幸福(1108)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -352.86 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3738.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 9.78 |
| 收盤價標準差 | 2.92 |
| 最高價 | 20.15 |
| 最低價 | 5.05 |
| 平均成交量(張) | 688.46 |
| 成交量標準差(張) | 1639.50 |
| 平均成交金額(萬) | 804.00 |
| 平均成交筆數 | 229.89 |
| 平均漲跌幅 | -0.05% |
| 上漲天數比例 | 38.60% |
| 最大單日漲幅 | 14.53% |
| 最大單日跌幅 | -11.05% |
| 年化波動率 | 23.17% |
| 最大回撤 | -53.02% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 9.78 | 14.82 | 15.00 | 15.00 | 14.73 | 14.65 | 15.01 | 15.35 | 14.08 | 13.50 |
| 平均漲跌幅 | -0.05% | -0.40% | -0.00% | 0.04% | -0.03% | -0.11% | -0.22% | -0.21% | -0.17% | -0.17% |
| 上漲天數比例 | 38.60% | 0.00% | 33.33% | 33.33% | 28.33% | 24.44% | 26.11% | 28.49% | 32.19% | 33.88% |
| 平均成交量(張) | 688.46 | 268.31 | 350.65 | 266.04 | 213.64 | 227.63 | 336.29 | 610.13 | 790.49 | 1160.89 |
| 平均成交金額(萬) | 804.00 | 397.64 | 526.26 | 399.40 | 316.05 | 334.96 | 515.06 | 968.50 | 1211.92 | 1711.60 |
| 年化波動率 | 23.17% | 15.98% | 16.90% | 12.90% | 11.39% | 9.87% | 16.55% | 17.43% | 22.73% | 27.56% |
| 最大回撤 | -53.02% | -2.00% | -3.92% | -3.92% | -3.92% | -4.42% | -17.35% | -18.55% | -28.53% | -46.99% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 14.82 | 14.65 | 13.50 | 51.77 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.40% | -0.11% | -0.17% | -0.12 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 24.44% | 33.88% | -47.70 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 268.31 | 227.63 | 1160.89 | -52.34 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 397.64 | 334.96 | 1711.60 | -38.75 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 15.98% | 9.87% | 27.56% | 33.80 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.00% | -4.42% | -46.99% | -88.06 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 9.78 | 2.95 | 702.3 | 234.68 | 818.83 | -0.02 | 39.7 |
| 星期二 | 9.79 | 2.93 | 642.15 | 213.13 | 733.62 | -0.13 | 36.9 |
| 星期三 | 9.79 | 2.91 | 621.54 | 209.59 | 703.33 | 0.01 | 41.91 |
| 星期四 | 9.78 | 2.91 | 761.3 | 252.99 | 913.68 | -0.01 | 39.04 |
| 星期五 | 9.78 | 2.95 | 723.83 | 242.57 | 864.51 | -0.09 | 35.52 |
| 星期六 | 8.18 | 1.55 | 351.39 | 89.53 | 264.53 | 0.07 | 33.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.02 | -0.34 | -0.34 | -0 | -0.06 | -0.05 | -0.12 | -0.38 | -0.16 |
| 星期二 | -0.13 | 0 | 0 | -0.11 | 0.28 | 0.13 | 0 | -0.15 | -0.36 |
| 星期三 | 0.01 | -0.67 | -0.67 | -0 | -0.05 | 0 | -0.1 | -0.04 | -0.2 |
| 星期四 | -0.01 | nan | 0 | 0.22 | 0.06 | -0.03 | -0.06 | -0.1 | 0.07 |
| 星期五 | -0.09 | nan | -1 | -0.11 | -0 | -0.25 | -0.26 | -0.41 | -0.41 |
| 星期六 | 0.07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.07)，最差 星期二(-0.13)
- 3日: 表現最好 星期二(0.00)，最差 星期三(-0.67)
- 5日: 表現最好 星期二(0.00)，最差 星期五(-1.00)
- 15日: 表現最好 星期四(0.22)，最差 星期五(-0.11)
- 30日: 表現最好 星期二(0.28)，最差 星期一(-0.06)
- 60日: 表現最好 星期二(0.13)，最差 星期五(-0.25)
- 90日: 表現最好 星期二(0.00)，最差 星期五(-0.26)
- 180日: 表現最好 星期三(-0.04)，最差 星期五(-0.41)
- 365日: 表現最好 星期四(0.07)，最差 星期五(-0.41)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.7 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 30.77 | 26.32 | 21.05 | 31.08 |
| 星期二 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 30.77 | 21.05 | 21.62 | 25.33 |
| 星期三 | 41.91 | 0 | 0 | 66.67 | 42.86 | 41.67 | 27.78 | 44.44 | 34.72 |
| 星期四 | 39.04 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 18.18 | 23.53 | 21.21 | 26.76 |
| 星期五 | 35.52 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 18.18 | 23.53 | 22.22 | 24.66 |
| 星期六 | 33.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(41.91)，最差 星期六(33.33)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(42.86)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(41.67)，最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期三(27.78)，最差 星期二(21.05)
- 180日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期一(21.05)
- 365日: 表現最好 星期三(34.72)，最差 星期五(24.66)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 702.3 | 303.36 | 303.36 | 242.19 | 186.76 | 176.82 | 175.79 | 355.08 | 644.45 |
| 星期二 | 642.15 | 153.26 | 153.26 | 428.81 | 368.21 | 237.93 | 259.76 | 369.98 | 657.95 |
| 星期三 | 621.54 | 297.01 | 297.01 | 261.78 | 221.74 | 207.07 | 187.79 | 306.21 | 540.01 |
| 星期四 | 761.3 | nan | 165.22 | 349.28 | 238.88 | 212.51 | 213.77 | 282.54 | 637.29 |
| 星期五 | 723.83 | nan | 422.72 | 471.17 | 333.18 | 236.73 | 305.72 | 361.18 | 568.93 |
| 星期六 | 351.39 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(761.30)，最低 星期六(351.39)
- 3日: 成交量最高 星期一(303.36)，最低 星期二(153.26)
- 5日: 成交量最高 星期五(422.72)，最低 星期二(153.26)
- 15日: 成交量最高 星期五(471.17)，最低 星期一(242.19)
- 30日: 成交量最高 星期二(368.21)，最低 星期一(186.76)
- 60日: 成交量最高 星期二(237.93)，最低 星期一(176.82)
- 90日: 成交量最高 星期五(305.72)，最低 星期一(175.79)
- 180日: 成交量最高 星期二(369.98)，最低 星期四(282.54)
- 365日: 成交量最高 星期二(657.95)，最低 星期三(540.01)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 818.83 | 446.92 | 446.92 | 363.94 | 280.23 | 259.97 | 257.62 | 541.95 | 1024.03 |
| 星期二 | 733.62 | 227.28 | 227.28 | 638.67 | 550.66 | 352.28 | 381.57 | 568.93 | 1041.86 |
| 星期三 | 703.33 | 437.4 | 437.4 | 389.79 | 332.18 | 305.54 | 276 | 466.93 | 849.97 |
| 星期四 | 913.68 | nan | 247.99 | 529.35 | 360.87 | 316.3 | 315.39 | 433.85 | 1018.18 |
| 星期五 | 864.51 | nan | 628.63 | 709.56 | 501.22 | 350.73 | 451.32 | 553.89 | 905.44 |
| 星期六 | 264.53 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(913.68)，最差 星期六(264.53)
- 3日: 表現最好 星期一(446.92)，最差 星期二(227.28)
- 5日: 表現最好 星期五(628.63)，最差 星期二(227.28)
- 15日: 表現最好 星期五(709.56)，最差 星期一(363.94)
- 30日: 表現最好 星期二(550.66)，最差 星期一(280.23)
- 60日: 表現最好 星期二(352.28)，最差 星期一(259.97)
- 90日: 表現最好 星期五(451.32)，最差 星期一(257.62)
- 180日: 表現最好 星期二(568.93)，最差 星期四(433.85)
- 365日: 表現最好 星期二(1041.86)，最差 星期三(849.97)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.28%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.06%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 368.21張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 15.15 | 54.17 | 15.08 | 14.97 | 0.11 | 0.13 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-21 | 15.05 | 54.17 | 15.07 | 14.98 | 0.10 | 0.12 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-24 | 15.05 | 52.17 | 15.07 | 14.98 | 0.09 | 0.12 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-25 | 15.00 | 50.00 | 15.06 | 14.98 | 0.08 | 0.11 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-26 | 15.05 | 52.00 | 15.06 | 14.99 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-27 | 15.00 | 50.00 | 15.05 | 14.99 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-28 | 14.80 | 41.38 | 15.01 | 14.97 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-31 | 14.70 | 34.48 | 14.96 | 14.95 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-04-01 | 14.85 | 36.67 | 14.95 | 14.95 | -0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-04-02 | 14.75 | 34.38 | 14.92 | 14.93 | -0.02 | 0.04 | 0.00 | -0.06 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 15.25 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-14 | 15.25 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-17 | 15.30 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-18 | 14.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 14.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 15.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 15.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 15.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 15.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 15.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 15.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 14.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-31 | 14.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 14.85 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 14.75 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 15.25 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 15.25 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 15.30 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 14.85 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 14.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 15.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 15.05 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 15.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 15.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 15.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 15.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 14.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 14.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 14.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 14.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 18.11 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1991.12 |
| 索提諾比率 | 0.22 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
| 95%VaR | -1.92 |
| 99%VaR | -4.33 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.46 |
| 年化波動率 | 23.17 |
| 5日波動率 | 1.10 |
| 10日波動率 | 1.18 |
| 20日波動率 | 1.23 |
| 60日波動率 | 1.30 |
| 上行波動率 | 1.27 |
| 下行波動率 | 1.14 |
| 收益率峰度 | 10.71 |
| 收益率偏度 | 0.38 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.18 |
| ATR百分比 | 1.81 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.98697 | 4.92614 | 16 | 31.25 | -0.640185 |
| 2 | 4.89172 | 9.62399 | 16 | 62.5 | 0.490966 |
| 3 | 0.346555 | 5.72351 | 16 | 56.25 | 0.0314298 |
| 4 | 2.87695 | 10.2222 | 16 | 43.75 | 0.265138 |
| 5 | -0.235595 | 8.61657 | 15 | 40 | -0.0466846 |
| 6 | -0.530931 | 5.03148 | 15 | 33.3333 | -0.138647 |
| 7 | -0.64771 | 5.59423 | 15 | 40 | -0.145574 |
| 8 | -1.11725 | 7.14865 | 15 | 26.6667 | -0.179603 |
| 9 | -1.03694 | 3.37097 | 15 | 33.3333 | -0.357051 |
| 10 | -0.682542 | 5.02178 | 15 | 40 | -0.169105 |
| 11 | 0.804237 | 5.45206 | 15 | 60 | 0.116941 |
| 12 | 2.02016 | 4.15726 | 15 | 60 | 0.445845 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.89172 | 9.62399 | 16 | 62.5 | 0.490966 |
| 4 | 2.87695 | 10.2222 | 16 | 43.75 | 0.265138 |
| 12 | 2.02016 | 4.15726 | 15 | 60 | 0.445845 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.98697 | 4.92614 | 16 | 31.25 | -0.640185 |
| 8 | -1.11725 | 7.14865 | 15 | 26.6667 | -0.179603 |
| 9 | -1.03694 | 3.37097 | 15 | 33.3333 | -0.357051 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4.89172 | 62.5 |
| 4 | 3 | 2.87695 | 43.75 |
| 12 | 11 | 2.02016 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -2.98697 | 68.75 |
| 8 | 7 | -1.11725 | 73.3333 |
| 9 | 8 | -1.03694 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.12 |
| 趨勢持續性 | 47.41 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.24 |
| 趨勢持續性 | 47.38 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.51 |
| 趨勢持續性 | 46.23 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.55 |
| 趨勢持續性 | 49.46 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.40 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.19 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.08 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 1.19 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.12 |
| 成交量動量 | 68.81 |
| 動量持續性 | 47.41 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.24 |
| 成交量動量 | 82.78 |
| 動量持續性 | 47.38 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.51 |
| 成交量動量 | 115.39 |
| 動量持續性 | 46.23 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.55 |
| 成交量動量 | 153.00 |
| 動量持續性 | 49.46 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.07 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 14.73 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.08 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 297.01 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 35.96 |
| 長期上漲機率 | 42.98 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2721 | 0.0720 | 0.2104 |
| Volume_Shares | 0.2721 | 1.0000 | 0.2354 | 0.4454 |
| RSI_14 | 0.0720 | 0.2354 | 1.0000 | 0.5668 |
| MACD | 0.2104 | 0.4454 | 0.5668 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.072% |
| 下跌 | 36.304% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 27.85% |
| 2 | 245 | -48.57% |
| 3 | 354 | -25.14% |
| 4 | 293 | 3.07% |
| 5 | 318 | 4.09% |
| 6 | 307 | -2.28% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 9.39% |
| 9 | 305 | 22.62% |
| 10 | 308 | 22.40% |
| 11 | 323 | -1.55% |
| 12 | 331 | -17.52% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 27.85%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -48.57%)
- 平均準確率：-0.49%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.68% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 354 | 0.00% |
| 4 | 293 | -1.02% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | 0.33% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.68%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 11.41% |
| 2 | 245 | -21.63% |
| 3 | 354 | -12.43% |
| 4 | 293 | -4.44% |
| 5 | 318 | -1.57% |
| 6 | 307 | -8.14% |
| 7 | 326 | -2.45% |
| 8 | 330 | 5.76% |
| 9 | 305 | 10.16% |
| 10 | 308 | 6.17% |
| 11 | 323 | -2.79% |
| 12 | 331 | -9.06% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 11.41%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -21.63%)
- 平均準確率：-2.42%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.68% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 354 | -1.13% |
| 4 | 293 | -0.68% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | -0.65% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | 0.33% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | -0.62% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.68%)
- 平均準確率：0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 1.68% |
| 2 | 245 | -8.98% |
| 3 | 354 | -3.95% |
| 4 | 293 | -0.34% |
| 5 | 318 | -2.83% |
| 6 | 307 | 1.63% |
| 7 | 326 | -3.37% |
| 8 | 330 | -0.61% |
| 9 | 305 | -1.64% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | -2.79% |
| 12 | 331 | -5.44% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 1.68%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -8.98%)
- 平均準確率：-2.17%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 18.12% |
| 2 | 245 | -22.04% |
| 3 | 354 | -7.63% |
| 4 | 293 | 9.56% |
| 5 | 318 | 7.23% |
| 6 | 307 | 5.21% |
| 7 | 326 | 5.21% |
| 8 | 330 | 4.55% |
| 9 | 305 | 13.44% |
| 10 | 308 | 14.29% |
| 11 | 323 | 4.33% |
| 12 | 331 | -3.63% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 18.12%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -22.04%)
- 平均準確率：4.05%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.727
- 14.678
- 14.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.367
- 15.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.010 |
| 上漲比例 | 38.995 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.007 |
| 上漲比例 | 39.236 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.00714604 | 0.0386401 | 39.019 |
| 2 | -0.0108824 | 0.0511065 | 37.7996 |
| 3 | -0.00881374 | -0.0308238 | 39.1259 |
| 4 | -0.00600832 | 0.0383082 | 38.4615 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0104212 | 39.2298 |
| 2 | -0.0176709 | 36.5006 |
| 3 | 0.00255102 | 41.1565 |
| 4 | -0.00803468 | 37.4566 |
| 5 | -0.00686869 | 38.7205 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.008 |
| 上漲天數比例 | 38.604 |
| 下跌天數比例 | 46.522 |
| 平盤天數比例 | 14.874 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.980 |
| 平均漲幅 | 1.329 |
| 平均成交量變化(張) | 153.785 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.984 |
| 平均漲幅 | 0.708 |
| 平均成交量變化(張) | -35.292 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.719 |
| 平均跌幅 | -0.839 |
| 平均成交量變化(張) | 91.424 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.317 |
| 平均跌幅 | -0.668 |
| 平均成交量變化(張) | -37.928 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.096 |
| 平均漲跌幅 | 1.182 |
| 上漲比例 | 69.706 |
| 平均成交量(張) | 2821.752 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.272 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.380 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.34% | 251.21 | -2.09% | 19.01% | 0.00% |
| 最近一周 | -1.67% | 238.23 | 82.11% | 13.26% | 14.29% |
| 最近半個月 | -3.28% | 350.65 | -23.95% | 16.90% | 33.33% |
| 最近一個月 | -0.34% | 266.04 | 79.72% | 12.90% | 33.33% |
| 最近兩個月 | 2.08% | 213.64 | 13.65% | 11.39% | 28.33% |
| 最近三個月 | 1.72% | 227.63 | 120.71% | 9.87% | 24.44% |
| 最近半年 | -12.98% | 336.29 | -62.19% | 16.55% | 26.11% |
| 最近一年 | 3.51% | 610.13 | -59.96% | 17.43% | 28.49% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 35.2/34.5/34.4/-0.1 | -82.7%/31.9%/-79.2% | -0.06/-0.06/-0.06/0.00 |
| 最近一周 | 42.7/50.0/34.4/-15.6 | -58.8%/-48.6%/-79.2% | -0.04/-0.03/-0.06/-0.02 |
| 最近半個月 | 51.8/78.6/34.4/-44.2 | -12.9%/-179.8%/-79.2% | -0.03/0.01/-0.06/-0.07 |
| 最近一個月 | 62.0/72.2/34.4/-37.8 | 24.2%/-133.4%/-79.2% | -0.00/0.04/-0.06/-0.10 |
| 最近兩個月 | 56.4/38.5/34.4/-4.1 | 13.6%/-41.9%/-79.2% | 0.00/-0.01/-0.06/-0.05 |
| 最近三個月 | 54.5/48.6/34.4/-14.3 | 8.4%/-56.5%/-79.2% | 0.01/0.00/-0.06/-0.06 |
| 最近半年 | 48.2/58.8/34.4/-24.4 | -11.5%/-169.5%/-79.2% | 0.00/0.00/-0.06/-0.06 |
| 最近一年 | 50.6/19.2/34.4/15.1 | -0.7%/38.6%/-79.2% | 0.00/-0.01/-0.06/-0.05 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 266.04張 |
| 成交量趨勢 | 79.72% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 14.73 |
| 第2個買點 | 14.68 |
| 第3個買點 | 14.65 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 14.36 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 15.37 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.17% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.95% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：85.07% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.64個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：23.75%
- 中期(20日)波動率：23.72%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：9.78
- 價格波動範圍：5.05 ~ 20.15
- 價格變異係數：29.90%
風險指標
- 最大回撤：-53.02%
- 回撤恢復天數：441天
- 風險調整後收益：0.17
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：2.08%
- 近期波動率：11.39%
- 近期最大回撤：-3.92%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-385.64%
- 波動率相對表現：-11.93%
- 回撤相對表現：+49.10%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：35.96%
- 歷史整體上漲機率：42.98%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.70 (第 28 天) 至最高 15.30 (第 18 天)
- 中位數價格: 15.00
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.6天，累計漲幅 1.54%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.59%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 2.32%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.34%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.05 (第 11 天) 至最高 15.30 (第 48 天)
- 中位數價格: 14.80
- 平均每日漲跌幅: 0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.7天，累計漲幅 1.74%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.35%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.12%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -2.45%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.05 (第 41 天) 至最高 15.30 (第 78 天)
- 中位數價格: 14.55
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.5天，累計漲幅 1.50%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -1.35%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.12%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -2.40%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.05 (第 131 天) 至最高 17.00 (第 2 天)
- 中位數價格: 14.75
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.3天，累計漲幅 1.56%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -1.99%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 5.07%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.69%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.40 (第 23 天) 至最高 17.25 (第 143 天)
- 中位數價格: 15.10
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 1.74%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.67%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 8.34%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.69%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.95% (樣本數: 70/143)
平均累計上漲幅度: 6.90%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 61.47% (樣本數: 67/109)
平均累計下跌幅度: 5.33%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 39/78)
平均累計上漲幅度: 9.60%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 55.81% (樣本數: 24/43)
平均累計下跌幅度: 7.79%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 38.71% (樣本數: 12/31)
平均累計上漲幅度: 14.40%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 57.14% (樣本數: 8/14)
平均累計下跌幅度: 11.32%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 21:36:38
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