【統計指標趨勢分析】

綜合趨勢評分: -74.65 (強勁空頭)

此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱

全時期基本統計數據

不同時期統計數據對比

指標趨勢分析

期間權重分配

權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重

趨勢解讀

價格趨勢

• 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負

成交量趨勢

• 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手

綜合趨勢建議

• 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望

2. 【按星期分析】

全時期星期統計

各時期星期表現比較

平均漲跌幅按星期比較

表現分析：

• 全時期: 表現最好 星期三(-0.02)，最差 星期一(-0.50)


• 3日: 表現最好 星期三(0.19)，最差 星期四(-3.26)


• 5日: 表現最好 星期二(0.19)，最差 星期一(-4.11)


• 15日: 表現最好 星期三(0.26)，最差 星期四(-1.70)


• 30日: 表現最好 星期二(0.43)，最差 星期四(-1.72)


• 60日: 表現最好 星期三(0.67)，最差 星期五(-1.23)


• 90日: 表現最好 星期三(0.47)，最差 星期二(-1.18)


• 180日: 表現最好 星期三(0.28)，最差 星期一(-0.89)

上漲比例按星期比較

表現分析：

• 全時期: 表現最好 星期一(36.76)，最差 星期三(33.85)


• 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)


• 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)


• 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期四(0.00)


• 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期四(0.00)


• 60日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期五(9.09)


• 90日: 表現最好 星期一(38.89)，最差 星期五(17.65)


• 180日: 表現最好 星期二(35.14)，最差 星期四(29.41)

平均成交量(張)按星期比較

表現分析：

• 全時期: 成交量最高 星期一(253.87)，最低 星期四(138.76)


• 3日: 成交量最高 星期五(1877.53)，最低 星期四(290.19)


• 5日: 成交量最高 星期五(1877.53)，最低 星期二(128.14)


• 15日: 成交量最高 星期五(807.10)，最低 星期二(200.51)


• 30日: 成交量最高 星期五(691.23)，最低 星期四(384.61)


• 60日: 成交量最高 星期五(438.93)，最低 星期四(278.77)


• 90日: 成交量最高 星期三(365.15)，最低 星期四(235.64)


• 180日: 成交量最高 星期一(317.99)，最低 星期四(162.08)

平均成交金額(萬)按星期比較

表現分析：

• 全時期: 表現最好 星期一(1112.37)，最差 星期四(612.16)


• 3日: 表現最好 星期五(4659.23)，最差 星期四(744.50)


• 5日: 表現最好 星期五(4659.23)，最差 星期二(336.13)


• 15日: 表現最好 星期五(2032.93)，最差 星期二(531.12)


• 30日: 表現最好 星期五(1795.90)，最差 星期四(1045.16)


• 60日: 表現最好 星期三(1158.16)，最差 星期四(749.29)


• 90日: 表現最好 星期三(981.35)，最差 星期四(636.58)


• 180日: 表現最好 星期一(1189.49)，最差 星期四(561.42)

星期表現一致性分析

以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：

平均漲跌幅一致性

• 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/8個時期中表現最佳。


• 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/8個時期中表現最差。

上漲比例一致性

• 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/8個時期中表現最佳。


• 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/8個時期中表現最差。

基於星期分析的投資建議

根據30日數據分析：

• 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.43%


• 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.72%


• 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 691.23張

建議操作策略：

• 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱


• 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益


• 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大

周末效應分析：

• 存在正向周末效應：星期一(0.12%)表現優於星期五(-1.20%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳

3. 技術指標

4. 交易信號

4.1 綜合信號

4.2 個別技術指標信號

5. 風險指標

6. 波動性指標

7. 季節性分析

月度統計

最佳月份

最差月份

提前布局最佳買入策略

在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略

提前布局最佳賣出策略

在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略

綜合季節性策略建議

舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現

8. 趨勢分析

5日趨勢

10日趨勢

20日趨勢

60日趨勢

移動平均線趨勢

9. 動量分析

5日動量

10日動量

20日動量

60日動量

動量變化率

10. 市場狀態分析

波動率狀態

趨勢狀態

市場情緒

成交量狀態

上漲機率分析

11. 相關性分析

指標相關係數分析

相關係數解讀：

• 相關係數範圍從 -1 到 1


• 1 表示完全正相關


• -1 表示完全負相關


• 0 表示無相關

12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率

13. 按月份分析策略表現

13.1 綜合信號分析

• 最佳表現月份：9月 (準確率: 150.00%)


• 最差表現月份：6月 (準確率: -94.74%)


• 平均準確率：42.01%

13.2 MA信號分析

• 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)


• 最差表現月份：4月 (準確率: -5.00%)


• 平均準確率：-0.15%

13.3 RSI信號分析

• 最佳表現月份：9月 (準確率: 75.00%)


• 最差表現月份：6月 (準確率: -31.58%)


• 平均準確率：15.04%

13.4 MACD信號分析

• 最佳表現月份：9月 (準確率: 5.00%)


• 最差表現月份：3月 (準確率: -4.88%)


• 平均準確率：0.22%

13.5 布林通道信號分析

• 最佳表現月份：9月 (準確率: 25.00%)


• 最差表現月份：6月 (準確率: -26.32%)


• 平均準確率：2.97%

13.6 KD信號分析

• 最佳表現月份：12月 (準確率: 65.12%)


• 最差表現月份：6月 (準確率: -36.84%)


• 平均準確率：23.94%

信號說明：

• 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷


• MA信號：移動平均線交叉信號


• RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）


• MACD信號：MACD交叉信號


• 布林通道信號：價格突破布林通道信號


• KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）

14. 支撐位和阻力位分析

當前價格: 24.800

潛在支撐位 (由高到低)

• 24.700

潛在阻力位 (由低到高)

• 27.891


• 28.250

15. 交易模式分析

月初效應(前5天)

月底效應(後5-6天)

季度效應

月中周效應

整體統計

16. 成交量與價格關係分析

價格上漲_成交量上升

價格上漲_成交量下降

價格下跌_成交量上升

價格下跌_成交量下降

高成交量日(>2倍20日均量)

成交量價格相關性

17. 買賣建議分析(買點合理價位)

近期走勢分析

基本指標

技術指標

成交量分析

買賣建議

適合買入的價位

風險控制

建議操作策略

1. 分批買入策略：


2. 在三個支撐位各買入1/3部位


3. 當RSI低於30時優先考慮買入


4. 
   

   注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點

   
   


5. 
   

   風險控制策略：

   
   


6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%


7. 分批進場可以分散風險


8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%

注意事項

• 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度


• 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作


• 建議搭配其他技術指標交叉確認


• 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮


• 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置

週期模式分析

自相關性分析

• 短期(5日)自相關性：96.80% - 價格連續性極強


• 中期(20日)自相關性：86.49% - 具有明顯趨勢性


• 長期(120日)自相關性：-30.84% - 長期趨勢存在但較弱

週期特徵

• 平均週期長度：1.68個交易日


• 波動特徵：


• 短期(5日)波動率：49.73%


• 中期(20日)波動率：51.06%

股票特徵分析

價格特徵

• 平均價格：49.48


• 價格波動範圍：22.50 ~ 67.00


• 價格變異係數：29.52%

風險指標

• 最大回撤：-65.42%


• 回撤恢復天數：-35天


• 風險調整後收益：-1.00

近期表現分析

近期市場表現

• 近期收益率：-0.40%


• 近期波動率：39.69%


• 近期最大回撤：-11.59%


• 近期上漲天數比例：38.33%

相對歷史表現

• 收益率相對表現：+6419.26%


• 波動率相對表現：-15.07%


• 回撤相對表現：+51.54%

上漲機率分析

各期間上漲機率

• 近30日上漲機率：44.83%


• 近90日上漲機率：38.20%


• 歷史整體上漲機率：40.24%

近三個月上漲機率

• 2025-01: 35.71%


• 2025-02: 33.33%


• 2025-03: 47.37%

上漲機率趨勢分析

• 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢

基於上漲機率的交易建議

• 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作


• 關注價格突破確認後再進場

週期價格統計分析

分析不同時間週期內的價格統計數據：

30 天週期分析

• 價格區間: 最低 24.80 (第 30 天) 至最高 28.05 (第 3 天)


• 中位數價格: 26.73


• 平均每日漲跌幅: -0.15%

連續漲跌統計

• 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.47%


• 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.00%


• 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 7.66%


• 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -4.95%

60 天週期分析

• 價格區間: 最低 22.65 (第 10 天) 至最高 28.05 (第 33 天)


• 中位數價格: 26.17


• 平均每日漲跌幅: 0.02%

連續漲跌統計

• 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 3.10%


• 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.01%


• 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 3.95%


• 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.93%

90 天週期分析

• 價格區間: 最低 22.65 (第 40 天) 至最高 29.30 (第 2 天)


• 中位數價格: 26.30


• 平均每日漲跌幅: -0.11%

連續漲跌統計

• 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.06%


• 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.51%


• 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.45%


• 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -8.99%

180 天週期分析

• 價格區間: 最低 22.65 (第 130 天) 至最高 64.40 (第 13 天)


• 中位數價格: 29.58


• 平均每日漲跌幅: -0.38%

連續漲跌統計

• 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.66%


• 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.27%


• 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.73%


• 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.24%

連續漲跌後反轉分析

分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：

連續3%漲跌後反轉

連續上漲3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 5/10)

• 
  

  平均累計上漲幅度: 7.02%

  
  


• 
  

  注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性

  
  


• 
  

  對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損

  
  

連續下跌3%後反轉: 概率為 56.52% (樣本數: 13/23)

• 
  

  平均累計下跌幅度: 4.80%

  
  


• 
  

  注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性

  
  


• 
  

  對應建議: 反轉機率中等，可小量試探

  
  

連續5%漲跌後反轉

連續上漲5%後反轉: 概率為 33.33% (樣本數: 1/3)

• 
  

  平均累計上漲幅度: 14.99%

  
  


• 
  

  注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性

  
  


• 
  

  對應建議: 低反轉機率，可持續持有

  
  

連續下跌5%後反轉: 概率為 85.71% (樣本數: 6/7)

• 
  

  平均累計下跌幅度: 6.56%

  
  


• 
  

  注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性

  
  


• 
  

  對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進

  
  

連續8%漲跌後反轉

連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 1/2)

• 
  

  平均累計上漲幅度: 18.56%

  
  


• 
  

  注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性

  
  


• 
  

  對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損

  
  

連續下跌8%後反轉: 概率為 0.0% (樣本數: 0/1)

• 
  

  平均累計下跌幅度: 8.30%

  
  


• 
  

  注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性

  
  


• 
  

  對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待

  
  

反轉概率解釋

• 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高


• 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢


• 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷

報告生成時間：2025-03-29 02:48:12