| 9 | 305 | 1.64% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 1.71%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.69%)
- 平均準確率：0.06%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 10.07% |
| 2 | 245 | -17.55% |
| 3 | 354 | 10.73% |
| 4 | 293 | 1.37% |
| 5 | 318 | 7.86% |
| 6 | 307 | -8.47% |
| 7 | 326 | 6.44% |
| 8 | 330 | 6.97% |
| 9 | 305 | -4.26% |
| 10 | 308 | 6.17% |
| 11 | 323 | 15.48% |
| 12 | 331 | -12.69% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 15.48%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -17.55%)
- 平均準確率：1.84%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 354 | -1.13% |
| 4 | 293 | 1.71% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | -0.65% |
| 11 | 323 | 1.55% |
| 12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 1.71%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.13%)
- 平均準確率：0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 4.03% |
| 2 | 245 | -6.12% |
| 3 | 354 | 5.93% |
| 4 | 293 | -4.10% |
| 5 | 318 | 2.52% |
| 6 | 307 | 2.61% |
| 7 | 326 | 3.37% |
| 8 | 330 | 5.76% |
| 9 | 305 | -3.28% |
| 10 | 308 | -0.65% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | -3.93% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 5.93%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.12%)
- 平均準確率：0.51%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 22.82% |
| 2 | 245 | -17.14% |
| 3 | 354 | 26.84% |
| 4 | 293 | 5.46% |
| 5 | 318 | 22.33% |
| 6 | 307 | 0.98% |
| 7 | 326 | 13.50% |
| 8 | 330 | 13.64% |
| 9 | 305 | -1.64% |
| 10 | 308 | 22.40% |
| 11 | 323 | 29.41% |
| 12 | 331 | 1.81% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 29.41%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -17.14%)
- 平均準確率：11.70%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 7.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 6.952
- 6.910
潛在阻力位 (由低到高)
- 7.260
- 7.294
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.016 |
| 上漲比例 | 37.955 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.025 |
| 上漲比例 | 38.471 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0296098 | -0.0229679 | 36.6778 |
| 2 | -0.0244336 | 0.0261125 | 38.3442 |
| 3 | -0.0165453 | -0.00344277 | 39.8543 |
| 4 | -0.0275884 | -0.000254455 | 36.9023 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0185439 | 37.1841 |
| 2 | -0.0346118 | 37.1958 |
| 3 | -0.020102 | 39.3424 |
| 4 | -0.0265896 | 37.1098 |
| 5 | -0.0182492 | 40.7407 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024 |
| 上漲天數比例 | 37.961 |
| 下跌天數比例 | 55.056 |
| 平盤天數比例 | 6.982 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.676 |
| 平均漲幅 | 1.916 |
| 平均成交量變化(張) | 124.824 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.904 |
| 平均漲幅 | 0.983 |
| 平均成交量變化(張) | -33.252 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.060 |
| 平均跌幅 | -1.459 |
| 平均成交量變化(張) | 65.600 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.360 |
| 平均跌幅 | -0.938 |
| 平均成交量變化(張) | -34.126 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.989 |
| 平均漲跌幅 | 1.860 |
| 上漲比例 | 76.190 |
| 平均成交量(張) | 11478.717 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.364 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.313 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.29% | 1017.08 | -81.26% | 9.63% | 33.33% |
| 最近一周 | -2.78% | 741.22 | -55.37% | 12.48% | 14.29% |
| 最近半個月 | 0.00% | 721.29 | -57.32% | 12.96% | 40.00% |
| 最近一個月 | -3.71% | 771.14 | -26.02% | 11.28% | 43.33% |
| 最近兩個月 | -2.23% | 791.95 | -45.61% | 15.29% | 38.33% |
| 最近三個月 | -10.37% | 932.89 | -70.46% | 15.46% | 37.78% |
| 最近半年 | -31.71% | 1870.65 | -95.96% | 29.69% | 38.33% |
| 最近一年 | -5.79% | 1953.81 | -78.14% | 27.61% | 37.81% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 45.7/40.3/50.0/9.7 | -81.1%/31.0%/-71.7% | -0.02/-0.01/-0.02/-0.01 |
| 最近一周 | 48.1/50.0/50.0/0.0 | -36.4%/-87.1%/-71.7% | -0.00/0.01/-0.02/-0.03 |
| 最近半個月 | 43.7/30.9/50.0/19.1 | -27.3%/41.1%/-71.7% | -0.01/-0.03/-0.02/0.01 |
| 最近一個月 | 47.2/61.4/50.0/-11.4 | -17.9%/-125.0%/-71.7% | -0.00/0.03/-0.02/-0.05 |
| 最近兩個月 | 46.1/16.3/50.0/33.7 | -10.8%/-19.2%/-71.7% | 0.01/-0.01/-0.02/-0.01 |
| 最近三個月 | 42.5/42.3/50.0/7.7 | -28.7%/-4.1%/-71.7% | 0.01/0.01/-0.02/-0.03 |
| 最近半年 | 40.9/50.0/50.0/0.0 | -30.3%/-108.7%/-71.7% | -0.01/-0.09/-0.02/0.07 |
| 最近一年 | 48.2/15.6/50.0/34.4 | -7.2%/5.9%/-71.7% | 0.00/-0.01/-0.02/-0.01 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 771.14張 |
| 成交量趨勢 | -26.02% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 6.95 |
| 第2個買點 | 6.91 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 6.77 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 7.26 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.28% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.39% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：73.13% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.79個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：32.81%
- 中期(20日)波動率：33.44%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：9.74
- 價格波動範圍：4.51 ~ 20.30
- 價格變異係數：27.82%
風險指標
- 最大回撤：-77.11%
- 回撤恢復天數：955天
- 風險調整後收益：-0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-2.23%
- 近期波動率：15.29%
- 近期最大回撤：-5.31%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-239.82%
- 波動率相對表現：-16.49%
- 回撤相對表現：+71.80%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：35.96%
- 歷史整體上漲機率：43.59%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 6.98 (第 28 天) 至最高 7.34 (第 5 天)
- 中位數價格: 7.17
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.4天，累計漲幅 1.29%
- 平均連續下跌: 2.7天，累計跌幅 -1.69%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 3.53%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.77%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 6.78 (第 11 天) 至最高 7.36 (第 27 天)
- 中位數價格: 7.14
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.58%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -1.61%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 3.53%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.77%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 6.78 (第 41 天) 至最高 7.86 (第 7 天)
- 中位數價格: 7.20
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.42%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -1.88%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 3.53%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -8.19%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 6.78 (第 131 天) 至最高 10.95 (第 6 天)
- 中位數價格: 7.82
- 平均每日漲跌幅: -0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.05%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.87%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 3.53%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -9.18%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 6.78 (第 316 天) 至最高 10.95 (第 191 天)
- 中位數價格: 7.98
- 平均每日漲跌幅: -0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.59%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -2.60%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 4.45%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -9.18%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 47.46% (樣本數: 112/236)
平均累計上漲幅度: 7.36%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 49.15% (樣本數: 116/236)
平均累計下跌幅度: 6.42%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 39.84% (樣本數: 51/128)
平均累計上漲幅度: 10.34%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 46.22% (樣本數: 55/119)
平均累計下跌幅度: 8.98%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 35.29% (樣本數: 24/68)
平均累計上漲幅度: 13.94%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 40.0% (樣本數: 20/50)
平均累計下跌幅度: 12.93%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 21:47:30
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